农 银 汇 理 深证 100 指 数增 强 型 证 券投 资
基金2017 年 半 年 度 报告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了 解详细 内容,应 阅读 半年 度 报告正 文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 农银深 证100 指数
基金主 代码 660014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年9 月 4 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,006,988.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 指数 增强 的投 资策略 ，在 被动 复制 指数 的
基础上 结合 主动 管理 的增 强手段 ，力 争将 基金 净值 对
业绩比 较基 准的 年跟 踪误 差控制 在7.75 ％以 内， 日 平
均跟踪 偏离 度的 绝对 值控 制在 0.5% 以内 ，以 期获 得 超
越标的 指数 的业 绩水 平。
投资策 略
深证 100 指 数是 综合 反映 深圳证 券交 易所 上市 股票 整
体走势 的宽 基指 数。 本基 金通过 对深 证 100 指 数的 有
效复制 和适 当增 强， 力争 为投资 者提 供一 个能 够分 享
深圳证 券交 易所 上市 股票 系统性 收 益 ，并 获得 一定 程
度的超 额收 益的 良好 投资 工具。
业绩比 较基 准
95％× 深证100 价格 指数 收益率 ＋5 ％× 商业 银行 活 期
存款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为较 高风 险、 较高 收益的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
农银汇 理基 金管 理有 限公
司
中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 张建春
联系电 话 021-61095588 (010)63639180
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
021-61095599 95595
传真 021-61095556 (010)63639132
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路 9 号50 层。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 838,589.37
本期利 润 3,951,517.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1412
本期基 金份 额净 值增 长率 11.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3638
期末基 金资 产净 值 32,741,299.68
期末基 金份 额净 值 1.3638
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 06 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.13% 0.82% 8.26% 0.84% -0.13% -0.02%
过去三 个月 6.72% 0.79% 6.44% 0.83% 0.28% -0.04%
过去六 个月 11.44% 0.76% 12.18% 0.79% -0.74% -0.03%
过去一 年 11.77% 0.84% 11.02% 0.85% 0.75% -0.01%
过去三 年 39.96% 1.92% 61.70% 1.78% -21.74% 0.14%
自基金合同
生效起 至今
46.19% 1.69% 54.10% 1.62% -7.91% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 90% －95 ％，投资于标 的指数成 分 股及其备选股 的比
例不低 于股 票投 资 的80 ％ ， 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效日 （2012 年 9 月 4 日） 起六 个月 ，建 仓 期满时 ，本 基金 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 规定的 投资 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 铝资 本控 股有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为中 国
（上海 ）自 由贸 易试 验区 银城 路 9 号50 层。 公司 法 定代表 人为 董事 长于 进先 生。
截止2017 年6 月30 日， 公司共 管 理39 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策略价 值混合型 证 券投资基金、 农 银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理 区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置 混合型 证 券投资基金、 农银汇理 金 丰一年定期 开放债券
型证券投资基 金、农银 汇 理金利一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、农银 汇 理金穗纯债 债券型证
券投资基金、 农银汇理 金 泰一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 农银汇理 日 日鑫交易型 货币市场
基金、 农银 汇理 金安18 个 月开放 债券 型证 券投 资基 金、 农 银汇 理尖 端科 技灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、农 银汇 理中 国优 势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本基金 基
金经理
2012 年9 月4
日
- 10
硕士， 具有 证券 从业
资格。 历任 长信 基金
管理公 司金 融工 程研
究员、 农银 汇理 基金
管理公 司研 究员 、农
银汇理 基金 管理 公司
基金经 理助 理。 现任
农银汇 理基 金管 理公
司基金 经理 。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统 和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 根据定量 和 定性的分析采 取了审慎 的 基金操作。本 基金为指 数 增强基金，跟 踪
指数收 益同 时通 过增 强操 作来获 得超 额收 益。 农银 深证 100 指 数基 金通 过定 量的方 法进 行风 险 管
理，通 过定 性和 定量 的手 段进行 个股 的选 择和 行业 的配置 ，以 期获 得超 越基 准的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3638 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 11.44%，业
绩比较 基准 收益 率 为12.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年， 从经 济上 看， 我 国经济 处于 上形 阶段,经 济 在库存 周期 的推 动下 处于 强劲阶 段, 但是
新生的 增长 动力 上不 能替 代原来 的增 长方 式, 所以 整 体经济 上不 会有 大的 起色 。 投资方 向上 主要 选
择几个方面， 一是选择 业 绩 反转的公司 ，从估值 合 理的白马股入 手选择有 安 全边际的公 司；二是
业绩较 确定 消费 股 （ 如医 药、 白 酒） ， 业绩 增长 比较 确定， 估值 也较 合理； 三 是国家 推动 经济 转型
的方向，如新 能源汽车 ； 四是国家供给 侧改革的 方 向，如钢铁、 化工、有 色 等行业可能 由较好的
投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时 ，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 从2016 年 2 月 16 日至 2016 年 12 月31 日期 间出现 连 续 60 个 工作 日以 上基金 资产 净
值低 于5000 万 元的 情形 ， 且在本 报告 期内 基金 资产 净值仍 低 于 5000 万 。 根 据2014 年 8 月 8 日生
效的《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》第 四 十一条规定的 条件，予 以 披露，且基 金管理人
已向中 国证 监会 报告 并提 出了解 决方 案。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年， 中国 光大 银行股 份有 限公 司在 农银 汇理深 证 100 指 数型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严 格遵守了 《证 券投资基金 法》 、 《公开 募 集证券投资 基金运作 管理 办法》 、 《证券 投资基
金信息披露管 理办法》 及 其他法律法规 、相关实 施 准则、基金合 同、托管 协 议等的规定 ，依法安
全托管 了基 金的 全部 资产 ，对农 银汇 理深 证 100 指 数型证 券投 资基 金的 投资 运作进 行了 全面 的 会
计核算和应有 的监督， 对 发现的问题及 时提出了 意 见和建议。按 规定如实 、 独立地向监 管机构提
交了本基金运 作情况报 告 ，没有发生任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 诚实信用、 勤勉 尽责
地履行 了 作 为基 金托 管人 所应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 ， 中 国光 大 银行股 份有 限公 司依 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《 公开 募集证 券投 资基
金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露管 理办 法》及其他 法律法规 、相 关实施准则 、基金 合
同、托 管协 议等 的规 定， 对基金 管理 人—— 农 银汇 理深 证 100 指数 型基 金管 理有限 公司 的投 资 运
作、信息披露 等行为进 行 了复核、监督 ，未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值 的计算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为。该基
金在运作中遵 守了《证 券 投资基金法》 等有关法 律 法规的要求； 各重要方 面 由投资管理 人依据 基
金合同 及实 际运 作情 况进 行处理 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光 大银 行股 份有 限公 司依法 对基 金管 理人 —— 农银汇 理深 证 100 指 数型 基金管 理有 限 公
司编制 的 《农 银汇 理深 证 100 指 数型 证券 投资 基金2017 年 半年 度报 告》 进行 了 复核 ， 报 告中 相关
财务指 标、 净值 表现 、收 益分配 情况 、财 务会 计报 告、投 资组 合报 告等 内容 是真实 、准 确的 。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（ 未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,592,441.59 2,265,294.78
结算备 付金 76,808.28 32,698.40
存出保 证金 16,662.00 18,452.73
交易性 金融 资产 31,632,486.58 33,049,971.50
其中： 股票 投资 31,035,006.58 33,049,971.50
基金投 资 - -
债券投 资 597,480.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 25,201.38
应收利 息 8,790.41 535.51
应收股 利 - -
应收申 购款 167,266.82 9,881.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 33,494,455.68 35,402,035.72
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 310,363.23 14,350.90
应付管 理人 报酬 27,571.41 27,926.18
应付托 管费 4,135.73 4,188.94
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 25,692.15 28,619.25 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 385,393.48 350,030.91
负债合 计 753,156.00 425,116.18
所有者权益：
实收基 金 24,006,988.83 28,581,202.32
未分配 利润 8,734,310.85 6,395,717.22
所有者 权益 合计 32,741,299.68 34,976,919.54
负债和 所有 者权 益总 计 33,494,455.68 35,402,035.72
注: 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3638 元， 基金 份额 总额24,006,988.83 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入 4,438,916.27 -4,434,750.91
1.利息 收入 13,223.35 22,302.71
其中： 存款 利息 收入 9,046.37 11,284.78
债券利 息收 入 4,176.98 11,017.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,278,963.21 -2,414,113.90
其中： 股票 投资 收益 1,028,861.77 -2,642,077.62
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -17,321.30
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 250,101.44 245,285.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
3,112,928.16 -2,086,963.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
33,801.55 44,023.91 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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减： 二、费用 487,398.74 507,513.13
1．管 理人 报酬 175,433.31 166,749.71
2．托 管费 26,314.99 25,012.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 91,973.38 101,024.43
5．利 息支 出 374.50 274.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 374.50 274.48
6．其 他费 用 193,302.56 214,452.08
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
3,951,517.53 -4,942,264.04
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
3,951,517.53 -4,942,264.04
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 深 证100 指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
28,581,202.32 6,395,717.22 34,976,919.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,951,517.53 3,951,517.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-4,574,213.49 -1,612,923.90 -6,187,137.39
其中：1.基 金申 购款 17,486,326.67 4,617,625.45 22,103,952.12
2. 基金 赎回 款 -22,060,540.16 -6,230,549.35 -28,291,089.51
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
24,006,988.83 8,734,310.85 32,741,299.68 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
23,008,710.72 11,205,305.49 34,214,016.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -4,942,264.04 -4,942,264.04
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
4,706,446.00 -159,362.96 4,547,083.04
其中：1.基 金申 购款 36,662,078.89 4,014,908.96 40,676,987.85
2. 基金 赎回 款 -31,955,632.89 -4,174,271.92 -36,129,904.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
27,715,156.72 6,103,678.49 33,818,835.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 徐华 军____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券 监督管 理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可 第 302 号 《 关于 核准 农银 汇理 深 证 100 指数 增强 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由农 银汇理基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法 》和 《农 银汇 理深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 为 契
约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集413,593,230.18 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2012) 第 328 号 验资报 告予 以验 证 。农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页 共 35 页
经向中 国证 监会 备案 ， 《 农 银汇理 深证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 4
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为413,666,247.37 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 73,017.19 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为农银 汇理 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为
中国光 大银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 农银 汇理深 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准发行后上 市的股票) 、债 券、银行存 款以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定 。其中：
股票投 资比 例范 围为 基金 资产 的 90% －95 ％ ，投 资 于深 证 100 价格 指数 成分 股及其 备选 股的 比例
不低于股票投资的 80 ％ ，现 金 或 到 期 日 在 一 年 以内的 政 府 债 券 投 资 比 例不 低于 基 金 资 产 净 值的
5％。 本基 金的 业绩 比较 基 准为：95％ ×深证 100 价 格指数 收益 率＋5％ ×商 业 银行活 期存 款利 率
(税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 农银汇
理深证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、 债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
中国光 大银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
175,433.31 166,749.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
47,964.69 40,640.97
注：支付基金 管理人 农 银 汇理基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
26,314.99 25,012.43
注： 支 付基 金托 管人 中 国 光大银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 8,629,913.88 8,629,913.88
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,629,913.88 8,629,913.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
35.9500% 31.1400%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末无 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 1,592,441.59 8,399.45 1,685,067.31 8,288.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.8 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300104
乐视
网
2017
年4
月17
日
公
告
重
大
事
项
30.68 - - 12,180 525,284.27 373,682.40 -
000100
TCL
集团
2017
年4
月21
日
公
告
重
大
事
项
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 84,850 325,387.50 291,035.50 -
600655
豫园
商城
2016
年12
月20
日
公
告
重
大
事
项
11.32 - - 21,200 241,574.00 239,984.00 -
002252
上海
莱士
2017
年4
月21
日
公
告
重
大
事
项
20.24 - - 9,340 199,241.45 189,041.60 -
000503
海虹
控股
2017
年5
月11
日
公
告
重
大
事
项
24.93 - - 7,500 290,003.23 186,975.00 -
002129
中环
股份
2016
年4
月25
日
公
告
重
大
事
项
8.27 - - 19,200 175,151.47 158,784.00 -
002610
爱康
科技
2017
年5
月12
日
公
告
重
大
2.44
2017
年 8
月 2
日
2.44 24,200 66,532.00 59,048.00 - 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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事
项
300085
银之
杰
2017
年6
月30
日
公
告
重
大
事
项
18.50
2017
年 7
月 7
日
18.88 3,000 73,925.73 55,500.00 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品 管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 31,035,006.58 92.66
其中： 股票 31,035,006.58 92.66
2 固定收 益投 资 597,480.00 1.78
其中： 债券 597,480.00 1.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,669,249.87 4.98
7 其他各 项资 产 192,719.23 0.58
8 合计 33,494,455.68 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 877,406.08 2.68
B 采矿业 - -
C 制造业 16,611,142.60 50.73
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 152,589.06 0.47
F 批发和 零售 业 441,000.00 1.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,629,291.82 8.03
J 金融业 3,625,347.24 11.07
K 房地产 业 1,934,460.64 5.91 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 820,713.21 2.51
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 644,668.01 1.97
S 综合 161,217.52 0.49
合计 27,897,836.18 85.21
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 143,828.00 0.44
C 制造业 2,033,408.60 6.21
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 195,624.00 0.60
F 批发和 零售 业 239,984.00 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
225,900.20 0.69
J 金融业 37,392.60 0.11
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 261,033.00 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,137,170.40 9.58
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000651 格力电 器 48,700 2,004,979.00 6.12
2 000333 美的集 团 45,610 1,963,054.40 6.00
3 000725 京东 方 A 259,900 1,081,184.00 3.30
4 000858 五粮液 18,900 1,051,974.00 3.21
5 000002 万科 A 42,100 1,051,237.00 3.21
6 002415 海康威 视 30,250 977,075.00 2.98
7 300498 温氏股 份 37,432 877,406.08 2.68
8 000001 平安银 行 86,551 812,713.89 2.48
9 000063 中兴通 讯 24,060 571,184.40 1.74
10 002450 康得新 24,545 552,753.40 1.69
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于农 银 汇理基金管 理有限公
司网站 的半 年报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 6,600 358,710.00 1.10
2 300072 三聚环 保 8,750 324,187.50 0.99
3 002460 赣锋锂 业 5,200 240,500.00 0.73
4 600655 豫园商 城 21,200 239,984.00 0.73
5 002007 华兰生 物 5,700 208,050.00 0.64
6 002310 东方园 林 11,700 195,624.00 0.60
7 002252 上海莱 士 9,340 189,041.60 0.58
8 002340 格林美 29,930 181,076.50 0.55
9 000983 西山煤 电 16,400 143,828.00 0.44 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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10 002027 分众传 媒 9,500 130,720.00 0.40
11 002183 怡亚通 15,100 130,313.00 0.40
12 002407 多氟多 5,700 125,343.00 0.38
13 300418 昆仑万 维 4,700 107,489.00 0.33
14 000988 华工科 技 6,800 99,212.00 0.30
15 000938 紫光股 份 1,500 91,680.00 0.28
16 002176 江特电 机 10,400 90,688.00 0.28
17 002709 天赐材 料 1,600 65,872.00 0.20
18 300431 暴风集 团 2,640 62,911.20 0.19
19 002610 爱康科 技 24,200 59,048.00 0.18
20 300085 银之杰 3,000 55,500.00 0.17
21 002797 第一创 业 4,060 37,392.60 0.11
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300498 温氏股 份 1,437,019.00 4.11
2 000333 美的集 团 712,056.00 2.04
3 002680 长生生 物 620,170.00 1.77
4 002415 海康威 视 608,000.00 1.74
5 000651 格力电 器 602,780.56 1.72
6 000725 京东 方A 593,179.00 1.70
7 002230 科大讯 飞 575,546.00 1.65
8 600519 贵州茅 台 575,208.74 1.64
9 000839 中信国 安 495,462.00 1.42
10 000002 万科 A 486,671.00 1.39
11 002310 东方园 林 457,986.00 1.31
12 000768 中航飞 机 451,375.00 1.29
13 000568 泸州老 窖 426,646.00 1.22
14 300072 三聚环 保 422,346.00 1.21
15 002048 宁波华 翔 406,474.60 1.16
16 002407 多氟多 400,370.00 1.14 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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17 600744 华银电 力 400,140.00 1.14
18 000728 国元证 券 347,092.00 0.99
19 002340 格林美 340,708.00 0.97
20 000858 五粮液 331,506.00 0.95
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万科 A 1,109,235.00 3.17
2 000651 格力电 器 881,914.00 2.52
3 000333 美的集 团 737,874.00 2.11
4 000725 京东 方 A 732,664.00 2.09
5 002415 海康威 视 717,130.00 2.05
6 002230 科大讯 飞 649,233.00 1.86
7 600519 贵州茅 台 597,800.00 1.71
8 002680 长生生 物 581,033.00 1.66
9 000839 中信国 安 573,568.83 1.64
10 000858 五粮液 477,947.00 1.37
11 000568 泸州老 窖 453,524.00 1.30
12 000768 中航飞 机 448,555.00 1.28
13 300498 温氏股 份 447,042.00 1.28
14 000541 佛山照 明 445,208.00 1.27
15 002048 宁波华 翔 416,808.00 1.19
16 000001 平安银 行 414,492.00 1.19
17 600744 华银电 力 414,384.00 1.18
18 002304 洋河股 份 395,381.80 1.13
19 000728 国元证 券 380,421.00 1.09
20 000709 河钢股 份 377,926.41 1.08
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 26,180,830.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,338,845.40 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 597,480.00 1.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 597,480.00 1.82
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019552 16 国债 24 6,000 597,480.00 1.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
平安银行股份有限公 司（ 以下简称“平安银行” ） 于 2016 年 12 月 2 日受到中国银行间市场
交易商协会的自律处 分。
处分内容为： 青岛 海湾集 团有限公司作为债务 融资 工具发行人， 未能 按照相 关自律规则的规农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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定及时披露公司重大 资产 无偿划转相关事项 ， 主承 销商平安银行未能就 上述 事项及时召开持有人
会议。依据相关自律 规定 ，经 2016 年第 9 次自律 处分会议审议，给予 平安 银行通报批评处分，
责令平安银行立即纠 正违 规行为,并针对本次事件 中 暴露出的问题进行整 改。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况 。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,662.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,790.41
5 应收申 购款 167,266.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 192,719.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,233 7,425.61 8,827,542.34 36.77% 15,179,446.49 63.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 4 日 ） 基金 份额 总额
413,666,247.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 28,581,202.32
本报告 期基 金总 申购 份额 17,486,326.67
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 22,060,540.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,006,988.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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例
广发证 券 2 58,465,308.03 100.00% 54,449.05 100.00% -
银河证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易单 元选 择标 准 有：
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范， 内控 制度健 全， 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ，集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后，研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根 据 综合 评价 ，做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 598,740.00 100.00% 600,000.00 100.00% - -
银河证 券 - - - - - -
农银汇理深证 100 指数增强型 证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-01-01 至
2017-06-30
8,629,913.88 -
8,629,913.88 35.95
产品特有 风险
本基金已 有单一 投资者 所 持基金份 额达到 或超过 本 基金总份 额的 20% ， 中 小 投资者在 投资本 基金
时可能面 临以下 风险：
（一）赎 回申请 延期办 理 的风险
单 一 投资 者 大额 赎回 时 易触 发 本基 金 巨额 赎回 的 条件 ， 当发 生 巨额 赎回 时，中 小 投资 者 可能 面
临小额赎 回申请 也需要 按 同比例部 分延期 办理或 延 缓支付的 风险。
（二）基 金净值 大幅波 动 的风险
单 一 投资 者 大额 赎回 时 ，基 金 管理 人 进行 基金 财 产大 量 变现 ， 会对 基金 资产净 值 产生 影 响； 且
如 遇 大额 赎 回费 用归 入 基金 资 产、 基 金份 额净 值 保留 位 数四 舍 五入 （或 舍去尾 数 ）等 问 题， 都
可能会造 成基金 资产净 值 的较大波 动。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 公司住 所已 于 2017 年 6 月 13 日变 更为 ：
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城 路9 号50 层； 上 述变更 已完 成工 商变 更登 记。
本公司 已于 2017 年 6 月 16 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登
上述公 司住 所变 更的 公告 。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 28 日
