汇添富货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日
汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富货币市场基金
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 3月 23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,266,058,406.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交
易代码
报告期末下属分级级基金的份
额总额
汇添富货币A 519518 220,008,506.40 份
汇添富货币B 519517 1,712,827,985.61份
汇添富货币C 000642 2,959,264,859.53份
汇添富货币D 000650 1,373,957,055.20份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 朱萍
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95528 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层
汇添富基金管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
基金级别
3.1.1 期间数据和
指标
本期已实现收益 本期利润
本期净值收
益率
汇添富货币A 报告期( 2017年1
月 1日 - 2017年 6
月 30日 )
3,275,755.68 3,275,755.68 1.6963%
汇添富货币B 报告期( 2017年1
月 1日 - 2017年 6
月 30日)
22,959,376.04 22,959,376.04 1.8174%
汇添富货币C 报告期( 2017年1
月 1日 - 2017年 6
月 30日)
60,862,023.84 60,862,023.84 1.6963%
汇添富货币D 报告期( 2017年1
月 1日 - 2017年 6
月 30日)
17,392,371.77 17,392,371.77 1.6963%
基金级别
3.1.2 期末数据和
指标
期末基金资产净值 期末基金份额净值
汇添富货币A
报告期末( 2017年
6月 30 日 )
220,008,506.40 1.0000
汇添富货币B 1,712,827,985.61 1.0000
汇添富货币C 2,959,264,859.53 1.0000
汇添富货币D 1,373,957,055.20 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3068% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2780% 0.0005%
过去三个月 0.9207% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0003%
过去六个月 1.6963% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5227% 0.0011%
过去一年 2.9066% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.5568% 0.0018%
过去三年 9.6733% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 8.6193% 0.0031%
自基金合同
生效日起至
今
40.8361% 0.0066% 11.9890% 0.0032% 28.8471% 0.0034%
汇添富货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3268% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2980% 0.0005%
过去三个月 0.9810% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8937% 0.0003%
过去六个月 1.8174% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.6438% 0.0011%
过去一年 3.1537% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.8039% 0.0018%
过去三年 10.4679% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 9.4139% 0.0031%
自基金合同
生效日起至
今
41.0624% 0.0067% 9.4759% 0.0033% 31.5865% 0.0034%
汇添富货币 C
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3068% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2780% 0.0005%
过去三个月 0.9207% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0003%
过去六个月 1.6963% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5227% 0.0011%
过去一年 2.9066% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.5568% 0.0018% 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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过去三年 9.6733% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 8.6193% 0.0031%
自基金合同
生效日起至
今
10.0017% 0.0032% 1.0782% 0.0000% 8.9235% 0.0032%
汇添富货币 D
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3068% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2780% 0.0005%
过去三个月 0.9207% 0.0003% 0.0873% 0.0000% 0.8334% 0.0003%
过去六个月 1.6963% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5227% 0.0011%
过去一年 2.9066% 0.0018% 0.3498% 0.0000% 2.5568% 0.0018%
过去三年 9.6733% 0.0031% 1.0540% 0.0000% 8.6193% 0.0031%
自基金合同
生效日起至
今
10.0012% 0.0032% 1.0782% 0.0000% 8.9230% 0.0032%
注：2012年8月21日，本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年3月23日）起6 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009 年2 月15 日采用的业绩比较基准为同期税后一
年定期存款利率。从2009 年2 月16 日起，本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2017 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约2898.83亿元，有效客户数约 1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，
包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资
基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添
富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添
富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资
基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多
因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富
医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股
票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券
投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证
券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券
投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券
投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
汇添富
货币基
金、现
金宝货
币基
金、添
富通货
币基
金、理
财 14
天债券
基金、
理财
30 天
债券基
金、理
财 60
天债券
基金、
实业债
债券基
金、优
选回报
混合基
金、汇
添富鑫
益定开
债基
金、添
富年年
2016年6月7日 - 11 年
国籍：中国。学历：上海财经
大学经济学硕士。业务资格：
证券投资基金从业资格。从业
经历：曾任汇添富基金债券交
易员、债券风控研究员。2012
年11月30日至 2014年1月7
日任浦银安盛基金货币市场基
金的基金经理。2014年1月加
入汇添富基金，历任金融工程
部高级经理、固定收益基金经
理助理。2014年 4月 8日至今
任汇添富多元收益债券基金的
基金经理助理， 2015年3月10
日至今任汇添富现金宝货币基
金、汇添富理财 14天债券基
金、汇添富优选回报混合基金
（原理财 21 天债券基金） 的基
金经理，2016年 6月 7日至今
任汇添富货币基金、添富通货
币基金、理财 30 天债券基金、
理财 60 天债券基金、 实业债债
券基金的基金经理，2017年4
月 20日至今任汇添富鑫益定
开债基金的基金经理，2017年
5月15日至今任添富年年益定
开混合基金的基金经理，2017
年6月23日至今任添富鑫汇定
开债券基金的基金经理。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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益定开
混合、
添富鑫
汇定开
债券基
金的基
金经
理，汇
添富多
元收益
债券基
金的基
金经理
助理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4、本基金的基金经理蒋文玲女士于2017年8月21日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法
规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理
徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于2017年 8月18日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 8 次，由于组合投资策略导致，并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年上半年宏观经济走势稳中趋缓，韧性强。经济数据方面，PMI 连续 9 个月在 51%以上
高位震荡，制造业景气度同去年同期相比明显更好。尽管二季度企业补库存力量呈现边际减弱以
及本轮房地产调控影响在一二线城市和部分热点区域开始显现，但主要发达体经济复苏带来我国
出口贸易的恢复和三四线房地产销售数据的突出表现对经济形成有效支撑。上半年债券市场收益
率出现两次显著上扬，分别来自流动性和监管冲击。一季度央行在“稳健中性”基调下收紧货币
条件，两次上调公开市场操作利率和 MLF 操作利率，银行间市场资金利率中枢向上抬升。一季度
末受银行理财纳入 MPA 考核影响，市场面临较大的流动性压力。二季度在政治局维护金融安全会
议的要求下， 一行三会陆续出台防控金融风险的文件， 央行要求提高穿透式监管、 银监会发文“三
套利”“四不当”、证监会摸底券商资金池产品和保监会规范万能险。监管声音的叠加、委外赎
回的传闻和去杠杆的一致预期，对债券市场情绪造成巨大冲击。收益率曲线快速平坦化，甚至局
部期限出现短暂的倒挂。 10年国债收益率最高攀升至3.7%， 10年国开金融债收益率一度逼近4.4%。
与去年末相比，分别上行 60bp 和 70bp 左右。自 5 月份以来，前期的监管竞赛转向监管协调，流
动性的持续充裕以及央行对 6 月流动性的预期管理，市场信心再度回暖，债券收益率自最高点普
遍回落 20-40bp。银行存单在 6 月初触顶后回落更快幅度更大，3 个月期限的存单月内落差高达
70bp。
本基金上半年规模波动明显，一季度规模出现萎缩，二季度规模连续小幅增长。针对货币政汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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策和监管形势的变化，组合对流动性管理更加严格谨慎，控制组合杠杆水平，灵活调整投资策略，
合理控制债券比例。1月和 2 月份轻微提高组合的债券比例，保持中性配置；3月至5 月连续降低
组合的债券仓位，缩短组合剩余期限；6 月份应对规模增长适当提高组合的债券比例，存款铺排
以短期限为主，以流动性管理作为重点。债券选择方面，以流动性较好的 AAA 债券和高评级同业
存单为主，回避低资质和低流动性个券。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富货币 A 的基金份额净值收益率为 1.6963%，本报告期汇添富货币 B 的基金份
额净值收益率为1.8174%，本报告期汇添富货币 C的基金份额净值收益率为 1.6963%，本报告期汇
添富货币D的基金份额净值收益率为 1.6963%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入下半年，债券市场面临的不确定因素仍然较多，但当前的收益率水平不必对后市过于担
忧。前期的制造业景气度高峰已过，房地产投资下半年有望放缓，出口和消费不温不火，基本面
总体对债市有利。另一方面，监管环境依然是债券市场需要注意的最大风险点，防控金融风险推
进金融去杠杆是很明确的监管目标。然而，一行三会对协调监管已达成共识，就算具体的政策路
径存在变数，但节奏一定会更加温和有序。李克强总理在最近的经济形势专家和企业家座谈会上
明确提出稳定宏观政策，稳定市场预期，稳定金融运行。在美元仍处于加息通道和美联储提前公
布了“缩表”计划的形势下，稳定市场预期和稳定金融运行的重要性明显提升。在外汇占款企稳
的背景下，央行稳定金融市场的能力也更加游刃有余，对流动性的管理也更加注重预期管理。在
削峰填谷的操作思路下，下半年市场流动性环境预计好于上半年，市场资金利率的波幅有望缩窄。
证监会发布的《流动性管理征求意见稿》预计下半年能正式落地，其中对货币基金的流动性
管理提出特别规定。我们将对此提前做好应对，本基金始终坚持货币市场基金作为流动性管理工
具的定位，保持投资组合充裕的流动性，严格控制组合的剩余期限和杠杆。具体操作上，投资策
略更加灵活，合理配置组合的回购、同业存款、同业存单、短融和利率债的比例。在满足组合流
动性和安全性的前提下，积极把握市场波动带来的机会，为持有人带来更好的收益。同时做好信
用风险防范，对债券资质进行严格筛选，定期排查组合投资债券的信用风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人帐
户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人帐户的基金份额中。
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间累计分配收益 104,489,527.33 元，均为以红利再
投资方式结转入实收基金。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对汇添富货币市场
基金 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 、
《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办
法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对
汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金
费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未
在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31日
资 产：
银行存款 3,385,071,246.33 2,940,917,669.71
结算备付金 - 18,092,949.70
存出保证金 - 14,654.81
交易性金融资产 1,934,714,927.66 1,471,781,131.07
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,934,714,927.66 1,471,781,131.07
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 918,334,171.93 398,913,810.67
应收证券清算款 - - 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
应收利息 13,542,981.95 12,822,699.28
应收股利 - -
应收申购款 19,683,701.92 17,158,374.39
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,271,347,029.79 4,859,701,289.63
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 50,000,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 25,258.87 106,899.45
应付管理人报酬 1,836,327.17 1,489,677.80
应付托管费 556,462.77 451,417.52
应付销售服务费 1,112,635.20 969,630.21
应付交易费用 37,176.30 33,962.30
应交税费 1,462,671.04 1,462,671.04
应付利息 - 6,862.90
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 258,091.70 349,392.72
负债合计 5,288,623.05 54,870,513.94
所有者权益：
实收基金 6,266,058,406.74 4,804,830,775.69
未分配利润 - -
所有者权益合计 6,266,058,406.74 4,804,830,775.69
负债和所有者权益总计 6,271,347,029.79 4,859,701,289.63
注： 1、 报告截止日2017年 6月30日， 基金份额净值 1.0000元， 基金份额总额6,266,058,406.74
份， 其中， A级份额220,008,506.40份， B级份额1,712,827,985.61份， C级份额2,959,264,859.53
份，D级份额1,373,957,055.20份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 本期 上年度可比期间 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
2017 年1 月 1日至 2017 年6
月 30 日
2016年1月1日至2016年6
月30 日
一、收入 125,674,298.70 190,511,951.91
1.利息收入 127,078,386.14 191,755,704.03
其中：存款利息收入 95,099,563.99 127,738,338.90
债券利息收入 30,222,726.31 62,890,493.02
资产支持证券利息收入 - 216,927.73
买入返售金融资产收入 1,756,095.84 909,944.38
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,477,799.27 -1,330,805.13
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,477,799.27 -1,330,805.13
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
73,711.83 87,053.01
减：二、费用 21,184,771.37 35,986,587.79
1．管理人报酬 10,007,657.91 19,952,145.14
2．托管费 3,032,623.60 6,046,104.57
3．销售服务费 6,046,620.96 7,856,929.65
4．交易费用 - -
5．利息支出 1,846,342.78 1,882,705.19
其中：卖出回购金融资产支出 1,846,342.78 1,882,705.19
6．其他费用 251,526.12 248,703.24
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
104,489,527.33 154,525,364.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
104,489,527.33 154,525,364.12
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,804,830,775.69 - 4,804,830,775.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 104,489,527.33 104,489,527.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,461,227,631.05 - 1,461,227,631.05
其中：1.基金申购款 55,222,814,926.39 - 55,222,814,926.39
2.基金赎回款 -53,761,587,295.34 - -53,761,587,295.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -104,489,527.33 -104,489,527.33
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,266,058,406.74 - 6,266,058,406.74
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
12,946,229,341.60 - 12,946,229,341.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 154,525,364.12 154,525,364.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-5,411,153,241.17 - -5,411,153,241.17
其中：1.基金申购款 64,387,862,501.05 - 64,387,862,501.05
2.基金赎回款 -69,799,015,742.22 - -69,799,015,742.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -154,525,364.12 -154,525,364.12
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
7,535,076,100.43 - 7,535,076,100.43 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2006]21号文《关于核准汇添富货币市场基金募集的批复》的核准，由基
金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基
金合同于 2006 年 03 月 23 日正式生效，首次设立募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份额。本
基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上
海浦东发展银行股份有限公司。
2007 年 5 月 22 日，本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份
额，单一持有人持有500 万份基金份额以下的为 A级，达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份
额分级规则于分级日起生效。基金分级后，当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至
500 万份以下时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级
基金份额；相应地，当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基
金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
自2014年6月5日起本基金增设 C 级基金份额和 D级基金份额。增设基金份额后，本基金将
分设A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和D 级基金份额。其中A级、B级基金份额可通
过场内、场外两种方式交易，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，单一持有人持有
500 万份基金份额以下的为 A级基金份额，达到或超过500万份的为B级基金份额；C级基金份额
仅开通场外申赎，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司，不进行基金份额升降级；D 级
基金份额仅开通场外申赎，销售机构为上海浦东发展股份有限公司，注册登记机构为中国证券登
记结算有限责任公司，不进行基金份额升降级。本基金 A 级份额和 B 级份额基金收益为“每日分
配，按月支付”，C 级份额和 D 级份额基金收益为“每日分配，按日支付”。各级基金份额单独
设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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定期存款、剩余期限在397 天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的央行票据、
期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的货币市场工具。报告期内，本基金的管理人根据2016年 2月 1 日起实施的《货币
市场基金监督管理办法》 ，对本基金的投资范围以及投资比例进行了调整。本基金结合宏观分析和
微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的
业绩比较基准为：税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表
附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规
定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第
30号——财务报表列报》和《企业会计准则第 33号——合并财务报表》 ；上述7 项会计准则均自
2014年7月1日起施行。 2014年6月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 ，
在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及2017年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.1差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
6.4.5.1 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.5.2 企业所得税 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.7.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6
月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,007,657.91 19,952,145.14
其中：支付销售机构的
客户维护费
596,808.51 312,982.37
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。
计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年
6月 30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年6
月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,032,623.60 6,046,104.57
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。
计算方法如下：
H = E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的
各关联方名称
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币 A
汇添富货币
B
汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
东方证券股份有
限公司
12,178.47 4,426.09 4,486,660.23 - 4,503,264.79
上海浦东发展银
行股份有限公司
12,253.11 - - 1,249,881.67 1,262,134.78
汇添富基金管理
股份有限公司
68,407.62 49,252.19 4,729.70 - 122,389.51
合计 92,839.20 53,678.28 4,491,389.93 1,249,881.67 5,887,789.08
获得销售服务费
的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月 1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币 A
汇添富货币
B
汇添富货币 C 汇添富货币D 合计
东方证券股份有
限公司
13,014.60 2,813.45 6,464,912.49 - 6,480,740.54
上海浦东发展银
行股份有限公司
14,379.11 - - 473,759.26 488,138.37
汇添富基金管理
股份有限公司
87,073.27 288,955.85 321,571.85 - 697,600.97
合计 114,466.98 291,769.30 6,786,484.34 473,759.26 7,666,479.88
注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服务费率均不超过
0.25%年费率，A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额 D 级基金份额的约定年费率分别为
0.25％、0.01％、0.25％和 0.25％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个
工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发展银行 - - - - 461,954,000.00 91,658.13
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年 6月 30日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发展银行 - - - - 235,980,000.00 14,094.15
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
104,071,246.33 2,017,851.69 107,724,397.75 3,656,951.93
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,934,714,927.66 30.85
其中：债券 1,934,714,927.66 30.85
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 918,334,171.93 14.64
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
188,857,757.72 3.01
3 银行存款和结算备付金合计 3,385,071,246.33 53.98
4 其他各项资产 33,226,683.87 0.53
5 合计 6,271,347,029.79 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.59
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 24.90 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.62 -
2 30天(含) —60天 19.38 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含) —90天 8.71 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含) —120 天 29.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
2.36 -
5 120 天(含) —397 天（含） 16.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.55 -
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天情况 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 535,213,162.19 8.54
其中：政策性金融债 535,213,162.19 8.54
4 企业债券 229,135,994.56 3.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,170,365,770.91 18.68
8 其他 - -
9 合计 1,934,714,927.66 30.88
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 186,543,739.13 2.98
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111695711 16温州银
行 CD099
2,000,000 199,375,877.33 3.18
2 170204 17 国开 04 1,500,000 149,185,137.96 2.38
3 111710256 17兴业银
行 CD256
1,500,000 148,968,958.23 2.38
4 120227 12 国开 27 1,500,000 147,729,118.85 2.36
5 111792783 17长沙银
行 CD019
1,200,000 118,901,883.04 1.90
6 120233 12 国开 33 1,000,000 100,006,952.20 1.60
7 111795816 17吉林银
行 CD054
1,000,000 99,831,473.92 1.59
8 011756012 17 华能
SCP003
1,000,000 99,751,527.21 1.59
9 160311 16 进出 11 1,000,000 99,477,332.90 1.59
10 111792491 17广州农
村商业银行
CD022
1,000,000 99,302,950.20 1.58 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1658%
报告期内偏离度的最低值 0.0260%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0945%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,542,981.95
4 应收申购款 19,683,701.92
5 其他应收款 - 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,226,683.87
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
汇添富货币 A 10,745 20,475.43 70,367,840.69 31.98% 149,640,665.71 68.02%
汇添富货币 B 23 74,470,781.98 1,707,779,132.35 99.71% 5,048,853.26 0.29%
汇添富货币 C 25,711 115,097.23 166,628,040.01 5.63% 2,792,636,819.52 94.37%
汇添富货币 D 236,292 5,814.66 19,458.83 0.00% 1,373,937,596.37 100.00%
合计 272,771 22,971.86 1,944,794,471.88 31.04% 4,321,263,934.86 68.96%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富货币A 4,298,593.26 1.95%
汇添富货币B - -
汇添富货币C - -
汇添富货币D 0.04 0.00%
合计
4,298,593.30 0.07%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
汇添富货币A 0
汇添富货币B 0
汇添富货币C 0
汇添富货币D 0
合计 0
本基金基金经理持有本开 汇添富货币A 0 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
放式基金 汇添富货币B 0
汇添富货币C 0
汇添富货币D 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生
效日（2006
年3月23
日）基金份
额总额
本报告期期
初基金份额
总额
本报告期基
金总申购份
额
减:本报告
期基金总赎
回份额
本报告期基
金拆分变动
份额（份额
减少以"-"
填列）
本报告期
期末基金
份额总额
汇添富货
币A
4,104,914,
022.13
197,733,92
9.42
321,517,00
5.00
299,242,42
8.02
- 220,008,5
06.40
汇添富货
币B
- 1,026,684,
037.16
6,046,285,
939.21
5,360,141,
990.76
- 1,712,82
7,985.61
汇添富货
币C
- 2,985,596,
426.89
45,266,75
5,955.24
45,293,08
7,522.60
- 2,959,26
4,859.53
汇添富货
币D
- 594,816,38
2.22
3,588,256,
026.94
2,809,115,
353.96
- 1,373,95
7,055.20
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年 1月25日正式
生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。
2.基金管理人于 2017 年 2 月 4 日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动
互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生
任该基金的基金经理。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
4.基金管理人于2017 年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 15
日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
6.基金管理人于2017 年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于 2017年3月20日正式生效，赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年4 月14 日正式生效，
李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4 月 20 日正式生效，何旻
先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 4月 20 日正式生效，
陈加荣先生任该基金的基金经理。
11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 20 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 5月 15 日正式生效，
曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。
14.基金管理人于 2017 年 5 月 20 日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理人 2017 年 6 月 21 日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资
基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。
16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 6 月 23 日正式生效，
吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
17.本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期没有涉及基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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东方证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期未新增或退租交易单元。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
汇添富货币 2017 年半年度报告摘要
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11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8月26日
