东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告
( 摘要)
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月28 日
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资 者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年4 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金在 追求 基金 资产 长期 安 全的 基础 上， 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ， 以 长期 投资 的理 念
进 行 大类 资产 的配 置和 个券 选 择， 运用 封闭 期无 流动
性 需 求的 优势 ，同 时， 充分 考 虑每 个运 作周 期中 期间
开 放 期的 安排 ，在 股票 的配 置 上， 以时 间换 空间 ，采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在 债 券配 置上 ，合 理配 置久 期 匹配 债券 的结 构， 做好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综合指数收益率×70%+ 沪深 300 指数收益率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与 收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香 港 联合 交易 所上 市的 股票 。 除了 需要 承担 与境 内证
券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外 ， 本基 金还 面临 港股 通机 制 下因 投资 环境 、投 资标
的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 36 页
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年4 月14 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 19,206,179.15
本期利 润 82,935,912.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0559
本期基 金份 额净 值增 长率 5.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0130
期末基 金资 产净 值 1,565,580,252.95
期末基 金份 额净 值 1.0559
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 14 日 生效 ；
5、 表中 的 “ 期末 ”均 指报 告期最 后一 日， 即2017 年6 月30 日； “ 本期 ”指2017 年4 月14 日-2017
年6 月30 日。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 36 页
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.59% 0.31% 1.66% 0.18% 1.93% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
5.59% 0.23% 0.92% 0.18% 4.67% 0.05%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2017 年 4 月 14 日-2017 年6 月30 日。
2、 根据 基金 合同 有关 规定 ， 本基 金合 同生 效后 三年 内 （含 三年） 为封 闭期 ， 本基金 在封 闭期 内的
业绩比 较基 准为 ： 三年 期 银行定 期存 款利 率 （税 后） ， 其 中 ， 三 年期 银行 定期 存款利 率是 指中 国人
民银行 公布 并执 行的 金融 机构三 年期 人民 币存 款基 准利率 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 封闭 期 内 t 日 收益 率 （ ） 按 下 列
公式计 算：
=100% *[t 日三 年期 银行 定期存 款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ ) 表示t 日至 T 日的(1+ )数学连乘 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 6 页 共 36 页
注： （1 ）截 止日 期 为2017 年6 月30 日。
（2 ） 本基 金建 仓期6 个 月 ，即从 2017 年 4 月 14 日起至 2017 年10 月 13 日，至 本报 告期 末，
本基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 7 页 共 36 页
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红收益增 强债券 型
证券投资基金 、东方红 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红稳添利
纯债债券型发 起式证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红沪港深灵 活配置混 合 型证券投资基 金、东方 红 睿华沪港深 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红战略精选 沪港深混 合 型证券投资基 金、东方 红 价值精选混 合型证券
投资基金、东 方红优享 红 利沪港深灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方红 益 鑫纯债债券 型证券投
资基金 、东 方红 智逸 沪港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金二 十七 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上海东 方证 券
资产管 理有 限
公司公 募权 益
投资部 副总 经
理兼任 东方 红
新动力 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金、 东
方红京 东大 数
据灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金、 东方 红
睿满沪 港深 灵
活配置 混合 型
证券投 资基
金、东 方红 智
逸沪港 深定 期
开放混 合型 发
起式证 券投 资
基金基 金经
理。
2017 年4 月14 日 - 9 年
博士， 曾任 东方 证券 股份 有限公 司
资产管 理业 务总 部研 究员 、上海 东
方证券 资产 管理 有限 公司 研究部 高
级研究 员、 投资 主办 人， 权益研 究
部高级 研究 员、 投资 主办 人。现 任
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 公
募权益 投资 部副 总经 理兼 任东方 红
新动力 混合 、东 方红 京东 大数据 混
合、东 方红 睿满 沪港 深混 合基金 、
东方红 智逸 沪港 深定 开混 合基金 经
理。 具有 基金 从业 资格 ， 中 国国籍 。
刚登峰
东方红 优势 精
选灵活 配置 混
合型发 起式 证
2017 年4 月28 日 - 8 年
硕士， 曾任 东方 证券 股份 有限公 司
资产管 理业 务总 部研 究员 、上海 东
方证券 资产 管理 有限 公司 研究部 高东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 8 页 共 36 页
券投资 基金 、
东方红 睿轩 沪
港深灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 、东 方
红优享 红利 沪
港深灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 、东 方
红智逸 沪港 深
定期开 放混 合
型发起 式证 券
投资基 金基 金
经理。
级研究 员、 投资 经理 助理 ，资深 研
究员、 投资 主办 人； 现任 东方红 优
势精选 混合 、 东 方红 优享 红 利混合 、
东方红 睿轩 沪港 深混 合、 东方红 智
逸沪港 深定 开混 合基 金经 理。具 有
基金从 业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上 海东 方证 券
资产管 理有 限
公司公 募固 定
收益投 资部 副
总经理 、兼 任
东方红 领先 精
选混合 型证 券
投资基 金、 东
方红稳 健精 选
混合型 证券 投
资基金 、东 方
红睿逸 定期 开
放混合 型发 起
式证券 投资 基
金、东 方红 策
略精选 灵活 配
置混合 型发 起
式证券 投资 基
金、东 方红 纯
债债券 型发 起
式证券 投资 基
金、东 方红 收
益增强 债券 型
证券投 资基
金、东 方红 信
用债债 券型 证
券投资 基金 、
东方红 汇阳 债
券型证 券投 资
基金、 东方 红
汇利债 券型 证
2017 年4 月28 日 - 10 年
硕士， 曾任 东海 证券 股份 有限公 司
固定收 益部 投资 研究 经理 、销售 交
易经理 ，德 邦证 券股 份有 限公司 债
券投资 与交 易部 总经 理， 上海东 方
证券资 产管 理有 限公 司固 定收益 部
副总监 ；现 任上 海东 方证 券资产 管
理有限 公司 公募 固定 收益 投资部 副
总经理 兼任 东方 红领 先精 选混合 、
东方红 稳健 精选 混合 、东 方红睿 逸
定期开 放混 合、 东方 红策 略精选 混
合、东 方红 纯债 债券 、东 方红收 益
增强债 券、 东方 红信 用债 债券、 东
方红汇 阳债 券、 东方 红汇 利债券 、
东方红 稳添 利纯 债、 东方 红战略 精
选混合 、东 方红 价值 精选 混合、 东
方红益 鑫纯 债债 券、 东方 红智逸 沪
港深定 开混 合基 金经 理。 具有基 金
从业资 格， 中国 国籍 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 9 页 共 36 页
券投资 基金 、
东方红 稳添 利
纯债债 券型 发
起式证 券投 资
基金、 东方 红
战略精 选沪 港
深混合 型证 券
投资基 金、 东
方红价 值精 选
混合型 证券 投
资基金 、东 方
红益鑫 纯债 债
券型证 券投 资
基金、 东方 红
智逸沪 港深 定
期开放 混合 型
发起式 证券 投
资基金 基金 经
理。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规 的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 10 页 共 36 页
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 A 股市场 结构性的行情 依然非常明 显，在整体市 场风险偏好 下降的情况下 ，
市场的存量资 金仍然在 向 估值相对较低 的龙头公 司 倾斜；另一个 层面，增 量 资金主要来 自于通过
沪港通 深港 通北 上的 海外 资金, 这些 资金 一向 比较 青 睐有竞 争力 的低 估值 龙头 企业， 导致 市场 的盘
面分化 更加 加剧 ，市 场的 结构化 行情 一度 引发 了漂 亮 50 的广 泛讨 论。
2017 年上 半年 受基 本面 数 据强劲 、 货 币政 策收 紧以 及金融 监管 等因 素影 响， 债券市 场出 现了
大幅下 跌，10 年 期国 债收 益率从 年初 3.1% 最高 上升 至 3.7% 附近 ，信 用债 也出 现了 100BP 以 上幅
度的调 整。 而 5 月中 下旬 开始， 随着 监 管 基调 的缓 和、央 行加 大公 开市 场操 作改善 流动 性预 期 以
及美联 储 6 月鸽 派加 息后 央行未 跟随 上调 公开 市场 操作利 率等 因素 影响 ，债 券收益 率高 位企 稳 并
有所回 落。 上半 年中 债总 财富指 数下 跌0.5% 。
本产品在个股 选择上以 具 有较好稳定性 和高分红 低 估值的优质龙 头企业为 主 ，包括消费品 行
业龙头和一些 行业供给 侧 收缩的部分周 期品龙头 。 同时根据宏观 环境变化 对 仓位和配置 方向进行
适度调整，以 起到降低 组 合波动、提升 夏普比例 的 组合优化作用 。同时也 积 极参与股票 与转债一
级市场，目标 获取无风 险 收益。同时在 债券配置 上 适时调仓，控 制久期和 杠 杆，寻求稳 健配置为
主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0559 元，份 额累 计净 值 为 1.0559 元 ；报 告期
内，基 金份 额净 值增 长率 为 5.59% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.92% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年上 半年 宏观 经济 呈 现相对 稳定 的格 局。 上半 年整体 投资 增速 虽然 未能 延续去 年的 复苏
趋势，但也未 出现明显 下 行，整体仍然 呈现企稳 的 格局，好于市 场预期。 展 望下半年， 考虑到美
国及欧 洲经 济持 续好 转， 不排除 国内 经济 出现 继续 超预期 的情 况。
从权益市场来 看，在经 济 转型期虽然整 体经济增 速 回落，但仍有 一些竞争 优 势突出、符合 经
济转型方向的 公司能够 获 得稳定成长， 其中一些 估 值合理的股票 具备长期 配 置价值。下 半年我们
认为权益市场 仍是以结 构 性机会为主， 我们仍将 追 随社会发展的 大趋势而 选 择估值合理 的优秀公东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 36 页
司，期 望给 投资 者带 来回 报。
从债券市场来 看，金融 监 管以及货币政 策边际再 收 紧概率降低都 将使市场 面 临的环境较上 半
年有所好转， 但经济回 落 幅度短期内或 不及预期 、 海外数据好转 也带来货 币 政策的转向 ，都将导
致短期内市场 仍维持震 荡 走势。下半年 操作上， 我 们将精选个券 ，目标以 获 取稳定的票 息收入为
主，同 时关 注市 场波 动带 来的机 会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值 决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、合 规总监(督察 长)、交易 总 监、运营总 监、基金 会计 主管等。基 金经理 不
参与基金日常 估值业务 ， 对于属于东证 资管估值 政 策范围内的特 殊估值变 更 可参与讨论 ，但最终
决策由 估值 决策 小组 讨论 决策并 联名 审批 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ； 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 36 页
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本 基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 17,102,355.49
结算备 付金 7,767,432.87 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 36 页
存出保 证金 128,530.41
交易性 金融 资产 1,670,890,023.01
其中： 股票 投资 394,027,468.81
基金投 资 -
债券投 资 1,276,862,554.20
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 100,000,470.00
应收证 券清 算款 20,099,757.67
应收利 息 21,817,193.33
应收股 利 325,841.37
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,838,131,604.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 270,000,000.00
应付证 券清 算款 13.22
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 1,894,771.72
应付托 管费 252,636.23
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 349,668.49
应交税 费 -
应付利 息 -12,340.71
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 66,602.25
负债合 计 272,551,351.20
所有者权益：
实收基 金 1,482,644,340.03
未分配 利润 82,935,912.92
所有者 权益 合计 1,565,580,252.95
负债和 所有 者权 益总 计 1,838,131,604.15
注：1. 本基 金 于2017 年4 月14 日成 立， 无上 年度 末 可比数 据。
2.报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0559 元， 基 金份 额总 额1,482,644,340.03 份。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年4 月14 日(基金合同生效日)至2017 年6
月 30 日
一、收入 89,446,125.75
1.利息 收入 11,519,682.83
其中： 存款 利息 收入 2,429,528.74
债券利 息收 入 8,152,997.32
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 937,156.77
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 14,196,709.15
其中： 股票 投资 收益 9,203,328.35
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -445,861.15
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 5,439,241.95
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 63,729,733.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减：二、费用 6,510,212.83
1．管 理人 报酬 4,772,040.97
2．托 管费 636,272.13
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 519,954.19
5．利 息支 出 512,903.29
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 512,903.29
6．其 他费 用 69,042.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 82,935,912.92
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 82,935,912.92
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 14 日 至 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
项目
本期
2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 - 1,482,644,340.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 82,935,912.92 82,935,912.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,482,644,340.03 82,935,912.92 1,565,580,252.95
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)《关于 准予 东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发 起式证
券投资基金注 册的批复 》 （ 证监许可[2016]3116 号） 准予注册，由 上海东方证 券资产管理有 限公
司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 配 套规则和《东 方红智逸 沪 港深定期开 放混合型
发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 发售 ，基 金合 同 于 2017 年 4 月 14 日 生效 。 本基金 为契 约型 、开
放式、发起式 基金，以 定 期开放方式运 作，即以 运 作周期和到期 开放期相 结 合的方式运 作，存续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为上海 东方证券 资 产管理有限公 司，基金 托 管人为招商 银行股份
有限公 司。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
本基金 于2017 年4 月 10 日向社 会公 开募 集， 并于2017 年4 月10 日提 前结 束 募集， 扣 除认
购 费 用 后 的 有 效 认 购 资 金 1,482,513,396.24 元 ， 利 息 结 转 份 额 130,943.79 元 ， 募 集 规 模 为
1,482,644,340.03 份。 上 述募集 资金 已由 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证， 并出
具了验 资报 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红智逸沪 港 深定期开放混 合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 的 有关 规定 ， 本 基 金的投 资范 围为 具有 良 好 流动性 的金 融工 具，
包括国内依 法发行上 市的 股票(含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 港股通
标的股 票、 债券( 国 家债券 、 地方 政府 债、 政府 支持 机构债 、 金 融债 、 次 级债 、 中央 银行 票据 、 企
业债、公司债 、中小企 业 私募债券、中 期票据、 短 期融资券、可 转换债券 、 可分离交易 可转债、
可交换 债 、 证 券公 司发 行 的短期 公司 债券) 、 债 券回 购、 资产 支持 证券 、 银行 存款( 包括 协议 存款、
通知存 款、 定期 存款) 、 同 业存单 、 货 币市 场工 具、 权证、 股指 期货、 国债 期 货以及 经中 国证 监会
允许基金 投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 如法 律法 规或 监管机构以 后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金投 资于债券
的比例 不低 于基 金资 产的 50%， 但在 每个 期间 开放 期 的前 10 个 工作 日和 后 10 个工作 日、 到期 开
放期的 前 3 个月 和后 3 个 月以及 开放 期期 间， 基金 投资不 受前 述比 例限 制； 本基金 投资 于股 票 的
比例不 高于 基金 资产 的 50%( 其中 投资 于国 内依 法发 行上市 的股 票的 比例 占基 金资产 的 0-50% ，投
资于港 股通 标的 股票 的比 例占基 金资 产 的0-50%) 。 在开放 期， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期货和
股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 本基金持 有 的现金 或者到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的 5 ％， 在封闭 期， 本基 金不 受前 述 5% 的限 制， 但每 个交 易 日日终 在扣 除国 债期
货和股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 综合 指数 收益 率×70%+沪深 300 指 数收 益率 × 20%+ 恒 生指 数
收益率 ×10 % 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表系 按照 财政 部 2006 年2 月 颁布 的 《企业 会计 准则 —基 本准 则》 以 及其 后颁
布及修订的具 体会计准 则 、应用指南、 解释以及 其 他相关规定（ 以下合称 “ 企业会计准 则 ”）编
制，同 时，对 于在具体 会 计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修 订的《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半 年度 报告>》 及其 他 中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年4 月14 日至2017 年6 月 30 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 基金 合同 于 2017 年4
月14 日生 效。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金 融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支 付的 价款 中包 含的 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独 确 认为应 收项 目。 应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允 价 值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发 生了重大变化,
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金收益分 配应遵循 下 列原则：1、本 基金的每 份 基金份额享有 同等分配 权 ；2、在符合 有
关基金 分红 条件 的前 提下 ，本基 金收 益每 年最 多分 配 6 次 ，每 份基 金份 额每 次收益 分配 比例 不 低
于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 截至 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的25% ；3 、 本基 金收 益分 配 方
式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资人可选 择 现金红利或将 现金红利 按 除权日的基 金份额净
值自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 人不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；4 、
基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ；5、 法 律
法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
（1）对于证券 交易所上 市 的股票和债券 ，若出现 重 大事项停牌或 交易不活 跃( 包括涨跌停 时
的交易不活跃) 等情况，本 基金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投资 基金
估值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具体 情况 采用 《关 于发 布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
（2）对于在锁定 期内的非 公开发行股票 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》之 附件《非公 开发行
有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若 在证 券交易 所挂 牌的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价 低
于非公 开发 行股 票的 初始 投资成 本， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价估 值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确 认为 估值 增值 。
（3）在银行间同 业市场交 易的债券 品种 ，根据中国 证监会证监会 计字[2007]21 号《关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
(4) 对于 在证券交 易所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券、资产 支 持证券和私 募
债券除外)，按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2014]81 号 《财 政部 国家东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 补充政 策的 通知 》 、
财税[2016]127 号《财 政 部国家税务总 局证监会关 于深港股票市 场交易互联 互通机制试点 有关税
收政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在1 个月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳 税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
对基金通过沪 港深股票 市 场交易互联互 通机制投 资 香港联交所上市 H 股 取得 的股息红利，H
股公司应向中 国证券登 记 结算有限责任 公司(以下 简 称 “中国结算 ”)提出 申请 ，由中国结 算向 H
股公司 提供 内地 个人 投资 者名册 ，H 股公 司按 照20% 的税率 代扣 个人 所得 税。 基金通 过 港 股通 投资
香港联 交所 上市 的 非H 股 取得的 股息 红利 ，由 中国 结算按 照 20% 的 税率 代扣 个人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 港 股 通买 卖 、 继 承 、 赠 与联 交所 上市 股票 ， 按照香 港特 别行 政区 现行 税法规 定缴 纳印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 重大利 害关 系的 关联 方未 发生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月14 日， 无上 年度 可 比期间 。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 351,778,884.74 73.35%
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日， 无上 年度同 期对 比数 据。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 709,540,456.01 81.34%
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日， 无上 年度同 期对 比数 据。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 5,048,100,000.00 98.71%
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日， 无上 年度同 期对 比数 据。
6.4.8.1.4
权 证 交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。本 基金 合同 生效 日 为2017 年 4 月 14
日，无 上年 度同 期对 比数 据。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额 单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
关联方 名称
本期
2017 年4月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
东方证券 254,099.09 73.65% 254,099.09 73.65%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月14 日， 无 上年度 可比 期间 数据 。
2、上述佣金 按市场佣 金率 计算，扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券
结算风 险基 金和 买( 卖)证 管费等 ） 。 管理 人因 此从 关 联方获 取的 其他 服务 主要 包括： 为本 基金 提供
的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
3、 截 至报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元 的
资格，本公司 已在深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,772,040.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,415,651.81
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期
顺延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
3、本 基金 合同 生效 日为2017 年4 月14 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年
6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 636,272.13 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
注：1 、本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
2、本 基金 合同 生效 日为2017 年4 月14 日， 无上 年 度同期 对比 数据 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （含 回购 ） 交 易。 本基 金合同 生效 日 为 2017
年4 月14 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6
月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月14 日 ） 持有
的基金 份额
10,004,586.95
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,004,586.95
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6748%
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日， 无上 年度可 比期 间数 据。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末除 基金管理人 之外的其他关 联方未投资 本基金，本基 金合同生效 日为 2017 年 4
月14 日， 无上 年度 可比 期 间数据 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份有限公司 17,102,355.49 464,942.60
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 合同 生效 日为2017 年4 月14 日， 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 本基金 合同 生效 日 为2017 年 4 月 14 日，
无上年 度同 期对 比数 据。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
日
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 因暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额 270,000,000.00 元 ，于 2017 年 07 月 03 日、07 月 04 日 到期 ，该 类交易 要求 本基 金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表 需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 393,903,785.71 元， 第二 层次 的余额 为 1,276,986,237.30 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 未持 有以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融
负债。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
本基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月14 日， 无上 年度 同 期对比 数据 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调 整 中采用 的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 本基金 合同 生 效
日为2017 年4 月14 日， 无上年 度 末 对比 数据 。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让 ；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值 税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 394,027,468.81 21.44
其中： 股票 394,027,468.81 21.44
2 固定收 益投 资 1,276,862,554.20 69.47
其中： 债券 1,276,862,554.20 69.47
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 100,000,470.00 5.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,869,788.36 1.35
7 其他各 项资 产 42,371,322.78 2.31
8 合计 1,838,131,604.15 100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为 59,159,720.00 元人 民币 ，占
期末基 金资 产净 值比 例3.78% 。
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 29,273,768.25 1.87
B
采矿业 - -
C
制造业 220,468,091.57 14.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,639.62 0.00 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
J
金融业 80,298,121.37 5.13
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,820,128.00 0.31
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 334,867,748.81 21.39
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 48,319,100.00 3.09
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 - -
G 工业 10,840,620.00 0.69
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
合计 59,159,720.00 3.78
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,391,400 51,630,326.00 3.30
2 601318 中国平 安 977,317 48,484,696.37 3.10
3 00175 吉利汽 车
3,305,000 48,319,100.00 3.09
4 000333 美的集 团 1,102,400 47,447,296.00 3.03
5 601398 工商银 行 6,059,700 31,813,425.00 2.03
6 002041 登海种 业 2,209,341 29,273,768.25 1.87 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7 600104 上汽集 团 749,282 23,265,206.10 1.49
8 600703 三安光 电 1,144,281 22,542,335.70 1.44
9 002475 立讯精 密 613,523 17,939,412.52 1.15
10 002470 金正大 2,167,629 16,322,246.37 1.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的 半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 44,495,134.70 2.84
2 601318 中国平 安 44,486,637.00 2.84
3 00175 吉利汽 车 37,176,189.70 2.37
4 000333 美的集 团 37,066,482.37 2.37
5 601398 工商银 行 31,070,183.49 1.98
6 002041 登海种 业 29,817,563.28 1.90
7 601939 建设银 行 29,658,448.29 1.89
8 600104 上汽集 团 28,920,499.76 1.85
9 600703 三安光 电 20,026,406.23 1.28
10 002475 立讯精 密 17,546,560.43 1.12
11 002470 金正大 16,032,550.16 1.02
12 600066 宇通客 车 15,167,733.10 0.97
13 600196 复星医 药 14,856,014.09 0.95
14 000895 双汇发 展 9,002,004.35 0.57
15 02869 绿城服 务
8,529,818.36 0.54
16 002311 海大集 团 7,412,042.00 0.47
17 300408 三环集 团 6,150,767.07 0.39
18 002027 分众传 媒 4,637,061.00 0.30
19 601878 浙商证 券 93,364.05 0.01
20 603980 吉华集 团 59,322.80 0.00
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 31,202,766.40 1.99
2 600196 复星医 药 15,755,718.04 1.01
3 601318 中国平 安 11,546,790.33 0.74
4 600104 上汽集 团 10,759,767.88 0.69
5 00175 吉利汽 车 7,678,079.18 0.49
6 601878 浙商证 券 186,018.67 0.01
7 603980 吉华集 团 107,229.18 0.01
8 002880 卫光生 物 76,706.28 0.00
9 300662 科锐国 际 41,797.44 0.00
10 603496 恒为科 技 35,026.56 0.00
11 603226 菲林格 尔 34,295.76 0.00
12 603380 易德龙 33,813.96 0.00
13 603879 永悦科 技 27,214.86 0.00
14 603536 惠发股 份 25,099.20 0.00
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 402,535,664.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 77,510,323.74
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 49,805,000.00 3.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 161,874,200.00 10.34
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 846,672,354.20 54.08
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 70,171,000.00 4.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 148,340,000.00 9.48
9 其他 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
10 合计 1,276,862,554.20 81.56
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136519 16 陆嘴 01 600,000 58,392,000.00 3.73
2 170010 17 附 息国 债
10
500,000 49,805,000.00 3.18
3 111720109 17 广 发银 行
CD109
500,000 49,450,000.00 3.16
4 111710281 17 兴 业银 行
CD281
500,000 49,445,000.00 3.16
4 111720104 17 广 发银 行
CD104
500,000 49,445,000.00 3.16
5 136304 16 紫金 01 500,000 48,675,000.00 3.11
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资股 指期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故股 指期货空 头 的合约价值主 要
与股票组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理股指期 货合约数 量 ，以萃取相 应股票组
合的超 额收 益。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
本基金投资国 债期货以 套 期保值为目的 ，以回避 市 场风险。故国 债期货空 头 的合约价值主 要
与债券组合的 多头价值 相 对应。基金管 理人通过 动 态管理国债期 货合约数 量 ，以萃取相 应债券组
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 128,530.41
2 应收证 券清 算款 20,099,757.67
3 应收股 利 325,841.37
4 应收利 息 21,817,193.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,371,322.78
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,984 82,442.41 10,300,024.00 0.69% 1,472,344,316.03 99.31%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
156,377.36 0.0105%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
合计 10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,482,644,340.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日。
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
为本基 金进 行审 计的 会计 师事务 所是 普华 永道 会计 师事务 所。 该 会计 师事 务 所自本 基金 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 351,778,884.74 73.35% 254,099.09 73.65% -
民生证券 1 87,126,043.83 18.17% 61,973.04 17.96% -
中信证券 1 40,657,490.55 8.48% 28,919.81 8.38% -
东吴证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、本 基金 合同 于2017 年4 月14 日 生效 ，上 表所 列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 709,540,456.01 81.34% 5,048,100,000.00 98.71% - -
民生证券 146,290,450.16 16.77% - - - -
中信证券 16,460,436.60 1.89% 66,000,000.00 1.29% - -
东吴证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年8 月28 日
