金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
金 鹰 货币 市 场证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十六日 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰货 币
基金主 代码 210012
交易代 码 210012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,874,366,323.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
250,851,284.06 份 14,623,515,039.09 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 ， 力 争获 得超
过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本 基 金 结合 “ 自上 而 下 ” 和“ 自 下 而上 ” 的 研究 方 法对各 类 可 投资 资产 进 行
合理的 配置 和选 择。
业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 （即（ 一年 期定 期存 款利 率× （1- 利息税 率） ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 田青
联系电 话 020-83282627 010-67595096
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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号越秀 金融 大 厦 30 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
本期已 实现 收益 4,112,614.05 241,322,372.31
本期利 润 4,112,614.05 241,322,372.31
本期净 值收 益率 1.9345% 2.0555%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
期末基 金资 产净 值 250,851,284.06 14,623,515,039.09
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
注：1 、 所 述基 金业 绩制 表 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．金鹰货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3346% 0.0008% 0.1233% 0.0000% 0.2113% 0.0008%
过去三 个月 0.9924% 0.0007% 0.3740% 0.0000% 0.6184% 0.0007%
过去六 个月 1.9345% 0.0012% 0.7438% 0.0000% 1.1907% 0.0012%
过去一 年 3.1954% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 1.6954% 0.0026%
过去三 年 10.7340% 0.0068% 5.8493% 0.0016% 4.8847% 0.0052%
自基金 合同 生效
起至今
18.1479% 0.0095% 10.5425% 0.0019% 7.6054% 0.0076%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2．金鹰货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3545% 0.0008% 0.1233% 0.0000% 0.2312% 0.0008%
过去三 个月 1.0528% 0.0007% 0.3740% 0.0000% 0.6788% 0.0007%
过去六 个月 2.0555% 0.0012% 0.7438% 0.0000% 1.3117% 0.0012%
过去一 年 3.4426% 0.0026% 1.5000% 0.0000% 1.9426% 0.0026%
过去三 年 11.5342% 0.0068% 5.8493% 0.0016% 5.6849% 0.0052%
自基金 合同 生效
起至今
19.4497% 0.0095% 10.5425% 0.0019% 8.9072% 0.0076%
注：本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 12 月 7 日至 2017 年 6 月 30 日)
金鹰货 币 A
金鹰货 币 B 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：1 、本 基金 于 2012 年 12 月 7 日 成立 。2、 本报 告期末 ，本 基金 各项 投资 比例符 合基 金合 同
约定。3、 本基 金业 绩比 较 基准为 一年 期定 期存 款利 率（税 后） 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿 元人 民币 。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客 户资产 管理 计划 业务 资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观，在 经营管理班 子的带领
下，公司追求以更高的标 准为投资者提供贴心专业 的财富管理服务，赢得市 场认可。通过全体员工
的奋发 努力 ，公 司各 方面 都发生 了积 极的 蜕变 ，业 绩和规 模都 有了 较大 的提 升。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司下 设权 益投 资部 等 18 个一级 职能 部门 及北 京、 广州、 上海 、深
圳、成 都共 五个 分公 司和 一个子 公司 （深 圳前 海金 鹰资产 管理 有限 公司 ） ， 管 理公募 基金 38 只 ，管
理资产 规 模 401.63 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
刘丽娟
固定收 益
部总监 、
基金经 理
2015-07-22 - 10
刘 丽 娟 女 士 ， 中 南 财 经 政 法 大 学
工 商 管 理 硕 士 ， 历 任 恒 泰 证 券 股
份 有 限 公 司 交 易 员 ， 投 资 经 理 ，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理
总部固 定收 益投 资总 监。2014 年
12 月加入金鹰基金管理有限公
司 ， 任 固 定 收 益 部 总 监 。 现 任 金
鹰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
添 益 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金（LOF ） 、金鹰灵活 配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 祺
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
元 和 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 添 利 中 长 期 信 用 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 现 金 增 益
交 易 型 货 币 市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
添 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
黄倩倩
基金经 理
助理
2016-07-01 - 5
黄 倩 倩 女 士 ， 西 南 财 经 大 学 金 融
学 硕 士 研 究 生 ， 历 任 广 州 证 券 股
份 有 限 公 司 资 产 管 理 总 部 债 券 交
易员 ， 2014 年 11 月加 入金 鹰基金
管 理 有 限 公 司 ， 担 任 固 定 收 益 部
债 券 交 易 员 ， 现 任 金 鹰 现 金 增 益
交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 及
多个基 金的 基金 经理 助理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰货 币市 场证 券投 资基金 合同 》 的 规定， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资
产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内， 基金运作合法合规，无
出现重 大违 法违 规或 违反 基金合 同的 行为 ，无 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2017 年上 半年 债券 市 场行情 ， 市 场收 益率 呈整 体上行 走势 ， 其 中短 端表 现优于 长端 。 春 节
前在市 场流 动性 紧张 以及 政策利 率调 整下 ， 现 券收 益率不 断上 行，10 年 期国 债收益 率 于 2 月 初达 到
3.49% 的阶 段性高位 ；随着 春节后现金 回流银行 体系 ，流动性环 境稳定， 收益 率进入震荡 下行通道 ，
虽然美 联储 在 3 月 16 日 如 期加息 且央 行也 跟随 调整 了政策 利率 ， 但市 场已 经提 前反应 而未 对债 券市
场产生明显影响，同时市 场对跨季后流动性预期较 为乐观，市场情绪较好引 发抢跑行情，利率持续
下行直 至 3 月底 10 年期 国 债收益 率达 到阶 段性 底 部 3.27% ； 4 月 初以 来， 各监 管 机构密 集发 布文 件，
尤其是银监会的系列文件 引发市场对监管进一步加 码的担忧，叠加不时传出 的委外赎回传闻以及一
季度经 济数 据超 预 期 向好 的利空 下 ， 市 场利率 快速 上 行， 10 年 期国 债一 路上 行 至 5 月 10 日的 3.7% ，
随后市 场处 于窄 幅震 荡中 ；为缓 解市 场对 6 月底 流 动性收 紧的 担忧 情绪 ，官 媒多次 发声 强调 将维 持
市场流 动性 基本 稳定 ，央 行于 6 月 初提 前开展 1 年期 MLF 操作向市场 投放 4980 亿资 金， 随后 发布
的 5 月份 经济 金融 数据 符 合市场 预期 ，M2 增 速明 显 下滑 至 9.6% 显 示金 融去 杠 杆取得 了一 定成 果，
通胀数 据整 体无 忧。6 月 15 日 凌晨 ，美 联署 宣布 加 息 25 个 基点 ，央 行没 有跟 随上调 公开 市场 操作
利率，伴随监管协调下严 监管政策的边际缓和以及 市场流动性相对宽松的背 景下，市场做多 情绪浓
厚，债 券收 益率 出现 一波 下行， 其中 十年 国债 最低 下行 至 3.5% 以下 ，短 端利 率下行 更多 。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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在流动性层面，一季度央 行两次上调公开市场操作 利率，使得市场总体资金 成本中枢上移。在
金融去杠杆背景下，资金 面呈现紧平衡的态势。二 季度初货币市场利率回落 ，随着缴税、月末因素
以及委 外赎 回传 闻，4 月 下 半月流 动性 开始 收紧 ，5 月 份同业 存单 发行 呈现 量缩 价升态 势， 存量 规模
明显下 降， 但 6 月份 在银 行 积极准 备跨 季资 金以 及通 过发行 存单 改善 LCR 指 标 下， 发 行量 重新 回升 ，
发行利 率一 路上 行， 直 至 6 月 19 日 后出 现改 观， 随 后在跨 季流 动性 超预 期宽 松下 ， 存 单 发行 利率 快
速下行 。
在上半年，货币市场利率 以及同业存单发行利率都 较去年大幅上升，维持在 较高水平，我们根
据对市场流动性的判断以 及对持有人结构分析，货 币基金加大了对高利率同 业存款和存单的配置，
在保持 组合 流动 性和 安全 性的前 提下 ，取 得了 一定 超额收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 基金 A 类份 额本 报告 期份 额净值 收益 率为 1.9345% ，同期 业绩 比较 基
准收益 率 为 0.7438% ；B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 2.0555% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为
0.7438% 。
4.5 管理人对宏观经 济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下 半年 ， 经 济 基本面 上： 近期 经济 数据 已出现 边际 走弱 态势 。 随 着库存 周期 接近 尾
声，企业去杠杆制约制造 业投资改善幅度；地产调 控政策升级以及房贷价升 量缩压制房地产销量，
但在房地产库存较低以及 棚改货币化安置推行下， 开发商补库存意愿较强， 预计房地产投资增速可
能有所 回落 ，但 回落 速度 较缓； 基建 占 GDP 比 重较 高，考 虑到 今年 19 大 维稳 需求， 基建 仍是 托 底
经济的 重点 ， 但 资金 来源 受限将 限制 基建 投资 增速 ， 财 政部 50 、87 号 文对 地 方政府 举债 行为 的约 束
也需要关注其对基建投资 的影响。从通胀来看， 油 价回落带动全球通胀预期 回落。国内食品通胀仍
处于低 位 ， 前 期非 食品 同 比涨幅 较大 ， 预计 将见 顶 回落 ， 全 年 CPI 中 枢下 降 ， PPI 同比 将持 续下 行，
通胀难 以对 货币 政策 构成 制约。 基本 面的 边际 变化 对债市 有利 ， 对 债券 收益 率下行 形成 支撑 。 但 是，
回顾市场近期走势，基本 面短期并不是影响债券市 场的核心变量，央行的货 币政策和监管政策力度
才是影 响债 券市 场的 最核 心变量 。
货币政策上，在维稳需求 和金融去杠杆延续的背景 下，预计货币政策短期边 际上出现了一些积
极变化，从上半年的中性 偏紧到不松不紧，央行通 过公开市场操作削峰填谷 ，降低波动性。金融强
监管预 计会 贯 穿 2017 年 全 年， 在理财 新规 、 同 业存 单监管 规则 、 公 募基 金流 动性新 规等 监管 文件 正
式落地 实施 前， 市场 将处 于谨慎 观望 的情 绪中 。
基于以 上判断，我们 认为短期市 场存在博弈机 会，但是下 行空间以及是 否市场由此 “ 熊转牛 ” 需金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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要等待更多的验证信号， 同时关注外围债券市场走 势。整体策略偏谨慎。我 们在确保组合良好流动
性和安全性的前提下，力 争有效控制并防范风险， 并根据投资者结构变化， 结合货币市场流动性情
况，适 时调 整组 合各 类资 产比例 和久 期， 竭力 为持 有人服 务。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。 月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投 资部负责人、固定收益部 负责人、研究部负责人、 基金事务部负责人、基
金经理、投资经理、基金 会计和相关人员组成。在 特殊情况下，公司召集估 值委员会会议，讨论和
决策特 殊估 值事 项， 估值 委员会 集体 决策 ，需 到会 的三分 之二 估值 委员 会成 员表决 通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告 期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 ， 本基 金每 日将各 级基 金 份额实 现的 基金 净
收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 4,112,614.05 元。
报告期 内， 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实 施利 润 分配的 金额 为 241,322,372.31 元。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息 等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 3,880,328,432.34 903,629,737.52
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 6,217,033,652.88 4,122,705,747.24
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 6,217,033,652.88 4,122,705,747.24
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,318,972,435.47 3,219,063,088.36
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 37,740,377.91 28,726,746.74
应收股 利 - -
应收申 购款 80,404,750.66 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,534,479,649.26 8,274,125,319.86
负债和所有者权益 本期末 上年度末 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 652,000,651.98 299,899,350.15
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 21,990.15 354,119.66
应付管 理人 报酬 3,757,565.21 1,933,434.61
应付托 管费 1,138,656.13 585,889.27
应付销 售服 务费 166,513.76 83,342.05
应付交 易费 用 85,198.76 85,231.41
应交税 费 - -
应付利 息 71,583.30 291,536.85
应付利 润 1,931,550.96 1,789,388.95
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 939,615.86 867,934.58
负债合 计 660,113,326.11 305,890,227.53
所有者权益： - -
实收基 金 14,874,366,323.15 7,968,235,092.33
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 14,874,366,323.15 7,968,235,092.33
负债和 所有 者权 益总 计 15,534,479,649.26 8,274,125,319.86
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 14,874,366,323.15
份。 其 中， 金 鹰货 币市 场 证券投 资基 金 A 类份额 净 值 1.00 元， 份额 总额 250,851,284.06 份； 金鹰 货
币市场 证券 投资 基 金 B 类 份额净 值 1.00 元， 份额 总 额 14,623,515,039.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 276,234,257.28 88,057,848.36
1.利息 收入 285,426,065.04 82,224,883.38
其中： 存款 利息 收入 54,464,373.54 20,029,013.32
债券利 息收 入 114,615,005.73 56,518,916.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 116,346,685.77 5,676,953.81
其他利 息收 入 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 32 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -9,191,807.76 5,832,964.98
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -9,191,807.76 5,832,964.98
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 30,799,270.92 16,198,827.62
1．管 理人 报酬 19,634,672.93 8,991,790.17
2．托 管费 5,949,900.76 2,724,785.02
3．销 售服 务费 848,473.00 392,169.65
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,111,788.69 3,849,754.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,111,788.69 3,849,754.06
6．其 他费 用 254,435.54 240,328.72
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 245,434,986.36 71,859,020.74
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 245,434,986.36 71,859,020.74
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
7,968,235,092.33 - 7,968,235,092.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 245,434,986.36 245,434,986.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
6,906,131,230.82 - 6,906,131,230.82
其中：1.基 金申 购款 33,933,185,791.37 - 33,933,185,791.37
2.基金 赎回 款 -27,027,054,560.55 - -27,027,054,560.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -245,434,986.36 -245,434,986.36
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 14,874,366,323.15 - 14,874,366,323.15 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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净值）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 71,859,020.74 71,859,020.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
7,339,626,156.78 - 7,339,626,156.78
其中：1.基 金申 购款 18,576,733,302.38 - 18,576,733,302.38
2.基金 赎回 款 -11,237,107,145.60 - -11,237,107,145.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -71,859,020.74 -71,859,020.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,187,540,255.50 - 10,187,540,255.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金 鹰 货币 市场 基金 （简 称 “本基金 ” ）经 中国 证 券监 督管 理 委员 会（ 简称" 中 国证监 会" ） 证监 基
金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ，于 2012 年 12 月 7 日
募集成 立 。 本 基金 为契 约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定 ， 首次募 集规 模 为 2,925,528,953.04 份 基金 份额 。
本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日 起至 2012 年 12 月 3 日止, 净 认购 额 2,925,440,807.27 元 ，认
购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日 全额 划
入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会
计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 ， 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 （简 称 “ 建设 银行 ”）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准 则
－基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 （ 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”），金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 32 页
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金融 资产 的分 类 根据本 基金 的业 务特 点和 风险管 理要 求， 本基 金将 所持有 的金 融资 产在 初
始确认时划分为以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和贷款及 应收款项。以公允价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产为 债券 投资 ， 在资 产负 债表中 作为 交 易性金 融资 产列 报。 本
基金持有的各类应收款项 、买入返售金融资产等在 活跃市场中没有报价、回 收金额固定或可确定的
非衍生 金融 资产 分类 为贷 款及应 收款 项。
2. 金 融负 债的 分类 根 据 本基金 的业 务特 点和 风险 管理要 求 ， 本 基金 将持 有 的金融 负债 在初 始
确认时 全部 划分 为其 他金 融负债 。 其他 金融 负债 包 括各类 应付 款项 、 卖 出回 购金融 资产 款等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。 本 基金 对所 持有的 债券 投资、 贷款 及 应收款 项和 其他 金融 负债 以摊余 成本 法进 行后 续
计量。 本会 计期 间内 ，本 基金持 有的 债券 投资 的摊 余成本 接近 其公 允价 值。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 32 页
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
债券 投资
买入银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 按应 付或 实际 支付的 全部 价款( 不含 应收 利息) 入 账， 相 关 交
易费用 计入 债券 投资 的初 始成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金的债券投资等金融 资产，均以实际利率法计 算的摊余成本估算公允价 值。在本基金存续
期间，基金管理人定期计 算本基金投资组合摊余成 本与其他可参考公允价值 指标之间的偏离程度，
并定期测试其他可参考公 允价值指标确定方法的有 效性。 投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价
值指标 产生 重大 偏离 的 ， 按其他 公允 价值 指标 对组 合的账 面价 值进 行调 整 ， 调整差 额确 认为 “ 公 允价金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 32 页
值变动 损益 ” ， 并按 其他 公 允价值 指标 进行 后续 计量 。 如 基金 份额 净值 恢复 至 1 元 ， 恢 复使 用摊 余成
本估算公允价值。如有确 凿证据表明按上述方法不 能客观反映交易性金融工 具的公允价值，基金管
理人将 根据 具体 情况 与基 金托管 人商 定后 确定 最能 反映公 允价 值的 价格 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时 变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额。 每份 基 金份额 面值 为人 民 币 1.00 元。 申 购、 赎回 、
转换及分红再投资等引起 的实收基金的变动分别于 上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和转 出基金的实收基金减少， 以及因类别调整而引起
的金鹰 货 币 A 、金 鹰货 币 B 基 金份 额之 间的 转换 所 产生的 实收 基金 变动 。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入 (1) 存款 利息 收入按 存款 的本 金与 适用 利率逐 日计 提 。 (2) 本基 金持有 的附 息债 券 、
贴现券 按摊 余成 本和实 际 利率计 算确 定利 息收入 。 (3) 买入返 售金 融资 产收 入 按买入 返售 金融 资产
的摊余 成本 在返 售期 内以 实际利 率法 逐日 计提 。
2. 投资 收益 债 券投 资收益 于交 易日 按卖 出债 券交易 日的 成交 总额 扣除 应结转 的债 券投 资成 本
与应收 利息( 若有) 后的 差额 确认。
6.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.33% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.10% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 级基金 份额 和 B 级 基金 份额 的销 售服 务 费分别 按前 一日 该级 基金 资产净 值 的 0.25%
和 0.01% 的 年费 率逐 日计 提。
4. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 限 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提。
6.4.4.10 基金的收益分配政 策 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 32 页
1、本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
2、本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
3 、 “ 每日分 配、按月支付 ” 。本基 金根据每日基金 收益情况 ，以每万份基金 已实现收 益为基准，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并分 配， 每月 集中 支付。 投资人 当日 收益 分配 的计 算保留 到小 数点 后 2 位，
小数点 后 第 3 位按 截尾 原 则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ，直 到分 完为止 ；
4、 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当 日已 实现 收益 大于 零时， 为投 资人 记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
5 、本基 金每日进 行收益计算 并分配时 ，每月累 计收益 支付方式 只采用红 利再投 资( 即红利 转基
金份额) 方式 ， 投 资人 可通 过赎回 基金 份额 获得 现金 收益 ； 若 投资 人在 每月 累 计收益 支付 时 ， 其 累计
收益为正值，则为投资人 增加相应的基金份额，其 累计收益为负值，则缩减 投资人基金份额。若投
资人赎 回基 金份 额时 ，其 对应收 益将 立即 结清 ；若 收益为 负值 ，则 从投 资人 赎回基 金款 中扣 除；
6、 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
7、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
6.4.4.11 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会 计估计
无其他 重要 的会 计政 策和 会计估 计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 32 页
6.4.6 税项
（1） 印花 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字 【2007 】84 号文 《关于 调整 证券 （股 票） 交易印 花税 率的 通
知》 的规 定， 自 2007 年 5 月 30 日起 ， 调 整证 券 （ 股 票） 交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财政 部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通 知 》 的 规定 ， 股权 分 置改革 过程 中因 非流 通股 股东向 流通 股股 东支 付对 价而发 生的 股权 转让 ，
暂免征 收印 花税 ；
经国务院批准，根据财政 部、国家税务总局《关于 调整证券（股票）交易印 花税率的通知》的
规定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调整 证券 （股 票） 交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 证券（ 股票 ）交 易
印花税调整为单边征税， 由出让方按证券（股票） 交易印花税税率缴纳印花 税，受让方不再征收，
税率不 变。
( 2 ) 营业 税、 增值 税、 企 业所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日 起， 证 券投资 基金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
19,634,672.93 8,991,790.17
其中：支付销售机 构的客户
维护费
284,808.03 264,586.70
注： 1 、 在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下 ：
每日应 计提 的基 金管 理费 ＝前一 日的 基金 资产 净值× 0.33%/ 当 年天 数
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定 节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
5,949,900.76 2,724,785.02
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ，
若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计
中国建 设银 行股 份有
限公司
70,759.67 1,647.45 72,407.12
广州证 券股 份有 限公
司
185.87 - 185.87
金鹰基 金管 理有 限公
司
78,896.81 562,132.14 641,028.95
合计 149,842.35 563,779.59 713,621.94
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
30,089.79 253,114.67 283,204.46
中国建 设银 行股 份有
限公司
52,092.92 12,813.02 64,905.94
广州证 券股 份有 限公
司
352.00 - 352.00
合计 82,534.71 265,927.69 348,462.40
注：1 、本 基金 A 类 基金 份额的 年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对于 由 B 类降 级 为 A 类 的基 金份
额持有 人， 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类 基金 份
额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ，对 于 由 A 类 升级 为 B 类 的基 金份 额持 有人 ， 年销售 服务 费率 应自
其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类基 金份 额的 费 率。 两 类基 金份 额的 销售 服务费 计提 的计 算公 式
相同， 具体 如下 ：
每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费＝ 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值× R÷ 当年天 数
R 为 该级 基金 份额 的年 销 售服务 费率
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登记机构代付给销售 机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市 场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 51,761,219.18 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 254,402,808.49 - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
金鹰货 币A 金鹰货 币B
基 金 合 同 生 效 日
（2012 年 12 月 7 日 ）
持有的 基金 份额
0.00 0.00
期 初 持 有 的 基 金 份
额
0.00 0.00
期间申购/ 买入总份
额
188,117.24 60,360,791.70
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
0.00 0.00
减：期间赎回/ 卖出
总份额
188,117.24 186,421.27
期 末 持 有 的 基 金 份
额
0.00 60,174,370.43
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
0.00% 0.41%
注：报 告期 申购 总份 额中 包含了 当期 因分 红收 益变 动增加 的份 额 174,374.89 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
金鹰货 币 A
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 无投 资本 基金的 情况 。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 5,328,432.34 28,020.95 4,271,308.00 28,313.43
注：1 、本 基金 清算 备付 金 通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中 国证 券登 记结 算公 司 等结 算账 户；
2、2017 年 6 月 30 日 清算 备付金 期末 余 额 0.00 元， 清算备 付金 利息 收 入 22,574.42 元，2016 年
6 月 30 日 清算 备付 金期 末 余额 0.00 元， 清算 备付 金 利息收 入 0.00 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 金 融 资 产 余 额 为
652,000,651.98 元， 所抵 押 债券参 见下 表：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120240 12 国开 40 2017-07-03 100.19 500,000.00 50,095,296.29
160212 16 国开 12 2017-07-03 99.98 500,000.00 49,991,730.19
170204 17 国开 04 2017-07-03 99.56 510,000.00 50,775,600.00
140220 14 国开 20 2017-07-07 100.18 700,000.00 70,127,573.97
150417 15 农发 17 2017-07-07 100.03 1,300,000.00 130,039,858.00
120233 12 国开 33 2017-07-07 100.03 300,000.00 30,007,946.37 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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120415 12 农发 15 2017-07-07 100.09 1,000,000.00 100,088,460.74
140446 14 农发 46 2017-07-07 100.15 400,000.00 40,060,000.00
160308 16 进出 08 2017-07-07 99.95 198,000.00 19,790,100.00
160419 16 农发 19 2017-07-07 99.95 400,000.00 39,979,400.31
179919
17 贴 现国 债
19
2017-07-07 99.81 200,000.00 19,961,343.95
179926
17 贴 现国 债
26
2017-07-07 99.38 500,000.00 49,691,952.86
150214 15 国开 14 2017-07-07 100.06 400,000.00 40,025,072.99
合计
6,908,000.00 690,634,335.67
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ， 本 基金 从 事证券 交易 所市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 为 0，
无抵押 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 6,217,033,652.88 40.02
其中： 债券 6,217,033,652.88 40.02
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,318,972,435.47 34.24
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,880,328,432.34 24.98
4 其他各 项资 产 118,145,128.57 0.76
5 合计 15,534,479,649.26 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.89
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 652,000,651.98 4.38
其中： 买断 式回 购融 资 0.00 0.00
注：上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额
占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值 20% 的情 况。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 33.98 4.38
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 38.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
1.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
18.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 103.64 4.38
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 129,253,576.36 0.87
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 660,084,504.31 4.44
其中： 政策 性金 融债 660,084,504.31 4.44 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 209,936,987.07 1.41
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,217,758,585.14 35.08
8 其他 - -
9 合计 6,217,033,652.88 41.80
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111780255 17 宁波银 行 CD116 3,000,000.00 296,761,457.18 2.00
2 111797611
17 广 州农 村商 业银
行 CD082
2,000,000.00 198,881,359.64 1.34
3 111792989
17 广 州农 村商 业银
行 CD031
2,000,000.00 198,144,309.22 1.33
4 111793665
17 广 州农 村商 业银
行 CD040
2,000,000.00 198,004,925.37 1.33
5 111798960 17 龙 江银 行 CD130 2,000,000.00 195,632,257.73 1.32
6 111680911 16 江 西银 行 CD074 1,600,000.00 156,661,844.93 1.05
7 150417 15 农发 17 1,300,000.00 130,039,858.00 0.87
8 111798198
17 广 东南 海农 商行
CD020
1,200,000.00 117,622,121.18 0.79
9 120415 12 农发 15 1,000,000.00 100,088,460.74 0.67
10 011751057 17 华 侨城 SCP001 1,000,000.00 99,943,234.39 0.67
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0660%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0195%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0182%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 情况 。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1）基金持有的债券（包 括票据）购买时采用实际 支付价款（包含交易费用 ）确定初始成本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同利 率与 实
际利率 差异 较小 的， 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 ， 或在报告编制 日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,740,377.91
4 应收申 购款 80,404,750.66
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8 合计 118,145,128.57
7.9.4 其他需说明的重要事 项
无。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰货 币 A 34,105 7,355.26 59,903,286.63 23.88% 190,947,997.43 76.12%
金鹰货 币 B 122 119,864,877.37 14,534,311,597.35 99.39% 89,203,441.74 0.61%
合计 34,227 434,579.90 14,594,214,883.98 98.12% 280,151,439.17 1.88%
8.2 期末上市基金前十名持 有人
金鹰货 币 A
本基金 份额 非上 市基 金， 无上市 基金 份额 持有 人。
金鹰货 币B
本基金 份额 非上 市基 金， 无上市 基金 份额 持有 人。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
金鹰货 币 A 1,660,932.26 0.66%
金鹰货 币 B 0.00 0.00%
合计 1,660,932.26 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金鹰货 币 A 0 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰货 币 A 0
金鹰货 币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 7
日）基 金份 额总 额
639,455,794.04 2,286,073,159.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 137,351,911.51 7,830,883,180.82
本报告 期基 金总 申购 份额 757,697,554.04 33,175,488,237.33
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 644,198,181.49 26,382,856,379.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 250,851,284.06 14,623,515,039.09
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 第五 届 董事会 第 40 次会 议审 议通 过，报 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 ，并
于 2017 年 6 月 29 日 在证 监会指 定媒 体披 露， 陈瀚 同志从 2017 年 6 月 28 日 起担任 本基 金管 理人 的
副总经 理。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。 金鹰货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
本基金 所进 行的 交易 ，交 易费用 均计 入成 本， 故本 报告期 内本 基金 未产 生交 易费用 。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超过20% 的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机构
1
2017 年 1 月 11-2017
年 1 月 12 日
1,002,896,2
96.05
0.00 0.00
1,022,657,76
5.76
6.89%
注：本 基金 报告 期内 持有 基金份 额比 例达 到或 超过20% 的机 构投 资者 ，其 持有 货币基 金本 期间
分红所 得份 额为19,761,469.71份。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 六日
