汇 添 富 和 聚宝 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月26 日 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 和聚 宝货 币
基金主 代码 000600
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年5 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 4,455,015,440.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 实现 更高 的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 李鹏 朱萍
联系电 话 021-28932888 021-61618888
电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
21 层 汇添 富基 金管 理股 份 有限公
司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 48,509,494.18
本期利 润 48,509,494.18
本期净 值收 益率 1.8999%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 4,455,015,440.45
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3493% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.3205% 0.0010%
过去三 个月 1.0100% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9227% 0.0008%
过去六 个月 1.8999% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.7263% 0.0011%
过去一 年 3.4165% 0.0016% 0.3498% 0.0000% 3.0667% 0.0016%
过去三 年 12.2366% 0.0027% 1.0525% 0.0000% 11.1841% 0.0027%
自基金合同
生效日起至
今
12.6248% 0.0027% 1.0853% 0.0000% 11.5395% 0.0027%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
2、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为2014 年 5 月 28 日，至 本报 告期 末未 满 5 年。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日为 2014 年 5 月 28 日， 至本 报告 期末 未满5 年； 本基 金建 仓期
为本《 基金 合同 》生 效之 日（2014 年 5 月 28 日）起 6 个月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置比 例符
合合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型 证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型 证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全 额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券 投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇 添富
和 聚宝
货 币基
金 、汇
添 富全
额 宝货
币基
金 、汇
添 富收
益 快钱
货 币基
金 、汇
2014 年 11 月
26 日
- 9 年
国籍 ： 中 国 。 学 历： 复旦 大学法
学学士 。 曾 任长 江养 老保 险股份
有限公 司债 券交 易员 。2012 年5
月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限公司 任债 券交 易员 、 固 定收益
基金经 理助 理。2014 年 8 月 27
日 至 今 任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币
市场基 金、 汇添 富理 财 7 天债券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2014 年11 月26 日至 今任 汇添富
和聚宝 货币 市场 基金 经理 ；2014
年12 月23 日至 今任 汇添 富收益汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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添 富收
益 快线
货 币基
金 、汇
添 富理
财 7 天
债 券基
金 的基
金经
理。
快钱货币基金基金经理；2016
年6 月7 日 至今 任汇 添富 全额宝
货币基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 管理 人于2017 年3 月2 日 公告 ， 本 基金 的基金 经理 徐寅 喆女 士 于2017 年 3 月 1 日至8
月31 日休 产假 及年 假 ， 无 法正常 履行 职务 。 依据 法 律法规 及公 司制 度规 定 ， 本公司 研究 决定 ， 徐
寅喆女 士休 假期 间， 本基 金的投 资管 理工 作由 基金 经理陆 文磊 先生 代为 履 行 职责。
徐寅喆 女士 已 于 2017 年 8 月 11 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已
于2017 年8 月19 日 就上 述事项 进行 公告 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一 步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年从全球 主要央行 动 态来看，美联 储完成两 次 加息，并公布 了未来缩 减 资产负债表的 计
划。与此同时 ，全球其 他 主要经济体经 济已经进 入 缓慢复苏的轨 道，对于 低 增长和低通 胀的担忧
正在消退。日 本和欧洲 央 行延续了此前 宽松的货 币 政策，虽然未 跟随美联 储 调整利率， 但是均不
同程度 表示 正谨 慎考 虑逐 步退出 宽松 的刺 激政 策。
我国经 济上 半年 稳中 有进 ，市场 预期 持续 改善 。GDP 增速 回升 到 6.9% ， 比去 年全年 增速 上 升
0.2 个百分 点。从产 业视 角来看，工业 生产回暖 ， 服务业 平稳运 行。工业 企 业利润大幅回 升，居
民收入 增速 有所 提高 。 从 价格水 平来 看 ，CPI 维 持在 合理区 间内 的低 位 ，PPI 同 比见顶 年内 下行 的
大态势确定。 通过多项 月 度高频数据观 察，经济 发 展的韧性较强 ，L 型走 势 底部缓慢企 稳的势头
仍在延 续。
货币市场资金 总体呈现紧 平衡状态，在 金融严监管 和去杠杆的背 景下，3M Shibor 利率 持续
单边上行，带 动短端利 率 中枢显著抬升 ，收益率 曲 线形态间歇性 呈现长短 倒 挂。央行落 实稳健中
性的货币政策 ，通过数 量 型工具保持流 动性总量 的 基本稳定，资 金面 “不 松 不紧 ”，但 是通过强
化价格型工具 的调控， 连 续两次上调公 开 市场操 作 的政策利率， 向市场传 递 去杠杆，抑 制资产泡
沫的信 号。
操作上，本基 金采取相 对 灵活的投资策 略，严格 把 控信用风险， 调整组合 久 期，根据资金 面
变化情 况配 置足 量的 短期 资产应 对关 键时 点的 流动 性需求 。 同 时， 通过 积极 的 杠杆操 作提 高收 益，汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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主动把握回购 利率和定 期 存款利率阶段 性走高的 机 会，在控制组 合风险的 同 时为持有人 获取稳定
回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.8999% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 行程 过半 ， 经 济的 韧 劲主要 体现 在房 地产 投资 较为坚 挺、 内需 消费 增长 稳健、 外需 随着
全球主要经济 体逐步复 苏 拉动进出口贸 易回暖。 展 望下半年，金 融系统的 降 杠杆、防风 险仍是主
基调，成效逐 步体现后 将 为实体经济的 复苏注入 新 活力。从宏观 角度来观 察 ，经济基本 面的边际
变化、央行的 货币政策 、 金融监管的态 度以及全 球 主要经济体退 出宽松货 币 政策的节奏 是决定未
来国内 债市 能否 走强 的几 个主要 因素 。
从流动性管理 角度分析 ， 央行下半年预 计仍将延 续 “不松不紧” 的原则， 继 续通过“削峰 填
谷”熨平临时 性因素对 资 金的扰动，维 持稳健中 性 基调不变。基 础货 币的 投 放方式在未 来的一段
时间内，仍将 仰赖央行 的 公开市场操作 。虽然整 体 流动性格局将 呈现平衡 状 态，但应警 惕短期和
关键时 点流 动性 边际 收紧 的风险 。
我们将在密切 跟踪基本 面 、政策面和资 金面的前 提 下，做好债券 、同业存 单 与定期存款之 间
的大类资产配 置以及比 例 的动态调整。 同时，严 防 信用风险，规 避高风险 行 业，仔细甄 别个券，
配置中高等级 信用债。 组 合将延续积极 的投资策 略 ，保持投资收 益吸引力 ， 为持有人在 管理好流
动性的 前提 下获 取持 续稳 定的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则 》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金 期初 应付 收 益 0.00 元，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期 间累计 分配 收 益
48,509,494.18 元 ，其 中 人民 币 48,509,494.18 元 以红利 再投 资方 式结 转入 实收基 金， 期末 应付
收益 为0.00 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 汇添富 和聚 宝货
币市场基金 的托管过 程中 ，严格遵守 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 货币市场基 金监督 管
理办法 》 、 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同、 托管 协议 的规 定，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 、 《 货币市场 基金监督管理 办
法》 、 《货币市 场基金 信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 、基金合 同、 托管协议的 规定， 对
汇添富和聚宝 货币市场 基 金的投资运作 进行了监 督 ，对基金资产 净值的计 算 、基金收益 的计算以
及基金费用开 支等方面 进 行了认真的复 核，未发 现 基金管理人存 在损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 （注：财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未
在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,826,487,495.73 1,527,704,326.79
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,171,054,912.60 527,509,397.46
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,171,054,912.60 527,509,397.46
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 519,119,738.69 300,204,130.30
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,677,770.07 16,091,076.15
应收股 利 - -
应收申 购款 219,388,631.17 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,751,728,548.26 2,371,508,930.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 294,983,124.11 103,999,644.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 693,315.32 497,608.20
应付托 管费 102,713.39 73,719.71
应付销 售服 务费 641,958.64 460,748.34
应付交 易费 用 48,842.68 38,248.15 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 34,921.94 16,704.02
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,231.73 269,300.00
负债合 计 296,713,107.81 105,355,972.42
所有者权益：
实收基 金 4,455,015,440.45 2,266,152,958.28
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,455,015,440.45 2,266,152,958.28
负债和 所有 者权 益总 计 4,751,728,548.26 2,371,508,930.70
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 4,455,015,440.45
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入 58,389,099.32 38,649,780.04
1.利息 收入 59,155,462.51 38,650,366.01
其中： 存款 利息 收入 41,184,459.04 19,584,574.11
债券利 息收 入 14,570,615.74 18,052,907.11
资产支 持证 券利 息收 入 - 66,631.20
买入返 售金 融资 产收 入 3,400,387.73 946,253.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -766,363.19 -735.97
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -766,363.19 -735.97
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - 150.00
减：二、费用 9,879,605.14 7,643,366.45 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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1．管 理人 报酬 3,404,028.19 2,655,128.23
2．托 管费 504,300.47 393,352.34
3．销 售服 务费 3,151,877.97 2,458,452.01
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,593,532.33 1,940,312.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,593,532.33 1,940,312.75
6．其 他费 用 225,866.18 196,121.12
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列） 48,509,494.18 31,006,413.59
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富和 聚宝 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,266,152,958.28 - 2,266,152,958.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 48,509,494.18 48,509,494.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,188,862,482.17 - 2,188,862,482.17
其中：1.基 金申 购款 16,189,035,505.79 - 16,189,035,505.79
2.基金 赎回 款 -14,000,173,023.62 - -14,000,173,023.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -48,509,494.18 -48,509,494.18
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,455,015,440.45 - 4,455,015,440.45
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,873,247,297.07 - 1,873,247,297.07 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 31,006,413.59 31,006,413.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-17,201,418.41 - -17,201,418.41
其中：1.基 金申 购款 7,374,432,622.08 - 7,374,432,622.08
2.基金 赎回 款 -7,391,634,040.49 - -7,391,634,040.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -31,006,413.59 -31,006,413.59
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,856,045,878.66 - 1,856,045,878.66
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富和聚宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许可[2014]293 号文 《关 于 核准汇 添富 和聚 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司作为 发起 人 于2014 年5 月 23 日至2014 年5
月26 日向 社会 公开 募集 ， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 验证 并出 具安 永
华明 （2014 ） 验 字第60466941_B14 号 验资 报告 后 ， 向 中国证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基 金合 同于
2014 年05 月 28 日 正式 生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费
后的实收基金（ 本金）为 人民币 510,539,009.28 元，在募集期间 产生的活 期存款利息为人 民币
10.35 元 ，以 上实 收基 金 （本息 ）合 计为 人民 币 510,539,019.63 元 ，折合 510,539,019.63 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人与注册登 记机构均 为 汇添富基金管 理股份有 限 公司，基金 托管人为
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 。
本基金主要投 资于法律 法 规及监管机构 允许投资 的 金融工具，包 括现金， 通 知存款，短期 融
资券， 一年 以内 （含 一年 ） 的银 行定 期存 款、 大额 存单， 期限 在一 年以 内 （ 含一年 ） 的 债券 回购 ，汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
期限在 一年 以 内 （含 一年 ） 的中 央银 行票 据， 剩 余 期限 在 397 天 以内 （ 含397 天） 的债 券、 资 产
支持证 券、 中期 票据， 以及 中国证 监会 及/ 或中 国人 民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具 。
本基金的投资 目标为在 保 持基金资产的 低风险和 高 流动性的前提 下，力争 实 现超越业绩比 较
基准的 投资 回报 。本 基金 的业绩 比较 基准 为活 期存 款利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计准则 、应用指 南、 解释以及其 他相关规 定（ 以下合称“ 企业会计 准则” ）编制,同时 ，对于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投 资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票 、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定 ，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税 收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》 的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （“ 浦发
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 未有 应支付 关联 方的 佣金 。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,404,028.19 2,655,128.23
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
21,446.24 -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理
人向基金托管 人发送基 金 管理费划款指 令，基金 托 管人复核后于 次月前 3 个 工作日内从 基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
504,300.47 393,352.34
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.04% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .04% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 本期 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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各关联 方名 称 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 3,112,156.56
合计 3,112,156.56
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 2,458,452.01
合计 2,458,452.01
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售以及基金份 额持有人 服 务等各项费 用。本基
金的年 销售 服务 费率 为0.25% ， 销售 服务 费的 计算 公 式具体 如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起
3 个工作日内 从基金财 产 中一次性支付 给登记机 构 ，由登记机构 代付给销 售 机构。若遇 法定节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延至
最近可 支付 日支 付。E 为 前一日 基金 资产 净值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
5 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 410,662,135.27 -
期间申 购/ 买 入总 份额 7,796,996.97 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 418,459,132.24 - 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
9.39% -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人于 本报 告期 因红利 再投 获得 本基 金 共7,796,996.97 份。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
上 海 浦 东 发 展 银 行
股份有 限公 司
487,495.73 7,219.52 9,005,540.52 27,366.03
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额294,983,124.11 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160309
16 进出
09
2017 年7 月
3 日
99.81 300,000 29,941,915.75
111792641 17 长 安银 2017 年7 月 99.24 500,000 49,621,958.14 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
行CD015 3 日
111794233
17 广 州农
村商业 银
行CD052
2017 年7 月
3 日
98.90 199,000 19,681,485.43
120233
12 国开
33
2017 年7 月
3 日
100.01 200,000 20,001,335.64
110236
11 国开
36
2017 年7 月
3 日
99.63 200,000 19,925,838.18
170306
17 进出
06
2017 年7 月
3 日
99.76 200,000 19,951,717.62
170204
17 国开
04
2017 年7 月
7 日
99.60 1,100,000 109,557,554.19
120227
12 国开
27
2017 年7 月
3 日
100.37 89,000 8,933,045.67
120227
12 国开
27
2017 年7 月
7 日
100.37 211,000 21,178,344.24
合计
2,999,000 298,793,194.86
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,171,054,912.60 24.64
其中： 债券 1,171,054,912.60 24.64
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 519,119,738.69 10.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,826,487,495.73 59.48
4 其他各项 资产 235,066,401.24 4.95
5 合计 4,751,728,548.26 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.97
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 294,983,124.11 6.62
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 16.59 6.62
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.52 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.67 -
3 60 天( 含) —90 天 32.65 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 23.55 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.68 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 21.06 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.37 6.62
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 229,489,751.29 5.15
其中： 政策 性金 融债 229,489,751.29 5.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 179,806,424.61 4.04 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 761,758,736.70 17.10
8 其他 - -
9 合计 1,171,054,912.60 26.29
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 60,053,305.66 1.35
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 1,100,000 109,557,554.19 2.46
2 011751060
17 国 电集
SCP005
500,000 49,950,562.94 1.12
3 111780365
17 盛 京银 行
CD135
500,000 49,827,073.85 1.12
4 111711209
17 平 安银 行
CD209
500,000 49,658,356.34 1.11
5 111792641
17 长 安银 行
CD015
500,000 49,621,958.14 1.11
6 111717116
17 光 大银 行
CD116
500,000 49,604,738.33 1.11
7 111710297
17 兴 业银 行
CD297
500,000 49,495,025.90 1.11
8 111710291
17 兴 业银 行
CD291
500,000 49,488,630.73 1.11
9 111709250
17 浦 发银 行
CD250
500,000 49,471,552.25 1.11
10 111799954
17 宁 波银 行
CD112
500,000 49,468,244.05 1.11
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0625%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0001%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0336%
汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法计价， 即估值对 象以买 入成本列示， 按票 面利率 或商定利率每日
计提利息，并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。
7.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,677,770.07
4 应收申 购款 219,388,631.17
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 235,066,401.24
汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
236,077 18,871.03 644,555,473.57 14.47% 3,810,459,966.88 85.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
643,140.96 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额 510,539,019.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,266,152,958.28
本报告 期基 金总 申购 份额 16,189,035,505.79
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,000,173,023.62
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,455,015,440.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 全球 移动 互联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2017 年 1 月 25 日正式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于2017 年2 月4 日 公告 ， 增聘 欧阳 沁春 先生和 杨瑨 先生 担任 汇添 富全球 移动 互
联灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生共 同管 理该 基金 。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 3 月 13 日正 式生 效，吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人于 2017 年 3 月 16 日公 告， 增聘 吴江 宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 3 月 20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2017 年 4 月 14 日正式 生效 ，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2017 年 4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定 期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2017 年4 月20 日正 式生 效 ，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年5 月15 日正 式生 效 ，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型证
券投资 基金 、汇 添富 年年 益定期 开放 混合 型证 券投 资基金 和汇 添富 6 月 红添 利定期 开放 债券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理助 理，协 助上 述基 金的 基金 经理开 展投 资管 理工 作。
14. 基 金管 理人 于2017 年5 月 20 日 公告 ， 增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
15. 基 金管 理人2017 年6 月21 日公 告 ， 雷 鸣先 生不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基
金的基 金经 理， 由刘 伟林 先生单 独管 理该 基金 。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ， 吴
江宏先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
17. 本 报告 期， 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期没 有涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内，为本基 金进 行审计的机构未发生 变化 ，为安永华明会计师 事务 所( 特殊普通合
伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期托 管人 及其 高级 管理人 员没 有受 稽查 或处 罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未通 过证券 公司 交易 单元 进行 股票投 资。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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东方证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资 总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 汇添富和聚宝货币 2017 年半年 度报告 摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8 月26 日
