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汇 丰 晋 信 中小 盘 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 汇丰晋 信中 小盘 股票
基金主 代码 540007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 11 日
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 75,968,184.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 精 选 具 有 持 续 成 长 潜 力 的 中 小 型 优 势 企
业 ， 充分 把握 其在 成长 为行 业 龙头 过程 中所 体现 出的
高 成 长性 、可 持续 性以 及市 值 高速 扩张 所带 来的 投资
机会， 以寻 求资 本的 长期 增值。
投资策 略 （1） 资产 配置 策略
根 据 本基 金所 奉行 的“ 关注 成 长、 较高 仓位 、精 选研
究” 的投 资理 念和 “研 究 创造价 值 ” 的 股票 精选 策 略，
在 投 资决 策中 ，本 基金 仅根 据 精选 的各 类证 券的 风险
收 益 特征 的相 对变 化， 适度 的 调整 确定 基金 资产 在股
票、债 券及 现金 等类 别资 产间的 分配 比例 。
（2） 行业 配置 策略
行 业 研究 员通 过分 析行 业特 征 ，定 期提 出行 业投 资评
级 和 配置 建议 。行 业比 较分 析 师综 合内 、外 部研 究资
源 ， 结合 宏观 基本 面分 析等 状 况， 提出 重点 行业 配置
比重的 建议 。
（3） 股票 投资 策略
本 基 金主 要采 用“ 自下 而上 ” 的方 式挑 选具 有持 续潜
力 、 目前 股价 尚未 充分 反映 公 司未 来高 成长 性的 中小
型上市 公司 股票 作为 主要 投资对 象。
业绩比 较基 准 中证 700 （ 中小 盘） 指数*90%+ 同 业存 款利 率*10% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 股票 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 预期
风 险 和预 计收 益较 高的 基金 产 品， 其预 期风 险和 预期
收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。
汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 古韵 田青
联系电 话 021-20376868 010-67595096
电子邮 箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 汇丰晋信 基金 管理有 限公 司：上 海市浦 东新区 世纪
大道 8 号上 海国 金中 心汇 丰银行 大 楼 17 楼；
中国建设 银行 股份有 限公 司：北 京市西 城区闹 市口
大街 1 号院 1 号 楼。
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,007,996.44
本期利 润 5,940,956.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0778
本期基 金份 额净 值增 长率 6.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1972
期末基 金资 产净 值 90,947,249.65
期末基 金份 额净 值 1.1972
注：①本期已 实现收益 是 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额； 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
②期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） ；
③上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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红利再 投资 费、 基金 转换 费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.47% 0.63% 4.88% 0.72% 1.59% -0.09%
过去三 个月 1.61% 0.78% -2.15% 0.80% 3.76% -0.02%
过去六 个月 6.69% 0.73% 0.34% 0.71% 6.35% 0.02%
过去一 年 10.41% 0.74% 2.87% 0.76% 7.54% -0.02%
过去三 年 50.46% 2.03% 48.55% 1.81% 1.91% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
21.90% 1.65% 16.13% 1.55% 5.77% 0.10%
注：过 去一 个月 指2017 年 6 月1 日－2017 年 6 月30 日
过去三 个月 指2017 年4 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去六 个月 指2017 年1 月 1 日 —2017 年 6 月 30 日
过去一 年 指2016 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
过去三 年 指2014 年7 月1 日－2017 年6 月 30 日
自基金 合同 生效 至今 指2009 年 12 月11 日－2017 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
汇丰晋 信中 小盘 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年 12 月11 日至 2017 年6 月 30 日）
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注：1. 按 照基 金合 同的 约 定， 本 基金 的股 票投 资比 例范围 为基 金资 产 的85%-95% ， 其中 ， 将 不低
于80% 的股 票资 产投 资于 国内 A 股市 场上 具有 良好 成长性 和基 本面 良好 的中 小上市 公司 股票 。本
基金权 证投 资比 例范 围为 基金资 产净 值 的0%-3%。 本基金 固定 收益 类证 券和 现金投 资比 例范 围为
基金资 产 的5%-15%， 其中 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的
5%。 按 照基 金合 同的 约定 ， 本基 金自 基金 合同 生效 日起不 超 过6 个 月内 完成 建仓， 截 止 2010 年6
月11 日， 本基 金的 各项 投 资比例 已达 到基 金合 同约 定的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准 = 中证 700 （ 中 小盘） 指数*90% + 同业 存款利 率*10% 。
3. 上 述基 金净 值增 长率 的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩
比较基 准收 益率 的计 算未 包含中 证 700 指 数成 份股 在报告 期产 生的 股票 红利 收益。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于2005 年11 月16 日正 式成 立。
公司由 山西 信托 股份 有限 公司与 汇丰 环球 投资 管理 （英国 ）有 限公 司合 资设 立，注 册资 本 为 2 亿
元人民 币， 注册 地在 上海 。 截止 2017 年 6 月 30 日， 公司共 管 理 18 只开 放式 基 金： 汇 丰晋 信 2016
生命周 期开 放式 证券 投资 基金 （2006 年5 月23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 龙腾 混合 型 证券投 资基 金 （2006
年 9 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信动 态策 略混 合型 证券 投资基 金（2007 年 4 月 9 日成立 ） 、 汇丰 晋信
2026 生命 周期 证券 投资 基 金（2008 年 7 月 23 日 成 立） 、 汇丰 晋信 平稳 增利 债 券型证 券投 资基 金
（2008 年 12 月3 日 成立 ） 、 汇 丰晋 信大 盘股 票型 证 券投资 基金 （2009 年 6 月24 日 成立） 、 汇丰 晋
信中小 盘股 票型 证券 投资 基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇 丰晋 信低 碳先 锋 股票型 证券 投资 基
金（2010 年 6 月 8 日成 立 ） 、汇 丰晋 信消 费红 利股 票 型证券 投资 基金 （2010 年12 月 8 日 成立） 、
汇丰晋 信科 技先 锋股 票型 证券投 资基 金 （2011 年7 月 27 日成 立） 、 汇丰 晋信 货币市 场基 金 （2011
年 11 月 2 日 成立） 、汇 丰 晋信恒 生 A 股 行业 龙头 指 数证券 投资 基金 （2012 年 8 月 1 日 成立） 、汇
丰晋信 双核 策 略 混合 型证 券投资 基金 （2014 年 11 月 26 日成 立） 、汇 丰晋 信 新动力 混合 型证 券投
资基金 （2015 年 2 月 11 日成立 ） 、 汇丰 晋信 智造 先 锋股票 型证 券投 资基 金（2015 年 9 月 30 日 成
立） 、 汇丰 晋信 大盘 波动 精 选股票 型证 券投 资基 金（2016 年 3 月 11 日成 立） 、 汇丰晋 信沪 港深 股
票型证 券投 资基 金（2016 年 11 月 10 日 成立 ）和 汇 丰晋信 珠三 角区 域发 展混 合型证 券投 资基 金
（2017 年6 月2 日 成立） 。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
侯玉琦
本基金
基金经
理
2013 年 4 月 13
日
- 19
侯 玉 琦先 生 ，工 商管 理硕
士 。 曾任 山 西省 国信 投资
集团投 资经 理，2006 年 1
月 加 入汇 丰 晋信 基金 管理
有 限 公司 ， 先后 担任 研究
员 、 高级 研 究员 和投 资经
理、 汇 丰晋 信 2016 生命 周
期 开 放式 证 券投 资基 金基
金 经 理。 现 任本 基金 基金
经理。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 侯玉 琦先 生担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 为证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法规 、 中国证监会的 规
定和基金合同 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控 制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了保护公司 所管理的 不 同投资组合得 到公平对 待 ，充分保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，
汇丰晋信基 金管理有 限公 司根据《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《公 开 募集证券投 资基金 运
作管理办法》 、 《 证券投 资 基金管理公 司公平交 易制 度指导意见 》等法律 法规 ，制定了《 汇丰晋 信
基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》 。
《汇丰晋信基 金管理有 限 公司公平交易 制度》规 定 ：在投资管理 活动中应 公 平对待不同投 资
组合， 严禁 直接 或者 通过 与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析 、 投资决 策、 交易 执行、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期内，公 司各相关 部 门均按照公平 交易制度 的 规定进行投资 管理活动 、 研究分析活动 以
及交易活动。 同时，我 公 司切实履行了 各项公平 交 易行为监控、 分析评估 及 报告义务， 并建立了
相关记 录。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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报告期内，未 发现本基 金 管理人存在不 公平对待 不 同投资组合， 或直接或 者 通过与第三方 的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加强 防 范不同 投资 组合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
本报告期内， 公司按照 《 证券投资基金 管理公司 公 平交易制度指 导意见》 、 《 汇丰晋信基金 管
理有限公司 异 常交易监 控 与报告制度》 的规定， 对 同一投资组合 以及不同 投 资组合中的 交易行为
进行了 监控 分析 ，未 发现 异常交 易行 为。
报告期内未发 生各投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 市场 温和 上 涨，沪 深 300 指 数上 涨 10.78% ， 从市 场风 格看 ，以 上证 50 为代 表
的蓝筹 价值 股表 现较 好， 而以创 业板 为代 表的 成长 类表现 较差 。
从行业板块看 ，家电、 食 品饮料、电子 等行业表 现 较好，而农林 牧渔、纺 织 服装、计算机 等
行业相 对较 差。
从公布 的宏 观经 济数 据看 ， 伴随 着周 期行 业的 整体 复苏， 上半 年 GDP 增 速达 到 6.9% ， 逐步 脱
离了去 年的 低迷 ，经 济逐 步稳定 ，但 是回 升动 能依 然较弱 。
从分 项数 据看， 工业、 投 资、 消 费、 进 出口 增长 均 超预期 ， 通 胀走 势温 和， 企业盈 利显 著改
善，反 映出 经济 内在 动能 正在修 复。
从政策看，货 币政策逐 步 从宽松转向中 性，在“ 去 杠杆、防风险 ”的大背 景 下，流动性大 幅
放松是 不现 实的 。 结合 金 融去杠 杆引 导资 金 “脱 虚 入实” ， 这对 市场 ， 尤其 是 估值较 高的 成 长 类个
股影响 较大 。
正是由于货币 政策的逐 步 收紧以及市场 对未来经 济 增长判断的分 歧，上半 年 的市场更多的 追
求确定性的盈 利，表现 为 价值股主导的 缓慢震荡 上 行，因此我们 看到以贵 州 茅台、格力 电器为代
表的蓝 筹股 表现 优异 ，这 也表明 了市 场偏 好的 转移 。
操作上，我们 降低了创 业 板为代表的成 长类公司 的 配置，重点持 有了基本 面 较好、业绩相 对
确定的银行、 家电、医 药 等板块，以及 政策受益 的 有色金属、军 工等板块 。 重点寻找一 些业绩确
定较强 的行 业和 个股 ，更 多的寻 找自 下而 上的 机会 。
汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 报告 期内 基金 净值 增长率 为 6.69% ， 同 期业 绩 比较基 准 为0.34% ， 本基 金 领先业 绩比 较
基准6.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从下半年看， 尽管房地 产 市场调整将带 来经济向 下 压力，但中游 投资的持 续 增长有望对冲 房
地产影响。同 时，全球 经 济复苏所带来 的外需环 境 改善，将支持 中国出口 继 续改善，进 而带动国
内制造业生产 和投资回 升 。国内去产能 和供给侧 结 构性改革进一 步推进， 无 效或低效供 给进一步
出清，市场供 大于求状 况 持续改善，有 助于主要 工 业品价格水平 维持在相 对 高位，使企 业盈利继
续维持 在改 善区 间。
我们认为市场 将以震荡 市 、结 构性行情 为主流， 合 理的估值、业 绩增速、 成 长的确定性将 重
新被投资者看 重，市场 将 延续之前的结 构性行情 ， 市场将更加趋 于理性， 优 质公司也将 更加被投
资者追 捧。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金的基金 管理人为 确 保及时、准确 、公正、 合 理地进行基金 份额净值 计 价，更好地保 护
基金份额持有 人的合法 权 益，根据中国 证券业协 会 2007 年颁 布的《证 券投资 基金会计核算 业务
指引》 、 《关 于证 券投 资基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 （证 监
会计字[2007]21 号） 、 《关 于进一 步规 范证 券投 资 基 金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2008]38
号）的相关规 定，结合 本 基金基金合同 关于估值 的 约定，针对基 金估值流 程 制订《汇丰 晋信基金
管理有 限公 司投 资品 种估 值小组 议事 规则 》 ， 经公 司 管理层 批准 后正 式 实 施。
根据《 汇丰 晋信 基金 管理 有限公 司投 资品 种估 值小 组议事 规则 》 ：
1. 公 司特 设投 资品 种估 值 小组作 为公 司基 金估 值的 主要决 策机 关。 投资 品种 估 值小组 负责 提
出估值意见、 提供和评 估 估值技术、执 行估值决 策 等工作。投资 品种估值 小 组的组成人 员包括：
公司总经理、 督察长、 首 席运营官、基 金投资总 监 、基金运营总 监、产品 开 发总监、特 别项目部
总监和风险控 制经理以 及 列席投资品种 估值小组 会 议的公司其他 相关人员 。 上述成员均 持有中国
基金业从业资 格，在各 自 专业领域具有 较为丰富 的 行业经历和专 业经验， 成 员之间不存 在任何重
大利益 冲突 。
2. 投 资品 种估 值小 组工 作 主要在 以下 公司 相关 职能 部门 — 基金 投资 部、 基金 运营部 、 产 品开汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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发部和 风险 控制 部以 及其 他相关 部门 的配 合下 展开 工作， 其中 ：
一、基 金运 营部
1. 及 时发 现和 报告 估值 被 歪曲、 有失 公允 情况 ，并 召集相 关人 员进 行讨 论， 提出调 整方 法、
改进措 施， 报经 投资 品种 估值小 组审 批同 意后 ，执 行投资 品种 估值 小组 的决 定。
2. 除 非产 生需 要更 新估 值 政策或 程序 情形 并经 投资 品种估 值小 组同 意， 应严 格 执行已 确定 的
估值政 策和 程序 。
3. 公 司管 理的 基金 采用 新 投资策 略或 投资 新品 种时 ， 提请投 资品 种估 值小 组对 现有估 值政 策
和程序 的适 用性 进行 评价 ，并依 据评 价结 果进 行估 值。
二、基 金投 资部
基金经理及时 发现和报 告 估值被歪曲、 有失公允 情 况，向投资品 种估值小 组 提出相关意见 和
建议， 但基 金经 理不 参与 最终的 估值 决策 。
三、产 品开 发部
产品开 发部 在估 值模 型发 生重大 变更 时， 向投 资品 种估值 小组 提出 相关 意见 和建议 。
四、风 险控 制部
根据规定组织 相关部门 及 时披露与基金 估值有关 的 信息；检查和 监督公司 关 于估值各项工 作
的贯彻和落实 ，定期不 定 期向投资品种 估值小组 报 告公司相关部 门执行估 值 政策和程序 情况（包
括但不 限于 公司 对投 资品 种估值 时应 保持 估值 政策 和程序 的一 贯性 ） ， 并 对进 一步完 善估 值内 控 工
作提出 意见 和建 议。
五、督 察长
监督和检查公 司关于估 值 各项工作的贯 彻和落实 ， 向投资品种估 值小组提 交 对估值议案的 合
法合规 性审 核意 见。
1. 投 资品 种估 值小 组定 期 会议每 三个 月召 开一 次； 对估值 模型 进行 评价 ， 在 发生了 影响 估值
政策和程序的 有效性及 适 用性的情况下 ，应及时 修 订 本估值方法 ，以保证 其 持续适用。 估值政策
和程序 的修 订须 经过 本公 司管理 委员 会的 批准 后方 可实施 。
2. 如果基金准备采用新投 资策略或投资新品种或者 有其他重大或突发性相关 估值事项发生
时，应召开临 时会议， 或 者投资品种估 值小组成 员 列席参加公司 风 控委员 会 会议，通过 公司风控
委员会 会议 讨论 并通 过上 述估值 事项 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同的要 求，结合 本 基金实际运 作 情况，本 报 告期内，本基 金
暂不进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内未 发生连续 二 十个工作日出 现基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 者基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 12 页 共 31 页 INTERNAL
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,372,470.92 12,072,930.29
结算备 付金
41,561.40 122,995.40
存出保 证金
15,325.79 21,133.08
交易性 金融 资产 6.4.7.2 83,014,160.70 76,941,152.16
其中： 股票 投资
83,014,160.70 76,941,152.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券
投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,680.80 2,287.08
应收股 利
- -
应收申 购款
3,329.52 4,062.54
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
91,448,529.13 89,164,560.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
198,036.32 44,721.42
应付管 理人 报酬
108,560.01 115,340.81
应付托 管费
18,093.35 19,223.51
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 54,309.32 105,841.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 122,280.48 302,691.55
负债合 计
501,279.48 587,818.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 75,968,184.03 78,936,761.40
未分配 利润 6.4.7.10 14,979,065.62 9,639,980.71
所有者 权益 合计
90,947,249.65 88,576,742.11
负债和 所有 者权 益总 91,448,529.13 89,164,560.55 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 31 页 INTERNAL
计
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.1972 元， 基金 份额 总额 75,968,184.03
份。
6.2 利润表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,998,465.36 -14,585,822.74
1.利息 收入
39,553.89 38,608.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,553.89 38,608.63
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,014,275.06 -12,087,084.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,369,108.92 -12,583,118.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 645,166.14 496,034.28
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 2,932,959.58 -2,557,344.44
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 11,676.83 19,997.16
减： 二、费用
1,057,509.34 1,215,444.45
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 657,252.54 687,138.87
2．托 管费 6.4.10.2.2 109,542.13 114,523.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 170,987.50 257,411.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 119,727.17 156,370.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,940,956.02 -15,801,267.19 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 31 页 INTERNAL
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
5,940,956.02 -15,801,267.19
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 汇丰 晋信 中小 盘股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
78,936,761.40 9,639,980.71 88,576,742.11
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 5,940,956.02 5,940,956.02
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-2,968,577.37 -601,871.11 -3,570,448.48
其中：1.基 金申 购款 5,028,056.43 742,232.68 5,770,289.11
2. 基金 赎回 款 -7,996,633.80 -1,344,103.79 -9,340,737.59
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
75,968,184.03 14,979,065.62 90,947,249.65
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
88,619,129.70 23,194,498.96 111,813,628.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -15,801,267.19 -15,801,267.19
三、 本 期基 金份 额交 易产 -2,840,420.05 -165,757.89 -3,006,177.94 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 31 页 INTERNAL
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 12,545,826.69 444,613.78 12,990,440.47
2. 基金 赎回 款 -15,386,246.74 -610,371.67 -15,996,618.41
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
85,778,709.65 7,227,473.88 93,006,183.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王栋______
______ 赵琳______
____ 杨洋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
汇丰晋信中小盘股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2009]1105 号 《关 于核准汇丰晋 信中小盘股 票型证券投资 基金
募集的批复》 批准，由 汇 丰晋信基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金 法》及其
配套规则和《 汇丰晋信 中 小盘股票型证 券投资基 金 基金合同》发 售。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 2,233,309,589.22 元 ， 业经 毕马 威华 振会
计师事 务所 有限 公 司 KPMG-B(2009)CR No.0064 予以验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 汇丰 晋信 中小
盘股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于2009 年 12 月11 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为 2,233,818,289.91 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 508,700.69 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 为汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《汇 丰 晋信中 小盘 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围包括国 内依法发 行 上市的股票、 国债、金 融 债、企业债 、央行票
据、可转换债 券、权证 、 资产支持证券 以及国家 证 券监管机构允 许基金投 资 的其它金融 工具。基
金投资组合的 比例范围 为 ：股票投资比 例范围为 基 金资产的 85%-95% ，权证 投资比例范围 为基金
资产净 值 的 0%-3%。 固定 收益类 证券 和现 金投 资比 例范围 为基 金资 产 的 5%-15% ，其 中现 金或 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 证汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 31 页 INTERNAL
700(中 小盘)指数 ×9 0%+ 同 业存款 利率 ×10 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人汇 丰晋 信基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及其他 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 汇丰晋 信 中小盘股票 型证券
投资基金基金 合同》和 在 财务报表附注 所列示的 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年06 月30 日的 财务 状况 以及 2017 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 财务 报告 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度财 务报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无重 大会计 差错 发生 。
6.4.5 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点 金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往 来等增值税政策 的补充通 知》 、 财税[2016]140
号《关于明确 金融 房地 产 开发 教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资
管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 31 页 INTERNAL
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴 纳营 业税 改为 缴纳增 值税 。 自2018 年 1 月 1 日起, 对资 管产 品管 理人运 营资 管产 品 过
程中发 生 的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增 值税。 对证 券投 资基
金管理人运用 基金买卖 股 票、债券的转 让收入免 征 增值税，对国 债、地方 政 府债以及金 融同业往
来利息 收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建 设 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注： 相关 关联 交易 均根 据正常 的商 业交 易条 件进 行，并 以一 般交 易价 格为 定价基 础。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 31 页 INTERNAL
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行过 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
657,252.54 687,138.87
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
175,110.92 187,923.21
注： 支 付基 金管 理人 汇丰 晋信基 金管 理有 限公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 1.5%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
109,542.13 114,523.10
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 31 页 INTERNAL
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行过 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，除 本基 金管 理人 外的 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 8,372,470.92 38,515.73 11,969,325.29 37,344.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期间 与上 年度 可比 期间， 本基 金在 承销 期内 未参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002013
中航
机电
2017
年 5 月
16 日
重大
事项
10.33
2017
年 8 月
2 日
11.36 255,000 2,958,523.24 2,634,150.00 -
300065
海兰
信
2016
年12
月 8 日
重大
事项
24.49
2017
年 7 月
6 日
23.07 105,000 2,342,843.08 2,571,450.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 31 页 INTERNAL
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为
77,808,560.70 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为
5,205,600.00 元 ， 无 第三 层
次(2015 年 12 月 31 日 ： 第一层 次为 72,901,933.98 元， 属于 第二 层次为 4,039,218.18 元 ，无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 31 页 INTERNAL
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 83,014,160.70 90.78
其中： 股票 83,014,160.70 90.78
2 基金投资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,414,032.32 9.20
8 其他各 项资 产 20,336.11 0.02
9 合计 91,448,529.13 100.00
7.2 期末按行业分类的 境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 45,411,887.90 49.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,843,000.00 4.23
F
批发和 零售 业 3,378,246.80 3.71 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,717,578.00 4.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 22,433,448.00 24.67
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,520,000.00 2.77
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,710,000.00 1.88
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 83,014,160.70 91.28
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002508 老板电 器 116,452 5,063,332.96 5.57
2 600062 华润双 鹤 150,000 4,114,500.00 4.52
3 601229 上海银 行 152,900 3,905,066.00 4.29
4 000661 长春高 新 30,000 3,873,300.00 4.26
5 002081 金 螳 螂 350,000 3,843,000.00 4.23
6 601555 东吴证 券 313,800 3,523,974.00 3.87
7 000970 中科三 环 235,074 3,474,393.72 3.82
8 000921 海信科 龙 200,000 3,442,000.00 3.78
9 600015 华夏银 行 372,000 3,429,840.00 3.77
10 600867 通化东 宝 183,456 3,346,237.44 3.68
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 31 页 INTERNAL
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601229 上海银 行 3,385,468.00 3.82
2 000661 长春高 新 3,326,264.00 3.76
3 000921 海信科 龙 3,020,521.60 3.41
4 002589 瑞康医 药 2,987,603.51 3.37
5 603698 航天工 程 2,947,485.00 3.33
6 600066 宇通客 车 2,814,913.98 3.18
7 600350 山东高 速 2,572,993.36 2.90
8 600109 国金证 券 2,518,885.00 2.84
9 600309 万华化 学 1,812,394.63 2.05
10 000807 云铝股 份 1,787,659.00 2.02
11 600388 龙净环 保 1,782,006.50 2.01
12 000422 湖北宜 化 1,753,570.00 1.98
13 600054 黄山旅 游 1,719,322.00 1.94
14 000501 鄂武商 Ａ 1,712,684.50 1.93
15 600596 新安股 份 1,632,180.00 1.84
16 002449 国星光 电 1,437,336.00 1.62
17 000707 双环科 技 1,427,330.00 1.61
18 601117 中国化 学 1,406,000.00 1.59
19 000778 新兴铸 管 1,367,728.00 1.54
20 000728 国元证 券 1,363,309.00 1.54
注：本表“本 期累计买 入 金额”按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601233 桐昆股 份 3,923,465.27 4.43 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 31 页 INTERNAL
2 601117 中国化 学 3,509,436.80 3.96
3 600392 盛和资 源 3,382,101.04 3.82
4 600028 中国石 化 3,379,373.00 3.82
5 000786 北新建 材 3,222,467.67 3.64
6 600803 新奥股 份 3,198,088.42 3.61
7 000422 湖北宜 化 2,879,396.28 3.25
8 002475 立讯精 密 2,360,377.03 2.66
9 002050 三花智 控 2,089,146.00 2.36
10 002508 老板电 器 2,071,384.98 2.34
11 600111 北方稀 土 1,716,457.84 1.94
12 603108 润达医 疗 1,556,927.00 1.76
13 600549 厦门钨 业 1,493,727.36 1.69
14 600596 新安股 份 1,387,834.00 1.57
15 000001 平安银 行 1,384,000.00 1.56
16 000707 双环科 技 1,313,674.00 1.48
17 000778 新兴铸 管 1,288,324.00 1.45
18 000513 丽珠集 团 1,227,946.52 1.39
19 002002 鸿达兴 业 1,196,760.30 1.35
20 600309 万华化 学 1,121,090.00 1.27
注：本表“本 期累计卖 出 金额”按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考 虑相关交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 56,163,592.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 56,392,652.44
注： 本表 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” ， “卖 出股 票收入 （ 成交 ） 总 额” 均 按买卖 成交 金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 31 页 INTERNAL
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,325.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,680.80
5 应收申 购款 3,329.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,336.11
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 投资 组合报 告中 ，市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 31 页 INTERNAL
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,822 26,919.98 1,238,145.53 1.63% 74,730,038.50 98.37%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
40,635.77 0.0535%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月11 日 ）基 金份 额 总额
2,233,818,289.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 78,936,761.40
本报告 期基 金总 申购 份额 5,028,056.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,996,633.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,968,184.03
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 31 页 INTERNAL
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
经公司 董事 会审 议批 准 ， 并报中 国证 券投 资基 金业 协会备 案 ， 本 公司 于2017 年 1 月 12 日聘
任曹庆 先生 为公 司副 总经 理并已 正式 对外 发布 公告 。
本报告 期内 ，本 公司 高级 管理人 员未 发生 不能 正常 履行职 责的 情况 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人和 基金 财产 的诉讼 事项 。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 内未 发生 基金投 资策 略的 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
经汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司董 事会 审议 通过 ，并 经基金 托管 人同 意， 本基 金于 2015 年 4
月 18 日 将为 其审 计的 会 计师事 务所 由毕 马威 华振 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 更换 为普 华 永
道 中 天会 计师 事务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，并 报中 国证券 监 督管 理委 员会 备案 。本 基 金本 报告 期内
未有改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 内， 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 发 生 。
本报告 期内 托管 人托 管业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员未 受到 任何 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 31 页 INTERNAL
天风证券 2 31,927,184.17 28.42% 29,733.78 28.42% -
东吴证券 2 29,114,377.69 25.91% 27,114.06 25.91% -
中信证券 2 26,243,286.63 23.36% 24,440.53 23.36% -
国信证券 2 20,112,131.94 17.90% 18,730.33 17.90% -
西南证券 1 4,949,731.71 4.41% 4,609.71 4.41% -
方正证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
合计 23 112,346,712.14 100.00% 104,628.41 100.00% -
1、报 告期 内增 加的 交易 单 元为： 天风 证券
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的选 择标准
a.实力 雄厚 ，信 誉良 好；
b.公司 经营 行为 规范 ，财 务状况 和经 营状 况良 好, 过 去三年 未有 任何 违规 经营 记录；
c.公司 具有 较强 的研 究能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供研 究服 务支 持；
d.公司 内部 管理 规范 ，研 究流程 严谨 清晰,能 满足 基 金操作 的高 度保 密要 求；
e.具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，能 及时为 本基 金提 供准 确全 面的信 息资 讯服 务。
2) 选 择使 用基 金专 用交 易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
基金管 理人 定期 对证 券公 司服务 质量 从以 下几 方面 进行考 核， 并根 据考 核结 果选择 交易 单元 ：
a.研究 报告 的数 量和 质量 ；
b.提供 研究 服务 的主 动性 ；
c.资讯 提供 的及 时性 及便 利性；
d.其他 可评 价的 考核 标准 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
天风证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
合计 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
无。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇丰晋信中小盘股票 2017 年半 年度报告摘要
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汇丰晋信基金管理有限公司
2017 年8 月26 日
