农银汇理策略精选混合型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月28日 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 农银策略精选混合
基金主代码 660010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 9月 6日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 167,296,496.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目
标，通过对定量和定性多种投资策略的有效结合，力
争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略
本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累，以
多个相关性较低的数量化投资策略为基础，并有机结
合由长期投资经验形成的定性投资策略，在投资策略
充分分散化的基础上，力争为投资者创造超越业绩比
较基准的回报。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为75％×沪深 300指数＋25％
×中证全债指数。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于中高风险收益的投资品种，
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
农银汇理基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 方韡
联系电话 021-61095588 4006800000
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com fangwei@citicbank.com
客户服务电话
021-61095599 95558
传真 021-61095556 010-85230024
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号50层。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 6,471,212.98
本期利润 16,800,600.64
加权平均基金份额本期利润 0.0973
本期基金份额净值增长率 11.17%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0587
期末基金资产净值 157,478,060.89
期末基金份额净值 0.9413
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.95% 1.04% 4.03% 0.51% 1.92% 0.53%
过去三个月 6.72% 1.10% 4.60% 0.47% 2.12% 0.63%
过去六个月 11.17% 0.92% 7.96% 0.43% 3.21% 0.49%
过去一年 15.17% 0.90% 12.12% 0.51% 3.05% 0.39%
过去三年 13.93% 1.94% 57.45% 1.31% -43.52% 0.63%
自基金合同
生效起至今
-5.87% 1.60% 37.68% 1.16% -43.55% 0.44%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基
金资产的 5%－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0%－3%，现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011 年9月6日）
起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国
（上海）自由贸易试验区银城路 9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农
银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹
混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理
行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究
精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结
货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基
金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券
型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证
券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场
基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投
资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张峰
本基金
基金经
理
2015年12月2
日
- 8
工学硕士。具有基金从业
资格。历任南方基金管理
有限公司研究员、投资经
理助理。现任农银汇理基
金管理公司基金经理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规
及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年的行情呈现了整体指数波动率不大，但结构严重分化的表现。上半年整体上除
了家电、白酒、家居、保险、品牌中药、电子、新能源汽车上游等板块内的白马股表现优异之外，
市场绝大部分的股票都处于下跌的趋势。市场一改过去几年偏好小市值公司的风格，全面转向大
市值公司。我们认为造成这一局面有比较明显的宏观背景支持。2017年上半年房地产的销售和投
资都超预期，经济基本面情况较好，十年期国债收益率持续上行，经济基本面的良好导致传统产
业的基本面出现明显的好转，而随着 IPO 的不断发行和深港通的开启，A 股小市值公司的壳价值
不断受到挤压，小市值公司不断被抛弃，同时外资通过沪港通和深港通不断北上，加上此后 6 月
份顺利加入MSCI，外资的不断进入使得 A股的投资风格开始从以小为美转变成以白马为美。回顾
2017年上半年组合的操作，组合在年初由于过多偏置小市值公司，且在1 月中旬市场底部时组合
仓位较低，导致组合开局净值表现不佳。2月份组合开始大规模加仓白酒板块，3月份组合进一步
大幅增持了品牌中药板块，使得组合在 4 月底前表现都较好，5 月份市场下跌中由于组合配置了
一些次新股和小市值股票，使得市场下跌中受到了一定的损失，但在 5 月底市场底部区域组合及
时进行了加仓操作，在6月份的市场反弹中组合又收复了5月份的亏损。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9413 元；本报告期基金份额净值增长率为 11.17%，业
绩比较基准收益率为7.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，我们认为市场整体波动率仍将维持较低的水平，市场仍将呈现结构化行
情突出的特点。6 月份整体的宏观经济数据较好，我们预计三季度宏观经济有望在补库存的带动
下维持相对较好的局面，在经济整体情况较好的局面下，十年期国债利率预计将维持高位震荡的
局面。预计上半年表现强劲的板块在下半年仍有机会，但整体的超额收益空间预计将会有明显收
窄。市场大概率仍将以白马为美，小市值公司难有大幅表现的机会。预计下半年相比于上半年可
能出现的新机会主要集中在周期行业和成长板块中业绩增速较高，PEG 合理的子行业。下半年我
们组合将保持中高仓位，配置上基础仓位将以白酒、家电、保险、医药流通等上半年表现较好的
板块中的白马股为主，同时会选择一些景气度较好，PEG 合理的成长子板块和一些行业景气有所
变化的周期板块作为机动配置。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006 年 2 月15 日颁布的《企业会计准则》 、中国证券业协会于2007 年 5 月
15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投
资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 、 《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21 号）
与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)等文件，本公
司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》 、 《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的
规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持
有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，农银汇理基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年度报
告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、
准确、完整。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12 月31 日
资 产：
银行存款 18,473,669.45 7,738,266.30
结算备付金 712,214.59 987,755.36
存出保证金 176,406.00 215,376.84
交易性金融资产 127,133,949.15 110,883,112.46
其中：股票投资 127,133,949.15 110,883,112.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 15,600,000.00 6,600,000.00
应收证券清算款 - 6,791,593.00
应收利息 12,366.25 8,129.38
应收股利 - -
应收申购款 349,434.06 25,643.64
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 162,458,039.50 133,249,876.98
负债和所有者权益
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,117,733.39 -
应付赎回款 1,129,059.38 154,496.52
应付管理人报酬 195,323.17 167,995.60
应付托管费 32,553.86 27,999.23
应付销售服务费 - -
应付交易费用 337,683.45 333,773.95 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 167,625.36 50,550.22
负债合计 4,979,978.61 734,815.52
所有者权益：
实收基金 167,296,496.02 156,498,481.19
未分配利润 -9,818,435.13 -23,983,419.73
所有者权益合计 157,478,060.89 132,515,061.46
负债和所有者权益总计 162,458,039.50 133,249,876.98
注：报告截止日2017年6月 30日，基金份额净值0.9413元，基金份额总额167,296,496.02份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年 1月 1 日至
2017年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入 19,426,452.59 -6,205,747.46
1.利息收入 244,640.77 99,689.09
其中：存款利息收入 134,645.64 99,689.09
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 109,995.13 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 8,731,741.98 -4,068,984.17
其中：股票投资收益 8,091,484.48 -4,304,948.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 640,257.50 235,964.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
10,329,387.66 -2,293,729.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 120,682.18 57,277.34
减：二、费用 2,625,851.95 2,603,243.80 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1．管理人报酬 1,126,501.55 768,492.93
2．托管费 187,750.28 128,082.17
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,184,634.75 1,519,398.20
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 126,965.37 187,270.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,800,600.64 -8,808,991.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,800,600.64 -8,808,991.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理策略精选混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
156,498,481.19 -23,983,419.73 132,515,061.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 16,800,600.64 16,800,600.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
10,798,014.83 -2,635,616.04 8,162,398.79
其中：1.基金申购款 127,325,989.19 -15,555,890.44 111,770,098.75
2.基金赎回款 -116,527,974.36 12,920,274.40 -103,607,699.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
167,296,496.02 -9,818,435.13 157,478,060.89 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
125,985,414.72 -12,126,638.40 113,858,776.32
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -8,808,991.26 -8,808,991.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
15,041,694.68 -4,834,479.11 10,207,215.57
其中：1.基金申购款 77,553,699.21 -19,816,337.49 57,737,361.72
2.基金赎回款 -62,512,004.53 14,981,858.38 -47,530,146.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
141,027,109.40 -25,770,108.77 115,257,000.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许金超______
______刘志勇______
____徐华军____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
农银汇理策略精选混合型证券投资基金, (原农银汇理策略精选股票型证券投资基金，以下简
称“本基金”) 系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》 、 《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1116号文批准公开募集。本基金为
契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,288,419,908.03份，经德勤华永
会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第 0068 号验资报告。 《农银汇理
策略精选股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”) 于2011年9月 6 日正式生效。农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
自 2015 年 8 月 7 日起，本基金由 “农银汇理策略精选股票型证券投资基金”变更为“农银汇理
策略精选混合型证券投资基金”，本次基金更名不改变基金投资范围。本基金的管理人为农银汇
理基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、最新适用的基金合同及《农银汇理策略精选混合型
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合为：股票投资比
例范围为基金资产的 60%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40%。权证投资比例范
围为基金资产净值的 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准采用：75%×沪深 300指数＋25%×中证全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露
方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行
业实务操作的有关规定的要求， 真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017
年1月1 日至 2017年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
1)
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2)
证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增
值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值
税。
3)
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
4)
对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期
内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以
内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1
年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
5)
对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6)
对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
中信银行股份有限公司 本基金的托管人
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,126,501.55 768,492.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
501,739.91 344,606.17 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
187,750.28 128,082.17
注：支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 18,473,669.45 74,833.82 15,736,029.72 89,282.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.8 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7月
6日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017年
6月30
日
2017
年7月
10日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7月
5日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7月
3日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 127,133,949.15 78.26
其中：股票 127,133,949.15 78.26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 15,600,000.00 9.60
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,185,884.04 11.81
7 其他各项资产 538,206.31 0.33
8 合计 162,458,039.50 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 64,483,015.25 40.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,555,576.00 0.99
F 批发和零售业 10,813,038.20 6.87
G 交通运输、仓储和邮政业 4,509,618.00 2.86
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
16,649,766.11 10.57
J 金融业 12,877,273.67 8.18
K 房地产业 6,317,410.00 4.01 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 9,928,251.92 6.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 127,133,949.15 80.73
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 25,620 12,088,797.00 7.68
2 603179 新泉股份 215,802 9,475,865.82 6.02
3 000568 泸州老窖 187,200 9,468,576.00 6.01
4 000858 五粮液 169,428 9,430,362.48 5.99
5 002555 三七互娱 365,423 9,343,866.11 5.93
6 601607 上海医药 297,105 8,580,392.40 5.45
7 600779 水井坊 315,007 7,742,872.06 4.92
8 600593 大连圣亚 289,453 7,711,027.92 4.90
9 002624 完美世界 213,000 7,305,900.00 4.64
10 603589 口子窖 174,149 6,755,239.71 4.29
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的半 年报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603179 新泉股份 17,726,640.53 13.38
2 600779 水井坊 15,277,680.58 11.53
3 000858 五粮液 13,270,833.85 10.01
4 000651 格力电器 12,417,302.72 9.37
5 600519 贵州茅台 12,120,763.69 9.15
6 601607 上海医药 10,884,228.02 8.21
7 000568 泸州老窖 10,863,265.76 8.20
8 601009 南京银行 10,596,655.00 8.00
9 002555 三七互娱 10,171,582.52 7.68
10 600233 圆通速递 9,958,197.26 7.51
11 002833 弘亚数控 9,018,008.88 6.81
12 000423 东阿阿胶 8,808,493.56 6.65
13 600259 广晟有色 8,767,306.48 6.62
14 603517 绝味食品 8,759,902.68 6.61
15 601398 工商银行 8,540,680.00 6.45
16 603589 口子窖 7,954,253.26 6.00
17 002624 完美世界 7,307,527.73 5.51
18 603678 火炬电子 6,744,002.12 5.09
19 603416 信捷电气 6,736,094.00 5.08
20 000002 万科 A 6,349,764.80 4.79
21 000711 京蓝科技 6,044,849.00 4.56
22 300630 普利制药 5,646,447.26 4.26
23 300101 振芯科技 5,325,954.06 4.02
24 600702 沱牌舍得 4,984,733.47 3.76
25 600392 盛和资源 4,795,843.09 3.62
26 002304 洋河股份 4,783,234.96 3.61
27 603355 莱克电气 4,771,479.00 3.60
28 600036 招商银行 4,686,875.88 3.54
29 600030 中信证券 4,665,174.56 3.52
30 603883 老百姓 4,599,336.36 3.47
31 000596 古井贡酒 4,443,664.57 3.35
32 002142 宁波银行 4,261,581.88 3.22 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
33 002460 赣锋锂业 4,222,839.00 3.19
34 600085 同仁堂 3,835,188.71 2.89
35 603833 欧派家居 3,812,388.50 2.88
36 000796 凯撒旅游 3,340,751.55 2.52
37 600887 伊利股份 3,114,609.00 2.35
38 601318 中国平安 3,092,314.00 2.33
39 600809 山西汾酒 3,073,079.62 2.32
40 600276 恒瑞医药 3,042,238.00 2.30
41 002250 联化科技 2,947,698.22 2.22
42 000625 长安汽车 2,909,485.62 2.20
43 600977 中国电影 2,892,257.34 2.18
44 000921 海信科龙 2,866,217.76 2.16
45 000603 盛达矿业 2,830,683.18 2.14
46 002078 太阳纸业 2,828,638.08 2.13
47 603369 今世缘 2,818,701.28 2.13
48 000418 小天鹅 A 2,681,442.41 2.02
49 600879 航天电子 2,662,161.00 2.01
50 601166 兴业银行 2,661,236.00 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000711 京蓝科技 15,177,978.50 11.45
2 000651 格力电器 12,874,609.25 9.72
3 000858 五粮液 11,381,842.30 8.59
4 600233 圆通速递 10,585,569.74 7.99
5 601009 南京银行 10,363,112.47 7.82
6 000423 东阿阿胶 9,697,661.45 7.32
7 603179 新泉股份 9,429,988.00 7.12
8 002833 弘亚数控 9,296,825.87 7.02
9 603517 绝味食品 9,014,092.38 6.80
10 600259 广晟有色 8,495,391.98 6.41
11 600779 水井坊 8,277,174.50 6.25
12 603808 歌力思 8,012,412.70 6.05 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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13 300197 铁汉生态 7,985,099.53 6.03
14 600436 片仔癀 7,778,470.95 5.87
15 000930 中粮生化 7,513,573.18 5.67
16 603699 纽威股份 7,077,059.18 5.34
17 603416 信捷电气 6,959,081.02 5.25
18 300456 耐威科技 6,924,706.12 5.23
19 603678 火炬电子 6,270,108.68 4.73
20 002589 瑞康医药 5,432,100.45 4.10
21 300101 振芯科技 5,431,912.70 4.10
22 000998 隆平高科 5,357,397.00 4.04
23 600598 北大荒 5,211,608.40 3.93
24 000568 泸州老窖 5,172,590.21 3.90
25 300630 普利制药 5,164,313.20 3.90
26 601688 华泰证券 4,957,692.26 3.74
27 002304 洋河股份 4,913,039.56 3.71
28 600392 盛和资源 4,767,950.05 3.60
29 600036 招商银行 4,642,750.00 3.50
30 000596 古井贡酒 4,523,579.00 3.41
31 002460 赣锋锂业 4,443,092.00 3.35
32 002142 宁波银行 4,255,725.70 3.21
33 601398 工商银行 4,138,280.80 3.12
34 002120 韵达股份 4,102,132.80 3.10
35 603833 欧派家居 3,932,687.18 2.97
36 600085 同仁堂 3,890,446.00 2.94
37 600519 贵州茅台 3,719,810.59 2.81
38 000783 长江证券 3,460,939.00 2.61
39 603355 莱克电气 3,455,754.62 2.61
40 000921 海信科龙 3,369,258.65 2.54
41 600809 山西汾酒 3,266,754.43 2.47
42 601607 上海医药 3,257,907.65 2.46
43 600887 伊利股份 3,189,200.00 2.41
44 600276 恒瑞医药 3,186,878.72 2.40
45 000796 凯撒旅游 3,185,657.79 2.40
46 603066 音飞储存 3,090,254.87 2.33
47 601939 建设银行 2,837,828.00 2.14
48 600879 航天电子 2,833,360.49 2.14
49 000418 小天鹅 A 2,792,804.44 2.11
50 600977 中国电影 2,782,069.00 2.10 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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51 002078 太阳纸业 2,703,825.61 2.04
52 002250 联化科技 2,669,970.00 2.01
53 601166 兴业银行 2,653,822.46 2.00
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 388,895,621.53
卖出股票收入（成交）总额 391,065,656.98
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“三七互娱” ）于 2016 年 9 月 28 日收
到中国证券监督管理委员会安徽证监局《关于对芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司采取责
令改正监管措施的决定》 （ 【2016】9号） 。
决定书指出： 三七互娱曾于 2015年收到芜湖县财政局、 上海嘉定区财政局退税补贴并于 2015
年购买理财产品合计 3.2 亿元,占 2014 年度经审计公司净资产 11.4%。三七互娱未履行临时公告
义务,不符合《上市公司信息被露管理办法》 第三十条规定。根据《上市公司信息被露管理办法》
第五十九条规定,决定对三七互娱采取责令改正的行政监管措施。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 176,406.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,366.25
5 应收申购款 349,434.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 538,206.31
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,026 13,911.23 2,044,703.41 1.22% 165,251,792.61 98.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
91,017.77 0.0544%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 9 月 6 日 ）基金份额总额 1,288,419,908.03
本报告期期初基金份额总额 156,498,481.19
本报告期基金总申购份额 127,325,989.19
减:本报告期基金总赎回份额 116,527,974.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 167,296,496.02
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的
人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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例
华泰证券 2 411,276,382.17 52.86% 383,042.44 52.86% -
兴业证券 2 366,732,526.62 47.14% 341,538.66 47.14% -
国金证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理
办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - 446,400,000.00 85.27% - -
兴业证券 - - 77,100,000.00 14.73% - -
国金证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）公司住所已于2017年 6月 13日变更为：
中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。
本公司已于2017年6 月16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上
述公司住所变更的公告。
农银汇理基金管理有限公司
2017 年 8月 28日
