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汇添富保鑫保本混合(003189)

汇添富保鑫保本混合:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇 添 富 保 鑫保 本 混 合 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 
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§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


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§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 汇添富 保鑫 保本 混合 基金主 代码 003189 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 29 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 1,104,088,556.15 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术来 运作 ,在 保证 本 金安全 的前 提下 ,力 争在 保本期 内实 现基 金财 产的 稳 健增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 将严 谨、 规 范化的 基本 面研 究分 析与 积极主 动的 投资 风格 相结 合,利 用组 合保 险技 术, 动态调 整安 全资 产与 风险 资 产的投 资比 例, 以确 保基 金在保 本周 期到 期时 ,实 现 基金资 产在 保本 基础 上的 保值增 值目 的。 安全 资产 主 要包括 国债 、央 行票 据、 银行存 款等 品种 。风 险资 产 主要包 括股 票、 权证 、股 指期货 等品 种。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低 风险品 种, 其长 期平 均预 期风险 与预 期收 益率 低于 股 票型基 金、 非保 本的 混合 型基金 ,高 于货 币市 场基 金 和债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 朱萍 联系电 话 021-28932888 021-61618888 电子邮 箱 service@99fund.com Zhup02@spdb.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 39 页





2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,201,034.42 本期利 润 31,622,707.00 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0282 本期基 金份 额净 值增 长率 2.95% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0022 期末基 金资 产净 值 1,117,201,986.42 期末基 金份 额净 值 1.012 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.22% 0.17% 0.23% 0.01% 1.99% 0.16% 过去三 个月 2.64% 0.18% 0.69% 0.01% 1.95% 0.17% 过去六 个月 2.95% 0.14% 1.36% 0.01% 1.59% 0.13% 自基金 合同 生效日 起至 今 1.20% 0.13% 2.07% 0.01% -0.87% 0.12% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 银行 定期 存款 收益率 (税 后) 本基金 的《 基金 合同 》生 效日 为 2016 年9 月29 日 ,至本 报告 期末 未满 一年 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 39 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 9 月 29 日)起 6 个 月 ,截止 至本 报告 期 末,本 基金 已完 成建 仓, 各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。 本基金 的《 基金 合同 》生 效日 为 2016 年9 月29 日 ,至本 报告 期末 未满 一年 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 39 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投 资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽 30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货 币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 39 页


富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资 基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多 因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富 中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券 投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多元收 益、 可 转 换债券 、 实业债 债券、 双 利增强 债券、 汇 添富安 鑫智选 2016 年9 月29 日 - 16 年 国籍: 中国 。学 历: 中国 科技大 学学 士, 清华 大学 MBA 。 业 务资 格 : 基 金从 业 资格。 从 业经 历:2008 年 5 月15 日至2010 年2 月5 日任华 富货 币基 金的 基金 经理、2008 年5 月 28 日 至 2011 年11 月 1 日 任华 富收益 增强 的基 金经 理、 2010 年9 月8 日至 2011汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 39 页


混合、 汇 添富稳 健添利 定期开 放债券 基金、 汇 添富6 月红定 期开放 债券基 金、 汇 添 富盈安 保本混 合基金 、 汇添富 盈稳保 本混合 基金、 汇 添富保 鑫保本 混合基 金、 汇 添 富长添 利定期 开放债 券基金 、 添富年 年益定 开混合 基金的 基金经 理, 固 定 收益投 资副总 监。 年11 月1 日任 华富 强化 回 报的基 金经 理。 2011 年 11 月加入 汇添 富基 金, 现任 固定收 益投 资副 总监 。 2012 年5 月9 日至 2014 年1 月21 日任 汇添 富理 财 30 天 的基 金经 理,2012 年 6 月 12 日至2014 年 1 月 21 日任 汇添 富理 财 60 天的基 金经 理,2012 年 9 月 18 日至 今任 汇添 富多 元收益 的基 金经 理,2012 年10 月18 日至2014 年9 月 17 日任 汇添 富理 财 28 天的基 金经 理,2013 年 1 月24 日至2015 年3 月31 日任汇 添富 理 财 21 天的 基金经 理,2013 年2 月 7 日至今 任汇 添富 可转 债的 基金经 理, 2013 年5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添富 理 财 7 天 的基 金经 理,2013 年6 月14 日至 今任汇 添富 实业 债的 基金 经理,2013 年9 月 12 至 2015 年3 月31 日任 汇添 富现金 宝的 基金 经理 , 2013 年12 月 3 日至 今任 汇添富 双利 增强 债券 的基 金经理 ,2015 年11 月 26 日至今 任汇 添富 安鑫 智选 混合的 基金 经理 ,2016 年 2 月 17 日 至今 任汇 添富 6 月红定 开债 的基 金经 理, 2016 年3 月16 日至 今任 汇添富 稳健 添利 定开 债的 基金经 理, 2016 年4 月 19 日至今 任汇 添富 盈安 保本 的基金 经理 ,2016 年 8 月 3 日至 今任 汇添 富盈 稳保 本的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日至 今任 汇添 富保 鑫保本 的基 金经 理,2016 年12 月6 日至 今任 汇添 富汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 39 页


长添利 定开 债的 基金 经 理,2017 年5 月15 日至 今任添 富年 年益 定开 混合 的基金 经理 。 吴江宏 汇添富 可转换 债券基 金、 汇 添 富盈安 保本混 合基金 、 汇添富 盈稳保 本混合 基金、 汇 添富保 鑫保本 混合基 金、 汇 添 富鑫利 债券基 金、 汇 添 富绝对 收益定 开混合 、 添富鑫 汇定开 债券基 金的基 金经理 。 2016 年9 月29 日 - 6 年 国籍: 中国 ,学 历: 厦门 大学经 济学 硕士 。2011 年 加入汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司任 固定 收益 分析 师。2015 年7 月17 日至 今任汇 添富 可转 换债 券基 金的基 金经 理,2016 年 4 月 19 日至 今任 汇添 富盈 安保本 混合 基金 的基 金经 理,2016 年 8 月 3 日至 今 任汇添 富盈 稳保 本混 合基 金的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日至 今任 汇添 富保 鑫保本 混合 基金 的基 金经 理,2017 年3 月13 日至 今任汇 添富 鑫利 债券 基金 的基金 经理 ,2017 年 3 月 15 日 至今 任汇 添富 绝对 收益定 开混 合基 金的 基金 经理,2017 年4 月 20 日 至今任 汇添 富鑫 益定 开债 基金的 基金 经理 ,2017 年 6 月23 日 至今 任添 富鑫 汇 定开债 券基 金的 基金 经 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 39 页


金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全 、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监 控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 债券 市场 出 现了剧 烈的 调整 。 一 季度 基本面 延续 去年 四季 度的 回升态 势, 基建 和房地产投资 稳中有升 , 企业盈利、信 贷融资需 求 等多项指标继 续改善, 三 四线城市房 地产销售 和投资明显超 预期。政 策 方面,一季度 央行继续 实 施稳健中性的 货币政策 , 公开市场持 续回笼资 金、两 次上 调政 策利 率, 资金面 呈现 紧平 衡, 资金 利率中 枢抬 升, 一季 度债 券收益 率大 幅上 升。 二季度相比一 季度经济 增 长呈现弱化态 势,PMI 见 顶回落,工业 增加值显 现 下行,房地产 销 售走弱。但金 融去杠杆 进 程推进引发市 场担忧,4 月去杠杆监管 政策陆续 推 出,各期限 债券收益汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 39 页


率快速 上行, 债券一级 发 行大规模取消 ,实体经 济 融资受到冲击 。6 月监 管 协调加强、 货币政策 削峰填 谷, 季末 资金 面紧 张缓解 ,债 券收 益率 开始 高位回 落。 上半年权益总体震荡上行 ,但分化走向极致。以低 估值蓝筹和优质成长公司 为主的上证 50 指数和 沪 深 300 指数 分别 上涨 11.5% 和 10.78% ;而 以中小 市值 公司 为主 的中 证 500 指数 则下 跌了 2%。 报告期内债券 操作相对 谨 慎,主要配置 与保本期 匹 配的债券,组 合久期偏 低 。二季度组合 增 持了权 益资 产。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.012 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.95% ,业 绩 比较基 准收 益率 为1.36% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2017 年上 半年 经济 表现 出 很强的 韧性 , 展 望下 半年 , 制造 业企 业盈 利改 善和 资产负 债表 的修 复,制造业投 资有望继 续 向好。受需求 端调控政 策 的影响,下半 年房地产 销 售的环比增 长放缓, 但房地产投资 比销售更 具 韧性。考虑到 政府加大 土 地供给,三、 四线城市 的 库存去化周 期已降至 历史低 位 , 房 地产 地产 投 资放缓 的空 间有 限 。 基 建 在下半 年面 临较 大变 数 , 财政 部 50 、87 号 文对 地方政府融资 影响将逐 步 体现。政策方 面,预计 货 币政策仍将保 持中性, 经 济通胀保持 稳定的情 况下,货币政 策难以出 现 转向。去杠杆 政策是影 响 上半年债券收 益率最关 键 的因素,目 前金融加 杠杆势头明显 被遏制, 同 业杠杆出现一 定程度的 去 化,我们认为 政策对市 场 最大冲击已 经过去, 后续关 注资 管统 一监 管管 理办法 的影 响。 下半年本组合 债券部分 继 续以谨慎操作 为主,维 持 偏低久期和适 宜杠杆水 平 ,信用债以高 等 级为主 , 利率 债把 握波 段 操作机 会 。 权 益部 分灵 活 调整仓 位 , 精 选个 股 , 力 争获取 较好 投资 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 39 页


基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估 值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报 告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金管 理 人可以根据实 际 情况进行收益 分配,具 体 分配方案以公 告为准, 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于 面值;即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ;





本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 39 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “ 本托 管人 ” ) 在 对 汇添富 保鑫 保本 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格遵守《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》及其 他有关法 律法规、基金 合同、托 管 协议的规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同、托管协 议的规定 , 对汇添富保鑫 保本混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了监督 ,对基金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核,未 发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告期内, 由汇添富 基 金管理股份有 限公司编制 本托管人复核 的 本报告 中 的财务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 ( 注:财 务 会计报告中的 “金融工 具 风险及管理 ”部分未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 39 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 100,551,636.66 50,533,859.58 结算备 付金 12,672,984.52 8,923,510.57 存出保 证金 187,349.89 24,803.30 交易性 金融 资产 1,358,885,920.53 1,219,300,891.25 其中: 股票 投资 123,005,311.73 - 基金投 资 - - 债券投 资 1,235,880,608.80 1,219,300,891.25 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 4,000,000.00 应收证 券清 算款 321,583.69 - 应收利 息 17,524,164.12 13,403,402.89 应收股 利 - - 应收申 购款 3,997.60 7,995.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,490,147,637.01 1,296,194,462.79 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 371,500,000.00 154,000,000.00 应付证 券清 算款 - 19,136,148.09 应付赎 回款 324,306.29 231,201.60 应付管 理人 报酬 728,883.83 766,320.00 应付托 管费 91,110.50 95,790.00 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 167,180.46 5,124.40 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 39 页


应交税 费 - - 应付利 息 -119,336.86 26,262.11 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 253,506.37 270,000.00 负债合 计 372,945,650.59 174,530,846.20 所有者权益:


实收基 金 1,104,088,556.15 1,140,603,548.14 未分配 利润 13,113,430.27 -18,939,931.55 所有者 权益 合计 1,117,201,986.42 1,121,663,616.59 负债和 所有 者权 益总 计 1,490,147,637.01 1,296,194,462.79 注: (1 ) 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净 值 1.012 元 , 基 金份 额总 额1,104,088,556.15 份。 (2 ) 本基 金合 同于2016 年9 月29 日生 效。





6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 42,121,145.30 1.利息 收入 23,833,111.56 其中: 存款 利息 收入 6,224,376.49 债券利 息收 入 17,549,805.74 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 58,929.33 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -12,892,554.33 其中: 股票 投资 收益 2,853,497.34 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -16,855,724.87 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 1,109,673.20 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 30,421,672.58 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 39 页


号填列 ) 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 758,915.49 减: 二、费用 10,498,438.30 1.管 理人 报酬 4,405,725.27 2.托 管费 550,715.65 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 333,099.95 5.利 息支 出 5,002,836.20 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 5,002,836.20 6.其 他费 用 206,061.23 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 31,622,707.00 注:由 于本 基金 于 2016 年 9 月 29 日 成立 ,无 比较 式上年 度可 比期 间, 因此 利润表 只列 示本 期数 据,特 此说 明。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富保 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,140,603,548.14 -18,939,931.55 1,121,663,616.59 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 31,622,707.00 31,622,707.00 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -36,514,991.99 430,654.82 -36,084,337.17 其中:1.基 金申 购款 1,857,911.75 3,526.32 1,861,438.07 2. 基金 赎回 款 -38,372,903.74 427,128.50 -37,945,775.24 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 - - - 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 39 页


金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,104,088,556.15 13,113,430.27 1,117,201,986.42 注:由 于本 基金 于 2016 年 9 月 29 日 成立 ,无 比较 式的上 年度 可比 期间 ,因 此所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表只 列示 本期 数据, 特此 说明 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 保鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2016]839 号文《关于准 予汇添富保 鑫保本混合型 证券投 资基金 注册 的批 复》 准予 注册, 由汇 添富 基金 管理 股份有 限公 司作 为管 理人 于 2016 年 8 月 29 日 至 2016 年 9 月 26 日 向社 会公开 募集 ,募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙 ) 验 证并出 具安 永华 明(2016) 验字 第60466941_B16 号 验 资报告 后, 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2016 年 9 月 29 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式 , 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除 认购费 后的 实收 基金 ( 本 金) 为人 民币1,159,522,113.35 元 , 在 募集 期间 产生 的活期 存款 利息 为 人民币 569,203.30 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,160,091,316.65 元 , 折 合 1,160,091,316.65 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人与注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有 限公司 ,基 金托 管人 为上 海浦东 发展 银行 股份 有限 公司。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票( 包括中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业 债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 机构债券、 地方政府 债券、 可交 换债 券、 中 小 企业私 募债 券、 可转 换债 券( 含 分离 交易 可转 债)等) 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款(包 括协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款)、 货币 市场 工具 、 权证、 股指 期货 、 国债期 货、 股票 期权 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监 会相关 规定)。 本基 金充 分 发挥基 金管 理人 的研 究优 势, 将严 谨、 规范 化的 基 本面研 究分 析与 积极 主动的投资风 格相结合 , 利用组合保险 技 术,动 态 调整安全资产 与风险资 产 的投资比 例 ,以确保 基金在保本周 期到期时 , 实现基金资产 在保本基 础 上的保值增值 目的。本 基 金业绩比较 基准为:汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 39 页


三年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具 体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 ( 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ) 编制 , 同 时, 对 于 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间 的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 所 采用 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 39 页


经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让方按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定,对证 券投资基 金 (封闭式证券 投资基金 , 开放式证券投 资基金) 管 理人运用基 金买卖股 票、债券的转 让收入免 征 增值税;国债 、地方政 府 债利 息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增 值税; 存款 利息 收入 不征 收增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳 增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 39 页


缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式 证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股 东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企 业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公 开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 39 页


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 ( “ 浦发 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构


注: 以上 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 248,386,937.13 100.00%


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


东方证券股份有限 公司 622,854,738.70 100.00%


汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 39 页


6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 12,006,300,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东方证 券股 份有 限公司 227,231.70 100.00% 162,490.56 100.00% 注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 4,405,725.27 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 40,082.80 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.80 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :





H =E× 0.80 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 39 页


E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计算, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2-5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的, 顺延 至法定 节假 日、 休息 日结 束之日 起 2 个工 作 日 内或不 可抗 力情 形消 除之 日起 2 个工 作日 内支 付。 在保本 周期 内, 本基 金的 保证费 用或 风险 买断 费用 从基金 管理 人的 管理 费收 入中列 支。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 550,715.65 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个 工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 39 页


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 上海浦 东发 展银行 股份 有限公 司 551,636.66 139,210.94


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 停牌 日期 停 牌 期末 估值单 复牌 日期 复牌 开盘单 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 39 页


名 称 原 因 价 价 002127 南 极 电 商 2017 年6 月29 日 重 大 事 项 停 牌 12.08 2017 年7 月6 日 12.61 900,000 10,562,959.47 10,872,000.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 人民 币 371,500,000 元于 2017 年 7 月3 日 到期 ; 该 类交 易 要求本 基金 在回 购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 39 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 123,005,311.73 8.25 其中: 股票 123,005,311.73 8.25 2 固定收 益投 资 1,235,880,608.80 82.94 其中: 债券 1,235,880,608.80 82.94








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,224,621.18 7.60 7 其他各 项资 产 18,037,095.30 1.21 8 合计 1,490,147,637.01 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87,328,311.73 7.82 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 24,805,000.00 2.22 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 10,872,000.00 0.97 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 39 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 123,005,311.73 11.01


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 有港股 通股 票投 资。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002035 华帝股 份 2,302,289 55,715,393.80 4.99 2 000333 美的集 团 600,000 25,824,000.00 2.31 3 601318 中国平 安 500,000 24,805,000.00 2.22 4 002127 南极电 商 900,000 10,872,000.00 0.97 5 002508 老板电 器 130,000 5,652,400.00 0.51 6 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 7 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 8 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 9 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 10 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 11 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 www.99fund.com 网 站的 年度报 告正 文。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 39 页


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002035 华帝股 份 50,445,583.13 4.50 2 002127 南极电 商 21,130,437.52 1.88 3 000333 美的集 团 20,546,977.30 1.83 4 000651 格力电 器 19,063,481.04 1.70 5 601318 中国平 安 18,132,103.07 1.62 6 002508 老板电 器 11,024,043.00 0.98 7 600741 华域汽 车 8,775,576.01 0.78 8 002572 索菲亚 5,125,476.00 0.46 9 300408 三环集 团 4,918,474.00 0.44 10 002007 华兰生 物 3,730,348.40 0.33 11 000826 启迪桑 德 3,519,641.00 0.31 12 600085 同仁堂 2,290,123.00 0.20 13 300224 正海磁 材 1,944,745.00 0.17 14 002273 水晶光 电 1,432,742.00 0.13 15 600660 福耀玻 璃 1,362,333.00 0.12 16 300660 江苏雷 利 47,479.74 0.00 17 002872 天圣制 药 44,807.11 0.00 18 002880 卫光生 物 25,059.78 0.00 19 002879 长缆科 技 23,660.26 0.00 20 300658 延江股 份 21,545.10 0.00 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 19,298,132.00 1.72 2 002127 南极电 商 10,910,986.40 0.97 3 600741 华域汽 车 9,750,347.00 0.87 4 002572 索菲亚 5,498,334.00 0.49 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 30 页 共 39 页


5 300408 三环集 团 5,462,908.02 0.49 6 002508 老板电 器 5,378,910.12 0.48 7 002035 华帝股 份 4,310,195.00 0.38 8 002007 华兰生 物 3,606,130.00 0.32 9 000826 启迪桑 德 3,372,399.28 0.30 10 600085 同仁堂 2,181,534.00 0.19 11 300224 正海磁 材 1,859,074.00 0.17 12 002273 水晶光 电 1,367,747.08 0.12 13 600660 福耀玻 璃 1,316,714.00 0.12 14 300660 江苏雷 利 98,317.78 0.01 15 002872 天圣制 药 90,936.20 0.01 16 002880 卫光生 物 75,358.98 0.01 17 002875 安奈儿 49,655.04 0.00 18 300658 延江股 份 49,062.00 0.00 19 002870 香山股 份 47,279.20 0.00 20 300662 科锐国 际 43,089.12 0.00 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 173,762,853.88 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 74,944,853.66 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 59,940,000.00 5.37 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 735,759,652.00 65.86 5 企业短 期融 资券 60,162,000.00 5.39 6 中期票 据 29,981,000.00 2.68 7 可转债 (可 交换 债) 7,127,956.80 0.64 8 同业存 单 342,910,000.00 30.69 9 其他 - - 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 31 页 共 39 页


10 合计 1,235,880,608.80 110.62


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111710273 17 兴 业银 行 CD273 1,000,000 98,890,000.00 8.85 2 011698789 16 河 钢集 SCP005 600,000 60,162,000.00 5.39 3 019563 17 附 息国 债 09 600,000 59,940,000.00 5.37 4 111799930 17 盛 京银 行 CD124 500,000 49,445,000.00 4.43 5 111709221 17 浦 发银 行 CD221 500,000 48,910,000.00 4.38


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 股指 期货 投资 。 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 32 页 共 39 页


7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 187,349.89 2 应收证 券清 算款 321,583.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,524,164.12 5 应收申 购款 3,997.60 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,037,095.30


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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 128013 洪涛转 债 2,037,345.60 0.18 2 128012 辉丰转 债 1,540,008.80 0.14 3 132002 15 天集 EB 941,237.00 0.08


7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002127 南极电 商 10,872,000.00 0.97 重大事 项停 牌 2 002879 长缆科 技 23,660.26 0.00 新股流 通受 限 3 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股流 通受 限


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,995 368,643.93 900,547,500.00 81.56% 203,541,056.15 18.44%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 77,791.47 0.0070%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 9 月 29 日 ) 基金 份额 总额 1,160,091,316.65 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,140,603,548.14 本报告 期基 金总 申购 份额 1,857,911.75 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 38,372,903.74 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,104,088,556.15 注:表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额; “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 36 页 共 39 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰 定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 本 报告 期, 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期没 有涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 , 为 本基 金 进 行审计 的机 构未 发生 变化 , 为安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合 伙)


10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期托 管人 及其 高级 管理人 员没 有受 稽查 或处 罚等情 况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 248,386,937.13 100.00% 227,231.70 100.00% -


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 汇添富保鑫保本混合 2017 年半 年度报告 摘要 第 38 页 共 39 页


东方证 券 622,854,738.70 100.00% 12,006,300,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。 §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:无 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无





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汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2017 年 8 月 26 日