建 信 安 心 保本 六 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 3 页 共 36 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心保 本六 号混 合
基金主 代码 002573
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,149,295,740.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效 的组合 管理 ， 在严 格控 制 风
险和保 证本 金安 全的 基础 上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产和安 全资 产 ， 本 基金 投 资策略 分为 两个 层次 ： 一 层
为基金 在风 险资 产和 安全 资产两 大类 资产 上的 配置 策略 ； 另 一层 为安 全资 产 的
投资策 略和 风险 资产 的投 资策略 。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 张志永
联系电 话 010-66228888 021-52629999-212004
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95561
传真 010-66228001 021-62159217
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 http://www.ccbfund.cn 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 4 页 共 36 页
网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 5 页 共 36 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -54,426,718.57
本期利 润 -10,982,595.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0025
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0009
期末基 金资 产净 值 4,158,014,212.13
期末基 金份 额净 值 1.002
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.70% 0.05% 0.18% 0.00% 0.52% 0.05%
过去三 个月 0.20% 0.07% 0.53% 0.01% -0.33% 0.06%
过去六 个月 -0.20% 0.07% 1.06% 0.01% -1.26% 0.06%
过去一 年 -0.40% 0.09% 2.15% 0.01% -2.55% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
0.20% 0.08% 2.53% 0.01% -2.33% 0.07%
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 6 页 共 36 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 7 页 共 36 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 8 页 共 36 页
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证 券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰 利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计 为3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 9 页 共 36 页
（助理 ）期 限 业年限
任职日 期 离任日 期
朱建华
本基金
的基金
经理
2016 年4 月
28 日
- 9
硕士 。 曾 任大 连博 达系 统 工程公 司职
员、 中诚 信国 际信 用评 级 公司项 目组
长，2007 年10 月起 任中 诚信证 券评
估有限 公司 公司 评级 部总 经理助 理 ，
2008 年8 月起 任国 泰基 金 管理公 司
高级研 究员 。朱 建华 于 2011 年6 月
加入本 公司 ，历 任高 级债 券研究 员 、
货币市 场基 金的 基金 经理 助理 ，2012
年 8 月 28 日至2015 年 8 月 11 日任
建信双 周安 心理 财债 券型 证券投 资
基金基 金经 理 ； 2012 年11 月 15 日至
2014 年3 月6 日任 建信 纯 债债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ；2012 年 12 月
20 日至2014 年3 月27 日 任建信 月盈
安心理 财债 券型 证券 投资 基金基 金
经理；2013 年5 月 14 日 起任建 信安
心回报 定期 开放 债券 型证 券投资 基
金基金 经理 ； 2013 年 12 月10 日 起任
建信稳 定添 利债 券型 证券 投资基 金
基金经 理；2016 年3 月 14 日起 任建
信鑫丰 回报 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 基金 经理 ；2016 年4 月 28 日
起任建 信安 心保 本六 号基 金经理 ；
2016 年6 月1 日任 建信 转 债增强 债券
基金经 理；2016 年 11 月1 日起 任建
信瑞丰 添利 混合 型证 券投 资基金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办 法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 10 页 共 36 页
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制 度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内宏 观经济整 体 运行稳定，但 在严格的 限 购和金融紧缩 的大背景 下 地产投资增长 放
缓，民间投资 虽略有回 升 但依然低迷， 资金回归 实 体意愿并不明 显。相比 而 言地方及国 企投资热
情依然 较高 ， 基 建投 资增 速维持 在21.1% 的相 对高 位。 上 半 年PMI 数据 维持 在50 分位 值以 上， 随
着企业盈利的 恢复，需 求 出现企稳回升 ，全社会 库 存维持低位， 在金融紧 缩 的大背景下 大宗商品
价格呈 现宽 幅 震 荡 。 上 半 年 M2 增速 创历 史新 低， 社 融增速 也低 于预 期 ， 显 示 金融去 杠杆 已经 出现
一定效 果但 实体 杠杆 率水 平总体 较高 ，居 民杠 杆水 平则进 一步 上升 。通 胀方 面，二 季 度 CPI 跌 破
2 的区间 ， PPI 增速 3 月 份以来 高位 回落 ，生 产资 料价格 大幅 上涨 ，生 活资 料价格 同比 涨幅 则 相
对平稳。货币 政策方面 ， 央行一方面在 公开市场 上 通过锁短放长 的操作限 制 机构的监管 套利，并
在年初 通过 抬高 逆回 购 和 MLF 操 作利 率释 放紧 缩信 号，市 场利 率中 枢逐 步抬 高，另 一方 面在 季节
性紧张 时点 央行 通 过MLF ，SLF 等多 种手 段维 持市 场的基 本流 动性 防止 钱荒 发生。
债券方 面 ， 上 半 年 债券 收 益率呈 现上 行走 势 ， 收 益 率曲线 平坦 化 ， 短 融成 为 最好的 防御 品种 。
其中前半段由 于资金面 持 续收紧，市场 悲观情绪 弥 漫，随着金融 紧缩加码 银 行开始收缩 负债表，建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 11 页 共 36 页
中小银行更多 依赖滚动 发 行存单维系资 金链，这 也 导致存单利率 在二季度 快 速上行，并 带动市场
利率中枢逐步 抬升。加 之 二季度以来银 监会加大 了 对银行对外投 资的监管 ， 在委外赎回 的悲观预
期下债市加速 下跌，非 银 机构融资压力 明显增加 。 但另一方面， 为维护金 融 稳定和防止 经济的大
起大落，政府 并不希望 此 轮金融紧缩短 期内给市 场 造成过度冲击 ，政策监 管 的力度和央 行的态度
在六月份出现 缓和趋势 ， 政 策继续加码 的可能性 也 大幅降低，悲 观预期得 到 明显改善。 特别是在
六月份资金预 期最紧张 的 时期，存单价 格高位回 落 ，加上各银行 为应付季 末 流动性此前 已经做了
充分准 备， 六月 未出 现钱 荒资金 面也 相对 平稳 ，一 级申购 热情 明显 提升 。
转债方面，因 前期流动 性 冲击导致转债 在前期经 历 了明显调整， 波动率亦 逐 步进入历史底 部
区域。伴随六 月份以来 资 金面悲观预期 改善及流 动 性回暖，转债 市场成交 明 显活跃，加 上权益市
场的反弹，部 分超跌转 债 均出现了较大 幅度上升 ， 市场的交易重 心重回股 性 强溢价率低 的转债。
权益方 面， 上半 年权 益市 场分化 加剧 ，以 上证 50 为 代表的 大 蓝 筹获 得更 多资 金青睐 ，上 证 50 也
创年内新高， 但以创业 板 为代表的中小 盘股整体 表 现不佳，次新 股指数和 创 业板创年内 新低，以
低PE 和低PB 为 主的 防御 策略相 对而 言 更 易取 得超 额收益 。
上半年 ， 建 信安 心保 本六 号表现 整体 不佳 ， 期 间因 受债市 和权 益市 场波 动影 响一度 跌破 面值 。
为保证本基金 资产的安 全 性，上半年本 基金大幅 减 持了风险资产 的配置， 债 券方面主要 以低久期
短融和现金类 资产为主 ， 在季末资金紧 张时加配 了 存款等安全性 资产。权 益 方面，本基 金权益比
例保持 较低 水平 ，以 确定 性安全 性投 资为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-0.2%， 波动 率0.07% ， 业 绩 比较基 准收 益 率1.06% ， 波动 率 0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 经 济景气度在短 期内仍有 望 保持，但企业 盈利出现 分 化，总需求的 回
升仍不稳固， 当前的供 给 侧改革造成供 给端收缩 所 引发的上游价 格过快上 涨 并不利于结 构调整也
给下游企业造 成成本压 力 ，这是政府层 面所不希 望 看到的，若下 半年需求 不 能扩张在供 给紧缩不
达预期 时易 造成 价格 的大 幅波动 。 需求 方面 ， 此 前 挤压债 券市 场的 非标 业务 随着财 政 部 50 号、87
号等文件的出 台，对遏 制 地方政府投资 冲动将有 明 显 效果这也会 造成潜在 需 求不足以支 撑周期持
续涨价 的逻 辑。
在去杠杆方面 ，我们认 为 目前的去杠杆 从二季度 以 来已经进入第 二阶段， 即 由金融的去杠 杆
扩散到实体去 杠杆，虽 然 对债市冲击最 猛烈的阶 段 已经过去，但 去杠杆的 过 程仍较漫长 ，后面的建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 36 页
去杠杆可能的 方式将是 时 间换空间的缓 慢方式进 行 ，并将以降低 地方政府 投 资冲动清理 无效投资
为主，紧信用 将贯穿去 杠 杆的后半程， 中间难免 出 现反复，不排 除出现阶 段 性紧缩。在 这种情况
下，下半年货 币政策面 预 期在短期内依 然是易紧 难 松。在当前收 益率曲线 偏 平的情况下 ，若没有
流动性的进一 步放松， 短 端依然是最好 的选择， 长 债的机会还需 耐心等待 。 转债方面， 转债下半
年将继续扩容 ，目前转 债 的整体估值水 平并不低 ， 目前不存在持 续性行情 的 基础，在缺 乏条款博
弈的情况下， 股性强的 转 债仍是布局和 考虑的重 点 ，部分转债品 种若出现 回 调可积极参 与。权益
方面 ， 指 数向 下的 空间 不 大， 板块 轮动 将可 能是 下 半年要 重点 考虑 的 ， 其 中 上证 50 为 代表 的大 蓝
筹行情虽然会 有反复但 出 现趋势性下跌 的机会不 大 。此外部分中 小盘股票 在 经历了上半 年的大跌
后无论 是估 值还 是增 速都 已经具 备投 资价 值。
基于对债券和 权益市场 的 判断，下半年 建信安心 保 本六号将维持 低久期低 风 险资产的配置 ，
控制组 合 的 M 值 ，并 严格 控制信 用风 险， 在保 本垫 逐步增 厚基 础上 把握 机会 ，在有 较大 确定 性 机
会的时 候适 当通 过增 加权 益的比 例来 提高 组合 的进 攻性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公 司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 36 页
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 36 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 兴业 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过 程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托 管协议和 其 他相关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、 复核 和审 查， 未发 现其存 在任 何损 害本 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整 发 表意见
本托管人认真 复核了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，认 为其 真实、 准确 和完 整， 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 36 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 六号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
809,855,760.89 403,439,765.86
结算备 付金
5,869,040.52 19,662,864.93
存出保 证金
167,576.01 419,276.50
交易性 金融 资产
2,615,736,917.63 3,106,091,170.29
其中： 股票 投资
95,053,171.03 171,160,647.09
基金投 资
- -
债券投 资
2,520,683,746.60 2,934,930,523.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
700,601,410.90 954,191,370.27
应收证 券清 算款
- 18,138,208.51
应收利 息
35,642,511.99 67,318,815.98
应收股 利
- -
应收申 购款
592.88 699.16
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,167,873,810.82 4,569,262,171.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,574,205.08 -
应付赎 回款
1,407,413.43 5,164,735.30
应付管 理人 报酬
4,111,543.38 4,659,708.79
应付托 管费
685,257.23 776,618.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
761,185.49 976,738.93 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 36 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
319,994.08 360,330.24
负债合 计
9,859,598.69 11,938,131.38
所有者权益：
实收基 金
4,149,295,740.34 4,538,205,275.40
未分配 利润
8,718,471.79 19,118,764.72
所有者 权益 合计
4,158,014,212.13 4,557,324,040.12
负债和 所有 者权 益总 计
4,167,873,810.82 4,569,262,171.50
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0020 元， 基金 份额 总额4,149,295,740.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 六号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年4 月28 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
70,511,470.38 41,321,804.46
1.利息 收入
83,733,561.25 23,523,403.56
其中： 存款 利息 收入
28,338,374.36 18,562,480.27
债券利 息收 入
48,560,058.38 4,460,148.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,835,128.51 500,774.61
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-58,386,468.69 2,919,533.04
其中： 股票 投资 收益
847,656.11 2,617,897.18
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-59,591,418.88 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
357,294.08 301,635.86
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
43,444,122.72 14,523,559.62
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
1,720,255.10 355,308.24 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 36 页
减： 二、费用
81,494,066.23 12,404,781.08
1．管 理人 报酬
26,062,054.84 9,877,029.43
2．托 管费
4,343,675.79 1,646,171.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
766,008.33 318,118.99
5．利 息支 出
570,101.59 474,847.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
570,101.59 474,847.24
6．其 他费 用
49,752,225.68 88,613.85
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-10,982,595.85 28,917,023.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-10,982,595.85 28,917,023.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 六号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,538,205,275.40 19,118,764.72 4,557,324,040.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -10,982,595.85 -10,982,595.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-388,909,535.06 582,302.92 -388,327,232.14
其中：1.基 金申 购款 185,485.84 -161.56 185,324.28
2. 基金 赎回 款 -389,095,020.90 582,464.48 -388,512,556.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 4,149,295,740.34 8,718,471.79 4,158,014,212.13 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 36 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年4 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,778,343,752.47 - 4,778,343,752.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,917,023.38 28,917,023.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-21,789,054.52 -67,408.51 -21,856,463.03
其中：1.基 金申 购款 1,823,933.61 6,635.71 1,830,569.32
2. 基金 赎回 款 -23,612,988.13 -74,044.22 -23,687,032.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,756,554,697.95 28,849,614.87 4,785,404,312.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 安 心 保 本 六 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2016]484 号 《 关于准予建信 安心保本六 号混合型证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信安心 保本六号 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 4,776,941,905.76 元， 业 经普 华永 道中建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 36 页
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 524 号 验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 建信 安心 保 本六号 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年4 月 28 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,778,343,752.47 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,401,846.71 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本六号 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 本基 金 可以投 资于 股票(包括
中小板、创 业板及 其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、债券(包 括国债、 金 融债、企业 债、公 司
债、央行票据 、中期票 据 、可转换债券 、可交换 债 券、可分离交 易债券、 短 期融资券、 资产支持
证券以 及经 法律 法规 或中 国证监 会允 许投 资的 其他 债券类 金融 工具)、 债券 回 购、 银行 存款 、 货 币
市场工具、权 证及中国 证 监会允许投资 的其他金 融 工具，但需符 合中国证 监 会的相关规 定。本基
金根据投资 组合保险 机制 对安全资产 即固定收 益类 资产(包括各 类债券、 银行 存款、债券 回购等)
和风险资产 即权益类 资产( 股票、权证 等)的投资 比例 进行动态调 整。本基 金的 投资组合比 例为：
权益类 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于 40% ； 固 定收 益 类资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为2 年 期银 行定 期存 款收 益率( 税前) 。
本基金第一个 保本周期 到 期日，如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基
金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的总金额低 于其保本
金额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额(即 保本 赔付 差额) ， 并在保 本周 期到 期日 后二 十个工 作日 内( 含)
将该差额支付 给基金份 额 持有人，保证 人对此提 供 不可撤销的连 带责任保 证 。本基金第 一个保本
周期由 北京 首创 融资 担保 有限公 司作 为保 证人 。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金的 保本 周期 安排 列示 如下：
单位： 人民 币元
保本周期 到期日 份额数 （ 份）
最大保本 线
（元）
截至 2017 年 6 月 30 日
基金份额 净值 （ 元）
2018 年 4 月 30 日 4,136,196,088.69 1.000 1.002
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 36 页
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信安
心保本六号混 合型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税补 充政策 的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征 收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税， 持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 子公 司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年4月28 日( 基金 合同 生效日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,062,054.84 9,877,029.43
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,153,897.33 2,683,850.36
1、支付基金管 理人建信 基 金管理有限责 任公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.2% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.2% / 当 年天 数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 36 页
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 2016年4月28 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,343,675.79 1,646,171.57
支付基金托管 人兴业银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴 业 银 行 股 份
有 限 公 司
(“ 兴 业 银
行”)
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年4 月28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
兴 业 银 行 股 份
有 限 公 司
(“ 兴 业 银
行”)
- - - - 300,000,000.00 38,301.37
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 36 页
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月28 日(基 金合 同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行： 活
期存款
9,855,760.89 294,611.29 4,749,559.53 771,885.54
兴业银 行： 定
期存款
- 3,952,777.78 400,000,000.00 3,263,333.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股发
行未上
市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股发
行未上
市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股发
行未上
市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 36 页
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 133,912,908.20 元， 属于 第二 层次的 余额 为 2,481,824,009.43 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2016 年6 月 30 日 ： 第 一层 次201,875,931.03 元 ， 第 二层 次2,388,846,400.00
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 36 页
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知 》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 95,053,171.03 2.28 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 36 页
其中： 股票 95,053,171.03 2.28
2 固定收 益投 资 2,520,683,746.60 60.48
其中： 债券 2,520,683,746.60 60.48
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 700,601,410.90 16.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 815,724,801.41 19.57
7 其他各 项资 产 35,810,680.88 0.86
8 合计 4,167,873,810.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 85,262,992.83 2.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 5,058,000.00 0.12
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 30,178.20 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,702,000.00 0.11
S 综合 - -
合计 95,053,171.03 2.29
以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 36 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300232 洲明科 技 1,879,829 30,077,264.00 0.72
2 002444 巨星科 技 1,259,970 19,630,332.60 0.47
3 300450 先导智 能 240,000 12,424,800.00 0.30
4 600479 千金药 业 700,000 10,129,000.00 0.24
5 600068 葛洲坝 450,000 5,058,000.00 0.12
6 000063 中兴通 讯 200,000 4,748,000.00 0.11
7 600373 中文传 媒 200,000 4,702,000.00 0.11
8 600507 方大特 钢 500,000 4,265,000.00 0.10
9 002475 立讯精 密 130,000 3,801,200.00 0.09
10 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300232 洲明科 技 27,607,471.55 0.61
2 002444 巨星科 技 21,087,687.36 0.46
3 600273 嘉化能 源 18,130,520.05 0.40
4 600584 长电科 技 15,915,243.98 0.35
5 300408 三环集 团 15,733,586.79 0.35
6 600479 千金药 业 11,419,109.29 0.25
7 002241 歌尔股 份 9,250,532.00 0.20
8 002475 立讯精 密 8,355,785.02 0.18
9 601766 中国中 车 7,990,134.40 0.18
10 300415 伊之密 6,468,357.96 0.14
11 600373 中文传 媒 6,099,778.81 0.13 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
12 002367 康力电 梯 5,634,021.30 0.12
13 600068 葛洲坝 5,015,079.50 0.11
14 300054 鼎龙股 份 4,497,522.04 0.10
15 300450 先导智 能 4,494,253.02 0.10
16 000063 中兴通 讯 4,373,511.46 0.10
17 000998 隆平高 科 4,038,698.55 0.09
18 600507 方大特 钢 3,996,435.00 0.09
19 600340 华夏幸 福 3,738,900.00 0.08
20 002230 科大讯 飞 3,143,476.00 0.07
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300415 伊之密 27,134,542.34 0.60
2 300287 飞利信 19,502,450.92 0.43
3 600273 嘉化能 源 19,090,908.53 0.42
4 000860 顺鑫农 业 18,837,652.00 0.41
5 002221 东华能 源 18,686,842.06 0.41
6 300054 鼎龙股 份 18,623,312.38 0.41
7 300408 三环集 团 16,862,486.75 0.37
8 002106 莱宝高 科 16,089,757.72 0.35
9 300450 先导智 能 15,488,641.25 0.34
10 600584 长电科 技 12,667,296.57 0.28
11 600875 东方电 气 12,475,590.20 0.27
12 002241 歌尔股 份 9,414,202.00 0.21
13 002727 一心堂 9,242,857.49 0.20
14 601766 中国中 车 7,536,781.33 0.17
15 603899 晨光文 具 6,963,714.80 0.15
16 002078 太阳纸 业 6,928,200.00 0.15
17 002475 立讯精 密 5,481,808.00 0.12
18 002367 康力电 梯 5,341,167.00 0.12
19 000558 莱茵体 育 4,784,618.00 0.10
20 000998 隆平高 科 4,047,139.15 0.09
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 188,635,912.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 276,459,977.33
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 331,154,000.00 7.96
其中： 政策 性金 融债 331,154,000.00 7.96
4 企业债 券 102,400,000.00 2.46
5 企业短 期融 资券 1,702,418,000.00 40.94
6 中期票 据 81,036,000.00 1.95
7 可转债 （可 交换 债） 38,902,546.60 0.94
8 同业存 单 264,773,200.00 6.37
9 其他 - -
10 合计 2,520,683,746.60 60.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 2,500,000 248,925,000.00 5.99
2 011760008
17 晋煤
SCP002
1,300,000 130,247,000.00 3.13
3 011754008
17 豫 投资
SCP001
1,300,000 130,117,000.00 3.13
4 1280089 12 联 泰债 1,000,000 102,400,000.00 2.46
5 011754015
17 中 电熊 猫
SCP001
1,000,000 100,330,000.00 2.41
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 31 页 共 36 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 32 页 共 36 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 167,576.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,642,511.99
5 应收申 购款 592.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,810,680.88
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132006 16 皖新 EB 23,832,262.40 0.57
2 128013 洪涛转 债 178,288.00 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 33 页 共 36 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
17,438 237,945.62 1,845,882,091.33 44.49% 2,303,413,649.01 55.51%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
29.87 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 28 日 ） 基金 份额 总额 4,778,343,752.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,538,205,275.40
本报告 期基 金总 申购 份额 185,485.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 389,095,020.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,149,295,740.34
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 34 页 共 36 页
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 321,463,283.76 69.36% 299,379.31 69.82% -
中信证 券 1 141,986,797.65 30.64% 129,392.78 30.18% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 35 页 共 36 页
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、 本 基金 本报 告期 内无 新 增或剔 除交 易单 元。 本基 金与托 管在 同一 托管 行的 公司其 他基 金共 用交
易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - 8,147,500,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位：份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20% 的时间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 建信安心保本六号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 36 页 共 36 页
区间
机构 1
2017 年 01
月 01 日
-2017 年 06
月 30 日
1,400,062,000.00 0.00 0.00 1,400,062,000.00 33.74
产品特有 风险
本基金由 于存在 单一投 资 者份额占 比达到 或超过20% 的情况 ， 可能 会出现 因 集中赎回 而引发 的基
金流动性 风险， 敬请投 资 者注意。
本 基 金管 理 人将 不断 完 善流 动 性风 险 管控 机制 ， 持续 做 好基 金 流动 性风 险的管 控 工作 ， 审慎 评
估大额申 赎对基 金运作 的 影响，采 取有效 措施切 实 保护持有 人合法 权益。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
