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汇添富6月红A(470088)

汇添富6月红:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇添富6 月红 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2017 年 半 年 度报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 基金主 代码 470088 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月17 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,104,643,616.69 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470088 470089 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,099,866,742.48 份 4,776,874.21 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种 , 在 严格 管 理投资 风险 , 保持 资产 的 流 动性的 基础 上, 为基 金份 额持有 人追 求资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 本基金 通过 对全 球经 济形 势、 中 国经 济发 展 ( 包括 宏观经 济运 行周 期、 财 政 及 货币政 策、 资金 供需 情况 ) 、 证券 市场 估值 水平 等 的研判 , 在 严格 控制 风险 的 基础上 ,动 态调 整基 金大 类资产 的投 资比 例, 力争 为基金 资产 获取 文件 回 报 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90%+ 沪深300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收益 的 品 种, 其预 期风 险及 预期 收 益水平 高于 货币 市场 基金 , 低 于混 合型 基金 及股 票 型 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 林葛 联系电 话 021-28932888 010-66060069 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-68121816 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 45 页





2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 28,065,868.72 63,810.44 本期利 润 26,467,626.98 48,534.57 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0124 0.0085 本期基 金份 额净 值增 长率 1.28% 0.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0706 0.0523 期末基 金资 产净 值 2,152,243,591.14 4,869,637.53 期末基 金份 额净 值 1.025 1.019 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.09% 0.17% 1.31% 0.09% 0.78% 0.08% 过去三 个月 1.18% 0.14% -0.18% 0.11% 1.36% 0.03% 过去六 个月 1.28% 0.12% -0.82% 0.10% 2.10% 0.02% 过去一 年 1.95% 0.13% -1.53% 0.12% 3.48% 0.01% 自基金 合同 生效日 起至 今 4.40% 0.13% -1.32% 0.13% 5.72% 0.00% 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 45 页











汇添 富6 月 红定 期开 放债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.00% 0.16% 1.31% 0.09% 0.69% 0.07% 过去三 个月 0.99% 0.14% -0.18% 0.11% 1.17% 0.03% 过去六 个月 0.99% 0.13% -0.82% 0.10% 1.81% 0.03% 过去一 年 1.55% 0.13% -1.53% 0.12% 3.08% 0.01% 自基金 合同 生效日 起至 今 3.79% 0.13% -1.32% 0.13% 5.11% 0.00% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年2 月17 日, 至本 报告 期末 未满 三年。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 45 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 02 月 17 日)起 6 个 月,建 仓结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 45 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约2898.83 亿元 , 有 效客 户数 约 1500 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 85 只 开放 式证 券投 资基 金 , 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 , 较为 完 善、 有效 的产 品线, 包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投 资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝 筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指 数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型证券投 资基金、 汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型 证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、 汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基 金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财 60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债券 型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富 优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证 券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高 息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医 药卫生交易型 开放式指 数 证券 投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地 产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇添 富现金宝 货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资 基金(LOF ) 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添 富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 45 页


富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资 基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多 因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富 医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股 票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券 投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证 券投资基金(LOF) 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券 投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式 证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数证券 投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金 联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数 型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 何旻 汇添富 安 心中国 债 券基金 、 汇添 富 6 月红定 期 开放债 券 基金、 汇 添富盈 鑫 保本混 合 基金、 汇 2014 年 1 月 21 日 - 19 年 国籍:中国。学历:英 国 伦敦政治经济学院金融 经 济学硕 士 。 相 关业 务资 格: 基金从业资格、特许金 融 分析师(CFA ) ,财务风 险 经理人 (FRM ) 。 从 业经 历: 曾任国泰基金管理有限 公 司行业研究员、综合研 究 小组负责人、基金经理 助 理,固定收益部负责人 ;汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 45 页


添富美 元 债 债 券 (QDII ) 基金的 基 金经理 。 金元比联基金管理有限 公 司基 金经理。2004 年 10 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金龙债券 基金的 基金 经理 ,2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金象 保 本基金的 基金经理,2006 年4 月28 日至2006 年11 月 11 日担任国泰金鹿 保 本基金的 基金经理。2007 年8 月15 日至2010 年12 月 29 日担任金元比联 宝 石动力双利债券基金的 基 金经理 ,2008 年9 月3 日 至 2009 年 3 月 10 日 担任 金元比联成长动力混合 基 金的基 金经 理,2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日担任金元比联丰利 债券基金的基金经理。 2011 年1 月 加入 汇添 富资 产管理 ( 香港 ) 有 限公 司, 2012 年 2 月 17 日至 今任 汇添富人民币债券基金 的 基金经 理 。2012 年 8 月加 入汇添富基金管理股份 有 限公司 ,2013 年 11 月 22 日至今任汇添富安心中 国 债券基金的基金经理, 2014 年 1 月 21 日至 今任 汇添 富 6 月 红定 期开 放债 券基金(原 汇添富信用 债 债券基金)的基金经理 , 2016 年 3 月 11 日至 今任 汇添富盈鑫保本混合基 金 的基金 经理 ,2017 年4 月 20 日至今任汇添富美元 债债券(QDII )基金的 基 金经理 。 曾刚 汇添富 多 元收益 、 可转换 债 券、实 业 2016 年 2 月 17 日 - 16 年 国籍:中国。学历:中 国 科技大学学士,清华大 学 MBA。 业务 资格 : 基金 从业 资格 。 从 业经 历:2008 年汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 45 页


债债券 、 双利增 强 债券、 汇 添富安 鑫 智 选 混 合、汇 添 富稳健 添 利定期 开 放债券 基 金、汇 添 富6 月红 定期开 放 债 券 基 金、汇 添 富盈安 保 本混合 基 金、汇 添 富盈稳 保 本混合 基 金、汇 添 富保鑫 保 本混合 基 金、汇 添 富长添 利 定期开 放 债 券 基 金、添 富 年年益 定 开混合 基 金的基 金 经理, 固 定收益 投 资 副 总 监。 5 月15 日至2010 年2 月5 日任华富货币基金的基 金 经理、2008 年 5 月 28 日 至 2011 年 11 月 1 日 任华 富收益增强的基金经理 、 2010 年 9 月 8 日至 2011 年11 月1 日 任华 富强 化回 报的基 金经 理 。 2011 年 11 月加入汇添富基金,现 任 固定收益投资副总监。 2012 年 5 月 9 日至 2014 年1 月21 日 任汇 添富 理财 30 天 的 基 金 经 理 ,2012 年 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21 日任 汇添 富理 财 60 天的基 金经 理,2012 年 9 月 18 日至今任 汇添富 多 元收益的 基金经理,2012 年10 月18 日至2014 年9 月 17 日任 汇添 富理 财 28 天的基 金经 理,2013 年 1 月24 日至2015 年3 月31 日任汇添 富理 财 21 天的 基金经 理,2013 年2 月 7 日至今任汇添富可转债 的 基金经 理 , 2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添富 理 财 7 天 的基 金经 理,2013 年 6 月 14 日至 今任汇添富实业债的基 金 经理,2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日任 汇添 富现金宝的基金经理, 2013 年 12 月 3 日至 今任 汇添富双利增强债券的 基 金经理 ,2015 年 11 月 26 日至今任汇添富安鑫智 选 混合的 基金 经理 ,2016 年 2 月 17 日 至今 任汇 添富 6 月红定开债的基金经理 , 2016 年 3 月 16 日至 今任 汇添富稳健添利定开债 的 基金经 理 , 2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保 本汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 45 页


的基金 经理 ,2016 年8 月 3 日至今任汇添富盈稳 保 本的基 金经 理,2016 年 9 月 29 日至今任汇添富 保 鑫保本的 基金经理,2016 年12 月6 日 至今 任汇 添富 长添利定开债的基金经 理,2017 年 5 月 15 日至 今任添富年年益定开混 合 的基金 经理 。 郑慧莲 汇添 富 6 月红定 期 开 放 债 券、添 富 年年丰 定 开混合 、 添富年 年 益定开 混 合的基 金 经 理 助 理。 2017 年 5 月 18 日 - 7 年 国籍:中国。学历:复 旦 大学会计学硕士。相关 业 务资格:证券投资基金 从 业资格 、 中国 注册 会计 师。 从业经 历 :2010 年 7 月加 入汇添富基金管理股份 有 限公司 , 历任 行业 研究 员、 高级研 究员 。2017 年5 月 18 日至今任汇添富年年 丰定开混合基金、汇添 富 年年益定开混合基金和 汇 添富 6 月红 定开 债基 金的 基金经 理助 理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 45 页


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决 策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析 2017 年上 半年 , 消费物 价 指数 自 1 月 份回 落 , 之 后 逐步回 升 , 但 半年 平均 值 低于 1.5% 。 去除 食品和 能源 价格 之后 ,核 心 CPI 比较 稳定 。PPI 在 二月份 到达 最高 点后 ,也 是逐级 回落 ,6 月的 PPI 同 比增 速回 落至 去年12 月的 水平 。 宏 观基 本面 的 数据在 第二 季度 都有 所走 弱。 采 购经 理人 指 数 PMI 在 6 月份 略有 回升 。固定 资产 投资 方面 ,基 础设施 建设 投资 和房 地产 投资也 在不 断走 低 。 如果从房地产 的细项数 据 上看,3 月份 开始,商 品 房销售面积增 速累计同 比 数据有所下 降,新开 工面积和在建 面积累计 同 比也呈现相同 趋势。在 政 府实施严格的 房地产交 易 和信贷政 策 之后,一 二线城市的房 产市场已 经 得到控制。目 前只有三 线 城市市场仍然 比较活跃 。 信贷方面, 二季度以 来的贷 款增 长仍 比较 稳健 , 但信 贷同 比增 速在 二季 度整体 较一 季度 下跌 。M2 同比增 速 在 6 月降至 历史低点,可 能是金融 体 系降低内部杠 杆的反映 , 随着监管加强 ,金融体 系 内的资金多 层嵌套情 况减少 , 由此 派生 的存 款 增速相 应下 降 。 人 民币 汇 率在上 半年 较为 稳定 , 兑 美元的 汇率 略有 升值 。汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 45 页


在此背 景下 ,外 汇储 备亦 有所上 升, 显示 外汇 有逐 步回流 的趋 势。 上半年 ,债 券市 场指 数受 到金融 系统 去杠 杆的 影响 ,前 5 个月 震荡 向下 ,指 数的涨 幅主 要 来 自于 6 月份 。 品 种上 , 下 跌幅度 较大 的是 评级 较低 的信用 债券 。在 上半 年, 本基金 债券 组合 的 主 要调整方向是 降低组合 的 久期和评级, 卖出长期 债 券,买入短期 融资券, 并 且提高整个 组合的平 均信用 等级 。股 票方 面, 在 6 月 份加 大股 票持 仓比 例,调 整股 票结 构。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富 6 月红定 期开 放债 券A 基金 份额净 值 为 1.0250 元, 本 报告期 基金 份 额 净值增 长率 为1.28% ;截 至本报 告期 末汇 添 富 6 月 红定期 开放 债 券 C 基 金份 额净值 为 1.0190 元, 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.99% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-0.82% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 中国经济 虽 然仍在寻找新 的增长点 , 但是在当前的 经济政策 下 ,经济增长速 度 在目前的水平 可以维持 较 长一段时间。 预计未来 几 个月随着地产 政策和信 贷 收紧,三四 线城市的 房地产销售或 将逐步放 缓 ,但考虑到开 工建设的 增 长滞后于销售 ,年底之 前 房地产建设 活动可能 仍相对 稳健 , 更 大的 下行 压力可 能 在2018 年 显现 。 实体经 济融 资成 本的 提升 对整体 信贷 需求 的影 响在下 半年 可能 继续 显现 。预计 2017 年 全年 GDP 增速仍 在 6.7% 。 进入 下半 年,在 经济 增速 能够 达到政府设定 的目标的 情 况下,防范金 融 风险和 去 杠杆相关监管 政策仍会 继 续推进。预 计下半 年 央行的 货币 政策 基调 不会 转变, 但从 加强 监管 协调 角度出 发, 央行 可能 进一 步加强 与市 场的 沟通 , 在维护流动性 环境平稳 方 面作出更多边 际上的操 作 调整。因此, 下半年资 金 利率的波动 性有望降 低。债券市场 在下半年 可 能是收益率区 间震荡的 格 局,市场情绪 在经济基 本 面和政策监 管力度之 间来回 摇摆 。品 种上 仍然 看好中 高等 级的 信用 债。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证 券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完 成估 值后 ,经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 基汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 45 页


金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会, 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员 具有丰富的证 券基金行 业 从业经验,能 够胜任估 值 决策工作,且 之间不存 在 任 何重大利 益冲突。 基金经理不介 入基金日 常 估值业务,但 可以参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资 品种的估 值调整影响, 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限 制,保证 基金估 值的 公平 、合 理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金《 基金合 同》 约定 :在 符合 有关基 金分 红 条 件的前提下 , 本基金收 益 分配后各类基 金份额的 基 金份额净值不 能低于其 面 值;即基金 收益分配 基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于其面 值。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 45 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —汇添 富基金管 理股份 有限 公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ,进 行了认 真、 独立 的会 计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为, 汇添富 基 金管理股份有 限公司在 本 基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上,不存 在 损害基金份 额持有人 利益的行为; 在报告期 内 ,严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,汇添富 基 金管理股份有 限公司的 信 息披露事务符 合《证券 投 资基金信息披 露 管理办法》及 其他相关 法 律法规的规定 ,基金管 理 人所编制和披 露的本基 金 半年度报告 中的财务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整,未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 45 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 2,855,807.77 773,969.62 结算备 付金 9,581,864.94 2,900,884.53 存出保 证金 134,503.82 132,539.06 交易性 金融 资产 2,423,281,728.83 2,209,344,583.56 其中: 股票 投资 341,452,973.13 132,456,894.96 基金投 资 - - 债券投 资 2,081,828,755.70 2,076,887,688.60 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 34,005,537.01 48,266,079.40 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 2,469,859,442.37 2,261,418,056.17 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 309,500,000.00 - 应付证 券清 算款 2,156,090.42 - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 - - 应付托 管费 349,999.78 384,188.14 应付销 售服 务费 1,580.50 2,840.47 应付交 易费 用 569,267.57 131,560.90 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 45 页


应交税 费 24,570.00 24,570.00 应付利 息 -104,060.28 - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 248,765.71 300,000.00 负债合 计 312,746,213.70 843,159.51 所有者权益:


实收基 金 1,784,933,388.18 1,894,016,890.94 未分配 利润 372,179,840.49 366,558,005.72 所有者 权益 合计 2,157,113,228.67 2,260,574,896.66 负债和 所有 者权 益总 计 2,469,859,442.37 2,261,418,056.17 注:报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 总额 2,104,643,616.69 份。 其 中 A 类 基金 份额 总 额2,099,866,742.48 份, 份额净 值1.025 元; C 类基 金份额 总额4,776,874.21 份, 份 额净 值1.019 元。 6.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年2 月 17 日(基金合同 生效日)至2016 年 6 月 30 日 一、收入 34,828,321.73 41,038,801.30 1.利息 收入 48,120,738.56 29,006,096.87 其中: 存款 利息 收入 134,517.34 143,961.84 债券利 息收 入 47,938,565.67 28,850,786.61 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 47,655.55 11,348.42 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -11,678,899.22 4,120,659.95 其中: 股票 投资 收益 -1,158,334.66 -858,082.21 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -12,342,426.38 4,879,013.38 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,821,861.82 99,728.78 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) -1,613,517.61 7,912,044.48 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 45 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 减:二、费用 8,312,160.18 2,530,974.01 1.管 理人 报酬 2,293,688.89 - 2.托 管费 2,147,561.43 1,199,468.00 3.销 售服 务费 11,560.89 6,889.92 4.交 易费 用 1,371,961.42 422,919.63 5.利 息支 出 2,313,681.49 773,534.29 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,313,681.49 773,534.29 6.其 他费 用 173,706.06 128,162.17 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 26,516,161.55 38,507,827.29 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,894,016,890.94 366,558,005.72 2,260,574,896.66 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 26,516,161.55 26,516,161.55 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -109,083,502.76 -20,894,326.78 -129,977,829.54 其中:1.基 金申 购款 167,388,013.01 32,662,921.63 200,050,934.64 2. 基金 赎回 款 -276,471,515.77 -53,557,248.41 -330,028,764.18 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,784,933,388.18 372,179,840.49 2,157,113,228.67 项目 上年度可比期间 2016 年2 月 17 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 45 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,376,080,903.72 246,498,526.02 1,622,579,429.74 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 38,507,827.29 38,507,827.29 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 1,376,080,903.72 285,006,353.31 1,661,087,257.03


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添 富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 是由 汇 添富信 用债 债 券型证券投资 基金转型 而 来。原汇添富 信用债债 券 型证券投资基 金系经中 国 证券监督管 理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许 可[2011]1800 号文 《 关于 核准 汇添 富信 用债债 券型 证券 投 资 基金募 集的 批复 》 的 核准 , 由基金 管理 人汇 添富 基金 管理有 限公 司( 现汇 添富 基 金管理 股份 有限 公 司) 向 社 会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 12 月 20 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 719,620,588.36 份 基金 份 额。2016 年 1 月 11 日 , 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资 基 金基 金份 额持 有人大会以现 场方式召 开 ,大会讨论通 过了关于 汇 添富信用债债 券型证券 投 资基金转型 相关事项汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 45 页


的议案 。2016 年 2 月 16 日,基 金管 理人 对汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金进行 份额 折算 。 自 汇添富 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份 额折 算日 次日( 即 2016 年 2 月 17 日 )起, 《汇 添 富 6 月红添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 生效, 《汇 添富 信用 债债 券 型证券 投资 基金 基金 合同》 同时 失效 ,汇 添富 信用债 债券 型证 券投 资基 金正式 变更 为汇 添 富 6 月 红添利 定期 开放 债 券 型证券投资基 金。本基 金 为契约型开放 式,存续 期 限不定。本基 金 的基金 管 理 人与注册 登记机构 均为汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司, 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。 本基金的投资 范围主要 为 固定收益类金 融工具, 包 括国债、金融 债、央行 票 据、公司债、 企 业债、地方政 府债、可 转 换债券、可分 离债券、 短 期融资券、中 期票据、 中 小企业私募 债券、证 券公司 发行 的短 期公 司债 券、资 产支 持证 券、 债券 回购、 银行 存款 (包 括定 期存款 及协 议存 款) , 和股票 ( 包括 中小 板、 创 业版及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 权证 等 权益类 品种 以及 法律 规或中国证 监会允许 基金 投资的其他 金融工具( 但须 符合中国证 监会相关 规定) 。本基 金的 业绩比 较基准 为: 中债 综合 指数 ×90%+ 沪深 300 指数 ×10 % 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁布 及修订 的具 体会 计准 则 、 应用指 南 、 解 释以 及其 他 相关规 定 (以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ) 编 制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报 告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2017 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 45 页


6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 6.4.6.2 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同 业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 45 页


人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通 知》 的 规定 ,2017 年7 月1 日 ( 含) 以后 , 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为, 以资 管 产品管 理人 为增 值税 纳税 人, 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过 程中发生的增 值税应税 行 为,未缴纳增 值税的, 不 再缴纳;已缴 纳增值税 的 ,已纳税额 从资管产 品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 未 缴纳增 值税 的 , 不 再 缴纳; 已缴 纳增 值税 的, 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 6.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票 、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有 关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 45 页


持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。


6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 农行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 716,569,151.77 74.12% 153,231,041.63 52.28%


6.4.8.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 90,216,080.55 91.71% 328,529,358.83 95.81% 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 45 页





6.4.8.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至 2016年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限公 司 5,436,700,000.00 70.95% 764,000,000.00 23.37%


6.4.8.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 659,936.89 73.90% 536,351.55 94.83% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年2月17 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6 月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 139,639.71 51.73% 61,266.35 40.81%


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,293,688.89 - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 45 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,377.58 - 注: 本基 金收 取浮 动年 管 理费率 , 即本 基金 管理 费 的适用 费率 (m ) 是 根据 封 闭期 内 A 类 基金 份额 年净值 增长 率( )的 大小 来决定 的。 条件 管理费 率(m) ≤4% 0.2% 4%< ≤6% Min[0.3%,0.2%+( )] 6%< ≤8% Min[0.4%,0.3%+( )] >8% Min[0.65%,0.4%+( )] 的计算 方法 如下 : = ,其 中: 为第N 个开 放期 第一 日的 未扣除 管理 费 的 A 类 基金 份额净 值; 为第N-1 个 开放 期最 后一 日的 A 类基 金份 额净 值( 若 N=1 ,则 =1.000); D 为第N 个 业绩 考核 周期 内 A 类 基金 份额 累计 已分 配收益 的总 和; T 为第N 个 业绩 考核 周期 的天数 。 本基金在封闭 期内不计 提 管理费,而是 在每个开 放 期第一日对管 理费进行 一 次性计提。 由基金管 理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 付指 令, 经基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内 从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 , 若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 , 顺延至 最近 可支 付日 支付 。 本基金对非业 绩考核周 期 的存续期不收 取管理费 , 即在除了开放 期第一日 之 外的每个开 放期期间 不收取 管理 费。 管理费 的计 算方 法如 下:


H=E× m ÷365 ×T 其中H 为在 第N 个开 放期 第一日 应计 提的 基金 管理 费 E 为第N 个 开放 期第 一日 的基金 资产 净值 (未 扣除 管理费 )


m 为第N 个 开放 期第 一日 适用的 基金 管理 费率 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 45 页


6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,147,561.43 1,199,468.00 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.20 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ,顺延 至最 近可 支付 日支 付。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添 富6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期 开放债 券C 合计 中国农业银行股份有限 公司 - 1,103.70 1,103.70 汇添富基金管理股份有 限公司 - 6,052.79 6,052.79 合计 - 7,156.49 7,156.49 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 6 月 红定 期 开放债 券A 汇添 富 6 月 红定 期 开放债 券C 合计 中国农业银行股份有限 公司 - 838.22 838.22 汇添富基金管理股份有 - 4,392.10 4,392.10 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 45 页


限公司 合计 - 5,230.32 5,230.32 注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 本基 金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日C 类基 金份额 的基 金资 产净 值 的0.40% 年费 费率 计提 。 计算方 法如 下: H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 资产净 值 销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给登 记 机 构,由登记机 构代付给 销 售 机构。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支 付的,顺 延至最 近可 支付 日支 付。 6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人及上 年度 可比 区间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利 息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 2 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 农 业 银 行 股 份有限 公司 2,855,807.77 96,144.80 830,689.65 105,228.13


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 45 页


6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 期末 未参 与关 联方承 销证 券。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 上海 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 人民 币 309,500,000 元, 于 2017 年 7 月 1 日到 期; 该类 交 易要求 本基 金在 回 购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券, 按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ,不低 于债 券回 购交 易的 余额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 45 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 341,452,973.13 13.82 其中: 股票 341,452,973.13 13.82 2 固定收 益投 资 2,081,828,755.70 84.29 其中: 债券 2,081,828,755.70 84.29








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,437,672.71 0.50 7 其他各 项资 产 34,140,040.83 1.38 8 合计 2,469,859,442.37 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 216,109,936.87 10.02 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 6,584,400.00 0.31 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 62,713,728.22 2.91 K 房地产 业 - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 45 页


L 租赁和 商务 服务 业 56,044,908.04 2.60 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 341,452,973.13 15.83


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600519 贵州茅 台 124,151 58,580,649.35 2.72 2 601888 中国国 旅 1,859,486 56,044,908.04 2.60 3 000333 美的集 团 939,947 40,455,318.88 1.88 4 601318 中国平 安 738,902 36,656,928.22 1.70 5 002507 涪陵榨 菜 2,989,974 33,607,307.76 1.56 6 000651 格力电 器 737,000 30,342,290.00 1.41 7 000858 五粮液 492,800 27,429,248.00 1.27 8 600104 上汽集 团 700,000 21,735,000.00 1.01 9 601398 工商银 行 4,060,000 21,315,000.00 0.99 10 601933 永辉超 市 930,000 6,584,400.00 0.31 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 45 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 56,771,941.22 2.51 2 601888 中国国 旅 54,563,243.55 2.41 3 000333 美的集 团 45,841,211.20 2.03 4 601318 中国平 安 33,808,259.42 1.50 5 601336 新华保 险 33,338,018.45 1.47 6 002507 涪陵榨 菜 32,854,023.57 1.45 7 000651 格力电 器 29,246,967.00 1.29 8 000858 五粮液 26,597,512.08 1.18 9 600030 中信证 券 24,561,042.01 1.09 10 600104 上汽集 团 20,936,657.87 0.93 11 601398 工商银 行 20,867,600.00 0.92 12 601117 中国化 学 14,495,867.00 0.64 13 600660 福耀玻 璃 12,437,570.00 0.55 14 000089 深圳机 场 12,076,961.50 0.53 15 600686 金龙汽 车 11,882,460.48 0.53 16 000921 海信科 龙 10,649,036.40 0.47 17 002179 中航光 电 10,223,158.00 0.45 18 600867 通化东 宝 9,791,334.04 0.43 19 603589 口子窖 9,777,267.00 0.43 20 601688 华泰证 券 9,221,797.00 0.41 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601336 新华保 险 33,643,905.78 1.49 2 000826 启迪桑 德 29,795,850.62 1.32 3 600030 中信证 券 24,257,701.56 1.07 4 002142 宁波银 行 17,734,565.60 0.78 5 300408 三环集 团 17,337,997.72 0.77 6 601117 中国化 学 14,829,338.03 0.66 7 601233 桐昆股 份 13,616,405.51 0.60 8 600660 福耀玻 璃 13,223,537.98 0.58 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 45 页


9 000089 深圳机 场 12,543,271.05 0.55 10 601886 江河集 团 10,676,850.30 0.47 11 000921 海信科 龙 10,671,567.75 0.47 12 603589 口子窖 10,639,717.04 0.47 13 002179 中航光 电 10,211,327.99 0.45 14 600686 金龙汽 车 9,908,927.94 0.44 15 600759 洲际油 气 9,724,023.80 0.43 16 000333 美的集 团 9,564,777.00 0.42 17 601688 华泰证 券 9,222,613.00 0.41 18 000593 大通燃 气 8,796,510.37 0.39 19 600172 黄河旋 风 8,699,979.00 0.38 20 600787 中储股 份 7,904,978.84 0.35 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 582,068,983.00 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 384,721,494.30 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 169,515,000.00 7.86 其中: 政策 性金 融债 169,515,000.00 7.86 4 企业债 券 994,698,977.30 46.11 5 企业短 期融 资券 301,003,000.00 13.95 6 中期票 据 582,550,000.00 27.01 7 可转债 (可 交换 债) 34,061,778.40 1.58 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,081,828,755.70 96.51


汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 45 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011698572 16 碧 水源 SCP002 700,000 70,238,000.00 3.26 2 170203 17 国开 03 700,000 69,748,000.00 3.23 3 101559014 15 吴 江交 投 MTN001 500,000 51,130,000.00 2.37 4 011756004 17 平 安租 赁 SCP001 500,000 50,180,000.00 2.33 5 011698690 16 杭 金投 SCP004 500,000 50,170,000.00 2.33


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券投 资。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 报告 期末 未持 有国债 期货 投资 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内无 国债期 货持 仓。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 45 页


7.11.2


基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 备选 股票库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 134,503.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 34,005,537.01 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 34,140,040.83


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 127003 海印转 债 900,619.00 0.04 2 113010 江南转 债 608,535.40 0.03 3 110031 航信转 债 119,990.40 0.01 4 132003 15 清控 EB 775,838.00 0.04 5 132004 15 国盛 EB 5,329,786.60 0.25 6 132005 15 国资 EB 22,060,000.00 1.02


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 45 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富 6 月红 定期 开放 债券 A 382 5,497,033.36 2,087,645,196.96 99.42% 12,221,545.52 0.58% 汇添 富 6 月红 定期 开放 债券 C 263 18,163.02 2,381,060.05 49.85% 2,395,814.16 50.15% 合计 645 3,263,013.36 2,090,026,257.01 99.31% 14,617,359.68 0.69%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 A - - 汇添 富6 月红定 期 开放债 券 C 5,347.57 0.11% 合计 5,347.57 0.00%


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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A 0 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券A 0 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券C 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添 富 6 月 红定 期开放 债 券 A 汇添 富 6 月 红定 期开放 债 券 C 基金合 同生 效日 (2016 年2 月 17 日 ) 基 金份 额总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,224,984,257.21 8,282,823.58 本报告 期基 金总 申购 份额 197,259,343.23 29,702.97 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 322,376,857.96 3,535,652.34 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,099,866,742.48 4,776,874.21 注:总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 45 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式 生效, 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。 2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ,增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ,与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。 3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效, 吴 江宏 先 生 任该基 金的 基金 经理 。 4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。 5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15 日正式 生效 ,顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。 6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告, 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理, 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。 7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 , 赵 鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。 8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效, 李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。 9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效, 何 旻 先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效, 陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。 11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效, 曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型 证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理, 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ,增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告, 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 ,由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。 16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 , 吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。 17. 本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 本报 告期 内未 发生重 大人 事变 动。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 , 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 , 为安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合 伙)。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 716,569,151.77 74.12% 659,936.89 73.90% - 中信建 投 2 250,221,325.53 25.88% 233,030.79 26.10% - 民族证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 东海证 券 2 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 兴业证 券 2 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 恒泰证 券 2 - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 41 页 共 45 页


华林证 券 2 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 民生证 券 2 - - - - - 财通证 券 1 - - - - - 国泰君安证 券 2 - - - - - 渤海证 券 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 西藏东方财 富 2 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 招商证 券 2 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 90,216,080.55 91.71% 5,436,700,000.00 70.95% - - 中信建 投 8,150,884.08 8.29% 2,226,300,000.00 29.05% - - 民族证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 东海证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 42 页 共 45 页


恒泰证 券 - - - - - - 华林证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 财通证 券 - - - - - - 国 泰 君 安 证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 西 藏 东 方 财 富 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 43 页 共 45 页


管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 报告 期内 新 增1 家 证券公 司 的 2 个 交易 单元 :西藏 东方 财富 (深 交所 单元和 上交 所单 元) , 退租1 家证 券公 司 的1 个 交易单 元: 财富 证券 (上 交所单 元) 。 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 44 页 共 45 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 201 7 年 1 月 1 日 到 201 7 年 6 月 30 日 1,165,876,965. 48 197,237,672.5 8 0.00 1,363,114,638. 06 64.77 % 2 201 7 年 2 月 22 日 388,927,647.48 0.00 0.00 388,927,647.48 18.48 % 3 201 7 年 1 月 1 日 501,179,347.64 0.00 298,000,000.0 0 203,179,347.64 9.65% 汇添富 6 月红定期开放债券 2017 年半年度报告摘要 第 45 页 共 45 页


到 201 7 年 2 月 20 日 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当 基 金份 额 集中 度较 高 时, 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高, 其 在召 开 持有 人 大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。 2 、巨额赎 回的风 险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 量 赎回 时, 更 容易 触 发巨 额 赎回 条款 ,基金 份 额持 有 人将 可 能无法及 时赎回 所持有 的 全部基金 份额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后, 可 能导 致 基金 规 模较 小, 基金持 续 稳定 运 作可 能 面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责, 执 行相关投 资策略 ,力争 实 现投资目 标。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者大 额 赎回 时, 基 金管 理 人进 行 基金 财产 变现可 能 会对 基 金资 产 净值造成 较大波 动。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。








汇添富基金管理股份有限公司 2017 年8 月26 日