建 信 转 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信转 债增 强债 券
基金主 代码 530020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,423,291.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 建信转 债增 强债 券 A 建信转 债增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 530020 531020
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 25,474,850.66 份 37,948,440.49 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过自 上而 下的 分析 对固 定收益 类资 产和 权益 类资 产进行 配置， 并充 分 利 用 可
转债兼 具权 益类 证券 与固 定收益 类证 券的 特性 ， 实 施对大 类资 产的 配置 ， 在 控
制风险 并保 持良 好流 动性 的基础 上， 追求 超越 业绩 比较基 准的 超额 收益 。
投资策 略
本基金 在合 同约 定的 范围 内实施 稳健 的整 体资 产配 置， 根据 各项 重要 的 经 济 指
标分析 宏观 经济 发展 变动 趋势 ， 判 断当 前所 处的 经 济周期 ， 进而 对未 来做 出 科
学预测 。 在 此基 础上 ， 结 合对流 动性 及资 金流 向的 分析， 综合 股市 估值 水 平 和
债市收 益率 情况 及风 险分 析，进 行灵 活的 大类 资产 配置进 而在 固定 收益 类资
产、 权益 类资 产以 及货 币 类资产 之间 进行 动态 配置 ， 确 定资 产的 最优 配置 比 例
和相应 的风 险水 平。
业绩比 较基 准
60%× 天相 可转 债指 数收 益 率 +30% × 中 国债 券总 指数 收益率 +10% ×沪深 300 指
数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 债 券型基 金的 风险 高于 货币 市场基 金 ， 低 于混 合型 和 股
票型基 金， 属于 中低 风险 收益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建信转 债增 强债 券A 建信转 债增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,664,315.04 -2,717,107.97
本期利 润 780,224.05 983,537.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0282 0.0230
本期基 金份 额净 值增 长率 1.40% 1.21%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.4656 1.4203
期末基 金资 产净 值 62,810,853.06 91,844,915.26
期末基 金份 额净 值 2.466 2.420
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信转 债增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.47% 0.59% 3.27% 0.33% 2.20% 0.26%
过去三 个月 1.65% 0.60% 1.75% 0.30% -0.10% 0.30%
过去六 个月 1.40% 0.50% 1.65% 0.26% -0.25% 0.24%
过去一 年 -0.60% 0.51% 2.54% 0.33% -3.14% 0.18% 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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过去三 年 124.18% 1.06% 14.07% 1.28% 110.11% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
146.60% 0.95% 16.03% 1.02% 130.57% -0.07%
建信转 债增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.45% 0.58% 3.27% 0.33% 2.18% 0.25%
过去三 个月 1.51% 0.60% 1.75% 0.30% -0.24% 0.30%
过去六 个月 1.21% 0.49% 1.65% 0.26% -0.44% 0.23%
过去一 年 -0.98% 0.50% 2.54% 0.33% -3.52% 0.17%
过去三 年 121.81% 1.06% 14.07% 1.28% 107.74% -0.22%
自基金 合同
生效起 至今
142.00% 0.95% 16.03% 1.02% 125.97% -0.07%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 60%× 天相 可转 债指 数收 益 率 +30% × 中 国债 券总 指数 收益率 +10% ×沪深
300 指 数收 益率 。
天相可转债指 数是以沪 深 两市所有可转 债的交易 价 格，按发行公 司公告的 实 际未转股规 模帕氏加
权计算 ， 反映 两市 可转 债 的总体 走势 。 天相 可转 债 指数的 基期 为1999 年 12 月 30 日， 是国 内较 早
编制的 可转 债指 数。
中国债 券总 指数 是由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司于 2001 年 12 月 31 日 推 出的债 券指 数。 它是
中国债券市场 趋势的表 征 ，也是债券组 合投资管 理 业绩评估的有 效工具。 中 国债券总指 数为掌握
我国债券市场 价格总水 平 、波 动幅度和 变动趋势 ， 测算债券投资 回报率水 平 ，判断债券 供求动向
提供了 很好 的依 据。
沪深 300 指 数是 由上 海证 券交易 所和 深圳 证 券 交易 所授权 ，由 中证 指数 有限 公司开 发的 中国 A 股
市场指 数， 它的 样本 选自 沪深两 个证 券市 场， 覆盖 了大部 分流 通市 值， 其成 份股票 为中 国 A 股市
场中代 表性 强、 流动 性高 的股票 ，能 够反 映A 股市 场总体 发展 趋势 。
在综合考虑了 指数的权 威 性和代表性、 指数的编 制 方法和本基金 的投资范 围 和投资理念 ，本基金
选择了该组合 作为本基 金 的业绩比较基 准。该业 绩 比较基准能够 较好地反 映 本基金的风 险收益特
征。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设 财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。 截至 2017 年6 月30 日， 公司 旗下 有建 信 恒久价 值混 合型 证券 投资 基金 、 建 信优 选成 长
混合型证券投 资基金、 建 信核心精选混 合型证券 投 资基金、建信 内生动力 混 合型证券投 资基金、
建信双利策略 主题分级 股 票型证券投资 基金、建 信 社会责任混合 型证券投 资 基金、建信 优势动力
混合型证券投 资基金（LOF ） 、建信创新中 国混合型 证 券投资基金、 建信改革 红 利股票型证 券投资
基金、 深证 基本 面 60 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及其 联接 基金 、 上 证社 会责任 交易 型开 放式
证券投 资指 数基 金及 其联 接基金 、建 信沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信深 证 100 指数增
强型证 券投 资基 金、 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金、 建信 央视 财经50 指数 分级 发起 式证
券投资基金、 建信全球 机 遇混合型证券 投资基金 、 建信新兴市场 优选混合 型 证券投资基 金、建信
全球资源混合 型证券投 资 基金、建信优 化配置混 合 型证券投资基 金、建信 积 极配置混合 型证券投
资基金、建信 恒稳价值 混 合型证券投资 基金、建 信 消费升级混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
混合型证券投 资基金、 建 信健康民生混 合型证券 投 资基金、建信 稳定增利 债 券型证券投 资基金 、
建信收益增强 债券型证 券 投资基金、建 信纯债债 券 型证券投资基 金、建信 安 心回报定期 开放债券
型证券投资基 金、建信 双 息红利债券型 证券投资 基 金、建信转债 增强债券 型 证券投资基 金、建信建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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双债增强债券 型证券投 资 基金、建信安 心回报两 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、建信 稳定添利
债券型证券投 资基金、 建 信信用增强债 券型证券 投 资基金、建信 周盈安心 理 财债券型证 券投资基
金、建信双周 安心理财 债 券型证券投资 基金、建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金、 建信双月
安心理财债券 型证券投 资 基金、建信嘉 薪宝货币 市 场基金、建信 货币市场 基 金、建信中 小盘先锋
股票型 证券投 资基金、 建 信潜力新蓝筹 股票型证 券 投资基金、建 信现金添 利 货币市场基 金、建信
稳定得利债券 型证券投 资 基金、建信睿 盈灵活配 置 混合型证券投 资基金、 建 信信息产业 股票型证
券投资基金、 建信稳健 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 环保产业 股 票型证券投 资基金、
建信回报灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信鑫 安 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、 建信新经
济灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 建 信鑫 丰回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 建 信互 联网+产业
升级股票型证 券投资基 金 、建信大安全 战略精选 股 票型证券投资 基金、建 信 中证互联网 金融指数
分级发起式证 券投资基 金 、建信精工制 造指数增 强 型证券投资基 金、建信 安 心保本二号 混合型证
券投资基金、 建信稳定 丰 利债券型证券 投资基 金 、 建信安心保本 三号混合 型 证券投资基 金、建信
安心保本五号 混合型证 券 投资基金、建 信目标收 益 一年期债券型 证券投资 基 金、建信现 代服务业
股票型证券投 资基金、 建 信安心保本六 号混合型 证 券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信安心 保 本七号混合型 证券投资 基 金、建信现金 增利货币 市 场基金、建 信多因子
量化股票型证 券投资基 金 、建信现金添 益交易型 货 币市场基金、 建信瑞盛 添 利混合型证 券投资基
金、建信丰裕 定增灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信天添益货 币市场基 金 、建信瑞丰 添利混合
型证券投资基 金、建信 恒 安一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 建信睿享 纯 债债券型证 券投资基
金、建信恒丰 纯债债券 型 证券投资基金 、建信恒 瑞 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、 建信恒远
一年定期开放 债券型证 券 投资基金、建 信睿富纯 债 债券型证券投 资基金、 建 信鑫悦回报 灵活配置
混合型证券投 资基金、 建 信鑫荣回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、建信 稳 定鑫利债券 型证券投
资基金 、建 信鑫 瑞回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、建 信中 国制 造2025 股 票型证 券投 资基 金、
建信民 丰回 报定 期开 放混 合 型证 券投 资基 金、 建信 瑞福添 利混 合型 证券 投资 基金， 共计87 只开 放
式基金 ，管 理的 基金 净资 产规模 共计 为3,439.09 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本基金
的基金
经理
2016 年6 月1 日 - 9
硕士。 曾任 大连 博达 系统
工程公 司职 员、 中诚 信国
际信用 评级 公司 项目 组建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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长，2007 年 10 月起 任中
诚信证 券评 估有 限公 司公
司评级 部总 经理 助理 ，
2008 年8 月起 任国 泰基 金
管理公 司高 级研 究员 。朱
建华 于2011 年6 月 加入 本
公司， 历任 高级 债券 研究
员、货 币市 场基 金的 基金
经理助 理， 2012 年8 月 28
日至 2015 年 8 月 11 日任
建信双 周安 心理 财债 券型
证券投 资基 金基 金经 理；
2012 年11 月15 日至2014
年 3 月 6 日 任建 信纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2012 年 12 月 20 日至
2014 年 3 月 27 日任 建信
月盈安 心理 财债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2013
年5 月14 日起 任建 信安 心
回报定 期开 放债 券型 证券
投资基 金 基 金经 理；2013
年 12 月 10 日起 任建 信稳
定添利 债券 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2016 年 3 月
14 日 起任 建信 鑫丰 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2016 年4
月 28 日起 任建 信安 心保
本六号 基金 经理 ；2016 年
6 月 1 日任 建信 转债 增强
债券基 金经 理； 2016 年 11
月 1 日 起任 建信 瑞丰 添利
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办 法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内宏 观经济整 体 运行稳定，但 在严格的 限 购和金融紧缩 的大背景 下 地产投资增长 放
缓，民间投资 虽略有回 升 但依然低迷， 资金回归 实 体意愿并不明 显。相比 而 言地方及国 企投资热
情依然 较高 ， 基 建投 资增 速维持 在21.1% 的相 对高 位。 上 半 年PMI 数据 维持 在50 分位 值以 上， 随
着企业盈利的 恢复，需 求 出现企稳回升 ，全社会 库 存维持低位， 在金融紧 缩 的大背景下 大宗商品
价格呈 现宽 幅震 荡 。 上 半 年 M2 增速 创历 史新 低， 社 融增速 也低 于预 期 ， 显 示 金融去 杠杆 已经 出现
一定效 果但 实体 杠杆 率水 平总体 较高 ，居 民杠 杆水 平则进 一步 上升 。通 胀方 面，二 季 度 CPI 跌 破
2 的区间 ， PPI 增速 3 月 份以来 高位 回落 ，生 产资 料价格 大幅 上涨 ，生 活资 料价格 同比 涨幅 则 相
对平稳。货币 政策方面 ， 央行一方面在 公开市场 上 通过锁短放长 的操作限 制 机构的监管 套利，并建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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在年初 通过 抬高 逆回 购 和 MLF 操 作利 率释 放紧 缩信 号，市 场利 率中 枢逐 步抬 高，另 一方 面在 季节
性紧张 时点 央行 通 过MLF ，SLF 等多 种手 段维 持市 场的基 本流 动性 防止 钱荒 发生。
债券方 面 ， 上 半年 债券 收 益率呈 现上 行走 势 ， 收 益 率曲线 平坦 化 ， 短 融成 为 最好的 防御 品种 。
其中前半段由 于资金面 持 续收紧，市场 悲观情绪 弥 漫，随着金融 紧缩加码 银 行开始收缩 负债表，
中小银行更多 依赖滚动 发 行存单维系资 金链，这 也 导致存单利率 在二季度 快 速上行，并 带动市场
利率中枢逐步 抬升。加 之 二季度以来银 监会加大 了 对 银行对外投 资的监管 ， 在委外赎回 的悲观预
期下债市加速 下跌，非 银 机构融资压力 明显增加 。 但另一方面， 为维护金 融 稳定和防止 经济的大
起大落，政府 并不希望 此 轮金融紧缩短 期内给市 场 造成过度冲击 ，政策监 管 的力度和央 行的态度
在六月份出现 缓和趋势 ， 政策继续加码 的可能性 也 大幅降低，悲 观预期得 到 明显改善。 特别是在
六月份资金预 期最紧张 的 时期，存单价 格高位回 落 ，加上各银行 为应付季 末 流动性此前 已经做了
充分准 备， 六月 未出 现钱 荒资金 面也 相对 平稳 ，一 级申购 热情 明显 提升 。
转债方面，因 前期流动 性 冲击导致转债 在前期经 历 了明显调整， 波动率亦 逐 步进入 历史底 部
区域。伴随六 月份以来 资 金面悲观预期 改善及流 动 性回暖，转债 市场成交 明 显活跃，加 上权益市
场的反弹，部 分超跌转 债 均出现了较大 幅度上升 ， 市场的交易重 心重回股 性 强溢价率低 的转债。
权益方 面， 上半 年权 益市 场分化 加剧 ，以 上证 50 为 代表的 大蓝 筹获 得更 多资 金青睐 ，上 证 50 也
创年内新高， 但以创业 板 为代表的中小 盘股整体 表 现不佳，次新 股指数和 创 业板创年内 新低，以
低PE 和低PB 为 主的 防御 策略相 对而 言 更 易取 得超 额收益 。
上半年，转债 基金规模 继 续小幅下滑， 总体上转 债 仓位先降后升 。虽然因 电 气转债复牌导 致
本基金净值在 短期内经 历 了较大波 动， 但随着转 债 市场的企稳反 弹，本基 金 通过增加转 债仓位的
操作弥补了前 期转债的 亏 损。权益方面 ，本基金 对 原有持仓结构 进行了一 定 调整，并随 着市场的
好转逐 步增 加了 权益 的配 置并通 过部 分个 股的 操作 取得一 定的 超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期转 债增 强A 净值 增长 率1.4% ， 波动 率0.5% ， 转债 增 强C 净 值增 长 率1.21% ， 波 动率
0.49%; 业绩 比较 基准 收益 率 1.65% ， 波动 率0.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 经 济景气度在短 期内仍有 望 保持，但企业 盈利出现 分 化，总需求的 回
升仍不稳固， 当前的供 给 侧改革造成供 给端收缩 所 引发的上游价 格过快上 涨 并不利于结 构调整也
给下游企业造 成成本压 力 ，这是政府层 面所不希 望 看到的，若下 半年需求 不 能扩张在供 给紧缩不建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 37 页
达预期 时易 造成 价格 的大 幅波动 。 需求 方面 ， 此 前 挤压债 券市 场的 非标 业务 随着财 政 部 50 号、87
号等文件的出 台，对遏 制 地方政府投资 冲动将有 明 显效果这也会 造成潜在 需 求不足以支 撑周期持
续涨价 的逻 辑。
在去杠杆方面 ，我们认 为 目前的去杠杆 从二季度 以 来已经进入第 二阶段， 即 由金融的去杠 杆
扩散到实体去 杠杆，虽 然 对债市冲击最 猛烈的阶 段 已经过去，但 去杠杆的 过 程仍较漫 长 ，后面的
去杠杆可能的 方式将是 时 间换空间的缓 慢方式进 行 ，并将以降低 地方政府 投 资冲动清理 无效投资
为主，紧信用 将贯穿去 杠 杆的后半程， 中间难免 出 现反复，不排 除出现阶 段 性紧缩。在 这种情况
下，下半年货 币政策面 预 期在短期内依 然是易紧 难 松。在当前收 益率曲线 偏 平的情况下 ，若没有
流动性的进一 步放松， 短 端依然是最好 的选择， 长 债的机会还需 耐心等待 。 转债方面， 转债下半
年将继续扩容 ，目前转 债 的整体估值水 平并不低 ， 目前不存在持 续性行情 的 基础，在缺 乏条款博
弈的情况下， 股性强的 转 债仍是布局和 考虑的重 点 ，部分转债品 种若出现 回 调可积极参 与。权 益
方面 ， 指 数向 下的 空间 不 大， 板块 轮动 将可 能是 下 半年要 重点 考虑 的 ， 其 中 上证 50 为 代表 的大 蓝
筹行情虽然会 有反复但 出 现趋势性下跌 的机会不 大 。此外部分中 小盘股票 在 经历了上半 年的大跌
后无论 是估 值还 是增 速都 已经具 备投 资价 值。
下半年，本基 金将密切 关 注新增转债发 行节奏并 加 强新债的研究 ，配置上 仍 将重点放在股 性
强的转债，同 时密切关 注 资金面的变化 以及股市 的 波动对转债的 影响。权 益 方面，将继 续加强个
股的精 选。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专 业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 分红条款的相 关
规定。
建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
865,045.12 655,568.73
结算备 付金
1,344,063.70 2,288,650.51
存出保 证金
42,994.40 49,488.55
交易性 金融 资产
178,217,184.85 214,900,931.33
其中： 股票 投资
27,666,601.40 21,698,559.92
基金投 资
- -
债券投 资
150,550,583.45 193,202,371.41
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,309,789.89 2,347,893.24
应收利 息
730,922.18 579,496.21
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
182,510,000.14 220,822,028.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
27,000,000.00 30,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
121,790.63 145,483.77
应付管 理人 报酬
94,150.19 125,704.92
应付托 管费
25,106.74 33,521.32
应付销 售服 务费
26,088.45 35,369.97
应付交 易费 用
278,172.44 384,609.42 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
-8,500.00 729.16
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
317,423.37 378,907.61
负债合 计
27,854,231.82 31,104,326.17
所有者权益：
实收基 金
63,423,291.15 78,817,093.39
未分配 利润
91,232,477.17 110,900,609.01
所有者 权益 合计
154,655,768.32 189,717,702.40
负债和 所有 者权 益总 计
182,510,000.14 220,822,028.57
报告截 止 日 2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总额63,423,291.15 份。 其中 建信 转 债增强 基 金 A 类基
金份额 净 值2.466 元 ， 基 金 份额总 额25,474,850.66 份； 建 信转 债增 强基 金C 类 基金份 额净 值2.420
元，基 金份 额总 额37,948,440.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
3,556,673.49 -3,703,436.99
1.利息 收入
782,192.83 1,805,434.72
其中： 存款 利息 收入
31,507.07 77,510.62
债券利 息收 入
749,364.67 1,727,924.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,321.09 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,370,703.96 383,513.11
其中： 股票 投资 收益
586,413.30 -3,866,054.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-4,045,261.06 3,919,997.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
88,143.80 329,570.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6,145,184.62 -5,894,204.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 1,819.88
减： 二、费用
1,792,911.88 2,368,460.59
1．管 理人 报酬
627,485.17 916,799.15
2．托 管费
167,329.38 244,479.76
3．销 售服 务费
176,643.47 249,856.29
4．交 易费 用
175,053.01 125,669.22
5．利 息支 出
448,970.46 628,781.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
448,970.46 628,781.81
6．其 他费 用
197,430.39 202,874.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,763,761.61 -6,071,897.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,763,761.61 -6,071,897.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
78,817,093.39 110,900,609.01 189,717,702.40
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,763,761.61 1,763,761.61
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-15,393,802.24 -21,431,893.45 -36,825,695.69
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -15,393,802.24 -21,431,893.45 -36,825,695.69
四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
63,423,291.15 91,232,477.17 154,655,768.32
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
107,681,349.18 163,130,265.34 270,811,614.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -6,071,897.58 -6,071,897.58
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-14,942,611.44 -21,763,078.71 -36,705,690.15
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -14,942,611.44 -21,763,078.71 -36,705,690.15
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
92,738,737.74 135,295,289.05 228,034,026.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信转债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第504 号 《关 于 核准建 信转 债增 强债 券型 证券投 资基 金募 集建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信
转债增 强债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集5,279,275,175.83 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第178 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《建 信转 债
增强债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2012 年 5 月 29 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 5,279,859,790.73 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 584,614.90 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 建信 基金 管理有 限责 任公 司， 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份有限 公司 。
根据《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《建信转 债增强债 券 型证券投资基 金
招募说明书》 并报中国 证 监会备案，本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 用 收取方式的 不同，将
基金份额分为 不同的类 别 。在投资者认 购、申购 时 收取认购、申 购费用， 赎 回时根据 持 有期限收
取赎回 费用 的， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取认 购、 申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销 售
服务费 ，赎 回时 根据 持有 期限收 取赎 回费 用的 ，称 为 C 类基 金份 额。 本基金 A 类、C 类 两种 收 费
模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额 分别 计算基 金份 额净 值 。
投资人 可自 由选 择认 购、 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行或上 市的股票
(包 含中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)、债 券、货币 市场 工具、权证 、资产
支持证券以及法律 法规和 中国证监会允许基 金投资 的其他金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关
规定) 。 本 基金 投资 于固 定 收益类 证券 的比 例不 低于 基金资 产 的 80% ， 其 中投 资 于可转 债的 比例 不
低于基金固定 收益类证 券 资产的 80% ；投资于 现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的比例 不低于
基金资 产净 值 的 5% ；投 资 于股票 和权 证等 权益 类证 券的比 例不 高于 基金 资产 的 20% 。本 基金 的业
绩比较 基准 为 60% X 天相 可转债 指数 收益 率 + 30% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 沪深 300
指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 转债 增强债 券型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更正 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交 易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 民生
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
627,485.17 916,799.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
183,180.78 243,277.02
1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.75% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
167,329.38 244,479.76
支付基金托管 人中国民 生 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信转 债增 强债 券
A
建信转 债增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 65,547.83 65,547.83
中国民 生银 行 - 15,620.93 15,620.93
建信基金管理有限责任
公司
- 27,831.94 27,831.94
合计 - 109,000.70 109,000.70
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 转 债 增 强 债 券
A
建信转 债增 强债 券C 合计
中国建 设银 行 - 81,947.45 81,947.45
中国民 生银 行 - 19,086.76 19,086.76
建信基金管理有限责任
公司
- 51,617.32 51,617.32
合计 - 152,651.53 152,651.53 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给建信基金 管理有限 责 任公司，再由 建信基金 管 理有限责任 公司计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 865,045.12 8,419.31 7,722,688.28 21,315.59
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 民生 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额27,000,000.00 元， 于2017 年7 月3 日 到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为154,389,759.85 元， 属于 第二 层次的 余额 为 23,827,425.00 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年 6 月 30 日：第 一层次 58,737,853.49 元 ，第 二层次 189,119,162.50 元 ，无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 27,666,601.40 15.16
其中： 股票 27,666,601.40 15.16
2 固定收 益投 资 150,550,583.45 82.49
其中： 债券 150,550,583.45 82.49
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,209,108.82 1.21
7 其他各 项资 产 2,083,706.47 1.14
8 合计 182,510,000.14 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 24,916,441.40 16.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 1,124,000.00 0.73
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - - 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 685,760.00 0.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 940,400.00 0.61
S 综合 - -
合计 27,666,601.40 17.89
以上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300232 洲明科 技 367,160 5,874,560.00 3.80
2 300450 先导智 能 50,000 2,588,500.00 1.67
3 002444 巨星科 技 164,980 2,570,388.40 1.66
4 002450 康得新 83,400 1,878,168.00 1.21
5 002833 弘亚数 控 30,000 1,755,000.00 1.13
6 600507 方大特 钢 190,000 1,620,700.00 1.05
7 002475 立讯精 密 50,000 1,462,000.00 0.95
8 600161 天坛生 物 37,500 1,455,375.00 0.94
9 600487 亨通光 电 50,000 1,402,500.00 0.91
10 600068 葛洲坝 100,000 1,124,000.00 0.73
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网站 的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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值比例 （％ ）
1 600004 白云机 场 8,440,636.91 4.45
2 300232 洲明科 技 5,352,572.79 2.82
3 002444 巨星科 技 2,753,391.60 1.45
4 300054 鼎龙股 份 2,390,475.00 1.26
5 300408 三环集 团 2,385,428.61 1.26
6 600340 华夏幸 福 2,265,458.00 1.19
7 300450 先导智 能 2,217,190.07 1.17
8 002475 立讯精 密 2,163,887.00 1.14
9 002450 康得新 2,045,771.27 1.08
10 600584 长电科 技 2,040,664.00 1.08
11 600487 亨通光 电 1,828,921.00 0.96
12 600373 中文传 媒 1,762,125.00 0.93
13 600196 复星医 药 1,724,090.61 0.91
14 002833 弘亚数 控 1,534,126.00 0.81
15 600507 方大特 钢 1,432,983.00 0.76
16 600161 天坛生 物 1,429,291.40 0.75
17 600273 嘉化能 源 1,414,944.00 0.75
18 300415 伊之密 1,162,543.00 0.61
19 600068 葛洲坝 1,106,600.00 0.58
20 300327 中颖电 子 994,844.26 0.52
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600004 白云机 场 8,615,734.76 4.54
2 300054 鼎龙股 份 4,005,529.16 2.11
3 000860 顺鑫农 业 3,091,875.00 1.63
4 603899 晨光文 具 2,757,583.16 1.45
5 300408 三环集 团 2,586,527.20 1.36
6 300415 伊之密 2,568,653.00 1.35
7 600755 厦门国 贸 2,249,076.42 1.19
8 600340 华夏幸 福 2,208,244.82 1.16
9 000999 华润三 九 2,137,923.55 1.13 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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10 300287 飞利信 1,935,830.00 1.02
11 600585 海螺水 泥 1,930,351.97 1.02
12 600196 复星医 药 1,917,326.00 1.01
13 002078 太阳纸 业 1,751,731.00 0.92
14 600584 长电科 技 1,630,179.00 0.86
15 600273 嘉化能 源 1,432,523.00 0.76
16 300450 先导智 能 1,341,623.00 0.71
17 002106 莱宝高 科 1,246,392.00 0.66
18 002221 东华能 源 1,211,646.00 0.64
19 300327 中颖电 子 1,198,391.50 0.63
20 601155 新城控 股 1,007,806.00 0.53
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 61,532,918.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 58,927,199.00
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 5,953,800.00 3.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,009,000.00 6.47
其中： 政策 性金 融债 10,009,000.00 6.47
4 企业债 券 386,705.00 0.25
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 134,201,078.45 86.77
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,550,583.45 97.35
建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 150,000 17,820,000.00 11.52
2 113009 广汽转 债 140,000 17,311,000.00 11.19
3 113011 光大转 债 160,000 16,811,200.00 10.87
4 110033 国贸转 债 122,330 14,486,318.60 9.37
5 120001 16 以岭 EB 102,200 11,325,804.00 7.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 42,994.40
2 应收证 券清 算款 1,309,789.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 730,922.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,083,706.47
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110032 三一转 债 17,820,000.00 11.52
2 113009 广汽转 债 17,311,000.00 11.19
3 110033 国贸转 债 14,486,318.60 9.37
4 120001 16 以岭 EB 11,325,804.00 7.32
5 110030 格力转 债 10,548,381.60 6.82
6 110034 九州转 债 8,478,850.00 5.48
7 113008 电气转 债 7,477,920.00 4.84
8 132002 15 天集 EB 4,933,668.00 3.19
9 127003 海印转 债 4,452,676.60 2.88
10 132003 15 清控 EB 4,110,400.00 2.66
11 110031 航信转 债 3,103,200.00 2.01
12 128013 洪涛转 债 3,039,000.00 1.97
13 128011 汽模转 债 1,255,267.30 0.81
14 128010 顺昌转 债 1,171,148.55 0.76
15 132006 16 皖新 EB 1,059,400.00 0.69
16 113010 江南转 债 1,044,843.80 0.68
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建信
转债
增强
债券A
5,496 4,635.16 0.00 0.00% 25,474,850.66 100.00%
建信
转债
增强
债券C
6,580 5,767.24 277.78 0.00% 37,948,162.71 100.00%
合计 12,076 5,252.01 277.78 0.00% 63,423,013.37 100.00%
分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对 下属 分级 基金 ， 比例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
建信转 债
增强债 券
A
6.89 0.00%
建信转 债
增强债 券
C
- -
合计 6.89 0.00%
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信转 债增 强债
券A
建信转 债增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 29 日 ） 基 金份
额总额
634,015,836.67 4,645,843,954.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 30,603,732.89 48,213,360.50
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,128,882.23 10,264,920.01
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,474,850.66 37,948,440.49
总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 51,036,077.98 45.56% 47,529.93 46.00% -
东北证 券 1 49,632,872.08 44.31% 45,231.60 43.77% -
招商证 券 1 11,350,530.42 10.13% 10,570.84 10.23% -
东兴证 券 1 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理建信转债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要
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人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 ；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 未新 增 或剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
光大证 券 67,452,797.99 34.02% - - - -
东北证 券 130,072,134.31 65.61% 2,967,000,000.00 100.00% - -
招商证 券 723,404.52 0.36% - - - -
东兴证 券 - - - - - -
天源证 券 - - - - - -
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
