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汇添富双利A(000406)

汇添富双利:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 双 利增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 35 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 汇添富 双利 增强 债券 基金主 代码 000406 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月3 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 182,223,936.17 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000406 000407 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 179,751,365.04 份 2,472,571.13 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券资 产, 通过 精选 信用 债券 , 并 适度参 与权 益类 品种 投资 , 在承担 合理 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 力争 实现资 产的 长期 稳定 增 值 。 投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ,其 中投 资于 信用 债券 的 资产不 低于 基金 资产 的 60% ; 股票 资产 的投 资比 例合 计不超 过基 金资 产 的 20% ; 基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3%; 持有 的现 金或 到期 日 在 1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 银行三 年期 存款 税后 利率+1.5% 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品 种, 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 , 低 于混 合型 基金 及股 票 型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 信 息 披 露 负 责人 姓名 李鹏 朱萍 联系电 话 021-28932888 021-61618888 电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540


2.4 信 息披 露方式


登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金 管 理股份 有限 公 司 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 35 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 4,342,531.89 55,111.31 本期利 润 1,755,841.20 14,343.73 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0087 0.0049 本期基 金份 额净 值增 长率 0.78% 0.62% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2493 0.2573 期末基 金资 产净 值 231,282,290.41 3,201,235.09 期末基 金份 额净 值 1.287 1.295 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添富 双利 增强 债 券 A 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.82% 0.13% 0.35% 0.01% 1.47% 0.12% 过去三 个月 0.78% 0.11% 1.06% 0.01% -0.28% 0.10% 过去六 个月 0.78% 0.10% 2.11% 0.01% -1.33% 0.09% 过去一 年 3.21% 0.10% 4.24% 0.01% -1.03% 0.09% 过去三 年 24.95% 0.33% 14.10% 0.01% 10.85% 0.32% 自 基 金 合 同 生 效日起 至今 28.70% 0.31% 17.41% 0.01% 11.29% 0.30%








汇添富 双利 增强 债 券 C 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 35 页


阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.81% 0.13% 0.35% 0.01% 1.46% 0.12% 过去三 个月 0.70% 0.11% 1.06% 0.01% -0.36% 0.10% 过去六 个月 0.62% 0.10% 2.11% 0.01% -1.49% 0.09% 过去一 年 2.86% 0.10% 4.24% 0.01% -1.38% 0.09% 过去三 年 25.48% 0.34% 14.10% 0.01% 11.38% 0.33% 自基金 合同 生 效日起 至今 29.50% 0.31% 17.41% 0.01% 12.09% 0.30% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年12 月3 日, 至本 报告 期末 未满 五年。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 35 页


注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 12 月 3 日 ,截 至本 报告 期末 , 基金成 立未 满 五 年; 本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 (2013 年 12 月 3 日)起 6 个 月, 建 仓期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 规定 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 35 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规模约 2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金 、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生指数分 级 证券投资基 金、汇添 富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资 基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 35 页


因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金 、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益 、 可 转 换 债 券 、 实 业 债 债 券 、 双 利 增 强 债 券 、 汇 添 富 安 鑫 智选混 合 、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇 添 2013 年12 月 3 日 - 16 年 国籍 : 中 国 。 学 历 : 中 国科 技大学 学士 , 清华大 学MBA 。 业务 资格 : 基金从 业资 格。 从 业经 历: 2008 年5 月15 日至2010 年 2 月 5 日任 华富 货币 基 金的基 金经 理、2008 年 5 月28 日至 2011 年11 月 1 日任 华富 收益 增强 的基 金经理 、2010 年9 月8 日至2011 年11 月1 日任 华富 强化回 报的 基金 经理 。2011 年 11 月加 入汇添 富基 金, 现任 固定 收 益投资 副总 监。 2012 年5 月9 日至 2014 年1 月21 日 任 汇 添 富 理 财 30 天 的 基 金 经 理 , 2012 年6 月12 日至2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财 60 天 的基 金 经理,2012 年9 月18 日至 今任 汇添 富 多元收 益的汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 35 页


富 6 月红 定 期 开 放 债券基 金 、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债券基 金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 固 定 收 益 投 资副总 监。 基金经 理,2012 年 10 月 18 日至2014 年9 月17 日 任汇 添富 理 财28 天 的基 金 经理,2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添 富理财 21 天的基 金经 理,2013 年 2 月 7 日至 今 任汇添 富可 转债的 基金 经理 ,2013 年5 月 29 日至 2015 年3 月31 日任 汇添 富 理财7 天的 基金经 理,2013 年 6 月 14 日至今 任汇 添富实 业债 的基 金经 理,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日 任 汇添富 现金 宝的基 金经 理,2013 年 12 月 3 日 至今 任 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 的 基 金 经 理 , 2015 年 11 月 26 日 至今 任 汇添富 安鑫 智选混 合的 基金 经理 ,2016 年 2 月 17 日至今任 汇添 富 6 月 红定 开债的基 金 经理,2016 年 3 月 16 日 至 今任汇 添富 稳健添 利定 开债 的基 金经 理, 2016 年4 月 19 日至 今任 汇添 富盈 安 保本的 基金 经理,2016 年 8 月 3 日 至 今任汇 添富 盈稳保 本的 基金 经理 ,2016 年 9 月 29 日至今 任汇 添富 保鑫 保本 的基金 经理 , 2016 年12 月6 日至 今任 汇 添富长 添利 定开债 的基 金经 理,2017 年 5 月 15 日 至 今 任 添 富 年 年 益 定 开 混 合 的 基 金 经 理。 李威 汇 添 富 国 企 创 新 股 票 基 金 的 基金经 理 、 汇 添 富 外 延 增 长 股 票 基 金 的 基 金 经 理 , 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 、 汇 添 富 双 利 债 券 基 金 、 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助理。 2015 年 5 月 25 日 2017 年 5 月 19 日 8 年 国籍 : 中 国 。 学 历 : 清 华大 学工学 硕士 。 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格。从 业经 历:2008 年 7 月加入 汇添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 行 业 分 析 师,2015 年 1 月29 日至 今 任汇添 富外 延增长 股票 基金 的基 金经 理。 2015 年5 月25 日至 2017 年5 月 19 日任汇 添富 可 转 换 债 券 基 金 、 汇 添 富 双 利 债 券 基 金、 汇 添富 双利 增强 债券 基 金的基 金经 理助理 ,2015 年7 月10 日 至今任 汇添 富国企 创新 股票 基金 的基 金经理 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 35 页


注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决 策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,国内 经济形势 较 为强劲,PPI 连创新 高, 进一步推动企 业补库存 , 同时基建投资 和 房地产投资强 于预期, 企 业盈利能力大 幅提升, 而 欧美加快复苏 ,带动进 出 口回暖,实 体企业整汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 35 页


体有较 大改 善。 上半 年, 中央定 调金 融监 管, 要求 积极去 杠杆 ,一 度形 成冲 击,但 在 5 月份 央 行 表态要协同监 管,防范 处 置风险而产生 的风险之 后 ,紧张情绪有 所缓和, 资 金面担忧缓 解,资本 市场风险偏好 回升。从 二 季度的金融信 贷数据来 看 ,金融监管取 得一定的 成 效。上半年 通胀数据 处于较低水平 ,汇率压 力 缓解,但工业 增加值和 消 费仍处于偏低 水平,总 体 而言,经济 数据的强 势对于 房地 产销 售和 投资 、对 于 PPI 助推 补 库 存、 对于供 给侧 改革 有较 大的 依赖, 可持 续性 有 待 观察。 反映到 债券 市场 ,直 至 5 月中下 旬, 债市 的压 力都 较大, 尤其 4 月 份监 管从 紧,收 益率 上 行 明显;民营企 业在监管 冲 击下,承担了 更大的压 力 ,上半年山东 魏桥宏桥 事 件,大连万 达事件使 得民营企业债 券出现大 幅 波动,焦点品 种收益率 上 行幅度超过 200BP 。上半 年中债总财富 指数下 跌0.65% 。 今年上半年, 监管层面 做 了较多的政策 调整,股 市 出现重大的风 格变化, 大 盘价值股尤其 是 家电、白酒、 安防、保 险 和银行等行业 表现异常 突 出,而其他行 业表现很 差 ,带来二八 甚至一九 现象。 从指 数表 现看 ,沪 深 300 上涨 11% ,创 业板 下跌 7% 。 中证 转债 指数 前 5 个月 小幅 下跌 ,6 月大涨 之后 ,带 动上 半年 收涨 2.6% 。 本组合上半年 净值增长 0.78% ,规模有 所下降,上 半 年收益主要来 自于权益的 波动操作, 期 间对仓 位和 持股 风格 做了 调整; 未参 与可 转债 的二 级市场 交易 ; 纯 债类 对组 合净值 的正 贡献 较 小 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富双 利增强 债 券A 基 金份 额净 值为 1.2870 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率 为0.78% ; 截至 本报 告 期末汇 添富 双利 增强 债 券C 基金 份额 净值 为1.2950 元, 本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为0.62% ;同期 业 绩 比较 基准 收益 率为 2.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在当前时点上 ,经济略 好 于预期,短期 数据表现 较 好,也造成了 当前对宏 观 经济判断的较 大 分歧, 我们 认为 ,PPI 走 高 不会带 动 CPI 明 显上 行, 上游涨 价对 于中 下游 的传 导能力 会受 到约 束, 下半年通胀压 力有限; 财 政支持力度在 下半年往 往 是下行的,经 济的韧性 更 多体现在供 应端的收 缩,对民营企 业的收紧 , 外部需求好转 ,以及预 期 中的十九大之 后的政策 推 动,此外, 我们一直 认为,实体企 业经过了 几 年的调整,市 场化地去 产 能,加上本届 政府对环 保 、对产业升 级等的重 视,各个细 分 行业不断 淘 汰落后产能, 提升集中 度 ,形成剩者为 王,涨价 话 语权提高的 转型升级 局面 , 这 一过 程中 信用 风 险会加 剧 , 但 具备 核心 优 势的企 业会 运营 地更 好 , 对权益 市场 更为 有利 。 当前细分行业 优势企业 盈 利能力提高, 长期增长 空 间被打开,我 们认为权 益 市场关注企业 内 生增长 的逻 辑不 会变 , 但 前期集 中于 漂 亮50 等少 数 大盘蓝 筹的 局面 会扩 散, 三季度 股票 部分 仍值汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 35 页


得期待;可转 债部分经 过 六到七月份的 上涨,估 值 已经不便宜, 考虑到未 来 的大幅扩容 和机构参 与者的多元化 ,转债市 场 的某些规则和 经验可能 会 发生变化,对 投资者是 新 的挑战,总 体而言是 中线的 机会 。纯 债 部 分预 计仍然 是震 荡行 情, 短期 内因 为 PPI 的冲 击, 因为 对金融 监管 放缓 的 过 度反应 ,叠 加信 用风 险, 收益率 有上 行压 力。 本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与 《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议 , 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最 多为 12 次, 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的20% ,若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 35 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 汇添富 双利 增强 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格遵守《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其 他有关法 律法规、基金 合同、托 管 协议的规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对汇添富双利 增强债券 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ,对基金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核,未 发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告期内, 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 本托管人复核 的本报告 中 的财务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 (注:财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 35 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 5,993,085.04 602,796.59 结算备 付金 706,819.28 1,468,786.71 存出保 证金 34,431.65 47,590.94 交易性 金融 资产 223,756,744.20 299,752,037.80 其中: 股票 投资 22,724,397.00 14,238,316.20 基金投 资 - - 债券投 资 201,032,347.20 285,513,721.60 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 5,500,000.00 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 4,470,316.05 6,176,095.80 应收股 利 - - 应收申 购款 - 10,142,610.22 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 240,461,396.22 318,189,918.06 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 20,500,000.00 应付证 券清 算款 5,500,000.00 3,641.25 应付赎 回款 20,556.68 10,195,774.70 应付管 理人 报酬 78,740.60 100,132.29 应付托 管费 19,685.14 25,033.07 应付销 售服 务费 1,050.41 2,254.45 应付交 易费 用 74,350.75 21,826.14 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 35 页


应交税 费 - - 应付利 息 - 520.33 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 283,487.14 396,136.45 负债合 计 5,977,870.72 31,245,318.68 所有者权益:


实收基 金 182,223,936.17 224,711,267.69 未分配 利润 52,259,589.33 62,233,331.69 所有者 权益 合计 234,483,525.50 286,944,599.38 负债和 所有 者权 益总 计 240,461,396.22 318,189,918.06 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 182,223,936.17 份。 其 中 A 类基 金份 额总 额 179,751,365.04 份 ,份 额 净值 1.287 元;C 类基 金 份额总 额 2,472,571.13 份,份 额净 值 1.295 元。 6.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 一、收入 2,942,075.94 -2,487,187.38 1.利息 收入 6,792,464.59 9,034,501.43 其中: 存款 利息 收入 37,946.41 79,690.83 债券利 息收 入 6,742,983.50 8,952,066.79 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 11,534.68 2,743.81 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -1,230,110.98 -322,666.00 其中: 股票 投资 收益 -1,187,611.32 -5,600,456.90 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -218,305.66 5,220,941.45 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 175,806.00 56,849.45 3.公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) -2,627,458.27 -11,263,562.99 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7,180.60 64,540.18 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 35 页


减: 二、费用 1,171,891.01 2,090,824.06 1.管 理人 报酬 520,207.64 642,090.07 2.托 管费 130,051.91 160,522.49 3.销 售服 务费 7,521.35 13,614.13 4.交 易费 用 166,854.33 178,194.26 5.利 息支 出 142,598.59 879,001.87 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 142,598.59 879,001.87 6.其 他费 用 204,657.19 217,401.24 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-” 号填列) 1,770,184.93 -4,578,011.44 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇添 富双 利增 强债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 224,711,267.69 62,233,331.69 286,944,599.38 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 1,770,184.93 1,770,184.93 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -42,487,331.52 -11,743,927.29 -54,231,258.81 其中:1.基 金申 购款 11,971,749.17 3,270,097.03 15,241,846.20 2. 基金 赎回 款 -54,459,080.69 -15,014,024.32 -69,473,105.01 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 182,223,936.17 52,259,589.33 234,483,525.50 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 35 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 351,367,722.12 89,158,299.52 440,526,021.64 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -4,578,011.44 -4,578,011.44 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -113,252,658.29 -25,674,621.09 -138,927,279.38 其中:1.基 金申 购款 24,164,453.31 5,609,658.63 29,774,111.94 2. 基金 赎回 款 -137,417,111.60 -31,284,279.72 -168,701,391.32 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 238,115,063.83 58,905,666.99 297,020,730.82 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 双利 增强 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”) , 系经 中国 证券 监督管 理委 员会 (以下简称“ 中国证监会 ” )证监许可[2013]1298 号 文《关于核准 汇添富双利 增强债券型证 券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理股份 有限公司 向 社会公开发 行募集, 基金合 同 于2013 年12 月3 日正 式生 效。 首次 设立 募 集规模 为 363,854,839.13 基金份 额。 本基 金 为契约型开放 式,存续 期 限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 汇添富基金 管理股份 有限公 司, 基金 托管 人为 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 。 本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ,包括国 债 、金融债、央 行票据、 公 司债、企业债 、 地方政府债、 可转换债 券 、可分离债券 、短期融 资 券、中期票据 、中小企 业 私募债券、 资产支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款 ( 包括 定期 存款 及协 议 存款) , 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 35 页


其他固定收益 类金融工 具 。本基金主要 投资于债 券 资产,通过精 选信用债 券 ,并适度参 与权益类 品种投资,在 承担合理 风 险和保持资产 流动性的 基 础上,力争实 现资产的 长 期稳定增值 。本基金 的业绩 比较 基准 为: 银行 三年期 存款 税后 利率+1.5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附 注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股 权转 让,暂 免征 收印 花税 。


2 、营 业税 、增 值税 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 35 页


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 ; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基 金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人 运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的 买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳 增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 3 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 35 页


题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 4 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 35 页


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 112,750,083.87 100.00% 105,121,588.33 100.00% 6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 40,257,472.49 100.00% 116,683,461.40 100.00% 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股份 有 限公 司 1,014,800,000.00 100.00% 4,792,120,000.00 100.00% 6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 期末应 付佣 金余 占期末 应付 佣金汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 35 页


量的比 例 额 总额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 104,051.39 100.00% 74,175.75 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 96,588.02 100.00% 30,037.82 100.00% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买(卖) 经手 费 、 证 券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 520,207.64 642,090.07 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11.24 62.73 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.40% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 : H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 130,051.91 160,522.49 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 35 页


H= E× 0.10 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 双利 增强 债 券A 汇添富 双利 增强 债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 0.00 7,379.83 7,379.83 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 75.40 75.40 上海浦东发展银行股份 有限公 司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 7,455.23 7,455.23 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 双 利 增 强 债 券A 汇添富 双利 增强 债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 0.00 13,407.48 13,407.48 东方证 券股 份有 限公 司 0.00 102.72 102.72 上海浦东发展银行股份 有限公 司 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 13,510.20 13,510.20 注:本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基金 C 类基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提。 计算方 法如 下: H=E×0.40% ÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 35 页


销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 假等 ,支 付日 期顺延 。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本公 司未 发生 运用 固有 资金投 资本 基金 的情 况。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未持 有本 基金 份额 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 上 海 浦 东 发 展 银 行股份 有限 公司 5,993,085.04 28,253.23 898,444.39 40,795.14 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增发 而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金本 期末未 持有 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作 为抵押 的债 券。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 35 页


6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金本 期末 未持有 交易 所市 场债 券正 回购交 易作 为 抵押的 债券 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 35 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 22,724,397.00 9.45 其中: 股票 22,724,397.00 9.45 2 固定收 益投 资 201,032,347.20 83.60 其中: 债券 201,032,347.20 83.60








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 5,500,000.00 2.29 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,699,904.32 2.79 7 其他各 项资 产 4,504,747.70 1.87 8 合计 240,461,396.22 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,796,488.00 7.16 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 3,426,289.00 1.46 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 2,501,620.00 1.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 35 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 22,724,397.00 9.69 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 120,000 4,940,400.00 2.11 2 002507 涪陵榨 菜 340,000 3,821,600.00 1.63 3 000333 美的集 团 79,700 3,430,288.00 1.46 4 601888 中国国 旅 83,000 2,501,620.00 1.07 5 601318 中国平 安 47,900 2,376,319.00 1.01 6 002035 华帝股 份 96,000 2,323,200.00 0.99 7 002236 大华股 份 100,000 2,281,000.00 0.97 8 601601 中国太 保 31,000 1,049,970.00 0.45 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000651 格力电 器 4,697,013.00 1.64 2 002507 涪陵榨 菜 4,608,995.34 1.61 3 000333 美的集 团 3,452,044.50 1.20 4 600572 康恩贝 3,304,500.00 1.15 5 600686 金龙汽 车 2,898,512.00 1.01 6 601601 中国太 保 2,601,746.90 0.91 7 600079 人福医 药 2,443,143.31 0.85 8 601318 中国平 安 2,348,780.00 0.82 9 601888 中国国 旅 2,331,341.96 0.81 10 002640 跨境通 2,269,953.00 0.79 11 002273 水晶光 电 2,265,985.00 0.79 12 603869 北部湾 旅 2,246,559.25 0.78 13 600873 梅花生 物 2,210,850.00 0.77 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 35 页


14 600031 三一重 工 2,190,670.00 0.76 15 600066 宇通客 车 2,176,166.39 0.76 16 002035 华帝股 份 2,148,902.00 0.75 17 300408 三环集 团 2,066,540.00 0.72 18 600741 华域汽 车 1,969,695.23 0.69 19 002236 大华股 份 1,894,882.00 0.66 20 000921 海信科 龙 1,882,381.66 0.66 注:“ 买入 金额 ”按 卖出 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300408 三环集 团 6,199,317.99 2.16 2 600268 国电南 自 4,904,839.00 1.71 3 600572 康恩贝 3,145,993.22 1.10 4 600686 金龙汽 车 2,516,675.64 0.88 5 600759 洲际油 气 2,486,629.35 0.87 6 600741 华域汽 车 2,395,640.00 0.83 7 002640 跨境通 2,351,029.00 0.82 8 600079 人福医 药 2,343,231.00 0.82 9 600031 三一重 工 2,286,000.00 0.80 10 002214 大立科 技 2,273,606.13 0.79 11 600660 福耀玻 璃 2,110,716.00 0.74 12 002273 水晶光 电 2,053,484.00 0.72 13 603869 北部湾 旅 2,035,986.00 0.71 14 600873 梅花生 物 1,978,222.00 0.69 15 000921 海信科 龙 1,969,362.85 0.69 16 600066 宇通客 车 1,935,165.05 0.67 17 000338 潍柴动 力 1,803,852.96 0.63 18 601601 中国太 保 1,624,840.00 0.57 19 600068 葛洲坝 1,591,561.00 0.55 20 600048 保利地 产 965,960.00 0.34 注: “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 60,625,229.18 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 35 页


卖出股 票收 入( 成交 )总 额 52,124,854.69 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 499,500.00 0.21 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,950,000.00 8.51 其中: 政策 性金 融债 19,950,000.00 8.51 4 企业债 券 180,582,847.20 77.01 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 201,032,347.20 85.73 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 112303 15 京 威债 200,000 19,948,000.00 8.51 2 124609 14 常 德投 199,000 16,787,640.00 7.16 3 112208 14 华邦 01 150,000 15,469,500.00 6.60 4 112230 14 司尔 01 100,000 10,224,000.00 4.36 5 127011 14 鹰 投债 100,000 10,189,000.00 4.35 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 期内 未持有 国债 期货 投资 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 30 页 共 35 页


7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 期末 无国债 期货 持仓 。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 期内 未投资 国债 期货 。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 34,431.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,470,316.05 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,504,747.70 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 31 页 共 35 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有 人户 数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 汇 添 富双 利 增强债 券A 119 1,510,515.67 178,772,747.64 99.46% 978,617.40 0.54% 汇 添 富双 利 增强债 券C 159 15,550.76 0.00 0.00% 2,472,571.13 100.00% 合计 278 655,481.78 178,772,747.64 98.11% 3,451,188.53 1.89% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 (份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 汇添富 双利 增强 债 券 A 78.23 0.00% 汇添富 双利 增强 债 券 C 0.00 0.00% 合计 78.23 0.00% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门负 责人 持有 本开 放式 基金 汇添富 双利 增强 债 券 A 0 汇添富 双利 增强 债 券 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 汇添富 双利 增强 债 券 A 0 汇添富 双利 增强 债 券 C 0 合计 0 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 32 页 共 35 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 双利 增 强债 券A 汇添富 双利 增 强债 券 C 基金合 同生 效日 (2013 年12 月3 日) 基金 份额 总额 363,416,966.41 437,872.72 本报告 期期 初基 金份 额总 额 221,147,052.61 3,564,215.08 本报告 期基 金总 申购 份额 11,811,032.05 160,717.12 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 53,206,719.62 1,252,361.07 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,751,365.04 2,472,571.13 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 33 页 共 35 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 本 报告 期, 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 34 页 共 35 页


10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期没 有涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)。





10.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期托 管人 及其 高级 管理人 员没 有受 稽查 或处 罚等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 112,750,083.87 100.00% 104,051.39 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 40,257,472.49 100.00% 1,014,800,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决汇添富双利增强债券 2017 年半 年度报告 摘要 第 35 页 共 35 页


定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





汇添富基金管理股份有限公司 2017 年8 月26 日