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添富多元债A(470010)

添富多元债:2017年半年度报告摘要

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 42 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 42 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 基金主 代码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 431,863,765.82 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470010 470011 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 340,775,707.70 份 91,088,058.12 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动 性 的 基础上 ,适 度参 与权 益类 资产投 资, 力争 实现 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金 资 产 的80% ,权 益类 资产 的投 资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% , 其中 基金 持有 的 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 持有 的 现金或 到期 日 在 1 年以内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90% + 沪深 300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 王永民 联系电 话 021-28932888 010-66594896 电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 42 页


传真 021-28932998 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 楼汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 21 层


汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 42 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -23,187,748.94 -3,833,409.49 本期利 润 -14,686,264.28 -1,275,756.59 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0194 -0.0135 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.87% -1.07% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0017 -0.0217 期末基 金资 产净 值 387,322,126.14 101,352,691.17 期末基 金份 额净 值 1.137 1.113 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.61% 0.15% 1.31% 0.09% 0.30% 0.06% 过去三 个月 -0.35% 0.15% -0.18% 0.11% -0.17% 0.04% 过去六 个月 -0.87% 0.15% -0.82% 0.10% -0.05% 0.05% 过去一 年 -1.04% 0.14% -1.53% 0.12% 0.49% 0.02% 过去三 年 44.67% 0.46% 9.37% 0.20% 35.30% 0.26% 自基金 合同 生效日 起至 今 54.11% 0.45% 8.93% 0.18% 45.18% 0.27% 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 42 页











汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.55% 0.17% 1.31% 0.09% 0.24% 0.08% 过去三 个月 -0.45% 0.16% -0.18% 0.11% -0.27% 0.05% 过去六 个月 -1.07% 0.15% -0.82% 0.10% -0.25% 0.05% 过去一 年 -1.41% 0.14% -1.53% 0.12% 0.12% 0.02% 过去三 年 42.78% 0.45% 9.37% 0.20% 33.41% 0.25% 自基金 合同 生效日 起至 今 50.91% 0.45% 8.93% 0.18% 41.98% 0.27% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 42 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生 效 之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 42 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券 投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添 富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 42 页


基金、汇添富 外延增长 主 题股票 型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多 因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证 券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理 指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基 金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多元收 益、 可 转 换债券 、 实业债 债券、 双 利增强 债券、 汇 添富安 鑫智选 混合、 汇 添富稳 2012 年 9 月 18 日 - 16 年 国 籍 :中 国 。学 历: 中国 科 技 大学 学 士, 清华 大学 MBA 。 业 务资 格 : 基 金从 业 资格。 从 业经 历:2008 年 5 月15 日至2010 年2 月5 日 任 华富 货 币基 金的 基金 经理、2008 年 5 月 28 日 至 2011 年 11 月 1 日任 华 富 收 益增 强 的基 金经 理、 2010 年 9 月 8 日至 2011 年11 月1 日任 华富 强化 回 报的基 金经 理。 2011 年 11汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 42 页


健添利 定期开 放债券 基金、 汇 添富 6 月红定 期开放 债券基 金、 汇 添 富盈安 保本混 合基金 、 汇添富 盈稳保 本混合 基金、 汇 添富保 鑫保本 混合基 金、 汇 添 富长添 利定期 开放债 券基金 、 添富年 年益定 开混合 基金的 基金经 理, 固 定 收益投 资副总 监。 月 加 入汇 添 富基 金, 现任 固 定 收 益 投 资 副 总 监 。 2012 年 5 月 9 日至 2014 年1 月21 日任 汇添 富理 财 30 天 的 基 金 经 理 ,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任 汇添 富理 财 60 天的基 金经 理,2012 年 9 月 18 日至 今 任 汇 添 富多 元 收 益 的 基金 经 理,2012 年10 月18 日至2014 年9 月 17 日任 汇添 富理 财 28 天的基 金经 理,2013 年 1 月24 日至2015 年3 月31 日 任 汇 添 富理 财 21 天的 基金经 理,2013 年 2 月 7 日 至 今任 汇 添富 可转 债的 基金经 理, 2013 年5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添富 理财 7 天的 基金 经 理,2013 年 6 月 14 日至 今 任 汇添 富 实业 债的 基金 经理,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日 任汇 添 富 现 金 宝 的 基 金 经 理 , 2013 年 12 月 3 日 至今 任 汇 添 富双 利 增强 债券 的基 金经理 ,2015 年 11 月 26 日 至 今任 汇 添富 安鑫 智选 混合的 基金 经理 ,2016 年 2 月 17 日至 今任 汇添 富 6 月红 定开 债 的基 金经 理, 2016 年 3 月 16 日 至今 任 汇 添 富稳 健 添利 定开 债的 基金经 理, 2016 年4 月 19 日 至 今任 汇 添富 盈安 保本 的基金 经理 ,2016 年 8 月 3 日 至今 任 汇添 富盈 稳保 本的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日至 今 任汇 添 富保 鑫 保 本 的 基金 经 理,2016 年12 月6 日至 今任 汇添 富 长 添 利 定 开 债 的 基 金 经 理,2017 年 5 月 15 日至汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 42 页


今 任 添富 年 年益 定开 混合 的基金 经理 。 蒋文玲 汇添富 货币基 金、 现 金 宝货币 基金、 添 富通货 币基金 、 理财 14 天债券 基金、 理 财 30 天 债券基 金、 理 财 60 天债 券基金 、 实业债 债券基 金、 优 选 回报混 合基金 、 汇添富 鑫益定 开债基 金、 添 富 年年益 定开混 合、 添 富 鑫汇定 开债券 基金的 基金经 理, 汇 添 富多元 收益债 券基金 的基金 经理助 理。 2014 年4 月8 日 - 11 年 国 籍 :中 国 。学 历: 上海 财 经 大学 经 济学 硕士 。业 务 资 格: 证 券投 资基 金从 业 资 格。 从 业经 历: 曾任 汇 添 富基 金 债券 交易 员、 债券风 控研 究员 。2012 年 11 月30 日至2014 年1 月 7 日 任浦 银 安盛 基金 货币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年1 月加 入 汇 添富 基 金 , 历任 金 融工 程部 高级 经 理 、固 定 收益 基金 经理 助理 。2014 年4 月8 日至 今 任 汇添 富 多元 收益 债券 基 金 的 基 金 经 理 助 理 , 2015 年 3 月 10 日 至今 任 汇 添 富现 金 宝货 币基 金、 汇 添 富 理财 14 天 债 券基 金 、 汇添 富 优选 回报 混合 基金 ( 原理 财 21 天 债券 基 金) 的基 金经 理,2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添富 货 币基金 、 添 富通 货币 基金 、 理财 30 天 债券 基金 、 理 财 60 天 债券 基金 、 实 业债 债 券 基 金 的 基金 经 理,2017 年4 月20 日至 今任 汇添 富 鑫 益 定开 债 基金 的基 金经 理,2017 年 5 月 15 日至 今 任 添富 年 年益 定开 混合 基金的 基金 经理 ,2017 年 6 月23 日 至今 任添 富鑫 汇 定 开 债 券 基 金 的 基 金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 42 页


日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。 4、 本 基金 的基 金经 理为 曾 刚先生 , 基金 经理 助理 为 蒋文玲 女士 。 本基 金的 基 金经理 蒋文 玲女 士于 2017 年 8 月 21 日起 休产 假,无 法正 常履 行职 务。 依据法 律法 规及 公司 制度 规定, 本公 司研 究 决 定,蒋文玲女士休假期间 ,曾刚先生继续负责该基 金的投资管理工作。 本 基金 管 理 人 已 于 2017 年8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全 、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监 控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 42 页


内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年 , 国 内经 济形 势较 为强劲 ,PPI 连 创新 高, 进 一步推 动企 业补 库存 , , 同 时基建 投资 和 房地产投资强 于预期, 企 业盈利能 力大 幅提升, 而 欧美加快复苏 ,带动进 出 口回暖,实 体企业整 体有较 大改 善。 上半 年, 中央定 调金 融监 管, 要求 积极去 杠杆 ,一 度形 成冲 击,但 在 5 月份 央 行 表态要协同监 管,防范 处 置风险而产生 的风险之 后 ,紧张情绪有 所缓和, 资 金面担忧缓 解,资本 市场风险偏好 回升。从 二 季度的金融信 贷数据来 看 ,金融监管取 得一定的 成 效。上半年 通胀数据 处于较低水平 ,汇率压 力 缓解,但工业 增加值和 消 费仍处于偏低 水平,总 体 而言,经济 数据的强 势对于 房地 产销 售和 投资 、对 于 PPI 助推 补库 存、 对于供 给侧 改革 有较 大的 依赖, 可持 续性 有 待 观察。 反映到 债券 市场 ,直 至 5 月中下 旬, 债市 的压 力都 较大, 尤其 4 月 份监 管从 紧,收 益率 上 行 明显;民营企 业在监管 冲 击下,承担了 更大的压 力 ,上半年山东 魏桥宏桥 事 件,大连万 达事件使 得民营企业债 券出现大 幅 波动,焦点品 种收益率 上 行幅度超过 200BP 。上半 年中债总财富 指数下 跌0.65% 。 今年上半年, 监管层面 做 了较多的政策 调整,股 市 出现重大的风 格变化, 大 盘价值股尤其 是 家电、白酒、 安防、保 险 和银行等行业 表现异常 突 出,而其他行 业表现很 差 ,带来二八 甚至一九 现象。 从指 数表 现看 ,沪 深 300 上涨 11% ,创 业板 下跌 7% 。 中证 转债 指数 前 5 个月 小幅 下跌 ,6 月大涨 之后 ,带 动上 半年 收涨 2.6% 。 本组合 上半 年净 值下 跌 0.87% , 亏损 主要 来自 个股 选 择上的 失误 ,转 债仓 位基 本在 10% 以 内, 品种选择上有 一定增厚 , 这部分是正收 益,纯债 部 分一直是较低 的久期, 适 度规避了风 险,这部 分对净值贡献 不大。上 半 年规模出现较 大的下降 , 既有行业整体 的原因, 也 和没能给持 有人赚到 钱有关 ,今 后我 们将 付出 更多的 努力 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富多 元收益 债 券A 基 金份 额净 值为 1.1370 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率为-0.87% ; 截至 本报 告期末 汇添 富多 元收 益债 券 C 基 金份 额净 值 为1.1130 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为-1.07% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.82% 。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 42 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在当前时点上 ,经济略 好 于预期,短期 数据表现 较 好,也造成了 当前对宏 观 经济判断的较 大 分歧, 我们 认为 ,PPI 走 高 不会带 动 CPI 明 显上 行, 上游涨 价对 于中 下游 的传 导能力 会受 到约 束, 下半年通胀压 力有限; 财 政支持力度在 下半年往 往 是下行的,经 济的韧性 更 多体现在供 应端的收 缩,对民营企 业的收紧 , 外部需求好转 ,以及预 期 中的十九大之 后的政策 推 动,此外, 我们一直 认为,实体企 业经过了 几 年的调整,市 场化地去 产 能 ,加上本届 政府对环 保 、对产业升 级等的重 视,各个细分 行业不断 淘 汰落后产能, 提升集中 度 ,形成剩者为 王,涨价 话 语权提高的 转型升级 局面 , 这 一过 程中 信用 风 险会加 剧 , 但 具备 核心 优 势的企 业会 运营 地更 好 , 对权益 市场 更为 有利 。 当前细分行业 优势企业 盈 利能力提高, 长期增长 空 间被打开,我 们认为权 益 市场关注企业 内 生增长 的逻 辑不 会变 , 但 前期集 中于 漂 亮50 等少 数 大盘蓝 筹的 局面 会扩 散, 三季度 股票 部分 仍值 得期待;可转 债部分经 过 六到七月份的 上涨,估 值 已经不便宜, 考虑到未 来 的大幅扩容 和机构参 与者的多元化 ,转债市 场 的某些规则和 经验可能 会 发生变化,对 投资者是 新 的挑战,总 体而言是 中线的 机会 。纯 债部 分预 计仍然 是震 荡行 情, 短期 内因 为 PPI 的冲 击, 因为 对金融 监管 放缓 的 过 度反应 ,叠 加信 用风 险, 收益率 有上 行压 力。 本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 42 页


基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 42 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 该基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整 。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 42 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 20,823,090.20 6,233,595.99 结算备 付金 8,944,910.32 8,859,218.67 存出保 证金 305,651.78 192,986.76 交易性 金融 资产 586,324,616.70 1,479,434,474.12 其中: 股票 投资 67,404,698.20 135,468,615.24 基金投 资 - - 债券投 资 494,811,918.50 1,324,091,858.88 资产支 持证 券投 资 24,108,000.00 19,874,000.00 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,728,357.19 2,432,640.00 应收利 息 10,941,329.83 18,402,197.48 应收股 利 - - 应收申 购款 887,651.36 264,698.40 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 629,955,607.38 1,515,819,811.42 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 117,900,000.00 143,500,000.00 应付证 券清 算款 22,065,411.95 4,539,861.40 应付赎 回款 396,972.22 217,824.81 应付管 理人 报酬 278,966.14 1,106,458.98 应付托 管费 79,704.63 316,131.13 应付销 售服 务费 32,660.37 76,797.45 应付交 易费 用 283,333.62 489,773.40 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 42 页


应交税 费 - - 应付利 息 -44,959.07 6,109.39 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 288,700.21 400,136.97 负债合 计 141,280,790.07 150,653,093.53 所有者权益:


实收基 金 431,863,765.82 1,192,414,883.66 未分配 利润 56,811,051.49 172,751,834.23 所有者 权益 合计 488,674,817.31 1,365,166,717.89 负债和 所有 者权 益总 计 629,955,607.38 1,515,819,811.42 注:1 、 报 告截 止日2017 年6 月30 日 , 基 金份 额 净值 1.132 元 , 基 金份 额 总额 431,863,765.82 份。其中 A 类 基 金 份 额 总 额 340,775,707.70 份 , 份 额 净 值 1.137 元;C 类基金份额总额 91,088,058.12 份, 份额 净值 1.113 元。 6.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入 -7,433,962.44 42,281,775.67 1.利息 收入 20,588,961.37 30,720,543.29 其中: 存款 利息 收入 133,252.60 271,505.16 债券利 息收 入 19,948,700.10 30,433,999.14 资产支 持证 券利 息收 入 499,446.11 - 买入返 售金 融资 产收 入 7,562.56 15,038.99 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) -39,221,416.75 9,124,642.12 其中: 股票 投资 收益 -14,513,334.89 2,308,549.96 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -25,076,298.93 6,147,521.48 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 368,217.07 668,570.68 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 11,059,137.56 2,235,068.68 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 42 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 139,355.38 201,521.58 减: 二、费用 8,528,058.43 11,670,906.72 1.管 理人 报酬 3,389,332.65 5,728,993.43 2.托 管费 968,380.77 1,636,855.29 3.销 售服 务费 209,072.66 597,482.76 4.交 易费 用 998,187.09 1,482,261.05 5.利 息支 出 2,740,739.20 1,983,481.07 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,740,739.20 1,983,481.07 6.其 他费 用 222,346.06 241,833.12 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -15,962,020.87 30,610,868.95 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -15,962,020.87 -15,962,020.87 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -760,551,117.84 -99,978,761.87 -860,529,879.71 其中:1. 基 金申 购款 34,876,265.81 4,127,277.76 39,003,543.57 2. 基金 赎回 款 -795,427,383.65 -104,106,039.63 -899,533,423.28 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 431,863,765.82 56,811,051.49 488,674,817.31 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 42 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,198,101,202.62 254,573,799.41 1,452,675,002.03 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 30,610,868.95 30,610,868.95 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 39,117,500.81 5,655,605.55 44,773,106.36 其中:1. 基 金申 购款 972,528,261.36 194,954,547.58 1,167,482,808.94 2. 基金 赎回 款 -933,410,760.55 -189,298,942.03 -1,122,709,702.58 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,237,218,703.43 290,840,273.91 1,528,058,977.34 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2012]428 号文《关于核 准汇添富多 元收益债券型 证券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 9 月 18 日 正 式 生 效 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与 注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份 有限 公司 。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、金 融 债、央行票据 、汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 42 页


公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的的业绩 比较基 准为 :中 债综 合指 数×90% + 沪深 300 指数 ×10% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财 务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 42 页


交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因 非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》 的 规 定, 自2004 年1 月1 日 起, 对证 券投 资基 金 (封 闭式证 券投 资基 金 , 开 放 式证券 投资 基金 ) 管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ,继 续免 征营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 ,经 国务 院批 准, 自 2016 年5 月1 日起 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增 值 税试 点, 金融业纳入试 点范围, 由 缴纳营业税改 为缴纳增 值 税。对证券投 资基金( 封 闭式证 券投 资基金, 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税;国债、 地方政府 债利息 收入 以及 金融 同业 往来利 息收 入免 征增 值税 ;存款 利息 收入 不征 收增 值税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》的 规定 ,2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ,资 管 产品运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人, 按照 现行 规 定 缴纳 增值税 。 对 资管 产品 在2017 年 7 月 1 日 前运 营过程中发生 的增值税 应 税行为,未缴 纳增值税 的 ,不再缴纳; 已缴纳增 值 税的,已纳 税额从资 管产品 管理 人以 后月 份的 增值税 应纳 税额 中抵 减。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 42 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减。


6.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对 证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的 上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 42 页


持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限 公司 631,712,689.11 100.00% 989,645,510.87 100.00%


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 623,125,775.53 100.00% 238,478,739.90 100.00%


汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 42 页


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限 公司 12,764,063,000.00 100.00% 9,475,490,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 581,911.09 100.00% 279,749.02 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 909,642.86 100.00% 541,564.73 100.00% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 42 页


月 30 日 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,389,332.65 5,728,993.43 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 98,898.05 147,510.11 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.70 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H= E× 0.70 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 968,380.77 1,636,855.29 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 1 东方证券股份有限公 司 - 10.86 10.86 2 汇添富基金管理股份 有限公 司 - 148,791.90 148,791.90 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 42 页


3 中国银行股份有限公 司 - 20,428.73 20,428.73 合计 0.00 169,231.49 169,231.49 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 多 元 收 益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 522,586.59 522,586.59 东方证 券股 份有 限公 司 - 29.08 29.08 中国银 行股 份有 限公 司 - 11,840.64 11,840.64 合计 - 534,456.31 534,456.31 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股 份有限 公司 19,565,853.22 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股 份有限 公司 - - - - 49,980,000.00 23,196.20 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 42 页





6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 银 行 股 份 有 限公司 20,823,090.20 34,431.54 19,096,245.99 154,488.45


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 余 额84,400,000.00 元, 于 2017 年7 月3 日到 期; 从事 深圳 证券 交 易所债 券正 回购 交汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 42 页


易形成 的卖 出回 购证 券款 余额分 别 为 20,000,000.00 元和 13,500,000.00 元 ,分别 于 2017 年 7 月3 日和 2017 年7 月4 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和 /或在 新质 押式 回购 下转 入 质押库 的债 券, 按证 券交 易所规 定的 比例 折算 为标 准券后 , 不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 30 页 共 42 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 67,404,698.20 10.70 其中: 股票 67,404,698.20 10.70 2 固定收 益投 资 518,919,918.50 82.37 其中: 债券 494,811,918.50 78.55








资产 支持 证券 24,108,000.00 3.83 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,768,000.52 4.73 7 其他各 项资 产 13,862,990.16 2.20 8 合计 629,955,607.38 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 32,753,707.72 6.70 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 34,650,990.48 7.09 K 房地产 业 - - 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 31 页 共 42 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 67,404,698.20 13.79


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 625,316 25,744,259.72 5.27 2 601318 中国平 安 300,000 14,883,000.00 3.05 3 601601 中国太 保 293,504 9,940,980.48 2.03 4 600036 招商银 行 411,000 9,827,010.00 2.01 5 000568 泸州老 窖 95,600 4,835,448.00 0.99 6 002508 老板电 器 50,000 2,174,000.00 0.44


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 27,511,394.89 2.02 2 002179 中航光 电 21,220,334.52 1.55 3 600686 金龙汽 车 15,502,025.29 1.14 4 601318 中国平 安 14,375,744.89 1.05 5 600030 中信证 券 12,937,000.00 0.95 6 002714 牧原股 份 11,825,501.00 0.87 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 32 页 共 42 页


7 002508 老板电 器 10,288,227.57 0.75 8 002142 宁波银 行 10,276,011.00 0.75 9 601998 中信银 行 9,980,249.76 0.73 10 600036 招商银 行 9,736,610.00 0.71 11 601601 中国太 保 9,733,894.47 0.71 12 600572 康恩贝 9,489,282.50 0.70 13 601336 新华保 险 9,188,283.85 0.67 14 600557 康缘药 业 7,863,596.18 0.58 15 002007 华兰生 物 7,644,992.68 0.56 16 603799 华友钴 业 7,497,746.00 0.55 17 600031 三一重 工 6,902,843.00 0.51 18 300377 赢时胜 5,748,417.00 0.42 19 600068 葛洲坝 5,526,905.00 0.40 20 600170 上海建 工 4,900,000.00 0.36 注:本 项“ 买入 金额 ”按 成交金 额填 列, 不考 虑相 关费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002179 中航光 电 21,680,129.01 1.59 2 300408 三环集 团 16,772,128.89 1.23 3 600557 康缘药 业 14,309,946.40 1.05 4 600572 康恩贝 13,879,046.49 1.02 5 000826 启迪桑 德 13,717,911.23 1.00 6 600686 金龙汽 车 13,633,770.82 1.00 7 600030 中信证 券 13,033,160.00 0.95 8 002714 牧原股 份 12,339,319.26 0.90 9 600759 洲际油 气 12,032,790.92 0.88 10 000739 普洛药 业 11,838,580.96 0.87 11 600268 国电南 自 10,811,837.96 0.79 12 002142 宁波银 行 10,465,154.24 0.77 13 002396 星网锐 捷 10,341,496.77 0.76 14 601998 中信银 行 10,199,495.68 0.75 15 601336 新华保 险 9,564,500.22 0.70 16 002508 老板电 器 8,484,996.00 0.62 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 33 页 共 42 页


17 603799 华友钴 业 8,216,683.28 0.60 18 600031 三一重 工 7,438,061.00 0.54 19 002007 华兰生 物 7,385,554.00 0.54 20 600639 浦东金 桥 7,355,489.76 0.54 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 288,374,914.31 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 352,526,058.65 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,979,000.00 6.13 其中: 政策 性金 融债 29,979,000.00 6.13 4 企业债 券 399,134,281.60 81.68 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 46,130,636.90 9.44 8 同业存 单 19,568,000.00 4.00 9 其他 - - 10 合计 494,811,918.50 101.26


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124927 14 玉 溪投 400,000 41,092,000.00 8.41 2 160419 16 农发 19 300,000 29,979,000.00 6.13 3 122284 13 鲁金 02 300,000 29,955,000.00 6.13 4 136078 15 禹洲 01 300,000 29,877,000.00 6.11 5 112297 15 粤 科债 300,000 29,520,000.00 6.04 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 34 页 共 42 页





7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1789045 17 上和 1A1 200,000 12,068,000.00 2.47 2 1689247 16 上和 1A2 200,000 12,040,000.00 2.46


7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.11.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 35 页 共 42 页


7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 305,651.78 2 应收证 券清 算款 1,728,357.19 3 应收股 利 - 4 应收利 息 10,941,329.83 5 应收申 购款 887,651.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 13,862,990.16


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 127003 海印转 债 19,740,430.00 4.04 2 110032 三一转 债 10,766,844.00 2.20 3 128012 辉丰转 债 9,618,760.00 1.97 4 110031 航信转 债 4,019,678.40 0.82 5 110034 九州转 债 1,543,910.00 0.32 6 128010 顺昌转 债 7,029.00 0.00


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 36 页 共 42 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 1,515 224,934.46 304,325,109.77 89.30% 36,450,597.93 10.70% 汇添 富多 元收 益债 券C 1,619 56,261.93 59,616,944.73 65.45% 31,471,113.39 34.55% 合计 3,134 137,799.54 363,942,054.50 84.27% 67,921,711.32 15.73%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 汇添富 多 元收益 债 券A 87.20 0.00% 汇添富 多 元收益 债 券C 8,503.40 0.00% 合计 8,590.60 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 37 页 共 42 页


有本开 放式 基金 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债券 A 0 汇添富 多元 收益 债券 C 0 合计 0


汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 38 页 共 42 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债券A 汇添富 多元 收益 债券 C 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日 ) 基 金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,093,122,792.29 99,292,091.37 本报告 期基 金总 申购 份额 2,920,538.87 31,955,726.94 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 755,267,623.46 40,159,760.19 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 340,775,707.70 91,088,058.12 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 39 页 共 42 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先 生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲 女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 , 由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 :无。





汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 40 页 共 42 页


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 631,712,689.11 100.00% 581,911.09 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 41 页 共 42 页


东方证 券 623,125,775.53 100.00% 12,764,063,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年1 月1 日至 417,002,891.94 0.00 417,002,891.94 0.00 0.00% 汇添富多元收益债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 42 页 共 42 页


2017 年5 月 17 日 2 2017 年5 月5 日至 2017 年6 月 30 日 149,624,272.66 0.00 0.00 149,624,272.66 34.65% 个人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当 基 金份 额 集中 度较 高 时, 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高, 其 在召 开 持有 人 大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。 2 、巨额赎 回的风 险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ,基金 份 额持 有 人将 可 能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可 能导 致 基金 规 模较 小, 基金持 续 稳定 运 作可 能 面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责, 执 行相关投 资策略 ,力争 实 现投资目 标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产 净值造成 较大波 动。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 8 月 26 日