建 信 精 工 制造 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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1.1
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信精 工制 造指 数增 强
基金主 代码 001397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 26 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 217,201,446.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 中证 精工 制造 指
数进行 有效 跟踪 的被 动投 资基础 上， 结合 增强 型的 主
动投资 ，力 争获 取高 于标 的指数 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 中证 精工 制造 指
数作为 基金 投资 组合 的标 的指数 ， 结 合深 入的 宏观 面、
基本面 研究 及数 量化 投资 技术， 在指 数化 投资 基础 上
优化调 整投 资组 合， 力争 控制本 基金 净值 增长 率与 业
绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不 超过
0.5％ ，年 跟踪 误差 不超 过 8％ ，以 实现 高于 标的 指数
的投资 收益 和基 金资 产的 长期增 值。 如因 指数 编制 规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上
述范围 ， 基 金管 理人 将采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、
跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
90%× 中证 精工 制造 指数 收 益率 +1 0%× 商业 银行 活期
存款利 率（ 税前 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益
高于货 币市 场基 金、 债券 基金、 混合 型基 金， 属于 较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 8,136,648.89
本期利 润 12,019,521.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0676
本期基 金份 额净 值增 长率 5.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1278
期末基 金资 产净 值 244,962,651.12
期末基 金份 额净 值 1.1278
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.49% 0.77% 4.05% 0.60% 1.44% 0.17%
过去三 个月 1.14% 0.88% -3.20% 0.85% 4.34% 0.03%
过去六 个月 5.65% 0.79% 0.52% 0.75% 5.13% 0.04%
过去一 年 20.94% 0.81% 7.32% 0.82% 13.62% -0.01%
自基金合同
生效起 至今
12.78% 1.37% -7.39% 1.56% 20.17% -0.19%
本基金业绩比 较基准为 90 %× 中证精工 制造指数收 益 率 +10%× 商业银行 活期存 款利率（税前 ）。建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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本基金为指数 增强型基 金 ，持有的股票 市值和买 入 、卖出期货合 约价值， 合 计（轧差计 算）占基
金资产 的比 例不 低 于80 ％ ， 其中 投资 于股 票的 资产 不低于 基金 资产 的 80% ， 现金或 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 故 在业 绩比较 基准 中给 予标 的指 数收益 率 90% 的 权重 ，
相应将 10% 作为体现 现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券业绩表 现的权重 。 中证精工制造 指数由
中证指数有限 公司编制 并 发布。该指数 样本选自 沪 深两个证券市 场，涵盖 工 业和 通信设 备行业，
综合反 映了 这两 个行 业的 上市公 司的 整体 情况 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业 务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双 债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合 型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证 券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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任职日 期 离任日 期
叶乐天
金融工 程
及指数 投
资部总 经
理助理 、
本基金 的
基金经 理
2015 年8 月
26 日
- 9
硕士。2008 年5 月至
2011 年9 月 就职 于中
国国际 金融 有限 公
司，历 任市 场风 险管
理分析 员、 量化 分析
经理 ， 从 事风 险模 型、
量化研 究与 投资 。
2011 年9 月 加入 建信
基金管 理有 限责 任公
司，历 任基 金经 理助
理、基 金经 理、 金融
工程及 指数 投资 部总
经理助 理，2012 年3
月 21 日至2016 年 7
月 20 日任 上证 社会
责任交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 及其
联接基 金基 金经 理；
2013 年 3 月28 日起
任建信 央视 财 经 50
指数分 级发 起式 证券
投资基 金基 金经 理；
2014 年 1 月27 日起
任建信 中 证 500 指数
增强型 证券 投资 基金
基金经 理；2015 年8
月 26 日起 任建 信精
工制造 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 经
理；2016 年8 月9 日
起任建 信多 因子 量化
股票型 证券 投资 基金
基金经 理；2017 年4
月 18 日起 任建 信民
丰回报 定期 开放 混合
基金的 基金 经理 ；
2017 年 5 月22 日起
任建信 鑫荣 回报 混合
基金的 基金 经理 。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金管理人 以量化分 析 研究为基础， 利用量化 模 型进行指数增 强和风险 管 理，坚持量化 增
强策略 ，并 获得 了一 定的 超额收 益。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率5.65% ， 波 动 率0.79% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.52% ， 波动 率0.75% 。 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回首2017 年上 半年 ， 个 股 分化极 为严 重， 沪深300 指数和 创业 板指 数几 乎走 出了完 全不 同的
走势 ， “ 一九 分化 ”特 别 明显 ， 少 数白 马股 大幅 上 涨， 同时 大部 分中 小市 值 股票回 撤非 常大 ， “ 只
涨指数 不涨 个股 ”的 现象 比较明 显 。 展 望 2017 年 下 半年 ， 预 计个 股分 化仍 会 非常明 显 ， 业 绩较 好
的前期错杀个 股会迎来 反 弹，但缺乏基 本面支撑 的 个股仍将补跌 ，总体来 说 ，投资者更 加关注上
市公司的基本 面因素， 回 避事件驱动以 及讲故事 为 主的个股。从 量化模型 角 度来看，基 本面因子
的有效 性将 会加 强， 技术 面因子 的有 效性 将会 有所 减弱。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基 金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2015 年 8 月 26 日 建信 精工制 造指 数增 强型 证券 投资基 金（ 以下 称 “ 建信 精工制 造指 数 增
强” 或 “本基 金 ”）成 立 以来，作为本 基金的托 管 人，中信银行 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值 计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金本 年度 无分 红。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信精工制 造指数增 强 型证券投资基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制，并 经建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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本托管人复核 审查的本 半 年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配、 财 务会计报告 、投资组
合报告 等内 容真 实、 准确 和完整 。 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7,154,618.41 5,861,470.97
结算备 付金
3,998,718.99 3,378,689.81
存出保 证金
3,430,599.45 830,931.69
交易性 金融 资产
216,817,964.23 84,846,584.71
其中： 股票 投资
201,847,764.23 81,850,484.71
基金投 资
- -
债券投 资
14,970,200.00 2,996,100.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
15,000,000.00 2,000,000.00
应收证 券清 算款
216,444.92 -
应收利 息
156,616.37 48,789.00
应收股 利
- -
应收申 购款
26,634.03 90,391.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
246,801,596.40 97,056,858.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9.50
应付赎 回款
490,814.09 195,486.62
应付管 理人 报酬
200,227.60 80,673.85
应付托 管费
40,045.49 16,134.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
827,583.81 702,977.75 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
280,274.29 330,282.17
负债合 计
1,838,945.28 1,325,564.66
所有者权益：
实收基 金
217,201,446.86 89,678,587.95
未分配 利润
27,761,204.26 6,052,705.52
所有者 权益 合计
244,962,651.12 95,731,293.47
负债和 所有 者权 益总 计
246,801,596.40 97,056,858.13
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1278 元， 基金 份额 总额217201446.86 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
14,564,035.02 -13,766,131.99
1.利息 收入
208,477.61 71,897.12
其中： 存款 利息 收入
48,008.37 32,713.21
债券利 息收 入
100,083.29 37,892.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
60,385.95 1,291.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
10,282,203.56 -13,677,613.22
其中： 股票 投资 收益
9,218,506.06 -12,202,672.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-3,900.00 -38,703.50
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-356,083.65 -1,747,080.00
股利收 益
1,423,681.15 310,842.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
3,882,872.38 -200,003.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
190,481.47 39,587.94 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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减： 二、费用
2,544,513.75 1,605,569.79
1．管 理人 报酬
965,702.51 461,942.34
2．托 管费
193,140.55 92,388.43
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,080,339.93 759,442.19
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
305,330.76 291,796.83
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
12,019,521.27 -15,371,701.78
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
12,019,521.27 -15,371,701.78
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 精工 制造 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
89,678,587.95 6,052,705.52 95,731,293.47
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 12,019,521.27 12,019,521.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
127,522,858.91 9,688,977.47 137,211,836.38
其中：1.基 金申 购款 188,169,394.18 16,088,885.42 204,258,279.60
2. 基金 赎回 款 -60,646,535.27 -6,399,907.95 -67,046,443.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
217,201,446.86 27,761,204.26 244,962,651.12 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
114,758,724.64 6,776,554.90 121,535,279.54
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -15,371,701.78 -15,371,701.78
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-17,914,246.37 2,055,248.23 -15,858,998.14
其中：1.基 金申 购款 5,298,227.99 -611,403.50 4,686,824.49
2. 基金 赎回 款 -23,212,474.36 2,666,651.73 -20,545,822.63
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
96,844,478.27 -6,539,898.65 90,304,579.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]285 号 《 关于准予建信 精工制造指 数增强型证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信精工 制造指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 241,071,727.57 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 972 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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监会备 案， 《 建 信精 工制 造 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2015 年 8 月26 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为241,172,123.23 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合100,395.66
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为中信银 行股份有
限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 精工制造指数 增强型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经 中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币 市 场工具、权 证、股
指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基 金的投资
组合比例为： 本基金持 有 的股票市值和 买入、卖 出 期货合约价值 ，合计（ 轧 差计算）占 基金资产
的比例 不低 于80% ， 其中 投 资于股 票的 资产 不低 于基 金资产 的 80% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 本基 金保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内
的政府债券。 本基金投 资 股指期货以套 期保值为 目 的，股指期货 、权证及 其 他金融工具 的投资比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的 规 定执 行。 本基 金的 业绩比 较基 准 为 90% X 中 证精工 制造 指数 收 益
率+10% X 商业 银行 活期 存 款利率(税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定 及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
965,702.51 461,942.34
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
183,161.81 232,148.14 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金管理 有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.00% 的 年费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.00% / 当 年天 数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
193,140.55 92,388.43
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.1.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未发 生与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 信 银 行 ： 活 期
存款
7,154,618.41 26,339.60 11,108,210.33 15,449.50 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新发未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月 15
日
2017
年7 月
17 日
新发未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月 28
日
2017
年7 月
6 日
新发未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
10 日
新发未
上市
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月 26
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月 30
日
2017
年7 月
12 日
新发未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月 27
日
2017
年7 月
5 日
新发未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 44 页
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 ， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购
获配的 新股 ，从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601919
中
远
海
控
2017
年 5
月 17
日
重
大
资
产
重
组
5.35
2017
年7
月26
日
5.89 461,900 2,455,575.52 2,471,165.00 -
601989
中
国
重
工
2017
年 5
月 29
日
重
大
资
产
重
组
6.21 - - 319,700 2,354,311.07 1,985,337.00 -
002013
中
航
机
电
2017
年 5
月 12
日
重
大
事
项
10.33
2017
年8
月2
日
11.36 146,250 1,698,246.48 1,510,762.50 -
300201
海
伦
哲
2017
年 2
月 6
日
重
大
资
产
重
组
8.69
2017
年8
月21
日
8.99 157,805 1,278,166.36 1,371,325.45 -
300134
大
富
科
技
2017
年 2
月 9
日
重
大
资
产
重
组
23.36 - - 32,000 813,784.00 747,520.00 -
600057
象
屿
2017
年 6
重
大
10.17
2017
年7
10.07 46,000 517,031.00 467,820.00 - 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 44 页
股
份
月 27
日
事
项
月4
日
600318
新
力
金
融
2017
年 4
月 27
日
重
大
事
项
10.73
2017
年8
月8
日
11.50 30,600 473,039.96 328,338.00 -
000885
同
力
水
泥
2017
年 5
月 8
日
重
大
资
产
重
组
19.29
2017
年7
月20
日
21.22 8,600 165,736.00 165,894.00 -
601872
招
商
轮
船
2017
年 5
月 2
日
重
大
事
项
5.16 - - 24,200 122,131.00 124,872.00 -
002426
胜
利
精
密
2017
年 1
月 16
日
重
大
事
项
8.07 - - 12,500 117,749.00 100,875.00 -
300367
东
方
网
力
2016
年 12
月 15
日
重
大
资
产
重
组
20.00
2017
年7
月3
日
18.01 4,600 92,129.00 92,000.00 -
300500
启
迪
设
计
2017
年 4
月 17
日
重
大
事
项
34.03
2017
年7
月12
日
30.64 2,600 97,165.25 88,478.00 -
601313
江
南
嘉
捷
2017
年 6
月 12
日
重
大
资
产
重
组
8.79 - - 9,300 109,009.07 81,747.00 -
300252
金
信
诺
2017
年 4
月 27
日
重
大
事
项
21.65
2017
年7
月27
日
19.49 2,800 78,890.30 60,620.00 -
002128
露
天
煤
业
2017
年 3
月 17
日
重
大
资
产
8.70
2017
年8
月14
日
9.57 5,100 46,741.54 44,370.00 - 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 44 页
重
组
300145
中
金
环
境
2017
年 6
月 28
日
重
大
资
产
重
组
16.92 - - 900 12,485.43 15,228.00 -
300100
双
林
股
份
2017
年 4
月 3
日
重
大
资
产
重
组
25.96 - - 400 14,470.00 10,384.00 -
300089
文
化
长
城
2017
年 4
月 19
日
重
大
资
产
重
组
14.93 - - 400 6,959.90 5,972.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 44 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为 192,066,442.56 元 ，属 于第 二 层级的 余额 为 24,751,521.67 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额。(2016 年 6 月 30 日：第 一层 级 67,100,672.64 元 ，第 二层级 9,514,335.36 元，
无第三 层级)。于 2017 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关 股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计 量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的 补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 44 页
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的， 不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 44 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 201,847,764.23 81.79
其中： 股票 201,847,764.23 81.79
2 固定收 益投 资 14,970,200.00 6.07
其中： 债券 14,970,200.00 6.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 6.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,153,337.40 4.52
7 其他各 项资 产 3,830,294.77 1.55
8 合计 246,801,596.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,764,345.41 6.84
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 20,717,761.38 8.46
F 批发和 零售 业 386,170.48 0.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,770,039.00 3.17
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 44 页
L 租赁和 商务 服务 业 336,731.00 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,696,332.00 0.69
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 47,671,379.27 19.46
以上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 12,160.00 0.00
B 采掘业 2,064,860.00 0.84
C 制造业 83,710,555.76 34.17
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
7,167,613.52 2.93
E 建筑业 11,142,001.82 4.55
F 批发和 零售 业 7,180,066.75 2.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,184,777.77 2.93
H 住宿和 餐饮 业 359,390.28 0.15
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
440,191.11 0.18
J 金融业 22,107,326.40 9.02
K 房地产 业 8,058,992.89 3.29
L 租赁和 商务 服务 业 467,820.00 0.19
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,908,686.43 1.60
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 1,996.71 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 975.52 0.00
S 综合 368,970.00 0.15
合计 154,176,384.96 62.94
以上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 中国 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 44 页
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名( 前五 名) 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601668 中国建 筑 916,300 8,869,784.00 3.62
2 002051 中工国 际 147,040 3,048,139.20 1.24
3 600487 亨通光 电 90,800 2,546,940.00 1.04
4 601919 中远海 控 461,900 2,471,165.00 1.01
5 601012 隆基股 份 140,340 2,399,814.00 0.98
6 601186 中国铁 建 191,095 2,298,872.85 0.94
7 601390 中国中 铁 247,900 2,149,293.00 0.88
8 601989 中国重 工 319,700 1,985,337.00 0.81
9 300257 开山股 份 82,800 1,745,424.00 0.71
10 600528 中铁工 业 110,400 1,577,616.00 0.64
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603167 渤海轮 渡 594,671 6,464,073.77 2.64
2 002541 鸿路钢 构 284,783 4,923,898.07 2.01
3 000686 东北证 券 459,976 4,622,758.80 1.89
4 002064 华峰氨 纶 883,300 4,257,506.00 1.74
5 600015 华夏银 行 449,880 4,147,893.60 1.69
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 44 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601668 中国建 筑 11,311,413.68 11.82
2 603167 渤海轮 渡 7,486,322.73 7.82
3 600751 天海投 资 6,057,913.33 6.33
4 002541 鸿路钢 构 5,928,374.74 6.19
5 300241 瑞丰光 电 5,910,978.74 6.17
6 000686 东北证 券 5,585,342.40 5.83
7 601390 中国中 铁 4,978,280.00 5.20
8 000601 韶能股 份 4,817,515.58 5.03
9 600015 华夏银 行 4,733,352.00 4.94
10 601989 中国重 工 4,700,778.00 4.91
11 000639 西王食 品 4,612,082.98 4.82
12 600502 安徽水 利 4,549,101.67 4.75
13 600640 号百控 股 4,516,394.20 4.72
14 002064 华峰氨 纶 4,352,730.00 4.55
15 601009 南京银 行 4,215,460.07 4.40
16 603198 迎驾贡 酒 4,206,373.00 4.39
17 300362 天翔环 境 4,143,315.27 4.33
18 000761 本钢板 材 4,074,687.46 4.26
19 002671 龙泉股 份 4,067,993.12 4.25
20 002457 青龙管 业 3,974,579.04 4.15
21 002051 中工国 际 3,545,316.00 3.70
22 600031 三一重 工 3,478,761.00 3.63
23 300608 思特奇 3,478,441.00 3.63
24 000725 京东方 Ａ 3,433,572.00 3.59
25 300464 星徽精 密 3,292,394.64 3.44
26 600383 金地集 团 3,247,012.44 3.39
27 002775 文科园 林 3,225,007.01 3.37
28 002540 亚太科 技 3,160,652.00 3.30
29 300123 太阳鸟 3,130,510.00 3.27
30 000607 华媒控 股 3,129,571.64 3.27
31 002611 东方精 工 3,051,939.00 3.19
32 000936 华西股 份 3,002,054.25 3.14
33 601919 中远海 控 2,894,858.00 3.02
34 002142 宁波银 行 2,877,441.00 3.01 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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35 601186 中国铁 建 2,854,620.00 2.98
36 600575 皖江物 流 2,720,211.00 2.84
37 000546 金圆股 份 2,684,767.10 2.80
38 300080 易成新 能 2,660,777.98 2.78
39 000676 智度股 份 2,640,330.00 2.76
40 600611 大众交 通 2,624,461.00 2.74
41 002593 日上集 团 2,364,311.16 2.47
42 600983 惠而浦 2,349,760.23 2.45
43 300250 初灵信 息 2,260,018.77 2.36
44 000932 *ST 华菱 2,258,169.62 2.36
45 002116 中国海 诚 2,242,951.91 2.34
46 000800 一汽轿 车 2,230,290.00 2.33
47 600628 新世界 2,120,511.58 2.22
48 601808 中海油 服 2,115,100.00 2.21
49 600746 江苏索 普 2,094,115.97 2.19
50 300179 四方达 2,060,648.00 2.15
51 300070 碧水源 2,046,822.87 2.14
52 600487 亨通光 电 2,044,976.00 2.14
53 002663 普邦股 份 1,991,127.00 2.08
54 000951 中国重 汽 1,984,364.00 2.07
55 000421 南京公 用 1,975,123.92 2.06
56 600267 海正药 业 1,962,563.19 2.05
57 600282 南钢股 份 1,952,091.08 2.04
58 000651 格力电 器 1,938,766.00 2.03
59 600475 华光股 份 1,936,851.97 2.02
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002457 青龙管 业 8,379,039.00 8.75
2 601668 中国建 筑 5,981,097.00 6.25
3 600751 天海投 资 5,535,704.02 5.78
4 000601 韶能股 份 4,874,126.00 5.09 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
第 34 页 共 44 页
5 600640 号百控 股 4,606,177.02 4.81
6 002671 龙泉股 份 4,269,793.92 4.46
7 601390 中国中 铁 3,851,402.00 4.02
8 600031 三一重 工 3,836,325.50 4.01
9 603198 迎驾贡 酒 3,822,225.94 3.99
10 300608 思特奇 3,476,178.90 3.63
11 000639 西王食 品 3,434,822.00 3.59
12 000761 本钢板 材 3,349,485.88 3.50
13 000607 华媒控 股 3,205,288.05 3.35
14 000546 金圆股 份 3,014,335.29 3.15
15 002540 亚太科 技 2,856,712.72 2.98
16 002305 南国置 业 2,700,471.94 2.82
17 300464 星徽精 密 2,697,937.49 2.82
18 600018 上港集 团 2,635,108.90 2.75
19 002611 东方精 工 2,561,811.48 2.68
20 600611 大众交 通 2,530,176.50 2.64
21 600575 皖江物 流 2,515,021.00 2.63
22 601989 中国重 工 2,431,194.00 2.54
23 002586 围海股 份 2,398,064.00 2.50
24 000561 烽火电 子 2,329,346.00 2.43
25 300241 瑞丰光 电 2,286,466.00 2.39
26 601186 中国铁 建 2,210,325.00 2.31
27 601808 中海油 服 2,176,037.00 2.27
28 000415 渤海金 控 2,168,999.00 2.27
29 002663 普邦股 份 2,116,125.78 2.21
30 300070 碧水源 2,057,628.00 2.15
31 600475 华光股 份 2,041,705.47 2.13
32 300384 三联虹 普 2,033,672.24 2.12
33 300048 合康新 能 2,031,820.00 2.12
34 601997 贵阳银 行 1,950,139.65 2.04
35 300576 容大感 光 1,918,461.00 2.00
36 300401 花园生 物 1,916,074.99 2.00
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 427,334,792.85 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 320,255,978.37
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 14,970,200.00 6.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,970,200.00 6.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 70,000 6,993,000.00 2.85
2 019557 17 国债 03 50,000 4,980,500.00 2.03
3 019546 16 国债 18 30,000 2,996,700.00 1.22
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1707 IC1707 13 15,867,800.00 369,203.65 -
公允价值变动总额合计 （元） 369,203.65
股指期货投资 本期收益 （元） -356,083.65
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 322,403.65
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将 根 据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，主要选 择 流动性好、交 易
活跃、与标的 指数相关 性 高的股指期货 合约。本 基 金力争利用股 指期货的 杠 杆作用，降 低主要由
申购赎 回带 来的 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ，以 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,430,599.45
2 应收证 券清 算款 216,444.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 156,616.37
5 应收申 购款 26,634.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,830,294.77
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601919 中远海 控 2,471,165.00 1.01 重大资 产重 组
2 601989 中国重 工 1,985,337.00 0.81 重大资 产重 组
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,344 29,575.36 130,182,803.28 59.94% 87,018,643.58 40.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
763,042.36 0.35%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 26 日 ）基 金份 额总 额
241,172,123.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 89,678,587.95
本报告 期基 金总 申购 份额 188,169,394.18
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 60,646,535.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 217,201,446.86
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1 167,232,727.43 22.45% 155,759.95 22.66% -
安信证 券 1 137,546,258.94 18.47% 128,107.93 18.63% -
兴业证 券 1 128,866,282.40 17.30% 117,463.27 17.09% -
国金证 券 1 109,728,354.15 14.73% 99,966.16 14.54% -
海通证 券 1 76,414,923.43 10.26% 71,169.76 10.35% -
东兴证 券 1 55,951,127.23 7.51% 52,112.24 7.58% -
中投证 券 1 49,555,495.20 6.65% 45,132.66 6.57% -
中信建 投 1 19,505,346.36 2.62% 17,753.59 2.58% -
国信证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
广证恒 生 1 - - - - - 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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方正证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 报告 期内 本基 金增加 安信证 券、 兴业 证券 、 国 金证券 、 国 信证 券、 高华 证券、 渤海 证券 、 上
海证券、光大 证券、东 方 证券、长江证 券、民生 证 券、中银国际 、民族证 券 、信达证券 各一个交
易单元 。本 基金 与托 管在 同一托 管行 的公 司其 他基 金共用 交易 单元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
兴业证 券 12,021,158.08 79.92% 24,000,000.00 16.22% - -
国金证 券 - - 55,000,000.00 37.16% - -
海通证 券 - - - - - - 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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东兴证 券 - - - - - -
中投证 券 3,020,125.48 20.08% 29,000,000.00 19.59% - -
中信建 投 - - 40,000,000.00 27.03% - -
国信证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
广证恒 生 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位：份
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 5 月10 日至6 0.00 55,544,343.64 0.00 55,544,343.64 25.57 建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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月 30 日
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。
建信精工制造指数增强 2017 年 半年度报告摘要
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§12
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
