南 方 中 债 中期 票 据 指 数债 券 型 发 起式 证 券
投资基金 2017 年 半 年度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017-08-28
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至2017 年 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式
基金主 代码
000022
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 5 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
59,327,979.20 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方中 债中 期票 据指 数债 券发 起A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发 起 C
下属分 级基 金的 场内 简称
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起
式 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起
式 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000022
000023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额
总额
53,978,509.95 份
5,349,469.25 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 票” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 追求 取得 在扣 除各 项费用 之前 与标 的指 数相 似的总
回报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，主要 采用 抽样 复制 法， 以标的
指数的 成份 券为 基础 ，综 合考虑 债券 利息 类型 、债 券主体
资质、 债券 剩余 期限 和债 券流动 性等 因素 构建 组合 ，并根
据本基 金日 常申 购赎 回情 况、市 场流 动性 以及 银行 间债券
交易特 性及 交易 惯例 等情 况，进 行优 化操 作， 以力 争对标
的指数 的有 效跟 踪。
业绩比 较基 准
中债- 新中 期票 据总 指数 ×95%＋ 银行 活期 存款 利率 （ 税后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于
股票基 金、 混合 基金 ，高 于货币 市场 基金 。本 基金 主要采
用抽样 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、以
及标的 指数 所代 表的 债券 市场相 似的 风险 收益 特征 。
注：- 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人
互联网 网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数
据和指 标
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月
30 日
2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日
南方中 债中 期票 据指 数债 券发 起 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发 起 C
本期已实现收
益
-103,793.47 9,828.58
本期利 润
92,540.77
-34,626.19
加权平均基金
份额本 期利 润
0.0024
-0.0041
本期基金份额
净值增 长率
0.23%
0.17%
3.1.2 期末数
据和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.1567
0.1452
期末基 金资 产
净值
62,436,204.79
6,126,243.30
期末基 金份 额
净值
1.1567
1.1452
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
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2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方中 债中 期票 据指 数债 券发 起A
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.13
0.06
1.15
0.04
-0.02
0.02
过去三 个月 0.48
0.07
-0.10
0.07
0.58
0.00
过去六 个月 0.23
0.08
-0.53
0.07
0.76
0.01
过去一 年 -1.09
0.09
-2.24
0.09
1.15
0.00
过去三 年 9.03
0.09
3.52
0.08
5.51
0.01
自基金 合同 生效
起至今
15.67
0.08
3.28
0.08
12.39
0.00
南方中 债中 期票 据指 数债 券发 起C
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ② （%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ （% ）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 1.09
0.06
1.15
0.04
-0.06
0.02
过去三 个月 0.40
0.07
-0.10
0.07
0.50
0.00
过去六 个月 0.17
0.08
-0.53
0.07
0.70
0.01
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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过去一 年 -1.28
0.09
-2.24
0.09
0.96
0.00
过去三 年 8.35
0.09
3.52
0.08
4.83
0.01
自基金 合同 生效
起至今
14.52
0.08
3.28
0.08
11.24
0.00
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
董浩
本 基 金基 金
经理
2015 年9 月11
日
7
南 开 大 学 金 融 学 硕 士 ， 具
有基金 从业 资格 。2010 年
7 月 加 入 南 方 基 金 ， 历 任
交 易 管 理 部 债 券 交 易 员 、
固 定 收 益 部 货 币 理 财 类 研
究员 ； 2014 年3 月至 2015
年 9 月， 任南 方现 金通 基
金经理 助理 ；2015 年9 月
至 2016 年 8 月， 任南 方
50 债 基金 经理 ；2015 年9
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 通 、
南 方 中 票 基 金 经 理 ；2016
年 2 月至 今， 任南 方日 添
益货币 基金 经理 ；2016 年
8 月至 今 ， 任 南方 10 年国
债基金经理；2016 年 11
月至今 ， 任南 方理 财 60 天
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方中 债 中期票据指数 债券型发 起 式证券投资基 金基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基 金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 经济 数据 整体 稳中 有升，GDP 同比 增速 回升 至 6.9% ， 好于 市场 预期 水 平。工 业增 加值
累计同 比增 长 6.9% ；固 定 资产投 资累 计同 比增 长 8.6% ，其 中房 地产 投资 累计 同比增 长 8.5% ，基
建投资 累计 同比 增 长 16.9% ，制 造业 投资 累计 同比 增 长 5.5% ； 社会 消费 品零 售 总额累 计同 比增 长
10.4% 。房 地产 销售 面积 累 计同比 增 长 16% ，新 开工 面积累 计同 比增 长 11% ， 土地购 置面 积累 计同
比增长 9% 。 上半 年金 融数 据出现 分化 ，其 中 5 月 M2 同比增速 9.6% ，历 史首 次跌破 10% 。 上半 年
通胀水 平有 所下 降， 其 中6 月CPI 同 比增 长1.5% ， 缓步回 升；6 月PPI 同比 增长 5.5% ， 较 一季 度
出现明 显回 落。
美国 6 月会 议加 息， 且声 明偏鹰 派， 表明 近期 通胀 走弱未 动摇 联储 的信 心， 对经济 、通 胀 的
看法仍然乐观 ，预期年 内 继续加息一次 ，并开启 缩 表。欧央行转 向鹰派， 德 拉吉表示欧 洲的通缩
因素已被再通 胀因素取 代 。日本方面， 市场开 始 预 期日本的经济 和通胀将 要 走出持续的 低谷。上
半年美 元大 跌 ， 人 民币 兑美 元汇率 中间 价明 显升 值 。 央 行无降 息降 准操 作 ， 但 一季 度多次 上 调MLF 、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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SLF 和 公开 市场 政策 利率 。上半 年来 看， 市场 资金 利率水 平抬 升， 波动 加大 。
市场层 面， 上半 年 10 年 国 开、10 年 国债 收益 率分 别 上行 52BP 、 上 行56BP ， 国 开国债 短端 收
益率上行幅度 大于长端 ， 利率曲线平坦 化。3-5 年 高等级信用债 整体表现 持 平于同期限国 开债，
城投债 表现 持平 于中 票，AA 级信 用债 表现 好于AAA 级信用 债。 本基 金密 切跟 踪指数 ， 并 根据 成分
券变更 和规 模的 变动 进行 小幅的 调整 ，有 效实 现 了 对指数 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.23% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率为-0.53% 。C 级基金 净值 收
益率 为0.17% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-0.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，6 月经 济数 据显 著超预 期 ，PMI 及 中观 数据 也显示 经济 有所 反弹 ， 并 未出现 明显 的
快速下 行 。 综 合来 看， 经 济整体 仍处 于高 位震 荡阶 段， 下行 速度 不快 。 通 胀 方面 ， 预 计下 半年CPI
同比增 速缓 慢回 升， 难以 突破 2.0% ；PPI 同比 增速 至年中 保持 缓慢 回落 ，年 末将加 速回 落。
政策层 面， 美联 储将 缩表 提上议 事日 程， 或从 9 月/12 月正 式实 施， 平均 每月 100 亿，每 3 个月
提高100 亿 ，并 最终 达 到500 亿/月 的水 平。 当前 美 元指数 大幅 下跌 ，人 民币 贬值压 力明 显缓 解。
当前央行货币 政策从收 紧 转向中性，金 融监管预 计 也将协调统一 平稳进行 ， 以防止出现 新的金融
风险。
短期内金融去 杠杆、监 管 影响逐步消退 ，基本面 重 新主导债市。4-5 月 经济 数据明显走弱 ，
显示经 济增 长和 通胀 水平 已经走 过年 内高 点。 但 6 月 PMI 显示 经济 仍然 平稳 甚至温 和反 弹， 并 未
出现明显的快 速下行。 综 合来看，经济 短期繁荣 顶 点已经出现， 整体经济 处 于高位回落 阶段 ，但
下行的速度并 不快。中 期 来看，地产调 控措施不 断 出台，地产销 量受到持 续 的负面影响 。另一方
面通胀预期走 弱，PPI 掉 头向下。此外 ，金融去 杠 杆必将导致实 体去杠杆 ， 对中长期债市 仍然看
好。利率债方 面，金融 去 杠杆影响暂时 淡化，经 济 稳中有降，货 币政策重 回 中性等都边 际利好债
市，但是经济 下行速度 可 控也意味着货 币政策难 以 完全转向，债 市上涨空 间 也将受限。 而从历史
经验来看，大 的债市调 整 之后，市场也 需要用较 长 的时间才能重 回牛市氛 围 。信用债方 面，绝对
收益率水平较 高，初步 具 备配置价值。 不过在紧 信 用背景下，企 业融资环 境 恶化，需要 严防信用
风险，加强对 于持仓债 券 的跟踪和梳理 。本基金 为 被动型指数基 金，我们 将 进一步优化 既有的跟
踪策略 ，注 重保 持组 合的 流动性 ，有 效跟 踪标 的指 数。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 相 同类 别的基 金份 额享 有同 等分 配权； 在符 合有 关基 金分 红条件 的前 提下 ，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每次 基金 收益 分配 比例 不得低 于基 金收 益 分
配基准 日每 份基 金份 额可 供分配 利润 的10% ， 若 《 基 金合同 》 生 效不 满3 个月 可不进 行收 益分 配；
本基金收益分 配方式分 两 种：现金分红 与红利再 投 资，投资者可 选择现金 红 利或将现金 红利自动
转为基金份额 进行再投 资 ；若投资者不 选择，本 基 金默认的收益 分配方式 是 现金分红； 基金收益
分配后基金份 额净值不 能 低于面值；即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位 基金份额
收益分 配金 额后 不能 低于 面值； 法律 法规 或监 管机 构另 有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内有 连续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对南 方中 债中 期票据 指数 债券
型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的托 管 过程中 ， 严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 及 其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利 益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,731,458.41 373,051.04
结算备 付金
20,111.48 -
存出保 证金
1,308.71 -
交易性 金融 资产
64,742,200.00 54,972,450.00
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- -
债券投 资
64,742,200.00 54,972,450.00
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,270,500.53 802,088.77
应收股 利
- -
应收申 购款
19,814,261.04 108,076.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
89,579,840.17 56,255,666.44
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
10,009,784.98 1,200,000.00
应付证 券清 算款
9,737,221.10 -
应付赎 回款
910,902.88 179,214.22
应付管 理人 报酬
20,258.38 23,203.37
应付托 管费
4,051.66 4,640.71
应付销 售服 务费
1,501.52 2,158.66
应付交 易费 用
1,405.17 7,699.24
应交税 费
- -
应付利 息
3,078.14 576.99
应付利 润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
329,188.25 305,084.66
负债合 计
21,017,392.08 1,722,577.85
所有者权益：
实收基 金
59,327,979.20 47,326,942.78
未分配 利润
9,234,468.89 7,206,145.81
所有者 权益 合计
68,562,448.09 54,533,088.59
负债和 所有 者权 益总 计
89,579,840.17 56,255,666.44
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1557 元， 基金 份额 总额59,327,979.20 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
613,874.89 1,078,645.80
1.利息 收入
1,154,215.14 1,967,494.20
其中： 存款 利息 收入
15,508.28 24,374.64
债券利 息收 入
1,138,706.86 1,895,908.81
资产支 持证 券利
息收入
- -
买入返 售金 融资
产收入
- 47,210.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
-711,970.02 17,979.63
其中： 股票 投资 收益
- -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
-711,970.02 17,979.63 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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资产支 持证 券投
资收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损
失以“-” 号填 列）
151,879.47 -969,989.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
19,750.30 63,161.71
减：二、费用
555,960.31 827,246.40
1．管 理人 报酬
132,322.35 204,041.05
2．托 管费
26,464.49 40,808.22
3．销 售服 务费
14,403.16 22,440.49
4．交 易费 用
875.00 1,582.19
5．利 息支 出
81,856.25 257,689.34
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产
支出
81,856.25 257,689.34
6．其 他费 用
300,039.06 300,685.11
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
57,914.58 251,399.40
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
57,914.58 251,399.40
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
47,326,942.78 7,206,145.81 54,533,088.59
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 57,914.58
57,914.58
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
12,001,036.42 1,970,408.50 13,971,444.92 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
其中 ： 1. 基金 申购
款
64,200,727.76 9,676,202.99 73,876,930.75
2. 基 金 赎
回款
-52,199,691.34 -7,705,794.49 -59,905,485.83
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
59,327,979.20 9,234,468.89 68,562,448.09
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权
益（基 金净 值）
69,089,993.07 11,466,970.16 80,556,963.23
二、 本期 经营 活动
产 生 的 基 金 净 值
变动数 （ 本期 净利
润）
- 251,399.40
251,399.40
三、 本期 基金 份额
交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以 “-”
号填列 ）
-15,576,171.89 -2,743,408.42 -18,319,580.31
其中 ： 1. 基金 申购
款
173,896,954.02 27,825,166.33 201,722,120.35
2. 基 金 赎
回款
-189,473,125.91 -30,568,574.75 -220,041,700.66
四、 本期 向基 金份
额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权
益（基 金净 值）
53,513,821.18 8,974,961.14 62,488,782.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业 由缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市 公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无。
6.4.5.1.4 权 证交 易
注：无。
6.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
132,322.35 204,041.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
30,004.51
53,403.28
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
26,464.49 40,808.22
6.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起A
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 C
合计
南方基金 - 4,561.76
4,561.76
中国银行 - 971.66
971.66
兴业证券 - 1.81
1.81
华泰证券 - 33.69
33.69
合计 - 5,568.92
5,568.92
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起A
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 C
合计 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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南方基金 公司 - 2,174.71
2,174.71
中国银行 - 1,961.79
1,961.79
兴业证券 - 1.82
1.82
华泰证券 - 96.85
96.85
合计 - 4,235.17
4,235.17
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内未 发生与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券(含 回购) 交易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
06 月 30 日
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起 C
基金合 同生 效日 （ 2013 年5
月3 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
10,003,694.81 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
10,003,694.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
18.5327%
-%
项目
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年01 月 01 日至 2016 年
06 月 30 日
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起 C
基金合 同生 效日 （ 2013 年5
月3 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
10,003,694.81 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- - 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 26 页
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
10,003,694.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
18.6937%
-%
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有 限 公
司
3,731,458.41
14,955.33
4,979,318.51
3,464.84
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无
6.4.6 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注: 无。
6.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 10,009,784.98 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
101570007 15 光明 2017-07-06 100.21 3,000 300,630.00 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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MTN001
101756014
17 国 电集
MTN001
2017-07-06 100.62 100,000 10,062,000.00
合计
103,000 10,362,630.00
6.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 无。
6.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开 发教 育辅 助服 务等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含到 期)取 得的 非保
本收益(合 同中 未明 确承 诺 到期本 金可 全部 收回 的投 资收益)， 不 征收 增值 税； (2) 纳税 人购 入基 金、
信托 、 理 财产 品等 各类 资 产管理 产品 持有 至到 期 ， 不属于 金融 商品 转让 ；(3) 资管产 品运 营过 程中
发生的 增值 税应 税行 为， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 上 述政 策自2016 年5 月1 日 起执 行 。
此外， 根 据财 政部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
64,742,200.00 72.27
其中： 债券
64,742,200.00 72.27
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中：买断式回购的买
入返售 金融 资产
- - 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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6
银行存款和结算备付金
合计
3,751,569.89 4.19
7 其他各 项资 产
21,086,070.28 23.54
8 合计
89,579,840.17 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名 股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
3,983,200.00 5.81
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其 中 ： 政 策 性 金
融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
60,759,000.00 88.62
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
- -
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
64,742,200.00 94.43
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1182085 11 华润 MTN1 100,000
10,400,000.00
15.17
2 101353010 13 中煤 MTN002 100,000
10,352,000.00
15.10
3 101454057 14 建材 集MTN001 100,000
10,280,000.00
14.99
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 26 页
4 101756014 17 国电 集MTN001 100,000
10,062,000.00
14.68
5 101570007 15 光明 MTN001 100,000
10,021,000.00
14.62
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,308.71
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,270,500.53
5
应收申 购款
19,814,261.04
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
21,086,070.28
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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7.12.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南 方 中 债 中 期 票据 指 数
债券发 起 式A
6,589 8,192.22 10,004,576.29 18.53 43,973,933.66 81.47
南 方 中 债 中 期 票据 指 数
债券发 起 式C
2,026 2,640.41 - - 5,349,469.25 100.00
合计
8,615 6,886.59 10,004,576.29 16.86 49,323,402.91 83.14
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例（% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起A
2,334.53 0.0043
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起C
8.69 0.0002
合计
2,343.22 0.0039
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 高级 管理 人员 、本基 金基 金经 理、 基金 投资和 研究 部门 负责 人未 持有本 基金 份额 。
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额
占基金 总
份额比 例
（% ）
发起份 额承 诺持
有期限
基金管理
人固有资
金
10,003,694.81 16.86 10,003,694.81 16.86
自基金 合同 生效
日起不 少 于3 年
基金管理
人高级管
-
- - - - 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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理人员
基金经理
等人员
- - - - -
基金管理
人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,003,694.81 16.86 10,003,694.81 16.86
自基金 合同 生效
日起不 少 于3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起
A
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起
C
基金合 同生 效日
（2013 年5 月3 日）
基金份 额总 额
1,886,812,578.15 326,156,154.35
本报告 期期 初基 金
份额总 额
39,608,015.98 7,718,926.80
本报告 期基 金总 申
购份额
53,451,599.06 10,749,128.70
减：本 报告 期基 金
总赎回 份额
39,081,105.09 13,118,586.25
本报告 期基 金拆 分
变动份 额（ 份额 减
少以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金
份额总 额
53,978,509.95
5,349,469.25
§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年 1 月 23 日 审议 通过了 《公 司关 于 聘
任公司 副总 经理 、 督 察长 和财务 负责 人的 议案 》 ， 秦 长奎因 任期 届满 ， 工 作调 整的原 因不 再担 任公 司 副
总经理 职务 。
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内，基金管理人、基金 托管人 的托管业务部门 及 其高级管理人员未受监管 部门稽查或 处
罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
（%）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
华泰证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - -4.03 100.00 -
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 摘要
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B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投 资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
广发证 券 3,978,800.00 100.00 20,100,000.00 100.00 - -
华泰证 券 - - - - - -
