南方上证380 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基 金 联 接 基金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年06 月30 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年08 月28 日
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方上 证380 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称
南方上 证380ETF 联接
基金主 代码
202025
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 9 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
149,797,061.26 份
基金合 同存 续期
不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 380”。
目标基金基本情况
基金名 称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码
510290
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2011 年 9 月 16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2011 年 11 月 8 日
基金管 理人 名称
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：380ETF 在 交易 所行 情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“380ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过投 资于 上 证380 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 （以 下简 称380ETF），
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金 ， 以380ETF 作 为其 主 要投资 标的 ， 方便 特
定的客 户群 通过 本基 金投 资 380ETF 。本 基金 并不 参 与380ETF 的管 理。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证 380 指数 收益 率×95% ＋ 银行活 期存 款利 率
（税后 ）×5%。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货
币市场 基金 。同 时本 基金 为指数 型基 金， 具有 与标 的指数 、以 及标 的指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
目标基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
380ETF 为 完全 被动 式指 数 基金， 采用 完全 复制 法， 按照成 份股 在标
的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 当预 期成 份股 发生 调整和 成份 股发
生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 或因 基金 的申 购和 赎回等 对本 基金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动
性不足 时， 或其 他原 因导 致无法 有效 复制 和跟 踪标 的指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得投 资组
合紧密 地跟 踪标 的指 数。 380ETF 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监
会允许 的衍 生金 融产 品。 380ETF 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原
则，以 套期 保值 为目 的， 对冲系 统性 风险 和某 些特 殊情况 下的 流动
性风险 等， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的股 指期 货合约 ，通 过多
头或空 头套 期保 值等 策略 进行套 期保 值操 作。 380ETF 力争 利用 股指
期货的 杠杆 作用 ，降 低股 票仓位 频繁 调整 的交 易成 本和跟 踪误 差，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
业绩比 较基 准
380ETF 业 绩比 较基 准为标 的指数 。 380ETF 标的 指数 为 上证380 指 数，
简称380 指 数。
风险收 益特 征
380ETF 属 股票 基金 ， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市
场基金 。380ETF 为 指数型 基金， 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数
的表现 ，具 有与 标的 指数 、以及 标的 指数 所代 表的 股票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
鲍文革 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月1 日-2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益
627,722.75
本期利 润
1,984,679.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0130
本期基 金份 额净 值增 长率
0.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末（2017 年 06 月30 日）
期末可 供分 配利 润
50,545,614.12
期末基 金资 产净 值
220,085,688.59
期末基 金份 额净 值
1.4692
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①（% ）
净值增 长率
标准差 ②
（%）
业绩比 较基
准收益 率③
（%）
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
（%）
①－③
（%）
②－④
（%）
过去一 个月 5.21
0.82
4.85
0.83
0.36
-0.01
过去三 个月 -3.46
0.94
-4.71
0.95
1.25
-0.01
过去六 个月 0.49
0.80
-1.82
0.81
2.31
-0.01
过去一 年 5.10
0.83
2.27
0.84
2.83
-0.01
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过去三 年 59.04
2.05
58.92
2.03
0.12
0.02
自基金 合同
生效起 至今
46.92
1.72
47.65
1.72
-0.73
0.00
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方 基金 总部 设在 深圳， 注册 资 本 3 亿
元人民币。股 东结构为 ： 华泰证券股份 有限公司 （45% ） ；深圳市投 资控股有 限 公司（30% ） ；厦门
国际信托有限 公司（15% ） ；兴业证券股 份有限公 司 （10%） 。目前 ，公司在 北 京、上海、 合肥、成
都、深圳等地 设有分公 司 ，在香港和深 圳前海设 有 子公司 ——南 方东英资 产 管理有限公 司（香港
子公司 ） 和南 方资 本管 理 有限公 司 （深 圳子 公司 ） 。 其中 ， 南 方东 英是 境内 基 金公司 获 批 成立 的第
一家境外分支 机构。 截 至报告期末， 南方基金 管 理有限公司（ 不含子公 司 ）管理资产 规模超过
6,500 亿元 ，旗 下管 理134 只开 放式 基金 ，多 个全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本基金基
金经理
2016 年8 月19
日
9
北 京 大 学 软 件 工 程
专业硕 士， 具有 基金
从业资 格。 2008 年7
月 加 入 南 方 基 金 信
息技术 部， 长期 负责
指数基金及 ETF 基
金 的 投 研 及 系 统 支
持工作；2015 年 6
月， 任 数量 化投 资部
高 级 研 究 员 ；2016
年 4 月 至今 ， 任500
工业 ETF 、500 原材
料 ETF 基金经 理；
2016 年 8 月至 今，
任 380ETF 、南方
380 、小康 ETF 、南
方小康 、 互 联基 金基
金经理；2016 年 9
月至今 ， 任1000ETF
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别指 根据 公司 决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 上 证 380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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下管理的所有 基金和投 资 组合。公司每 季度对旗 下 各组合进行股 票和债券 的 同 向交易价 差专项分
析， 对 本报 告期 内， 两 两 组合间 单日 、3 日、5 日时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值、 卖出 溢价
率、交 易占 优比 等因 素进 行了综 合分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为2 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 上 证380 指数 下跌1.95% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接受 申购 赎回 所带 来 的股票 仓位 偏离 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（2 ） 本 基金 换购 目标ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ” 操作 进行
应对；
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进 行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4692 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 0.49 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-1.82 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观来 看， 国内 经济 企稳 ， 随着 供给 侧改 革、 “ 一带 一路” 战略 深化， 经济 有 望保持 稳中 求进
的发展态势， 对市场形 成 长期支撑；另 一方面， 金 融去杠杆、加 强监管仍 是 主基调，同 时国际政
治、经 济环 境也 面临 较大 不确定 性， 预计 下半 年行 情将以 存量 博弈 为主 ，维 持震荡 格局 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、权益 研 究 部总监、数 量化投资
部总监 、 风险 管理 部总 监 及运作 保障 部总 监等 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上
的基金从业经 验，且具 有 风控、合规、 会计方面 的 专业经验。基 金经理可 参 与估值原则 和方法的
讨论， 但不 参与 估值 价格 的最终 决策 。本 报告 期内 ，参与 估值 流程 各方 之间 无重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；本 基
金收益 每年 最多 分 配12 次 ， 每份 基金 份额 每次 基金 收 益分配 比例 不得 低于 基金 收益分 配基 准日 每
份基金 份额 可供 分配 利润 的 10%； 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益
分配方式分为 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 人可选择现金 红利或将 现 金红利按除 权后的单
位净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 人不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后每一基 金 份额净值不能 低于面值 ， 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净 值减去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值； 法律 法规或 监管 机构 另有 规定 的从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值 预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行 了监南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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督， 未发 现基 金管 理人 有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报 告期 内， 本 基金未 实施 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6.4.4.1
11,921,698.70 13,277,779.22
结算备 付金
748,453.57 -
存出保 证金
5,374.29 3,879.83
交易性 金融 资产
6.4.4.2
207,977,009.26 215,895,413.00
其中： 股票 投资
3,127,820.54 2,884,063.81
基金 投资
204,849,188.72 213,011,349.19
债券投 资
- -
资产支 持
证券投 资
- -
贵金属 投
资
- -
衍生金 融资 产
6.4.4.3
- -
买入返 售金 融资
产
6.4.4.4
10,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6.4.4.5
1,952.31 2,400.73
应收股 利
- -
应收申 购款
61,585.67 112,162.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
6.4.4.6
739.50 105.00
资产总 计
230,716,813.30 229,291,739.83
负债和所有者权
益
附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
6.4.4.3
- -
卖出回 购金 融资
产款
- -
应付证 券清 算款
10,000,000.00 -
应付赎 回款
439,015.88 222,295.97
应付管 理人 报酬
7,273.69 6,381.10
应付托 管费
1,454.75 1,276.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6.4.4.7
3,267.49 224.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
6.4.4.8
180,112.90 255,731.11
负债合 计
10,631,124.71 485,908.41
所有者权益：
实收基 金
6.4.4.9
149,797,061.26 156,490,706.23
未分配 利润
6.4.4.10
70,288,627.33 72,315,125.19
所有者 权益 合计
220,085,688.59 228,805,831.42
负债和 所有 者权
益总计
230,716,813.30 229,291,739.83
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.4692 元， 基金 份额 总额149,797,061.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 6
月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年6 月 30 日
一、收入
2,244,772.04 -47,697,736.71
1.利息 收入
135,953.20 54,066.29
其中： 存款 利息 收
入
6.4.4.11
27,570.61 54,065.99
债券利 息
收入
0.22 0.30
资产支 持
证券利 息收 入
- -
买入返 售
金融资 产收 入
108,382.37 -
其他利 息
收入
- - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
2.投资 收益 （损 失
以“- ”填 列）
696,423.32 -1,126,217.48
其中： 股票 投资 收
益
6.4.4.12
111,170.50 -901,680.20
基金 投资
收益
6.4.4.13
545,579.41 -232,676.93
债券投 资
收益
6.4.4.14
75.38 282.90
资产支 持
证券投 资收 益
6.4.4.14
.5
- -
贵金属 投
资收益
6.4.4.15
- -
衍生工 具
收益
6.4.4.16
- -
股利收 益
6.4.4.17
39,598.03 7,856.75
3.公允 价值 变动
收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.18
1,356,957.16 -46,700,562.21
4.汇兑 收益 （损 失
以“- ”号 填列 ）
-
-
5.其他 收入 （损 失
以“- ”号 填列 ）
6.4.4.19
55,438.36 74,976.69
减：二、费用
260,092.13 261,364.11
1．管 理人 报酬
6.4.7.2.
1
41,844.24 39,604.51
2．托 管费
6.4.7.2.
2
8,368.85 7,920.92
3．销 售服 务费
6.4.7.2.
3
- -
4．交 易费 用
6.4.4.20
26,705.39 31,890.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金
融资产 支出
- -
6．其 他费 用
6.4.4.21
183,173.65 181,947.87
三、 利润总额 （亏
损总额以“-”号
填列）
1,984,679.91 -47,959,100.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏
损以 “-” 号填列）
1,984,679.91 -47,959,100.82
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 上 证380 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
156,490,706.23 72,315,125.19 228,805,831.42
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 1,984,679.91
1,984,679.91
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-6,693,644.97 -4,011,177.77 -10,704,822.74
其中：1. 基 金 申 购
款
33,028,112.42 15,442,855.61 48,470,968.03
2. 基金赎回
款
-39,721,757.39 -19,454,033.38 -59,175,790.77
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
149,797,061.26 70,288,627.33 220,085,688.59
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年6 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
149,713,734.53 108,737,791.27 258,451,525.80
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -47,959,100.82
-47,959,100.82
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
9,411,916.14 2,535,733.57 11,947,649.71
其中：1. 基 金 申 购
款
54,997,156.77 19,991,009.25 74,988,166.02
2. 基金赎回
款
-45,585,240.63 -17,455,275.68 -63,040,516.31
四 、 本 期 向 基 金 份 - - - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
159,125,650.67 63,314,424.02 222,440,074.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税 试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 关 联方 关系
6.4.4.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.4.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司( “ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金( “ 目标
ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.5.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.5.1.3 债 券回 购交易
注：无。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.5.1.4 基 金交 易
注：无 。
6.4.5.1.5 权 证交 易
注：无 。
6.4.5.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
注: 无。
6.4.5.2 关 联方 报酬
6.4.5.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
41,844.24 39,604.51
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
87,099.84
167,499.94
注：
本 基金 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的 部分 不收取 管理 费， 支付 基金 管理人 南方 基金 的 管
理人报酬按前 一日基金 资 产净值扣除所 持有目 标 ETF 基金份额部 分的基金 资 产后的余额(若 为负
数，则取零) 的 0.5% 年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为： 日 管理人
报酬＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.5% / 当年 天 数。
6.4.5.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
8,368.85 7,920.92
注：
本 基金 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的 部分 不收取 托管 费， 支付 基金 托管人 中国 建设 银 行
的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除所 持有目 标 ETF 基金份额部 分的基金 资 产后的余额(若 为负
数，则取零) 的 0.1% 年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为： 日 托管费
＝( 前 一日 基金 资产 净值 – 前一日 所持 有目 标 ETF 基 金份额 部分 的基 金资 产) X 0.1% / 当年 天
数。 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注: 本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年6 月30日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 建 设 银 行 股
份有限 公司
11,921,698.70
22,998.86
13,084,657.40
53,446.30
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 132,399,941.00 份 目 标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
81.50% 。
6.4.6 利 润分 配情况
6.4.6.1 利 润分 配情况
注: 无。
6.4.7 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
6.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人 民币 元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60067
3
东阳光
科
2016-11
-15
重大资
产重组
7.29 -
-
8,280
59,052.8
3
60,361.2
0
-
60065 豫园商2016-12 重大资 11.32 -
-
5,300 59,997.659,996.0 - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
5 城 -20 产重组 1 0
60049
0
鹏欣资
源
2017-02
-21
重大资
产重组
7.91 -
-
5,100
40,341.0
0
40,341.0
0
-
60027
7
亿利洁
能
2017-03
-06
重大资
产重组
7.83 -
-
5,100
38,338.2
6
39,933.0
0
-
60055
9
XD 老白
干
2017-01
-23
重大资
产重组
22.69 -
-
1,300
29,965.1
2
29,497.0
0
-
60065
7
信达地
产
2017-02
-20
重大资
产重组
5.76
2017-0
8-10
6.19
4,900
28,368.6
8
28,224.0
0
-
60065
4
*ST 中
安
2017-06
-07
重大资
产重组
13.48 -
-
1,500
32,125.0
0
20,220.0
0
-
60063
6
*ST 爱
富
2016-05
-09
重大资
产重组
13.86 -
-
900
12,474.0
0
12,474.0
0
-
60100
1
大同煤
业
2017-06
-22
重要事
项未公
告
5.25
2017-0
7-21
5.78
1,800 9,048.60 9,450.00 -
60063
4
富控互
动
2017-04
-19
重大资
产重组
18.03
2017-0
7-17
17.21
500 9,725.00 9,015.00 -
60031
8
新力金
融
2017-04
-27
公司申
请停牌
对相关
事项进
行核查
10.73
2017-0
8-08
11.50
800
11,713.8
9
8,584.00 -
60017
2
黄河旋
风
2017-06
-30
重要事
项未公
告
8.23
2017-0
7-14
8.00
1,020 8,510.16 8,394.60 -
60312
6
中材节
能
2017-06
-27
重要事
项未公
告
16.46 -
-
500 7,281.48 8,230.00 -
60025
5
鑫科材
料
2017-06
-26
重要事
项未公
告
4.04 -
-
1,800 7,682.31 7,272.00 -
60023
9
云南城
投
2017-06
-26
重要事
项未公
告
5.22 -
-
1,200 5,105.81 6,264.00 -
60131
3
江南嘉
捷
2017-06
-12
重大资
产重组
8.79 -
-
700 7,407.10 6,153.00 -
60057
7
精达股
份
2017-06
-26
重大资
产重组
4.80
2017-0
7-10
4.50
1,200 5,930.85 5,760.00 -
60046
8
百利电
气
2017-05
-16
重大资
产重组
6.50 -
-
750 6,339.62 4,875.00 -
60386
1
XD 白云
电
2017-06
-15
重大资
产重组
24.27 -
-
100 1,822.00 2,427.00 - 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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60028
9
XD 亿阳
信
2017-05
-10
重要事
项未公
告
10.94
2017-0
8-18
12.03
200 2,349.00 2,188.00 -
6.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
6.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注: 无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
3,127,820.54 1.36
其中： 股票
3,127,820.54 1.36
2
基金投 资
204,849,188.72 88.79
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
10,000,000.00 4.33
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,670,152.27 5.49
8 其他各 项资 产
69,651.77 0.03
- 合计
230,716,813.30 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
12,453.00 0.01
B
采矿业
125,920.86 0.06
C
制造业
1,830,403.89 0.83
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
192,273.85 0.09 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
E
建筑业
65,990.64 0.03
F
批发和 零售 业
281,234.50 0.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
176,342.18 0.08
H
住宿和 餐饮 业
5,420.00 -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
109,228.67 0.05
J
金融业
19,651.00 0.01
K
房地产 业
121,455.60 0.06
L
租赁和 商务 服务 业
65,538.64 0.03
M
科学研 究和 技术 服务 业
15,748.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
26,911.20 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
4,294.00 -
Q
卫生和 社会 工作
5,018.00 -
R
文化、 体育 和娱 乐业
55,491.51 0.03
S
综合
14,445.00 0.01
合计
3,127,820.54 1.42
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位： 人民币 元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600673 东阳光 科 8,280 60,361.20 0.03
2 600655 XD 豫 园商 5,300 59,996.00 0.03
3 600309 万华化 学 1,420 40,668.80 0.02
4 600490 鹏欣资 源 5,100 40,341.00 0.02
5 600277 亿利洁 能 5,100 39,933.00 0.02
6 600660 福耀玻 璃 1,400 36,456.00 0.02
7 601888 中国国 旅 1,000 30,140.00 0.01
8 600559 老白干 酒 1,300 29,497.00 0.01
9 600657 信达地 产 4,900 28,224.00 0.01
10 600487 亨通光 电 900 25,245.00 0.01
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于http://www.nffund.com
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600660 福耀玻 璃 159,783.00 0.07
2 600309 万华化 学 157,027.00 0.07
3 601888 中国国 旅 116,022.00 0.05
4 600525 长园集 团 103,125.00 0.05
5 600867 通化东 宝 99,110.00 0.04
6 600201 生物股 份 98,090.00 0.04
7 600487 亨通光 电 96,970.00 0.04
8 600398 海澜之 家 84,712.00 0.04
9 600584 长电科 技 84,644.00 0.04
10 603288 海天味 业 83,792.00 0.04
11 600027 华电国 际 80,019.00 0.03
12 600674 川投能 源 79,212.00 0.03
13 600352 浙江龙 盛 79,050.00 0.03
14 600436 片仔癀 78,856.00 0.03
15 600682 南京新 百 78,832.00 0.03
16 600642 申能股 份 77,509.00 0.03
17 600583 海油工 程 75,032.00 0.03
18 600176 中国巨 石 73,203.00 0.03
19 601012 隆基股 份 69,767.00 0.03
20 600166 福田汽 车 69,262.00 0.03
注：买 入包 括二 级市 场上 主动的 买入 、新 股、 配股 、债转 股、 换股 及行 权等 获得的 股票 ，买 入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600660 福耀玻 璃 289,212.00 0.13
2 600309 万华化 学 288,123.00 0.13
3 601888 中国国 旅 226,784.00 0.10
4 600487 亨通光 电 192,883.00 0.08
5 600201 生物股 份 192,637.00 0.08
6 600867 通化东 宝 190,780.59 0.08
7 601012 隆基股 份 189,964.00 0.08
8 600718 东软集 团 189,207.00 0.08
9 600525 长园集 团 181,413.00 0.08
10 600584 长电科 技 174,678.00 0.08
11 600170 上海建 工 172,470.82 0.08
12 600398 海澜之 家 168,707.00 0.07
13 600682 南京新 百 153,839.98 0.07
14 600642 申能股 份 153,366.00 0.07
15 600027 华电国 际 149,218.00 0.07 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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16 600583 海油工 程 147,738.00 0.06
17 600436 片仔癀 143,659.14 0.06
18 600166 福田汽 车 136,366.00 0.06
19 600879 航天电 子 131,601.00 0.06
20 600256 广汇能 源 127,791.00 0.06
注：卖 出包 括二 级市 场上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
10,207,272.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
20,220,154.51
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 资产 支持 证券 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金名 称
基金类 型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 380ETF 股票型
交易型 开
放式
南方基 金
管理有 限
公司
204,849,188.72 93.08
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以套期 保值 为目 的，
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 ，通 过对 现货和 期货 市场 运行 趋势 的研究 ，结 合股 指期
货定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ，与 现货 资产 进行 匹配， 通过 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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期保值 操作 。 本基 金管 理人对 股指 期货 及其 他金 融衍生 品的 运用 将进 行充 分的论 证， 运用 股指
期货的 情形 主要 包括 ：对 冲系统 性风 险； 对冲 特殊 情况下 的流 动性 风险 ，如 大额申 购赎 回等 ；对
冲因其 他原 因导 致无 法有 效跟踪 标的 指数 的风 险； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，降 低股 票和 目标
ETF 仓 位频 繁调 整的 交易 成本， 达到 有效 跟踪 对标 的指数 的目 的。 基 金管 理人建 立股 指期 货交
易决策 部门 或小 组， 授权 特定的 管理 人员 负责 股指 期货的 投资 审批 事项 ，同 时针对 股指 期货 交易
制定投 资决 策流 程和 风险 控制等 制度 并报 董事 会批 准。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
5,374.29
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,952.31
5
应收申 购款
61,585.67
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
739.50
合计
69,651.77
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 前十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部
分的公 允价
值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1
600673
东阳光 科
60,361.20
0.03
重大资 产重 组
2
600655
豫园商 城
59,996.00
0.03
重大资 产重 组
3
600490
鹏欣资 源
40,341.00
0.02
重大资 产重 组
4
600277
亿利洁 能
39,933.00
0.02
重大资 产重 组
5
600559
老白干 酒 29,497.00
0.01
重大资 产重 组 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6
600657
信达地 产
28,224.00
0.01
重大资 产重 组
7.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
-
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份
额
占总份
额比例
（%）
19,186 7,807.62 584.31 0.00 149,796,476.95 100.00 - -
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
1,620,443.40 1.0818
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 20 日）
基金份 额总 额
324,134,578.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额
156,490,706.23
本报告 期基 金总 申购 份额
33,028,112.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
39,721,757.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
149,797,061.26
南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 0 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
南方基 金管 理有 限公 司第 七届董 事会 第二 次会 议已 于 2017 年1 月23 日 审议 通过了 《 公 司 关
于 聘 任公 司副 总经 理、 督察 长 和财 务负 责人 的议 案》 ， 秦 长奎 因任 期届 满， 工作 调 整的 原因 不再
担任公 司副 总经 理职 务。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例（% ）
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 （%）
海通证 券 1 30,427,426.77 100.00
3,043.47 100.00
-
中金公 司 1 - -
- -
-
注：交易单元 的选择标 准 和程序 根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司交易单元的 选择
标准和 程序 ： 南方上证 380 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例（%）
成交金
额
占当期 权证
成交总 额的
比例（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
海通证
券
2,075.33 100.00
732,600,0
00.00
100.00 - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
