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建信双息A(530017)

建信双息:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 双 息 红利 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 
 
 
 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 建信双 息红 利债 券 基金主 代码 530017 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年12 月 13 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,113,206,581.68 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券 C 建信双 息红 利债 券 H 下属分 级基 金的 交易 代码 530017 531017 960029 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额总额 1,967,123,859.57 份 134,746,336.77 份 11,336,385.34 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通 过 主 动 管 理债 券 组 合,力 争 在 追 求 基金 资 产 稳定增 长 基 础 上 为投 资 者取 得高于 投资 业绩 比较 基准 的回报 。 投资策 略 本 基 金 采 取 自上 而 下 的方法 确 定 投 资 组合 久 期 ,结合 自 下 而 上 的个 券 选择 方 法 构 建 债 券投 资 组 合。同 时 在 固 定 收益 资 产 所提供 的 稳 健 收 益基 础 上, 适 当 进 行 股 票投 资 , 本基金 的 股 票 投 资作 为 债 券投资 的 辅 助 和 补充 , 以本 金安全 为最 重要 因素 。 业绩比 较基 准 90%× 中国 债券 总指 数收 益 率 +10% × 中 证红 利指 数收 益率。 风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券型 基 金 ,其长 期 平 均 风 险和 预 期 收益率 低 于 股 票 型基 金 、混 合型基 金, 高于 货币 市场 基金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电 话 010-66228888 4006800000 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024


建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 36 页


2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信双 息红 利债 券A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券 H 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 25,363,706.37 1,577,087.66 153,290.17 本期利 润 5,869,080.48 -170,899.65 3,304.29 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0025 -0.0010 0.0002 本期基 金份 额净 值增 长率 0.37% 0.29% 0.37% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0316 0.0223 0.0314 期末基 金资 产净 值 2,235,564,446.70 147,622,146.83 12,880,171.50 期末基 金份 额净 值 1.136 1.096 1.136 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 4、 本 基金 自2016 年4 月15 日起 新增H 类 份额 , 并 从 2016 年6 月22 日 开始 在香港 特别 行政 区发 售。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 36 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信双 息红 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.61% 0.09% 1.39% 0.12% 0.22% -0.03% 过去三 个月 0.62% 0.11% 0.36% 0.13% 0.26% -0.02% 过去六 个月 0.37% 0.12% 0.57% 0.13% -0.20% -0.01% 过去一 年 1.15% 0.16% 1.44% 0.15% -0.29% 0.01% 过去三 年 48.79% 0.34% 22.14% 0.22% 26.65% 0.12% 自基金 合同 生效起 至今 76.99% 0.29% 28.84% 0.19% 48.15% 0.10%








建信双 息红 利债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.67% 0.11% 1.39% 0.12% 0.28% -0.01% 过去三 个月 0.64% 0.12% 0.36% 0.13% 0.28% -0.01% 过去六 个月 0.29% 0.12% 0.57% 0.13% -0.28% -0.01% 过去一 年 0.84% 0.16% 1.44% 0.15% -0.60% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 42.93% 0.35% 20.71% 0.22% 22.22% 0.13% 建信双 息红 利债 券H 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.61% 0.10% 1.39% 0.12% 0.22% -0.02% 过去三 个月 0.71% 0.12% 0.36% 0.13% 0.35% -0.01% 过去六 个月 0.37% 0.12% 0.57% 0.13% -0.20% -0.01% 过去一 年 1.15% 0.16% 1.44% 0.15% -0.29% 0.01% 自基金 合同 生效起 至今 1.83% 0.16% 1.69% 0.15% 0.14% 0.01% 1、本 基金 于2014 年9 月1 日新 增C 类份 额, 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为: 90 %× 中国 债券 总指 数 收益率 +10% × 中 证红 利指 数收益 率。 本基金为债券 型证券投 资 基金,主要投 资对象为 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内 依法发行 上市的债券、 股票、权 证 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。其 中投资于 债券的 资产 占基 金资 产的 比例不 低 于80% , 在 实际 投 资运作 中, 本基 金债 券投 资 比例均 值约 为 90% , 故本基 金采 取90% 作 为复 合业绩 比较 基准 中衡 量债 券投资 业绩 的权 重, 相应 将 10% 作为 衡量 权益 类建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 36 页


投资业 绩的 权重 。





中 国债 券总 指数 是由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 于 2001 年 12 月 31 日推出 的债 券指 数。 它是中国债券 市场趋势 的 表征,也是债 券组合投 资 管理业绩评估 的有效工 具 。中国债券 总指数为 掌握我国债券 市场价格 总 水平、波动幅 度和变动 趋 势,测算债券 投资回报 率 水平,判断 债券供求 动向提 供了 很好 的依 据。 因此, 本基 金债 券投 资的 业绩比 较基 准选 择中 国债 券总指 数收 益率 。





中 证红 利指 数挑 选在 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所上 市的 现金 股息 率高、 分红 比较 稳定 、 具有一 定规 模及 流动 性的 100 只股 票作 为样 本, 以 反映 A 股市 场高 红利 股票 的 整体 状况 和走 势。 因此, 本基 金权 益类 证券 品种的 业绩 比较 基准 选择 中证红 利指 数收 益率 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 36 页


建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 36 页


本报告 期, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、 机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 36 页


部和内控合规 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、 南京五个营销 中心,并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ,公司秉 持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观,恪守“持 有人利益 重 于泰山”的 原则,以 “建设 财富生 活”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管 理公司 ” 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基 金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票 型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基 金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 36 页


五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证 券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信安心 保本七号 混 合型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信 丰裕定增灵 活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投 资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信 恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、 建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ,共 计 87 只开 放式 基金 , 管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 钟敬棣 固定收 益 投资部 首 席固定 收 益投资 官、本 基 金的基 金 经理 2011 年12 月 13 日 - 12 特许金 融分 析师 (CFA ) , 硕士, 加拿 大 籍华人 。 1995 年7 月毕 业于南 开大 学 金融系 ,获 经济 学学 士学 位,2004 年5 月毕业 于加 拿大 不列 颠哥 伦比亚 大学 , 获工商 管理 硕士 学位 。曾 先后任 职于 广 东发展 银行 珠海 分行 、深 圳发展 银行 珠 海分行 、嘉 实基 金管 理有 限公司 等, 从 事外汇 交易 、信 贷、 债券 研究及 投资 组 合管理 等工 作 。2008 年 5 月加入 建信 基 金管理 公司 ,2009 年6 月2 日至2011 年5 月11 日任 建信 收益 增 强债券 型证 券 投资基 金基 金经 理;2008 年8 月15 日 起任建 信稳 定增 利债 券型 证券投 资基 金 基金经 理 ;2011 年 12 月 13 日起 任建 信 双息红 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理;2013 年 9 月 3 日起 任 建信安 心保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 36 页


开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 宏观经济方面 ,今年上 半 年经济延续了 稳中向好 的 发展态势,总 体形势好 于 预期。上半年 国 内生产 总值 同比 增 长6.9% ,略超 预期 ,其 中房 地产 投资和 基建 投资 贡献 较大 。从生 产端 层面 看, 上半年 , 全 国规 模以 上工 业增加 值同 比实 际增 长6.9% , 比 上年 同期 加 快0.9 个百分 点, 工业 生产 加快, 同时 企业 利润 保持 较快增 长。 从需 求端 层面 看, 上 半年 投资 数据 同比 增长8.6% , 增速 平稳 ; 分项看,制造业投资和民 间投资增速有所回升,其 中制造业投资同比增长 5.5% ,民间投资增长 7.2%。 在房 地产 严厉 调控 的大背 景下 , 房 地产 开发 投资增 速上 半年 同比 增长 达8.5% ; 基础 设施 建 设投资同比增 长 21.1% , 仍维持较高增 速水平。 消 费方面,上半 年社会消 费 品零售总额累 计 同比 增长10.4% , 网上 零售 增势 较好 ; 进 出口 方面 , 进出 口总额 同比 增 长 19.6% , 进 出口增 速保 持较 快 增长。 价格指 数方 面, 上半 年 CPI 温和 上涨 ,PPI 涨 幅高 位回落 。 食 品价 格下 降 是CPI 涨 幅较 低的建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 36 页


主要因素,非 食品项中 部 分工业品和服 务项目价 格 小幅上涨。在 供给侧改 革 、需求向好 、海外大 宗商品 涨价 等因 素的 影响 下,年 初 PPI 同 比涨 幅较 大,3 月份 之后PPI 同比 涨幅逐 月走 低。 外汇方 面, 上半 年人 民币 兑美元 总体 呈现 小幅 升值 态势, 中间 价从 年初 的 6.9498 升 值到 二季 度末 的6.7744 ,贬 值预 期 有所缓 解。


货币政策方面 ,由于金 融 去杠杆为上半 年的政策 基 调 ,货币政策 维持稳健 中 性。人民银行 在 春节后 的 2 月 3 日上 调了 公开市 场逆 回购 和中 期借 贷便利 利率 各 10BP , 随后 在 3 月 16 日为 应对 美联储 加息 操作 又再 次上 调操作 利率 各10BP , 银行 间市场 资金 利率 总体 呈现 小幅上 行态 势。 但 当 市场担忧流动 性偏紧和 监 管力度过严时 ,央行的 公 开市场操作则 呈现出相 机 决择的特点 ,此时在 公开市 场的 操作 上较 为呵 护市场 。总 体来 看, 上半 年资金 面维 持紧 平衡 的态 势。 债券 市场 方面 , 上 半年 债 券市场 收益 率全 面上 行, 收益率 曲线 呈现 平坦 化态 势。具 体来 说, 一季度央行上 调公开市 场 操作利率,公 开市场操 作 净回笼,偏紧 的货币政 策 操作推动债 券收益率 上行。 进入 二季 度后, 银 监会连 发重 磅文 件, 针对 “三套 利” 、 银行 间风 险防 控等问 题出 台了 一系 列规定,引起 市场对于 金 融监管趋严的 担忧,一 些 银行陆续赎回 委外资金 , 也影响了投 资者的情 绪,债券收益 率继续上 行 。直到进入五 月中旬后 , 央行增加了公 开市场投 放 ,并且监管 政策的出 台出现 了一 定的 放缓 迹象 ,债券 收益 率才 逐步 企稳 并有所 下行 。 上半年股票市 场持续分 化 ,大盘低估值 股票持续 走 好,而 缺乏业 绩支撑的 股 票则下跌。整 体 上看, 反映 全市 场指 数的 万得 全 A 指 数略 有上 涨。 受股市 影响 ,中 证转 债指 数整体 上 涨 2.58% , 转债供 给有 所加 快, 上半 年新发 可转 债 6 只, 公募 交换债 2 只 ,转 债整 体溢 价率水 平与 去年 年 底 比有一 定下 降。 本基金上半年 维持了偏 低 的组合久期, 一定程度 上 避免了债券市 场调整对 组 合的不利影响 。 本基金上半年 逐步降低 中 小盘股票的配 置,增加 了 大盘低估值股 票的配置 , 但组合风格 转换的相 关操作 及时 性有 所欠 缺, 导致组 合净 值出 现了 一些 下跌。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期双 息红 利A 净值 增长 率0.37% , 波动 率 0.12%, 双 息红 利C 净值 增长 率 0.29% , 波动 率0.12% , 双 息红 利H 净 值 增长率0.37% , 波 动率0.12%; 业绩 比较 基准 收益 率0.57% , 波 动率0.13% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 一方面, 经 济的韧性可能 较强,上 半 年我国经济数 据持续向 好 ,房地产投资 、 基建投 资数 据屡 超预 期, 制造业 和民 间投 资触 底回 升, 新 周期 言论 再起。 此 外, 近 期钢 铁、 煤 炭、建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 36 页


化工等 大宗 商品 的大 幅上 涨, 虽 然主 要是 供给 侧的 原因, 但是 增加 了市 场对 未来价 格走 势的 担忧 。 但另一方面, 在目前的 财 政预算约束下 ,由于上 半 年财政支出增 长较快, 下 半年财政支 出的空间 将缩小,这将 给基建投 资 带来较大的压 力。此外 , 三四线城市总 体上是人 口 净流出的, 其房地产 销量能 否保 持上 半年 的良 好势头 依然 存疑 。 同时 , 金融去 杠杆 仍未 结束 , 去 杠杆之 路任 重而 道远 , 需要关 注监 管政 策出 台对 实体经 济的 影响 。 总体上 看 , 本 基金 对下 半 年债券 市场 谨慎 乐观 。 操 作上 , 本 基金 下半 年将 择 机增加 组合 久期 , 增加利率债和 高等级信 用 债的配置,回 避低等级 信 用债券,把握 好债券市 场 的波段机会 ,合理运 用杠杆增加收 益。股票 市 场方面,由于 资源向大 企 业集中的趋势 短期不会 变 ,低估值龙 头股票还 会持续走好, 本基金下 半 年 会继续重点 配置,同 时 本基金也会警 惕价值泡 沫 的出现,争 取为投资 者创造 良好 的回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基 金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市 场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 36 页


价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但 对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 内于2017 年1 月23 日向 基金A 类 份 额持有 人每10 份 基金 份额 分配0.35 元, 向基 金C 类 份额 持有 人 每10 份 基金 份额 分配0.35 元, 向 基金H 类 份额 持有 人 每10 份基 金份 额分 配0.35 元 , 收 益分 配基 准 日为 2016 年12 月 30 日 , 共发放 红利 人民 币 100,519,395.18 元 ( 包含 现金和 红利 再投 资形 式) , 符合法 律法 规及 本基 金基 金合同 中关 于收 益分 配相 关条款 的规 定。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对建信 双息 红利 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 半年 度 基金的 投资 运作 , 进 行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督, 认 真履行了托管 人的义务 , 不存在任何 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管 人认 为, 建信 基金 管 理有限 责任 公司 在建 信双 息红利 债券 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基 金费用 开支及利 润 分配等问题 上,不存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为;在 报告期内 , 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法 规,在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 36 页


理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的建信双 息 红利债券型 证券投资 基金2017 年半 年度 报告 中 的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告 等信息 真实 、准 确、 完整 ,未发 现有 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


6,017,485.57 5,938,103.96 结算备 付金


2,895,928.59 10,427,527.77 存出保 证金


691,969.85 1,293,919.57 交易性 金融 资产


2,544,228,808.80 4,233,644,102.39 其中: 股票 投资


425,616,046.60 597,996,746.09 基金投 资


- - 债券投 资


2,118,612,762.20 3,635,647,356.30 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


50,000,000.00 18,983,758.86 应收利 息


46,309,864.34 68,307,885.12 应收股 利


- - 应收申 购款


172,366.47 5,092,184.40 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


2,650,316,423.62 4,343,687,482.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


189,700,000.00 561,000,000.00 应付证 券清 算款


52,396,059.02 14,035,468.42 应付赎 回款


6,364,900.02 10,185,651.54 应付管 理人 报酬


1,392,358.10 2,645,482.07 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 36 页


应付托 管费


397,816.61 755,852.03 应付销 售服 务费


43,301.39 97,905.84 应付交 易费 用


3,774,343.37 6,065,502.77 应交税 费


- - 应付利 息


-64,039.35 15,586.24 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


244,919.43 344,243.44 负债合 计


254,249,658.59 595,145,692.35 所有者权益:





实收基 金


2,113,206,581.68 3,219,356,601.25 未分配 利润


282,860,183.35 529,185,188.47 所有者 权益 合计


2,396,066,765.03 3,748,541,789.72 负债和 所有 者权 益总 计


2,650,316,423.62 4,343,687,482.07 报告截 止日2017 年 06 月 30 日, 基金 份额 总额 2,113,206,581.68 份 。其 中建 信双息 红利 债券 基 金 A 类基 金份 额净 值 1.136 元 ,基 金份 额总 额 1,967.123,859.57 份; 建信 双 息红利 债券 基 金 C 类基金 份额 净 值1.096 元 , 基金 份额 总额134,746,336.77 份; 建信 双息 红利 债 券基 金 H 类 基金 份 额净 值1.136 元 ,基 金份 额总 额 11,336,385.34 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


27,814,304.96 -56,240,015.60 1.利息 收入


70,816,082.61 115,833,441.26 其中: 存款 利息 收入


275,277.39 778,805.29 债券利 息收 入


69,889,667.32 114,500,446.49 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


651,137.90 554,189.48 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-21,839,887.20 -121,710,129.91 其中: 股票 投资 收益


-22,378,276.55 -146,311,068.23 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


45,618.36 20,720,773.92 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


492,770.99 3,880,164.40 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 36 页


3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) -21,392,599.08 -51,281,723.47 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


230,708.63 918,396.52 减: 二、费用


22,112,819.84 35,375,378.47 1.管 理人 报酬


9,948,869.50 21,227,097.41 2.托 管费


2,842,534.15 6,064,884.98 3.销 售服 务费


325,691.42 1,593,332.23 4.交 易费 用


2,272,461.73 5,102,187.11 5.利 息支 出


6,473,904.32 1,140,342.38 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


6,473,904.32 1,140,342.38 6.其 他费 用


249,358.72 247,534.36 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 5,701,485.12 -91,615,394.07 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 5,701,485.12 -91,615,394.07


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,219,356,601.25 529,185,188.47 3,748,541,789.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 5,701,485.12 5,701,485.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,106,150,019.57 -151,507,095.06 -1,257,657,114.63 其中:1. 基 金申 购款 288,764,019.64 36,885,318.83 325,649,338.47 2. 基金 赎回 款 -1,394,914,039.21 -188,392,413.89 -1,583,306,453.10 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -100,519,395.18 -100,519,395.18 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 36 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,113,206,581.68 282,860,183.35 2,396,066,765.03 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -91,615,394.07 -91,615,394.07 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,292,580,796.63 -217,078,967.80 -1,509,659,764.43 其中:1. 基 金申 购款 1,272,981,769.81 297,035,875.60 1,570,017,645.41 2. 基金 赎回 款 -2,565,562,566.44 -514,114,843.40 -3,079,677,409.84 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -404,929,332.02 -404,929,332.02 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 4,218,399,454.90 847,808,039.40 5,066,207,494.30


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信双息红利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国证 监会 ”)证 监 许可[2011]1660 号《 关于 核准建信双息 红利债券型 证券投资基金 募集 的批复》核准 ,由建信 基 金管理有限责 任公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《建信 双息红 利债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,951,604,406.33 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2011) 第497 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案, 《建 信双 息 红利债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2011 年12 月 13 日正 式生 效, 基金 合 同生效 日的 基金 份额建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 36 页


总额 为1,951,677,612.70 份基金 份额 , 其 中认 购资 金利息 折 合73,206.37 份 基金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为建 信基 金管 理有限 责任 公司 ,基 金托 管人为 中信 银行 股份 有限 公司。 根据《 关于 建信 双息 红利 债券型 证券 投资 基金 增 加 C 类收 费模 式并 修改 基金 合同的 公告 》并 报证监 会备 案 , 本 基金 于 2014 年9 月1 日 起根 据申 购费用 、 赎回 费用 收取 方 式的不 同 , 将 基金 份 额分为 不同 的类 别 。 在 投 资者申 购时 收取 前端 申购 费用的 , 称为A 类 基金 份 额; 不收 取申 购费 用, 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的, 称 为 C 类基 金份 额。 由于 基金 费用的 不同 ,本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额分 别计 算基 金份 额净 值。投 资者 可自 行选 择申 购的基 金份 额类 别 。 2014 年9 月1 日前 原有 的 基金份 额在 增加 收取 销售 服务费 的 C 类收 费模 式, 全部转 换 为 A 类 基金 份额。 根据《 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 新 增 H 类 基金份 额及 修改 基金 合同 的公告 》以 及 更 新的《 建信 双息 红利 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》的 有关 规定 , 自 2016 年 4 月 15 日 起, 本 基金根 据基 金份 额销 售区 域的不 同, 将基 金份 额分 为不同 的类 别。 在中 华人 民 共和 国( 仅为 本基 金 合同目 的不 包括 香港 特别 行政区 、 澳 门特 别行 政区 及台湾 地区)销 售的 基金 份 额, 称 为 A 类基 金份 额或 C 类基 金份 额; 在中 国香港 特别 行政 区销 售的 基金份 额, 称为 H 类 基金 份额。 本基 金各 基 金 份额类别分别 设置代码 , 并分别计算和 公告基金 份 额净值。投资 者可自行 选 择申购的基 金份额类 别。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双息红利债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包 括国 内依 法发行 上市 的债 券( 包 括国债、金融 债、央行 票 据、企业 债、 公司债、 次 级债、可转换 债券、短 期 融 资券、资 产支持证 券、 债券 回购 等) 、 股票( 包含中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票) 、 权 证及 法律 法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金的投 资组合比例为 :本基金 投 资于债券类资 产占基金 资 产的比例不低 于 80% ,投 资于权益类资 产占基 金资产 的比 例不 高 于 20% ,持有 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准 为90% X 中国 债券 总指 数收 益率 + 10% X 中证 红利 指 数收益 率。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双息 红利债 券型 证券 投资建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 36 页


基金 基金 合同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互 认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: (1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的差 价收入, 股 票的股息、红 利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别, 对基金取 得 的企业债券利 息收入, 应 由发行债券的 企 业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得,持 股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,暂 免征 收个 人所 得税。对基金 持有的上 市 公司限售股, 解禁后取 得 的股息 、红利 收入,按 照 上述规定计 算纳税,建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 36 页


持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。 对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ,对基金取得 的企业债 券 利息收入,应 由 发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7%的税率 代扣 代缴 所得 税。 对基金 从上 市公 司取 得的股息红利 所得,应 由 内地上市公司 向该内地 基 金分配股息红 利时按 照 10% 的税率代扣代 缴所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交 易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.8.1 关 联方 报酬 6.4.8.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,948,869.50 21,227,097.41 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,566,023.94 4,631,818.77 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 36 页


1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金管理 有限 责任 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.70% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.8.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,842,534.15 6,064,884.98 支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。 6.4.8.1.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券 H 合计 建信基 金 - 48,892.48 - 48,892.48 中国建 设银 行 - 147,474.30 - 147,474.30 中信银 行 - 97,127.39 - 97,127.39 合计 - 293,494.17 - 293,494.17 获得销 售服 务费的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 息红 利债 券 A 建信双 息红 利债 券C 建信双 息红 利债 券 H 合计 建信基 金 - 991,295.71 - 991,295.71 中国建 设银 行 - 315,630.12 - 315,630.12 中信银 行 - 194,498.02 - 194,498.02 合计 - 1,501,423.85 - 1,501,423.85 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 36 页


支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给建信基金 ,再由建 信 基金计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公 式为: 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值X0.35% / 当年天 数。 6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(回 购) 交易 。 6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行 6,017,485.57 158,217.15 19,807,325.75 672,288.23 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。 6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末( 2017 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 36 页


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 银行 间市场 无债 券正 回购 交易 余额, 故未 存在 作为 抵押 的债券 。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 189,700,000.00 元 ,于 2017 年7 月3 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值 外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 427,393,255.80 元, 属于 第二 层次的 余额 为 2,116,835,553.00 元, 无属 于 第三层 次的 余额(2016 年06 月 30 日: 第一 层 次872,754,345.69 元, 第二 层次 5,281,024,668.29 元,无 第三 层次)。 (ii) 公 允价 值 所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易 不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 36 页


于 2017 年06 月 30 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 06 月 30 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值 税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 425,616,046.60 16.06 其中: 股票 425,616,046.60 16.06 2 固定收 益投 资 2,118,612,762.20 79.94 其中: 债券 2,118,612,762.20 79.94








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 36 页


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,913,414.16 0.34 7 其他各 项资 产 97,174,200.66 3.67 8 合计 2,650,316,423.62 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,896,096.88 2.04 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 7,340,000.00 0.31 E 建筑业 49,961,718.00 2.09 F 批发和 零售 业 47,718,703.20 1.99 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,307,974.00 2.02 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 223,391,554.52 9.32 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 425,616,046.60 17.76 以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日的 中国 证 监会 行 业分类 标准 为依 据。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 36 页


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 16,479,948 86,519,727.00 3.61 2 601288 农业银 行 24,000,000 84,480,000.00 3.53 3 600004 白云机 场 2,616,900 48,307,974.00 2.02 4 000028 国药一 致 589,848 47,718,703.20 1.99 5 600741 华域汽 车 1,939,937 47,024,072.88 1.96 6 601668 中国建 筑 3,109,100 30,096,088.00 1.26 7 601988 中国银 行 8,000,000 29,600,000.00 1.24 8 601328 交通银 行 3,699,972 22,791,827.52 0.95 9 600068 葛洲坝 1,760,000 19,782,400.00 0.83 10 600011 华能国 际 1,000,000 7,340,000.00 0.31 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.ccbfund.cn 网站 的半 年度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601398 工商银 行 84,753,278.68 2.26 2 601288 农业银 行 83,930,000.00 2.24 3 600004 白云机 场 47,632,043.40 1.27 4 000725 京东方 A 46,257,000.00 1.23 5 600741 华域汽 车 45,859,139.38 1.22 6 000066 中国长 城 44,670,928.18 1.19 7 601668 中国建 筑 30,155,893.00 0.80 8 601988 中国银 行 29,760,000.00 0.79 9 600068 葛洲坝 28,688,714.23 0.77 10 000695 滨海能 源 24,800,596.01 0.66 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 36 页


11 601328 交通银 行 22,850,471.94 0.61 12 600718 东软集 团 19,766,283.64 0.53 13 300033 同花顺 16,855,526.38 0.45 14 000958 东方能 源 16,257,728.00 0.43 15 300041 回天新 材 11,259,813.65 0.30 16 300066 三川智 慧 11,195,172.00 0.30 17 300113 顺网科 技 10,454,268.88 0.28 18 600082 海泰发 展 10,003,014.25 0.27 19 601857 中国石 油 8,526,271.00 0.23 20 600011 华能国 际 7,996,755.00 0.21 上述买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600170 上海建 工 64,238,514.08 1.71 2 000725 京东方 A 48,074,226.00 1.28 3 600298 安琪酵 母 44,308,396.48 1.18 4 000066 中国长 城 38,324,421.32 1.02 5 000928 中钢国 际 38,070,692.59 1.02 6 000018 神州长 城 37,404,840.70 1.00 7 600114 东睦股 份 36,620,487.45 0.98 8 000998 隆平高 科 36,439,896.72 0.97 9 600467 好当家 35,703,495.01 0.95 10 002239 奥特佳 35,337,578.69 0.94 11 600335 国机汽 车 28,184,809.68 0.75 12 000729 燕京啤 酒 26,659,549.36 0.71 13 000960 锡业股 份 26,341,638.53 0.70 14 600794 保税科 技 24,501,224.21 0.65 15 300081 恒信东 方 24,336,367.08 0.65 16 601888 中国国 旅 22,225,555.38 0.59 17 600718 东软集 团 19,252,672.03 0.51 18 000028 国药一 致 19,049,962.08 0.51 19 600185 格力地 产 18,631,736.31 0.50 20 000695 滨海能 源 18,594,028.24 0.50 上述卖 出金 额为 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) ,不 包括 相关 交易 费 用。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 36 页


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 631,816,474.92 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 803,709,643.85 买入股 票成 本总 额和 卖出 股票收 入总 额均 为买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ), 不包 括相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 149,695,000.00 6.25 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,627,700.00 2.07 其中: 政策 性金 融债 49,627,700.00 2.07 4 企业债 券 971,265,853.00 40.54 5 企业短 期融 资券 30,078,000.00 1.26 6 中期票 据 916,169,000.00 38.24 7 可转债 (可 交换 债) 1,777,209.20 0.07 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,118,612,762.20 88.42


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122015 09 长 电债 1,089,630 109,758,429.90 4.58 2 1580125 15 兴 泸债 1,000,000 103,930,000.00 4.34 3 101558004 15 陕 延油 MTN001 1,000,000 100,520,000.00 4.20 4 019546 16 国债 18 1,000,000 99,890,000.00 4.17 5 112253 15 荣盛 01 850,000 86,275,000.00 3.60


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 36 页


7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1











本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2











本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 691,969.85 2 应收证 券清 算款 50,000,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 46,309,864.34 5 应收申 购款 172,366.47 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 97,174,200.66


建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 36 页


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 127003 海印转 债 900,619.00 0.04 2 113010 江南转 债 698,302.20 0.03 3 128013 洪涛转 债 178,288.00 0.01


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 建信双 息 红利债 券 A 37,309 52,725.18 835,865,240.00 42.49% 1,131,258,619.57 57.51% 建信双 息 红利债 券 C 5,510 24,454.87 9,167,460.64 6.80% 125,578,876.13 93.20% 建信双 息 红利债 券 H 3 3,778,795.11 11,336,243.53 100.00% 141.81 0.00% 合计 42,822 49,348.62 856,368,944.17 40.52% 1,256,837,637.51 59.48% 分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 对 下属 分级 基金 , 比例的 分母 采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 36 页


比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 建信双 息红 利债 券A 517,725.26 0.03% 建信双 息红 利债 券C 69,377.86 0.05% 建信双 息红 利债 券H - - 合计 587,103.12 0.03% 分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ,对下属 分 级基金,比 例的分母 采用各自级别 的份额, 对 合计数,比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数(即期末 基金份额 总额) 。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本报告期 末,本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本 基金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H 基金合 同生 效日 (2011 年12 月 13 日 ) 基金份 额总 额 1,951,677,612.70 - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,966,652,035.28 237,342,561.19 15,362,004.78 本报告 期基 金总 申购 份额 265,624,642.07 23,006,398.85 132,978.72 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,265,152,817.78 125,602,623.27 4,158,598.16 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列 ) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,967,123,859.57 134,746,336.77 11,336,385.34 本基 金A 类和 C 类的 总申 购份额 含红 利再 投资 和转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 36 页


报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 渤海证券 1 284,566,962.57 19.82% 259,324.08 19.62% - 民族证券 1 222,302,956.66 15.49% 202,584.69 15.33% - 华创证券 1 176,119,375.71 12.27% 164,020.72 12.41% - 广发证券 1 157,139,568.65 10.95% 146,344.17 11.07% - 中信证券 2 151,275,402.34 10.54% 137,857.26 10.43% - 方正证券 1 144,719,987.45 10.08% 134,777.79 10.20% - 宏信证券 1 85,160,275.44 5.93% 79,309.75 6.00% - 东北证券 1 58,125,838.67 4.05% 54,132.43 4.10% - 兴业证券 1 57,409,849.74 4.00% 52,315.25 3.96% - 申万宏源 2 36,525,992.18 2.54% 34,015.85 2.57% - 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 36 页


天风证券 1 26,990,019.26 1.88% 24,595.38 1.86% - 国泰君安 1 20,527,461.79 1.43% 18,706.51 1.42% - 安信证券 2 14,662,428.31 1.02% 13,432.79 1.02% - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供 交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下:


(1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本 基金 本报 告期 内新 增 广发证 券和 天风 证券 各一 个交易 单元 , 未剔 除交 易 单元 。 本 基金 与托 管 在同一 托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。 建信双息红利债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 36 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 渤海证券 51,944,910.52 47.08% 6,721,100,000.00 54.28% - - 民族证券 13,371,085.56 12.12% 877,000,000.00 7.08% - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - 110,000,000.00 0.89% - - 中信证券 - - 630,000,000.00 5.09% - - 方正证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 东北证券 6,410,223.80 5.81% 45,378,000.00 0.37% - - 兴业证券 - - 760,000,000.00 6.14% - - 申万宏源 18,524,771.15 16.79% 2,384,000,000.00 19.25% - - 天风证券 20,072,448.78 18.19% 210,000,000.00 1.70% - - 国泰君安 - - 506,700,000.00 4.09% - - 安信证券 - - 139,000,000.00 1.12% - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - -


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建信基金管理有限责任公司 2017 年8 月26 日