金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
金 鹰 技术 领 先灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合
基金主 代码 210007
交易代 码 210007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 9 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,940,142.87 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 210007 002196
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 15,736,413.04 份 1,203,729.83 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 投 资于 技术 领先 相关
主题的 上市 公司 ， 通 过对 股票、 固定 收益 和现 金类 等资产 的积 极配 置， 力
争使基 金份 额持 有人 获得 超额收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 将从 宏观 经济 、 宏 观政策 、 证券 市场 和行 业 因素等 维度 进行 综合 分
析， 主 动判 断市 场时 机， 在严格 控制 投资 组合 风险 的前提 下， 进行 积极 的
资产配 置， 合理 确定 基金 在股票 类资 产、 固定 收益 类资产 、 现 金类 资产 等
各类资 产类 别上 的投 资比 例，最 大限 度的 提高 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准： 沪深 300 指数 收益 率× 50% ＋中 证全 债指 数收 益
率× 50% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 王永民
联系电 话 020-83282627 010-66594896
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bank-of-china.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C
本期已 实现 收益 -1,806,348.74 -131,181.04
本期利 润 -1,531,838.72 -165,109.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0898 -0.1257
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.69% -7.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3691 0.0605
期末基 金资 产净 值 16,631,839.99 1,276,543.12
期末基 金份 额净 值 1.057 1.060
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
金鹰技 术领 先混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.96% 0.73% 3.09% 0.34% -2.13% 0.39%
过去三 个月 -6.54% 0.84% 3.10% 0.32% -9.64% 0.52%
过去六 个月 -7.69% 0.85% 5.20% 0.29% -12.89% 0.56%
过去一 年 -9.35% 0.60% 8.06% 0.35% -17.41% 0.25%
自基金 合同 生
效起至 今
5.70% 0.63% 5.01% 0.82% 0.69% -0.19%
金鹰技 术领 先混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.95% 0.72% 3.09% 0.34% -2.14% 0.38% 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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过去三 个月 -6.53% 0.84% 3.10% 0.32% -9.63% 0.52%
过去六 个月 -7.50% 0.86% 5.20% 0.29% -12.70% 0.57%
过去一 年 6.00% 1.23% 8.06% 0.35% -2.06% 0.88%
自基金 合同 生
效起至 今
6.00% 1.15% 9.61% 0.37% -3.61% 0.78%
注：c 类份 额为 2016 年 5 月 13 日成 立。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 7 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日）
金鹰技 术领 先混 合 A
金鹰技 术领 先混 合 C 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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注：c 类份 额为 2016 年 5 月 13 日成 立。
（1） 报告 期末 ，本 基金 各 项投资 比例 符合 基金 合同 约定。 （2 ）本 基金 的业 绩 比较基 准是 ：沪
深 300 指数 收益 率× 50% ＋ 中证全 债指 数收 益率× 50% 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿 元人 民币 。 2011 年 12 月 公司 获得 特定 客 户资产 管理 计划 业务 资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“ 以人为本、互 信协作；创新谋变 、挑战超越 ” 是金鹰人的核 心价值观，在 经营管理班 子的带领
下，公司追求以更高的标 准为投资者提供贴心专业 的财富管理服务，赢得市 场认可。通过全体员工
的奋发 努力 ，公 司各 方面 都发生 了积 极的 蜕变 ，业 绩和规 模都 有了 较大 的提 升。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司下 设权 益投 资部 等 18 个一级 职能 部门 及北 京、 广州、 上海 、深
圳、成 都共 五个 分公 司和 一个子 公司 （深 圳前 海金 鹰资产 管理 有限 公司 ） ， 管 理公募 基金 38 只 ，管
理资产 规 模 401.63 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投 资部 总
监、基 金经 理
2015-08-1
3
- 18
王喆先 生 ， 工 商管 理硕 士。 历任沈
阳商品 交易 所分 析员、 宏源 研究发
展中心 高级 行业 研究 员、 宏 源证券
资 产 管 理 部 高 级 投 资 经 理 。2010
年加入 广州 证券， 担任 投资 管理部
助理投资总监、广州证券红棉 1
号投资 主办 等职 。 2014 年 11 月加
入金鹰 基金 管理 有限 公司， 现任权
益投资 部总 监、 金 鹰红 利价 值灵活
配置混 合型 证券 投资 基金、 金鹰成
份股优 选证 券投 资基 金、 金 鹰技术
领先灵活配置混合型证券投资基
金、 金鹰 民族 新兴 灵活 配置 混合型
证券投资基金及金鹰改革红利灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
吴德瑄 基金经 理
2016-12-2
7
- 5
吴德瑄 先生 ， 硕士 研究 生， 历任广
州证券股份有限公司资产管理部
行业研 究员 ，2015 年 1 月 加入金
鹰基金 管理 有限 公司， 担任 行业研
究员， 现 任金 鹰技 术领 先灵 活配置
混合型证券投资基金基金经理及
多个基 金的 基金 经理 助理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律 文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金 运作合法合规，无出现
重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 ，无 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期， 公司 对连 续四 个 季度期 间内、 不同 时间 窗 下 （日内、3 日 内、5 日内 ） 公司管 理的 不同
投资组 合同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异 常行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ， 宏 观经 济 整体平 稳 ， 由 于基 数原 因 ， 企 业盈 利保 持较 快增 长 。 虽 然流 动性 整体
仍较宽松，但利率上行， 流动性边际有所收紧。而 且金融从严监管导致市场 风险偏好明显回落。因
此上半 年 A 股市 场整体 出 现明显 分化 ， 市场 热点 主 要集中 在确 定性 增长 的板 块。 确定 性增 长的 蓝筹
白马股领涨市场，而成长 股及题材股出现明显回落 。同时，受益于政策刺激 ，相关题材股阶段性表
现良好，例 如一带一 路、 雄安新区、 人工智能 等等 。上半年上 证综指上 涨 3.76% ，创业板 指数下 跌
6.14% 。
上半年我们采取了相对稳 健的操作策略，保持股票 持仓的弹性，由于对于流 动性边际及宏观的
不确定的考虑，积极布局 业绩增长较为确定的行业 。但在操作 中由于对于蓝 筹股行情准备不充分，
同时也 未能 把握 到主 题性 机会， 业绩 表现 落后 于基 准。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金 A 份 额净 值为 1.057 ， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为-7.69% ， 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 5.20% ；C 份 额净 值 为 1.060 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为-7.50% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为 5.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对于三 季度 ， 我 们认 为宏 观情况 主要 可以 概括 为以 下几点 ：1、 从宏 观数 据来 看， 整 体经 济复 苏
的态势 有望 持续 ， 三 季度 可 能会 面临 一个 相对 较好 的宏观 环境 ；2、 从流 动性 角度来 看， 流动 性边 际金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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有望得到改善；3、从全球 情况来看，发达国家经济 复苏趋势相对明显；4、政 策层面来看，二季度
监管政策明显加强，三季 度边际或有所改善，同时 改革有望继续推进。这些 都市有利于市场的风险
偏好回 升。
综上所述，我们认为三季 度随着市场风险偏好的回 升，市场整体的表现会相 对乐观，存在阶段
性反弹的机会。重点配置 业绩快速向好同时估值合 理的行业。另外，整个三 季度的宏观及流动的边
际改善 ，同 时伴 随着 十九 大的临 近， 相关 板块 也有 存在一 定的 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值 程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基 金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管领导、权益投 资部负责人、固定收益部 负责人、研究部负责人、 基金事务部负责人、基
金经理、投资经理、基金 会计和相关人员组成。在 特殊情况下，公司召集估 值委员会会议，讨论和
决策特 殊估 值事 项， 估值 委员会 集体 决策 ，需 到会 的三分 之二 估值 委员 会成 员表决 通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 没有 实施 利润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
报告期 内， 本基 金资 产净 值发生 过已 连续 超过 60 个 工作日 低于 5000 万元 的情 形，本 基金 管 理
人已按 法规 要求 向证 监会 报送解 决方 案。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在金鹰 技术领先灵活配置 混合型证
券投资 基金 （ 以下 称 “本基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,509,917.08 10,633,509.05
结算备 付金 276,300.44 1,448,918.70
存出保 证金 25,143.86 4,993.86
交易性 金融 资产 16,961,693.18 8,019,300.00
其中： 股票 投资 16,961,693.18 8,019,300.00
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 374.98 1,693.39
应收股 利 - -
应收申 购款 6,701.15 494,999.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 18,780,130.69 20,603,414.97
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 36,882.28 -
应付赎 回款 169,511.91 19,647.32
应付管 理人 报酬 23,122.56 25,274.50
应付托 管费 3,853.76 4,212.43
应付销 售服 务费 114.10 44.81
应付交 易费 用 95,852.22 13,302.78
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 542,410.75 605,000.00
负债合 计 871,747.58 667,481.84
所有者权益： - -
实收基 金 12,026,852.74 12,101,319.63
未分配 利润 5,881,530.37 7,834,613.50
所有者 权益 合计 17,908,383.11 19,935,933.13
负债和 所有 者权 益总 计 18,780,130.69 20,603,414.97
注： 截 至本 报告 期末 2017 年 6 月 30 日， 基 金份 额总 额 16,940,142.87 份。 其中 ，A 类份 额基 金
份额净 值 1.057 元， A 类 份 额总 额 15,736,413.04 份； C 类 份额 基金 份额 净值 1.060 元， C 类份 额总额
1,203,729.83 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 -1,084,376.04 1,982,709.48
1.利息 收入 32,691.31 343,643.88
其中： 存款 利息 收入 11,133.56 65,004.12
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 21,557.75 278,639.76
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,397,583.04 2,104,734.76
其中： 股票 投资 收益 -1,447,575.44 2,104,552.90
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 49,992.40 181.86
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 240,582.00 -561,374.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 39,933.69 95,705.30
减：二、费用 612,571.74 691,102.70
1．管 理人 报酬 152,916.81 384,592.04
2．托 管费 25,486.15 64,098.69
3．销 售服 务费 724.79 983.78
4．交 易费 用 395,046.30 106,723.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 38,397.69 134,704.92
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -1,696,947.78 1,291,606.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -1,696,947.78 1,291,606.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,101,319.63 7,834,613.50 19,935,933.13
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,696,947.78 -1,696,947.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-74,466.89 -256,135.35 -330,602.24
其中：1.基 金申 购款 6,676,371.33 2,498,995.31 9,175,366.64
2.基金 赎回 款 -6,750,838.22 -2,755,130.66 -9,505,968.88
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,026,852.74 5,881,530.37 17,908,383.11
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,110,002.60 26,353,542.47 67,463,545.07
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,291,606.78 1,291,606.78
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-9,255,123.45 -11,080,908.64 -20,336,032.09
其中：1.基 金申 购款 12,733,153.74 3,074,158.04 15,807,311.78
2.基金 赎回 款 -21,988,277.19 -14,155,066.68 -36,143,343.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
31,854,879.15 16,564,240.61 48,419,119.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页共 40 页
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监 会" ）证 监基 金 字[2011]342 号文 《关 于同 意金鹰 中证 技术 领先 指数 增强型 证券 投资 基金 备
案确认 的函 》 批 准， 于 2011 年 6 月 1 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 431,551,810.02 份 基金 份额。 本基 金募 集期间 自 2011 年 4 月 26 日起 至 2011 年 5 月 27
日止, 净认 购额 431,530,928.80 元 ，认 购资 金在 认购 期间的 银行 利息 20,881.22 元折算 成基 金资 产。
上述资 金已 于 2011 年 6 月 1 日 全额 划入 本基 金在 基金托 管人 中国 银行 开立 的本基 金托 管专 户。 验 资
机构为立信羊城会计师事 务所。本基金的基金管理 人为金鹰基金 管理有限公 司，基金托管人为中国
银行股 份有 限公 司（ 简称 ：" 中国银 行" ）
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 并 于 2014 年 7 月 修 改的 《企 业会 计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 的 要求 ，,真实、完整
地反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营
成果和 净值 变动 情况 等有 关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.4.2 记账本位币
基金记账本位币和编制本 财务报表所采用的货币均 为人民币。除有特别说明 外，均以人民币元
为单位 表示 。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页共 40 页
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （ 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资产 ） 或 权益 工
具的合 同。
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认 时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基 金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资 产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页共 40 页
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方）。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。 债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4) 分离交 易可 转债 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页共 40 页
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5) 回购协 议
基金 持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1） 上市 流通 股票 的估 值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2） 未上 市股 票的 估值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行 市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3） 长期 停牌 股票 的估 值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25 ％ 以 上的， 本基 金根 据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 提 供的 指数 收益 法、 市 盈率 法等 估值 技
术进行 估值 。
（4） 有明 确锁 定期 股票 的 估值
首次公开发行有明确锁 定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘价估 值 ； 非 公开 发行 且处 于明确 锁定 期的 股票 ， 按监 管机构 或行 业协 会的 有关 规定确 定公 允 价 值 。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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2、固 定收 益证 券的 估值 原 则和方 法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收 盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交易 所市 场发 行未 上 市或未 挂牌 转让 的固 定收 益品种 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价值 ， 在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价 格的 固定 收益 品种 ， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认购 权证 按估 值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认 购权 证采 用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停 止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、股 指期 货估 值原 则和 方 法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、其 他资 产的 估值 原则 和 方法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在 任何 情况 下 ， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日 确认。未实现损益平准金 与已实现损益平准金均
在" 损益平 准金" 科 目中核 算，并 于期 末全 额转 入" 未 分配利 润/ （ 累计 亏损 ）" 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在" 损益 平 准金" 科目 中核 算， 并于 期 末 全额 转入" 未分
配利润/ （累 计亏 损）" 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价 值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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提；
4、 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比 例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10 、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
1、基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.50% 的 年费率 逐日 计提 ；
2、基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ；
3、 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值的 0.1% 年费 率计 提， 本基 金 A 类基金 份额 不收
取销售 服务 费；
4、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
5、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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单位该 类基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
4、由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取销 售 服务费 ，各 基金 份
额类别 对应 的可 分配 收益 将有所 不同 。本 基金 同一 类别每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期 内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中 国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 40 页
本基金 本报 告期 内无 会计 估计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
6.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日 起， 证 券投资 基金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页共 40 页
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 152,916.81 384,592.04
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 75,441.23 93,701.07
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页共 40 页
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 托管 人于 次月前 两个 工作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 25,486.15 64,098.69
注：1 、基 金托 管人 的基 金 托管费 按基 金财 产净 值 的 0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 基金 管理 人应 于次月 首 日起 5 个 工作 日内 做 出划 付指 令；
基金托 管人 应在 次月 首日 起 10 个工 作日 内完 成复 核 ， 并 从该 基金 财产 中一 次性 支付托 管费 给该 基金
托管人 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- - -
广州证 券股 份有 限公
司
- - -
中国银 行 - - -
合计 - - -
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰技 术领 先混 合A 金鹰技 术领 先混 合C 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 983.78 983.78
广州证 券股 份有 限公
司
- - - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页共 40 页
中国银 行 - - -
合计 - 983.78 983.78
注：1 、本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费， 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净
值的 0.1% 年 费率 计提 ，计 算方法 如下 ：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 销售 服务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2-5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人并 由基 金
管理人 代付 给各 基金 销售 机构。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
1、本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
截至本 报告 末本 基金 管理 人未持 有本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 无除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 1,509,917.08 6,435.71 3,412,793.27 58,027.13
注：1 、本 基金 清算 备付 金 通过托 管银 行备 付金 账户 转存于 中 国证 券登 记结 算公 司 等结 算账 户，
本度期 末余 额 276,300.44 元， 清 算备 付金 利息 收入 4,534.59 元；2016 年 6 月 30 日 余额 2,877,030.92
元，清 算备 付金 利息 收 入 6,976.03 元。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
1、本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00066
2
天夏智
慧
2017-06
-05
重大事
项停牌
17.34 - - 55,138.00 1,038,196.36 956,092.92
重大
事项
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 报告 期末 未持有 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为
抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 报告 期末 未持有 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为
抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 16,961,693.18 90.32
其中： 股票 16,961,693.18 90.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,786,217.52 9.51
7 其他各 项资 产 32,219.99 0.17
8 合计 18,780,130.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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B 采矿业
273,131.00 1.53
C 制造业 5,917,145.13 33.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,840,026.85 49.36
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,648,151.80 9.20
J 金融业
283,238.40 1.58
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 16,961,693.18 94.71
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600961 株冶集 团 213,914 1,848,216.96 10.32
2 600115 东方航 空 264,633 1,799,504.40 10.05
3 600029 南方航 空 205,351 1,786,553.70 9.98
4 601111 中国国 航 182,801 1,782,309.75 9.95
5 600221 海航控 股 374,300 1,205,246.00 6.73
6 601021 春秋航 空 33,900 1,140,057.00 6.37
7 603885 吉祥航 空 74,200 1,126,356.00 6.29
8 000662 天夏智 慧 55,138 956,092.92 5.34
9 002174 游族网 络 25,680 815,596.80 4.55
10 002185 华天科 技 95,900 694,316.00 3.88
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600497 驰宏锌 锗 3,259,782.00 16.35
2 601111 中国国 航 2,668,575.00 13.39
3 600029 南方航 空 2,441,000.00 12.24
4 000060 中金岭 南 2,230,062.00 11.19
5 601179 中国西 电 2,048,109.00 10.27
6 600408 安泰集 团 2,044,195.00 10.25
7 000751 锌业股 份 1,984,956.00 9.96
8 601919 中远海 控 1,945,750.48 9.76
9 600115 东方航 空 1,915,304.00 9.61
10 600961 株冶集 团 1,887,533.02 9.47
11 002145 中核钛 白 1,834,761.00 9.20
12 002114 罗平锌 电 1,713,546.00 8.60
13 000807 云铝股 份 1,626,040.00 8.16
14 000426 兴业矿 业 1,579,823.00 7.92
15 002847 盐津铺 子 1,527,414.34 7.66
16 600881 亚泰集 团 1,474,467.00 7.40
17 000636 风华高 科 1,406,142.00 7.05
18 000600 建投能 源 1,315,139.00 6.60
19 002174 游族网 络 1,310,075.00 6.57
20 603039 泛微网 络 1,297,171.00 6.51
21 600221 海航控 股 1,289,299.00 6.47
22 000662 天夏智 慧 1,255,897.88 6.30
23 601866 中远海 发 1,227,526.27 6.16
24 600026 中远海 能 1,226,115.00 6.15
25 603885 吉祥航 空 1,218,505.00 6.11
26 601021 春秋航 空 1,182,834.00 5.93
27 600299 安迪苏 1,178,622.00 5.91
28 601328 交通银 行 1,165,475.00 5.85
29 300310 宜通世 纪 1,124,283.00 5.64
30 002032 苏 泊 尔 1,118,514.84 5.61
31 601333 广深铁 路 1,110,933.00 5.57
32 000597 东北制 药 1,104,799.01 5.54
33 600428 中远海 特 1,098,618.00 5.51
34 600135 乐凯胶 片 1,082,248.00 5.43 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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35 601377 兴业证 券 1,051,189.00 5.27
36 000520 长航凤 凰 1,034,786.73 5.19
37 600030 中信证 券 1,023,252.82 5.13
38 601989 中国重 工 1,004,300.00 5.04
39 002542 中化岩 土 998,706.00 5.01
40 000735 罗 牛 山 992,272.00 4.98
41 600362 江西铜 业 972,932.99 4.88
42 600406 国电南 瑞 971,663.00 4.87
43 000878 云南铜 业 970,970.00 4.87
44 601166 兴业银 行 969,497.00 4.86
45 603133 碳元科 技 968,388.00 4.86
46 000401 冀东水 泥 956,998.00 4.80
47 600667 太极实 业 951,116.00 4.77
48 002655 共达电 声 921,494.00 4.62
49 300379 东方通 900,447.00 4.52
50 601766 中国中 车 891,900.00 4.47
51 300610 晨化股 份 884,116.76 4.43
52 300616 尚品宅 配 881,057.00 4.42
53 000800 一汽轿 车 872,877.00 4.38
54 600015 华夏银 行 871,117.00 4.37
55 600731 湖南海 利 850,165.20 4.26
56 600018 上港集 团 802,032.00 4.02
57 601788 光大证 券 801,930.00 4.02
58 000692 惠天热 电 793,200.00 3.98
59 002828 贝肯能 源 792,000.00 3.97
60 002138 顺络电 子 788,564.00 3.96
61 002466 天齐锂 业 778,557.00 3.91
62 000688 建新矿 业 773,252.00 3.88
63 002616 长青集 团 766,130.00 3.84
64 300152 科融环 境 760,921.13 3.82
65 000630 铜陵有 色 753,900.00 3.78
66 600095 哈高科 751,365.00 3.77
67 600787 中储股 份 749,475.00 3.76
68 600218 全柴动 力 745,239.00 3.74
69 600199 金种子 酒 740,855.14 3.72
70 000895 双汇发 展 739,148.00 3.71
71 000860 顺鑫农 业 731,703.23 3.67
72 300613 富瀚微 726,575.00 3.64
73 300615 欣天科 技 717,500.00 3.60
74 603589 口子窖 715,905.00 3.59
75 002023 海特高 新 714,913.00 3.59
76 300609 汇纳科 技 709,673.00 3.56
77 601020 华钰矿 业 708,001.00 3.55
78 600317 营口港 705,075.00 3.54 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 31 页共 40 页
79 600720 祁连山 704,700.00 3.53
80 600583 海油工 程 702,841.00 3.53
81 000877 天山股 份 701,699.40 3.52
82 601636 旗滨集 团 692,370.00 3.47
83 002233 塔牌集 团 685,624.00 3.44
84 600801 华新水 泥 681,189.00 3.42
85 002185 华天科 技 677,800.00 3.40
86 000410 *ST 沈机 677,035.00 3.40
87 300604 长川科 技 667,652.00 3.35
88 000965 天保基 建 657,141.00 3.30
89 600578 京能电 力 650,808.00 3.26
90 600118 中国卫 星 629,370.00 3.16
91 601555 东吴证 券 626,189.00 3.14
92 603993 洛阳钼 业 618,054.00 3.10
93 000596 古井贡 酒 613,434.00 3.08
94 600495 晋西车 轴 613,221.00 3.08
95 000534 万泽股 份 610,663.00 3.06
96 601126 四方股 份 606,348.00 3.04
97 002845 同兴达 589,097.42 2.95
98 601857 中国石 油 583,943.00 2.93
99 300376 易事特 583,660.00 2.93
100 601998 中信银 行 582,374.00 2.92
101 600016 民生银 行 582,307.00 2.92
102 601601 中国太 保 581,694.00 2.92
103 601818 光大银 行 581,383.00 2.92
104 601169 北京银 行 579,736.00 2.91
105 300327 中颖电 子 563,256.32 2.83
106 600425 青松建 化 560,208.00 2.81
107 603919 金徽酒 558,580.55 2.80
108 603799 华友钴 业 557,415.00 2.80
109 600429 三元股 份 549,434.00 2.76
110 600217 中再资 环 549,315.00 2.76
111 600109 国金证 券 542,010.00 2.72
112 603198 迎驾贡 酒 534,870.00 2.68
113 002334 英威腾 531,648.00 2.67
114 603929 亚翔集 成 530,384.00 2.66
115 002601 龙蟒佰 利 500,233.00 2.51
116 002027 分众传 媒 493,229.00 2.47
117 002842 翔鹭钨 业 478,610.92 2.40
118 000762 西藏矿 业 476,399.00 2.39
119 600584 长电科 技 469,293.00 2.35
120 002155 湖南黄 金 466,616.00 2.34
121 600579 天华院 464,916.00 2.33
122 000799 酒鬼酒 462,080.00 2.32 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 32 页共 40 页
123 600285 羚锐制 药 459,405.00 2.30
124 600201 生物股 份 458,337.00 2.30
125 603089 正裕工 业 453,628.00 2.28
126 601000 唐山港 448,184.00 2.25
127 002392 北京利 尔 444,626.00 2.23
128 300593 新雷能 441,450.00 2.21
129 002736 国信证 券 407,030.00 2.04
130 002246 北化股 份 403,992.00 2.03
131 603903 中持股 份 400,048.00 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600497 驰宏锌 锗 3,174,783.62 15.92
2 000060 中金岭 南 2,218,909.63 11.13
3 000751 锌业股 份 2,027,133.65 10.17
4 601919 中远海 控 1,978,987.32 9.93
5 601179 中国西 电 1,978,080.77 9.92
6 002145 中核钛 白 1,820,369.00 9.13
7 000807 云铝股 份 1,722,248.61 8.64
8 002114 罗平锌 电 1,695,389.23 8.50
9 600299 安迪苏 1,614,391.00 8.10
10 000426 兴业矿 业 1,529,398.20 7.67
11 600881 亚泰集 团 1,520,480.50 7.63
12 000735 罗 牛 山 1,425,060.00 7.15
13 002847 盐津铺 子 1,402,614.00 7.04
14 603039 泛微网 络 1,323,965.00 6.64
15 000600 建投能 源 1,303,814.86 6.54
16 601111 中国国 航 1,236,897.91 6.20
17 300310 宜通世 纪 1,212,402.00 6.08
18 600408 安泰集 团 1,208,245.06 6.06
19 601866 中远海 发 1,178,593.63 5.91
20 600026 中远海 能 1,176,856.74 5.90
21 601328 交通银 行 1,166,957.00 5.85
22 600428 中远海 特 1,161,461.22 5.83
23 002032 苏 泊 尔 1,136,469.00 5.70
24 601377 兴业证 券 1,054,797.00 5.29
25 000520 长航凤 凰 1,042,579.00 5.23
26 603133 碳元科 技 1,040,401.30 5.22
27 000597 东北制 药 1,029,486.00 5.16
28 000401 冀东水 泥 1,025,306.00 5.14 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 33 页共 40 页
29 600030 中信证 券 1,019,934.00 5.12
30 600667 太极实 业 987,448.56 4.95
31 601166 兴业银 行 970,763.00 4.87
32 601989 中国重 工 967,200.00 4.85
33 600029 南方航 空 965,267.91 4.84
34 000731 四川美 丰 963,281.00 4.83
35 000878 云南铜 业 962,217.54 4.83
36 002542 中化岩 土 956,148.30 4.80
37 600010 包钢股 份 943,000.00 4.73
38 601333 广深铁 路 935,446.65 4.69
39 600362 江西铜 业 932,634.50 4.68
40 300379 东方通 931,363.68 4.67
41 600731 湖南海 利 901,069.56 4.52
42 601766 中国中 车 900,000.00 4.51
43 002655 共达电 声 876,773.22 4.40
44 600871 石化油 服 842,000.00 4.22
45 300616 尚品宅 配 835,568.00 4.19
46 600801 华新水 泥 827,103.00 4.15
47 600359 新农开 发 826,439.00 4.15
48 000800 一汽轿 车 811,906.00 4.07
49 601788 光大证 券 807,356.00 4.05
50 300610 晨化股 份 806,028.60 4.04
51 000636 风华高 科 796,926.45 4.00
52 002828 贝肯能 源 792,280.00 3.97
53 002466 天齐锂 业 786,099.00 3.94
54 000692 惠天热 电 770,622.13 3.87
55 600018 上港集 团 769,296.00 3.86
56 002233 塔牌集 团 765,050.00 3.84
57 600787 中储股 份 764,159.00 3.83
58 600135 乐凯胶 片 759,591.32 3.81
59 000895 双汇发 展 756,371.00 3.79
60 000877 天山股 份 752,148.00 3.77
61 600720 祁连山 751,832.00 3.77
62 300152 科融环 境 749,605.00 3.76
63 600218 全柴动 力 736,666.00 3.70
64 002616 长青集 团 717,393.13 3.60
65 601636 旗滨集 团 715,820.00 3.59
66 600583 海油工 程 714,600.00 3.58
67 000688 建新矿 业 714,274.76 3.58
68 000860 顺鑫农 业 702,396.74 3.52
69 600199 金种子 酒 701,097.00 3.52
70 600095 哈高科 700,782.00 3.52
71 603589 口子窖 700,598.00 3.51
72 002023 海特高 新 700,068.00 3.51 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 34 页共 40 页
73 000630 铜陵有 色 695,087.00 3.49
74 600578 京能电 力 687,342.36 3.45
75 600317 营口港 687,300.00 3.45
76 600251 冠农股 份 687,226.00 3.45
77 601020 华钰矿 业 686,797.87 3.45
78 000972 *ST 中基 676,706.00 3.39
79 300613 富瀚微 662,407.00 3.32
80 000410 *ST 沈机 660,508.00 3.31
81 000965 天保基 建 657,011.00 3.30
82 300615 欣天科 技 656,091.00 3.29
83 300604 长川科 技 647,288.00 3.25
84 601555 东吴证 券 632,642.00 3.17
85 600118 中国卫 星 630,488.00 3.16
86 000534 万泽股 份 630,434.00 3.16
87 600259 广晟有 色 620,217.00 3.11
88 300609 汇纳科 技 619,020.00 3.11
89 000596 古井贡 酒 615,311.50 3.09
90 300376 易事特 596,750.00 2.99
91 601126 四方股 份 590,138.00 2.96
92 600015 华夏银 行 587,230.00 2.95
93 600495 晋西车 轴 586,131.00 2.94
94 600718 东软集 团 585,763.00 2.94
95 002174 游族网 络 584,023.13 2.93
96 601818 光大银 行 579,958.00 2.91
97 600016 民生银 行 579,427.00 2.91
98 601857 中国石 油 578,700.00 2.90
99 601601 中国太 保 576,866.00 2.89
100 601169 北京银 行 576,620.00 2.89
101 601998 中信银 行 575,445.00 2.89
102 600109 国金证 券 552,566.00 2.77
103 603799 华友钴 业 545,900.00 2.74
104 600429 三元股 份 542,040.00 2.72
105 002334 英威腾 541,233.00 2.71
106 603919 金徽酒 539,580.51 2.71
107 600425 青松建 化 535,805.00 2.69
108 300327 中颖电 子 528,125.00 2.65
109 603198 迎驾贡 酒 527,143.00 2.64
110 603929 亚翔集 成 511,761.37 2.57
111 002845 同兴达 510,888.80 2.56
112 002842 翔鹭钨 业 506,416.00 2.54
113 002601 龙蟒佰 利 494,908.00 2.48
114 002027 分众传 媒 490,633.00 2.46
115 000762 西藏矿 业 482,661.00 2.42
116 601000 唐山港 472,416.00 2.37 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 35 页共 40 页
117 300593 新雷能 470,353.00 2.36
118 600579 天华院 469,261.00 2.35
119 000799 酒鬼酒 464,801.00 2.33
120 002155 湖南黄 金 460,233.00 2.31
121 600285 羚锐制 药 455,962.32 2.29
122 600961 株冶集 团 438,038.33 2.20
123 002392 北京利 尔 436,706.00 2.19
124 600201 生物股 份 434,324.00 2.18
125 600549 厦门钨 业 426,398.00 2.14
126 603903 中持股 份 423,166.00 2.12
127 600217 中再资 环 417,483.28 2.09
128 600406 国电南 瑞 412,726.00 2.07
129 002736 国信证 券 411,545.00 2.06
130 603089 正裕工 业 409,640.00 2.05
131 603993 洛阳钼 业 408,792.00 2.05
132 600480 凌云股 份 405,600.00 2.03
133 600584 长电科 技 405,309.00 2.03
134 600027 华电国 际 402,488.00 2.02
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 137,948,193.86
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 127,798,807.24
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 36 页共 40 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 之一 的游 族网 络因 信披违 规， 于 2016 年 12 月 7 日被福 建证 监局 采
取责令 改正 的行 政监 管措 施。
7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,143.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 374.98
5 应收申 购款 6,701.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,219.99
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000662 天夏智 慧 956,092.92 5.34
重大事 项停
牌
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰技 术领 先混
合 A
1,087 14,476.92 0.00 0.00% 15,736,413.04 100.00%
金鹰技 术领 先混
合 C
517 2,328.30 0.00 0.00% 1,203,729.83 100.00%
合计 1,604 10,561.19 0.00 0.00% 16,940,142.87 100.00%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 金鹰技 术领 先混 合 A - - 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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员持有 本基 金 金鹰技 术领 先混 合 C 8.56 0.00%
合计 8.56 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰技 术领 先混 合 A 0
金鹰技 术领 先混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰技 术领 先混 合 A 0
金鹰技 术领 先混 合 C 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 金鹰技 术领 先混 合 A 金鹰技 术领 先混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 7 月 9
日）基 金份 额总 额
20,695,477.24 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 16,990,288.29 415,849.92
本报告 期 基 金总 申购 份额 4,056,098.49 3,886,567.86
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,309,973.74 3,098,687.95
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,736,413.04 1,203,729.83
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ，无 会议决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、经 本基 金管 理人 第五 届 董事会 第 40 次会 议审 议通 过，报 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 ，并
于 2017 年 6 月 29 日 在证 监会指 定媒 体披 露， 陈瀚 同志从 2017 年 6 月 28 日 起担任 本基 金管 理人 的
副总经 理。
2、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 1 38,084,154.44 14.33% 34,706.73 14.24% -
光大证 券 1 25,374,933.87 9.55% 23,124.16 9.49% -
中金公 司 1 70,922,478.96 26.69% 66,049.86 27.11% -
平安证 券 2 32,667,333.88 12.29% 29,769.89 12.22% -
民生证 券 1 25,322,728.21 9.53% 23,076.48 9.47% -
国金证 券 1 19,691,296.41 7.41% 17,944.76 7.36% -
华泰联 合证 券 1 44,749,742.15 16.84% 40,780.28 16.74% -
英大证 券 1 4,212,609.48 1.59% 3,923.24 1.61% -
中银国 际证 券 1 4,717,653.70 1.78% 4,299.12 1.76% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）的 有 关规定 要求 及金 鹰技 术领 先灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 规定 的
选择券 商的 标准 ，选 择券 商租用 其席 位。 本基 金管 理人负 责选 择证 券经 营机 构，租 用其 交易 单元 作
为本基 金的 专用 交易 单元 。本基 金专 用交 易单 元的 选择标 准如 下：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券 - -
2,800,000.
00
2.02% - -
光大证 券 - -
20,300,00
0.00
14.65% - -
中金公 司 - -
113,900,0
00.00
82.18% - -
平安证 券 - -
600,000.0
0
0.43% - -
英大证 券 - -
1,000,000.
00
0.72% - -
注：本 基金 专用 交易 单位 的选择 程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单位租 用协 议。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
本基金 本报 告期 无投 资者 持有的 基金 份额 占比 达到 或者超 过20% 。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无影响 投资 者决 策的 其它 重大信 息。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 六日
