东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
（ 摘要 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资 者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
基金运 作方 式 契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 式运 作，
即以运 作周 期和 到期 开放 期相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 671,118,996.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 力求 本金 长期 安全 的 基础 上， 力争 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金以 36 个月 为一 个运 作 周期 ，以 长期 投资 的理
念 进 行大 类资 产的 配置 和个 券 选择 ，运 用封 闭期 无流
动 性 需求 的优 势， 同时 ，充 分 考虑 每个 运作 周期 中期
间 开 放期 的安 排， 在股 票的 配 置上 ，以 时间 换空 间，
采 用 低风 险投 资策 略， 为本 基 金获 得更 高的 低风 险收
益 ； 在债 券配 置上 ，合 理配 置 久期 匹配 债券 的结 构，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 同 期 中国 人民 银行 公布 的三 年 期银 行定 期存 款税 后收
益率+1.5%
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 20,527,126.28
本期利 润 86,057,297.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1067
本期基 金份 额净 值增 长率 10.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1211
期末基 金资 产净 值 805,230,061.35
期末基 金份 额净 值 1.200
注：1 、表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日， 即 2017 年 6 月 30 日； “本期”指 2017 年 1 月 1
日-2017 年6 月30 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.35% 0.41% 0.32% 0.01% 4.03% 0.40%
过去三 个月 6.76% 0.35% 0.98% 0.01% 5.78% 0.34%
过去六 个月 10.19% 0.29% 1.97% 0.01% 8.22% 0.28%
过去一 年 13.21% 0.29% 4.06% 0.01% 9.15% 0.28%
自基金 合同
生效起 至今
20.00% 0.40% 9.01% 0.01% 10.99% 0.39%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 06 月 03 日-2017 年6 月30 日。
2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 以运 作周 期 和到期 开放 期相 结合
的方式 运作 ， 业 绩比 较基 准为同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1.5%。本
基金每 个交 易日 对业 绩比 较基准 进行 再平 衡处 理，t 日收 益率 （ ）按下 列公 式 计算 ：
=100% *[ （t 日 三年 期银 行定期 存款 税后 收益 率+1.5% ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至 T 日的 期间 收益 率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[
(1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示 t 日至 T 日的(1+ ) 数学连 乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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注： （1 ）截 止日 期为 2017 年 6 月 30 日。
（2 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即从 2015 年 6 月 3 日 至 2015 年 12 月 2 日， 至本 报告 期末 本
基金已 建仓 完成 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 均符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金 、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红汇利债
券型证券投资 基金、东 方 红稳添利纯债 债券型发 起 式证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金二 十七 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
上海东
方证券
资产管
理有限
公司董
事总经
理、 公 募
权益投
资部总
经理、 兼
任东方
红睿丰
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 东 方
红睿阳
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 东 方
红睿元
2015 年6 月3 日 - 19 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 研究
所 研 究员 、 资产 管理 业务
总 部 投资 经 理， 上海 东方
证 券 资产 管 理有 限公 司投
资 部 投资 经 理、 专户 投资
部 资 深投 资 经理 、执 行董
事 ； 现任 上 海东 方证 券资
产 管 理有 限 公司 董事 总经
理 、 公募 权 益投 资部 总经
理 兼 任东 方 红睿 丰混 合、
东 方 红睿 阳 混合 、东 方红
睿 元 混合 、 东方 红中 国优
势 混 合、 东 方红 睿逸 定期
开 放 混合 、 东方 红沪 港深
混 合 、东 方 红睿 华沪 港深
混 合 基金 经 理。 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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三年定
期开放
灵活配
置混合
型发起
式证券
投资基
金、 东 方
红中国
优势灵
活配置
混合型
证券投
资基金 、
东方红
睿逸定
期开放
混合型
发起式
证券投
资基金 、
东方红
沪港深
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、 东 方
红睿华
沪港深
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理。
纪文静
上海东
方证券
资产管
理有限
公司公
募固定
收益投
资部副
总经理 、
2015 年 7 月 14
日
- 10 年
硕 士 ，曾 任 东海 证券 股份
有 限 公司 固 定收 益部 投资
研究经 理、 销售 交易 经理 ，
德 邦 证券 股 份有 限公 司债
券 投 资与 交 易部 总经 理，
上 海 东方 证 券资 产管 理有
限 公 司 固 定 收 益 部 副 总
监 ； 现任 上 海东 方证 券资
产 管 理有 限 公司 公募 固定东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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兼任东
方红领
先精选
混合型
证券投
资基金 、
东方红
稳健精
选混合
型证券
投资基
金、 东 方
红睿逸
定期开
放混合
型发起
式证券
投资基
金、 东 方
红策略
精选灵
活配置
混合型
发起式
证券投
资基金 、
东方红
纯债债
券型发
起式证
券投资
基金、 东
方红收
益增强
债券型
证券投
资基金 、
东方红
信用债
债券型
证券投
资基金 、
东方红
汇阳债
券型证
收 益 投资 部 副总 经理 兼任
东 方 红领 先 精选 混合 、东
方 红 稳健 精 选混 合、 东方
红 睿 逸定 期 开放 混合 、东
方 红 策略 精 选混 合、 东方
红 纯 债债 券 、东 方红 收益
增 强 债券 、 东方 红信 用债
债 券 、东 方 红汇 阳债 券、
东 方 红汇 利 债券 、东 方红
稳 添 利纯 债 、东 方红 战略
精 选 混合 、 东方 红价 值精
选 混 合、 东 方 红 益鑫 纯债
债 券 、东 方 红智 逸沪 港深
定 开 混合 基 金经 理。 具有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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券投资
基金、 东
方红汇
利债券
型证券
投资基
金、 东 方
红稳添
利纯债
债券型
发起式
证券投
资基金 、
东方红
战略精
选沪港
深混合
型证券
投资基
金、 东 方
红价值
精选混
合型证
券投资
基金、 东
方红益
鑫纯债
债券型
证券投
资基金 、
东方红
智逸沪
港深定
期开放
混合型
发起 式
证券投
资基金
基金经
理。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 A 股市场 结构性的行情 依然非常明 显，在整体市 场风险偏好 下降的情况下 ，
市场的存量资 金仍然在 向 估值相对较低 的龙头公 司 倾斜；另一个 层面，增 量 资金主要来 自于通过
沪港通 深港 通北 上的 海外 资金, 这些 资金 一向 比较 青 睐有竞 争力 的低 估值 龙头 企业， 导致 市场 的盘
面分化 更加 加剧 ，市 场的 结构化 行情 一度 引发 了漂 亮 50 的广 泛讨 论。
2017 年上 半年 受基 本面 数 据强劲 、 货 币政 策收 紧以 及金融 监管 等因 素影 响， 债券市 场出 现了
大幅下 跌，10 年 期国 债收 益率从 年初 3.1% 最高 上升 至 3.7% 附近 ，信 用债 也出 现了 100BP 以 上幅
度的调 整。 而 5 月中 下旬 开始， 随着 监管 基调 的缓 和、央 行加 大公 开市 场操 作改善 流动 性预 期 以
及美联 储 6 月鸽 派加 息后 央行未 跟随 上调 公开 市场 操作利 率等 因素 影响 ，债 券收益 率高 位企 稳 并
有所回 落。 上半 年中 债总 财富指 数下 跌0.5% 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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本产品在个股 选择上以 具 有较好稳定性 和高分红 低 估值的优质龙 头企业为 主 ，包括消费品 行
业龙头和一些 行业供给 侧 收缩的部分周 期品龙头 。 同时根据宏观 环境变化 对 仓位和配置 方向进行
适度调整，以 起到降低 组 合波动、提升 夏普比例 的 组合优化作用 。同时也 积 极参与股票 与转债一
级市场 ，获 取无 风险 收益 。同 时 在债 券配 置上 适时 调仓， 控制 久期 和杠 杆， 寻求稳 健配 置为 主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.200 元， 份额 累计 净值 为 1.200 元 。 本 报告 期
内，基 金份 额净 值增 长率 为 10.19% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为1.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2017 年上 半年 宏观 经济 呈 现相对 稳定 的格 局。 上半 年整体 投资 增速 虽然 未能 延续去 年的 复苏
趋势，但也未 出现明显 下 行，整体仍然 呈现企稳 的 格局，好于市 场预期。 展 望下半年， 考虑到美
国及欧 洲经 济持 续好 转 ， 不排除 国内 经济 出现 继续 超预期 的情 况。
从权益市场来 看，在经 济 转型期虽然整 体经济增 速 回落，但仍有 一些竞争 优 势突出、符合 经
济转型方向的 公司能够 获 得稳定成长， 其中一些 估 值合理的股票 具备长期 配 置价值。下 半年我们
认为权益市场 仍是以结 构 性机会为主， 我们仍将 追 随社会发展的 大趋势而 选 择估值合理 的优秀公
司，期 望给 投资 者带 来回 报。
从债券市场来 看，金融 监 管以及货币政 策边际再 收 紧概率降低都 将使市场 面 临的环境较上 半
年有所好转， 但经济回 落 幅度短期内或 不及预期 、 海外数据好转 也带来货 币 政策的转向 ，都将导
致短期内市场 仍维持震 荡 走势。下半 年 操作上， 我 们将精选个券 ， 目标以 获 取稳定的票 息收入为
主，同 时关 注市 场波 动带 来的机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 的约 定， 对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值, 本 基金 托管 人根
据法律法规要 求履行估 值 及净值计算的 复核责任 。 基金份额净值 由基金管 理 人完成估值 后，经基
金托管 人复 核无 误后 由基 金管理 人对 外公 布。
为了向基金投资人提供更 好的证券投资管理服务, 本基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价过 程 进 行 了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性 产品 等影 响估 值和 定价因 素的 基础 上, 确定 本 基金管 理人 采用 的估 值政 策。 本 基金 管理 人的
估值人 员均 具有 专业 会计 学习经 历, 具有 基金 从业 人 员资格 。 同时 ， 公 司设 估 值决策 小组 ， 成员 包东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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括：公司总 经理、合 规总 监(或督察长) 、交易总 监 、运营总监 、基金会 计主 管等。基金 经理不 参
与基金日常估 值业务， 对 于属于东证资 管估值政 策 范围内的特殊 估值变更 可 参与讨论， 但最终决
策由估 值决 策小 组讨 论决 策并联 名审 批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提 供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 份 基金份 额每 次收
益分配 比例 不低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额截 至收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% ；
3 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
4 、本 基金 收益 分 配 方式 仅 现金分 红一 种方 式；
5 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 15,191,672.17 50,548,486.42
结算备 付金 14,525,119.65 16,873,274.01
存出保 证金 71,497.30 55,211.24
交易性 金融 资产 961,455,313.28 1,103,932,369.96
其中： 股票 投资 237,172,512.88 222,281,514.96
基金投 资 - -
债券投 资 724,282,800.40 881,650,855.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,967,198.56 9,999,709.07
应收股 利 - - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 36 页
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,003,210,800.96 1,181,409,050.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 182,000,000.00 229,000,000.00
应付证 券清 算款 13,894,215.50 50,072,883.84
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,041,320.16 1,146,492.78
应付托 管费 138,842.66 152,865.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 842,649.42 773,206.38
应交税 费 - -
应付利 息 -75,136.85 4,570.68
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 138,848.72 270,000.00
负债合 计 197,980,739.61 281,420,019.36
所有者权益：
实收基 金 671,118,996.40 826,753,482.17
未分配 利润 134,111,064.95 73,235,549.17
所有者 权益 合计 805,230,061.35 899,989,031.34
负债和 所有 者权 益总 计 1,003,210,800.96 1,181,409,050.70
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.200 元， 基金 份额671,118,996.40 份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 97,092,788.85 19,622,387.70
1.利息 收入 15,230,478.32 16,637,603.53
其中： 存款 利息 收入 443,891.70 538,196.05
债券利 息收 入 14,785,184.96 16,057,842.83
资产支 持证 券利 息收 入 - - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 36 页
买入返 售金 融资 产收 入 1,401.66 41,564.65
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 15,780,250.64 11,258,237.45
其中： 股票 投资 收益 20,277,860.75 -294,261.92
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,249,440.64 7,969,256.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,751,830.53 3,583,242.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
65,530,171.61 -9,584,948.46
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 551,888.28 1,311,495.18
减： 二、费用 11,035,490.96 11,855,965.86
1．管 理人 报酬 6,771,196.11 7,866,161.86
2．托 管费 902,826.11 1,048,821.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 213,631.97 562,440.16
5．利 息支 出 2,979,546.54 2,207,506.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,979,546.54 2,207,506.24
6．其 他费 用 168,290.23 171,036.05
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
86,057,297.89 7,766,421.84
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
86,057,297.89 7,766,421.84
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
826,753,482.17 73,235,549.17 899,989,031.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 86,057,297.89 86,057,297.89 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-155,634,485.77 -25,181,782.11 -180,816,267.88
其中：1.基 金申 购款 29,722,256.98 5,010,169.70 34,732,426.68
2. 基金 赎回 款 -185,356,742.75 -30,191,951.81 -215,548,694.56
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
671,118,996.40 134,111,064.95 805,230,061.35
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 7,766,421.84 7,766,421.84
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-227,840,720.12 -10,428,881.36 -238,269,601.48
其中：1.基 金申 购款 23,039,657.64 989,253.85 24,028,911.49
2. 基金 赎回 款 -250,880,377.76 -11,418,135.21 -262,298,512.97
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
826,753,482.17 50,005,189.28 876,758,671.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 36 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方红睿逸定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于核准东 方红 睿逸定期开放 混合型发 起 式证券投资 基金募
集的批 复》(证 监许 可[2015]783 号文)核准,由 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共
和国证券投资 基金法》 及 其配套规则和 《东方红 睿 逸定期开放混 合型 发起 式 证券投资基 金基金合
同》发 售, 基金 合同 于 2015 年 6 月 3 日生效 。本 基 金为契 约型 、开 放式 和发 起式， 本基 金以 定期
开放方式运作 ，即以运 作 周期和到期开 放期相结 合 的方式运作， 存续期限 不 定期。本 基 金的基金
管理人 为上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司,基 金托 管 人为招 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 于2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日向 社会公 开募 集, 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金 1,054,169,974.64 元,利 息转 份额 424,227.65 元,募 集规 模为 1,054,594,202.29 份。 上述
募集资 金已 由立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证, 并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放混合型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 的有 关规 定, 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国
内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、可交 换 债、央行票 据、中期
票据、 中 小企 业私 募债、 短 期融资 券等 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、
股指期货、国 债期货以 及 法律法规或中 国证 监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 投资于债 券 的比例不低于 基金资产 的 50% ，但在每 个期间
开放期的前 10 个工 作日 和后 10 个工 作日、到 期 开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开 放期期
间，基金投资 不受前述 比 例限制；本基 金投资于 股 票的比例不高 于基金资 产 的 50% 。在 开放期 ，
每个交易日日 终在扣除 股 指和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，本基 金 持有的现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低 于 基金 资产 净值 的 5 ％，在 封闭 期， 本基 金不 受前述 5% 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 中国 人民 银行 公布 的三年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业 实 务操
作。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年6 月30 日的 财务
状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的会 计政 策变 更事 项。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部财 税[2004]78 号《财政部、 国家税务总 局关于证券投 资基金税收 政策的通知 》 、
国家税 务总 局财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 、 财税[2016]36 号《关于 全 面推开营业税 改征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构 同业往 来 等增值税 政策 的补充通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入 及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：1. 本报 告期 存在 控制 关系或 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
2.以下 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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东方证券 65,431,589.51 50.06% 416,089,909.71 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券 508,622,233.21 87.84% 228,474,593.98 100.00%
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券 19,554,500,000.00 99.98% 10,063,300,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 47,846.87 50.75% 810,279.92 96.42%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券 304,284.34 100.00% 616,072.89 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证
券结算 风险 基金 和上 海证 券交易 所买(卖) 证管 费等 ） 。 管理 人因 此从 关联 方获 取 的其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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2、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格；本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,771,196.11 7,866,161.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,319,779.43 3,824,871.04
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
902,826.11 1,048,821.55
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺
延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 36 页
本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.49% 1.21%
注： 基 金管 理人 运用 固有 资金 于2015 年5 月18 日 认购东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投
资基金 ，按 照招 募说 明书 规定， 认购 费1000 元。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 15,191,672.17 297,170.16 4,226,187.54 467,610.28
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 3 日。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 可比期 间 未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金支付给 东证期货 的 交易手续费参 考市场价 格 经本基金的基 金管理人 与 对方协商确定 ，
以包括中国金 融期货交 易 所收取的上交 手续费的 全 额列示。本基 金本报告 期 末及上年度 末无应付
交易手 续费 余额 。本 报告 期 及上 年可 比期 间 本 基金 无 交易 手续 费支 出 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 24 页 共 36 页
本基金用于期 货交易结 算 的资金分别存 放于东证 期 货的结算账户 和保证金 账 户中，结算备 付
金按银 行同 业利 率计 息， 存出保 证金 不计 息。 于 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 的结算 备付 金余 额为
1,128.07 元 ，无 存出 保证 金余额 ；于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金的 结算 备付 金余额 为 1,123.97
元，无 存出 保证 金余 额。 于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金结 算备付 金利 息收 入
4.08 元 ；上 年度 可比 期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 结算备 付金 利息 收入
1,124.19 元。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 36 页
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本 基金 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限股 票
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额182,000,000.00 元， 于 2017 年 07 月 03 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 253,625,029.78 元， 第二 层次 的余额 为 707,830,283.50 元，无 属于 第三 层
次的余 额。 于2016 年12 月 31 日， 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融 资
产中属 于第 一层 次的 余额 为 222,281,514.96 元， 第 二层次 的余 额为 881,578,855.00 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 36 页
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日及 2016 年 12 月31 日， 本 基金 未持有 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融资
产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资 管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 237,172,512.88 23.64
其中： 股票 237,172,512.88 23.64
2 固定收 益投 资 724,282,800.40 72.20
其中： 债券 724,282,800.40 72.20
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,716,791.82 2.96
7 其他各 项资 产 12,038,695.86 1.20
8 合计 1,003,210,800.96 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 237,164,873.26 29.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00
J
金融业 - - 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 237,172,512.88 29.45
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,380,800 51,401,472.00 6.38
2 002475 立讯精 密 1,341,738 39,232,419.12 4.87
3 002311 海大集 团 1,877,196 34,296,370.92 4.26
4 000333 美的集 团 769,521 33,120,183.84 4.11
5 600196 复星医 药 1,065,700 33,026,043.00 4.10
6 002415 海康威 视 858,637 27,733,975.10 3.44
7 600426 华鲁恒 升 1,299,884 15,260,638.16 1.90
8 600066 宇通客 车 122,842 2,698,838.74 0.34
9 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
10 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 36 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 9,163,466.00 1.02
2 600426 华鲁恒 升 6,645,930.01 0.74
3 002311 海大集 团 5,172,442.00 0.57
4 600196 复星医 药 5,100,213.00 0.57
5 601012 隆基股 份 1,820,475.00 0.20
6 600166 福田汽 车 1,806,685.00 0.20
7 603833 欧派家 居 116,636.32 0.01
8 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.01
9 601878 浙商证 券 93,364.05 0.01
10 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01
11 601366 利群股 份 74,088.00 0.01
12 002867 周大生 68,604.48 0.01
13 603980 吉华集 团 59,322.80 0.01
14 601228 广州港 54,250.10 0.01
15 300660 江苏雷 利 47,479.74 0.01
16 603920 世运电 路 47,125.00 0.01
17 603113 金能科 技 46,741.52 0.01
18 002872 天圣制 药 44,807.11 0.00
19 603303 得邦照 明 44,562.96 0.00
20 603586 金麒麟 43,723.02 0.00
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 40,674,225.24 4.52
2 600309 万华化 学 15,448,671.82 1.72
3 000538 云南白 药 11,552,571.64 1.28
4 600066 宇通客 车 9,028,897.16 1.00
5 600557 康缘药 业 5,790,617.80 0.64
6 002073 软控股 份 4,513,841.00 0.50
7 600276 恒瑞医 药 3,404,342.17 0.38 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
第 30 页 共 36 页
8 601012 隆基股 份 1,876,112.20 0.21
9 000333 美的集 团 1,859,788.68 0.21
10 600166 福田汽 车 1,769,440.00 0.20
11 000848 承德露 露 281,449.00 0.03
12 603833 欧派家 居 256,381.32 0.03
13 601228 广州港 241,500.70 0.03
14 601952 苏垦农 发 195,025.50 0.02
15 601878 浙商证 券 185,070.75 0.02
16 601366 利群股 份 166,100.00 0.02
17 002867 周大生 150,778.32 0.02
18 603225 新凤鸣 140,447.27 0.02
19 603303 得邦照 明 109,840.64 0.01
20 603980 吉华集 团 108,126.15 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,848,278.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 100,998,562.80
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 59,570,000.00 7.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 118,111,000.00 14.67
其中： 政策 性金 融债 19,920,000.00 2.47
4 企业债 券 340,640,600.40 42.30
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 189,385,000.00 23.52
7 可转债 （可 交换 债） 16,576,200.00 2.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 724,282,800.40 89.95
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136501 16 天风 01 500,000 48,625,000.00 6.04
2 136499 16 洪 市政 460,000 43,350,400.00 5.38
3 101553022 15 苏 州高 新
MTN001
400,000 40,288,000.00 5.00
4 170004 17 附 息国 债
04
400,000 39,648,000.00 4.92
5 127282 15 贵 路桥 400,000 39,064,000.00 4.85
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 股指 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基 金管 理人 通过 动 态管理 国债 期货 合约 数量 ， 以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,497.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,967,198.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,038,695.86
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7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 7,128,000.00 0.89
2 110033 国贸转 债 7,105,200.00 0.88
3 128010 顺昌转 债 2,343,000.00 0.29
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍五入 的原因 ，投资组合报 告中市值 占 净值比例的分 项之和与 合 计项之间可能 存在尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,427 123,662.98 10,004,850.00 1.49% 661,114,146.40 98.51%
8.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,004,850.00 1.49 10,004,850.00 1.49 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 1.49 10,004,850.00 1.49 3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,054,594,202.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 826,753,482.17
本报告 期基 金总 申购 份额 29,722,256.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 185,356,742.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 671,118,996.40
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门 无 重大 人事 变动 。 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 立信 会计 师事 务所有 限公 司。 该 会计 师 事务所 自本 基 金
基金合 同生 效日 （2015 年6 月3 日） 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 65,431,589.51 50.06% 47,846.87 50.75% -
宏信证券 1 65,276,184.30 49.94% 46,431.44 49.25% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行为； 具有较强 的 研究服务能 力；交易
佣金收 费合 理。
（2 ） 选择 程序 东方红睿逸混合 2017 年半年度 报告摘要
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基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、本 基金 在本 报告 期新 增 租用证 券公 司交 易席 位情 况：新 增宏 信证 券1 个交 易单元 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得 在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 508,622,233.21 87.84% 19,554,500,000.00 99.98% - -
宏信证券 70,389,727.68 12.16% 3,000,000.00 0.02% - -
方正证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年8 月28 日
