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汇添富均衡增长混合(519018)

汇添富均衡增长混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 均 衡增 长 混 合 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 均衡 增长 混合 基金主 代码 519018 前端交 易代 码 519018 后端交 易代 码 519010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 8 月 7 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 8,311,684,627.52 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 应用 “由 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 投 资策略 ,通 过行 业的 相对 均衡配 置和 投资 布局 于具 有 持续增 长潜 质的 企业 ,在 有效控 制风 险的 前提 下, 分 享中国 经济 的持 续增 长, 以持续 稳定 地获 取较 高的 投 资回报 。 投资策 略 本基金 采用 “由 上而 下” 和“自 下而 上” 相结 合的 投 资方法 ,适 度动 态调 整资 产配置 ,行 业保 持相 对均 衡 配置, 同时 通过 三级 过滤 模型 (Tri-Filtering Model ) 来构建 核心 股票 池, 深入 剖析核 心股 票池 企业 的增 长 逻辑和 增长 战略 ,以 达到 审慎精 选, 并对 投资 组合 进 行积极 而有 效的 风险 管理 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×20% 。 风险收 益特 征 本基金 是主 动型 的股 票基 金,属 于证 券投 资基 金中 风 险偏上 的品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 郭明 联系电 话 021-28932888 010-66105799 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 4 页 共 37 页


客户服 务电 话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -120,489,126.41 本期利 润 309,151,412.97 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0359 本期基 金份 额净 值增 长率 6.45% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2191 期末基 金资 产净 值 5,020,957,567.62 期末基 金份 额净 值 0.6041 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 6.24% 0.75% 4.02% 0.54% 2.22% 0.21% 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 5 页 共 37 页


过去三 个月 5.45% 0.81% 4.91% 0.49% 0.54% 0.32% 过去六 个月 6.45% 0.72% 8.70% 0.45% -2.25% 0.27% 过去一 年 -0.97% 0.80% 13.36% 0.54% -14.33% 0.26% 过去三 年 53.28% 2.25% 58.08% 1.40% -4.80% 0.85% 过去五 年 64.58% 1.90% 43.16% 1.26% 21.42% 0.64% 自基金 合同 生效日 起至 今 258.74% 1.72% 165.47% 1.48% 93.27% 0.24%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 建仓 期为 本基 金的 《 基金 合同 》 生 效之 日 (2006 年 8 月 7 日) 起6 个月 , 建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 6 页 共 37 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 7 页 共 37 页


富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资 基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多 因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数 型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式 证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债 券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 佘中强 汇添富 沪港深 新价值 股票基 金、 汇 添 富均衡 增长混 合基金 的基金 经理。 2016 年8 月 24 日 - 10 年 国籍: 中国 。学 历: 香港 城市 大学博 士, 清华 大学MBA 学 位。 从业经 历: 曾任 香港 邦盟 汇骏 基金管 理有 限公 司研 究主 任、 香港朗 宁投 资有 限公 司投 资经 理、东 兴证 券股 份有 限公 司投 资经理 、齐 鲁证 券有 限公 司北 京证券 资产 管理 分公 司执 行总 经理、 华商 盛世 成长 股票 型基 金基金 经理 助理 、华 商产 业升汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 8 页 共 37 页


级混合 型基 金基 金经 理。2016 年 1 月 加入 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 。2016 年8 月1 日 至今任 汇添 富沪 港深 新价 值股 票基金 的基 金经 理,2016 年8 月 24 日至 今任 汇添 富均 衡 增 长混合 基金 的基 金经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份 额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投 资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 9 页 共 37 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 ,全 球大 部 分权益 市场 表现 较好 ,主 要是受 益于 经济 复苏 和弱 势美元 。其 中, 欧洲经 济的 较快 复苏 带来 的欧元 相对 强势 , 是美 元 在加息 后疲 软的 主要 原因 。 虽 然, 在美 国加 息、 英国和加拿大 等国纷纷 表 态加快利率收 紧的背景 下 ,全 球主要国 家债券利 率 震荡上行, 风险偏好 出现反 复, 但是 , 绩 优公 司 的良好 表现 促成 了全 球大 部分权 益市 场 在17 年上 半 年取得 了较 好的 正 收益。 国内的经济在 上半年增 长 稳定,一月信 贷超预期 以 及周期行业中 、微观数 据 的持续好转, 刺 激了绩优蓝筹 股的良好 表 现。春节后, 二、三线 城 市消费能力的 反弹,刺 激 相关产业链 如地产、 家电、建材等 板块中的 业 绩较好的白马 股表现出 色 。同期,政策 层面,对 于 去杠杆的坚 决执行, 以及监管层对 于监管的 加 强,导致资金 进一步向 高 质量证券集中 。从市场 氛 围来看,在 供给侧改 革加快过剩产 能出清之 后 ,市场从通缩 预期到通 胀 预期的 变化过 程中,本 就 有利于低估 值、重资 产行业 估值 的提 升 。 总 体 而言 , 盈 利确 定性 强且 估 值合理 的个 股 , 在 上半 年 的相对 表现 较为 突出 。 本基金在上半 年坚持精 选 个股的投资策 略,将仓 位 集中在国企改 革、医药 、 消费、环保、 新 能源中积极寻 找优质标 的 的投资机会, 并不断优 化 组合结构。到 年中,组 合 主要配置在 两大类资 产上: 一、 新 兴经 济中, 符合转 型方 向的 新消 费、 新科技 等且 估值 也相 对合 理的标 的; 二、 消 费、 医药、 金融 行业 里的 优秀 龙头标 的。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.6041 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 6.45% , 业绩 比较基 准收 益率 为8.70% 。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 10 页 共 37 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 我们预 判2017 年下 半年 全 球经济 仍将 保持 稳步 复苏 的节奏 , 国 内经 济继 续保 持平稳 。 欧 美经 济仍将继续复 苏的态势 , 在美联储正式 开始缩表 之 时,美元的过 度弱势将 会 得到修正。 如果大宗 商品的反弹进 一步加速 , 则全球通胀抬 升的速度 也 将加快,这会 导致主要 国 家宽松货币 政策加速 回归常态化。 因此,从 全 球范围来看, 受益于利 率 上行的板块大 概率将在 下 半年迎来不 错的投资 机会。 在国内需求稳 定的背景 下 ,供给 侧改革 较为彻底 的 行业,将从利 润端得到 明 显改善。同时 , 在去杠 杆的 大趋 势下 ,参 与全球 定价 的行 业龙 头公 司,其 优势 将进 一步 强化 。 我们将继续坚 持重仓在 景 气度上行的行 业中的优 秀 公司,其中, 医药、消 费 、金融行业是 我 们挖掘的重中 之重。同 时 ,在宏观环境 ,逐渐往 通 胀过渡的过程 中,我们 也 将加大受益 利率上行 优秀标 的的 配置 比重 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及 份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估 值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次 , 全 年分 配比 例 不得低 于年 度可 供分 配收 益 的50% , 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可不 进汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 11 页 共 37 页


行收益 分配 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 12 页 共 37 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对汇添富 均衡增长 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中,严格 遵 守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 汇添富均 衡 增长混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 汇添富基 金 管理股份有限 公 司在汇添富均 衡增长混 合 型证券投资基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申 购赎回价 格计算、基金 费用开支 等 问题上,不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 , 汇添富均衡增 长混合型 证 券投资基金 未进行利 润分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富均衡增 长 混合型证券投 资 基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 13 页 共 37 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富均 衡增 长混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 140,850,204.31 522,461,733.83 结算备 付金 34,186,689.91 4,369,771.79 存出保 证金 2,706,379.07 1,561,569.99 交易性 金融 资产 4,023,282,514.79 4,422,492,449.77 其中: 股票 投资 3,824,142,514.79 4,422,492,449.77 基金投 资 - - 债券投 资 199,140,000.00 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 500,000,000.00 100,000,000.00 应收证 券清 算款 335,177,070.51 48,890,025.66 应收利 息 1,712,941.97 118,109.93 应收股 利 - - 应收申 购款 100,695.46 299,767.16 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 5,038,016,496.02 5,100,193,428.13 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 21,769,907.84 应付赎 回款 2,582,001.89 1,406,546.71 应付管 理人 报酬 6,069,597.10 6,544,577.40 应付托 管费 1,011,599.53 1,090,762.86 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,794,030.93 7,386,077.87 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 14 页 共 37 页


应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 601,698.95 852,480.00 负债合 计 17,058,928.40 39,050,352.68 所有者权益:


实收基 金 3,199,866,520.21 3,433,546,024.91 未分配 利润 1,821,091,047.41 1,627,597,050.54 所有者 权益 合计 5,020,957,567.62 5,061,143,075.45 负债和 所有 者权 益总 计 5,038,016,496.02 5,100,193,428.13 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.6041 元 ,基 金份 额总额 8,311,684,627.52 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富均 衡增 长混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 381,712,061.48 -1,236,626,824.69 1.利息 收入 7,034,739.43 3,497,865.45 其中: 存款 利息 收入 2,414,829.77 3,391,067.29 债券利 息收 入 946,849.31 60,427.48 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 3,673,060.35 46,370.68 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -55,286,609.14 492,143,731.30 其中: 股票 投资 收益 -82,528,371.42 472,920,930.94 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 1,276,830.81 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 27,241,762.28 17,945,969.55 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 429,640,539.38 -1,733,948,390.44 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 323,391.81 1,679,969.00 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 15 页 共 37 页


减: 二、费用 72,560,648.51 60,915,616.99 1.管 理人 报酬 36,742,778.92 43,423,795.80 2.托 管费 6,123,796.51 7,237,299.25 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 29,423,180.79 9,986,048.69 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 270,892.29 268,473.25 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 309,151,412.97 -1,297,542,441.68 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富均 衡增 长混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,433,546,024.91 1,627,597,050.54 5,061,143,075.45 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 309,151,412.97 309,151,412.97 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -233,679,504.70 -115,657,416.10 -349,336,920.80 其中:1. 基 金申 购款 45,990,171.54 22,044,157.11 68,034,328.65 2. 基金 赎回 款 -279,669,676.24 -137,701,573.21 -417,371,249.45 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,199,866,520.21 1,821,091,047.41 5,020,957,567.62 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 16 页 共 37 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,456,156,565.80 4,903,380,689.24 7,359,537,255.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -1,297,542,441.68 -1,297,542,441.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 1,218,338,901.02 1,236,723,051.04 2,455,061,952.06 其中:1. 基 金申 购款 2,139,554,198.20 1,732,646,412.72 3,872,200,610.92 2. 基金 赎回 款 -921,215,297.18 -495,923,361.68 -1,417,138,658.86 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -2,695,034,604.82 -2,695,034,604.82 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,674,495,466.82 2,147,526,693.78 5,822,022,160.60 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 均衡 增长 混合 型证 券投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基金 ”) , 原 汇添 富均 衡 增长股 票型 证券 投资基金,系 经中国证券 监督管理委员 会(以下简 称 “中国证监 会 ”)证监 许可[2006]125 号文 《关于同意汇 添富均衡 增 长股票型证券 投资基金 募 集的批复》的 核准,由 基 金管理人汇 添富基金 管理有限公司 (现汇添 富 基金管理股份 有限公司 ) 向社会公开发 行募集, 基 金合同于 2006 年 8 月7 日 正式 生效 ,首 次设 立募集 规模 为4,935,775,576.48 份 基金 份额 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 汇添富基 金 管理股份有限 公司,注 册 登记机构为 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 于 2014 年8 月8 日 实 行的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办 法》及相关基 金合同的 有 关规定,经与 基金托管 人 协商一致,汇 添富基金 管 理股份有限 公司决定汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 17 页 共 37 页


自2015 年8 月5 日 起将 本 基金变 更为 混合 基金 ,并 相应修 改本 基金 的《 基金 合同》 。 本基金的投资 范围具有 良 好流动性的金 融工具, 包 括国内依法发 行、上市 的 股票、债券、 权 证以及经中国 证监会批 准 的允许基金投 资的其他 金 融工具。如法 律法规或 监 管机构以后 允许本基 金投资其他品 种,基金 管 理人在履行适 当程序后 , 可以将其纳入 投资范围 。 本基金采 用 “由上而 下”和“自下 而上”相 结 合的投资方法 ,适度动 态 调整资产配置 ,行业保 持 相对均衡配 置,同时 通过三 级过 滤模 型 (Tri-Filtering Model ) 来 构建 核心股 票池 , 深 入剖 析核 心股票 池企 业的 增长 逻辑和增长战 略,以达 到 审慎精选,并 对投资组 合 进行积极而有 效的风险 管 理。本基金 的业绩比 较基准 为: 沪 深300 指数 收益率 ×80 %+ 上 证国 债指 数收益 率 × 20% 。 2007 年 8 月 15 日( 拆分 日),本 基金 管理 人汇 添富 基 金管理 有限 公司 对本 基金 进行了 基金 份 额拆分 。 拆分 前 , 本 基金 的基金 份额 净值 为人 民 币2.5975 元 , 根据 基金份 额 拆分公 式 , 计 算精 确 到小数 点后 第 9 位( 第 9 位以后 舍去)为 人民 币 2.597500910 元 。本 基金 管理 人于拆 分日 , 按 照 1:2.597500910 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。 拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元 , 基 金 份额面 值为 人民 币0.3850 元。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券 投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 18 页 共 37 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。


2 、营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 ; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 19 页 共 37 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日起, 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国 证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 20 页 共 37 页


和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1,816,043,416.35 9.48% 323,730,943.49 5.03%


6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 21 页 共 37 页


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 1,900,000,000.00 8.67% - - 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 1,667,788.59 9.44% 729,201.64 10.74% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证券股份有 限公司 295,903.27 5.02% 121,876.90 3.38% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 证券公司 需承 担的费用(包 括但不限 于买(卖)经手费、 证券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 36,742,778.92 43,423,795.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,343,143.16 9,345,833.04 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 22 页 共 37 页


注:1 、 基 金管 理费 按前一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。 计 算方 法 如下: H=E ×1.5 0%/ 当年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 2、上 述表 格中 “当 期已 支 付 ”不 包含 当期 已支 付的 上期应 付管 理费 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 6,123,796.51 7,237,299.25 注:1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托 管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 2、上 述表 格中 “当 期已 支 付 ”不 包含 当期 已支 付的 上期应 付托 管费 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 与关 联方 上年 度可比 期间 未通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 回购 )交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 23 页 共 37 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股份 有限 公司 140,850,204.31 2,195,105.89 740,174,797.40 3,289,583.10


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 均未 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 2017 年 2017 新股流 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 24 页 共 37 页


股份 6 月23 日 年7 月 3 日 通受限


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002175 东 方 网 络 2017 年3 月9 日 重 大 资 产 重 组 停 牌 14.23 2017 年 7 月 13 日 14.74 1,499,920 23,700,919.33 21,343,861.60 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为质 押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 25 页 共 37 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,824,142,514.79 75.91 其中: 股票 3,824,142,514.79 75.91 2 固定收 益投 资 199,140,000.00 3.95 其中: 债券 199,140,000.00 3.95








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 500,000,000.00 9.92 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 175,036,894.22 3.47 7 其他各 项资 产 339,697,087.01 6.74 8 合计 5,038,016,496.02 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,327,045,633.55 46.35 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 33,202,708.38 0.66 E 建筑业 8,182,944.00 0.16 F 批发和 零售 业 79,307,800.64 1.58 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 117,009,611.69 2.33 J 金融业 687,533,905.97 13.69 K 房地产 业 6,903,619.00 0.14 L 租赁和 商务 服务 业 71,549,454.40 1.43 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 26 页 共 37 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 352,174,364.82 7.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 39,852,871.64 0.79 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 101,379,600.70 2.02 S 综合 - - 合计 3,824,142,514.79 76.16


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 808,643 381,558,199.55 7.60 2 000826 启迪桑 德 8,983,081 315,485,804.72 6.28 3 601318 中国平 安 5,656,690 280,628,390.90 5.59 4 000651 格力电 器 6,800,000 279,956,000.00 5.58 5 000333 美的集 团 5,860,672 252,243,322.88 5.02 6 002415 海康威 视 6,569,940 212,209,062.00 4.23 7 000858 五粮液 3,560,090 198,154,609.40 3.95 8 300232 洲明科 技 10,262,562 164,200,992.00 3.27 9 600036 招商银 行 6,858,674 163,990,895.34 3.27 10 601601 中国太 保 3,794,639 128,524,422.93 2.56 注: 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 , 应阅 读登载 于 www.99fund.com 网站的半年度 报告正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 27 页 共 37 页


1 000651 格力电 器 359,010,613.03 7.09 2 000333 美的集 团 356,345,654.25 7.04 3 000858 五粮液 305,278,299.02 6.03 4 600519 贵州茅 台 286,732,144.11 5.67 5 601939 建设银 行 235,681,585.36 4.66 6 000826 启迪桑 德 206,626,771.60 4.08 7 600340 华夏幸 福 170,331,749.84 3.37 8 002027 分众传 媒 166,040,367.77 3.28 9 600036 招商银 行 161,077,331.17 3.18 10 002415 海康威 视 159,808,588.74 3.16 11 000949 新乡化 纤 127,848,573.16 2.53 12 600900 长江电 力 127,249,018.23 2.51 13 601318 中国平 安 124,496,975.78 2.46 14 600741 华域汽 车 123,609,453.31 2.44 15 601601 中国太 保 121,967,228.78 2.41 16 600887 伊利股 份 119,581,372.55 2.36 17 300059 东方财 富 114,289,590.90 2.26 18 600686 金龙汽 车 113,895,024.25 2.25 19 002508 老板电 器 110,514,644.56 2.18 20 601668 中国建 筑 107,358,955.13 2.12 21 600197 伊力特 106,961,606.45 2.11 22 600328 兰太实 业 106,087,942.54 2.10 23 300226 上海钢 联 104,446,863.38 2.06 24 600076 康欣新 材 103,654,836.00 2.05 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600104 上汽集 团 296,916,443.22 5.87 2 000423 东阿阿 胶 278,316,824.62 5.50 3 000858 五粮液 276,608,107.79 5.47 4 600340 华夏幸 福 215,330,397.70 4.25 5 000651 格力电 器 202,203,953.63 4.00 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 28 页 共 37 页


6 603703 盛洋科 技 199,211,549.70 3.94 7 600172 黄河旋 风 191,361,833.22 3.78 8 600030 中信证 券 188,176,098.54 3.72 9 600584 长电科 技 162,203,017.61 3.20 10 601318 中国平 安 148,218,647.80 2.93 11 601328 交通银 行 146,909,293.30 2.90 12 000333 美的集 团 145,662,541.86 2.88 13 600028 中国石 化 140,375,647.74 2.77 14 601857 中国石 油 139,919,823.23 2.76 15 300377 赢时胜 135,083,436.88 2.67 16 600900 长江电 力 130,803,682.09 2.58 17 601939 建设银 行 130,560,440.46 2.58 18 002425 凯撒文 化 125,222,177.79 2.47 19 600741 华域汽 车 124,299,165.19 2.46 20 600887 伊利股 份 122,027,709.92 2.41 21 002159 三特索 道 109,498,059.51 2.16 22 601668 中国建 筑 107,298,822.26 2.12 23 300059 东方财 富 105,576,250.37 2.09 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 9,111,839,458.64 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 10,057,070,761.58 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 199,140,000.00 3.97 其中: 政策 性金 融债 199,140,000.00 3.97 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 29 页 共 37 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 199,140,000.00 3.97


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170204 17 国开 04 2,000,000 199,140,000.00 3.97


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 本基金 本报 告期 期末 未持 有国债 期货 投资 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


基金投资的前十名证 券的 发行主体本期未出现 被监 管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年 内受到公开谴责、处 罚的 情形。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 30 页 共 37 页


7.12.2


基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,706,379.07 2 应收证 券清 算款 335,177,070.51 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,712,941.97 5 应收申 购款 100,695.46 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 339,697,087.01


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 31 页 共 37 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 290,272 28,634.12 20,459,714.13 0.25% 8,291,224,913.39 99.75%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 1,679.85 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 32 页 共 37 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 8 月 7 日 ) 基金 份额 总 额 4,935,775,576.48 本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,918,662,055.50 本报告 期基 金总 申购 份额 119,459,482.44 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 726,436,910.42 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,311,684,627.52 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 33 页 共 37 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金 。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期, 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 , 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 , 为安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证 券 1 2,131,787,561.37 11.12% 1,985,327.13 11.24% - 中金公 司 2 1,867,457,974.42 9.74% 1,701,816.28 9.63% - 东方证 券 2 1,816,043,416.35 9.48% 1,667,788.59 9.44% - 西南证 券 2 1,575,547,548.68 8.22% 1,437,846.54 8.14% - 长江证 券 1 1,249,558,978.79 6.52% 1,163,706.31 6.59% - 安信证 券 2 1,231,039,345.42 6.42% 1,140,983.31 6.46% - 方正证 券 3 1,128,452,403.61 5.89% 1,030,701.47 5.83% - 中信证 券 2 1,106,844,650.01 5.78% 1,022,969.09 5.79% - 东北证 券 2 959,103,252.06 5.00% 881,785.43 4.99% - 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 35 页 共 37 页


渤海证 券 1 919,943,639.71 4.80% 856,746.44 4.85% - 高华证 券 1 775,698,527.89 4.05% 706,893.53 4.00% - 国泰君 安 2 723,524,981.59 3.78% 659,349.17 3.73% - 申万宏 源 2 712,138,958.39 3.72% 656,443.37 3.72% - 银河证 券 2 671,041,828.56 3.50% 620,207.60 3.51% - 海通证 券 1 634,719,133.21 3.31% 591,114.45 3.35% - 兴业证 券 2 527,960,010.46 2.75% 491,689.88 2.78% - 招商证 券 2 411,444,012.27 2.15% 378,475.54 2.14% - 光大证 券 1 388,189,436.49 2.03% 361,519.24 2.05% - 德邦证 券 1 166,630,111.06 0.87% 155,181.81 0.88% - 平安证 券 1 95,970,424.99 0.50% 87,457.62 0.50% - 瑞银证 券 1 72,263,732.54 0.38% 67,298.81 0.38% - 首创证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 第一创 业 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 36 页 共 37 页


华泰证 券 - - 530,000,000.00 2.42% - - 中金公 司 - - - - - - 东方证 券 - - 1,900,000,000.00 8.67% - - 西南证 券 - - - - - - 长江证 券 - - 700,000,000.00 3.19% - - 安信证 券 - - 300,000,000.00 1.37% - - 方正证 券 - - 800,000,000.00 3.65% - - 中信证 券 - - 7,036,000,000.00 32.11% - - 东北证 券 - - 500,000,000.00 2.28% - - 渤海证 券 - - 7,949,100,000.00 36.27% - - 高华证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 申万宏 源 - - 300,000,000.00 1.37% - - 银河证 券 - - - - - - 海通证 券 - - 1,000,000,000.00 4.56% - - 兴业证 券 - - - - - - 招商证 券 - - 400,000,000.00 1.83% - - 光大证 券 - - - - - - 德邦证 券 - - 500,000,000.00 2.28% - - 平安证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 首创证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 宏源证 券 - - - - - - 国元证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 第一创 业 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 汇添富均衡增长混合 2017 年半 年度报告摘要 第 37 页 共 37 页


(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 8 月 26 日