汇 丰 晋 信 大盘 波 动 精 选股 票 型 证 券投 资 基
金 2017 年半 年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 2 页 共 35 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 3 页 共 35 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信大 盘波 动股 票
基金主 代码 002334
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月11 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,961,956.63 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002334 002335
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 63,176,868.05 份 5,785,088.58 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 基于 汇丰 集团 低波 动率策 略构 建投 资组 合， 力求为 投资 者提 供相 对 业 绩
比较基 准更 高的 相对 收益 。
投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研 究 和
预测 ， 根 据精 选的 各类 证 券的风 险收 益特 征的 相对 变化 ， 适 度调 整基 金资 产 在
股票、 债券 及现 金等 类别 资产间 的分 配比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 充分 借鉴 汇丰 集团 的投资 理念 和技 术， 依据 中国资 本市 场的 具体 特 征 ，
引 入 集 团 在 海外 市 场 成功运 作 的 低 波 动率 策 略 。该策 略 包 括 了 “估 值- 盈利 ”
个股优 选策 略和 “波 动率 优化策 略。
3、债 券投 资策 略
本基金 在固 定收 益类 资产 的投资 上 ， 将 采用 自上 而 下的投 资策 略 ， 通 过对 未 来
利率趋 势预 期 、 收 益率 曲 线变动 、 收益 率利 差和 公 司基本 面的 分析 ， 积极 投 资，
获取超 额收 益。
4.权证 投资 策略
本基金 在控 制投 资风 险和 保障基 金财 产安 全的 前提 下，对 权证 进行 主动 投 资 。
5. 资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 严格 遵守 相关 法律法 规和 基金 合同 的前 提下， 秉持 稳健 投资 原 则 ，
综合运 用久 期管 理 、 收 益 率曲线 变动 分析 、 收益 率 利差分 析和 公司 基本 面分 析
等积极 策略 ， 在 严格 控制 风险的 情况 下， 通过 信用 研究和 流动 性管 理， 选 择 风
险调整 后收 益较 高的 品种 进行投 资， 以期 获得 基金 资产的 长期 稳健 回报 。
业绩比 较基 准 业绩比 较基 准= 沪深300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税 后）*10%
风险收 益特 征 本基金 是一 只股 票型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 预 期风险 、 预期 收益 较高 的 基
金产品 ， 其预 期风 险和 预 期收益 高于 混合 型基 金 、 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 4 页 共 35 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 田青
联系电 话 021-20376868 010-67595096
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
中国建设 银行 股份有 限公 司：北 京市西 城区闹 市口
大街 1 号院 1 号 楼。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
汇丰 晋信 大盘 波动 股票A 汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日- 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,401,254.70 471,618.63
本期利 润 6,957,690.67 673,502.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1338 0.1208
本期基 金份 额净 值增 长率 11.16% 11.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2334 0.2257
期末基 金资 产净 值 79,201,561.01 7,207,988.71
期末基 金份 额净 值 1.2536 1.2460
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 5 页 共 35 页
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
④本基 金的 基金 合同 于2016 年3 月 11 日 生效 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
3.11% 0.48% 4.49% 0.61% -1.38% -0.13%
过去三 个
月
4.34% 0.45% 5.51% 0.56% -1.17% -0.11%
过去六 个
月
11.16% 0.44% 9.74% 0.51% 1.42% -0.07%
过去一 年 23.22% 0.53% 14.71% 0.60% 8.51% -0.07%
自基金 合
同生效 起
至今
25.36% 0.49% 19.62% 0.70% 5.74% -0.21%
注：过 去一 个月 指2017 年 6 月1 日－2017 年 6 月30 日
过去三 个月 指2017 年4 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2017 年1 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去一 年 指2016 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2016 年3 月 11 日－2017 年6 月 30 日
汇丰晋 信大 盘波 动股 票 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
3.12% 0.48% 4.49% 0.61% -1.37% -0.13%
过去三 个
月
4.31% 0.45% 5.51% 0.56% -1.20% -0.11%
过去六 个 11.16% 0.44% 9.74% 0.51% 1.42% -0.07% 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 6 页 共 35 页
月
过去一 年 22.65% 0.53% 14.71% 0.60% 7.94% -0.07%
自基金 合
同生效 起
至今
24.60% 0.49% 19.62% 0.70% 4.98% -0.21%
注：过 去一 个月 指2017 年 6 月1 日－2017 年 6 月30 日
过去三 个月 指2017 年4 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2017 年1 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去一 年 指2016 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2016 年3 月 11 日－2017 年6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信大 盘波 动精 选股 票型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2016 年3 月 11 日至 2017 年6 月 30 日）
1．汇丰晋信大盘波动股票 A
注：
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 投资 比例 范围
为基金 资产 的80%-95% ， 除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 为 5%-20% ， 权证 投 资比例 范围 为基 金资
产净值 的 0%-3% ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 7 页 共 35 页
基金主 要使 用个 股优 选策 略及波 动率 优化 策略 构建 投资组 合， 本基 金投 资于 前述 “ 个股 优选 策略
及波动 率优 化策 略 ” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 自基 金合同 生效 日起 不超
过六个 月内 完成 建仓 。截 止 2016 年9 月12 日 ，本 基金的 各项 投资 比 例 已达 到基金 合同 约定 的比
例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含沪 深 300 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
2.汇丰晋信大盘波动股票 C
注：
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 的投 资组 合比 例为 ：股票 投资 比例 范围
为基金 资产 的80%-95% ， 除股票 以外 的其 他资 产投 资比例 为 5%-20% ， 权证 投 资比例 范围 为基 金资
产净值 的 0%-3% ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金主 要使 用个 股优 选策 略及波 动率 优化 策略 构建 投资组 合， 本基 金投 资于 前述 “ 个股 优选 策略
及波动 率优 化策 略 ” 精选 的股票 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。本 基金 自基 金合同 生效 日起 不超
过六个 月内 完成 建仓 。截 止 2016 年9 月12 日 ，本 基金的 各项 投资 比 例 已达 到基金 合同 约定 的比
例。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 沪深 300 指数*90%+ 同 业存 款利 率（ 税后 ）*10% 。
3.上述基金净 值增长率 的 计算已包含本 基金所投 资 股票在报告期 产生的股 票 红利收益。 同期业绩汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 8 页 共 35 页
比较基 准收 益率 的计 算未 包含沪 深 300 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 18 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 证券投 资基 金 （2006
年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信动 态策 略混 合型 证券 投资基 金（2007 年 4 月 9 日成立 ） 、 汇丰 晋信
2026 生命 周期 证券 投资 基 金（2008 年 7 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债 券型证 券投 资基 金
（2008 年 12 月3 日成 立 ） 、 汇 丰晋 信大 盘股 票型 证 券投资 基金 （2009 年 6 月24 日 成立） 、 汇丰 晋
信中小 盘股 票型 证券 投资 基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇 丰晋 信低 碳先 锋 股票型 证券 投资 基
金（2010 年 6 月 8 日成 立 ） 、汇 丰晋 信消 费红 利股 票 型证券 投资 基金 （2010 年12 月 8 日 成立） 、
汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金 （2011 年7 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 货币市 场基 金 （2011
年 11 月 2 日 成立） 、汇 丰 晋信恒 生 A 股 行业 龙头 指 数证券 投资 基金 （2012 年 8 月 1 日 成立） 、汇
丰晋信 双核 策 略 混合 型证 券投资 基金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券投
资基金 （2015 年 2 月 11 日成立 ） 、 汇丰 晋信 智造 先 锋股票 型证 券投 资基 金（2015 年 9 月 30 日成
立） 、 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金（2016 年 3 月 11 日成 立） 、 汇丰晋 信沪 港深 股
票型证 券投 资基 金（2016 年 11 月 10 日 成立 ）和 汇 丰晋信 珠三 角区 域发 展混 合型证 券投 资基 金
（2017 年6 月2 日 成立） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
方磊
汇丰晋
信大盘
波动精
选股票
型证券
投资基
2016 年3 月11 日 - 17
方磊女 士， 新 加坡 南洋 理 工
大学数 学硕 士， 具 备基 金 从
业资格。 曾任 上海 市长 宁 卫
生局、 上 海电 器有 限公 司 统
计师、Phillip Securities
Ltd. Pte 金 融工 程师、 上 海汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 9 页 共 35 页
金、 汇 丰
晋信恒
生龙头
指数证
券投资
基金基
金经理
德锦投 资有 限公 司金 融分
析师、 德 隆友 联战 略投 资 管
理有限 公司 数据 分析 师、 易
评咨询 有限 公司 顾问 统计 、
汇丰晋 信基 金管 理有 限公
司风险 管理 部副 总监。 现 任
汇丰晋 信大 盘波 动精 选股
票型证 券投 资基 金、 汇 丰 晋
信恒生 龙头 指数 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1. 方 磊女 士任 职日 期为本 基金 基金 合同 生效 日期；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研 究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。
报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 10 页 共 35 页
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范 不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 在监 管层 强 调和推 进 “ 去杠 杆、 防风 险 ”的 背景 下， 货币 政策 相对偏 紧， 流动
性收缩。在此 政策环境 下 ，市场整体风 险偏好下 降 。同时，监管 层在第二 季 度发布的重 要股东减
持股份的制度 规定，在 一 定程度上引导 价值回归 本 源，上半年以 大盘蓝筹 龙 头股为主的 个股表现
突出。
从公布的宏观 经济数据 看 ，制造业有所 回升，基 建 投资好于去年 同期，特 别 是由于收入的 改
善增长带动了 消费增长 ， 消费增速超预 期。从行 业 板块看，以消 费为主的 家 电和食品饮 料行业表
现最为 突出 ，而 报告 期内 沪深 300 指 数也 上涨 了10.78% 。
在操作 层面 上 ， 我 们坚 持 大盘波 动基 金 的 选股 策略 —— “低 估值+ 高盈 利 ” ， 在市场 偏好 下行
的情况下，坚 持选择相 对 低估值的个股 ，构建低 波 动的投资组合 ，以求获 得 超出基准的 风险调整
后收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 净值变 化幅 度 为 11.16% ， 同期业 绩比 较基 准 为 9.74% ，本 基 金 A 类
领先同 期比 较基 准为 1.42% ；本 基金 C 类 本报 告期 内 净值变 化幅 度为 11.16% ， 同期业 绩比 较基 准
为9.74% ， 本基 金C 类领 先同期 比较 基准 为 1.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 我们认为 “ 去杠杆、防风 险”仍将 是 政策的核心主 线之一， 因 此货币政策将 继
续偏紧；同时 我们也需 要 关注在“稳增 长”的财 政 政策背景下， 就目前监 管 政策的方向 ，我们认汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 11 页 共 35 页
为中长期看， 防范系统 性 风险的底线思 维将会放 在 更加重要的位 置，以确 保 经济和金融 市场的相
对平稳 运行 ，这 也有 利于 业绩成 长且 估值 低的 公司 获得市 场的 长期 关注 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投 资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开
发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 35 页
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监 督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估 值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 35 页
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 波动精 选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,102,336.74 4,232,850.23
结算备 付金
157,474.80 -
存出保 证金
6,969.97 49,335.03
交易性 金融 资产 6.4.7.2 78,525,877.69 59,819,074.19
其中： 股票 投资
78,525,877.69 59,819,074.19
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
55,513.36 - 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
应收利 息 6.4.7.5 1,716.67 877.89
应收股 利
- -
应收申 购款
105,008.34 280,033.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
86,954,897.57 64,382,170.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
272,178.39 185,227.47
应付管 理人 报酬
95,788.98 82,117.23
应付托 管费
15,964.82 13,686.20
应付销 售服 务费
2,969.62 1,969.81
应付交 易费 用 6.4.7.7 83,894.46 76,649.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 74,551.58 320,338.36
负债合 计
545,347.85 679,988.76
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 68,961,956.63 56,513,282.56
未分配 利润 6.4.7.10 17,447,593.09 7,188,899.66
所有者 权益 合计
86,409,549.72 63,702,182.22
负债和 所有 者权 益总 计
86,954,897.57 64,382,170.98
注：报 告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为 68,961,956.63 份 ，其 中 A 类 基金 份额 净值
1.2536 元， 基金 份额 63,176,868.05 份；C 类 基金 份 额净值 1.2460 元； 基金 份 额 5,785,088.58
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 波动精 选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期 上年度可比期间 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 35 页
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 3 月11 日(基金
合同生效日)至2016 年6
月 30 日
一、收入
8,526,063.37 6,034,440.93
1.利息 收入
19,043.26 970,900.42
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,023.36 138,466.29
债券利 息收 入
19.90 612.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 831,821.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
5,692,160.33 1,911,227.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 5,202,209.76 117,036.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 6,790.10 36,399.19
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 483,160.47 1,757,792.41
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 2,758,320.25 2,988,251.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 56,539.53 164,061.51
减： 二、费用
894,869.79 2,022,931.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 507,092.47 1,279,072.31
2．托 管费 6.4.10.2.2 84,515.44 213,178.62
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 16,350.05 95,546.64
4．交 易费 用 6.4.7.19 202,709.88 311,762.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 84,201.95 123,372.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
7,631,193.58 4,011,509.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
7,631,193.58 4,011,509.05
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 大盘 波动精 选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,513,282.56 7,188,899.66 63,702,182.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,631,193.58 7,631,193.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
12,448,674.07 2,627,499.85 15,076,173.92
其中：1.基 金申 购款 35,567,793.49 6,882,365.05 42,450,158.54
2. 基金 赎回 款 -23,119,119.42 -4,254,865.20 -27,373,984.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
68,961,956.63 17,447,593.09 86,409,549.72
项目
上年度可比期间
2016 年3 月11 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,011,509.05 4,011,509.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
191,761,518.90 -700,374.87 191,061,144.03
其中：1.基 金申 购款 291,640,627.08 1,209.42 291,641,836.50
2. 基金 赎回 款 -99,879,108.18 -701,584.29 -100,580,692.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
191,761,518.90 3,311,134.18 195,072,653.08 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信大盘 波动精选 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015] 第 2564 号 《 关于 准予 汇丰 晋信 大 盘波动 精选 股票 型
证券投资基金 注册的批 复 》核准，由汇 丰晋信基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 汇丰晋信 大 盘波动精选股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本 基金为契
约型开 放式 基金 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集291,092,480.36 元，
业经普 华 永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第 255 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2016 年
3 月 11 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 291,130,104.74 份 基 金份额 ，其 中认 购
资金利 息折 合 37,624.38 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 汇丰 晋信 基金 管理有 限公 司， 基 金
托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据经批准的 《汇丰晋 信 大盘波动精选 股票型证 券 投资基金基金 合同》和 《 汇丰晋信大盘 波
动精选股票型 证券投资 基 金招募说明 书 》的规定 ， 本基金根据认 购费、申 购 费、销售服 务费收取
方式的 不同 ，将 基金 份额 分为不 同的 类别 ，即 A 类 基金份 额和 C 类 基金 份额 。在投 资人 认购 、 申
购时收 取认 购、 申购 费用 的， 称 为 A 类基 金份 额； 在投资 人认 购、 申购 时不 收取认 购、 申购 费用，
而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的， 称 为 C 类 基金 份额 。本 基 金 A 类基金 份额 和 C 类基
金份额单独设 置基金代 码 ，分别计算和 公告基金 份 额净值和基金 份额累计 净 值。投资人 在申购基
金份额 时可 自行 选择 基金 份额类 别。 本基 金不 同基 金份额 类别 之间 不得 互相 转换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《汇 丰 晋信 大盘波动 精选股票 型 证券投资基金 基
金合同 》 的有 关规 定， 本 基金投 资范 围包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 含中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证 监会 核准 上市 的股 票)、 国债、 金融 债、 企业 债、 央 行票 据、 可转 换债 券、 权 证、 资产 支持
证券以及国家 证券监管 机 构允许基金投 资的其他 金 融工具，但须 符合中国 证 监会的相关 规定。基
金的投资组合 比例为： 股 票投资比例范 围为基金 资 产的 80%-95%， 除股票以 外的其他资产 投资比汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 35 页
例为 5%-20% ， 权证 投资 比 例范围 为基 金资 产净 值 的 0%-3% ，现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 使 用 “个 股优选 策略 及波 动率 优化 策略 ” 精选 的股 票 不
低于非 现金 基金 资产 的 80% 。 基 金业 绩比 较基 准： 沪 深300 指数 ×90 %+ 同 业存 款利率(税后 )× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 汇丰 晋信 大盘波 动精 选股 票型
证券投资基金 基金合同 》 和在财务报表 附注所列 示 的中国证监会 、中国基 金 业协会发布 的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年06 月30 日的 财务 状况 以及 2017 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.5 会 计 差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号《关于明确 金融 房地 产 开发 教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资
管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 35 页
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴 纳营 业税 改为 缴纳增 值税 。 自2018 年 1 月 1 日起, 对资 管产 品管 理人运 营资 管产 品 过
程中发 生 的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增 值税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银 基金托 管人 、基 金销 售机 构 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 35 页
行”)
山西证 券股 份有 限公 司(“ 山西证 券”) 见注 释 1
注：
1、山 西证 券与 本基 金管 理 人的股 东 — 山西 信托 共同 受山西 金融 投资 控股 集团 有限公 司控 制。
2、相 关关 联交 易均 根据 正 常的商 业交 易条 件进 行， 并以一 般交 易价 格为 定价 基础。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 股票 交易 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 回购 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年3月11 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
507,092.47 1,279,072.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
250,538.94 303,568.55
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年3月11 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
84,515.44 213,178.62
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信大 盘波 动
股票A
汇丰晋 信大 盘波 动
股票C
合计
汇丰晋 信基 金管 理有 限
公司
- 83.67 83.67
建设银 行 - 4,065.52 4,065.52
山西证 券 - 3.62 3.62
合计 - 4,152.81 4,152.81
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 11 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇丰晋 信大 盘波 动
股票A
汇丰晋 信大 盘波 动
股票C
合计
汇丰晋信基金管理有限
公司
- 37,211.83 37,211.83
建设银行 - 6,997.96 6,997.96
山西证 券 - 1.09 1.09
合计 - 44,210.88 44,210.88
注： A 类 基金 份额 不收取 基金销 售服 务费 ，C 类基 金 份额按 前一 日基 金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给汇 丰晋 信， 再由汇 丰晋 信计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
其计算 公式 为： 销售 服务 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.50%/ 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购) 交
易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月11 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 8,102,336.74 18,054.51 20,059,644.13 92,519.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600959 江苏 2017 年 重大 10.57 - - 130,600 1,375,359.80 1,380,442.00 - 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
有线 6 月 19
日
事项
600795
国电
电力
2017 年
6 月 5
日
重大
事项
3.60 - - 362,800 1,112,223.48 1,306,080.00 -
600666
奥瑞
德
2017 年
4 月 27
日
重大
事项
17.40 - - 58,880 1,023,941.62 1,024,512.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为
74,814,843.69 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为
3,711,034.00 元， 无 属于 第
三层次 的余 额。 （2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次的 余 额为 59,747,613.05 元 ， 属于第 二层 次的 余汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
额为71,461.14 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额。 ）
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 78,525,877.69 90.31
其中： 股票 78,525,877.69 90.31
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,259,811.54 9.50
8 其他各 项资 产 169,208.34 0.19
9 合计 86,954,897.57 100.00
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
7.2 报告 期末按行业分类的 境内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 5,563,486.05 6.44
C
制造业 23,265,523.35 26.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,276,951.00 7.26
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,304,108.76 1.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,360,926.66 3.89
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,043,642.00 3.52
J
金融业 25,928,317.07 30.01
K
房地产 业 2,106,672.80 2.44
L
租赁和 商务 服务 业 3,420,668.00 3.96
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,590,984.00 1.84
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,664,598.00 3.08
S
综合 - -
合计 78,525,877.69 90.88
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
1 601318 中国平 安 41,900 2,078,659.00 2.41
2 600009 上海机 场 54,386 2,029,141.66 2.35
3 002085 万丰奥 威 99,140 1,928,273.00 2.23
4 601888 中国国 旅 63,000 1,898,820.00 2.20
5 601601 中国太 保 55,567 1,882,054.29 2.18
6 600036 招商银 行 78,200 1,869,762.00 2.16
7 600518 康美药 业 85,200 1,852,248.00 2.14
8 600276 恒瑞医 药 36,280 1,835,405.20 2.12
9 600900 长江电 力 115,200 1,771,776.00 2.05
10 600893 航发动 力 62,200 1,698,060.00 1.97
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601018 宁波港 3,077,311.00 4.83
2 600271 航天信 息 2,650,587.00 4.16
3 002450 康得新 2,105,788.32 3.31
4 600893 航发动 力 1,885,691.81 2.96
5 300144 宋城演 艺 1,874,220.07 2.94
6 300015 爱尔眼 科 1,816,024.07 2.85
7 002594 比亚迪 1,802,207.01 2.83
8 600369 西南证 券 1,753,371.32 2.75
9 002085 万丰奥 威 1,708,947.36 2.68
10 600518 康美药 业 1,687,216.35 2.65
11 601988 中国银 行 1,639,407.00 2.57
12 601985 中国核 电 1,619,387.00 2.54
13 600023 浙能电 力 1,594,435.00 2.50
14 600030 中信证 券 1,582,358.00 2.48
15 601899 紫金矿 业 1,575,751.00 2.47
16 600177 雅戈尔 1,574,946.00 2.47
17 600415 小商品 城 1,539,151.00 2.42 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
18 002385 大北农 1,491,963.00 2.34
19 601211 国泰君 安 1,467,806.92 2.30
20 600637 东方明 珠 1,449,758.25 2.28
21 600018 上港集 团 1,388,319.00 2.18
22 600959 江苏有 线 1,375,359.80 2.16
23 600221 海航控 股 1,333,635.00 2.09
24 601607 上海医 药 1,285,638.00 2.02
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000538 云南白 药 3,488,402.22 5.48
2 601018 宁波港 2,624,956.00 4.12
3 600221 海航控 股 2,497,611.00 3.92
4 600660 福耀玻 璃 1,645,181.00 2.58
5 002304 洋河股 份 1,533,926.95 2.41
6 601088 中国神 华 1,523,029.06 2.39
7 600886 国投电 力 1,457,946.00 2.29
8 600703 三安光 电 1,445,489.00 2.27
9 601006 大秦铁 路 1,389,258.00 2.18
10 600089 特变电 工 1,388,964.00 2.18
11 601607 上海医 药 1,375,819.00 2.16
12 002142 宁波银 行 1,374,522.83 2.16
13 601398 工商银 行 1,355,805.00 2.13
14 601988 中国银 行 1,311,131.00 2.06
15 000858 五 粮 液 1,302,821.00 2.05
16 600690 青岛海 尔 1,290,961.00 2.03
17 601766 中国中 车 1,289,022.00 2.02
18 600104 上汽集 团 1,281,462.02 2.01
19 600383 金地集 团 1,272,820.00 2.00
20 000876 新 希 望 1,260,841.00 1.98
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 73,860,878.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 63,114,605.42
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,969.97
2 应收证 券清 算款 55,513.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,716.67
5 应收申 购款 105,008.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 169,208.34
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
汇丰
晋信
大盘
波动
股票A
1,155 54,698.59 14,360,180.16 22.73% 48,816,687.89 77.27%
汇丰
晋信
大盘
波动
股票C
481 12,027.21 0.00 0.00% 5,785,088.58 100.00%
合计 1,636 42,152.79 14,360,180.16 20.82% 54,601,776.47 79.18%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
汇丰晋 信
大盘波 动
股票 A
62,077.28 0.0983%
汇丰晋 信
大盘波 动
股票 C
0.00 0.0000%
合计
62,077.28 0.0900%
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
汇丰晋 信大 盘波 动股
票A
0
汇丰晋 信大 盘波 动股
票C
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
汇丰晋 信大 盘波 动股
票A
0
汇丰晋 信大 盘波 动股
票C
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
汇丰晋 信大 盘波
动股 票A
汇丰晋 信大 盘波
动股 票 C
基金合 同生 效日 （2016 年3 月 11 日 ） 基 金份
额总额
220,794,046.57 70,336,058.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,255,319.21 4,257,963.35
本报告 期基 金总 申购 份额 26,084,259.09 9,483,534.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,162,710.25 7,956,409.17
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,176,868.05 5,785,088.58
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 35 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经公司 董事 会审 议批 准 ， 并报中 国证 券投 资基 金业 协会备 案 ， 本 公司 于2017 年 1 月 12 日聘
任曹庆 先生 为公 司副 总经 理并已 正式 对外 发布 公告 。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 内未 有改 聘为其 审计 的会 计师 事务 所的情 况 。 自 本基 金募 集 以来 ， 普 华永 道
中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙) 一直 为本 基金 提 供审计 服务 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 83,236,843.22 60.82% 77,518.35 60.82% - 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 33 页 共 35 页
国信证券 2 26,122,618.74 19.09% 24,328.49 19.09% -
中信证券 2 12,889,436.07 9.42% 12,003.90 9.42% -
方正证券 1 6,333,616.52 4.63% 5,898.57 4.63% -
西南证券 1 4,599,298.98 3.36% 4,283.28 3.36% -
天风证券 2 3,674,888.68 2.69% 3,422.39 2.69% -
申万宏源 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
合计 24 136,856,702.21 100.00% 127,454.98 100.00% -
1、报 告期 内无 增加 交易 单元
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 233,810.00 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
合计 233,810.00 100.00% - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
无。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇丰晋信大盘波动股票 2017 年 半年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
汇丰晋信基金管理有限公司
2017 年8 月26 日
