汇 添 富 理财 60 天 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 理 财 60 天债 券
基金主 代码 470060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,738,759,773.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇添富 理 财 60 天债 券A 汇添富 理 财 60 天债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470060 471060
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,513,127,643.73 份 3,225,632,130.12 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 将采用 积极 管理 型的 投资 策略， 将投 资组 合的 平均 剩余期 限控 制 在 180 天
以内， 在控 制利 率风 险、 尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提
下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益水 平低于 股票 型基 金、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 型证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇添富 理 财60 天债 券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3363% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2253% 0.0002%
过去三 个月 1.0175% 0.0001% 0.3366% 0.0000% 0.6809% 0.0001%
过去六 个月 1.9518% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.2823% 0.0008%
过去一 年 3.2838% 0.0043% 1.3527% 0.0000% 1.9311% 0.0043%
基金级 别 汇添富 理 财60 天债 券 A 汇添富 理 财 60 天债 券B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,535,933.62 39,026,123.10
本期利 润 6,535,933.62 39,026,123.10
本期净 值收 益率 1.9518% 2.0966%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,513,127,643.73 3,225,632,130.12
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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过去三 年 12.1229% 0.0097% 4.1096% 0.0000% 8.0133% 0.0097%
自基金 合同
生效日 起至
今
22.5635% 0.0081% 7.0148% 0.0000% 15.5487% 0.0081%
汇添富 理 财60 天债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3586% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.2476% 0.0002%
过去三 个月 1.0888% 0.0001% 0.3366% 0.0000% 0.7522% 0.0001%
过去六 个月 2.0966% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 1.4271% 0.0008%
过去一 年 3.5804% 0.0043% 1.3527% 0.0000% 2.2277% 0.0043%
过去三 年 13.0957% 0.0097% 4.1096% 0.0000% 8.9861% 0.0097%
自基金 合同
生效日 起至
今
24.3624% 0.0081% 7.0148% 0.0000% 17.3476% 0.0081%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日 （2012 年 6 月 12 日 ）起 五日 ， 建仓结 束时 各项 资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模 在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资 基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益 快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添 富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇 添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数 证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 货
币基金 、
现金宝 货
币基金 、
添富通 货
币基金 、
理财14 天
债券基
金、理 财
30 天 债券
基金、 理
财60 天债
券基金 、
实业债 债
券基金 、
优选回 报
混合基
金、汇 添
富鑫益 定
开债基
金、添 富
年年益 定
开混合 、
添富鑫 汇
定开债 券
基金的 基
金经理 ，
汇添富 多
元收益 债
券基金 的
基金经 理
助理。
2016 年6 月7
日
- 11 年
国籍： 中国。 学历： 上
海财经 大学 经济 学硕
士。 业 务资 格： 证券 投
资基金 从业 资格 。 从 业
经历： 曾任 汇添 富基 金
债券交 易员 、 债 券风 控
研究员 。2012 年11 月
30 日至 2014 年1 月7
日任浦 银安 盛基 金货
币市场 基金 的基 金经
理。 2014 年 1 月 加入 汇
添富基 金， 历任 金融 工
程部高 级经 理、 固定 收
益基金 经理 助理 。2014
年4 月8 日 至今 任汇 添
富多元 收益 债券 基金
的基金 经理 助理 ，2015
年 3 月 10 日至 今任 汇
添富现 金宝 货币 基金 、
汇添富 理 财 14 天债 券
基金、 汇添 富优 选回 报
混合基 金（ 原理 财 21
天债券 基金 ） 的 基金 经
理， 2016 年 6 月 7 日至
今任汇 添富 货币 基金 、
添富通 货币 基金 、 理 财
30 天 债券 基金 、理 财
60 天 债券 基金、 实业 债
债券基 金的 基金 经理 ，
2017 年 4 月 20 日至 今
任汇添 富鑫 益定 开债
基金的 基金 经理 ，2017
年 5 月 15 日至 今任 添汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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富年年 益定 开混 合基
金的基 金经 理，2017
年 6 月 23 日 至 今任 添
富鑫汇 定开 债券 基金
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日 起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公司制度 规定，本 公 司研究决定， 蒋文玲女 士 休假期间，本 基金的投 资 管理工作由 基金经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上半 年宏 观经 济走 势稳中 趋缓 ，韧 性强 。经 济数据 方面 ，PMI 连续 9 个月在 51%以上
高位震荡，制 造业景气 度 同去年同期相 比明显更 好 。尽管二季度 企业补库 存 力量呈现边 际减弱以
及本轮房地产 调控影响 在 一二线城市和 部分热点 区 域开始显现， 但主要发 达 体经济复苏 带来我国
出口贸易的恢 复和三四 线 房地产销售数 据的突出 表 现对经济形成 有效支撑 。 上半年债券 市场收益
率出现两次显 著上扬， 分 别来自流动性 和监管冲 击 。一季度央行 在 “稳健 中 性 ” 基调下 收紧货币
条件， 两次 上调 公开 市场 操作利 率 和 MLF 操作 利率 ，银行 间市 场资 金利 率中 枢向上 抬升 。一 季 度
末受银 行理 财纳 入 MPA 考 核影响 ，市 场面 临较 大的 流动性 压力 。二 季度 在政 治局维 护金 融安 全 会
议的要 求下 ， 一 行三 会陆 续出台 防控 金融 风险 的文 件， 央 行要 求提 高穿 透式 监管、 银监 会发 文 “ 三
套利”“ 四 不当 ”、 证监 会摸底券商资 金池产品 和 保监会规范万 能险。监 管 声音的叠加、 委外赎
回的传闻和去 杠杆的一 致 预期，对债券 市场情绪 造 成巨大冲击。 收益率曲 线 快速平坦化 ，甚至局
部期限 出现 短暂 的倒 挂。 10 年国债 收益 率最 高攀 升至3.7% ， 10 年国 开金 融债收 益 率一度 逼近4.4% 。
与去年 末相 比， 分别 上 行 60bp 和 70bp 左 右。 自 5 月份以 来， 前期 的监 管竞 赛转 向 监管 协调 ，流
动性的 持续 充裕 以及 央行 对 6 月 流动 性的 预期 管理 ，市场 信心 再度 回暖 ，债 券收益 率自 最高 点 普
遍回落 20-40bp 。 银行 存 单在 6 月 初触 顶后 回落 更 快幅度 更大 ，3 个 月期 限 的存单 月内 落差 高达
70bp。
本基金上半年 规模波动 明 显，一季度规 模明显增 加 ，二季度规模 略有增加 。 针对货币政策 和
监管形势的变 化，组合 对 流动性管理更 加严格谨 慎 ，控制组合的 错配风险 ， 控制组合杠 杆水平，
灵活调 整投 资策 略 ， 合 理 控制债 券比 例 。1 月和2 月 份维持 组合 债券 比例 ；3 月 份开始 根据 组合 规
模的变化大幅 增加存款 的 配置；6 月份 买入债券 提 高债券仓位。 债券选择 方 面，以流动 性较好的
AAA 债券和 高评级同 业存 单为主，回避 低资质和 低 流动性个券。 存款铺排 以 短期限为主， 注重流
动性管 理。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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本报告 期汇 添富 理 财 60 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.9518% ， 本 报告 期 汇添富 理 财 60
天债 券B 的 基金 份额 净值 收益率 为 2.0966% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
进入下半年， 债券市场 面 临的不确定因 素仍然较 多 ，但当前的收 益率水平 不 必对后市过于 担
忧。前期的制 造业景气 度 高峰已过，房 地产投资 下 半年有望放缓 ，出口和 消 费不温不火 ，基本面
总体对债市有 利。另一 方 面，监管环境 依然是债 券 市场需要注意 的最大风 险 点，防控金 融风险推
进金融去杠杆 是很明确 的 监管目标。然 而，一行 三 会对协调监管 已达成共 识 ，就算具体 的政策路
径存在变数， 但节奏一 定 会更加温和有 序。李克 强 总理在最近的 经济形势 专 家和企业家 座谈会上
明确提出稳定 宏观政策 ， 稳定市场预期 ，稳定金 融 运行。在美元 仍处于加 息 通道和美联 储提前公
布了“缩表” 计划的形 势 下，稳定市场 预期和稳 定 金融运行的重 要性明显 提 升。在外汇 占款企稳
的背景下，央 行稳定金 融 市场的能力也 更加游刃 有 余，对 流动性 的管理也 更 加注重预期 管理。在
削峰填 谷的 操作 思路 下， 下半年 市场 流动 性环 境预 计好于 上半 年， 市场 资金 利率的 波幅 有望 缩 窄 。
证监会发布的 《流动性 管 理征求意见稿 》预计下 半 年能正式落地 ，其中对 货 币基金的流动 性
管理提出特别 规定。我 们 将对此提前做 好应对， 本 基金始终坚持 货币市场 基 金作为流动 性管理工
具的定位，保 持投资组 合 充裕的流动性 ，严格控 制 组合的剩余期 限和杠杆 。 具体操作上 ，投资策
略更加灵活， 合理配置 组 合的回购、同 业存款、 同 业存单、短融 和利率债 的 比例。在满 足组合流
动性和安全性 的前提下 ， 积极把握市场 波动带来 的 机会，为持有 人 带来更 好 的收益。同 时做好信
用风险 防范 ，对 债券 资质 进行严 格筛 选， 定期 排查 组合投 资债 券的 信用 风险 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核 无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 期初 应付 收 益 734,856.51 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期间累 计分 配收
益45,562,056.72 元， 其 中人民 币 26,544,829.46 元以红 利再 投资 方式 结转 入实收 基 金 ， 人 民币
1,594,797.87 元因 基金 赎 回而支 付给 投资 者， 其余 人民 币 18,157,285.90 元 为期末 应付 收益 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值 计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内 ， 本 基金 实施 利 润分配 的金 额 ：A 类为 6,535,933.62 元；B 类为 39,042,178.22 元。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,033,585,508.83 330,885,415.31
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,102,599,721.83 79,848,557.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,102,599,721.83 79,848,557.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 46,684,671.19 1,261,717.27
应收股 利 - -
应收申 购款 7,551,800.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,190,421,701.85 411,995,689.68
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 431,941,104.02 - 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 847,401.50 66,315.32
应付托 管费 251,081.94 19,649.01
应付销 售服 务费 190,840.83 62,427.23
应付交 易费 用 13,581.71 2,541.77
应交税 费 - -
应付利 息 47,357.96 -
应付利 润 18,157,285.90 734,856.51
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 213,274.14 259,300.00
负债合 计 451,661,928.00 1,145,089.84
所有者权益：
实收基 金 4,738,759,773.85 410,850,599.84
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,738,759,773.85 410,850,599.84
负债和 所有 者权 益总 计 5,190,421,701.85 411,995,689.68
注：1 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
4,738,759,773.85 份， 其 中，A 级份 额1,513,127,643.73 份，B 级份 额3,225,632,130.12 份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
一、收入 50,487,410.30 5,999,415.54
1.利息 收入
50,537,178.71 5,283,811.79
其中： 存款 利息 收入 46,837,653.08 2,040,481.77
债券利 息收 入 3,699,525.63 3,243,330.02
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -49,768.41 715,603.75
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -49,768.41 715,603.75
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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衍生工 具收 益
- -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减： 二、费用
4,925,353.58 1,203,711.84
1．管 理人 报酬 2,844,736.45 409,609.23
2．托 管费 842,884.82 121,365.77
3．销 售服 务费 575,454.65 397,741.59
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出 495,691.81 111,973.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 495,691.81 111,973.99
6．其 他费 用 166,585.85 163,021.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
45,562,056.72 4,795,703.70
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富理 财 60 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
410,850,599.84 - 410,850,599.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 45,562,056.72 45,562,056.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,327,909,174.01 - 4,327,909,174.01
其中：1.基 金申 购款 4,770,884,329.59 - 4,770,884,329.59
2. 基金 赎回 款 -442,975,155.58 - -442,975,155.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -45,562,056.72 -45,562,056.72 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,738,759,773.85 - 4,738,759,773.85
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
304,745,332.11 - 304,745,332.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 4,795,703.70 4,795,703.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-41,724,291.21 - -41,724,291.21
其中：1.基 金申 购款 146,895,483.60 - 146,895,483.60
2. 基金 赎回 款 -188,619,774.81 - -188,619,774.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -4,795,703.70 -4,795,703.70
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
263,021,040.90 - 263,021,040.90
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 理 财 60 天债 券型 证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) ，系 经中 国证 券 监督管 理委 员
会 （以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许可[2012]557 号文 《关 于核 准汇 添富 理财 60 天 债券 型证 券
投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理有 限公司（ 现 汇添富基金 管理股份
有限公 司） 向社 会公 开发 行募集 ，基 金合 同 于 2012 年 6 月 12 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为
16,058,360,378.00 份 基 金份额。本基金 为契约型 开放式，存续期 限不定。 本基金的基金管 理人
与注册 登记 机构 均为 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国 建设 银行股 份有 限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天 ） 的债券 、资 产支 持证
券、中期票据 、期限在 一 年以内（含一 年）的债 券 回购、期限在 一年以内 （ 含一年）的 中央银行
票据、短期融 资券及法 律 法规或中国证 监会允许 投 资 的其他固定 收益类金 融 工具。本基 金采用积
极管理 型的 投资 策略 ，原 则上将 投资 组合 的平 均剩 余期限 控制 在 180 天 以内 ，在控 制利 率风 险 、
尽量降低基金 净值波动 风 险并满足流动 性的前提 下 ，提高基金收 益。本 基 金 的业绩比较 基准为：
七天通 知存 款税 后利 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁 布的应 用指南、解释以及 其他相 关规定（以下合称 “ 企 业会 计 准 则 ” ）编制,
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修改的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露
内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计 与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 、 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖 股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融 商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.2 、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 、 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入， 债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司（ “ 建设银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本期 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,844,736.45 409,609.23
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
134,411.34 109,549.56
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金管理费
划付指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
842,884.82 121,365.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .08% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 。由基金管理 人向基金 托 管人发送基 金托管费
划付指 令， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若
遇法定 节假 日、 休息 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财60 天债 券
A
汇添富 理 财60 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
176,362.85 88,276.86 264,639.71
中国建 设银 行股 份有 限公
司
134,281.31 111.34 134,392.65
东方证 券股 份有 限公 司
4,852.87 19.18 4,872.05
合计 315,497.03 88,407.38 403,904.41
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理 财60 天债 券
A
汇添富 理 财60 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
94,756.37 - 94,756.37
中国建 设银 行股 份有 限公
司
161,681.44 267.02 161,948.46
东方证 券股 份有 限公 司
2,901.82 - 2,901.82
合计 259,339.63 267.02 259,606.65
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金各类基 金份额按 照 不同的费率计 提销售服 务 费，A 类基金 的基金销 售 服务费按前 一日基金
资产净 值 的0.30% 的 年费 率计提 ；B 类基 金的 基金 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.01% 的年
费率计 提。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下：
H=E×R ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
各类基金份额 的销售服 务 费在基金合同 生效后每 日 计提，按月支 付，由基 金 托管人于次 月首日起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性划往 基金注册 登 记清算账户。 由注册登 记 机构分别支 付给各销
售机构 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行股
份有限公司
3,585,508.83 5,452.55 1,230,916.11 5,929.30
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.3 期 末 债券 正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额431,941,104.02 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
120313 12 进出13 2017 年7 月7 日 100.13 400,000 40,052,938.70
111791884 17 杭州银
行 CD047
2017 年7 月3 日 99.39 372,000 36,973,407.05
111792132 17 广州农
村商业银
行 CD017
2017 年7 月3 日 99.32 67,000 6,654,326.44
111712119 17 北京银
行 CD119
2017 年7 月3 日 99.13 500,000 49,565,876.69
111710284 17 兴业银
行 CD284
2017 年7 月3 日 98.99 500,000 49,494,105.87
111709250 17 浦发银
行 CD250
2017 年7 月3 日 98.94 1,000,000 98,942,550.13
179907 17 贴现国
债07
2017 年7 月3 日 99.59 200,000 19,917,371.86
170204 17 国开04 2017 年7 月3 日 99.38 210,000 20,869,648.76
120240 12 国开40 2017 年7 月3 日 100.18 900,000 90,163,856.60
120233 12 国开33 2017 年7 月3 日 99.97 300,000 29,992,200.36
合计
4,449,000 442,626,282.46
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额.
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,102,599,721.83 21.24
其中： 债券 1,102,599,721.83 21.24
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- - 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,033,585,508.83 77.71
4 其他各项 资产 54,236,471.19 1.04
5 合计 5,190,421,701.85 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.63
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 431,941,104.02 9.12
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 172
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 无投 资组合 平均 剩余 期限 违规 超过 180 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
1 30 天 以内 0.71 9.12
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 21.49 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 70.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 13.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 108.39 9.12
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 19,917,371.86 0.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,911,870.24 4.64
其中： 政策 性金 融债 219,911,870.24 4.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 9,989,255.00 0.21
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 852,781,224.73 18.00
8 其他 - -
9 合计 1,102,599,721.83 23.27
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111717025 17 光 大银
行 CD025
1,000,000 99,436,612.82 2.10
2 111709204 17 浦 发银
行 CD204
1,000,000 99,298,410.00 2.10
3 111709250 17 浦 发银
行 CD250
1,000,000 98,942,550.13 2.09
4 111780386 17 贵 阳银
行 CD089
1,000,000 98,903,208.97 2.09
5 111780396 17 西 安银
行 CD021
1,000,000 98,903,208.97 2.09
6 120240 12 国开 40 900,000 90,163,856.60 1.90
7 120313 12 进出 13 500,000 50,066,173.38 1.06
8 111791884 17 杭 州银
行 CD047
500,000 49,695,439.58 1.05
9 170204 17 国开 04 500,000 49,689,639.90 1.05
10 111696621 16 盛 京银
行 CD117
500,000 49,642,089.27 1.05
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0715%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0046%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0190%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 正偏 离度 的绝 对值 达到 0.5% 情况 。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,684,671.19
4 应收申 购款 7,551,800.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 54,236,471.19
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
汇 10,920 138,564.80 10,257,980.98 0.68% 1,502,869,662.75 99.32% 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
添
富
理
财
60
天
债
券A
汇
添
富
理
财
60
天
债
券B
29 111,228,694.14 3,099,695,614.85 96.10% 125,936,515.27 3.90%
合
计
10,949 432,802.97 3,109,953,595.83 65.63% 1,628,806,178.02 34.37%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇添富 理财
60 天 债券A
14,193.78 0.0000%
汇添富 理财
60 天 债券B
- -
合计
14,193.78 0.0000%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 理 财60 天债
券A
0
汇添富 理 财60 天债
券B
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇添富 理 财60 天债
券A
0
汇添富 理 财60 天债 0 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
券B
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇添富 理 财 60 天
债券 A
汇添富 理 财 60 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 12 日） 基金
份额总 额
15,633,627,117.41 424,733,260.59
本报告 期期 初基 金份 额总 额 341,467,712.57 69,382,887.27
本报告 期基 金总 申购 份额 1,562,619,024.10 3,208,265,305.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 390,959,092.94 52,016,062.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,513,127,643.73 3,225,632,130.12
注：表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 本 报告 期， 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告期内，为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ，为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合
伙) 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
太平洋证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
太平洋证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资 总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 报告 期内 新 增3 家 证券公 司 的 5 个 交易 单元 ： 海 通证 券 （上 交所 单元 ） 、 川 财证 券 （上 交所
单元和 深交 所单 元） 、中 泰 证券（ 深交 所 单 元和 上交 所单元 ）
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 3
月 15 日至
2017 年 6
月 30 日
0.00 1,007,246,115.11 0.00 1,007,246,115.11 21.26%
2
2017 年 3
月 21 日至
2017 年 6
月 30 日
0.00 1,511,164,781.06 0.00 1,511,164,781.06 31.89%
3
2017 年 3
月 16 日至
2017 年 6
月 30 日
0.00 503,608,713.88 0.00 503,608,713.88 10.63%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人汇添富理财 60 天债 券 2017 年 半年度报告摘要
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大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时， 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ，基金 份 额持 有 人将 可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时， 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产
净值造成 较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8 月26 日
