汇 添 富 中 证生 物 科 技 主题 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基 金（LOF ）
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 中证 生物 科技 指数 （LOF ）
基金主 代码 501009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,117,842.73 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2017-2-20
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
汇添富 中证 生物 科技 指数
A
汇添富 中证 生物 科技 指数
C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 501009 501010
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 64,397,895.70 份 6,719,947.03 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪中 证生 物 科技主 题指 数 ， 追 求跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 的最 小化 ，以便 为投 资者 带来 长期 收益。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进行 被动 指 数化投 资 。 股 票投 资组 合 的
构建主 要按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 来拟 合复制 标的 指数， 并 根 据 标
的指数 成份 股及 其权 重的 变动进 行相 应调 整。
当成份 股发 生配 股、 增发 、 分红 等行 为时 ， 或 因基 金的申 购和 赎回 等对 本 基 金
跟踪标 的指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，或 因某 些特 殊情况 导致 流动 性不 足 时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金管 理人 可以 对投 资 组 合
管理进 行适 当变 通和 调整 ，从而 使得 投资 组合 紧密 地跟踪 标的 指数 。
本基金 力争 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超
过0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。
业绩比 较基 准 中证生 物科 技主 题指 数收 益率×95 ％ ＋银 行人 民币 活期存 款利 率( 税后) ×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债券 型基 金 与
货币市 场基 金， 为证 券投 资基金 中较 高风 险、 较高 预期收 益的 品种 。 同 时 本 基
金为指 数基 金 ， 通 过跟 踪 标的指 数表 现 ， 具 有与 标 的指数 以及 标的 指数 所代 表
的公司 相似 的风 险收 益特 征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼21 层 汇添 富基
金管理 股份 有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 汇添富 中证 生物 科技 指 数A 汇添富 中证 生物 科技 指 数C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,764,703.77 87,162.68
本期利 润 3,598,374.25 -87,947.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0341 -0.0035
本期基 金份 额净 值增 长率 4.51% 4.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0222 0.0207
期末基 金资 产净 值 67,457,888.53 7,028,621.38
期末基 金份 额净 值 1.0475 1.0459
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇添富 中证 生物 科技 指 数A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.13% 0.83% 3.71% 0.73% 0.42% 0.10%
过去三 个月 3.86% 0.73% 2.56% 0.71% 1.30% 0.02%
过去六 个月 4.51% 0.69% 1.94% 0.72% 2.57% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
4.75% 0.67% 2.00% 0.71% 2.75% -0.04% 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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汇添富 中证 生物 科技 指 数C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.11% 0.83% 3.71% 0.73% 0.40% 0.10%
过去三 个月 3.79% 0.73% 2.56% 0.71% 1.23% 0.02%
过去六 个月 4.36% 0.69% 1.94% 0.72% 2.42% -0.03%
自基金 合同
生效日 起至
今
4.59% 0.67% 2.00% 0.71% 2.59% -0.04%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年12 月22 日 ，至 本报 告期 末未 满 一年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年12 月22 日， 至本 报告 期末 未满一 年。
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2016 年 12 月 22 日）起 6 个 月 ，建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券 投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票 型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证 券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券
投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
过蓓蓓
汇添富
中证主
要消费
ETF 、汇
添富中
证医药
卫生
ETF 、汇
添富中
证能源
2016 年12 月 22
日
- 6 年
国 籍 ：中 国 ，学 历： 中国
科 学 技术 大 学金 融工 程博
士研究 生， 相关 业务 资格 ：
证 券 投资 基 金从 业资 格。
从 业 经历 ： 曾任 国泰 基金
管 理 有限 公 司金 融工 程部
助 理 分析 师 、量 化投 资部
基金经 理助 理。2015 年 6
月 加 入汇 添 富基 金管 理股
份 有 限公 司 任基 金经 理助汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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ETF 、汇
添富中
证金融
地产
ETF 、汇
添富深
证
300ETF
基金、 汇
添富深
证
300ETF
联接基
金、 汇 添
富主要
消费ETF
联接基
金、 汇 添
富中证
生物科
技指数
（LOF ）
基金、 汇
添富中
证中药
指数
（LOF ）
基金的
基金经
理。
理，2015 年 8 月 3 日至 今
任 中 证 主 要 消 费 ETF 基
金、中 证医 药卫 生 ETF 基
金、中 证能 源 ETF 基金 、
中证金 融地 产 ETF 基金 、
汇 添 富 中 证主 要 消费 ETF
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 8 月 18 日 至今 任
汇添富 深 证 300ETF 基金 、
汇 添 富 深 证 300ETF 基金
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月22 日 至今 任
汇 添 富中 证 生物 科技 指数
（LOF ）基 金的 基金 经理 ，
2016 年12 月29 日 至今 任
汇 添 富 中 证 中 药 指 数
（LOF ）基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全 、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监 控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 沪深300 指 数上 涨10.78% ， 全 球股 市 表现良 好 ， 人 民币 币值 稳 中回升 。 实体 经
济较为 稳健 ，工 业生 产恢 复，消 费增 速维 持平 稳。 金融去 杠杆 是上 半年 的政 策主线 ， 前 5 个月市
场流动 性压 力全 面上 升， 至 6 月 央行 为预 防半 年度 末资金 紧张 提供 了部 分流 动性， 使得 流动 性 在
紧平衡背景下 出现边际 宽 松，货币政策 走向稳健 。 龙头股在上半 年表现优 异 ，市场在寻 求经济不
确定背 景下 的确 定性 增长 。 进 入6 月 份， 中小 板股 票出现 了 5% 以 上的 反弹 ， 部分中 小盘 成长 股显
示出投 资价 值。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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报告期 内， 本基金 完成 建 仓期阶 段。 建仓期 结束 后， 本基金 股票 投资 仓位 基 本 保持 在 90%~95%
之间， 以实 现对 业绩 比较 基准的 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内中 证生 科基 准上 涨 1.94% ， 本基 金在 报告 期 内累计 收益 率 为4.51% ， 收 益率超 越业 绩
比较基准 2.57% 。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间投资管理、 成份股分 红 等因素。本基 金日均
跟踪误 差 为0.1911% ，这 一跟踪 误差 水平 远低 于合 同约定 上限 ，在 报告 期达 到了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年上半年的 经济表现 超 预期，投资仍 是重要支 撑 ，但当前的主 要矛盾仍 然 是去杠杆，相 应
的政府 也在 金融 工作 会议 中提出 “稳 增长、 调结 构 、 控总 量” ， 控制 货币 总量 的重要 性提 升， 货币
政策由宽松转 向稳健， 从 源头抑制投资 冲动是今 年 的常态。因此 ，虽然下 半 年供给侧改 革、环保
限产等行业政 策面的因 素 将促使周期股 继续维持 一 段时间的强势 ，但当前 周 期股的价格 已经反应
了供给侧收缩 的效果， 而 它们的崛起并 不意味着 重 工业经济的重 新到来， 也 并不意味着 需求的回
暖， 当 前时 点整 体上 介入 周期板 块的 性价 比已 经在 下降。 在蓝 筹股 回调 的时 机中布 局基 本面 稳定 、
估值合理的品 种是最佳 选 择，尤其对于 资金中长 期 投资的投资者 ，更应当 排 除市场杂音 ，在逻辑
未发生变化前 将重心集 中 在核心资产和 龙 头上。 同 时，中盘二线 蓝筹经过 一 年半的调整 ，已经出
现较好 的投 资价 值， 资金 热情从 一线 蓝筹 扩散 到二 线蓝筹 可期 。
生物科技行业 是同质化 不 高的行业，具 备生物制 品 研发与生产能 力的上市 公 司可以在细分 领
域获得 生命 力， 而且 生物 科技行 业是 可以 和全 球接 轨的行 业， 具备 较强 的生 命力。2017 年 是医 改
持续深化与相 关政策落 地 的一年，在这 样的环境 下 ，生物科技行 业既有真 实 的业绩增长 ，又不断
产生新 的技 术革 新， 代表 未来医 学发 展方 向 和 未来 确定性 消费 需求 ，是 很好 的投资 机会 。
作为被动投资 的交易所 上 市指数型基金 ，汇添富 中 证生物科技基 金将严格 遵 守基金合 同， 继
续坚持 既定 的指 数化 投资 策略， 积极 采取 有效 方法 去 严格控 制基 金相 对业 绩比 较基准 的跟 踪误 差 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中 央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 登记在基 金 份额持有人开 放
式基金账户下 的基金份 额 ，可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；登记在基金 份额持有 人 上海证券账 户下的基
金份额，只能 选择现金 分 红的方式；基 金收益分 配 后基金份额净 值不能低 于 面值，即基 金收益分
配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ；每一基金 份额享有
同等分 配权 ；法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 汇添 富中 证生 物科技 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,938,708.79 110,776,050.73
结算备 付金 4,978.86 -
存出保 证金 55,680.71 -
交易性 金融 资产 70,885,950.34 146,391,895.29
其中： 股票 投资 70,885,950.34 146,391,895.29
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 720,134.26 -
应收利 息 880.49 31,577.20
应收股 利 - -
应收申 购款 43,892.89 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 75,650,226.34 257,199,523.22
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 21,586,462.87
应付赎 回款 880,912.16 -
应付管 理人 报酬 50,514.80 43,329.01
应付托 管费 6,735.32 5,777.20
应付销 售服 务费 2,377.01 6,874.78
应付交 易费 用 34,656.84 133,475.33 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,520.30 21,155.43
负债合 计 1,163,716.43 21,797,074.62
所有者权益：
实收基 金 71,117,842.73 234,859,050.82
未分配 利润 3,368,667.18 543,397.78
所有者 权益 合计 74,486,509.91 235,402,448.60
负债和 所有 者权 益总 计 75,650,226.34 257,199,523.22
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额71,117,842.73 份， 其中 下 属 A 类 基金 份额 净
值 1.0475 元 ， 份 额 总 额 64,397,895.70 份 ； 下 属 C 级 基 金 份 额 净 值 1.0459 元, 份 额 总 额
6,719,947.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富中 证生 物科技 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
一、收入 4,573,569.72
1.利息 收入 252,113.51
其中： 存款 利息 收入 63,911.36
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 188,202.15
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,624,663.86
其中： 股票 投资 收益 2,285,775.78
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 338,888.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 1,658,559.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 38,232.36 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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减：二、费用 1,063,143.28
1．管 理人 报酬 497,006.13
2．托 管费 66,267.57
3．销 售服 务费 51,829.21
4．交 易费 用 244,768.97
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 203,271.40
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 3,510,426.44
注： 由于 本基 金于2016 年12 月22 日 成立 ， 无比 较式 的上年 度可 比期 间 ， 因 此利 润表只 列 示 2017
年06 月30 日 数据 ，特 此 说明。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 汇添 富中 证生 物科技 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
234,859,050.82 543,397.78 235,402,448.60
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,510,426.44 3,510,426.44
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-163,741,208.09 -685,157.04 -164,426,365.13
其中：1.基 金申 购款 7,301,791.54 117,171.43 7,418,962.97
2. 基金 赎回 款 -171,042,999.63 -802,328.47 -171,845,328.10
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
71,117,842.73 3,368,667.18 74,486,509.91
注：由 于本 基金 于 2016 年 12 月 22 日成 立， 无比 较式的 上年 度可 比期 间， 因此所 有者 权益 （基汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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金净值 ）变 动表 只列 示2017 年06 月30 日数 据， 特此说 明。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 中证 生物 科技 主题 指数型 发起 式证 券投 资基 金 （LOF ）(以 下简 称 “ 本 基金”) ， 系经 中
国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2015]2933 号 文 《 关于 准予 汇添 富
中证生 物科 技主 题指 数型 发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 注 册批 复 》 准 予注 册 ， 由汇添 富基 金管 理股
份有限 公司 作为 发起 人 于2016 年11 月 28 日至 2016 年 12 月16 日向 社会 公 开募集 ， 募 集期 结
束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2016) 验 字 第 60466941_B24
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案 材 料。 基金合 同 于 2016 年12 月22 日生 效。 本基 金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
234,773,897.52 元 ， 在 募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 85,153.30 元 ， 以上 实收 基金 （本
息） 合 计为 人民 币234,859,050.82 元， 折合234,859,050.82 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人
为汇添富基金 管理股份 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登记 结算有限 责 任公司，基 金托管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括中证生物 科技主题 指 数的成份股、 备
选成份 股 、 其 他股 票 （ 包括 中小板 、 创业 板及 其他 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 固 定收 益品 种 （ 国
债、金融债、 企业债、 公 司债、次级债 、可转 换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中 期票据、
短期融 资券 （ 含超 短期 融 资券） 、 资产 支持 证券 、 中 小企业 私募 债券 、 质押 及 买断式 回购 等法 律法
规或中国证 监会允许 基金 投资的固定 收益类金 融工 具） 、银行存 款（包括 定期 存款及协议 存款） 、
衍生工具（股 指期货、 权 证、股票期权 等）及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具 （ 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 本基 金进 行 被动式 指数 化投 资 ， 紧 密 跟踪为 中证 生物 科技
主题指数。本 基金业绩 比 较基准为：中 证生物科 技 主题指数收益 率×95％ ＋ 银行人民币 活期存款
利率( 税后) ×5% 。
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基金 执行<企业 会 计准则>估值业 务及份额 净 值计价有关事 项的通知》 、 《证券投资 基
金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号 《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 其 他中 国证 监会 及中 国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日止 期间 的经 营成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财 务报表 的实 际
编制期 间 系2017 年1 月1 日起 至2017 年 6 月 30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或 权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 ；
本基金目前持 有的其他 金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、存出保 证 金和各类应收 款
项等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
基金目 前持 有的 金融 负债 均划分 为其 他金 融负 债， 主要包 括各 类应 付款 项。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 采用公允价值 进行后续 计 量。在持有该 类
金融资产期间 取得的利 息 或现金股利， 应当确认 为 当期收益。每 日，本基 金 将以公允价 值计量且
其变动计入当 期损益的 金 融资产或金融 负 债的公 允 价值变动计入 当期损益 ； 应收款项及 其他金融
负债采用实际 利率法， 按 照摊余成本进 行后续计 量 ，其摊销或减 值产生的 利 得或损失， 均计入当
期损益 。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认， 即从 本基 金账户 和资 产负 债表 内予 以转销 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债 所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价 格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基 金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交 金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移 给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.75% 的年 费率计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率计 提；
(3) 本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金
份额的 基金 资产 净值 的0.40% 年 费率 计提 ；
(4) 基 金指 数许 可使 用费 按 前一日 的基 金资 产净 值 的0.02% 的年 费率 计提 ， 指 数 许可使 用费 的
收取下 限为 每季 度人 民 币10,000.00 元， 若计 费期 间不足 一季 度的 ， 则 根据 实际天 数按 比例 计算
该计费 期间 的收 取下 限；
(5) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融 资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(6) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资。 登记 在基 金份 额持 有人开 放式 基金
账户下的基金 份额，可 选 择现金红利或 将现金红 利 自动转为基金 份额进行 再 投资；若投 资者不选
择， 本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红。 登记 在基金 份额 持有 人上 海证 券账户 下的 基金 份额 ，
只能选择现金 分红的方 式 ，具体权益分 配程序等 有 关事项遵循上 海证券交 易 所及中国证 券登记结
算有限 责任 公司 的相 关规 定；
(2) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日某 一类 的基金 份额 净
值减去 该类 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于其面 值；
(3) 同 一类 别内 每一 基金 份 额享有 同等 分配 权；
(4) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入； 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管 理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖 股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免征汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关 问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 136,008,741.70 100.00%
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 856,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东 方 证 券 股 份 有
限公司
124,631.12 100.00% 34,656.84 100.00%
注: 上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 497,006.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 118,637.78
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.75% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.75 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 66,267.57
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动扣划后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 中证 生物 科
技指 数A
汇添富 中证 生物 科
技指 数C
合计
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 4,216.65 4,216.65
东方证 券股 份有 限公 司 0.00 7,038.82 7,038.82
合计 0.00 11,255.47 11,255.47
注：本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金 C 类基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.40% 年费 率计 提。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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计算方 法如 下：
H＝ E× 0.40 %÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一
致的财 务数 据， 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付，基 金管 理人 无 需
再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 等 ，支付日期顺 延。费用 自 动划付后， 基金管理
人应进 行核 对， 如发 现数 据不符 ，及 时联 系基 金托 管人协 商解 决。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
汇添富 中证 生物 科技 指 数A 汇添富 中证 生物 科技 指 数C
基 金合 同生效 日（ 2016
年12 月22 日 ） 持有 的基 金
份额
10,000,900.09 -
期初持 有的 基金 份额 10,000,900.09 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,900.09 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.5300% -
注： 本 基金 于2016 年12 月 22 日成 立。 本公司 于2016 年 12 月15 日使 用固 有 资金 10,001,000.00
元认购 本基 金份 额10,000,900.09 份 ，认 购费 用1,000.00 元。 符合 招募 说明 书规定 的认 购费 率。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有限公
司
3,938,708.79 52,226.94
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002252
上海
莱士
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
停
牌
20.35 - - 362,089 8,254,440.93 7,368,511.15 -
300109
新开
源
2017
年3
月27
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
42.11 - - 28,086 1,417,599.71 1,182,701.46 -
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 70,885,950.34 93.70
其中： 股票 70,885,950.34 93.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,943,687.65 5.21
7 其他各 项资 产 820,588.35 1.08
8 合计 75,650,226.34 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 68,807,240.34 92.38
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,078,710.00 2.79 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 44 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,885,950.34 95.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 组合 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002252 上海莱 士 362,089 7,368,511.15 9.89
2 600867 通化东 宝 375,301 6,845,490.24 9.19
3 600196 复星医 药 211,826 6,564,487.74 8.81
4 002007 华兰生 物 175,368 6,400,932.00 8.59
5 000661 长春高 新 42,750 5,519,452.50 7.41
6 300142 沃森生 物 338,129 4,179,274.44 5.61
7 600161 天坛生 物 105,320 4,087,469.20 5.49
8 002038 双鹭药 业 129,120 3,763,848.00 5.05
9 002030 达安基 因 159,454 3,474,502.66 4.66
10 300122 智飞生 物 150,869 2,883,106.59 3.87
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末 基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.99fund.com 网站的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002252 上海莱 士 7,908,657.57 3.36
2 600161 天坛生 物 4,074,686.00 1.73
3 300122 智飞生 物 2,558,625.54 1.09
4 600645 中源协 和 2,398,567.80 1.02
5 000661 长春高 新 1,885,006.63 0.80 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
6 300463 迈克生 物 1,747,982.50 0.74
7 300482 万孚生 物 1,671,345.74 0.71
8 002022 科华生 物 1,266,283.40 0.54
9 300406 九强生 物 996,630.00 0.42
10 600530 交大昂 立 865,342.00 0.37
11 603658 安图生 物 626,940.00 0.27
12 300436 广生堂 394,343.00 0.17
13 002007 华兰生 物 263,223.00 0.11
14 600867 通化东 宝 253,320.20 0.11
15 002581 未名医 药 244,232.54 0.10
16 300142 沃森生 物 192,120.00 0.08
17 002038 双鹭药 业 153,924.15 0.07
18 002030 达安基 因 150,732.00 0.06
19 000518 四环生 物 101,138.00 0.04
20 300009 安科生 物 83,591.50 0.04
注 ：本 项 “ 买 入金额 ”按买 入 成交金 额 填列 ，不考 虑相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600196 复星医 药 16,034,034.80 6.81
2 002007 华兰生 物 9,928,991.29 4.22
3 600867 通化东 宝 8,860,073.01 3.76
4 002038 双鹭药 业 6,285,133.23 2.67
5 002252 上海莱 士 6,208,706.57 2.64
6 000661 长春高 新 6,182,792.00 2.63
7 300142 沃森生 物 5,992,497.40 2.55
8 002030 达安基 因 5,221,339.84 2.22
9 002581 未名医 药 4,152,052.45 1.76
10 002166 莱茵生 物 3,810,773.00 1.62
11 300009 安科生 物 3,747,650.20 1.59
12 300122 智飞生 物 3,434,816.00 1.46
13 000518 四环生 物 3,356,941.19 1.43
14 300294 博雅生 物 3,317,578.00 1.41
15 002022 科华生 物 3,297,552.95 1.40
16 300318 博晖创 新 3,288,212.10 1.40 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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17 002550 千红制 药 2,985,776.20 1.27
18 300406 九强生 物 2,581,127.94 1.10
19 300463 迈克生 物 2,030,310.00 0.86
20 300439 美康生 物 1,470,850.44 0.62
注 ：本 项 “ 卖 出金额 ”按卖 出 成交金 额 填列 ，不考 虑相关 交易 费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 28,621,248.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 108,071,529.13
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 55,680.71
2 应收证 券清 算款 720,134.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 880.49
5 应收申 购款 43,892.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 820,588.35
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002252 上海莱 士 7,368,511.15 9.89 重大事 项停 牌
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇添
富中
证生
物科
技指
数A
1,025 62,827.22 10,000,900.09 15.53% 54,396,995.61 84.47%
汇添
富中
证生
物科
技指
数C
427 15,737.58 0.00 0.00% 6,719,947.03 100.00%
合计 1,452 48,979.23 10,000,900.09 14.06% 61,116,942.64 85.94%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
汇添富 中证 生物 科技 指 数A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 谢光英 500,000.00 9.11%
2 梁培敏 333,514.00 6.07%
3 林秀铃 287,100.00 5.23%
4 徐中伟 198,475.00 3.61%
5 陆栩森 198,466.00 3.61%
6 舒江云 198,430.00 3.61%
7 郭少娥 178,579.00 3.25%
8 宋汝娟 148,856.00 2.71%
9 林琳 148,849.00 2.71%
10 巨建中 99,269.00 1.81%
汇添富 中证 生物 科技 指 数C
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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1 何赞荣 180,105.00 20.61%
2 邓敏 100,063.00 11.45%
3 周燕 100,058.00 11.45%
4 常生才 99,736.00 11.41%
5 赵丹甫 99,440.00 11.38%
6 谢泽华 90,600.00 10.37%
7 岑少娟 30,017.00 3.43%
8 章振扬 29,600.00 3.39%
9 黄霞 20,000.00 2.29%
10 苏肖玲 15,004.00 1.72%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
汇添富 中证 生物 科技
指数A
0
汇添富 中证 生物 科技
指数C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
汇添富 中证 生物 科技
指数A
0
汇添富 中证 生物 科技
指数C
0
合计 0
8.5 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,000,900.09 15.53 10,000,900.09 15.53 3 年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,900.09 15.53 10,000,900.09 15.53 -
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇添富 中证 生物
科技指 数 A
汇添富 中证 生物
科技指 数 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 22 日 ）基 金
份额总 额
164,987,324.86 69,871,725.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,987,324.86 69,871,725.96
本报告 期基 金总 申购 份额 2,284,274.13 5,017,517.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 102,873,703.29 68,169,296.34
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 64,397,895.70 6,719,947.03
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放
混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 本 报告 期， 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2016 年 12 月 22 日） 起至 本报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 136,008,741.70 100.00% 124,631.12 100.00% -
太平洋 证券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - - 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 - - 856,000,000.00 100.00% - -
太平洋 证券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 报告 期内 新 增3 家 证券公 司 的 5 个 交易 单元 ： 海 通证 券 （上 交所 单元 ） 、 川 财证 券 （上 交所
单元和 深交 所单 元） 、中 泰 证券（ 深 交 所单 元和 上交 所单元 ） 汇添富中证生物科技指数（LOF ）2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 8 月 26 日
