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建信现代服务业股票(001781)

建信现代服务业股票:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 现 代 服务 业 股 票 型证 券 投 资 基金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信现 代服 务业 股票 基金主 代码 001781 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 23 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 52,797,782.06 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于同 现代 服务业 相关 的行 业的 上市 公 司股票 ,在 有效 控制 风险 的前提 下, 追求 基金 资产 的 长期增 值, 力争 创造 高于 业绩比 较基 准的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观经 济环 境、政 策形 势等 因素 对各 个 行业及 上市 公司 的影 响以 及核心 股票 资产 的估 值水 平,综 合分 析证 券市 场的 走势, 主动 判断 市场 时机 , 通过稳 健的 资产 配置 ,合 理确定 基金 资产 在股 票、 债 券等各 类资 产类 别上 的投 资比例 ,以 最大 限度 地降 低 投资组 合的 风险 、提 高收 益。 业绩比 较基 准 85%× 中证 服务 业指 数收 益 率 +15% × 中 债总 财富 (总 值)指 数收 益率 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益 的特征 ,其 风险 和预 期收 益均高 于混 合型 基金 、债 券 型基金 和货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 张志永 联系电 话 010-66228888 021-52629999-212004 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangzhy@cib.com.cn 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95561 传真 010-66228001 021-62159217


2.4 信 息披 露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3


主要财务指标和 基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,567,289.31 本期利 润 7,016,897.89 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1074 本期基 金份 额净 值增 长率 10.53% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0428 期末基 金资 产净 值 57,655,784.29 期末基 金份 额净 值 1.092 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.71% 0.65% 2.74% 0.50% 2.97% 0.15% 过去三 个月 3.12% 0.83% 1.09% 0.56% 2.03% 0.27% 过去六 个月 10.53% 0.83% 1.97% 0.51% 8.56% 0.32% 过去一 年 8.23% 0.81% 4.06% 0.62% 4.17% 0.19% 自基金 合同 生效起 至今 9.20% 0.70% 2.08% 0.86% 7.12% -0.16% 本基金业绩比 较基准为 85 %× 中证服务 业指数收益 率 +15%×中 债总财富 (总值 )指数收益率 。本 基金为 股票 型证 券投 资基 金,投 资范 围主 要包 括 A 股、债 券类 资产 、货 币市 场投资 品种 以及 现 金 等金融工具。 各类资产 长 期平均投资比 例为:股 票 投资占基金资 产的比例 为 85% ;债券及 其他金 融工具投资占 基金资产 的 比例为 15% 。中证服 务业 指数是由中证 指数有限 公 司编制的,从 上海和 深圳股 票市 场中 选取 的 300 只 A 股作为 样本 编制 而 成的成 份股 指数 。该 指数 为具有 良好 的市 场代 表性、 能够 反 映 A 股 市场 服务业 整体 走势 的指 数。 中债总 财富 (总 值) 指数 是由中 央国 债登记结 算有限责任公 司推 出的 债 券指数。它是 中国债券 市 场趋势的表征 ,也是债 券 组合投资管 理业绩评 估的有效工具 。中债总 财 富(总值)指 数为掌握 我 国债券市场价 格波动幅 度 和变动趋势 、测算债 券投资 回报 率水 平提 供了 很好的 依据 。 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本报告 期, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益 投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、 机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理 部和内控合规 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、 南京五个营销 中心,并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ,公司秉 持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观,恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则,以 “建设财富生 活”为崇 高 使命,坚 持规 范运作, 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管 理公司 ” 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


式证券投资基 金、建信 精 工制 造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基 金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本 五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证 券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信 丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投 资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信 恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、 建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞 福 添利 混合型 证券 投资 基金 ,共 计87 只开 放式 基金 , 管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陶灿 权益投 资部总 经理助 理兼研 究部首 席策略 官、 本 基 金的基 金经理 2016 年2 月23 日 - 10 硕士 。2007 年7 月 加入 本 公司, 从事 行业 研究 ,历 任研究 员、 基金 经理 助理 、 基金经 理、 资深 基金 经理 、 权益投 资部 总经 理助 理兼 研究部 首席 策略 官。2011 年 7 月 11 日至2016 年 4 月 22 日任 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理;2014 年5 月 14 日 起任建 信改 革红 利股 票型 证券投 资基 金基 金经 理, 2016 年2 月23 日起 任建 信现代 服务 业股 票型 证券 投资基 金基 金经 理,2017 年 2 月 9 日 起任 建信 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理,2017 年 3建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


月 22 日起 任建 信恒 久价 值基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年年 初以 来, 市场 分 化明显 , 以 上 证 50 为代 表 的大盘 蓝筹 表现 较好 , 以 中证 1000 为代建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


表的高 估值 小股 票表 现相 对较差 。 从基本 面看 ,2017 年上 半 年, 年 初的 房地 产调 控引 发了经 济增 长预 期的 走弱 , 逐步 过渡 到宏 观经济 层面 数据 表现 出较 强的韧 性。 在经 历 PPI 价 格同比 峰值 之后 ,价 格指 数同比 增速 下滑 速 度 比预期 慢。 用电 量增 速维 持在较 高水 平, 上半 年大 致在 5% 左 右, 而上 游产 量 增速普 遍 在 5% 以下。 整个经济环境 中,上游 产 品处于被动去 库存,使 得 周期品库存维 持在较低 水 平,支撑了 周期品乃 至工业 品的 现货 价格 。 在 流动性 层面 上 , 经 历了4 、5 月份 的金 融监 管强 化预 期后 , 市 场流 动性 在 6 月份 获得 央行 较强 的支 持,股 债双 双获 得反 弹。 在2017 年 上半 年, 本基 金 积极参 与大 消费 行业 的投 资机会 , 同时 在一 带一 路 、 龙 头公 司的 配 置上, 阶段 上有 所侧 重。 为下半 年的 投资 布局 奠定 了良好 的 基 础。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率10.53% , 波 动率0.83% , 业 绩比较 基准 收益 率1.97% , 波动 率0.51% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年下 半年 , 经 济 增长的 韧性 在房 地产 投资 、 基 建投 资上 依旧 存在 , 同时海 外欧 美经 济的复苏提供 了净出口 增 长的动力,宏 观经济增 速 维持较为平稳 的态势; 流 动性层面, 在金融去 杠杆的大背景 下,基于 全 盘考虑的金融 稳定布局 , 下半年的流动 性预计能 获 得央行较为 平稳的支 撑。产业政策 方面,聚 焦 供给侧改革在 传统产业 的 落地实施,供 需格局的 变 化将给 予资 本市场较 多的投资机会 ,需要防 范 的风险点是生 产资料价 格 的上涨向生活 资料价格 的 传到,通胀 预期的形 成以及实际价 格的传导 , 将对货币政策 、产业政 策 的腾挪空间形 成掣肘; 上 市公司层面 ,聚 焦业 绩增长 ,筛 选质 地优 良的 标的作 为配 置的 基本 盘, 结合供 给侧 改革 做重 点布 局。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金 ) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本报告期内本 基金未实 施 利润分配,符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的 规定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期, 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ,严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


基金合同、托 管协议和 其 他相关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 , 对基金管理人 在 本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的 监督、 复核 和审 查, 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对 本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认真 复核了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,认 为其 真实、 准确 和完 整, 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 §6


半年度财务会计 报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 现代 服务 业股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


10,245,532.55 9,724,108.72 结算备 付金


152,526.72 337,032.30 存出保 证金


73,872.52 122,394.77 交易性 金融 资产


46,842,869.22 67,512,229.40 其中: 股票 投资


46,842,869.22 67,512,229.40 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


1,481,405.47 - 应收利 息


4,433.95 5,347.79 应收股 利


- - 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


应收申 购款


5,619.00 1,738.79 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


58,806,259.43 77,702,851.77 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 1,511,509.00 应付赎 回款


365,943.55 75,204.83 应付管 理人 报酬


72,558.97 98,411.23 应付托 管费


12,093.15 16,401.85 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


409,722.29 404,290.63 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


290,157.18 256,806.36 负债合 计


1,150,475.14 2,362,623.90 所有者权益:





实收基 金


52,797,782.06 76,267,195.97 未分配 利润


4,858,002.23 -926,968.10 所有者 权益 合计


57,655,784.29 75,340,227.87 负债和 所有 者权 益总 计


58,806,259.43 77,702,851.77 报告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.092 元, 基金 份额 总额52,797,782.06 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 现代 服务 业股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年2 月23 日(基 金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


8,306,524.11 3,213,598.44 1.利息 收入


74,817.37 1,256,719.82 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


其中: 存款 利息 收入


72,846.41 437,269.87 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,970.96 819,449.95 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


2,718,715.74 -1,080,922.15 其中: 股票 投资 收益


2,491,738.89 -1,153,506.55 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


226,976.85 72,584.40 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 5,449,608.58 1,625,188.41 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


63,382.42 1,412,612.36 减: 二、费用


1,289,626.22 1,412,537.30 1.管 理人 报酬


501,021.68 990,188.26 2.托 管费


83,503.62 165,031.33 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


516,027.27 124,083.54 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


189,073.65 133,234.17 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 7,016,897.89 1,801,061.14 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 7,016,897.89 1,801,061.14


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 现代 服务 业股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 76,267,195.97 -926,968.10 75,340,227.87 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 7,016,897.89 7,016,897.89 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -23,469,413.91 -1,231,927.56 -24,701,341.47 其中:1.基 金申 购款 13,543,716.73 896,522.15 14,440,238.88 2. 基金 赎回 款 -37,013,130.64 -2,128,449.71 -39,141,580.35 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 52,797,782.06 4,858,002.23 57,655,784.29 项目 上年度可比期间 2016 年2 月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 374,968,976.42 - 374,968,976.42 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,801,061.14 1,801,061.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -234,090,527.58 -513,646.01 -234,604,173.59 其中:1.基 金申 购款 4,214,063.42 16,389.55 4,230,452.97 2. 基金 赎回 款 -238,304,591.00 -530,035.56 -238,834,626.56 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 140,878,448.84 1,287,415.13 142,165,863.97


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信现代服务业股票型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2015] 第 1451 号 《 关于准 予建 信现 代服 务业 股票型 证券 投资 基 金注册的批复 》核准, 由 建信基金管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和 《建信 现代 服务 业股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基 金募 集期限 自 2015 年 12 月30 日至2016 年2 月 19 日止 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限为 不定 期 , 首 次设 立募 集不 包 括认购 资金 利息 共募 集374,756,266.11 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验字(2016) 第071 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《建 信现 代 服务业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2016 年 2 月 23 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 份基 金份 额 374,968,976.42 , 其 中认 购资金 利息 折 合 212,710.31 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为建 信基 金管理 有限 责任 公司 ,基 金托管 人为 兴业 银行 股份 有限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 现代服 务业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 ( 包 含中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 (包 括国 内依 法发行 和上 市交 易的 国债、 金融 债、 央行 票据 、企业 债、 公司 债、 次级 债、可 转债 (含 分离 交易 可转债 ) 、 中期 票据 、 短期融 资券 等) 、 货币 市场 工具、 银行 存款、 债券 回 购、 权 证、 股 指期 货、 资 产支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ) 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将 其纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖出 股指 期货 合 约价值 , 合计 ( 轧 差计算)占基 金资产的 比 例不低于 80% ,其中 投资 于股票的资产 不低于基 金 资产的 80%, 投资于 同现代服务业 相关的行 业 的上市公司股 票资产不 低 于非现金基金 资产的 80% ;每个交易日 日终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 本 基金 保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券。 85%× 中证 服务 业指 数收 益 率 +15% × 中 债总 财富 (总 值)指 数收 益率 。 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 现代 服务业 股票 型证 券投 资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 。 6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.4.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.5 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债 券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算 ;解禁前 取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.6 关 联方 关系 6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 兴业银 行股 份有 限公 司(“兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.7.1 关 联方 报酬 6.4.7.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年2月23 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 501,021.68 990,188.26 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 216,559.69 498,954.41 1、支付基金管 理人建信 基 金管理有限责 任公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.5% 的年 费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.7.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年2月23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 83,503.62 165,031.33 支付基金托管 人兴业银 行 股份有限公司 的托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :日 托管费 =前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。 6.4.7.1.3 销 售服 务费 本基金 无销 售服 务费 。 6.4.7.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(回 购) 交易 。 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


6.4.7.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.7.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.7.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.7.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年2 月23 日(基 金合 同生效 日)至2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 : 活 期存款 10,245,532.55 69,811.87 10,121,415.79 400,549.45 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 兴业 银行 保管 ,按 银行约 定利 率计 息。 6.4.7.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.7.6 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 未发 生其 他需要 说明 的关 联交 易事 项。 6.4.8 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 600795 国电 2017 重大资 3.60 - - 446,200 1,548,314.00 1,606,320 - 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


电力 年6 月5 日 产重组 .00 002127 南极 电商 2017 年6 月29 日 重大资 产重组 12.08 2017 年7 月6 日 12.61 126,916 1,461,880.22 1,533,145 .28 - 600643 爱建 集团 2017 年4 月17 日 重大资 产重组 16.30 2017 年8 月2 日 16.48 65,564 756,924.83 1,068,693 .20 - 本基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额, 故未 存在 作为 抵押 的债券 。 6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额 为42,634,710.74 元, 属于 第二 层 级的余 额 为 4,208,158.48 元, 无 属于 第三 层 级的余 额。 于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 未持 有以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融负建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


债。


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二 层次 还是 第三 层次 。 (iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理 人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 23 页 共 33 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 46,842,869.22 79.66 其中: 股票 46,842,869.22 79.66 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,398,059.27 17.68 7 其他各 项资 产 1,565,330.94 2.66 8 合计 58,806,259.43 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,616,108.12 4.54 B 采矿业 - - C 制造业 27,513,315.54 47.72 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 2,503,244.00 4.34 E 建筑业 4,466,437.72 7.75 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,333,572.50 4.05 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,283,358.08 2.23 J 金融业 3,175,381.70 5.51 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,533,145.28 2.66 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,418,306.28 2.46 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 46,842,869.22 81.25 以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000858 五 粮 液 70,800 3,940,728.00 6.83 2 000651 格力电 器 75,900 3,124,803.00 5.42 3 600068 葛洲坝 266,933 3,000,326.92 5.20 4 000998 隆平高 科 118,806 2,616,108.12 4.54 5 002050 三花智 控 154,729 2,525,177.28 4.38 6 000568 泸州老 窖 46,686 2,361,377.88 4.10 7 002812 创新股 份 28,500 2,308,500.00 4.00 8 600963 岳阳林 纸 291,879 2,197,848.87 3.81 9 002635 安洁科 技 59,250 2,146,035.00 3.72 10 601398 工商银 行 401,274 2,106,688.50 3.65 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半 年度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 25 页 共 33 页


1 000928 中钢国 际 5,609,064.78 7.44 2 601398 工商银 行 3,638,255.00 4.83 3 002812 创新股 份 2,988,160.00 3.97 4 000568 泸州老 窖 2,977,282.00 3.95 5 601117 中国化 学 2,879,145.00 3.82 6 600809 山西汾 酒 2,805,384.00 3.72 7 000858 五 粮 液 2,755,112.18 3.66 8 600019 宝钢股 份 2,563,691.84 3.40 9 300116 坚瑞沃 能 2,546,117.99 3.38 10 002051 中工国 际 2,528,674.88 3.36 11 601328 交通银 行 2,507,215.00 3.33 12 000065 北方国 际 2,503,752.00 3.32 13 601607 上海医 药 2,441,678.00 3.24 14 000651 格力电 器 2,348,289.00 3.12 15 601800 中国交 建 2,311,491.70 3.07 16 601111 中国国 航 2,222,244.00 2.95 17 600821 津劝业 2,160,297.00 2.87 18 600029 南方航 空 2,158,105.00 2.86 19 000826 启迪桑 德 2,119,104.00 2.81 20 600884 杉杉股 份 2,104,532.00 2.79 21 603686 龙马环 卫 2,026,019.00 2.69 22 600195 中牧股 份 1,952,703.85 2.59 23 002035 华帝股 份 1,877,331.00 2.49 24 600298 安琪酵 母 1,866,221.00 2.48 25 600089 特变电 工 1,817,135.00 2.41 26 002174 游族网 络 1,759,702.00 2.34 27 601669 中国电 建 1,556,625.00 2.07 28 600795 国电电 力 1,548,314.00 2.06 29 600963 岳阳林 纸 1,544,735.00 2.05 30 600011 华能国 际 1,517,761.00 2.01 31 000997 新 大 陆 1,515,047.00 2.01 上述买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000928 中钢国 际 4,929,149.09 6.54 2 600104 上汽集 团 4,923,503.40 6.54 3 600809 山西汾 酒 4,381,555.19 5.82 4 000711 京蓝科 技 3,035,952.00 4.03 5 601117 中国化 学 2,991,187.00 3.97 6 000065 北方国 际 2,895,242.00 3.84 7 300116 坚瑞沃 能 2,863,211.69 3.80 8 002051 中工国 际 2,786,225.50 3.70 9 000625 长安汽 车 2,679,055.93 3.56 10 600068 葛洲坝 2,600,856.25 3.45 11 601800 中国交 建 2,526,148.70 3.35 12 300207 欣旺达 2,524,477.20 3.35 13 601328 交通银 行 2,488,375.62 3.30 14 601607 上海医 药 2,485,279.92 3.30 15 600019 宝钢股 份 2,424,594.10 3.22 16 000925 众合科 技 2,262,568.20 3.00 17 600596 新安股 份 2,233,343.00 2.96 18 002035 华帝股 份 2,186,341.81 2.90 19 002564 天沃科 技 2,100,180.80 2.79 20 600089 特变电 工 2,058,738.00 2.73 21 601668 中国建 筑 2,005,210.22 2.66 22 600884 杉杉股 份 1,969,040.20 2.61 23 600827 百联股 份 1,944,301.00 2.58 24 002007 华兰生 物 1,896,000.36 2.52 25 603686 龙马环 卫 1,870,818.33 2.48 26 600584 长电科 技 1,831,655.36 2.43 27 600821 津劝业 1,819,004.00 2.41 28 600963 岳阳林 纸 1,812,938.24 2.41 29 601111 中国国 航 1,804,281.00 2.39 30 002202 金风科 技 1,792,336.21 2.38 31 300436 广生堂 1,789,572.04 2.38 32 601398 工商银 行 1,784,679.47 2.37 33 600195 中牧股 份 1,738,323.38 2.31 34 000333 美的集 团 1,719,737.53 2.28 35 002640 跨境通 1,673,532.81 2.22 36 601669 中国电 建 1,666,420.03 2.21 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


37 300356 光一科 技 1,636,404.19 2.17 38 600598 北大荒 1,599,780.84 2.12 39 600966 博汇纸 业 1,594,581.00 2.12 40 600028 中国石 化 1,571,044.88 2.09 41 600502 安徽水 利 1,530,852.00 2.03 42 000651 格力电 器 1,527,722.20 2.03 43 600011 华能国 际 1,524,244.00 2.02 上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 151,940,749.56 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 180,551,457.21 上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ), 不包 括相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 73,872.52 2 应收证 券清 算款 1,481,405.47 3 应收股 利 - 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


4 应收利 息 4,433.95 5 应收申 购款 5,619.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,565,330.94


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 3,137 16,830.66 0.00 0.00% 52,797,782.06 100.00%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 275,875.09 0.52%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2016 年 2 月 23 日 ) 基金 份额 总额 374,968,976.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 76,267,195.97 本报告 期基 金总 申购 份额 13,543,716.73 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 37,013,130.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,797,782.06 上述总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证 券 1 180,207,028.46 54.21% 164,221.74 53.67% - 国泰君 安 1 152,221,594.63 45.79% 141,763.89 46.33% - 1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供 交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被 选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本 基金 本报 告期 内未 新 增交易 单元 , 未剔 除交 易 单元 。 本 基金 与托 管在 同 一托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信现代服务业股票 2017 年半 年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证 券 - - 6,000,000.00 100.00% - - 国泰君 安 - - - - - -


建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 26 日