建 信 大 安 全战 略 精 选 股票 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信证券股 份有限公司
送出日 期：
2017 年8 月26 日 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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1.1
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信大 安全 战略 精选 股票
基金主 代码 001473
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 29 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 227,576,038.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于同 大安 全主题 相关 的优 质证 券， 在
有效控 制风 险的 前提 下， 追求基 金资 产的 长期 增值 和
稳定回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观经 济环 境、政 策形 势等 因素 对各 个
行业及 上市 公司 的影 响以 及核心 股票 资产 的估 值水
平，合 理确 定基 金资 产在 股票、 债券 等各 类资 产类 别
上的投 资比 例。 本基 金主 要投资 于同 大安 全主 题相 关
的行业 的优 质证 券， 坚持 “自下 而上 ”的 个股 选择 策
略，选 择投 资标 的， 多维 度认可 标的 价值 ，重 点研 究
具有竞 争力 比较 优势 、未 来成长 空间 大、 持续 经营 能
力强的 上市 公司 。本 基金 债券投 资将 以优 化流 动性 管
理、分 散投 资风 险为 主要 目标。
业绩比 较基 准
85%× 沪深300 指数 收益 率 +15%× 中债 总财 富（ 总值 ）
指数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益均高 于混 合型 基金 、债 券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 杨军智 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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联系电 话 010-66228888 010-60834299
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn yjz@citics.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
010-60836588
传真 010-66228001 010-60834004
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,164,348.47
本期利 润 17,126,222.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0978
本期基 金份 额净 值增 长率 10.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1951
期末基 金资 产净 值 287,767,641.90
期末基 金份 额净 值 1.2645
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.21% 0.63% 4.39% 0.57% 1.82% 0.06%
过去三 个月 3.73% 0.70% 5.15% 0.53% -1.42% 0.17%
过去六 个月 10.57% 0.67% 9.01% 0.49% 1.56% 0.18%
过去一 年 20.68% 0.70% 13.62% 0.57% 7.06% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
26.45% 1.46% -1.82% 1.30% 28.27% 0.16%
本基金 业绩 比较 基准 为 ： 8 5%×沪深 300 指 数收 益率 + 15%× 中债 总财 富 （总 值 ） 指数收 益率 。 本基建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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金为股票型基 金，投资 于 股票的资产不 低于基金 资 产的 80%，现 金或到期 日 在一年以内 的政府债
券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。故 在业 绩比 较基 准中 给予标 的指 数收 益 率 85% 的权重 ，相 应 将 15%
作为体 现现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 业绩 表现的 权重 。本 基金 选择 沪深 300 指 数作 为 股
票投资 部分 的业 绩比 较基 准。沪 深 300 指 数选 样科 学客观 ，流 动性 高， 是目 前市场 上较 有影 响 力
的股票 投资 业绩 比较 基准 ，在市 场代 表性 、可 投资 性以及 周转 率方 面能 够满 足本基 金的 要求 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
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4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集 团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、
机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理
部和内控合规 部，以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、
南京五个营销 中心，并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ，公司秉
持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观，恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则，以
“建设财富生 活”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管
理公司 ” 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混 合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合 型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基
金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本
五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证
券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、建 信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票
型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信
丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投
资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信
恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证
券投资基金、 建 信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、
建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰
回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ，共 计87 只开 放式 基金 ，
管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王东杰
权益投
资部联
席投资
官、 本 基
金的基
金经理
2015 年7 月29
日
- 9
博士。 2008 年7 月至 2012
年 5 月 在高 华证 券有 限责
任公司 工作 ， 历 任分 析员 、
经理 ；2012 年5 月 加入 我
公司， 历任 初级 研究 员、
研究员 、研 究主 管、 基金建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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经理、 权益 投资 部联 席投
资官，2015 年5 月 13 日
至 2017 年7 月12 日 任建
信回报 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ；
2015 年7 月29 日起 任建
信大安 全战 略精 选股 票型
证券投 资基 金基 金经 理；
2016 年6 月3 日至 2017
年 6 月 9 日 任建 信鑫 盛回
报灵活 配置 基金 的基 金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《 证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 A 股 市场 窄幅 振荡。 在宏 观经 济和 流动 性双平 稳的 背景 下， 指数 波动有 限， 结 构
分化明 显。 整个 上半 年， 上证综 指上 涨2.86% ，创 业板指 下 跌 7.34% ， 主板 市场明 显强 于创 业板 ，
蓝筹风格明显 。行业层 面 ，大消费类的 家用电 器 、 食品饮料以及 大金融类 的 非银金融和 银行表现
较好； 而农 林牧 渔、 纺织 服装表 现落 后。
本基 金在上半 年始终 保持中性仓位 ，并集中持 仓了一批行业 景气度向上 ，估值相对合 理
的板块 和优 质个 股， 在震 荡市中 取得 一定 的相 对收 益和绝 对收 益， 跑赢 业绩 基准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率10.57% ， 波 动率0.67% ， 业 绩比较 基准 收益 率9.01% ， 波动 率0.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 下半 年， 我们 预 计市场 风格 将逐 步趋 于均 衡。过 去 2 年， 成长 股经 历了大 幅回 调，
估值逐 步回归 到合理水 平 。我们认为， 未来价值 和 成长之间的风 格差异会 逐 步收敛，价 值股、成
长股、 周期 股（ 供给 侧改 革相关 的） 都有 机会 。
操作 层面 ， 本 基金 在 风格配 置上 会更 加均 衡 ， 提高成 长股 和周 期股 的配 置比重 ， 集中 持
仓行业 景气 度向 上 ， 估 值 相对合 理的 板块 和优 质个 股， 同时 间做 朋友 ， 争 取 获得稳 定的 长期 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 内控 合规 总经理 组成 。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估 值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 内控合规 人 员及基金运营 人员组成 （ 具体人员由 相关部门
根据专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历进 行指 定） 。 估值 工作小 组负 责日 常追 踪可 能对公 司旗 下基 金 持
有的证券的发 行人、所 属 行业、相关市 场等产生 影 响的各类事件 ，发现估 值 问题；提议 基金估值
调整的相关方 案并进行 校 验；根据需要 提出估值 政 策调整的建议 以及提议 和 校验不适用 于现有的
估值政 策的 新的 投资 品种 的估值 方案 ，报 基金 估值 委员会 审议 批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，基 金托管人 在 建信大安全战 略精选股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 建信 基金 管理 有 限责任 公司 在建 信大 安全 战略精 选股 票型 证券 投资 基金投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支等问 题 上，托管人 未发现损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 实施 收益分 配， 符 合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期，由 建信基金 管 理有限责任公 司编制并 经 托管人复核审 查的有关 建 信大安全战略 精
选股票型证券 投资基金 的 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
39,839,104.32 15,075,909.24
结算备 付金
952,200.67 528,786.92
存出保 证金
376,072.87 182,855.69
交易性 金融 资产
248,521,229.90 90,062,703.85
其中： 股票 投资
248,521,229.90 90,062,703.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
5,146,217.11 -
应收利 息
9,480.96 3,694.14
应收股 利
- -
应收申 购款
12,154.56 5,333.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
294,856,460.39 105,859,283.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,724,497.63 231,178.55
应付赎 回款
154,286.02 137,418.77
应付管 理人 报酬
361,393.00 136,375.43
应付托 管费
60,232.19 22,729.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
569,622.69 501,571.48 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
218,786.96 280,301.63
负债合 计
7,088,818.49 1,309,575.10
所有者权益：
实收基 金
227,576,038.28 91,425,528.00
未分配 利润
60,191,603.62 13,124,180.03
所有者 权益 合计
287,767,641.90 104,549,708.03
负债和 所有 者权 益总 计
294,856,460.39 105,859,283.13
报告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2645 元， 基金 份额 总额227576038.28 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
20,528,374.42 -9,198,954.97
1.利息 收入
133,205.22 72,622.70
其中： 存款 利息 收入
133,205.22 72,622.70
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-46,537.84 -7,211,881.61
其中： 股票 投资 收益
-1,246,121.41 -7,526,358.29
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,199,583.57 314,476.68
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
20,290,571.10 -2,105,423.92
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
151,135.94 45,727.86
减： 二、费用
3,402,151.79 2,000,094.15 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
1．管 理人 报酬
1,558,811.83 876,445.54
2．托 管费
259,802.04 146,074.25
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,396,019.43 788,577.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
187,518.49 188,996.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
17,126,222.63 -11,199,049.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
17,126,222.63 -11,199,049.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 大安 全战 略精选 股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
91,425,528.00 13,124,180.03 104,549,708.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,126,222.63 17,126,222.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
136,150,510.28 29,941,200.96 166,091,711.24
其中：1.基 金申 购款 185,040,842.72 40,314,883.99 225,355,726.71
2. 基金 赎回 款 -48,890,332.44 -10,373,683.03 -59,264,015.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,576,038.28 60,191,603.62 287,767,641.90 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
121,932,684.91 17,182,829.47 139,115,514.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -11,199,049.12 -11,199,049.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,716,805.25 -281,310.05 -2,998,115.30
其中：1.基 金申 购款 14,289,767.74 -403,499.54 13,886,268.20
2. 基金 赎回 款 -17,006,572.99 122,189.49 -16,884,383.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
119,215,879.66 5,702,470.30 124,918,349.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 吴 曙明______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信大安全战 略精选股 票 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1032 号 《 关于准 予建 信大 安全 战略 精选股 票型 证券 投
资基金 注册 的批 复》 核准 ， ， 由建 信基 金管 理有 限责 任公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》
和 《 建信 大安 全战 略精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 261,748,752.70 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2015) 第 881 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
监会备 案， 《建 信大 安全 战 略精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2015 年7 月 29 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 261,912,893.55 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
164,140.85 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中 信
证券股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 大安全战略精 选股票型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，具 体 包括：国内 依法发行
上市的股票( 含中 小板 股票 、创业板股 票，以及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、货币
市场工具、股 指期货、 权 证、资产支持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 投资组合 的 资产配置范围 为：股票 资 产占基金资产 的比例不 低 于基金资产 的 80% ，
其中投资于同 大安全主 题 祥光的证券资 产的比例 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；每个交易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 本基 金保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金或 者到 期
日在一年以内 的政府债 券 ；股指期货、 权证及其 他 金融工具的投 资比例依 照 法律法规或 监管机构
的规定 执行 。本 基金 的业 绩比较 基准 为 85% X 沪深300 指 数收 益率+15% X 中 债 总财富(总值)指数
收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 深证基
本面 60 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来 利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解 禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司(“中信证 券”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
中信证 券 970,350,480.23 100.00% 520,032,254.78 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 893,526.18 100.00% 569,622.69 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 480,553.08 100.00% 1,062,115.05 100.00%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,558,811.83 876,445.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
286,380.12 453,528.90
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
259,802.04 146,074.25
注：支付基金 托管人中 信 证券的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 无销 售服 务费。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
本基金 本报 告期 在基 金托 管人中 信证 券无 存款 余额 ，同时 也无 相应 存款 利息 收入。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
股）
成本总 额 总额
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新发未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新发未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新发未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新发未
上市
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新发未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新发未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600643
爱
建
集
团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
16.30
2017
年8
月2
日
16.48 907,813 11,499,116.70 14,797,351.90 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额， 故未 存在 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为233,636,807.65 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为482,158,037.55 元， 无属 于第
三层次 的余 额。(2016 年6 月 30 日 ：第 一层 级93,784,618.47 元， 第二 层级14,820,689.40 元，
无第三 层级)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允 价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管 理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定 ，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 248,521,229.90 84.29
其中： 股票 248,521,229.90 84.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 40,791,304.99 13.83
7 其他各 项资 产 5,543,925.50 1.88
8 合计 294,856,460.39 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 159,783,663.27 55.53
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
8,537,707.08 2.97
E 建筑业 38,778.24 0.01
F 批发和 零售 业 22,262,536.48 7.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,515,800.00 1.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 26,713,880.39 9.28
K 房地产 业 11,019,736.64 3.83
L 租赁和 商务 服务 业 5,940,192.00 2.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 8,708,935.80 3.03
S 综合 - -
合计 248,521,229.90 86.36
以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 39,019 18,411,115.15 6.40
2 300156 神雾环 保 560,300 18,355,428.00 6.38
3 000858 五 粮 液 312,512 17,394,417.92 6.04
4 600643 爱建集 团 907,813 14,797,351.90 5.14
5 601607 上海医 药 463,700 13,391,656.00 4.65
6 600622 嘉宝集 团 676,888 11,019,736.64 3.83
7 000568 泸州老 窖 215,700 10,910,106.00 3.79
8 002202 金风科 技 615,470 9,521,320.90 3.31
9 600693 东百集 团 720,039 8,870,880.48 3.08
10 603818 曲美家 居 551,394 8,783,706.42 3.05
投资者欲 了解本 报告期 末基 金投资的 所有股 票明细， 应 阅读登载 于公司 网站 www.ccbfund.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 23,853,218.52 22.82
2 300156 神雾环 保 18,285,821.80 17.49
3 000858 五 粮 液 16,041,079.40 15.34
4 002434 万里扬 14,429,006.17 13.80
5 600011 华能国 际 12,724,163.47 12.17 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
6 600519 贵州茅 台 11,421,761.00 10.92
7 601607 上海医 药 10,505,660.00 10.05
8 000568 泸州老 窖 10,469,288.00 10.01
9 600029 南方航 空 10,132,507.42 9.69
10 600335 国机汽 车 9,883,978.89 9.45
11 601336 新华保 险 9,603,380.00 9.19
12 002419 天虹股 份 9,595,300.44 9.18
13 600461 洪城水 业 9,295,147.91 8.89
14 002343 慈文传 媒 9,128,938.32 8.73
15 002812 创新股 份 8,947,352.25 8.56
16 600855 航天长 峰 8,788,393.64 8.41
17 603818 曲美家 居 8,699,117.38 8.32
18 600887 伊利股 份 8,522,282.06 8.15
19 002202 金风科 技 8,265,494.00 7.91
20 600693 东百集 团 7,833,938.99 7.49
21 002074 国轩高 科 7,813,026.02 7.47
22 600643 爱建集 团 7,523,626.30 7.20
23 600622 嘉宝集 团 7,184,412.75 6.87
24 300415 伊之密 6,764,415.00 6.47
25 300444 双杰电 气 6,734,672.23 6.44
26 000525 红 太 阳 6,588,354.46 6.30
27 000807 云铝股 份 6,545,027.96 6.26
28 600021 上海电 力 6,491,987.00 6.21
29 000063 中兴通 讯 6,462,552.40 6.18
30 002068 黑猫股 份 6,155,476.86 5.89
31 600390 五矿资 本 6,047,530.00 5.78
32 000069 华侨城 Ａ 6,002,380.00 5.74
33 603111 康尼机 电 5,989,251.00 5.73
34 601222 林洋能 源 5,972,205.50 5.71
35 000863 三湘印 象 5,928,778.00 5.67
36 600089 特变电 工 5,809,069.60 5.56 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
37 002027 分众传 媒 5,796,626.00 5.54
38 300219 鸿利智 汇 5,781,786.00 5.53
39 600298 安琪酵 母 5,773,491.00 5.52
40 000711 京蓝科 技 5,648,358.54 5.40
41 000089 深圳机 场 5,548,275.00 5.31
42 000928 中钢国 际 5,519,359.00 5.28
43 000999 华润三 九 5,487,348.30 5.25
44 603018 中设集 团 5,466,395.00 5.23
45 600761 安徽合 力 5,465,238.90 5.23
46 600109 国金证 券 5,440,972.23 5.20
47 002304 洋河股 份 5,432,837.75 5.20
48 300214 日科化 学 5,430,257.92 5.19
49 000423 东阿阿 胶 5,425,385.00 5.19
50 603588 高能环 境 5,409,314.20 5.17
51 300157 恒泰艾 普 5,382,442.00 5.15
52 603799 华友钴 业 5,375,989.00 5.14
53 600340 华夏幸 福 5,370,193.00 5.14
54 000975 银泰资 源 5,368,736.00 5.14
55 000400 许继电 气 5,367,159.75 5.13
56 002241 歌尔股 份 5,358,401.50 5.13
57 601186 中国铁 建 5,332,560.00 5.10
58 300081 恒信东 方 5,298,533.41 5.07
59 601377 兴业证 券 5,290,874.00 5.06
60 600741 华域汽 车 5,260,951.00 5.03
61 601009 南京银 行 5,251,720.38 5.02
62 600458 时代新 材 5,145,742.07 4.92
63 300129 泰胜风 能 4,647,333.00 4.45
64 600584 长电科 技 4,610,534.00 4.41
65 603626 科森科 技 4,353,090.86 4.16
66 603040 新坐标 4,338,945.00 4.15
67 300426 唐德影 视 4,302,123.00 4.11
68 002635 安洁科 技 4,227,719.40 4.04
69 600873 梅花生 物 4,184,263.00 4.00
70 600409 三友化 工 3,939,353.00 3.77
71 600019 宝钢股 份 3,688,786.00 3.53
72 600015 华夏银 行 3,455,726.80 3.31 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
73 002150 通润装 备 3,318,806.00 3.17
74 002439 启明星 辰 3,089,106.38 2.95
75 600428 中远海 特 2,532,220.00 2.42
76 002236 大华股 份 2,491,842.00 2.38
77 601106 *ST 一重 2,489,932.00 2.38
78 600782 新钢股 份 2,486,435.00 2.38
79 600500 中化国 际 2,485,887.00 2.38
80 002632 道明光 学 2,475,569.00 2.37
81 002582 好想你 2,459,083.61 2.35
82 600984 建设机 械 2,458,852.00 2.35
83 600352 浙江龙 盛 2,458,533.00 2.35
84 300047 天源迪 科 2,424,741.00 2.32
85 002391 长青股 份 2,408,906.40 2.30
上述买 入金 额为 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 23,746,623.07 22.71
2 600011 华能国 际 12,979,832.21 12.41
3 600298 安琪酵 母 10,193,753.00 9.75
4 002419 天虹股 份 9,476,039.92 9.06
5 002074 国轩高 科 8,944,657.64 8.56
6 600855 航天长 峰 8,493,310.24 8.12
7 600335 国机汽 车 7,644,048.00 7.31
8 000069 华侨城 Ａ 7,111,410.00 6.80
9 600873 梅花生 物 6,894,238.28 6.59
10 000928 中钢国 际 6,762,488.00 6.47
11 600409 三友化 工 6,710,842.00 6.42
12 600021 上海电 力 6,107,561.00 5.84
13 600089 特变电 工 6,034,145.00 5.77
14 000711 京蓝科 技 5,907,034.68 5.65
15 300444 双杰电 气 5,877,162.15 5.62
16 000863 三湘印 象 5,867,209.00 5.61 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
17 000999 华润三 九 5,857,149.00 5.60
18 600029 南方航 空 5,796,284.00 5.54
19 000089 深圳机 场 5,784,788.31 5.53
20 000423 东阿阿 胶 5,623,401.00 5.38
21 300081 恒信东 方 5,551,951.74 5.31
22 603588 高能环 境 5,516,100.00 5.28
23 600015 华夏银 行 5,462,341.68 5.22
24 300129 泰胜风 能 5,460,654.00 5.22
25 002434 万里扬 5,440,680.68 5.20
26 002304 洋河股 份 5,417,962.35 5.18
27 600109 国金证 券 5,359,381.00 5.13
28 601377 兴业证 券 5,320,624.00 5.09
29 600761 安徽合 力 5,310,359.42 5.08
30 000525 红 太 阳 5,258,524.91 5.03
31 600741 华域汽 车 5,234,562.00 5.01
32 300157 恒泰艾 普 5,202,474.00 4.98
33 000400 许继电 气 5,149,622.52 4.93
34 002150 通润装 备 5,135,072.00 4.91
35 000975 银泰资 源 5,123,407.00 4.90
36 600584 长电科 技 5,069,641.50 4.85
37 601009 南京银 行 4,946,406.60 4.73
38 000807 云铝股 份 4,931,569.91 4.72
39 601336 新华保 险 4,831,002.50 4.62
40 002635 安洁科 技 4,685,764.60 4.48
41 600693 东百集 团 4,685,700.58 4.48
42 601186 中国铁 建 4,645,884.00 4.44
43 603799 华友钴 业 4,619,914.98 4.42
44 300214 日科化 学 4,552,097.18 4.35
45 600340 华夏幸 福 4,499,239.00 4.30
46 600458 时代新 材 4,393,303.00 4.20
47 002439 启明星 辰 4,292,678.46 4.11
48 002812 创新股 份 4,228,247.00 4.04
49 603018 中设集 团 4,211,741.00 4.03
50 300426 唐德影 视 4,148,221.60 3.97
51 603626 科森科 技 4,123,036.76 3.94
52 603040 新坐标 4,095,571.50 3.92
53 002582 好想你 3,713,586.65 3.55
54 600885 宏发股 份 3,524,905.00 3.37 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
55 600019 宝钢股 份 3,478,485.00 3.33
56 600068 葛洲坝 3,395,443.03 3.25
57 600984 建设机 械 3,041,851.78 2.91
58 002068 黑猫股 份 2,969,598.94 2.84
59 603729 龙韵股 份 2,945,482.50 2.82
60 600782 新钢股 份 2,927,648.00 2.80
61 600428 中远海 特 2,901,454.00 2.78
62 002366 台海核 电 2,882,018.30 2.76
63 000538 云南白 药 2,813,711.00 2.69
64 002236 大华股 份 2,749,024.00 2.63
65 002202 金风科 技 2,725,092.80 2.61
66 300398 飞凯材 料 2,693,752.78 2.58
67 600718 东软集 团 2,673,703.12 2.56
68 000998 隆平高 科 2,642,553.00 2.53
69 300068 南都电 源 2,615,073.00 2.50
70 000683 远兴能 源 2,612,023.00 2.50
71 600352 浙江龙 盛 2,558,403.00 2.45
72 002425 凯撒文 化 2,521,001.00 2.41
73 601106 *ST 一重 2,466,672.00 2.36
74 600794 保税科 技 2,432,212.00 2.33
75 300192 科斯伍 德 2,424,047.00 2.32
76 002632 道明光 学 2,418,898.00 2.31
77 002391 长青股 份 2,395,853.38 2.29
78 600529 山东药 玻 2,380,403.00 2.28
79 300047 天源迪 科 2,306,157.00 2.21
80 000858 五 粮 液 2,268,480.00 2.17
81 600519 贵州茅 台 2,267,864.00 2.17
82 600500 中化国 际 2,232,796.00 2.14
83 300017 网宿科 技 2,232,231.20 2.14
84 300200 高盟新 材 2,222,189.64 2.13
85 300136 信维通 信 2,183,343.00 2.09
上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 包括 相关 交易 费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 555,830,770.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 416,416,693.64 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 38 页
上述买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）， 不包
括相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 38 页
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 376,072.87
2 应收证 券清 算款 5,146,217.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,480.96
5 应收申 购款 12,154.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,543,925.50
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600643 爱建集 团 14,797,351.90 5.14 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,659 62,196.24 140,143,076.32 61.58% 87,432,961.96 38.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
537,485.96 0.24%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
基金。
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 29 日 ） 基金 份额 总额 261,912,893.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,425,528.00
本报告 期基 金总 申购 份额 185,040,842.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,890,332.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,576,038.28
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 970,350,480.23 100.00% 893,526.18 100.00% -
1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号） 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ，基 金 管理人制定了 提供
交易单 元的 券商 的选 择标 准，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 建信大安全战略精选股票 2017 年半年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - - - -
本基金 本报 告期 内未 使用 租用的 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 8 月 26 日
