建 信 安 心 保本 二 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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1.1
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合
基金主 代码 001858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,574,779,270.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效 的
组合管 理， 在严 格控 制风 险和保 证本 金安 全的 基础 上，
力争实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产（即 权益 类资 产） 和安 全
资产（ 即固 定收 益类 资产 ），本 基金 投资 策略 分为 两
个层次 ：一 层为 基金 在风 险资产 和安 全资 产两 大类 资
产上的 配置 策略 ；另 一层 为安全 资产 的投 资策 略和 风
险资产 的投 资策 略。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： （2 年期银 行定 期存 款收 益率 （ 税
前））*1.3 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中
的中低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 4006800000
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 74,210,592.63
本期利 润 73,676,321.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191
本期基 金份 额净 值增 长率 1.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0288
期末基 金资 产净 值 3,677,717,254.88
期末基 金份 额净 值 1.029
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.04% 0.23% 0.01% 0.16% 0.03%
过去三 个月 0.98% 0.06% 0.69% 0.01% 0.29% 0.05%
过去六 个月 1.88% 0.05% 1.38% 0.01% 0.50% 0.04%
过去一 年 2.80% 0.06% 2.81% 0.01% -0.01% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.90% 0.09% 4.74% 0.01% -1.84% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券 投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型 证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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朱虹
固定收
益投资
部副总
经理、 本
基金的
基金经
理
2015 年10 月29
日
- 10
硕士 。2007 年 加入 长城 人
寿保险 股份 有限 公司 ，任
债券投 资助 理。2009 年 4
月加入 天弘 基金 管理 有限
公司， 任基 金经 理、 固定
收益投 资总 监助 理。2012
年 1 月 ，加 入万 家基 金管
理有限 公司 ， 任 基金 经理 、
固定收 益总 监。2014 年 8
月加入 我公 司， 历任 投资
管理部 副总 监、 固定 收益
投资部 副总 经理 ，2015 年
10 月 29 日 任建 信安 心保
本二号 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，2016 年 1 月
4 日起 任建 信安 心保 本三
号混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，2016 年 6 月 3 日
起任建 信双 债增 强债 券型
证券投 资基 金基 金经 理，
2016 年11 月17 日 起任 建
信恒远 一年 定期 开放 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
牛兴华
本基金
的基金
经理
2015 年10 月29
日
2017 年 7 月 12
日
6
硕士 ，2008 年 毕业 于英 国
卡迪夫 大学 国际 经济 、银
行与金 融学 专业 ，同 年进
入神州 数码 中国 有限 公
司， 任投 资专 员；2010 年
9 月， 加入 中诚 信国 际信
用评级 有限 责任 公司 ，担
任高级 分析 师；2013 年 4
月加入 本公 司， 任债 券研
究员。2014 年 12 月2 日
至 2017 年6 月30 日 任建
信稳定 得利 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2015 年
4 月17 日 起任 建信 稳健 回
报灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2015 年
5 月13 日 起任 建信 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2015 年 5 月
14 日 起任 建信 鑫安 回报建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2015 年 6
月 16 日起 任建 信鑫 丰回
报灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2015 年
7 月2 日至2015 年 11 月
25 日 任建 信鑫 裕回 报灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ；2015 年10
月29 日至2017 年7 月12
日任建 信安 心保 本二 号混
合型证 券投 资基 金基 金经
理；2016 年2 月22 日起
任建信 目标 收益 一年 期债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2016 年 10 月 25 日起
任建信 瑞盛 添利 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2016 年12 月 2 日起 任建
信鑫悦 回报 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理；2016 年 12 月 23 日起
任建信 鑫荣 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理 ；2017 年3 月1 日起
任建信 鑫瑞 回报 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《 证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 主 要经 济 指标延 续一 季度 特征 。 其 中， 三四 线地 产加 速去 化 、 企 业盈 利 、 财
政税收 等情 况基 本符 合预 期。 地产 、 基建 （ 政府） 、 制 造业在 开年 以来 显示 出较 强的风 险抵 御能 力，
整体没有观测 到较大的 债 务敞口。由于 供给侧改 革 、房地产去化 、基建加 速 等带来的企 业利润水
平的上 升 ， 银 行坏 账率 有 所好转 ， 拨备 计提 对于 利 润的拖 累有 所下 降 。 总 体 看来 ， 维 持 2017 年中
国经济 系统 性风 险概 率较 低的判 断。
二季度 相较 一季 度的 重大 变化是 金融 去杠 杆显 性化 ， 并同 时对 股票 、 债 券两 个 市场造 成冲 击。
2016 年一 季度 开始 ，同 业 存单规 模崛 起， 代表 银行 在 同业 方面 的杠 杆再 起。 这一现 象 在 2016 年
经济总体预期 较弱，供 给 侧改革攻坚的 环境中， 具 有一定的正面 意义。大 规 模同业套利 放大了央
行货币 政策 宽松 的实 际效 果， 使 银行 间流 动性 水平 较高， 降低 了企 业直 接融 资成本 。 在2016 年 底，
由于基本面预 期及实际 情 况逆转，该套 利行为的 收 益水平逐渐转 负，高昂 的 同业负债价 格压迫银
行结束套利头 寸，客观 上 也缩减了央行 对流动性 的 支持。但由于 一季度非 金 融部门的流 动性水平
较高，尤其是 房地产、 地 方政府、企业 都处于流 动 性正反馈阶段 ，因此流 动 性压力不大 。随着时建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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间的推进，金 融套利结 束 的规模持续上 升，使得 同 业负 债再次显 示较强的 刚 性，表现为 量微跌、
价急升 、期 限缩 短等 特征 。
因此 在 4 月 下旬 ，伴 随同 业存单 的规 模缩 减， 银行 间流动 性急 剧紧 张， 对债 券的长 期乐 观 预
期有一 定打 压。 在股 票和 其他类 权益 市场 ，也 表现 出负面 反馈 。
上半年债券市 场的获利以 票息为主，杠 杆价值为负 。全债指数表 现较差为-2.48% ，本基金 由
于久期 较短 ，获 得了 全部 票息收 益。
本基金 在 4 月下 旬减 持了 所有股 票资 产， 并在 货币 市场利 率较 高时 ，增 持较 大比例 的货 币 市
场工具 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.88% ， 波 动 率0.05% ， 业 绩比较 基准 收益 率 1.38% ， 波动 率0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 需重 点关 注价 格水 平的预 期差 。虽 然市 场普 遍预测 PPI 与 CPI 水 平较 低，但 输入 性 通
胀压力与价格 绝对水平 高 启将对货币政 策稳健中 性 构成压力。输 入性通胀 水 平主要是原 油价格的
控制者仍是美 国和中东 国 家。当前弱美 元、强油 价 符合双方政治 利益，且 该 诉求已有限 产等正向
反馈。我们认 为下半年 油 价将会继续超 过市场普 遍 预期，进而对 国内通胀 水 平形成压力 。国内的
供给侧改革和 环保督察 持 续，会支撑产 成品出厂 价 格 水平。价格 水平预期 差 将支持企业 经营水平
和盈利水平超 预期回升 ， 银行信贷冲动 和息差水 平 也将有回升的 需求。因 此 将重点关注 下半年大
类资产 配置 转换 的时 点。
我们坚持认为 在今年的 债 券市场决定因 子中，流 动 性虽然不是正 向支持者 ， 但出现所谓“ 钱
荒” 的概 率也 极低 。2013 年6 月 的流 动性 紧张 与美 联储突 然退 出 QE、 房地 产 资金链 套利 、 同业 与
表外房地产非 标的强共 振 有直接关系。 综合当前 的 情况看都不具 备流动性 极 端紧张引发 资产大幅
度下跌的条件 。尤其是 在 实体经济内生 流动性较 好 ，银行信贷支 持力度较 大 的情况下， 发生此类
事件的 概率 进一 步降 低。
今年 以来股票 市场整体 表 现较好，在上 一轮周期 中 被抛弃的价值 股集体估 值 回归。周期股 虽
然表现出较强 的交易性 特 征，但其获利 水平也非 常 丰厚。综上所 述，我们 看 好下半年周 期股的阶
段性表 现。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况 进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 内控合 规 总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行 指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基 金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值 （ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。 自 2015 年 3 月 26 日 起， 公
司按照 中证 指数 有限 公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》所独立提 供的债券 估 值价格，对公 司旗下基 金 持有的在证 券交易所
上市或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、资 产 支持证 券和 私募 债券 除外) 进行估 值。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 38 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对建信 安心 保本 二号 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基的投资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 及 利润分配等 问题上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法 规的规 定， 基金 管理 人所 编 制和披 露 的2017 半 年度 报 告中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,064,089,205.42 2,073,937,829.16
结算备 付金
4,200,000.00 5,290,244.53
存出保 证金
188,283.99 393,170.64
交易性 金融 资产
1,588,698,517.89 2,132,258,409.16
其中： 股票 投资
33,664,251.89 175,584,141.96
基金投 资
- -
债券投 资
1,555,034,266.00 1,956,674,267.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
32,603,021.96 24,749,100.49
应收股 利
- -
应收申 购款
662.27 168.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,689,779,691.53 4,236,628,922.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
6,449,967.62 4,022,979.09
应付管 理人 报酬
3,666,281.71 4,348,751.11
应付托 管费
611,046.96 724,791.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
929,635.36 1,978,074.91 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
405,505.00 537,017.79
负债合 计
12,062,436.65 11,611,614.75
所有者权益：
实收基 金
3,574,779,270.28 4,184,287,922.12
未分配 利润
102,937,984.60 40,729,385.31
所有者 权益 合计
3,677,717,254.88 4,225,017,307.43
负债和 所有 者权 益总 计
3,689,779,691.53 4,236,628,922.18
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0290 元， 基金 份额 总额3574779270.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
102,165,469.64 -34,885,231.48
1.利息 收入
64,638,938.58 65,572,932.64
其中： 存款 利息 收入
38,207,009.72 3,326,049.45
债券利 息收 入
26,341,947.64 57,557,741.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
89,981.22 4,689,141.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
35,566,103.11 -48,020,607.00
其中： 股票 投资 收益
32,194,966.33 -96,670,170.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,110,712.04 46,470,199.97
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
260,424.74 2,179,363.60
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-534,270.74 -55,185,943.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
2,494,698.69 2,748,386.69
减： 二、费用
28,489,147.75 38,388,784.03 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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1．管 理人 报酬
23,441,031.60 28,945,995.08
2．托 管费
3,906,838.58 4,824,332.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
668,881.98 3,373,043.66
5．利 息支 出
176,296.57 954,944.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
176,296.57 954,944.21
6．其 他费 用
296,099.02 290,468.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
73,676,321.89 -73,274,015.51
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
73,676,321.89 -73,274,015.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 安心 保本 二号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,184,287,922.12 40,729,385.31 4,225,017,307.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 73,676,321.89 73,676,321.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-609,508,651.84 -11,467,722.60 -620,976,374.44
其中：1.基 金申 购款 1,169,312.72 24,367.61 1,193,680.33
2. 基金 赎回 款 -610,677,964.56 -11,492,090.21 -622,170,054.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,574,779,270.28 102,937,984.60 3,677,717,254.88 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 38 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,961,318,334.74 79,185,119.48 5,040,503,454.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -73,274,015.51 -73,274,015.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-262,771,063.44 242,000.64 -262,529,062.80
其中：1.基 金申 购款 41,453,461.23 217,206.18 41,670,667.41
2. 基金 赎回 款 -304,224,524.67 24,794.46 -304,199,730.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,698,547,271.30 6,153,104.61 4,704,700,375.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 安 心 保 本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2064 号 《 关于准 予建 信安 心保 本二 号混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由建信基金管 理有限责 任 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《建信安心 保本二号 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 4,961,823,979.53 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第1224 号 验资 报告 予 以验证 。 经 向中 国建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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证监会 备案 ， 《 建信 安心 保 本二号 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年 10 月 29 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,963,743,518.79 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,919,539.26 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司， 基 金托 管人 为中
信银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 安心保本二号 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 本基 金 可以投 资于 股票(包括
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票)、各类债 券(包括国 债 、金融债、 企业债 、
公司债、债券 回购、央 行 票据、中期票 据、可转 换 债券、可分离 交易债券 、 短期融资券 、资产支
持证券 以及 经法 律法 规或 中国证 监会 允许 投资 的其 他债券 类金 融工 具)、 银行 存款、 货币 市场 工具 、
权证及中国证 监会允许 投 资的其他金融 工具，但 需 符合中国证监 会的相关 规 定。本基金 根据投资
组合保 险机 制对 固定 收益 类资产(包 括各 类债 券、 银 行存款 、 货 币市 场工 具等) 和权益 类资 产( 股票 、
权证等)的 投资 比例 进行 动 态调整 。 本 基金 的投 资组 合比例 为： 权益 类资 产占 基金资 产的 比例 不高
于40% ； 固 定收 益类 资产 占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5%。 本基 金的 业 绩比较 基准 为 2 年期 银行 定期存 款收 益率(税
前)×1 .3 。
本基金第一个 保本周期 到 期日，如按基 金份额持 有 人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基
金份额净值的 乘积加上 其 认购并持有到 期的基金 份 额累计分红款 项之和计 算 的 总金额低 于其保本
金额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额(即 保本 赔付 差额) ， 并在保 本周 期到 期日 后二 十个工 作日 内( 含)
将该差额支付 给基金份 额 持有人，保证 人对此提 供 不可撤销的连 带责任保 证 。本基金第 一个保本
周期由 重庆 三峡 担保 集团 股份有 限公 司作 为保 证人 。
于2017 年6 月30 日 ，本 基金的 保本 周期 安排 列示 如下：
保本周期 到期日 份额数 （ 份）
最大保本 线
（元）
截至 2017 年 6 月 30 日
基金份额 净值 （ 元）
2017 年 10 月 30 日 3,514,757,159.51 1.000 1.029
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 安心 保本二 号混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声 明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债 券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,441,031.60 28,945,995.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,737,231.34 14,669,496.59
1、支付基金管 理人建信 基 金管理有限责 任公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.2% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.2% / 当 年天 数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,906,838.58 4,824,332.51
支付基金托管 人中国工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.1.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - - 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 38 页
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 信 银 行 股 份
有限公 司
- 101,033,718.58 - - - -
6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行： 定
期存款
- 4,954,444.44 - -
中信银 行： 活
期存款
14,089,205.42 177,546.46 16,281,068.41 554,035.28
6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 38 页
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300518
盛讯
达
2016
年12
月13
日
重大
资产
重组
113.30
2017
年7 月
10 日
101.97 6 133.32 679.80 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 38 页
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为83,679,540.99 元， 属于 第二 层级的 余额 为 1,505,018,976.9 元， 无属 于第
三层级 的余 额。 （2016 年6 月30 日， 第一 层 级120,147,965.41 元， 第 二层 级4,053,827,636.57 元，
无第三 层级 。 ） 于2017 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融
负债。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资 管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 38 页
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 33,664,251.89 0.91
其中： 股票 33,664,251.89 0.91
2 固定收 益投 资 1,555,034,266.00 42.14
其中： 债券 1,555,034,266.00 42.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,068,289,205.42 56.05
7 其他各 项资 产 32,791,968.22 0.89
8 合计 3,689,779,691.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,051,911.20 0.11
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,161,523.65 0.11
E 建筑业 8,231,872.00 0.22
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,955,586.44 0.35
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
679.80 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 38 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,262,678.80 0.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,664,251.89 0.92
以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601668 中国建 筑 850,400 8,231,872.00 0.22
2 600004 白云机 场 433,579 8,003,868.34 0.22
3 000089 深圳机 场 529,326 4,949,198.10 0.13
4 000888 峨眉山 Ａ 335,644 4,262,678.80 0.12
5 601139 深圳燃 气 481,101 4,161,523.65 0.11
6 600761 安徽合 力 303,000 3,969,300.00 0.11
7 603345 安井食 品 3,227 82,611.20 0.00
8 601866 中远海 发 700 2,520.00 0.00
9 300518 盛讯达 6 679.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 38 页
1 000089 深圳机 场 16,500,049.38 0.39
2 601668 中国建 筑 15,704,808.00 0.37
3 601139 深圳燃 气 8,401,227.78 0.20
4 600030 中信证 券 8,369,705.00 0.20
5 601377 兴业证 券 8,206,821.87 0.19
6 601117 中国化 学 8,206,299.00 0.19
7 601866 中远海 发 8,200,191.00 0.19
8 600029 南方航 空 7,973,900.00 0.19
9 000998 隆平高 科 7,864,505.47 0.19
10 600362 江西铜 业 7,799,786.18 0.18
11 600004 白云机 场 7,013,073.02 0.17
12 600761 安徽合 力 4,102,480.00 0.10
13 300616 尚品宅 配 100,982.30 0.00
14 002850 科达利 96,059.60 0.00
15 603839 安正时 尚 76,349.00 0.00
16 300625 三雄极 光 75,926.20 0.00
17 601228 广州港 75,366.19 0.00
18 601212 白银有 色 71,125.24 0.00
19 002839 张家港 行 62,718.24 0.00
20 002852 道道全 60,118.30 0.00
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600068 葛洲坝 22,911,789.18 0.54
2 000401 冀东水 泥 17,431,980.00 0.41
3 000596 古井贡 酒 16,491,131.88 0.39
4 600352 浙江龙 盛 14,943,408.00 0.35
5 000998 隆平高 科 13,784,822.21 0.33
6 000089 深圳机 场 13,206,139.36 0.31
7 600104 上汽集 团 10,382,562.33 0.25
8 600309 万华化 学 10,261,330.94 0.24
9 601139 深圳燃 气 9,930,182.00 0.24
10 601117 中国化 学 9,674,030.00 0.23 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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11 601607 上海医 药 9,275,237.95 0.22
12 600567 山鹰纸 业 8,767,542.00 0.21
13 600029 南方航 空 8,497,302.00 0.20
14 600030 中信证 券 8,410,469.00 0.20
15 600389 江山股 份 8,191,227.71 0.19
16 601668 中国建 筑 8,112,000.00 0.19
17 601866 中远海 发 8,062,012.00 0.19
18 000731 四川美 丰 7,931,533.00 0.19
19 601377 兴业证 券 7,915,685.07 0.19
20 600362 江西铜 业 7,466,191.00 0.18
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 110,103,106.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 279,774,333.97
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 200,088,593.60 5.44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 247,144,000.00 6.72
其中： 政策 性金 融债 247,144,000.00 6.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,057,491,000.00 28.75
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 50,310,672.40 1.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,555,034,266.00 42.28
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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1 041654057
16 船重
CP001
3,500,000 350,770,000.00 9.54
2 150317 15 进出 17 2,000,000 197,700,000.00 5.38
3 020168 17 贴债 12 2,000,000 197,100,000.00 5.36
4 011698945
16 陕 煤化
SCP012
1,300,000 130,455,000.00 3.55
5 011698773
16 陕 煤化
SCP010
1,000,000 100,300,000.00 2.73
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前市 民 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 188,283.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,603,021.96
5 应收申 购款 662.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,791,968.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132006 16 皖新 EB 23,832,262.40 0.65
2 132001 14 宝钢 EB 6,172,500.00 0.17
3 132005 15 国资 EB 1,928,044.00 0.05
4 110034 九州转 债 1,536,317.00 0.04 建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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5 128011 汽模转 债 1,172,700.90 0.03
6 127003 海印转 债 900,619.00 0.02
7 123001 蓝标转 债 609,994.20 0.02
8 128013 洪涛转 债 178,288.00 0.00
9 132004 15 国盛 EB 936.20 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300518 盛讯达 679.80 0.00 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
23,798 150,213.43 8,363,204.94 0.23% 3,566,416,065.34 99.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
9.94 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月29 日 ）基 金份 额 总额 4,963,743,518.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,184,287,922.12
本报告 期基 金总 申购 份额 1,169,312.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 610,677,964.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,574,779,270.28
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证 券 1 266,244,328.96 69.15% 242,629.61 68.68% -
东兴证 券 1 118,790,928.74 30.85% 110,629.81 31.32% -
东北证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广证恒 生 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、建信安心保本二号混合 2017 年 半年度报告 摘要
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行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
渤海证 券 20,070,026.28 99.94% 1,033,000,000.00 100.00% - -
东兴证 券 12,966.01 0.06% - - - -
东北证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广证恒 生 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
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§11
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
