汇 丰 晋 信 大盘 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信大 盘股 票
基金主 代码 540006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 6 月24 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,360,065,717.40 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信大 盘股 票 A 汇丰晋 信大 盘股 票 H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 540006 960000
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,272,856,946.11 份 87,208,771.29 份
注：本 基金 自2015 年12 月30 日起 增加H 类 份额
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资于 盈利 预期 持续 稳定增 长， 在 各行 业中 具 有领先 地位 的大 盘蓝 筹 型 股
票， 在 将合 理控 制风 险的 基础上 ， 追 求稳 健的 分红 收益及 长期 资本 利得 ， 实 现
基金资 产持 续超 越业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
根 据本 基金 所奉 行的 “较高 仓位 、 蓝 筹公 司、 精 选研究 ” 的 投资 理念 和 “ 研
究创造 价值 ” 的 股票 精选 策略， 在投 资决 策中 ， 本 基金仅 根据 精选 的各 类 证 券
的风险 收益 特征 的相 对变 化， 适度 的调 整确 定基 金 资产在 股票 、 债券 及现 金 等
类别资 产间 的分 配比 例。
2、行 业配 置策 略
行 业研 究员 通过 分析 行业特 征 ， 定 期提 出行 业 投资评 级和 配置 建议 。 行 业
比较分 析师 综合 内、 外部 研究资 源， 结合 宏观 基本 面分析 等状 况， 提出 重 点 行
业配置 比重 的建 议。
3、股 票资 产投 资策 略
本 基金 专注 于分 析大 盘股特 有的 竞争 优势， 基 金管理 人将 对初 选股 票给予
全面的 价值 、 成长 分析 ， 并 结合行 业地 位分 析 ， 优 选 出具有 盈利 持续 稳定 增长 、
价值低 估、 且在 各行 业中 具有领 先地 位的 大盘 蓝筹 型股票 进行 投资 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数*90%+ 同业 存 款利率*10% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金产 品， 在开 放式 基金 中， 其 预期风 险和 收益 水平 高 于 债
券型基 金和 混合 型基 金 ， 属于风 险水 平较 高的 基金 产品 。 本 基金 主要 投资 于 大
盘蓝筹 股票 ，在 股票 型基 金中属 于中 等风 险水 平的 投资产 品。
汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 36 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 陆志俊
联系电 话 021-20376868 95559
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
交通银行 股份 有限公 司： 上海市 浦东新 区银城 中路
188 号。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
汇丰 晋信 大盘 股票A 汇丰晋 信大 盘股 票 H
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年6 月30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 264,184,079.55 2,722,520.24
本期利 润 821,571,848.20 10,232,378.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4555 0.2193
本期基 金份 额净 值增 长率 17.29% 17.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.5854 0.6457
期末基 金资 产净 值 6,874,916,380.38 107,555,966.33
期末基 金份 额净 值 3.0248 1.2333
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 36 页
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
④本基 金 自2015 年12 月30 日 起增 加H 类份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋 信大 盘股 票A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
5.51% 0.66% 4.49% 0.61% 1.02% 0.05%
过去三 个
月
10.38% 0.66% 5.51% 0.56% 4.87% 0.10%
过去六 个
月
17.29% 0.61% 9.74% 0.51% 7.55% 0.10%
过去一 年 36.94% 0.68% 14.71% 0.60% 22.23% 0.08%
过去三 年 198.95% 1.75% 62.64% 1.58% 136.31% 0.17%
自基金 合
同生效 起
至今
220.60% 1.47% 17.60% 1.42% 203.00% 0.05%
注：
过去一 个月 指2017 年6 月 1 日－2017 年 6 月 30 日
过去三 个月 指2017 年4 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2017 年1 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去一 年 指2016 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
过去三 年 指2014 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2009 年6 月 24 日－2017 年6 月 30 日
汇丰晋 信大 盘股 票H
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
5.44% 0.66% 4.49% 0.61% 0.95% 0.05%
过去三 个 10.28% 0.66% 5.51% 0.56% 4.77% 0.10% 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 36 页
月
过去六 个
月
17.20% 0.61% 9.74% 0.51% 7.46% 0.10%
过去一 年 36.88% 0.68% 14.71% 0.60% 22.17% 0.08%
成立至今 23.33% 1.22% -2.16% 1.07% 25.49% 0.15%
注：
过去一 个月 指2017 年6 月 1 日－2017 年 6 月 30 日
过去三 个月 指2017 年4 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2017 年1 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去一 年 指2016 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
成立至今指 2015 年12 月30 日－2017 年6 月30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信大 盘股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
1. 汇丰晋 信大 盘股 票A
（2009 年6 月 24 日至 2017 年6 月 30 日）
注：1. 按 照基 金合 同的 约 定， 本 基金 的股 票投 资比 例范围 为基 金资 产 的85%-95% ， 其中 ， 本 基金
将不低 于 80% 的 股票 资产 投资于 国 内 A 股市 场上 具 有盈利 持续 稳定 增长 、价 值低估 、且 在各 行业
中 具 有 领 先 地 位 的 大 盘 蓝 筹 股 票 。 本 基 金 固 定 收 益 类 证 券 和 现 金 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
5%-15% ， 其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 按照 基
金合同 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起不 超 过6 个月 内完 成建 仓， 截止2009 年12 月24 日，汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 36 页
本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同约 定的 比例 。
2. 报 告期 内本 基 金 的业 绩 比较基准 = 沪深 300 指数*90% + 同业 存款 利率*10% 。
3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含沪 深 300 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
2． 汇 丰晋 信大 盘股 票H
（2015 年 12 月30 日至 2017 年6 月 30 日）
注：1. 按 照基 金合 同的 约 定， 本 基金 的股 票投 资比 例范围 为基 金资 产 的85%-95% ， 其中 ， 本 基金
将不低 于80% 的 股票 资产 投资于 国 内 A 股市 场上 具 有盈利 持续 稳定 增长 、价 值低估 、且 在各 行业
中具有 领先 地位 的大 盘蓝 筹股票 。本 基金 固定 收益 类证券 和现 金投 资比 例范 围为基 金资 产的
5%-15% ，其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90% + 同业 存款 利率*10% 。
3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含沪 深 300 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
4.本基 金 自2015 年12 月30 日 起增 加H 类份 额。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 36 页
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 18 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 证券投 资基 金 （2006
年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信动 态策 略混 合型 证券 投资基 金（2007 年 4 月 9 日成立 ） 、 汇丰 晋信
2026 生命 周期 证券 投资 基 金（2008 年 7 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债 券型证 券投 资基 金
（2008 年 12 月3 日 成立 ） 、 汇 丰晋 信大 盘股 票型 证 券投资 基金 （2009 年 6 月24 日 成立） 、 汇丰 晋
信中小 盘股 票型 证券 投资 基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇 丰晋 信低 碳先 锋 股票型 证券 投资 基
金（2010 年 6 月 8 日成 立 ） 、汇 丰晋 信消 费红 利股 票 型证券 投资 基金 （2010 年12 月 8 日 成立） 、
汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金 （2011 年7 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 货币市 场基 金 （2011
年 11 月 2 日 成立） 、汇 丰 晋信恒 生 A 股 行业 龙头 指 数证券 投资 基金 （2012 年 8 月 1 日 成立） 、汇
丰晋信 双核 策 略 混合 型证 券投资 基金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券投
资基金 （2015 年 2 月 11 日成立 ） 、 汇丰 晋信 智造 先 锋股票 型证 券投 资基 金（2015 年 9 月 30 日成
立） 、 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金（2016 年 3 月 11 日成 立） 、 汇丰晋 信沪 港深 股
票型证 券投 资基 金（2016 年 11 月 10 日 成立 ）和 汇 丰晋信 珠三 角区 域发 展混 合型证 券投 资基 金
（2017 年6 月2 日 成立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丘栋荣
股票投
资部总
监、 本 基
金、 汇 丰
晋信双
核策略
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2014 年9 月16 日 - 9
丘栋荣 先生 ，硕 士研 究生 ，
曾任群 益国 际控 股上 海代
表处研 究员， 汇丰 晋信 基 金
管理有 限公 司研 究员、 高 级
研究员。 现任 股票 投资 部 总
监、 本 基金、 汇丰 晋信 双 核
策略混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：1. 丘 栋荣 先生 任职 日 期为本 基金 管理 人公 告其 担任本 基金 基金 经理 的日 期；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 36 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了保护公 司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投 资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 36 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
在流动 性偏 紧的 背景 下，2017 年 上半 年经 济表 现依 然稳健 ， 经 济增 长表 现依 然相对 强劲 ， 硬
着路的风险持 续降低， 而 在房地产限购 限贷和去 杠 杆的背景下， 市场对经 济 增长速度一 季度见顶
的担心在二季 度有所抬 头 ，导致与宏观 经济相关 的 行业和板块， 尤其是周 期 性板块出现 较大幅度
的调整，从而 估值水平 回 落到更有吸引 力的水平 。 但基于我们自 下而上的 研 究认为，基 本面风险
已有充 分释 放， 同时 ， 二 季 度整体 盈利 ， 包 括周 期性 行业盈 利依 然保 持较 高水 平， 基 于我 们 PB-ROE
策略，估值与 基本面相 比 投资吸引力更 加突出， 所 以我们依然积 极保持建 材 、交通运输 、石油 石
化等周 期性 行业 的较 高配 置比例 ，同 时加 大轻 工造 纸等周 期性 行业 的配 置权 重。
在流动性和估 值方面， 在 一季度末、二 季度初开 始 受金融去杠杆 等政策因 素 影响，整体流 动
性偏紧，整体 利率水平 上 行，导致权益 类资产风 险 补偿有所下行 。与此相 关 的行业，包 括银行和
非银行 金融 股价 和估 值有 所调整 。但 我们 认 为 5-6 月份之 后利 率水 平已 处于 较高位 置， 流动 性 风
险有充 分释 放 ， 大 金融 板 块包括 银行 和非 银行 金融 的配置 权重 。 同时 增加 交 通运输 、 医药 、 建材 、
轻工造纸等行 业的配置 。 同时，我们相 对减持了 涨 幅较大的家电 、汽车、 食 品饮料、地 产等行业
的配置 。 同 时， 我们 积 极 关 注调整 较大 的中 小市 值公 司的基 本面 变化 和估 值调 整带来 的投 资机 会，
基于 PB-ROE 策 略要 求， 积 极买入 估值 低、 基本 面好 的部分 成长 和中 小市 值板 块的优 质公 司。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 净值变 化幅 度 为 17.29% ， 同期业 绩比 较基 准 为 9.74% ，本 基 金 A 类
领先同 期比 较基 准为 7.55% ；本 基金 H 类 本报 告期 内 净值变 化幅 度为 17.20% ， 同期业 绩比 较基 准
为9.74% ， 本基 金H 类领 先同期 比较 基准 为 7.46% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下 半年 ， 经济 进一 步 系统 风 险发 生的 概率 不大 ， 且部 分企 业获利 能力 持 续改善 。 沪 深 300
指数整体动态 估值依然 低 于历史均值水 平，考虑 整 体公司的盈利 水平，且 利 率、流动性 不确定性
风险， 目前 中大 市值 个股 估值隐 含风 险补 偿依 然具 吸引力 ，我 们将 继续 对 A 股市场 持相 对积 极 的
看法， 同时 持续 自下 而上 关注新 的投 资机 会出 现。
但在风险方面 ，我们将 更 加关注高盈利 能力的行 业 和公司盈利水 平持续性 、 成长性、稳定 性
的风险 ， 尤其 是受 地产 后 周期影 响较 大的 行业 和公 司。 在估 值方 面， 我们 持 续关注 估值 持续 提高 ，汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 36 页
隐含风 险溢 价持 续降 低的 行业和 公司 的估 值风 险， 尤 其是前 期涨 幅较 大的 行业 和公司 的估 值风 险。
我们将 对基 本面 和估 值同 时存在 风险 的行 业和 公司 保持谨 慎的 看法 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金 基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成 员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 36 页
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2017 年上 半年 度， 基金托 管人在 汇丰 晋信 大盘 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他 有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 36 页
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2017 年上半年度，汇丰晋 信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2017 年上 半年 度， 由 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关汇 丰晋 信 大
盘股票型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 43,382,790.61 4,722,906.64
结算备 付金
162,731,831.13 107,865,367.34
存出保 证金
1,601,437.47 913,658.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,788,299,462.73 2,517,837,640.13
其中： 股票 投资
6,538,134,462.73 2,417,637,640.13
基金投 资
- -
债券投 资
250,165,000.00 100,200,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 36 页
应收证 券清 算款
7,019,882.39 1,284,218.80
应收利 息 6.4.7.5 2,344,957.47 3,075,671.49
应收股 利
- -
应收申 购款
30,410,907.88 3,959,682.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,035,791,269.68 2,639,659,145.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,863.88
应付赎 回款
39,215,363.59 59,046,054.02
应付管 理人 报酬
8,407,066.74 3,443,657.77
应付托 管费
1,401,177.79 573,942.94
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,929,073.07 2,230,419.23
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 366,241.78 632,568.83
负债合 计
53,318,922.97 65,935,506.67
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,308,472,683.85 997,969,022.99
未分配 利润 6.4.7.10 4,673,999,662.86 1,575,754,615.56
所有者 权益 合计
6,982,472,346.71 2,573,723,638.55
负债和 所有 者权 益总 计
7,035,791,269.68 2,639,659,145.22
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 合 计为 2,360,065,717.40 份 ，其中 A 类 基金
份额净 值3.0248 元 ， 基 金 份额总 额 2,272,856,946.11 份；H 类基 金份 额净值 1.2333 元 ， 基 金份
额总 额87,208,771.29 份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 36 页
2017 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入
884,149,964.48 -99,587,323.41
1.利息 收入
4,921,554.99 1,039,651.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,906,372.46 1,039,651.80
债券利 息收 入
2,015,182.53 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
311,682,512.46 10,978,987.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 262,362,868.78 -12,496,776.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -795,847.95 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 50,115,491.63 23,475,763.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 564,897,626.83 -112,523,467.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 2,648,270.20 917,505.20
减： 二、费用
52,345,737.86 22,487,482.14
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 37,368,986.19 14,938,826.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,228,164.34 2,489,804.40
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,539,411.93 4,845,308.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 209,175.40 213,543.22
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
831,804,226.62 -122,074,805.55
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
831,804,226.62 -122,074,805.55
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 36 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
997,969,022.99 1,575,754,615.56 2,573,723,638.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 831,804,226.62 831,804,226.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,310,503,660.86 2,266,440,820.68 3,576,944,481.54
其中：1. 基 金申 购款 2,063,982,213.08 3,630,861,375.71 5,694,843,588.79
2. 基金 赎回 款 -753,478,552.22 -1,364,420,555.03 -2,117,899,107.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,308,472,683.85 4,673,999,662.86 6,982,472,346.71
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
767,687,063.36 1,092,144,921.32 1,859,831,984.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -122,074,805.55 -122,074,805.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
200,477,244.66 200,279,723.15 400,756,967.81
其中：1. 基 金申 购款 545,981,411.41 588,651,402.38 1,134,632,813.79
2. 基金 赎回 款 -345,504,166.75 -388,371,679.23 -733,875,845.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
968,164,308.02 1,170,349,838.92 2,138,514,146.94 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 36 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信大盘股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2009] 第 343 号 《 关 于同意 汇丰 晋信 大盘 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由汇 丰 晋信基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《汇
丰晋信大盘股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 2,884,896,208.13 元 ， 业经毕 马威 华振 会计
师事务 所( 特殊 普通 合伙)( 原“毕 马威 华振 会计 师事 务所有 限公 司 ” )KPM G-B(2009)CR No.0031 验
资报告予以验 证。经向 中 国证监会备案， 《汇丰晋 信 大盘股票型证 券投资基 金 基金合同》 于 2009
年 6 月 24 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,885,554,241.41 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合658,033.28 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 汇丰 晋信 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
根据《关于汇 丰晋信大 盘 股票型证券投 资基金增 设 基金份额类别 并修改基 金 合同的公告》 以
及更新 的 《 汇 丰 晋信 大盘 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的 有关 规定 ， 自2015 年 12 月28 日起，
本基金根据销 售对象的 不 同，将基金份 额分为不 同 的类别。在中 国内地销 售 的、为中国 内地投资
者设立 的份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 在中 国香 港地 区销售 的、 为中 国香 港投 资者设 立的 份额 ， 称
为 H 类基 金份 额。 本基金 A 类基金 份额 、H 类 基金 份 额单独 设置 基金 代码 ，分 别计算 和公 告基 金
份额净值和基 金份额累 计 净值。除非基 金管理人 在 未来条件成熟 后另行公 告 开通相关业 务，本基
金不同 基金 份额 类别 之间 不得互 相转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信大盘股票 型 证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法发 行上 市的股 票、 国债、 金融 债 、 企业 债、 央 行票 据、
可转换债券、 权证、资 产 支持证券以及 国家证券 监 管机构允许基 金投资的 其 它金融工具 。基金的
投资组合比例 为：股票 投 资比例范围为 基金资产 的 85%-95% ，权证投 资比例范 围为基金资产 净值
的0-3% 。 固 定收 益类 证券 和现金 投资 比例 范围 为基 金资产 的 5%-15% ， 其 中现 金或到 期日 在一 年 以汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 36 页
内的政 府债 券的 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。本基 金将 不低 于 80% 的 股票资 产投 资于 国内
A 股市场上具 有盈利持 续 稳定增长、价 值低估、 且 在 各行业中具 有领先地 位 的大盘蓝筹 股票。本
基金业 绩比 较基 准： 沪 深300 指数 × 90%+ 同业 存款 利率 × 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 大盘股 票型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年06 月30 日的 财务 状况 以及 2017 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一 期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.4.1 会计 差 错更 正的 说明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知 》 、 财 税[2016]140 号《关于 明 确金融 房地产 开发
教育辅助服务 等增值税 政 策的通知 》 、财 税[2017]56 号《关于资 管产品增 值 税有关问题的 通知》汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 36 页
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴 纳营 业税 改为 缴纳增 值税。自 2018 年 1 月 1 日起, 对资 管产 品管 理人运 营资 管产 品 过
程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照3% 的征 收率 缴纳 增 值税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 于内 地投 资者 持有 的 基金类 别， 对基 金取 得的 企业债 券利 息收 入， 应由 发行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的个 人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股 息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ，对基金取得 的企业债 券 利息收入，应 由
发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分 配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取
得的股息红利 所得，应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所
得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 36 页
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：相 关关 联交 易均 根据 正常的 商业 交易 条件 进行 ，并以 一般 交易 价格 为定 价基础 。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 股票 交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
37,368,986.19 14,938,826.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,908,538.98 1,963,914.42
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 36 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,228,164.34 2,489,804.40
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 43,382,790.61 21,219.93 57,064.43 8,563.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
本基金用于证 券交易结 算 的资金通过“ 交通银行 基 金托管结算资 金专用存 款 账户”转存 于中国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，按银 行同 业利 率计 息。 于 2017 年 06 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示(2016 年 06 月 30 日： 同) 。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年 6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年 6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年 6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
新股流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 36 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601088
中国
神华
2017
年 6 月
5 日
重大
事项
22.29 - - 1,431,300 28,369,923.70 31,903,677.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 6,506,107,102.63 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 282,192,360.10 元， 无第 三
层次(2016 年 12 月 31 日 ：第一 层次 2,409,666,716.80 元 ，第 二层次 108,170,923.33 元 ，无 第
三层次)。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 36 页
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,538,134,462.73 92.93
其中： 股票 6,538,134,462.73 92.93
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 250,165,000.00 3.56
其中： 债券 250,165,000.00 3.56
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 206,114,621.74 2.93
8 其他各 项资 产 41,377,185.21 0.59
9 合计 7,035,791,269.68 100.00
汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 36 页
7.2 报告 期末按行业分类的 境内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 513,510,975.28 7.35
C
制造业 2,482,184,165.27 35.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 10,786,991.50 0.15
F
批发和 零售 业 179,901,663.30 2.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 384,457,385.95 5.51
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
15,973,318.14 0.23
J
金融业 2,660,183,462.74 38.10
K
房地产 业 18,456,749.67 0.26
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 272,679,750.88 3.91
S
综合 - -
合计 6,538,134,462.73 93.64
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 36 页
1 600028 中国石 化 81,215,396 481,607,298.28 6.90
2 601318 中国平 安 9,132,188 453,047,846.68 6.49
3 600062 华润双 鹤 15,223,340 417,576,216.20 5.98
4 600030 中信证 券 24,276,903 413,192,889.06 5.92
5 601688 华泰证 券 23,007,192 411,828,736.80 5.90
6 000786 北新建 材 25,608,393 405,636,945.12 5.81
7 600015 华夏银 行 43,680,210 402,731,536.20 5.77
8 601006 大秦铁 路 45,525,205 381,956,469.95 5.47
9 600060 海信电 器 23,563,170 357,453,288.90 5.12
10 601098 中南传 媒 14,628,742 272,679,750.88 3.91
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 356,569,563.59 13.85
2 000786 北新建 材 322,831,298.89 12.54
3 601688 华泰证 券 321,476,067.39 12.49
4 600030 中信证 券 320,586,105.64 12.46
5 600060 海信电 器 303,459,839.27 11.79
6 601318 中国平 安 275,688,120.58 10.71
7 601006 大秦铁 路 256,698,478.21 9.97
8 600015 华夏银 行 249,889,947.07 9.71
9 600062 华润双 鹤 245,752,632.39 9.55
10 601601 中国太 保 216,803,758.70 8.42
11 600742 一汽富 维 151,577,996.35 5.89
12 000338 潍柴动 力 118,876,949.21 4.62
13 600741 华域汽 车 111,138,529.33 4.32
14 601377 兴业证 券 103,888,157.11 4.04
15 002029 七 匹 狼 102,378,601.47 3.98
16 601336 新华保 险 101,182,888.92 3.93
17 601098 中南传 媒 97,360,009.83 3.78 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 36 页
18 002449 国星光 电 90,128,566.97 3.50
19 002585 双星新 材 79,285,813.72 3.08
20 601788 光大证 券 78,748,312.89 3.06
21 600196 复星医 药 67,913,768.29 2.64
22 601166 兴业银 行 63,153,360.86 2.45
23 600036 招商银 行 56,670,931.69 2.20
24 601818 光大银 行 54,587,591.02 2.12
25 600308 华泰股 份 53,912,786.64 2.09
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000786 北新建 材 388,063,481.41 15.08
2 000651 格力电 器 254,573,101.60 9.89
3 600028 中国石 化 153,159,331.57 5.95
4 000422 湖北宜 化 85,607,328.00 3.33
5 600196 复星医 药 82,962,951.25 3.22
6 600742 一汽富 维 67,502,455.73 2.62
7 601555 东吴证 券 64,034,123.42 2.49
8 600089 特变电 工 52,386,502.33 2.04
9 600023 浙能电 力 47,248,902.29 1.84
10 600109 国金证 券 45,935,430.46 1.78
11 002521 齐峰新 材 34,637,218.73 1.35
12 000049 德赛电 池 32,774,871.45 1.27
13 601333 广深铁 路 30,561,013.21 1.19
14 000963 华东医 药 30,181,191.00 1.17
15 600642 申能股 份 28,858,616.47 1.12
16 601398 工商银 行 26,698,787.50 1.04
17 601318 中国平 安 25,642,030.22 1.00
18 000338 潍柴动 力 25,318,344.03 0.98
19 600658 电子城 21,366,203.34 0.83
20 600803 新奥股 份 19,653,962.27 0.76
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 36 页
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,999,933,349.71
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,705,288,872.72
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 250,165,000.00 3.58
其中： 政策 性金 融债 250,165,000.00 3.58
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 250,165,000.00 3.58
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170408 17 农发 08 1,000,000 99,750,000.00 1.43
2 080205 08 国开 05 500,000 50,330,000.00 0.72
3 150207 15 国开 07 500,000 50,125,000.00 0.72
4 170306 17 进出 06 500,000 49,960,000.00 0.72
汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 36 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本 报告期 末未持 有股 指期货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金本 报告期 末未持 有国 债期货。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内， 本基金投资 的前十名证券 的发行主体 除中信证券股 份有限公司 （600030 ）外 ，
没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 36 页
根据中 信证 券股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中信 证券 ”) 于 2017 年 5 月 25 日发 布 的《中 信证 券
关于收 到中 国证 监会 行政 处罚事 先告 知书 的公 告》 ， 中信证 券 于 2015 年 收到 中 国证监 会调 查通 知
书（稽 查总 队调 查通 字 153121 号） ， 调查 范围 是中 信证券 在融 资融 券业 务开 展过程 中， 存在 违反
《证券公司监 督管理条 例 》第八十四条 “未按照 规 定与客户签订 业务合同 ” 规定之嫌。 日前， 就
前述调 查， 中信 证券 收到 中国证 监会 《行 政处 罚事 先告知 书》 （处 罚字[2017]57 号） ， 中 国证 监会
拟 对 中 信 证 券 采 取 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 人 民 币 61,655,849.78 元 ， 并 处 人 民 币
308,279,248.90 元 罚款， 对直接 负责 的主 管人 员和 直接责 任人 员给 予警 告， 并分别 处以 人民 币 10
万元罚款。据 中信证券 公 告所述，自调 查事件发 生 以来，在监管 机构的指 导 下，中信证 券持续完
善相关内控机 制，今后 亦 将进一步加强 日常经营 管 理，依法合规 地开展各 项 业务，目前 ，中信证
券的经 营情 况正 常。
截至目前，本 基金对中 信 证券的投资决 策流程符 合 基金管理人内 部规定， 本 基金管理人会 紧
密跟踪 并及 时采 取相 应投 资决策 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,601,437.47
2 应收证 券清 算款 7,019,882.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,344,957.47
5 应收申 购款 30,410,907.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,377,185.21
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 36 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
汇
丰
晋
信
大
盘
股
票A
80,796 28,130.81 1,344,364,168.30 59.15% 928,492,777.81 40.85%
汇
丰
晋
信
大
盘
股
票H
4 21,802,192.82 0.00 0.00% 87,208,771.29 100.00%
合
计
80,800 29,208.73 1,344,364,168.30 56.96% 1,015,701,549.10 43.04%
注：本 基 金 H 类 份额 的投 资者均 为个 人投 资者 。依 据香港 市场 的特 点， 香港 投资者 持有 的本 基 金
H 类别份额将 由香港销 售 机构代表香港 投资者名 义 持有，同时， 香港销售 机 构以名义持 有人的形
式出现在注册 登记机构 的 持有人名册中 。基金管 理 人无法得知具 体的投资 者 信息，此处 本基金 H
类份额 持有 人户 数 为H 类 份额名 义持 有人 户数 。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇丰晋 信
大盘股 票
359,966.38 0.0158% 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 36 页
A
汇丰晋 信
大盘股 票
H
0.00 0.0000%
合计
359,966.38 0.0153%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信大 盘股 票A 10~50
汇丰晋 信大 盘股 票H 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信大 盘股 票A 0~10
汇丰晋 信大 盘股 票H
0
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇丰晋 信大 盘股
票A
汇丰晋 信大 盘股
票 H
基金合 同生 效日 （2009 年6 月 24 日 ） 基 金份
额总额
2,885,554,241.41 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 986,649,890.54 27,716,165.75
本报告 期基 金总 申购 份额 2,033,571,447.34 74,463,736.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 747,364,391.77 14,971,131.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,272,856,946.11 87,208,771.29
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 36 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经公司 董事 会审 议批 准 ， 并报中 国证 券投 资基 金业 协会备 案 ， 本 公司 于2017 年 1 月 12 日聘
任曹庆 先生 为公 司副 总经 理并已 正式 对外 发布 公告 。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道 中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，并 报中 国证券 监 督管 理委 员会 备案 。 本 基 金本 报告 期内
未有改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 34 页 共 36 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 1,163,155,557.43 17.37% 1,083,248.32 17.37% -
中泰证券 2 946,813,396.13 14.14% 881,765.48 14.14% -
华泰证券 1 795,485,315.90 11.88% 740,835.86 11.88% -
西南证券 1 664,129,096.97 9.92% 618,502.47 9.92% -
申万宏源 2 547,691,380.24 8.18% 510,059.57 8.18% -
兴业证券 2 485,311,331.89 7.25% 451,969.81 7.25% -
安信证券 2 430,259,842.65 6.42% 400,703.24 6.42% -
中信建投 2 387,335,909.55 5.78% 360,726.53 5.78% -
国金证券 1 364,110,789.20 5.44% 339,097.09 5.44% -
中金公司 1 350,438,160.86 5.23% 326,363.48 5.23% -
中信证券 2 255,730,557.97 3.82% 238,164.11 3.82% -
东方证券 1 132,835,717.67 1.98% 123,708.78 1.98% -
银河证券 1 86,923,106.22 1.30% 80,950.97 1.30% -
川财证券 1 59,530,880.17 0.89% 55,441.38 0.89% -
东兴证券 1 28,372,689.02 0.42% 26,423.65 0.42% -
光大证券 1 48,611.50 0.00% 45.28 0.00% -
广发证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
合计 32 6,698,172,343.37 100.00% 6,238,006.02 100.00% -
注：1 、本 报告 期内 本基 金新增 交易 单元 ：中 信证 券、中 信建 投、 中泰 证券 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好； 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 35 页 共 36 页
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金 专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西南证券 17,072,827.20 100.00% - - - -
申万宏源 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - - 汇丰晋信大盘股票 2017 年半年 度报告摘要
第 36 页 共 36 页
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
合计 17,072,827.20 100.00% - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017/1/1~2017/2/8
;2017/2/23
210,781,021.60 107,893,313.49 0.00 318,674,335.09
13.50
%
产品特有 风险
报告期内 ，本基 金存在 单 一投资者 持有基 金份额 比 例达到或 超过基 金总份 额 20%的情 况，可 能引起 巨额赎回 导
致的流动 性风险， 本基金 管理人会 根据份 额持有 人 的结构和 特点， 保 持关注 申赎动向 ， 根据可 能产生 的流动 性
风险，对 本基金 的投资 组 合及时作 出相应 调整， 目 前单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或超 过基金 总 份额 20%
的情况对 本基金 流动性 影 响有限。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2017 年8 月26 日
