汇 添 富 深证 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券 投
资 基 金 联 接基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 57,403,339.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名 称 深证300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资于 目 标 ETF ， 紧 密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏
离度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 作
为其主 要投 资标 的， 并不 参与目 标 ETF 的 管理 。本 基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF， 获取 基
金份额 净值 上涨 带来 的收 益；在 目 标 ETF 基金 份额 二
级 市 场交 易流 动性 较好 的情 况 下， 也可 以通 过二 级市
场买卖 目 标 ETF 的基 金份 额。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 ×95 % + 银行 活期 存款 利率 （ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标
的 指 数以 及标 的指 数 所 代表 的 股票 市场 相似 的风 险收汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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益特征 。
2.2.1 目标基金 产品说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法。 正常情况 下，本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本基 金属股票 型基金， 预期风 险与预期 收益水平 高于
混合 型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。同时 本基
金 通过投资 于目标 ETF ，紧 密跟踪标 的指数 ，具有与
标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -361,159.09
本期利 润 4,210,509.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0930
本期基 金份 额净 值增 长率 6.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3207
期末基 金资 产净 值 79,235,855.10
期末基 金份 额净 值 1.3803
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.03% 0.76% 7.00% 0.77% 0.03% -0.01%
过去三 个月 3.03% 0.80% 2.72% 0.81% 0.31% -0.01%
过去六 个月 6.18% 0.76% 6.26% 0.77% -0.08% -0.01%
过去一 年 3.31% 0.81% 3.87% 0.83% -0.56% -0.02%
过去三 年 47.75% 1.78% 52.49% 1.82% -4.74% -0.04%
自基金 合同
生效日 起至
今
38.03% 1.54% 30.78% 1.60% 7.25% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添 富基金管 理股份 有限公司由东 方证券股 份 有限公司、文 汇新民联 合 报业集团、东 航金控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金 （LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富 全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证 券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金 、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债 券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赖中
立
汇添富 黄
金及贵 金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理、汇 添
富恒生 指
数 分 级
（QDII ）
基金、 汇
添富深 证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
300ETF
联 接 基
金、汇 添
富中证 环
境治理 指
数（LOF ）
基金、 汇
添富优 选
回报混 合
基金的 基
金经理 。
2015 年 1 月 6
日
- 10 年
国籍 ： 中 国 ， 学 历 ： 北 京 大学
中国经济研究中心金融学硕
士， 相关 业务 资格 ： 证 券 投资
基金从 业资 格 。 从 业经 历 ： 曾
任泰达宏利基金管理有限公
司风险 管理 分析 师 。2010 年8
月加入汇添富基金管理股份
有限公 司 ， 历 任金 融工 程 部分
析 师 、 基 金 经 理 助 理 。2012
年 11 月 1 日 至今 任汇 添 富黄
金 及 贵 金 属 基 金(LOF) 的 基 金
经理 ， 2014 年3 月6 日 至 今任
汇添富 恒生 指数 分级 （QDII ）
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 6 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理， 2015 年5 月26 日至2016
年 7 月 13 日 任汇 添富 香 港优
势混合 基金 的基 金经 理 ，2016
年12 月29 日 至今 任汇 添 富中
证环境治理指数（LOF ） 基 金
的基金 经理 ，2017 年 5 月 18
日至今任汇添富优选回报混
合基金 的基 金经 理。
过蓓
蓓
汇添富 中
证主要 消
费 ETF 、
汇添富 中
证医药 卫
生 ETF 、
汇添富 中
2015 年8 月18
日
- 6 年
国籍 ： 中 国 ， 学 历 ： 中 国 科学
技术大学金融工程博士研究
生， 相关 业务 资格 ： 证 券 投资
基金从 业资 格 。 从 业经 历 ： 曾
任国泰基金管理有限公司金
融工程 部助 理分 析师 、 量 化投
资部基 金经 理助 理 。2015 年6汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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证 能 源
ETF、 汇 添
富中证 金
融 地 产
ETF、 汇 添
富 深 证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
300ETF
联 接 基
金、汇 添
富主要 消
费ETF 联
接基金 、
汇添富 中
证生物 科
技 指 数
（LOF）基
金、汇 添
富中证 中
药 指 数
（LOF）基
金的基 金
经理。
月加入汇添富基金管理股份
有限公司任基金经理助理，
2015 年8 月3 日至 今任 中 证主
要消 费ETF 基金 、 中证 医 药卫
生 ETF 基金 、 中证 能源ETF 基
金、中 证金 融地 产 ETF 基 金、
汇添富 中证 主要 消 费ETF 联接
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 8
月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理 ， 2016 年12 月22 日 至今
任汇添富中证生物科技指数
（LOF ） 基 金的 基金 经理 ， 2016
年12 月29 日 至今 任汇 添 富中
证中药指数（LOF ） 基 金 的 基
金经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决 策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 沪深300 指 数上 涨10.78% ， 全 球股 市 表现良 好 ， 人 民币 币值 稳 中回升 。 实体 经
济较为 稳健 ，工 业生 产恢 复，消 费增 速维 持平 稳。 金融去 杠杆 是上 半年 的政 策主线 ， 前 5 个月市
场流动 性压 力全 面上 升， 至 6 月 央行 为预 防半 年度 末资金 紧张 提供 了部 分流 动性， 使得 流动 性 在
紧平衡背景下 出现边际 宽 松，货币政策 走向稳健 。 龙头股在上半 年表现优 异 ，市场在寻 求经济不
确定背 景下 的确 定性 增长 。 进 入6 月 份， 中小 板股 票出现 了 5% 以 上的 反弹 ， 部分中 小盘 成长 股显
示出投 资价 值。
本基金在报告 期内遵循 了 指数基 金的被 动投资原 则 ，保持了指数 基金的本 质 属性，股票投 资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。 本 基
金日常管理中 非常重视 风 险管理，对股 票和现金 头 寸严格管理、 实时监控 ， 基本实现了 基金平稳
运作管 理的 目的 。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内深 证300 联 接基 准上 涨 6.26% ， 本基 金在 报 告期内 累计 收益 率 为6.18% ， 收 益率 落后
业绩比较基 准 0.08% 。收 益率的差异因 素主要来 源 于期间成份股 分红、日 常 申购赎回等因 素。本
基金日均跟踪 误差为 0.0125% ，这一跟 踪误差水 平 远 低于合同约定 上限，在 报 告期达到了投 资目
标。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
今年上半年的 经济表现 超 预期，投资仍 是重要支 撑 ，但当前的主 要矛盾仍 然 是去杠杆，相 应
的政府 也在 金融 工作 会议 中提出 “稳 增长、 调结 构 、 控总 量” ， 控制 货币 总量 的重要 性提 升， 货币
政策由宽松转 向稳健， 从 源头抑制投资 冲动是今 年 的常态。因此 ，虽然下 半 年供给侧改 革、环保
限产等行业政 策面的因 素 将促使周期股 继续维持 一 段时间的强势 ，但当前 周 期股的价格 已经反应
了供给侧收缩 的效果， 而 它们的崛起并 不意味着 重 工业经济的重 新到来， 也 并不意味着 需求的回
暖， 当 前时 点整 体上 介入 周期板 块的 性价 比已 经在 下降。 在蓝 筹股 回调 的时 机中布 局基 本面 稳定 、
估值合理的品 种是最佳 选 择，尤其对于 资金中长 期 投资的投资者 ，更应当 排 除市场杂音 ，在逻辑
未发生变化前 将重心集 中 在核心资产和 龙头上。 同 时，中盘二线 蓝筹经过 一 年半的调整 ，已经出
现较好 的投 资价 值， 资金 热情从 一线 蓝筹 扩散 到二 线蓝筹 可期 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金， 汇 添富 深证300ETF 联 接基金 将严 格遵 守基 金合 同， 继 续坚 持既
定的指 数化 投资 策略 ，积 极采取 有效 方法 去严 格控 制基金 相对 业绩 比较 基准 的跟踪 误差 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部 和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的 估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%； 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个 月可 不进 行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接的 托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 的管 理人 ——汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司在 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接的 投资运 作、 基金 资 产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 在 各重 要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告 期内， 汇添 富深 证 300
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 未进 行利 润分 配。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 编制 和披露 的汇 添富 深 证 300 交易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 联 接2017 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,482,031.79 3,235,997.06
结算备 付金 6,499.02 1,531.57
存出保 证金 2,486.23 1,496.25
交易性 金融 资产 74,645,850.60 57,286,574.94
其中： 股票 投资 712,345.17 2,041,323.29
基金 投资 73,933,505.43 55,245,251.65
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 175,242.34 137,519.50
应收利 息 768.48 658.80
应收股 利 - -
应收申 购款 100,465.76 25,708.91
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 79,413,344.22 60,689,487.03
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 82,189.85 186,671.07
应付管 理人 报酬 2,062.41 2,097.60
应付托 管费 412.45 419.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 17,966.67 6,413.25
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
其他负 债 74,857.74 120,654.39
递延所 得税 负债 - -
负债合 计 177,489.12 316,255.83
所有者权益：
实收基 金 57,403,339.23 46,441,085.30
未分配 利润 21,832,515.87 13,932,145.90
所有者 权益 合计 79,235,855.10 60,373,231.20
负债和 所有 者权 益总 计 79,413,344.22 60,689,487.03
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.3803 元， 基金 份额 总额57,403,339.23 份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 4,311,549.30 -10,107,688.14
1.利息 收入 13,093.47 12,354.30
其中： 存款 利息 收入 13,093.47 12,354.07
债券利 息收 入 - 0.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -288,838.79 -1,878,747.17
其中： 股票 投资 收益 -37,322.59 -566,007.10
基金 投资 收益 -262,521.39 -1,321,829.36
债券投 资收 益 - 47.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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股利收 益 11,005.19 9,042.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
4,571,668.11 -8,275,639.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 15,626.51 34,344.06
减： 二、费用 101,040.28 105,064.24
1．管 理人 报酬 11,681.15 11,426.92
2．托 管费 2,336.24 2,285.37
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 32,426.92 26,651.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 54,595.97 64,700.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
4,210,509.02 -10,212,752.38
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 4,210,509.02 -10,212,752.38
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,441,085.30 13,932,145.90 60,373,231.20
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 4,210,509.02 4,210,509.02
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
10,962,253.93 3,689,860.95 14,652,114.88
其中：1. 基 金申 购款 23,182,252.87 7,672,032.61 30,854,285.48
2. 基金 赎回 款 -12,219,998.94 -3,982,171.66 -16,202,170.60
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
57,403,339.23 21,832,515.87 79,235,855.10
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -10,212,752.38 -10,212,752.38
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
713,083.38 -364,106.62 348,976.76
其中：1. 基 金申 购款 21,908,733.68 6,631,452.95 28,540,186.63
2. 基金 赎回 款 -21,195,650.30 -6,995,559.57 -28,191,209.87
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,050,545.10 14,468,093.44 57,518,638.54
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇添富 深 证300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”)， 系经 中 国
证券监督管理 委员会（以 下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2011]886 号 文 《关于核准汇 添富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 的核 准， 由基金 管理 人汇 添 富
基金管理有限公司（现汇 添富基金管理股份有限公 司）向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 9 月 28 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 336,005,348.19 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基 金 管 理股份有限 公司，基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标ETF 、债 券、 货币 市场 工具 、权证 、股 指期 货、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF 、 标 的指 数成 份股和 备选 成份 股。 本 基 金业绩 比较 基准 为：
深证300 指 数收 益率 ×95 ％＋银 行活 期存 款利 率（ 税后） ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，在具体 会计核算 和 信息披露 方面 ，也参考 了 中国证券投资 基金业协 会 制定的《证 券投资基
金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 、
《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金信息 披 露XBRL 模 板第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持 续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及 以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.4.1 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 税项
6.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.5.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.5.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖 股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.5.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关 于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机 构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 25,531,526.00 100.00% 18,269,875.81 100.00%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 - - 547.50 100.00%
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 债券 回购 交易 。
6.4.7.1.4 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 基金
成交总额 的 比例
东方证券股份有限公司 - - 125,874.50 100.00%
6.4.7.1.5 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 权证 交易 。
6.4.7.1.6 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 22,123.09 95.08% 17,966.67 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 16,643.10 100.00% 5,612.13 100.00%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 ， 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,681.15 11,426.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
30,998.35 31,267.19
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取管理 费。 本基 金的 管理 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.5% 年 费率 计
提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.5 ％÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标 ETF 份额 所对应 的资 产净 值后 的余 额，若 为负 数， 则 E
取0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,336.24 2,285.37
注：本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 本基 金的 托管 费按前 一日 基金 资 产
净值扣 除所 持有 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （若 为负 数， 则取 0）的 0.1% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H= E×0 .1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值扣除 所持 有目 标 ETF 份 额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管 理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
4,482,031.79 11,666.17 2,993,701.61 11,451.60
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告 期末 ，本 基金 持 有55,014,142 份 目标ETF 基 金份额 ，占 其总 份额 的比 例为 80.02% 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300085
银之
杰
2017 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
18.50
2017 年
7 月 7
日
18.88 100 1,758.50 1,850.00 -
002010
传化
智联
2017 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
15.26
2017 年
7 月 4
日
16.77 100 1,597.00 1,526.00 -
002681
奋达
科技
2017 年
6 月 22
日
重大
事项
停牌
12.59
2017 年
7 月 3
日
12.70 100 1,235.26 1,259.00 -
000693
*ST 华
泽
2016 年
3 月 1
日
重大
事项
停牌
12.50 - - 100 1,250.00 1,250.00 -
000061
农产
品
2017 年
6 月 28
日
重大
事项
停牌
9.06 - - 100 920.42 906.00 -
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 712,345.17 0.90
其中： 股票 712,345.17 0.90
2 基金投 资 73,933,505.43 93.10
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,488,530.81 5.65
8 其他各 项资 产 278,962.81 0.35
9 合计 79,413,344.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 20,303.98 0.03 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
B
采矿业 9,094.00 0.01
C
制造业 434,459.99 0.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,800.00 0.01
E
建筑业 9,398.00 0.01
F
批发和 零售 业 37,986.50 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
65,946.17 0.08
J
金融业 48,927.32 0.06
K
房地产 业 35,433.96 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 10,635.20 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,504.35 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 5,916.80 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业 15,431.00 0.02
S
综合 2,507.90 0.00
合计 712,345.17 0.90
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的 前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000661 长春高 新 300 38,733.00 0.05
2 000651 格力电 器 700 28,819.00 0.04
3 000028 国药一 致 300 24,270.00 0.03
4 000333 美的集 团 550 23,672.00 0.03
5 300073 当升科 技 900 22,446.00 0.03
6 002709 天赐材 料 500 20,585.00 0.03 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
7 000938 紫光股 份 300 18,336.00 0.02
8 000002 万科 A 600 14,982.00 0.02
9 000725 京东 方 A 3,600 14,976.00 0.02
10 002415 海康威 视 400 12,920.00 0.02
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.99fund.com 网站 的半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333 美的集 团 760,571.98 1.26
2 000651 格力电 器 729,724.00 1.21
3 000725 京东 方A 426,551.00 0.71
4 300498 温氏股 份 406,568.20 0.67
5 000858 五粮液 400,571.98 0.66
6 000002 万科A 365,690.00 0.61
7 002415 海康威 视 359,550.50 0.60
8 000001 平安银 行 324,942.66 0.54
9 002450 康得新 223,077.00 0.37
10 000776 广发证 券 210,826.00 0.35
11 000063 中兴通 讯 206,500.00 0.34
12 000538 云南白 药 198,249.00 0.33
13 002024 苏宁云 商 180,308.00 0.30
14 001979 招商蛇 口 176,331.00 0.29
15 002304 洋河股 份 168,089.00 0.28
16 000166 申万宏 源 149,441.00 0.25
17 000783 长江证 券 146,496.00 0.24
18 002241 歌尔股 份 145,045.49 0.24
19 002466 天齐锂 业 143,123.00 0.24
20 300072 三聚环 保 141,749.00 0.23
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000333
美的集 团 233,688.00 0.39
2 000651
格力电 器 225,609.00 0.37
3 000002
万科 A 156,868.00 0.26
4 300498
温氏股 份 144,385.00 0.24
5 000725
京东 方A 139,405.00 0.23
6 000858
五粮液 131,995.00 0.22
7 000001
平安银 行 125,195.00 0.21
8 002415
海康威 视 101,411.00 0.17
9 000776
广发证 券 83,325.00 0.14
10 002304
洋河股 份 79,867.00 0.13
11 002450
康得新 75,451.00 0.12
12 002024
苏宁云 商 68,692.00 0.11
13 000063
中兴通 讯 64,243.00 0.11
14 001979
招商蛇 口 59,773.00 0.10
15 000423
东阿阿 胶 59,343.00 0.10
16 300072
三聚环 保 56,756.00 0.09
17 000538
云南白 药 56,077.00 0.09
18 000166
申万宏 源 55,056.00 0.09
19 000783
长江证 券 54,280.00 0.09
20 002142
宁波银 行 54,047.00 0.09
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 18,636,098.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,897,458.62
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期末按公允 价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 深300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 股
份有限 公
司
73,933,505.43 93.31
7.11 报告期 末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
7.12 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.13 投资组合报 告附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.13.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,486.23
2 应收证 券清 算款 175,242.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 768.48
5 应收申 购款 100,465.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 278,962.81
7.13.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.13.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,573 16,065.87 15,346,206.85 26.73% 42,057,132.38 73.27%
8.2 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 28 日 ）基 金份 额总 额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 46,441,085.30
本报告 期基 金总 申购 份额 23,182,252.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,219,998.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 57,403,339.23
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先 生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲 女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ， 由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 25,531,526.00 100.00% 23,267.22 100.00% -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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成交总
额的比
例
的比例 的比例
东方证券 - - - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 汇添富深证 300ETF 联接 2017 年半年度报告摘要
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机构 1
2017 年 6 月
16 日至 2017
年 6 月 30 日
0.00 14,982,768.95 0.00 14,982,768.95 26.10%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时， 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ，基金 份 额持 有 人将 可
能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时， 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产
净值造成 较大波 动。
5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8 月26 日
