天 治 核 心 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF )
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 天治基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2017 年8 月28 日 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 11
§4 管 理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 47
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 55
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 58
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 10 重大事件揭 示 ................................................................................................................................... 61
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 62
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 66 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 68
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 天治核 心成 长混 合型 证券 投资基 金(LOF )
基金简 称 天治核 心成 长混 合(LOF )
场内简 称 天治核 心
基金主 代码 163503
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF )
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 20 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,269,476,364.77 份
基金 合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年 7 月 30 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过将 部分 资产 投资 于品 质优良 、成 长潜 力高 于平 均
水平的 中小 型上 市公 司股 票,并 将部 分资 产用 于复 制
大型上 市公 司股 票指 数 ( 富时中 国A200 指数 ) 的 业 绩
表现, 在控 制相 对市 场风 险的前 提下 ,追 求中 长期 的
资本增 值。
投资策 略
本基金 以股 票品 种为 主要 投资标 的, 以 “ 核心 -卫 星”
策略作 为股 票投 资的 总体 策略。 “核 心- 卫星 ”策 略
是指将 股票 资产 分为 核心 组合和 卫星 组合 ,核 心组 合
通过跟 踪指 数进 行被 动投 资,控 制 投 资组 合相 对于 市
场的风 险; 卫星 组合 通过 优选股 票进 行主 动投 资, 追
求超越 市场 平均 水平 的收 益。本 基金 的核 心组 合用 于天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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跟踪大 型公 司股 票指 数 ( 富时中 国A200 指数 ) , 卫 星
组合用 于优 选中 小型 成长 公司股 票。
业绩比 较基 准 富时中 国A 全指 ×75 % + 富 时中国 国债 指数 ×25 % 。
风险收 益特 征
本基金 为具 有中 等风 险、 中高收 益的 股票 型基 金, 风
险收益 特征 介于 大盘 平衡 型基金 和小 盘成 长型 基金 之
间。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 赵正中 汤嵩彦
联系电 话 021-60371155 95559
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-098-4800 ( 免长 途通 话 费
用)、021-60374800
95559
传真 021-60374934 021-62701216
注册地 址
上海市 浦东 新区 莲振 路 298
号4 号楼 231 室
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 复兴 西 路159 号
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200031 200120
法定代 表人 吕文龙 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《证
券日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.chinanature.com.cn 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
北京西 城区 金融 大 街27 号 投资广 场
23 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -33,307,776.35
本期利 润 -18,391,558.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0143
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -80,234,741.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0632
期末基 金资 产净 值 570,348,335.02
期末基 金份 额净 值 0.4493
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 126.70%
注:1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 , 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期 公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②-④ 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 7.59% 0.85% 3.10% 0.48% 4.49% 0.37%
过去三 个月 -4.10% 1.22% -0.83% 0.55% -3.27% 0.67%
过去六 个 月 -3.29% 0.98% 0.65% 0.50% -3.94% 0.48%
过去一 年 -10.01% 1.02% 3.33% 0.55% -13.34% 0.47%
过去三 年 4.75% 2.04% 45.65% 1.36% -40.90% 0.68%
自基金 合同
生效起 至今
126.70% 1.70% 239.21% 1.40% -112.51% 0.30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 , 注 册资 本1.6 亿元 , 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为: 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元, 占注 册 资本 的 61.25% ;中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元, 占 注册资 本 的 38.75% 。 截 至2017 年 6 月 30 日,
本基金管理人 旗下共有 十 一只开放式基 金,除本 基 金外,另外十 只基金 —— 天治财富增长 证券投
资基金、天治 天得利货 币 市场基金、天 治稳健双 盈 债券型证券投 资基金、 天 治趋势精选 灵活配置
混合型证券投 资基金、 天 治可转债增强 债券型证 券 投资基金、天 治研究驱 动 灵活配置混 合型证券
投资基 金的 基金 合同 (转 型自 2011 年 12 月 28 日 生 效的天 治稳 定收 益债 券型 证券投 资基 金) 、天
治中国 制造2025 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 (转 型自 2008 年 5 月 8 日 生效 的天治 创新 先锋 混
合型证 券投 资基 金) 、 天 治 低碳经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 转型 自2005 年 1 月 12 日 生效
的天治品质优 选混合型 证 券投资基金) 、 天治新消 费 灵活配置混合 型证券投 资 基金(转型 自 2011
年8 月4 日 生效 的天 治成 长精选 混合 型证 券投 资基 金) 、 天 治鑫 利半 年定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金分别 于2004 年6 月29 日、2006 年7 月5 日 、2008 年11 月 5 日、2009 年7 月 15 日、2013 年
6 月 4 日、2015 年 6 月 9 日、2016 年 4 月 7 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 7 月 6 日、2016 年
12 月7 日 生效 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
许家涵
权益投
资部总
监、 公 司
投资副
总监、 本
基金基
2015 年6 月2 日 - 12 年
经济学 学士 ,具 有基 金从
业资格 。2005 年7 月至
2007 年9 月就 职于 吉林 省
信托有 限责 任公 司任 自营
资金部 职员 ,2007 年 9 月
至今就 职于 天治 基金 管理天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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金经理 有限公 司, 历任 交易 员、
交易部 总监 助理 、交 易部
副总监 、交 易部 总监 ,现
任权益 投资 部总 监、 公司
投资副 总监 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格按照 《 证券 投资 基金 法 》 和 其他 相关 法律 法 规 的 规定以 及 《天 治
核心成长混合 型证券投 资 基金(LOF) 基金合同》 、 《 天治核心成长 混合型证 券 投资基金(LOF )招
募说明 书 》 的 约定, 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 , 为 基金份 额持 有人 谋求
利益 。 本 基金 管理 人通 过 不断完 善法 人治 理结 构和 内部控 制制 度 , 加 强内 部 管理 , 规 范基 金运 作。
本报告 期内 ,基 金运 作合 法合规 ,没 有发 生损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制 度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ,并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内,本基金管理人 整体公平交易制度执行情 况良好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ,
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
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报告期 内, 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上 半 年 A 股 走势 ,市 场呈现 明显 的 “ 一九 行情 ”,市 场追 逐价 值板 块, 以白马 股为 代 表
的“上证 5 0” 一路 高歌 猛 进, 而 创业 板以 及次 新股 则出现 明显 调整 , 拖 累 A 股上半 年多 数股 票下
跌。 数 据显 示, 上 半年 上 涨个股 仅 991 只 , 而 下跌 个股高 达 2254 只, 占 到 A 股总数 约七 成, 分行
业来看,上半 年家用电 器 行业上涨 30.6% , 排名第 一,格力电器 、美的集 团 等大盘蓝筹创 历史新
高; 贵 州茅 台领 衔的 食品 饮料行 业涨 幅紧 随其 后, 以 23.36% 的涨 幅位 居第 二 。 而传 媒、 农林 牧渔、
纺织服装行业 跌幅居前 。 造成这种现象 的原因, 我 们认为是市场 的风险偏 好 发生了变 化 ,监管趋
严的态势使得 市场迅速 向 盈利主导回归 ,货币政 策 中性偏紧和监 管政策全 面 趋严使得流 动性趋势
性变差,过往 大幅推高 估 值的流动性因 素逆转, 使 得市场的避险 情绪始终 处 于较高的水 平,防御
性和低估值是 市场在当 前 流动性环境 下 的主动选 择 。因此,上半 年资金对 于 业绩增长确 定、估值
较低的 个股 青睐 有加 ,同 时由于 羊群 效应 ,使 得白 马股上 涨趋 势得 到强 化。 ”
宏观经 济方 面,2017 年 上 半年延 续 了 2016 年下 半 年以来 企稳 向好 的态 势, 多项宏 观经 济指
标都趋于改善 ,经济运 行 的微观基础进 一步增强 , 经济结构持续 优化,经 济 总体实现良 好开局。
一方面 , 经济 总量 指标 反 弹:2017 年第 一季 度名 义GDP 增 速上 升到11.8% , 达 到2012 年 上半 年以
来高点;供给 层面各产 业 平稳增长;总 需求层面 消 费平稳,投资 稳步回升 , 贸易恢复增 长;企业
盈利得到改善 ,市场主 体 信心回升;政 府财 政收 入 和基金收入增 速继续回 升 ;各类宏观 经济景气
指数和先行指 标稳中向 好 。另一方面, 经济结构 有 所优化。一是 产业结构 得 到优化,经 济正由工
业主导 向服 务业 主导 加快 转变,2017 年 第一 季度 第 三产业 对经 济增 长的 贡献 保持了 较高 的水 平;
二是需求结构 也实现了 优 化,最终消费 支出对增 长 的贡献进一步 上升,网 上 消费等新兴 业态 蓬勃
发展。
报告期内本基 金主要把 握 了军工、新能 源汽车、 非 银行业的投资 机会,并 积 极参与了供给 侧
改革、 雄安 、 一 路一 带等 主题投 资。 根据 本基 金产 品特点 ,A200 成份 股中 主 要侧重 投资 于大 蓝筹
标的相 关标 的, 一季 度布 局了金 融、 建 筑 、家 电等 大盘蓝 筹股 ,取 得较 好的 绝对收 益; 但 5 月份
在一带一路板 块上遭遇 重 创,阶段性回 撤较为明 显 ;六月份在底 部区域布 局 周期板块取 得了较大
的收益,下半 年风险偏 好 有望逐步转暖 ,我们继 续 看好蓝筹在产 业升级中 的 竞争力。我 们将深度
挖掘其 中的 个股 投资 机会 ,努力 在可 控的 风险 下为 持有者 赢取 最大 的收 益。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末 , 本 基金 份额 净 值为 0.4493 元 , 报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率为-3.29% , 业 绩比
较基准 收益 率 为0.65% , 低于同 期业 绩比 较基 准收 益率 3.94% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 宏观 经济 , 国 内方面 , 下 半年 中国 经济 仍处在 短周 期景 气高 点和 价格的 回落 阶段 ,
金融监 管严 格的 大方 向不 会转变 。但 在 3 季度 全球 需求尚 可的 条件 下, 出口 带动下 中国 经济 会 表
现出一定的趋 稳特征。 流 动性方面,预 计持续维 持 收紧态势,但 存在为对 冲 风险,阶段 性缓解的
可能。2017 年 中央 经济工 作会议 针对 货币 政策 的阐 述是 “ 稳健 中性 ”, 目前 来看由 于经 济形 势 好
于预期,我们 认为央行 改 变货币政策方 向的可能 性 较小,而且经 济数据越 好 ,持续收紧 的可能性
就越大 。
国际方面,下 半年全球 主 要经济体将继 续步入短 周 期复杂筑顶的 通道,综 合 考虑全球 的金 融
风险和政策取 向,可以 判 断本轮筑顶将 依然延续 相 对平滑的回落 态势,尤 其 是三季度全 球风险可
控。欧洲经济 相对于美 国 经济的滞后见 顶将继续 利 空美元;商品 市场在全 球 需求尚可和 美元弱势
的条件 下更 多的 表现 为震 荡上行 的行 情。
整体而 言我 们认 为对 下半 年 A 股 市场 的判 断不 宜悲 观,投 资需 要回 归价 值创 造本源 ,关 注 成
长与估 值的 匹配 性。
行业配置方面 :本轮金 融 强监管的最终 目的是让 金 融服务于实体 经济,引 导 资金脱虚向实 ,
因此就有了对 题材股、 概 念股的打压, 对并购重 组 的从严审核等 各项监管 措 施;同时随 着监管层
的引导 ,陆 港通 的开 通 和 A 股纳 入 MSCI 指数 ,海 外投资 者数 量的 逐步 增加 、擅长 长期 价值 挖掘
的机构 投资 者结 构进 一步 丰富, 都对 未来 的行 业配 置产生 积极 影响 。
基于利率易上 难下、未 来 市场缺乏系统 性行情的 判 断,我们认为 行业配置 需 要整体朝着更 为
均衡的 方向 发展 , 大 市值 、 高 ROE 龙 头公 司将 继续 受益; 顺产 业大 势、 抓政 策红利 , 配 置业 绩确
定,对流动性 改善敏感 的 成长板块;同 时纳入供 给 侧改革发力以 及产业集 中 度提升带来 的业绩高
增长的部分周 期行业。 重 点关注:非银 、有色、 钢 铁、白酒、家 电、汽车 通 信等行业板 块;主题
投资方 面, 关注 国企 改革 、一带 一路 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责,根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定,制 定了内部 控 制措施,对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规,有效维 护投资人 的 利益,本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简
称" 估 值委 员会" ) , 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、产 品创新及 量 化投资部总监 等,所有 相 关成 员均具 有丰富的
证券基 金行业 从业经验 。 公司估值委员 会对于权 益 投资部、固定 收益部及 产 品创新及量 化投资部
提交的估值模 型和估值 结 果进行论证审 核,并签 署 最终意见。基 金经理会 参 与估值,与 产品创新
及量化投资部 一同根据 估 值模型、估值 程序计算 提 供相关投资品 种的公允 价 值以进行估 值处理,
将估值 结果 提交 公司 估值 委员会 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委 员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 末本 基金 可供 分配 利润为 负数 ,根 据相 关法 规和基 金合 同的 约定 ,不 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 少 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 的情形 。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年度, 基金托 管人在天治核 心成长混合 型证券投资基 金(LOF)的 托管过程中 ,
严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ,尽职尽责 地履行了
托管人 应尽 的义 务, 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年度, 天治基 金管理有限公 司在天治核 心成长混合型 证券投资基 金(LOF)投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
报告期 内未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2017 年上 半年 度, 由 天治 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 天治核 心成 长 混
合型证 券投 资基 金 (LOF ) 的半年 度报 告中 财务 指标 、 净值 表现、 收益 分配 情 况、 财 务会 计报 告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 天治 核心 成长 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 9,150,533.83 1,276,469.47
结算备 付金
34,286,071.93 65,606,395.76
存出保 证金
746,842.66 936,049.69
交易性 金融 资产 6.4.7.2 476,800,439.95 489,534,026.65
其中: 股票 投资
476,800,439.95 489,534,026.65
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 30,000,165.00
应收证 券清 算款
59,078,508.83 65,039,333.24
应收利 息 6.4.7.5 15,456.75 24,113.99
应收股 利
- -
应收申 购款
9,081.88 25,498.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
580,086,935.83 652,442,052.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
455,050.31 147,672.20
应付管 理人 报酬
544,771.10 669,377.16
应付托 管费
113,493.99 139,453.56
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 8,324,376.69 10,082,848.48
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 300,908.72 547,577.44
负债合 计
9,738,600.81 11,586,928.84
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 650,583,076.68 706,959,459.43
未分配 利润 6.4.7.10 -80,234,741.66 -66,104,335.95
所有者 权益 合计
570,348,335.02 640,855,123.48
负债和 所有 者权 益总 计
580,086,935.83 652,442,052.32
注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.4493 元 ,基 金份 额总额 1,269,476,364.77
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 天治 核心 成长 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-7,056,951.73 -223,607,791.02
1.利息 收入
553,525.44 1,543,367.44
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 536,620.22 1,447,265.09
债券利 息收 入
276.08 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,629.14 96,102.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-22,587,121.63 -235,471,449.24
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,932,695.16 -238,530,676.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 97,375.12 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 4,248,198.41 3,059,227.41
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
14,916,218.11 9,633,417.15
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 60,426.35 686,873.63
减: 二、费用
11,334,606.51 23,141,762.67
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,522,049.48 4,721,819.92
2.托 管费 6.4.10.2.2 733,760.32 983,712.49
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 6,831,222.02 17,127,542.18
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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6.其 他费 用 6.4.7.20 247,574.69 308,688.08
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-18,391,558.24 -246,749,553.69
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-18,391,558.24 -246,749,553.69
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 天治 核心 成长 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
706,959,459.43 -66,104,335.95 640,855,123.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -18,391,558.24 -18,391,558.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-56,376,382.75 4,261,152.53 -52,115,230.22
其中:1.基 金申 购款 13,002,829.85 -1,594,426.55 11,408,403.30
2. 基金 赎回 款 -69,379,212.60 5,855,579.08 -63,523,633.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
650,583,076.68 -80,234,741.66 570,348,335.02
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
584,275,846.57 453,975,863.77 1,038,251,710.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -246,749,553.69 -246,749,553.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
124,829,580.29 224,568,292.43 349,397,872.72
其中:1.基 金申 购款 670,239,075.61 238,779,180.54 909,018,256.15
2. 基金 赎回 款 -545,409,495.32 -14,210,888.11 -559,620,383.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -449,978,239.97 -449,978,239.97
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
709,105,426.86 -18,183,637.46 690,921,789.40
注:报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 徐克 磊______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____ 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
天治核 心成 长混 合型 证券 投资基 金 (LOF )( 以下 简 称 “本 基金 ”) , 系 经中 国 证券监 督管 理委
员会(以下简 称 “中国证 监会 ” )证监 基金字[2005]134 号文 《关于同 意天治 核心成长股票 型证
券投资基金募 集的批复 》 的核准,由天 治基金管 理 有限公司作为 管理人向 社 会公开发行 募集,基
金合同 于2006 年1 月20 日正式 生效 , 首 次设 立募 集规模 为313,493,538.86 份基金 份额 。 本 基金
为契约型上市 开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为天 治基金管 理 有限公司, 注册登记
机构为 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司, 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 公开发行 上 市的各类股票 、
债券以及中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 。本基金以股 票品种为 主 要投资标的 ,以“核
心-卫 星 ” 策 略作 为股 票 投资的 总体 策略 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为 : 富 时 中国A 全指 ×75 %+富
时中国 国债 指数 ×25 % 。
2007 年 10 月 15 日 (拆 分 日) , 本基 金管 理人 天治 基 金管理 有限 公司 对本 基金 进行了 基金 份
额拆分 。拆 分后 基金 份额 面值为 人民 币0.5125 元。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净 值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2016 年 年度 报告 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
-
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让,
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金
融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开
放式证券投资 基金)管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政 策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理
人未分 别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴 纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定,
自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 25 页 共 66 页
4.个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税;
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 9,150,533.83
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 9,150,533.83
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 26 页 共 66 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 467,164,987.72 476,800,439.95 9,635,452.23
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 467,164,987.72 476,800,439.95 9,635,452.23
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:无
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,813.25 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 27 页 共 66 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 13,341.01
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 302.49
合计 15,456.75
6.4.7.6 其 他资 产
注:无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 8,324,376.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 8,324,376.69
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 454.32
其他 67,387.94
预提费 用 233,066.46 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 28 页 共 66 页
合计 300,908.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,379,484,993.00 706,959,459.43
本期申 购 25,372,257.48 13,002,829.85
本期赎 回( 以"-" 号填列) -135,380,885.71 -69,379,212.60
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,269,476,364.77 650,583,076.68
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 282,126,222.58 -348,230,558.53 -66,104,335.95
本期利 润 -33,307,776.35 14,916,218.11 -18,391,558.24
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-22,212,450.81 26,473,603.34 4,261,152.53
其中: 基金 申购 款 5,033,203.80 -6,627,630.35 -1,594,426.55
基金赎 回款 -27,245,654.61 33,101,233.69 5,855,579.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 226,605,995.42 -306,840,737.08 -80,234,741.66
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 29 页 共 66 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 75,783.05
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 453,694.92
其他 7,142.25
合计 536,620.22
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,259,179,844.78
减:卖 出股 票成 本总 额 2,286,112,539.94
买卖股 票差 价收 入 -26,932,695.16
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到 期 兑付 )差 价收 入
97,375.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 97,375.12
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交
总额
3,176,651.20
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
3,079,000.00
减:应 收利 息总 额 276.08
买卖债 券差 价收 入 97,375.12
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益--赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益--申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益-- 买卖 贵金 属差 价收入 。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 31 页 共 66 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益-- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注:本 基金 本报 告及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益--申 购差 价收 入。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--买 卖权 证差 价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位: 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--其 他投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,248,198.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 4,248,198.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 14,916,218.11 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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—— 股 票投 资 14,916,218.11
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 14,916,218.11
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 60,426.35
合计 60,426.35
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,831,222.02
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,831,222.02
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目 本期 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 33 页 共 66 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 198,354.28
其他 200.00
账户维 护费 13,500.00
银行汇 划费 用 808.23
合计 247,574.69
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变 化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 股票 交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,522,049.48 4,721,819.92
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
658,298.49 831,422.99
注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 35 页 共 66 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
733,760.32 983,712.49
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 假等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注:无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2006 年
1 月 20 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 31,904,644.10 23,089,989.01
期间申 购/ 买 入总 份 额 - 8,814,655.09 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 36 页 共 66 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 31,904,644.10 31,904,644.10
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.51% 2.31%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股
份有限 公司
9,150,533.83 75,783.05 10,385,262.72 68,035.13
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人交 通银行股 份 有限公司保管 ,按银行 同 业利率计息 。另外,
本基金用于证 券交易结 算 的资金通过“ 交通银行 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存 于中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ,按银 行同 业利 率计 息。 于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余额 在资 产负 债 表
中的“ 结算 备付 金 ” 科目 中单独 列 示(2016 年6 月30 日: 同) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 37 页 共 66 页
6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月 23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601989
中
国
重
工
2017
年 5
月31
日
重
大
事
项
6.21 - - 900,000 6,705,560.81 5,589,000.00 - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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停
牌
600643
爱
建
集
团
2017
年 4
月17
日
重
大
事
项
停
牌
14.98
2017
年8
月2
日
16.48 315,600 4,302,212.12 4,727,688.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程 ,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 内 部控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 39 页 共 66 页
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家 公 司发
行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金所持 大部 分证 券在 证券 交易所 上市 , 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ,
因此, 除在 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 外, 其余 均能
及时变现。此 外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求, 其上限一
般不超过基金 持有的债 券 资产的公允价 值。本基 金 管理人每日预 测本基金 的 流动性需求 ,并同时
通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动性 比例 要求 ,对 流动性 指标 进行 持续 的监 测和分 析。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注:无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息,因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及存 出保 证金等 。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 40 页 共 66 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,150,533.83 - - - - - 9,150,533.83
结算备 付金 34,286,071.93 - - - - - 34,286,071.93
存出保 证金 746,842.66 - - - - - 746,842.66
交易性 金融 资产 - - - - - 476,800,439.95 476,800,439.95
应收证 券清 算款 - - - - - 59,078,508.83 59,078,508.83
应收利 息 - - - - - 15,456.75 15,456.75
应收申 购款 - - - - - 9,081.88 9,081.88
资产总 计 44,183,448.42 - - - - 535,903,487.41 580,086,935.83
负债
应付赎 回款 - - - - - 455,050.31 455,050.31
应付管 理人 报酬 - - - - - 544,771.10 544,771.10
应付托 管费 - - - - - 113,493.99 113,493.99
应付交 易费 用 - - - - - 8,324,376.69 8,324,376.69
其他负 债 - - - - - 300,908.72 300,908.72
负债总 计 - - - - - 9,738,600.81 9,738,600.81
利率敏 感度 缺口 44,183,448.42 - - - - 526,164,886.60 570,348,335.02
上年度 末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,276,469.47 - - - - - 1,276,469.47
结算备 付金 65,606,395.76 - - - - - 65,606,395.76
存出保 证金 936,049.69 - - - - - 936,049.69
交易性 金融 资产 - - - - - 489,534,026.65 489,534,026.65
买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 - - - - - 30,000,165.00 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 41 页 共 66 页
应收证 券清 算款 - - - - - 65,039,333.24 65,039,333.24
应收利 息 - - - - - 24,113.99 24,113.99
应收申 购款 - - - - - 25,498.52 25,498.52
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 97,819,079.92 - - - - 554,622,972.40 652,442,052.32
负债
应付赎 回款 - - - - - 147,672.20 147,672.20
应付管 理人 报酬 - - - - - 669,377.16 669,377.16
应付托 管费 - - - - - 139,453.56 139,453.56
应付交 易费 用 - - - - - 10,082,848.48 10,082,848.48
其他负 债 - - - - - 547,577.44 547,577.44
负债总 计 - - - - - 11,586,928.84 11,586,928.84
利率敏 感度 缺口 97,819,079.92 - - - - 543,036,043.56 640,855,123.48
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本基金本 期末和上 年 度末均未持有 债券,且 持 有的银行存款 均为活期 存 款,因此市 场利率变
动对本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险,
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所 持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 42 页 共 66 页
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 476,800,439.95 83.60 489,534,026.65 76.39
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 476,800,439.95 83.60 489,534,026.65 76.39
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 其他变 量不 变 , 只 有业 绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发生 合理 、 可能 的 变动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2017 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2016 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准变 动+5% 43,557,812.87 43,760,380.08
业绩比 较基 准变 动-5% -43,557,812.87 -43,760,380.08
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注:无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 43 页 共 66 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 476,800,439.95 82.19
其中: 股票 476,800,439.95 82.19
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵 金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,436,605.76 7.49
7 其他各 项资 产 59,849,890.12 10.32
8 合计 580,086,935.83 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 17,724,233.79 3.11
C
制造业 212,929,929.31 37.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 - - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 44 页 共 66 页
应业
E
建筑业 141,114,491.67 24.74
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 448,000.00 0.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,615,320.00 1.51
J
金融业 95,592,065.18 16.76
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 376,400.00 0.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 476,800,439.95 83.60
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:无
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601800 中国交 建 2,759,945 43,855,526.05 7.69
2 600068 葛洲坝 3,351,813 37,674,378.12 6.61 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 45 页 共 66 页
3 002241 歌尔股 份 1,500,000 28,920,000.00 5.07
4 000063 中兴通 讯 1,190,998 28,274,292.52 4.96
5 600507 方大特 钢 2,216,537 18,907,060.61 3.32
6 600820 隧道股 份 1,829,900 18,481,990.00 3.24
7 600038 中直股 份 390,901 17,891,538.77 3.14
8 601398 工商银 行 3,370,000 17,692,500.00 3.10
9 600019 宝钢股 份 2,570,000 17,244,700.00 3.02
10 601211 国泰君 安 828,000 16,982,280.00 2.98
11 600030 中信证 券 979,951 16,678,766.02 2.92
12 601669 中国电 建 2,100,000 16,632,000.00 2.92
13 000983 西山煤 电 1,830,000 16,049,100.00 2.81
14 002110 三钢闽 光 1,249,927 16,024,064.14 2.81
15 600109 国金证 券 1,180,000 13,829,600.00 2.42
16 600782 新钢股 份 3,349,921 12,227,211.65 2.14
17 000065 北方国 际 503,625 11,976,202.50 2.10
18 600967 内蒙一 机 860,000 11,721,800.00 2.06
19 000959 首钢股 份 1,619,902 11,323,114.98 1.99
20 601169 北京银 行 1,200,000 11,004,000.00 1.93
21 002456 欧菲光 500,000 9,085,000.00 1.59
22 000728 国元证 券 624,978 7,637,231.16 1.34
23 601288 农业银 行 2,000,000 7,040,000.00 1.23
24 000060 中金岭 南 599,969 6,719,652.80 1.18
25 600482 中国动 力 255,939 6,472,697.31 1.13
26 000928 中钢国 际 655,084 6,197,094.64 1.09
27 002544 杰赛科 技 261,900 5,971,320.00 1.05
28 000333 美的集 团 137,700 5,926,608.00 1.04
29 601600 中国铝 业 1,300,000 5,876,000.00 1.03
30 600562 国睿科 技 209,960 5,782,298.40 1.01 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 46 页 共 66 页
31 601989 中国重 工 900,000 5,589,000.00 0.98
32 600643 爱建集 团 315,600 4,727,688.00 0.83
33 300310 宜通世 纪 200,000 2,644,000.00 0.46
34 601390 中国中 铁 300,000 2,601,000.00 0.46
35 601186 中国铁 建 205,212 2,468,700.36 0.43
36 600685 中船防 务 90,000 2,464,200.00 0.43
37 600547 山东黄 金 57,903 1,675,133.79 0.29
38 600089 特变电 工 68,314 705,683.62 0.12
39 601117 中国化 学 90,000 629,100.00 0.11
40 002179 中航光 电 19,919 621,273.61 0.11
41 601611 中国核 建 50,000 598,500.00 0.10
42 600703 三安光 电 27,000 531,900.00 0.09
43 600150 中国船 舶 20,100 459,687.00 0.08
44 600125 铁龙物 流 50,000 448,000.00 0.08
45 002573 清新环 境 20,000 376,400.00 0.07
46 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
47 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
48 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
49 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
50 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
51 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
52 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 47 页 共 66 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601688 华泰证 券 103,566,376.19 16.16
2 600109 国 金证 券 72,251,320.65 11.27
3 600068 葛洲坝 51,509,909.06 8.04
4 002241 歌尔股 份 48,611,018.59 7.59
5 000728 国元证 券 48,537,555.07 7.57
6 600820 隧道股 份 46,629,938.31 7.28
7 000928 中钢国 际 44,506,112.40 6.94
8 601669 中国电 建 44,341,839.00 6.92
9 000065 北方国 际 42,426,023.94 6.62
10 601117 中国化 学 40,452,399.00 6.31
11 601186 中国铁 建 39,309,588.30 6.13
12 603993 洛阳钼 业 38,966,314.08 6.08
13 002456 欧菲光 38,352,244.37 5.98
14 601800 中国交 建 37,738,140.59 5.89
15 000333 美的集 团 34,498,813.15 5.38
16 601600 中国铝 业 33,702,335.00 5.26
17 603609 禾丰牧 业 31,812,409.58 4.96
18 600089 特变电 工 31,358,242.18 4.89
19 600482 中国动 力 30,040,222.91 4.69
20 600967 内蒙一 机 29,796,571.85 4.65
21 000063 中兴通 讯 29,104,093.40 4.54
22 600643 爱建集 团 27,261,861.35 4.25
23 600038 中直股 份 25,390,411.92 3.96
24 600871 石化油 服 24,974,658.00 3.90
25 601398 工商银 行 23,395,296.00 3.65
26 600019 宝钢股 份 22,530,003.50 3.52 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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27 601939 建设银 行 22,441,460.00 3.50
28 600125 铁龙物 流 22,247,515.07 3.47
29 000060 中金岭 南 21,933,628.16 3.42
30 600507 方大特 钢 21,930,465.55 3.42
31 601333 广深铁 路 21,678,422.86 3.38
32 000018 神州长 城 20,606,595.20 3.22
33 002573 清新环 境 19,235,097.00 3.00
34 600188 兖州煤 业 19,039,955.44 2.97
35 600782 新钢股 份 18,696,077.18 2.92
36 601668 中国建 筑 18,483,009.24 2.88
37 600362 江西铜 业 18,475,770.00 2.88
38 600685 中船防 务 18,284,718.44 2.85
39 601766 中国中 车 17,991,852.00 2.81
40 300310 宜通世 纪 17,962,633.97 2.80
41 600150 中国船 舶 17,727,228.67 2.77
42 601611 中国核 建 17,575,000.00 2.74
43 000776 广发证 券 17,337,997.66 2.71
44 000826 启迪桑 德 17,300,627.53 2.70
45 600028 中国石 化 17,263,726.00 2.69
46 000983 西山煤 电 17,246,689.97 2.69
47 000401 冀东水 泥 16,982,472.88 2.65
48 600115 东方航 空 16,938,637.00 2.64
49 601211 国泰君 安 16,523,598.65 2.58
50 600030 中信证 券 16,310,518.46 2.55
51 002110 三钢闽 光 16,230,108.65 2.53
52 601288 农业银 行 15,964,000.00 2.49
53 601899 紫金矿 业 15,728,716.00 2.45
54 002027 分众传 媒 15,667,791.00 2.44 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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55 601888 中国国 旅 15,368,033.30 2.40
56 000157 中联重 科 14,991,547.88 2.34
57 000878 云南铜 业 14,741,034.44 2.30
58 000786 北新建 材 13,763,939.68 2.15
59 601989 中国重 工 13,697,377.79 2.14
60 600887 伊利股 份 13,433,190.00 2.10
61 600893 航发动 力 13,397,990.89 2.09
62 601118 海南橡 胶 13,306,256.51 2.08
63 002500 山西证 券 13,090,794.28 2.04
64 600562 国睿科 技 12,922,707.80 2.02
65 300136 信维通 信 12,905,304.49 2.01
注:表 中“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601688 华泰证 券 138,835,597.68 21.66
2 600820 隧道股 份 59,493,649.09 9.28
3 600109 国金证 券 53,966,052.76 8.42
4 000728 国元证 券 44,535,382.52 6.95
5 601186 中国铁 建 43,354,875.66 6.77
6 603993 洛阳钼 业 41,326,249.00 6.45
7 000928 中钢国 际 39,978,059.64 6.24
8 600482 中国动 力 38,019,415.85 5.93
9 000776 广发证 券 37,001,464.61 5.77
10 002051 中工国 际 35,961,124.13 5.61
11 601669 中国电 建 35,132,863.35 5.48 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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12 000333 美的集 团 32,610,596.26 5.09
13 002456 欧菲光 32,551,750.16 5.08
14 603609 禾丰牧 业 32,363,933.89 5.05
15 601117 中国化 学 31,879,585.00 4.97
16 002434 万里扬 31,642,972.44 4.94
17 002241 歌尔股 份 31,516,392.86 4.92
18 600547 山东黄 金 28,988,987.00 4.52
19 600489 中金黄 金 28,723,242.22 4.48
20 601989 中国重 工 28,350,187.00 4.42
21 600089 特变电 工 28,313,884.85 4.42
22 601766 中国中 车 28,073,823.31 4.38
23 601600 中国铝 业 27,525,839.00 4.30
24 000065 北方国 际 27,384,405.75 4.27
25 601118 海南橡 胶 27,007,613.16 4.21
26 002041 登海种 业 25,715,108.79 4.01
27 000998 隆平高 科 25,060,883.13 3.91
28 600871 石化油 服 23,874,552.00 3.73
29 601668 中国建 筑 23,556,527.82 3.68
30 600643 爱建集 团 23,311,761.00 3.64
31 601939 建设银 行 23,279,835.00 3.63
32 601899 紫金矿 业 22,958,469.00 3.58
33 002501 利源精 制 22,481,876.48 3.51
34 600999 招商证 券 21,576,564.50 3.37
35 000401 冀东水 泥 21,454,677.42 3.35
36 601333 广深铁 路 21,281,468.50 3.32
37 000018 神州长 城 20,801,085.24 3.25
38 600028 中国石 化 20,779,868.28 3.24
39 000930 中粮生 化 20,646,302.99 3.22 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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40 600887 伊利股 份 20,589,544.68 3.21
41 600188 兖州煤 业 19,882,382.99 3.10
42 600362 江西铜 业 19,255,112.40 3.00
43 600125 铁龙物 流 19,099,964.96 2.98
44 600737 中粮糖 业 19,035,104.11 2.97
45 600598 北大荒 18,871,071.47 2.94
46 002573 清新环 境 17,291,685.00 2.70
47 600967 内蒙一 机 17,080,039.73 2.67
48 000786 北新建 材 17,071,160.75 2.66
49 000826 启迪桑 德 16,778,757.40 2.62
50 000060 中金岭 南 16,756,542.86 2.61
51 600115 东方航 空 16,749,986.00 2.61
52 600685 中船防 务 15,770,470.56 2.46
53 002027 分众传 媒 15,632,412.85 2.44
54 000878 云南铜 业 15,074,100.00 2.35
55 600150 中国船 舶 14,900,592.06 2.33
56 300310 宜通世 纪 14,832,223.35 2.31
57 601888 中国国 旅 14,589,838.80 2.28
58 600893 航发动 力 14,534,722.60 2.27
59 000157 中联重 科 14,506,029.00 2.26
60 601800 中国交 建 14,281,156.21 2.23
61 600068 葛洲坝 13,807,258.00 2.15
62 300136 信维通 信 13,048,655.82 2.04
63 002500 山西证 券 12,909,602.27 2.01
注:表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 52 页 共 66 页
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,258,462,735.13
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,259,179,844.78
注: 表 中 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填
列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 746,842.66
2 应收证 券清 算款 59,078,508.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,456.75
5 应收申 购款 9,081.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,849,890.12 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 54 页 共 66 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
59,767 21,240.42 34,013,566.55 2.68% 1,235,462,798.22 97.32%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例
1 天治基 金管 理有 限公 司 31,904,644.10 2.51%
2 吴忠孝 4,564,427.73 0.36%
3 吴守壹 2,870,786.02 0.23%
4 白庆荣 2,794,057.32 0.22%
5 陈瑞荣 2,631,700.00 0.21%
6 刘志斌 2,461,578.50 0.19%
7 傅焕女 2,273,582.49 0.18%
8 王明瑞 2,226,022.00 0.18%
9 林少佳 2,224,125.25 0.18%
10 黄素芝 1,980,740.27 0.16%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 31,904,644.10 2.51% 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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持有本 基金
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 1 月 20 日 ) 基金 份额 总额 313,493,538.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,379,484,993.00
本报告 期基 金总 申购 份额 25,372,257.48
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 135,380,885.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,269,476,364.77
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内, 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 4 月 17 日 公告 , 经工商 行政 管理 部门 核准 ,天治 基金 管理 有限 公司 法定代 表人 变 更
为吕文 龙先 生。
经2017 年4 月28 日 天治 基金管 理有 限公 司第 五届 董事会 第十 四次 会议 审议 通过, 免 去 闫 译
文女士 公司 副总 经理 职务 。 上 述事 项已 按有 关规 定 报中国 证券 投资 基金 业协 会、 中国 证券 监督 管
理委员 会上 海监 管局 备案 。
经2017 年6 月30 日 天治 基金管 理有 限公 司第 五届 董事会 第十 五次 会议 审议 通过, 免 去 常 永
涛先生 公司 总经 理职 务 , 并决定 由公 司董 事长 吕文 龙先生 代为 履行 总经 理职 务, 代为 履行 总经 理
职务的 期限 不超 过 90 日 。公司 已按 有关 规定 向中 国证 券 监督 管理 委员 会上 海监管 局和 中国 证 券
投资基 金业 协会 报告 。
报告期 内, 本基 金基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内, 无涉 及本 基金 管理 人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内, 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内, 未改 聘会 计师 事务所 。
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 , 基 金管 理人 、 基金托 管人 的托 管业 务部 门及其 相关 高级 管理 人员 未受到 任何 稽 查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该 券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 598,720,917.51 13.26% 555,183.48 13.31% -
齐鲁证 券 2 590,571,824.14 13.08% 549,998.31 13.18% -
国金证 券 1 426,393,832.12 9.44% 397,101.81 9.52% -
光大证 券 2 386,658,585.99 8.56% 355,863.81 8.53% -
天风证 券 2 366,271,003.86 8.11% 339,302.47 8.13% -
华创证 券 1 358,959,205.75 7.95% 327,119.42 7.84% -
东北证 券 1 334,411,422.06 7.41% 304,749.40 7.31% -
兴业证 券 1 245,790,048.44 5.44% 228,905.17 5.49% -
海通证 券 1 209,908,436.38 4.65% 195,489.22 4.69% -
川财证 券 2 170,768,365.97 3.78% 158,274.34 3.79% -
东兴证 券 1 131,389,973.24 2.91% 119,735.08 2.87% -
国泰君 安 1 118,361,011.49 2.62% 110,229.26 2.64% -
方正证 券 1 114,881,336.84 2.54% 104,691.31 2.51% -
西南证 券 1 113,900,833.29 2.52% 103,798.33 2.49% -
国信证 券 1 107,426,793.44 2.38% 97,898.24 2.35% -
招商证 券 1 63,230,570.29 1.40% 58,887.64 1.41% -
广发证 券 1 61,125,614.67 1.35% 56,926.03 1.36% - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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民生证 券 1 44,252,894.86 0.98% 41,212.82 0.99% -
申银万 国 1 41,434,371.95 0.92% 38,588.12 0.93% -
东方证 券 1 30,275,281.00 0.67% 27,589.80 0.66% -
爱建证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中 原 证 券
(退)
1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华泰联 合 2 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - -
中 银 国 际
(退)
1 - - - - -
厦 门证券
(退)
1 - - - - -
华 宝 证 券
(退)
1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华金证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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新时代证券
(原名 远东
1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中投证 券 ( 原
中国建 银
1 - - - - -
注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 经营 行为 规范 ,近 一 年内无 重大 违规 行为 ;
(2 ) 公司 财务 状况 良好 ;
(3 ) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ;
(4 ) 有 较强 的研 究能 力, 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告;
(5 ) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元,并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、报 告期 内本 基金 新增 民 生证券 、国 海证 券 各1 个 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 3,088,970.00 97.24% - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
光大证 券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
天风证 券 - - - - - - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 62 页 共 66 页
华创证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
广发证 券 87,681.20 2.76% - - - -
民生证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
中原证券
(退)
- - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - - 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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国融证 券 - - - - - -
中银国际
(退)
- - - - - -
厦门证券
(退)
- - - - - -
华宝证券
(退)
- - - - - -
金元证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华金证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
新 时 代 证 券
(原名 远东
- - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中投证 券 (原
中国建 银
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
天治基 金管 理有 限公 司 2016 年
12 月 31 日 基金 净值 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 1 月 3 日
2
天治基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持中 鼎股 份股 票估值
方法的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 1 月 17 日
3
天治核 心成 长混 合型 证券 投资基
金(LOF )2016 年第4 季 度报告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 1 月 20 日
4 天治基 金管 理有 限公 司旗 下开放 上证报 、 中 证报、 证 2017 年 2 月 23 日 天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
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式基金 参加 交通 银行 手机 银行基
金申购 及定 期定 额投 资手 续费率
优惠活 动的 公告
券时报 、证 券日 报
5
天治核 心成 长混 合型 证券 投资基
金(LOF ) 更新 的招 募说 明 书摘要
(2017 年第1 次 更新)
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 3 月 3 日
6
天治基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 宜信 普泽费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 3 月 10 日
7
天治核 心成 长混 合型 证券 投资基
金(LOF )2016 年年 度报 告摘要
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 3 月 30 日
8
天治基 金管 理有 限公 司关 于公司
法定代 表人 变更 的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 4 月 17 日
9
天治核 心成 长混 合型 证券 投资基
金(LOF )2017 年第1 季 度报告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 4 月 21 日
10
天治基 金管 理有 限公 司旗 下开放
式基金 参加 交通 银行 手机 银行基
金申购 及定 期定 额投 资手 续费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 4 月 24 日
11
天治基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员变 更公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 5 月 2 日
12
天治基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 泰证 券网 上交易
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 5 月 19 日
13
天治基 金管 理有 限公 司关 于调整
旗下基 金所 持欧 菲光 股票 估值方
法的公 告
上证报 、 中 证报、 证
券时报 、证 券日 报
2017 年 6 月 8 日
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无
天治核心成长混合(LOF )2017 年半年度报告
第 66 页 共 66 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准天 治核 心成长 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件
2. 《天 治核 心成 长混 合型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》
3. 《天 治核 心成 长混 合型 证券投 资基 金(LOF )招 募 说明书》
4. 《天 治核 心成 长混 合型 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程
6. 报告 期内 天治 核心 成长 混合型 证券 投资 基金 (LOF )公告 的各 项原 稿
12.2 存 放地 点
上海市 复兴 西 路159 号
12.3 查 阅方 式
1. 书面 查询 : 查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30,13:00-17:00 。 投 资者 可在 营业 时 间免费 查阅 ,
也可按 工本 费购 买复 印件 。
2. 网站 查询 :www.chinanature.com.cn
天 治基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 28 日