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汇添富盈鑫保本混合(002420)

汇添富盈鑫保本混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 盈 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 3 页 共 40 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 盈鑫 保本 混合 基金主 代码 002420 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 3 月 11 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,929,958,274.25 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作 ,在 保证 本 金安全 的前 提下 ,力 争在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规 范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结 合,利 用组 合保 险技 术, 动态调 整安 全资 产与 风险 资 产的投 资比 例, 以确 保基 金在保 本周 期到 期时 ,实 现 基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。 安全 资产 主 要包括 国债 、央 行票 据、 银行存 款等 品种 。风 险资 产 主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种, 其长 期平 均预 期风险 与预 期收 益率 低于 股 票型基 金、 非保 本的 混合 型基金 ,高 于货 币市 场基 金 和债券 型基 金。


投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在 银行或 存款 类金 融机 构, 保本基 金在 极端 情况 下仍 然 存在本 金损 失的 风险 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 郭明 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 4 页 共 40 页


联系电 话 021-28932888 010-66105799 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼21 层 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -7,818,717.08 本期利 润 131,885,707.14 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0310 本期基 金份 额净 值增 长率 3.21% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0160 期末基 金资 产净 值 4,044,273,706.29 期末基 金份 额净 值 1.029 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.18% 0.18% 0.23% 0.01% 1.95% 0.17% 过去三 个月 2.59% 0.13% 0.69% 0.01% 1.90% 0.12% 过去六 个月 3.21% 0.10% 1.36% 0.01% 1.85% 0.09% 过去一 年 2.69% 0.12% 2.75% 0.01% -0.06% 0.11% 自基金 合同 生效日 起至 今 2.90% 0.10% 3.59% 0.01% -0.69% 0.09% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年3 月11 日, 至本 报告 期末 未满3 年。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 6 页 共 40 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 3 月 11 日)起 6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 本基金 的《 基金 合同 》生 效日为 2016 年3 月11 日 ,至本 报告 期末 未 满 3 年 。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 7 页 共 40 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任 混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国 债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添 富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 8 页 共 40 页


基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多 因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资 基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 基金、 汇 添富美 元 债债券 2016 年3 月11 日 - 19 年 国籍: 中国 。学 历: 英国 伦敦政 治经 济学 院金 融经 济学硕 士 。 相 关业 务资 格: 基金从 业资 格、 特许 金融 分析师 (CFA ) , 财务 风险 经理人 (FRM ) 。 从 业经 历: 曾任国 泰基 金管 理有 限公 司行业 研究 员、 综合 研究 小组负 责人 、基 金经 理助 理,固 定收 益部 负责 人; 金元比 联基 金管 理有 限公 司基金 经理 。2004 年 10汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 9 页 共 40 页


(QDII ) 基金的 基 金经理 。 月28 日至2006 年 11 月 11 日 担任 国泰 金龙 债券 基金的 基金 经理 ,2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月11 日担 任国 泰金 象保 本基金 的基 金经 理,2006 年4 月28 日至2006 年11 月11 日担 任国 泰金 鹿保 本基金 的基 金经 理。2007 年8 月15 日至2010 年12 月29 日担 任金 元比 联宝 石动力 双利 债券 基金 的基 金经理 ,2008 年9 月3 日 至2009 年3 月10 日 担任 金元比 联成 长动 力混 合基 金的基 金经 理,2009 年3 月29 日至2010 年 12 月 29 日 担任 金元 比联 丰利 债券基 金的 基金 经理 。 2011 年1 月 加入 汇添 富资 产管理 ( 香港 ) 有 限公 司, 2012 年 2 月 17 日至 今任 汇添富 人民 币债 券基 金的 基金经 理 。2012 年 8 月加 入汇添 富基 金管 理股 份有 限公司 ,2013 年 11 月22 日至今 任汇 添富 安心 中国 债券基 金的 基金 经理 , 2014 年 1 月 21 日至 今任 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券基金 (原 汇添 富信 用债 债券基 金) 的基 金经 理, 2016 年 3 月 11 日至 今任 汇添富 盈鑫 保本 混合 基金 的基金 经理 ,2017 年4 月 20 日 至今 任汇 添富 美元 债债券 (QDII ) 基金 的基 金经理 。 李怀定 汇添富 季 季红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富纯 债 (LOF) 基 2016 年3 月11 日 - 10 年 国籍: 中国 。学 历: 复旦 大学经 济学 博士 。相 关业 务资格 :基 金从 业资 格。 从业经 历: 曾任 光大 证券 股份有 限公 司研 究所 债券 分析师 ,国 信证 券股 份有汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 10 页 共 40 页


金、汇 添 富达欣 混 合基金 、 汇添富 盈 鑫保本 混 合基金 、 汇添富 稳 健添利 定 期开放 债 券基金 、 汇添富 长 添利定 期 开放债 券 基金、 汇 添富新 睿 精选混 合 基金、 汇 添富鑫 瑞 债券基 金、添 富 年年泰 定 开混合 基 金的基 金 经理, 汇 添富增 强 收益债 券 基金的 基 金经理 助 理。 限公司 经济 研究 所固 定收 益高级 分析 师。2012 年5 月加入 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 任固 定收 益高 级分析 师 。 2015 年 5 月 25 日至今 任汇 添富 增强 收益 债券基 金的 基金 经理 助 理,2015 年 11 月18 日至 今任汇 添富 季季 红定 期开 放债券 基金 、汇 添富 纯债 (LOF) 基金 ( 原汇 添富 互利 分级债 券基 金) 的基 金经 理,2015 年 12 月 2 日至 今任汇 添富 达欣 混合 基金 的基金 经理 ,2016 年3 月 11 日 至今 任汇 添富 盈 鑫 保本混 合基 金的 基金 经 理,2016 年 3 月 16 日至 今任汇 添富 稳健 添利 定期 开放债 券基 金的 基金 经 理,2016 年 12 月 6 日至 今任汇 添富 长添 利定 期开 放债券 基金 的基 金经 理, 2016 年12 月21 日至 今任 汇添富 新睿 精选 混合 基金 的基金 经理 ,2016 年 12 月26 日至 今任 汇添 富鑫 瑞债券 基金 的基 金经 理, 2017 年 4 月 14 日至 今任 添富年 年泰 定开 混合 基金 的基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 11 页 共 40 页


严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的 有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 国内 经济 总 体延续 去年 四季 度以 来回 升态势 , 尽 管受 地产 调控 和制造 业去 库存 周期结束的影 响,经济 的 内生动力依然 不是很强 , 但企业盈利、 民间投资 和 信贷融资需 求等多项 指标明显获得 改善,而 且 即使二季度投 资增速有 所 回落,但在外 需改善下 , 工业生产和 出口总体 保持稳定,特 别是三四 线 城市的地产销 售和投资 超 预期,使得经 济短期内 呈 现出一定的 韧性,市 场对国内经济 的回升信 心 较去年有所恢 复。外部 环 境方面,欧美 走势出现 较 大分歧,美 国经济在 特朗普上台后 表现相对 较 弱,除了失业 率继续下 降 外,就业、薪 资 和通胀 等 指标趋势上 都低于预 期;相 对而言 ,欧洲经 济 上半年在持续 改善,无 论 是经济增长还 是就业, 表 现都好于预期 。2017汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 12 页 共 40 页


年上半 年前 期 PPI 受 供给 侧改革 推动 持续 高涨 ,但 后期受 制造 业去 库存 周期 结束的 影响 ,开 始 明 显下行 ,并 带来 企业 盈利 扩张放 缓; 尽 管 CPI 表现 相对温 和, 但整 体而 言, 通胀压 力大 幅缓 解 。 货币政策上, 一季度在 金 融去杠杆大环 境下,叠 加 美联储加息影 响,央行 在 公开市场上 持续回笼 资金、两次上 调政策利 率 ,虽然期间央 行在关键 时 点向市场投入 流动性, 但 保持货币市 场紧平衡 意图明 显; 二季 度开 始货 币政策 延续 一季 度的 偏紧 基调, 但 在 4 月 “三会 ” 的监管 力度 全面 升 级 后, 央行在 5 月 末提 前引 导市场 预期 , 表 示会 重 启28 天 逆回 购、 对冲 到期 的MLF , 政策 基调 上出 现明显 的边 际改 善迹 象。 2017 年 上半 年债 券市 场出 现大起 大落 ,5 月 上旬 之 前延续 去年 4 季 度的 调整 行情, 随着 经济 回升、 金融 去杠 杆、 公开 市场利 率上 调和 监管 竞赛 的加剧 ,债 券收 益率 出现 显著上 行, 但 5 月中 旬后随 着监 管协 调预 期加 强, 叠 加货 币政 策边 际上 有 所放松 与债 券收 益率 存在 较明显 的配 置价 值, 债券市场收益 率又开始 出 现显著下行, 但上半年 总 体而言,债券 收益率仍 出 现较大幅度 上行。上 半年债券市场 收益率曲 线 平坦化趋势明 显 ,信用 债 评级利差也出 现较大波 动 ,但总体有 所拉大。 上半年股票表现以龙头和价值股为主,中小盘和创业板表现偏弱,整体看,上证综指整体上涨 2.86%% ,深 圳成 指上 涨3.46% , 创业 板下 跌-7.07% 。 本基金在年初 以来严格 按 照《关于避险 策略基金 的 指导意见》的 要求,对 稳 健资产和风险 资 产进行积极调 整,并在 上 半年后期债券 收益率大 幅 上行之后大幅 了债券稳 健 资产的配置 比例,但 整体组合久期 较去年年 末 有所下降;股 票操作上 , 上半年后期在 组合安全 垫 有所提高后 ,适当增 加了股 票配 置比 例, 且以 蓝筹股 为主 ,个 股也 保持 相对稳 定。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0290 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.21% , 业绩 比较基 准收 益率 为1.36% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 下半年, 鉴于政治 局 会议 透露经济 工作重点 可 能会对地方政 府债务融 资 和房地产融资 有 所约束,基建 投资和房 地 产投资增速可 能有向下 动 力,尽管考虑 三四线城 市 房地产投资 超预期使 得经济 明显 下台 阶的 可能 性不大 , 但 对债 券市 场不 利的作 用相 对上 半年 会有 所减弱 。 货 币政 策上 , 上半年 债券 收益 率整 体大 幅上行 , 政 策继 续收 紧的 必要性 在明 显减 弱, 从金 融工作 会议 的基 调看 , 监管协调在下 半年会更 加 明显,货币市 场流动性 有 望保持相对适 中的局面 。 债券判断上 ,考虑上 半年债券收益 率上升幅 度 较大,下半年 债券收益 率 中枢有望有所 出现一定 幅 度的下行, 但期限需汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 13 页 共 40 页


要关注信用分 化带来的 估 值不利影响, 也需要关 注 供给侧改革对 大宗商品 进 而对通胀的 冲击。股 票上,下半年 继续看好 蓝 筹股, 但作为 绝对收益 组 合,仍 会根据 安全垫情 况 合理 控制股 票底仓的 回撤风 险 ; 另外 ,组 合会 继续 积 极参 与新 股一 级市 场申购 。 我们在严格按 照保本基 金 的严格运作框 架下,坚 持 价值投资的理 念,重视 绝 对收益目标, 积 极调整组合结 构,控制 组 合下行风险, 力争在确 保 本券安全基础 之上, 为 投 资者创造持 续稳定的 收益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在复核相关 基金分红 条 件的前提下, 保本周期 内 ,基金分红仅 采 取现金 分红 一种 收益 分配 方式; 基金 的收 益分 配比 例 以收益 分配 基准 日可 供分 配利润 为基 准计 算, 可供分配利润 以收益分 配 基准日资产负 债表中基 金 未分配利润与 未分配利 润 中已实现收 益的孰低 数为准 ;基 金收 益分 配后 ,基金 份额 净值 不得 低于 面值。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 14 页 共 40 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 盈鑫保本 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 汇添富盈 鑫 保本混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理股份有限 公 司在汇添富盈 鑫保本混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金 资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价 格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 , 汇添富盈鑫保 本混合型 证 券投资基金 未进行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富盈鑫保 本 混合型证券投 资 基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 15 页 共 40 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富盈 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 826,106,244.20 4,341,375.21 结算备 付金 52,291,104.39 37,990,051.87 存出保 证金 489,327.16 211,538.66 交易性 金融 资产 4,880,022,877.03 4,545,595,531.03 其中: 股票 投资 456,658,219.03 86,660,973.71 基金投 资 - - 债券投 资 4,423,364,658.00 4,458,934,557.32 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 84,194,010.52 438,434.12 应收利 息 75,829,077.93 83,105,932.56 应收股 利 - - 应收申 购款 699.16 2,896.52 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 5,918,933,340.39 4,671,685,759.97 负债和所有者权益 本期末 2017 年6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,785,800,000.00 212,000,000.00 应付证 券清 算款 80,047,366.53 - 应付赎 回款 3,436,885.81 1,765,839.18 应付管 理人 报酬 4,020,531.33 4,585,237.40 应付托 管费 670,088.55 764,206.24 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 351,294.15 365,759.55 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 16 页 共 40 页


应交税 费 - - 应付利 息 55,836.54 16,002.71 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 277,631.19 290,000.00 负债合 计 1,874,659,634.10 219,787,045.08 所有者权益:


实收基 金 3,929,958,274.25 4,466,254,119.13 未分配 利润 114,315,432.04 -14,355,404.24 所有者 权益 合计 4,044,273,706.29 4,451,898,714.89 负债和 所有 者权 益总 计 5,918,933,340.39 4,671,685,759.97 注:1 、 报 告截 止日2017 年 6 月30 日, 基金 份额 净 值 1.029 元 , 基 金份 额总 额3,929,958,274.25 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富盈 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年3 月11 日(基金合同 生效日)至2016 年6 月30 日 一、收入 181,337,810.50 31,119,704.17 1.利息 收入 100,283,116.21 46,989,456.03 其中: 存款 利息 收入 18,808,822.29 9,252,898.28 债券利 息收 入 81,389,377.81 37,297,009.60 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 84,916.11 439,548.15 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -61,286,241.82 -3,426,414.02 其中: 股票 投资 收益 18,878,730.07 - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -82,184,410.19 -3,503,414.02 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,019,438.30 77,000.00 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 139,704,424.22 -14,208,552.31 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 2,636,511.89 1,765,214.47 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 17 页 共 40 页


减: 二、费用 49,452,103.36 23,015,415.62 1.管 理人 报酬 25,447,570.55 17,513,240.58 2.托 管费 4,241,261.74 2,918,873.43 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,150,213.91 83,452.94 5.利 息支 出 18,402,783.46 2,373,058.91 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 18,402,783.46 2,373,058.91 6.其 他费 用 210,273.70 126,789.76 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 131,885,707.14 8,104,288.55 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富盈 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,466,254,119.13 -14,355,404.24 4,451,898,714.89 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 131,885,707.14 131,885,707.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -536,295,844.88 -3,214,870.86 -539,510,715.74 其中:1.基 金申 购款 1,660,863.86 16,013.58 1,676,877.44 2. 基金 赎回 款 -537,956,708.74 -3,230,884.44 -541,187,593.18 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,929,958,274.25 114,315,432.04 4,044,273,706.29 项目 上年度可比期间 2016 年3 月 11 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 18 页 共 40 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,849,549,217.33 - 4,849,549,217.33 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 8,104,288.55 8,104,288.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -80,266,593.73 243,724.18 -80,022,869.55 其中:1.基 金申 购款 8,267,569.80 -29,672.98 8,237,896.82 2. 基金 赎回 款 -88,534,163.53 273,397.16 -88,260,766.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,769,282,623.60 8,348,012.73 4,777,630,636.33 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富盈鑫保 本混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”),系 经中国证 券监 督管理委员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许 可 2016 194 号文 《关 于准 予汇 添富 盈 鑫保本 混合 型证 券 投资基金注册 的批复》 准 予注册,由汇 添富基金 管 理股份有限公 司作为基 金 管理人于 2016 年 2 月 26 日至 2016 年 3 月 8 日向社 会公 开募 集, 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通 合 伙) 验 证并 出具 安永 华明(2016) 验字 第60466941_B04 号验 资报 告后 , 向 中国 证 监会报 送基 金备 案 材料。 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日 生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ,存 续期 限不定 。设 立时 募集 的扣除 认购 费后 的实 收基 金 ( 本金 ) 为 人民 币4,848,571,685.14 元 , 在募 集期 间产生 的活 期存 款 利息为 人民 币 977,532.19 元,以 上实 收基 金( 本息 )合计 为人 民币 4,849,549,217.33 元 ,折 合 4,849,549,217.33 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人及注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 19 页 共 40 页


本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、债 券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、 地方政府 债券、 可交 换债 券 、 中 小 企业私 募债 券、 可转 换债 券( 含 分离 交易 可转 债)等) 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款(包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款)、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 、 国债期 货、 股票 期权 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监 会相关 规定)。 本基 金参 与 融资业 务 。 本 基金 主要 通 过投资 组合 保险 技术 来运 作, 在保 证本 金安 全 的前提下,力 争在保本 期 内实现基金财 产的稳 健 增 值。本基金的 业绩比较 基 准为:三年 期银行定 期存款 收益 率( 税后 ) 。 汇添富盈鑫保 本混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”),系 经中国证 券监 督 管理委员 会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许 可 2016 194 号文 《关 于准 予汇 添富 盈 鑫保本 混合 型证 券 投资基 金注 册的 批复 》 准 予注册 , 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司作为 发起 人 于 2016 年 2 月 26 日至 2016 年 3 月 8 日 向社 会公 开募 集, 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊 普 通合伙 ) 验 证并 出具 安永 华明(2016) 验字 第60466941_B04 号 验资 报告 后, 向 中国证 监会 报送 基金 备案材 料。 基金 合同 于 2016 年 3 月 11 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ,存 续期限 不定 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 ( 本金 ) 为 人民 币4,848,571,685.14 元 , 在募 集期间 产生 的活 期 存款利 息为 人民 币 977,532.19 元 ,以 上实 收基 金( 本息) 合计 为人 民币 4,849,549,217.33 元, 折合4,849,549,217.33 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管 理人及 注册 登记 机构 均为 汇添富 基金 管理 股 份有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融 资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、 地方政府 债券、 可交 换债 券、 中 小 企业私 募债 券、 可转 换债 券( 含 分离 交易 可转 债)等) 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款(包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款)、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 、 国债期 货、 股票 期权 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监 会相关 规定)。 本基 金参 与 融资业 务 。 本 基金 主要 通 过投资 组合 保险 技术 来运 作, 在保 证本 金安 全 的前提下,力 争在保本 期 内实现基金财 产的稳健 增 值。本基金的 业绩比较 基 准为:三年 期银行定 期存款 收益 率( 税后 ) 。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 20 页 共 40 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年 度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 21 页 共 40 页


根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 6.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通 知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 6.4.6.3 企 业所 得税 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 22 页 共 40 页


根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖 股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改 革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所 得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 23 页 共 40 页


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构


注: 以上 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年3月11 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 827,494,110.12 99.65% 46,980,431.89 100.00%


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年3月11 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


东方证券股份有限 公司 4,124,916,086.56 99.99% 2,006,181,766.92 100.00%


汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 24 页 共 40 页


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年3月11 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 54,527,927,000.00 100.00% 12,899,956,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 760,987.41 99.66% 343,686.95 99.24% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年3月11 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证券股份有 限公司 43,066.98 100.00% 43,066.98 100.00% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年3月11 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 25 页 共 40 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 25,447,570.55 17,513,240.58 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,655,423.87 6,807,494.81 注: 在 保本 周期 内, 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 1.20% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年3月11 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,241,261.74 2,918,873.43 注: 在 保本 周期 内, 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.20% 的年 费率 计提。 计算 方法 如 下 : H=E×0 .20% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券(含 回购 )的 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人及上 年度 可比 区间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 26 页 共 40 页


6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产 生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年3 月11 日(基 金合 同生效 日)至2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股份 有限 公司 101,106,244.20 148,846.17 343,245,918.67 753,447.38


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 27 页 共 40 页


603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002127 南 极 电 商 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 12.08 2017 年 7 月 6 日 12.61 1,667,056 19,459,792.55 20,138,036.48 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 人民 币 1,785,800,000 元, 其 中人民 币 84,200,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到期 ,人 民 币 183,600,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到 期, 人民 币 918,000,000.00 元于 2017 年7 月3 日到 期,人民币 400,000,000.00 元于 2017 年 7 月 3 日到 期, 人民 币200,000,000.00 元 于 2017 年 7 月 3 日 到期 ; 该类交 易要 求本 基金 在回 购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质押式回购 下 转入质 押 库的债券,按 证券交易 所 规定的比例折 算为标准 券 后,不低于 债券回购 交易的 余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 28 页 共 40 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 456,658,219.03 7.72 其中: 股票 456,658,219.03 7.72 2 固定收 益投 资 4,423,364,658.00 74.73 其中: 债券 4,423,364,658.00 74.73








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 878,397,348.59 14.84 7 其他各 项资 产 160,513,114.77 2.71 8 合计 5,918,933,340.39 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 275,286,045.42 6.81 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 161,234,137.13 3.99 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 20,138,036.48 0.50 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 29 页 共 40 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 456,658,219.03 11.29


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 投资 股票 投资 组合 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 3,250,033 161,234,137.13 3.99 2 000333 美的集 团 3,500,014 150,640,602.56 3.72 3 002508 老板电 器 900,038 39,133,652.24 0.97 4 002035 华帝股 份 1,599,939 38,718,523.80 0.96 5 002572 索菲亚 632,024 25,912,984.00 0.64 6 000651 格力电 器 500,000 20,585,000.00 0.51 7 002127 南极电 商 1,667,056 20,138,036.48 0.50 8 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 9 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 10 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 www.99fund.com 网 站的 年度报 告正 文。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 30 页 共 40 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000333 美的集 团 121,744,004.23 2.73 2 601318 中国平 安 120,900,357.56 2.72 3 002035 华帝股 份 38,108,118.48 0.86 4 002508 老板电 器 37,261,731.25 0.84 5 002572 索菲亚 24,274,298.10 0.55 6 002127 南极电 商 21,012,321.32 0.47 7 601717 郑煤机 19,070,086.22 0.43 8 600519 贵州茅 台 17,268,643.75 0.39 9 000651 格力电 器 15,976,711.00 0.36 10 000049 德赛电 池 14,191,449.42 0.32 11 601607 上海医 药 13,755,510.17 0.31 12 000422 湖北宜 化 13,709,888.00 0.31 13 300232 洲明科 技 13,283,256.50 0.30 14 002241 歌尔股 份 12,626,258.19 0.28 15 600741 华域汽 车 12,559,590.64 0.28 16 601800 中国交 建 11,443,017.00 0.26 17 002223 鱼跃医 疗 11,363,314.38 0.26 18 601111 中国国 航 9,111,294.47 0.20 19 600497 驰宏锌 锗 6,177,000.00 0.14 20 600867 通化东 宝 5,214,872.94 0.12 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300296 利亚德 42,572,544.53 0.96 2 601717 郑煤机 20,501,401.79 0.46 3 600519 贵州茅 台 19,714,211.00 0.44 4 002223 鱼跃医 疗 19,307,530.51 0.43 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 31 页 共 40 页


5 002241 歌尔股 份 15,069,367.33 0.34 6 600741 华域汽 车 13,881,255.32 0.31 7 601607 上海医 药 13,738,164.00 0.31 8 000049 德赛电 池 13,646,692.59 0.31 9 300232 洲明科 技 13,364,132.40 0.30 10 000422 湖北宜 化 12,235,358.37 0.27 11 601800 中国交 建 10,794,859.32 0.24 12 601111 中国国 航 9,866,049.00 0.22 13 000826 启迪桑 德 9,726,181.96 0.22 14 600497 驰宏锌 锗 9,244,532.00 0.21 15 600085 同仁堂 6,709,062.00 0.15 16 002236 大华股 份 6,448,953.00 0.14 17 002456 欧菲光 6,383,865.58 0.14 18 601009 南京银 行 6,350,192.00 0.14 19 600369 西南证 券 5,465,658.50 0.12 20 000915 山大华 特 5,438,906.22 0.12 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 550,337,805.14 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 281,857,348.87 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 208,866,800.00 5.16 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 2,838,904,858.00 70.20 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 19,061,000.00 0.47 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 1,356,532,000.00 33.54 9 其他 - - 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 32 页 共 40 页


10 合计 4,423,364,658.00 109.37


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 020174 17 贴 现国 债 18 2,000,000 196,880,000.00 4.87 2 111696872 16 杭 州银 行 CD119 1,500,000 145,365,000.00 3.59 3 111796666 17 南 京银 行 CD096 1,500,000 145,035,000.00 3.59 4 111792693 17 南 京银 行 CD023 1,000,000 97,850,000.00 2.42 5 111792688 17 宁 波银 行 CD047 1,000,000 97,840,000.00 2.42


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 7.10.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 33 页 共 40 页


7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 7.11.2 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 489,327.16 2 应收证 券清 算款 84,194,010.52 3 应收股 利 - 4 应收利 息 75,829,077.93 5 应收申 购款 699.16 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 160,513,114.77


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有 处 于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002127 南极电 商 20,138,036.48 0.50 重大事 项停 牌 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 34 页 共 40 页





§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 22,017 178,496.54 900,118,575.04 22.90% 3,029,839,699.21 77.10%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 50,949.05 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 3 月 11 日 ) 基金 份额 总额 4,849,549,217.33 本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,466,254,119.13 本报告 期基 金总 申购 份额 1,660,863.86 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 537,956,708.74 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,929,958,274.25 注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 36 页 共 40 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金 。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期, 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 , 为 本基 金 进 行审计 的机 构未 发生 变化 , 为安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合 伙) 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 827,494,110.12 99.65% 760,987.41 99.66% - 恒泰证 券 2 2,871,992.00 0.35% 2,617.20 0.34% - 江海证 券 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 2 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 海通证 券 1 - - - - - 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 38 页 共 40 页


国泰君 安 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 长城证 券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 国海证 券 2 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 长江证 券 1 - - - - - 平安证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 华泰联合证 券 1 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 4,124,916,086.56 99.99% 54,527,927,000.00 100.00% - - 恒泰证 券 288,405.00 0.01% - - - - 江海证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 39 页 共 40 页


华泰证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华西证 券 - - - - - - 联讯证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 太 平 洋 证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 平安证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华 泰 联 合 证券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的汇添富盈鑫保本混合 2017 年半 年度报告 第 40 页 共 40 页


30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资 总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元:太 平洋 证券 (上 交所 单元和 深交 所单 元) §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 8 月 26 日