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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2017年半年度报告摘要

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 42 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 基金主 代码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月16 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 14,138,468,529.16 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 下属分 级基 金场 内简 称: - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000366 000980 511980 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 242,970,734.77 份 13,854,198,329.59 份 41,299,464.80 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略, 力求在 满足 安全 性、 流 动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 李鹏 郭明 联系电 话 021-28932888 010-66105799 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 42 页





2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大楼21 楼 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司


汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 42 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额; 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动损 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、本 基金 A 类、B 类 份额 的收益 分配 按月 结转 份额 ;E 类份 额以 每百 份基 金 为基金 ,每 日计 算收 益并分 配, 计入 投资 人收 益账户 。 4、自 2015 年10 月 16 日 起,汇 添富 添富 通货 币市 场基金 增设 E 类份 额类 别 ,本报 告期 的相 关数 据和指 标按 实际 存续 期计 算。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 汇添富 添富 通货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3092% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2804% 0.0005% 基金级 别 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币B 汇添富 添富 通货 币 E 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 4,074,008.12 262,790,731.89 86,919,826.71 本期利 润 4,074,008.12 262,790,731.89 86,919,826.71 本期净 值收 益率 1.5797% 1.7008% 1.5788% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 242,970,734.77 13,854,198,329.59 4,129,946,479.72 期末基 金份 额净 值 1 1 100 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 42 页


过去三 个月 0.8703% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7830% 0.0008% 过去六 个月 1.5797% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.4061% 0.0011% 过去一 年 2.8279% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 2.4781% 0.0013% 自基金 合同 生效日 起至 今 7.0423% 0.0017% 0.8615% 0.0000% 6.1808% 0.0017% 汇添富 添富 通货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3290% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3002% 0.0005% 过去三 个月 0.9307% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.8434% 0.0008% 过去六 个月 1.7008% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.5272% 0.0011% 过去一 年 3.0723% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 2.7225% 0.0013% 自基金 合同 生效日 起至 今 7.6433% 0.0017% 0.8615% 0.0000% 6.7818% 0.0017% 汇添富 添富 通货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3091% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2803% 0.0005% 过去三 个月 0.8698% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7825% 0.0008% 过去六 个月 1.5788% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.4052% 0.0011% 过去一 年 2.8262% 0.0013% 0.3498% 0.0000% 2.4764% 0.0013% 自基金 合同 生效日 起至 今 4.6932% 0.0012% 0.5926% 0.0000% 4.1006% 0.0012% 注:1 、 汇添 富新 收益 债券 型证券 投资 基金 从 2015 年 1 月16 日起 正式 转型 为 汇添富 添富 通货 币市 场基金,本表 列示的是 本 报告期基金转 型后的基 金 净值表现,转 型后基金 的 业绩比较基 准为活期 存款利 率( 税后 ) 。 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类合 同生 效日 为2015 年 10 月16 日。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 42 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 42 页


汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 42 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日)起 6 个 月 ,建仓 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 42 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 42 页


富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资 基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多 因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数 型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式 证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债 券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇 添富 货 币基 金 、现 金 宝货 币基 金 、添 富 通货 币基 金 、理 财 14 2016 年 6 月 7 日 - 11 年 国 籍 :中 国 。学 历: 上海财 经 大 学 经济 学 硕士 。业 务资格 : 证 券 投资 基 金从 业资 格。从 业 经 历 :曾 任 汇添 富基 金债券 交 易 员 、 债券 风 控研 究 员。2012 年11 月30 日至 2014 年1 月7 日 任 浦银 安 盛基 金货 币市场 基 金的基 金经 理。2014 年1 月加 入 汇 添富 基 金, 历任 金融工 程 部 高 级经 理 、固 定收 益基金 经汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 42 页


天 债券 基 金、 理财 30 天 债 券基 金 、理 财 60 天 债券 基 金、 实 业债 债 券基 金 、优 选 回报 混 合基 金 、汇 添 富鑫 益 定开 债基 金 、添 富 年年 益 定开 混 合、 添 富鑫 汇 定开 债 券基 金 的基 金经 理 ,汇 添 富多 元 收益 债 券基 金 的基 金 经理 助理。 理助理 。2014 年 4 月 8 日 至今 任 汇 添富 多 元收 益债 券基金 的 基金经 理助 理, 2015 年3 月10 日 至 今任 汇 添富 现金 宝货币 基 金 、 汇 添富 理 财 14 天债券 基 金 、 汇添 富 优选 回报 混合基 金 (原理 财 21 天 债券 基金 ) 的基 金经理 ,2016 年 6 月 7 日 至今 任 汇 添富 货 币 基 金、 添富通 货 币基金 、理 财 30 天 债券 基 金、 理财 60 天 债券 基金 、 实 业 债债 券基金 的基 金经 理,2017 年 4 月 20 日至 今 任汇 添 富鑫益 定 开债基 金的 基金 经理 ,2017 年 5 月15 日 至今 任添 富年 年 益定 开 混 合 基金 的 基金 经 理,2017 年6 月23 日至 今任 添富 鑫 汇定 开债券 基金 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 , 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法 规及公司 制度 规定,本 公 司研究决定, 蒋文玲女 士 休假期间,本 基金的投 资 管理工作由 基金经理汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 42 页


徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 42 页


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年 上半 年宏 观经 济走 势稳中 趋缓 ,韧 性强 。经 济数据 方面 ,PMI 连续 9 个月在 51%以上 高位震荡,制 造业景气 度 同去年同期相 比明显更 好 。尽管二季度 企业补库 存 力量呈现边 际减弱以 及本轮房地产 调控影响 在 一二线城市和 部分热点 区 域开始显现, 但主要发 达 体经济复苏 带来我国 出口贸易的恢 复和三四 线 房地产销售数 据的突出 表 现对经济形成 有效支撑 。 上半年债 券 市场收益 率出现两次显 著上扬, 分 别来自流动性 和监管冲 击 。一季度央行 在 “稳健 中 性 ” 基调下 收紧货币 条件, 两次 上调 公开 市场 操作利 率 和 MLF 操作 利率 ,银行 间市 场资 金利 率中 枢向上 抬升 。一 季 度 末受银 行理 财纳 入 MPA 考 核影响 ,市 场面 临较 大的 流动性 压力 。二 季度 在政 治局维 护金 融安 全 会 议的要 求下 , 一 行三 会陆 续出台 防控 金融 风险 的文 件, 央 行要 求提 高穿 透式 监管、 银监 会发 文 “ 三 套利”“ 四 不当 ”、 证监 会摸底券商资 金池产品 和 保监会规范万 能险。监 管 声音的叠加、 委外赎 回的传闻和去 杠杆的一 致 预期,对债券 市场情绪 造 成巨大冲击。 收益率曲 线 快速平坦化 ,甚至局 部期限 出现 短暂 的倒 挂。 10 年国债 收益 率最 高攀 升至3.7% , 10 年国 开金 融债收 益 率一度 逼近4.4% 。 与去年 末相 比, 分别 上 行 60bp 和 70bp 左 右。 自 5 月份以 来, 前期 的监 管竞 赛转向 监管 协调 ,流 动性的 持续 充裕 以及 央行 对 6 月 流动 性的 预期 管理 ,市场 信心 再度 回暖 ,债 券收益 率自 最高 点 普 遍回落 20-40bp 。 银行 存 单在 6 月 初触 顶后 回落 更 快幅度 更大 ,3 个 月期 限 的存单 月内 落差 高达 70bp。 本基金上半年 规模波动 明 显,一季度规 模出现较 为 明显的萎缩, 二季度规 模 略有增长。针 对 货币政策和监 管形势的 变 化,组合对流 动性管理 更 加严格 谨慎, 控制组合 杠 杆水平,灵 活调整投 资策略 , 合理 控制 债券 比 例。1 月 份提 高组 合的 信用 债券比 例 , 保 持中 性配 置 ;2 月至5 月 连续 降 低组合的债券 仓位,缩 短 组合剩余期限 ;6 月份 应 对规模增长适 当提高组 合 的债券比例 ,存款铺 排以短 期限 为主 ,以 流动 性管理 作为 重点 。债 券选 择方面 ,以 流动 性较 好 的 AAA 债 券和 高评 级同 业存单 为主 ,回 避低 资质 和低流 动性 个券 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 1.5797% ,本 报告 期 汇添富 添富 通货 币 B 的基 金份 额净 值收 益 率为 1.7008% ,本 报告 期 汇添富 添富 通货 币 E 的基 金份额 净值 收益 率为 1.5788% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1736% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 进入下半年, 债券市场 面 临的不确定因 素仍然较 多 ,但当前的收 益率水平 不 必对后市过于 担 忧。前期的制 造业景气 度 高峰已过,房 地产投资 下 半年有望放缓 ,出口和 消 费不温不火 ,基本面汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 42 页


总体对债市有 利。另一 方 面,监管环境 依然是债 券 市场需要注意 的最大风 险 点,防控金 融风险推 进金融去杠杆 是很明确 的 监管目标。然 而,一行 三 会对协调监管 已达成共 识 ,就算具体 的政策路 径存在变数, 但节奏一 定 会更加温和有 序。李克 强 总理在最近 的 经济形势 专 家和企业家 座谈会上 明确提出稳定 宏观政策 , 稳定市场预期 ,稳定金 融 运行。在美元 仍处于加 息 通道和美联 储提前公 布了“缩表” 计划的形 势 下,稳定市场 预期和稳 定 金融运行的重 要性明显 提 升。在外汇 占款企稳 的背景下,央 行稳定金 融 市场的能力也 更加游刃 有 余,对流动性 的管理也 更 加注重预期 管理。在 削峰填 谷的 操作 思路 下, 下半年 市场 流动 性环 境预 计好于 上半 年, 市场 资金 利率的 波幅 有望 缩 窄 。 证监会发布的 《流动性 管 理征求意见稿 》预计下 半 年能正式落地 ,其中对 货 币基金的流动 性 管理提出特别 规定。我 们 将对此提前做 好应对, 本 基金始终坚持 货币市 场 基 金作为流动 性管理工 具的定位,保 持投资组 合 充裕的流动性 ,严格控 制 组合的剩余期 限和杠杆 。 具体操作上 ,投资策 略更加灵活, 合理配置 组 合的回购、同 业存款、 同 业存单、短融 和利率债 的 比例。在满 足组合流 动性和安全性 的前提下 , 积极把握市场 波动带来 的 机会,为持有 人带来更 好 的收益。同 时做好信 用风险 防范 ,对 债券 资质 进行严 格筛 选, 定期 排查 组合投 资债 券的 信用 风险 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重 大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 42 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 《 基金 合同 》 约定 : 场 外基 金份 额的 收益 分 配原则 为 “本 基金 根据 每 日基金 收益 情况 , 以每万份基金 已实现收 益 为基准,为投 资人每日 计 算当日收益并 分配,每 日 分配所得收 益参与下 一日的 收益 分配 , 每月 集 中进行 支付 , 收益 分配 方 式为红 利再 投资 , 免收 再 投资的 费用 。 ” 场 内基 金份额的收益 分配原则 为 “本基金根据 每日基金 收 益情况,以每 百份基金 已 实现收益为 基准,为 投资人每日计 算当日收 益 并分配,计入 投资人收 益 账户。收益分 配方式为 红 利再投资, 计入投资 人收益账户, 免收再投 资 的费用。投资 人收益账 户 里的累计未付 收益和其 持 有的基金份 额一起参 加当日 的 收 益分 配, 并享 有同等 收益 分配 。 ” 本基 金2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 期间 累 计分配 收 益353,784,566.72 元 ,均 以红 利再 投资 方 式结转 入实 收基 金。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 42 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 添富通货 币 市场基金的托 管过程中 , 严格遵守《证 券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利 益的行 为 ,完全尽职 尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 汇添富添 富 通货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添 富添富 通货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金 费用开支等 问题上, 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行 规定》 、 《货币 市场基 金信息 披露 特别 规定 》等 有关法 律法 规。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 添 富 通 货 币 市 场 基 金 2017 年半 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配情 况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 42 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 10,996,645,932.13 23,438,540,162.79 结算备 付金 473,324,300.00 24,275,469.76 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 4,253,207,358.49 11,615,223,664.72 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 4,253,207,358.49 11,615,223,664.72 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 2,696,832,068.23 6,586,695,759.21 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 61,468,496.37 194,751,348.57 应收股 利 - - 应收申 购款 52,461,875.74 49,081,041.76 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 18,533,940,030.96 41,908,567,446.81 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 299,914,430.13 849,596,750.15 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 4,186,327.75 13,090,153.24 应付托 管费 1,395,442.57 4,363,384.40 应付销 售服 务费 872,751.88 3,041,488.25 应付交 易费 用 95,095.67 216,374.01 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 42 页


应交税 费 - - 应付利 息 32,948.81 192,885.95 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 327,490.07 389,300.00 负债合 计 306,824,486.88 870,890,336.00 所有者权益:


实收基 金 18,227,115,544.08 41,037,677,110.81 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 18,227,115,544.08 41,037,677,110.81 负债和 所有 者权 益总 计 18,533,940,030.96 41,908,567,446.81 注:1 、 报告 截止 日2017 年6 月30 日, 本 基 金A、B 类基 金份 额净 值为1.00 元, 基 金份 额总 额为 14,138,468,529.16 份 , 其中,A 类份额 242,970,734.77 份,B 类 份额 13,854,198,329.59 份。 本基 金E 类 基金 份额 净值 为 100 元, 基金 份额 总额 为 41,299,464.80 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入 416,090,598.06 838,576,628.49 1.利息 收入 419,373,364.21 838,602,166.93 其中: 存款 利息 收入 300,487,397.13 620,710,549.79 债券利 息收 入 107,469,146.02 215,421,169.68 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 11,416,821.06 2,470,447.46 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -3,282,766.15 -25,538.44 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -3,282,766.15 -25,538.44 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损失 以“- ” 号填 - - 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 42 页


列) 5.其他 收入 (损失 以“- ” 号填 列) - - 减: 二、费用 62,306,031.34 66,271,442.89 1.管 理人 报酬 33,023,599.71 - 2.托 管费 11,007,866.55 28,497,482.41 3.销 售服 务费 8,288,001.33 30,246,540.19 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 9,675,244.17 7,137,477.26 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 9,675,244.17 7,137,477.26 6.其 他费 用 311,319.58 389,943.03 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 353,784,566.72 772,305,185.60 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富添 富通 货币市 场基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 41,037,677,110.81 - 41,037,677,110.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 353,784,566.72 353,784,566.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -22,810,561,566.73 - -22,810,561,566.73 其中:1. 基 金申 购款 64,278,200,745.81 - 64,278,200,745.81 2. 基金 赎回 款 -87,088,762,312.54 - -87,088,762,312.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -353,784,566.72 -353,784,566.72 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 18,227,115,544.08 - 18,227,115,544.08 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 42 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 17,494,225,152.42 - 17,494,225,152.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 772,305,185.60 772,305,185.60 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 60,236,938,229.76 - 60,236,938,229.76 其中:1. 基 金申 购款 152,065,336,644.56 - 152,065,336,644.56 2. 基金 赎回 款 -91,828,398,414.80 - -91,828,398,414.80 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -772,305,185.60 -772,305,185.60 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 77,731,163,382.18 - 77,731,163,382.18


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富添富通 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 是由汇添富新 收益债券 型 证券投资基金 转 型而来。原汇 添富新收 益 债券型证券投 资基金系 经 中国证券监督 管理委员 会 (以下简称 “中国证 监会” ) 证 监许 可[2013]1197 号 文 《 关于 核准 汇添 富新收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 的 核准, 由基 金管 理人 汇添 富基金 管理 股份 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ,基 金合同 于 2013 年 12 月10 日正 式生 效, 首次 设 立募集 规模 为 398,350,312.89 基金 份额 。2015 年1 月 9 日 , 汇 添富 新 收益债券型证 券投资基 金 基金份额持有 人大会以 现 场方式召开, 大会 讨论 通 过了关于汇 添富新收 益债券型证券 投资基金 转 型相关事项的 议案。该 大 会决议自该日 起生效, 基 金管理人在 五日内向汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 42 页


中国证 监会 履行 相应 备案 手续。2015 年 1 月 15 日 ,基金 管理 人对 汇添 富新 收益债 券型 证券 投 资 基金进 行份 额折 算。 自汇 添富新 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 折算 日次 日(即 2015 年 1 月 16 日 ) 起, 《汇 添富 添富 通 货币市 场基 金基 金合 同》 生效, 《汇 添富 新收 益债 券 型证券 投资 基金 基 金合同》同时 失效,汇 添 富新收益债券 型证券投 资 基金正式变更 为汇添富 添 富通货币市 场基金。 自2015 年1 月16 日 起, 《 汇添富 添富 通货 币市 场基 金基金 合同 》 正式 生效 , 由汇添 富新 收 益 债券 型证券 投资 基金 基金 净资 产折算 为汇 添富 添富 通货 币市场 基金 A 类 16,411,447.28 份 基金 份额 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 汇添富基 金 管理股份有 限公司, 注册登记机构 为汇添富 基 金管理股份有 限公司与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,基金 托管人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。 经中国 证监 会2015 年 9 月25 日 《 关于 准予 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 变更 注册批 复》 , 汇 添 富添富 通货 币市 场基 金进 行变更 注册 ,增 设 E 类基 金份额 。增 设基 金份 额后 ,本基 金将 分设 A 类 基金份 额 、B 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 。 其中A 类、B 类 基金 份额 为场 外基 金份额 , 注册 登记 机 构为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司。A 类、B 类基 金 份额的 基金 账户 最低 余额 为分别 为 0.01 份和 5,000,000.00 份 。 若 A 类 基 金 份 额 持 有 人 在 单 个 基 金 账 户 保 留 的 基 金 份 额 达 到 或 超 过 5,000,000.00 份时, 本基 金的登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 A 类基 金份额 升级 为 B 类基 金份额 ; 若B 类 基金 份额 持有人 在单 个基 金账 户保 留的基 金份 额低 于 5,000,000.00 份 时, 本 基金 的登记 机构 自动 将其 在该 基金账 户持 有的 B 类基 金 份额降 级为 A 类基 金份 额 。E 类基 金份 额为 场 内份额 ,注 册登 记机 构 为 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ,不 进行 基金 份额 升降级 。本 基 金 A 类 份额 和 B 类 份额 基金 收益 为 “每 日分 配, 按月 支付 ” ,E 类 份额 基金 收益 为 “每日 分配 、利 随本 清” 。 各级 基金 份额 单独 设置基 金代 码, 并单 独公 布各级 基金 每万 份基 金净 收益/ 每百 份基 金已 实 现收益 和七 日年 化收 益率 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以内(含 一年)的 银 行定期存款、 大额存单 , 期限在一年以 内(含一 年 )的债券回 购,期限 在一年 以内 (含 一年 )的 中央银 行票 据, 剩余 期限 在 397 天以 内( 含 397 天 )的债 券、 资产 支 持 证券、中期票 据,以及 中 国证监会、中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的货币市 场工具。 本基金将结合 宏观分析 和 微观分析制定 投资策略 , 力求在满足安 全性、流 动 性需要的基 础上实现 更高的 收益 率。 本基 金的 业绩比 较基 准为 :活 期存 款利率 (税 后) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 42 页


体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《 证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式 准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表 附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规 定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及 中 国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投 资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方 政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 42 页


有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳 增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 6.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.3 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 42 页


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司( “ 工商 银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占 当期 债券 回购 成交总额 的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 - - 460,000,000.00 100.00% 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方佣 金。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 42 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 33,023,599.71 - 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 253,651.26 - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算,逐 日 累计至 每个 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息日 等,支 付日 期顺 延。 自 2015 年 9 月 25 日起 至 2016 年 6 月 30 日止 , 本基金 管理 人不 收取 本基 金的管 理费 ; 自 2016 年7 月1 日 起, 本基 金管 理人重 新开 始收 取本 基金 的管理 费。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 11,007,866.55 28,497,482.41 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E ×0. 1 0%/ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 42 页


6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添 富通货 币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币 E 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 70,042.78 795,396.92 1,698,217.39 2,563,657.09 东方证 券股 份有 限公 司 22.07 620.47 489,238.19 489,880.73 中国工商银行股份有限 公司 148,928.68 794.64 0.00 149,723.32 合计 218,993.53 796,812.03 2,187,455.58 3,203,261.14 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 添 富通货 币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通 货币 E 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 54,399.20 1,622,303.49 9,097,113.54 10,773,816.23 东方证 券股 份有 限公 司 832.39 0.00 773,512.94 774,345.33 中国工商银行股份有限 公司 289,567.37 869.71 0.00 290,437.08 合计 344,798.96 1,623,173.20 9,870,626.48 11,838,598.64 注: 本 基 金A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% , 对 于由B 类 降级 为A 类 的基金 份额 持有 人, 年销售 服务 费率 应自 其降 级的确 认日 起适 用 A 类基 金份额 的费 率。B 类基 金 份额的 年销 售服 务费 率为 0.01% , 对于 由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持 有人, 年销 售服 务费 率应 自其升 级的 确认 日起 享受B 类基 金份 额的 费率 。E 类 基金 份额 的年 销售 服 务费率 为0.25% 。 三 类基 金 份额的 销售 服务 费 计提的 计算 公式 相同 ,具 体如下 :








H =E× 该类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 ÷ 当年 天数








H 为每 日该 类基 金份 额应计 提的 基金 销售 服务 费








E 为前 一日 该类 基 金 份额的 基金 资产 净值








基金 销售服务 费每日 计提,逐日累 计至每月 月 末,按月支付 。由基金 管 理人向基金托 管人发 送基金 销售 服务 费划 付指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一 次 性支付给登记 机构,由 登 记机构代付给 销售机构 。 若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力 致使无法 按时支 付的 ,支 付日 期顺 延至最 近可 支付 日支 付。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 42 页


6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行股份有限 公司 - - - - 844,000,000.00 129,660.28 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易 金额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行股份有限 公司 - 51,954,362.02 - - 2,327,000,000.00 550,163.01


6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
































汇 添富 添 富通货 币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 东 方 证 券 股 份有限 公司 200,000,000.00 1.45% 0.00 0.00% 汇添富 添富 通货 币 E









































份 额单 位: 份 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 42 页


关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 东 方 证 券 股 份有限 公司 3,129,191.00 7.58% 3,087,409.00 4.27% 注:1 、本 基金 关联 方东 方 证券股 份有 限公 司本 报告 期累计 运 用 1,200,000,000.00 元, 申购 本基 金B 类份额 1,200,000,000.00 份 , 申 购费 为0 ; 累 计赎 回 1,000,675,847.16 份, 赎回 费 为 0。均 符合招 募说 明书 的规 定。 期间累 计获 得分 红转 投份 额 675,847.16 份。 2、本 基金 关联 方东 方证 券 股份有 限公 司本 报告 期累 计运 用 2,115,479,800.00 元 ,申 购本 基 金 E 类份 额 21,154,798.00 份 ,申购 费 为 0 ,均 符合 招 募说明 书的 规定 。期 间累 计获得 分红 转投 份额 46,984.00 份, 从二 级市 场 累计 卖 出21,160,000.00 份。 3、本 基金E 类 基金 份额 面 值为人 民 币 100 元。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国工商银行 股份有 限公 司 2,645,932.13 59,566.00 66,911,469.42 209,213.56


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 42 页


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 130216 13 国开16 2017 年7 月7 日 99.51 3,157,000 314,145,348.82 合计





3,157,000 314,145,348.82 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 42 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 4,253,207,358.49 22.95 其中: 债券 4,253,207,358.49 22.95








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 2,696,832,068.23 14.55 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 171,372,000.03 0.92 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,469,970,232.13 61.89 4 其他各项 资产 113,930,372.11 0.61 5 合计 18,533,940,030.96 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.12 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,914,430.13 1.65 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 42 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 26.49 1.65 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 17.58 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 15.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 2.36 - 4 90 天( 含) —120 天 33.60 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.09 - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 7.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 101.06 1.65


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 42 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 977,302,415.81 5.36 其中: 政策 性金 融债 977,302,415.81 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 748,938,991.10 4.11 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,526,965,951.58 13.86 8 其他 - - 9 合计 4,253,207,358.49 23.33 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 629,025,975.88 3.45


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,460,756.92 2.36 2 130216 13 国开 16 3,500,000 348,276,439.93 1.91 3 120227 12 国开 27 2,000,000 198,565,218.96 1.09 4 111696553 16 成 都农 商银行 CD018 2,000,000 198,168,216.67 1.09 5 111780316 17 盛 京银 行 CD133 2,000,000 197,901,727.45 1.09 6 111710297 17 兴 业银 行 CD297 2,000,000 197,885,522.58 1.09 7 111717116 17 光 大银 行 CD116 2,000,000 197,726,044.27 1.08 8 111698224 16 长 沙银 行 CD089 2,000,000 196,580,388.39 1.08 9 111715213 17 民 生银 行 CD213 1,900,000 188,029,386.23 1.03 10 011698635 16 河钢 SCP004 1,500,000 150,479,317.65 0.83


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1698%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0392% 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 42 页


报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0696%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金估值采用摊余 成本 法计价, 即估值对 象以买 入成本列示, 按票 面利率 或商定利率每日 计提利息,并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。 7.9.2


报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 61,468,496.37 4 应收申 购款 52,461,875.74 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 113,930,372.11


汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 42 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有 人户 数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 汇 添 富 添 富 通 货 币A 6,610 36,758.05 66,877,741.90 27.53% 176,092,992.87 72.47% 汇 添 富 添 富 通 货 币B 86 161,095,329.41 13,842,937,862.06 99.92% 11,260,467.53 0.08% 汇 添 富 添 富 通 货 币E 2,235 18,478.51 34,228,255.95 82.88% 7,071,208.85 17.12% 合 计 8,931 1,583,077.88 13,944,043,859.91 98.62% 194,424,669.25 1.38%


8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人


汇添富 添富 通货 币 E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-万 能险 3,239,630.00 7.84% 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 36 页 共 42 页


2 东方证 券股 份有 限公 司 3,129,191.00 7.58% 3 国泰人 寿保 险股 份有 限公 司-自 有资金 2,904,285.00 7.03% 4 天安财 产保 险股 份有 限公 司 2,527,028.00 6.12% 5 天安财 产保 险股 份有 限公 司-14 次级定 期债 务 2,122,308.00 5.14% 6 大信资 产运 用株 式会 社- 大信中 国安盈 私募 基金 1,251,573.00 3.03% 7 上海东 方证 券创 新投 资有 限公司 1,000,171.00 2.42% 8 黑龙江 联合 石油 化工 有限 公司 1,000,000.00 2.42% 9 狄艳平 1,000,000.00 2.42% 10 申万菱 信基 金- 工商 银行 -申万 菱信- 汇 成 3 号 资产 管理 计划 930,322.00 2.25%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 汇添富 添富 通货 币A 202.08 0.00% 汇添富 添富 通货 币B 0.00 0.00% 汇添富 添富 通货 币E 0.00 0.00% 合计 202.08 0.00%





8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添富 添富 通货 币A 0 汇添富 添富 通货 币B 0 汇添富 添富 通货 币E 0 合计 0


汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 37 页 共 42 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 汇添富 添富 通 货币A 汇添富 添富 通 货币 B 汇添富 添富 通货 币E 基金合同生效日(2015 年 1 月16 日) 基金 份额 总额 16,411,447.28 - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 306,254,630.24 33,497,805,092.54 72,336,173.88 本报告 期基 金总 申购 份额 297,948,573.77 54,676,521,845.33 93,037,303.27 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 361,232,469.24 74,320,128,608.28 124,074,012.35 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 242,970,734.77 13,854,198,329.59 41,299,464.80 注:其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 38 页 共 42 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 39 页 共 42 页


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期, 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内,为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ,为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合 伙) 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 3 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 40 页 共 42 页


的比例 东方证 券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。 10.8 偏离 度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 41 页 共 42 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 201 7 年 3 月 3 日 至 201 7 年 3 月 6 日, 201 7 年 4 月 6 日 3,014,126,880. 00 31,955,841.27 3,046,082,721. 00 0.00 0.00 % 2 201 7 年 4 月 7 日 至 0.00 4,010,880,484. 00 3,000,000,000. 00 1,010,880,484. 00 7.16 % 汇添富添富通货币 2017 年半年 度报告 摘要 第 42 页 共 42 页


201 7 年 4 月 13 日 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当 基 金份 额 集中 度较 高 时, 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高, 其 在召 开 持有 人 大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。 2 、巨额赎 回的风 险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ,基金 份 额持 有 人将 可 能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可 能导 致 基金 规 模较 小, 基金持 续 稳定 运 作可 能 面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责, 执 行相关投 资策略 ,力争 实 现投资目 标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产 净值造成 较大波 动。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 8 月 26 日