建 信 安 心 回报 两 年 定 期开 放 债 券 型
证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心回 报两 年定 期开 放债券
基金主 代码 000346
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月5 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 166,012,953.09 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
建信安 心回 报两 年定 期开
放债 券A
建信安 心回 报两 年定 期开
放债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000346 000347
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 26,423,489.62 份 139,589,463.47 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持较 高流动 性的 基础 上， 力 争 获得高 于业 绩比 较基 准 的 投
资收益 ，实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 的方 法确定 投资 组合 久期， 结 合自下 而上 的个 券选 择 方 法
构建债 券投 资组 合 。 本 基 金在债 券资 产所 提供 的稳 定收益 的基 础上 ， 适当 参 与
一级市 场新 股申 购或 增发 新股 ， 为 基金 份额 持有 人 增加收 益 ， 实 现基 金资 产 的
长期稳 定增 值。
本基金 在综 合分 析宏 观经 济、 货 币政 策等 因素 的基 础上， 采用 久期 管理 、 期 限
管理、 类属 管理 和风 险管 理相结 合的 投资 策略 。 在 个券选 择上 ， 本 基金 将 综 合
运用利 率预 期、 收益 率曲 线估值 、 信 用风 险分 析、 流动性 分析 等方 法来 评 估 个
券的投 资价 值。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率(税前) 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 张燕
联系电 话 010-66228888 0755 —83199084 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755 —83195201
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 建 信 安 心 回 报 两 年 定 期 开 放 债 券
A
建信安 心回 报两 年定 期开 放债
券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期(2017 年1 月1 日 -
2017 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 418,569.70 1,934,771.15
本期利 润 561,341.35 2,682,112.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0200 0.0182
本期基 金份 额净 值增 长率 1.98% 1.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0178 0.0168
期末基 金资 产净 值 26,894,956.97 141,932,549.00
期末基 金份 额净 值 1.018 1.017
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
建信安 心回 报两 年定 期开 放债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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过去一 个月 0.89% 0.05% 0.18% 0.00% 0.71% 0.05%
过去三 个月 1.19% 0.05% 0.53% 0.01% 0.66% 0.04%
过去六 个月 1.98% 0.05% 1.06% 0.01% 0.92% 0.04%
过去一 年 3.29% 0.05% 2.15% 0.01% 1.14% 0.04%
过去三 年 17.70% 0.08% 8.13% 0.01% 9.57% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
23.35% 0.08% 10.84% 0.01% 12.51% 0.07%
建信安 心回 报两 年定 期开 放债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.06% 0.18% 0.00% 0.71% 0.06%
过去三 个月 1.19% 0.05% 0.53% 0.01% 0.66% 0.04%
过去六 个月 1.88% 0.05% 1.06% 0.01% 0.82% 0.04%
过去一 年 2.89% 0.05% 2.15% 0.01% 0.74% 0.04%
过去三 年 16.35% 0.08% 8.13% 0.01% 8.22% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
21.70% 0.08% 10.84% 0.01% 10.86% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例 符 合基 金合 同的 要求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设 财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基 金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票 型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵 活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计 87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
黎颖芳
本基金
的基金
经理
2016 年6
月 1 日
- 16
硕士。 2000 年7 月 毕业 于湖南 大
学金融 保险 学院 ，同 年进 入大成 基
金管理 公司 ，在 金融 工程 部、规 划
发展部 任职 。2005 年 11 月加入 本
公司， 历任 研究 员、 高级 研究员 、
基金经 理助 理、 基金 经理 、资深 基
金经理 。2009 年 2 月 19 日至 2011
年5 月11 日 任建 信稳 定增 利债券 型
证券投 资基 金基 金经 理；2011 年1
月18 日至2014 年1 月22 日任建 信
保本混 合型 证券 投资 基金 基金经
理；2012 年 11 月 15 日起 任建信 纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ；
2014 年 12 月 2 日起 任建 信稳定 得
利债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ；
2015 年 12 月 8 日起 任 建 信稳定 丰
利债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ；
2016 年6 月1 日 起任 建信 安心回 报
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
基金经 理，2016 年 11 月8 日起 任
建信恒 安一 年定 期开 放债 券型证 券
投资基 金基 金经 理， 2016 年11 月8
日起任 建信 睿享 纯债 债券 型证券 投
资基金 基金 经理 ，2016 年11 月 15
日起任 建信 恒丰 纯债 债券 型证券 投
资基金 基金 经理 ，2017 年1 月 6 日
起建信 稳定 鑫利 债券 型证 券投资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年宏 观经济延 续 了稳中向好的 发展态势 ， 总体形势好于 预期。服 务 业和消费需求 回
升是经济增长 的主要推 动 因素。投资增 速稳中略 缓 ，但制造业投 资和民间 投 资增速有所 回升，其
中制造 业投 资比 上年 同期 加快 2.2 个 百分 点， 民间 投资比 上年 同期 加快 4.4 个百分 点。 受全 球 经
济复苏推动， 进出口总 额 同比增长 19.6% ， 外贸结 构有所改善。 从生产端 层 面看，工业增 加值增
速明显 回升 ， 政府 继续 推 动产能 过剩 行业 的供 给侧 改革 ， 企 业利 润保 持较 快 增长 。 物 价方 面 ，CPI
温和上 涨 ，PPI 涨 幅高 位 回落。
上半年央行货 币政策基 调 调整成稳健中 性，资金 面 整体保 持紧平 衡态势。 春 节前后，央行 小
幅上调 了逆 回购 和中 期借 贷便利 的操 作利 率10BP ， 随后应 对 3 月美 联储 加息 操作又 再次 上调 操 作
利率 各10BP ， 银行 间市 场 资金利 率总 体呈 现小 幅上 行态势 ， 部 分时 点呈 现阶 段性紧 张局 面。 但在
半年末等资金 季节性紧 张 时点，央行通 过中期借 贷 便利和逆回购 等操作向 市 场投放流动 性，缓解
市场对 于资 金紧 张的 担忧 。 上半 年人 民币 兑美 元总 体呈现 小幅 升值 态势 ， 中 间价从 年初 的 6.9498
升值到 二季 度末 的6.7744 ，贬值 预期 有所 缓解 。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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在此宏观环境 下，今年 上 半年债券收益 率整体震 荡 上行，曲线呈 现平坦化 。 具体看，一季 度
央行上调公开 市场操作 利 率，公开市场 操作净回 笼 ，偏紧的货币 政策操作 推 动债券收益 率曲线陡
峭化上 行，10 年 期国 债 较2016 年底 上行27BP ； 随 后3 月底4 月 初银 监会 密集 下发文 件加 强监 管，
利率债收益率 在此推动 下 又平坦化快速 上行，6 月 随着央行操作 缓解流动 性 紧张和监管 密集期已
过，债 券收 益率 小幅 回调 ，整体 看 10 年 期国 债和 国 开债益 率半 年末 收于 3.57% 和 4.20% ， 较年 初
分别上 行50BP 和47BP 。 上 半年中 证转 债指 数整 体上 涨 2.58% ， 转 债供 给有 所加 快， 上半 年新 发可
转债6 只， 公募 交换 债2 只，供 给压 力下 转债 整体 溢价率 水平 与 去 年年 底比 有一定 下降 。
本基金固定收 益组合部 分 采用低久期、 持有高等 级 信用债组合、 波段操作 利 率债策略，规 避
了2 季 度的 下跌 风险 ，但 转债组 合操 作稍 显被 动， 配置比 例较 少， 为组 合贡 献收益 有限 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期安 心回 报两 年A 净值增 长 率1.98% ， 波动 率0.05%， 安心 回报 两 年C 净 值增长 率1.88% ，
波动 率0.05%; 业绩 比较 基 准收益 率 1.06% ，波 动率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 3 季度 ，我 们认 为此 轮经济 反弹 的高 点虽 然已 经显现 ，但 预计 回落 的速 度和程 度都 比 较
温和。由于经 济表现稳 定 ，金融去杠杆 的大方向 短 期内不会逆转 ，政府处 理 “灰犀牛 ” 也会以保
持大局稳定为 前提。在 此 环境下，我们 判断货币 政 策短期内不会 宽松，债 券 市场收益率 很难向下
突破，但收益 率上行空 间 也有限，因央 行同样忌 惮 收益率大幅上 升带来的 全 社会融资成 本的上升
过快，因此对 固定收益 市 场而言，票息 持有策略 优 于久期管理策 略，转债 方 面则坚持价 值投资原
则，优 选估 值合 理、 盈利 前景较 佳的 品种 ，力 争为 组合创 造持 续的 绝对 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰 富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据 法 律 法 规 及 本 基 金 基 金 合 同 中 关 于 收 益 分 配 相 关 条 款 的 规 定 ， 本 基 金 的 基 金 管 理 人于
2017 年 4 月 26 日 向安 心 回报两 年 A 类 份额 持有 人 每 10 份基 金份 额分 配 0.26 元， 向安 心回 报两
年 C 类份 额持 有人 每 10 份 基金份 额分 配 0.22 元 ，收 益分配 基准 日 为 2017 年 3 月 31 日 ，共 发放
红利人 民币 3,950,976.85 元（ 包括 现金 和红 利再 投资形 式, 其中 安心 回报 两 年 A 为 720,915.45
元, 安 心回 报两 年C 为3,230,061.40 元） ，达 到基 金 合同约 定的 利润 分配 要求 。
建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 建信 安心 回报 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,953,781.94 393,532.81
结算备 付金
757,981.65 2,126,574.71
存出保 证金
2,867.69 3,563.91
交易性 金融 资产
232,940,367.20 184,123,748.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
232,940,367.20 184,123,748.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
9,993,663.00 996,683.22
应收利 息
3,020,496.17 3,164,765.83
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
257,669,157.65 190,808,868.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
88,499,639.95 7,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
42,059.98 46,805.69
应付托 管费
14,019.98 15,601.89
应付销 售服 务费
41,253.77 45,628.01
应付交 易费 用
2,535.06 1,595.00 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
8,008.16 156.29
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
234,134.78 295,616.29
负债合 计
88,841,651.68 7,405,403.17
所有者权益：
实收基 金
166,012,953.09 179,663,942.23
未分配 利润
2,814,552.88 3,739,523.08
所有者 权益 合计
168,827,505.97 183,403,465.31
负债和 所有 者权 益总 计
257,669,157.65 190,808,868.48
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额166,012,953.09 份。 其中 建 信安心 回报 两年 基
金 A 类基 金份 额净 值 1.018 元， 基金 份额 总额 26,423,489.62 份 ；建 信安 心回 报两年 基金 C 类基
金份额 净 值1.017 元 ，基 金份额 总 额 139,589,463.47 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 安心 回报 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
4,526,526.90 3,038,642.53
1.利息 收入
4,050,308.85 4,623,785.80
其中： 存款 利息 收入
24,310.00 55,921.94
债券利 息收 入
4,019,892.43 4,566,577.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,106.42 1,286.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-421,150.21 -281,017.20
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-421,150.21 -281,017.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
890,112.94 -1,304,552.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7,255.32 426.64
减： 二、费用
1,283,073.11 1,685,133.77
1．管 理人 报酬
266,294.02 684,860.33
2．托 管费
88,764.64 195,674.44
3．销 售服 务费
260,745.43 281,282.89
4．交 易费 用
1,370.54 2,795.24
5．利 息支 出
462,370.76 313,303.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
462,370.76 313,303.88
6．其 他费 用
203,527.72 207,216.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,243,453.79 1,353,508.76
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,243,453.79 1,353,508.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 建信 安心 回报 两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
179,663,942.23 3,739,523.08 183,403,465.31
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,243,453.79 3,243,453.79
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-13,650,989.14 -217,447.14 -13,868,436.28
其中：1.基 金申 购款 237,376.52 1,768.13 239,144.65
2. 基金 赎回 款 -13,888,365.66 -219,215.27 -14,107,580.93
四、 本 期向 基金 份额 持 - -3,950,976.85 -3,950,976.85 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
166,012,953.09 2,814,552.88 168,827,505.97
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
197,830,278.00 5,594,061.04 203,424,339.04
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,353,508.76 1,353,508.76
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-11,562,635.59 -238,515.78 -11,801,151.37
其中：1.基 金申 购款 280,300.26 2,347.14 282,647.40
2. 基金 赎回 款 -11,842,935.85 -240,862.92 -12,083,798.77
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -4,820,738.91 -4,820,738.91
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
186,267,642.41 1,888,315.11 188,155,957.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信安心回报 两年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013]1161 号 《 关于 核准 建信 安心 回报两 年定 期开 放建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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债券型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《建 信 安心回报两年 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，本基金 以 定期开放的方 式运作， 即 本基金以运 作周期和
自由开 放期 相结 合的 方式 运作， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集 374,958,650.49 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013) 第 690 号验 资报 告予 以验
证。经向中国 证监会备 案， 《建信安心回 报两年定 期 开放债券型证 券投资基 金 基金合同》 于 2013
年 11 月 5 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 375,157,841.55 份 基金份 额， 其中 认
购资金 利息 折 合199,191.06 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ， 基
金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 根据 认购/申 购费 用 、 赎 回费 用收 取方 式的 不 同， 将基 金份 额分 为不 同 的类别 。 在投 资
者认购/申 购时 收取 认购/ 申购费 用， 赎回 时根 据持 有 期限 收取 赎回 费用 的， 称为 A 类基 金份 额 ；
从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 而不 收取 认购/ 申购费 用、 赎回 时根 据持 有 期限收 取赎 回费 用
的，称 为 C 类基 金份 额。 由于基 金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基 金份 额 和 C 类 基金份 额分 别计 算基
金份额 净值 。 投 资人 可自 由选择 认购/申 购某 一类 别 的基金 份额 类别 ， 本 基金 不同基 金份 额类 别之
间不得 互相 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心回报两年 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国债 、央行票
据、金融债 、企业债 、公 司债、短期 融资 券、 中期 票据、可转 换债券(含 分离 交易可转债) 、次级
债、地方政府 债、政府 机 构债、债券回 购、资产 支 持证券、银行 存款等， 以 及法律法规 或中国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金的投 资 组合比例为： 本基金投 资 于债券资产 的比例不
低于基 金资 产 的80%( 在 每 个受限 开放 期的 前 10 个 工 作日和 后 10 个 工作 日、 自 由开放 期的 前 3 个
月和 后3 个 月以 及开 放期 期间不 受前 述投 资组 合比 例的限 制) 。 开 放期 内， 本 基金持 有现 金或 到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金不 直接 从二 级市 场买入 股票 、 权 证等
权益类资产， 但可以参 与 一级市场新 股 申购或增 发 新股，并可持 有因可转 换 债券转股所 形成的股
票、因持有股 票所派发 的 权证以及因投 资可分离 交 易可转债而产 生的权证 。 因上述原因 持有的权
证，本 基金 应在 其可 交易 之日起 的 1 个月 内卖 出。 本基金 的业 绩比 较基 准为 两年期 银行 定期 存 款
收益率(税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协 会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 回报两 年定 期开 放债
券型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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(1)[适用于 2016 年5 月1 日前成 立的 基金]于2016 年5 月1 日 前， 以发 行基 金 方式募 集资 金
不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债 券的差价
收入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业 由 缴纳营 业税 改为 缴纳 增值 税。 对证 券投 资基 金
管理人运用基 金买卖股 票 、债券的转让 收入免征 增 值税，对国债 、地方政 府 债以及金融 同业往来
利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券 的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取 得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商 银 行股 份有 限公 司(“ 招商银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
266,294.02 684,860.33
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
84,065.11 108,852.96
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.30% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
88,764.64 195,674.44
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券A
建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券 C
合计
中国建 设银 行 - 55,456.77 55,456.77
招商银 行 - 19.91 19.91
建信基金管理有限责任
公司
- 205,246.11 205,246.11
合计 - 260,722.79 260,722.79
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
建 信 安 心 回 报 两 年
定期开 放债 券A
建信安 心回 报两 年
定期开 放债 券 C
合计
中国建 设银 行 - 74,479.11 74,479.11
招商银 行 - 20.02 20.02
建信基金管理有限责任
公司
- 206,717.68 206,717.68
合计 - 281,216.81 281,216.81
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提，建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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逐日累计至每 月月底， 按 月支付给建信 基金，再 由 建信基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日C 类 基金 份额 销售 服务 费＝C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.35% / 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
建信安 心回 报两 年定 期开 放债
券A
建信安 心回 报两 年定 期开 放
债券 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年11 月5 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 58,422,590.07
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 58,422,590.07
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 41.85%
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
建信安 心回 报两 年定 期开 放债
券 A
建信安 心回 报两 年定 期开 放债
券 C
基金 合同 生效 日 （ 2013 年
11 月 5 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 58,422,590.07
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 58,422,590.07
期末持 有的 基金 份额 - 37.95% 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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占基金 总份 额比 例
注：分级基金 持有份额 占 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例的 分 母采用各自 级别的份
额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 10,953,781.94 15,370.46 1,646,866.39 23,542.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管, 按约定 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额40,499,639.95 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698587
16 淮 南矿
SCP008
2017 年7 月
3 日
100.46 30,000 3,013,800.00
011698591
16 阳煤
SCP007
2017 年7 月
3 日
100.44 100,000 10,044,000.00
041653054
16 河钢
CP004
2017 年7 月
3 日
100.33 100,000 10,033,000.00
160215 16 国开15
2017 年7 月
7 日
96.84 200,000 19,368,000.00
合计
430,000 42,458,800.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 48,000,000.00 元，其 中一 笔 20,000,000.00 元 ，于 2017 年 7 月 7 日到期 ，另 一笔
28,000,000.00 元 ，于 2017 年 7 月 12 日到期 。该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的新 质押 式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为84,741.90 元， 属于 第 二 层次 的 余额 为 232,855,625.30 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年6 月30 日 ： 第一 层级 的余 额为158,986.06 元， 第二 层级 的余 额 为 210,143,168.30
元, 无 属于 第三 层级 的余 额)。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债 券公 允 价值应属第二 层 次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 26 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2016 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定：(1) 金 融商品持 有期 间(含到期)取 得的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管 理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 232,940,367.20 90.40
其中： 债券 232,940,367.20 90.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,711,763.59 4.55
7 其他各 项资 产 13,017,026.86 5.05
8 合计 257,669,157.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 未投 资境 内股票 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 股票投 资明 细
无
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 10,135,792.80 6.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,284,000.00 23.27
其中： 政策 性金 融债 39,284,000.00 23.27
4 企业债 券 53,449,129.00 31.66
5 企业短 期融 资券 90,256,000.00 53.46
6 中期票 据 19,666,000.00 11.65
7 可转债 （可 交换 债） 379,445.40 0.22
8 同业存 单 19,770,000.00 11.71
9 其他 - -
10 合计 232,940,367.20 137.98
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 200,000 19,916,000.00 11.80
2 111799422
17 西 安银 行
CD014
200,000 19,770,000.00 11.71
3 160215 16 国开 15 200,000 19,368,000.00 11.47
4 136513 16 电投 03 150,000 14,782,500.00 8.76
5 011760073
17 南 山集
SCP004
100,000 10,050,000.00 5.95
建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,867.69
2 应收证 券清 算款 9,993,663.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,020,496.17 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,017,026.86
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 101.30 0.00
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 未投 资股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
建 信 安心 回
报 两 年定 期
开放债 券A
930 28,412.35 0.00 0.00% 26,423,489.62 100.00%
建 信 安心 回
报 两 年定 期
开放债 券C
538 259,459.97
109,691,53
8.46
78.58% 29,897,925.01 21.42%
合计 1,468 113,087.84
109,691,53
8.46
66.07% 56,321,414.63 33.93%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
建信安 心回 报两
年定期 开放 债券
A
建信安 心回 报两
年定期 开放 债券
C
基金合 同生 效日 （2013 年11 月5 日 ） 基 金份
额总额
186,701,433.10 188,456,408.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 29,186,707.68 150,477,234.55
本报告 期基 金总 申购 份额 122,246.18 115,130.34
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,885,464.24 11,002,901.42
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,423,489.62 139,589,463.47
上述总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 建信安心回报两年定期开放债券 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 无新 增 、剔除 交易 单元 ，与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中投证 券 2,635,715.34 4.45% - - - -
中信证 券 56,636,934.33 95.55% 1,118,800,000.00 100.00% - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 01
月 01 日
-2017 年06
月30 日
58,422,590.07 0.00 0.00 58,422,590.07 35.19
2
2017 年 01
月 01 日
-2017 年06
月30 日
58,422,590.07 0.00 7,153,641.68 51,268,948.39 30.88
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。
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建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
