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建信双债增强A(000207)

建信双债增强:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
建 信 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 35 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金简 称 建信双 债增 强债 券 基金主 代码 000207 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 25 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 113,475,278.47 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000207 000208 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 75,921,927.70 份 37,553,350.77 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创 造较高 的当 期收 入和 总回 报。 投资策 略 本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略 、 信 用债 投 资策略 、 可转 债投 资策 略 等 投资策 略以 实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 全价 (总 值) 指数。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电 话 010-66228888 4006800000 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-85230024


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2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 -4,331,385.45 -1,385,736.59 本期利 润 -1,342,788.18 143,524.75 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0087 0.0034 本期基 金份 额净 值增 长率 0.56% 0.41% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2299 0.2112 期末基 金资 产净 值 95,041,571.87 46,292,240.75 期末基 金份 额净 值 1.252 1.233 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信双 债增 强债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.90% 0.46% 0.90% 0.06% 3.00% 0.40% 过去三 个月 1.79% 0.44% -0.88% 0.08% 2.67% 0.36% 过去六 个月 0.56% 0.35% -2.11% 0.08% 2.67% 0.27% 过去一 年 -0.87% 0.28% -3.50% 0.10% 2.63% 0.18% 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 35 页


过去三 年 18.45% 0.19% 2.70% 0.10% 15.75% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 26.44% 0.16% 2.82% 0.10% 23.62% 0.06%








建信双 债增 强债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.88% 0.46% 0.90% 0.06% 2.98% 0.40% 过去三 个月 1.65% 0.44% -0.88% 0.08% 2.53% 0.36% 过去六 个月 0.41% 0.35% -2.11% 0.08% 2.52% 0.27% 过去一 年 -1.28% 0.28% -3.50% 0.10% 2.22% 0.18% 过去三 年 17.09% 0.19% 2.70% 0.10% 14.39% 0.09% 自基金 合同 生效起 至今 24.52% 0.17% 2.82% 0.10% 21.70% 0.07%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 35 页


本报告 期, 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 35 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 海外投 资部 、 资 产配 置及 量化投 资部 、 交 易部、 研 究部、 创新 发展 部、 市 场 营销部 、 专 户理 财部、 机构业务部、 网络金融 部 、人力资源管 理部、基 金 运营部、财务 管理部、 信 息技术部、 风险管理 部和内控合规 部,以及 深 圳、成都、上 海、北京 、 广州五家分公 司和华东 、 西北、东北 、武汉、 南京五个营销 中心,并 在 上海设立了子 公司--建 信 资本管理有限 责任公司 。 自成立以来 ,公司秉 持“创新、诚 信、专业 、 稳健、共赢” 的核心价 值 观,恪守“持 有人 利益 重 于泰山”的 原则,以 “建设财富生 活”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为“国际 一流、国 内 领先的综合 性资产管 理公司 ” 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混合 型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内生 动力混合 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指数分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资 源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 35 页


增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理 财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起 式证券投资基 金、建信 精 工制造指数增 强型证券 投 资基金、建信 安心保本 二 号混合型证 券投资基 金、建信稳定 丰利债券 型 证券投资基 金 、建信安 心 保本三号混合 型证券投 资 基金、建信 安心保本 五号混合型证 券投资基 金 、建信目标收 益一年期 债 券型证券投资 基金、建 信 现代服务业 股票型证 券投资基金、 建信安心 保 本六号混合型 证券投资 基 金、建信鑫盛 回报灵活 配 置混合型证 券投资基 金、建信安心 保本七号 混 合 型证券投资 基金、建 信 现金增利货币 市场基金 、 建信多因子 量化股票 型证券投资基 金、建信 现 金添益交易型 货币市场 基 金、建信瑞盛 添利混合 型 证券投资基 金、建信 丰裕定增灵活 配置混合 型 证券投资基金 、建信天 添 益货币市场基 金、建信 瑞 丰添利混合 型证券投 资基金、建信 恒安一年 定 期开放债券型 证券投资 基 金、建信睿享 纯债债券 型 证券投资基 金、建信 恒丰纯债债券 型证券投 资 基金、建信恒 瑞一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、建信恒远 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、建信睿富纯 债债券型 证 券投资基金、 建信鑫悦 回 报灵活配置 混合型证 券投资基金、 建信鑫荣 回 报灵活配置 混 合型证券 投 资基金、建信 稳定鑫利 债 券型证券投 资基金、 建信鑫 瑞回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 中国制 造 2025 股票 型证 券 投资基 金、 建信 民丰 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金、 建信 瑞福 添利 混合型 证券 投资 基金 ,共 计87 只开 放式 基金 , 管理的 基金 净资 产规 模共 计为 3,439.09 亿元 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 35 页


朱虹 固定收 益投资 部副总 经理、 本 基金的 基金经 理 2016 年6 月1 日 - 10 硕士 。2007 年 加入 长城 人 寿保险 股份 有限 公司 ,任 债券投 资助 理。2009 年 4 月加入 天弘 基金 管理 有限 公司, 任基 金经 理、 固定 收益投 资总 监助 理。2012 年 1 月 ,加 入万 家基 金管 理有限 公司 , 任 基金 经理 、 固定收 益总 监。2014 年 8 月加入 我公 司, 历任 投资 管理部 副总 监、 固定 收益 投资部 副总 经理 ,2015 年 10 月 29 日 任建 信安 心保 本二号 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ,2016 年 1 月 4 日起 任建 信安 心保 本三 号混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ,2016 年 6 月 3 日 起任建 信双 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金经 理, 2016 年11 月17 日 起任 建 信恒远 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人 利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 35 页


司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合, 严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金管 理 人所有投资组 合参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 , 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 , 主 要经 济 指标延 续一 季度 特征 。 其 中, 三四 线地 产加 速去 化 、 企 业盈 利 、 财 政税收 等情 况基 本符 合预 期。 地产 、 基建 ( 政府) 、 制 造业在 开年 以来 显示 出较 强的风 险抵 御能 力, 整体没有观测 到较大的 债 务敞口。由于 供给侧改 革 、房地产去化 、基建加 速 等带来的企 业利润水 平的上 升 , 银 行坏 账率 有 所好转 , 拨备 计提 对于 利 润的拖 累有 所下 降 。 总 体 看来 , 维 持 2017 年中 国经济 系统 性风 险概 率较 低的判 断。 二季度 相较 一季 度的 重大 变化是 金融 去杠 杆显 性化 , 并同 时对 股票 、 债 券两 个 市场造 成冲 击。 2016 年一 季度 开始 ,同 业 存单规 模崛 起, 代表 银行 在 同业 方面 的杠 杆再 起。 这一现 象 在 2016 年 经济总体预期 较弱,供 给 侧改革攻坚的 环境中, 具 有一定的正面 意义。大 规 模同业套利 放大了央 行货币 政策 宽松 的实 际效 果, 使 银行 间流 动性 水平 较高, 降低 了企 业直 接融 资成本 。 在2016 年 底, 由于基本面预 期及实际 情 况逆转,该套 利行为的 收 益水平逐渐转 负,高昂 的 同业负债价 格压迫银 行结束套利头 寸,客观 上 也缩减了央行 对流动性 的 支持。但由于 一季度非 金 融部门的流 动性水平 较高,尤其是 房地产、 地 方政府、企业 都处于流 动 性正反馈阶段 ,因此流 动 性压力不大 。随着时 间的推进,金 融套利结 束 的规模持续上 升,使得 同 业 负债再次显 示较强的 刚 性,表现为 量微跌、 价急升 、期 限缩 短等 特征 。 因此 在 4 月 下旬 ,伴 随同 业存单 的规 模缩 减, 银行 间流动 性急 剧紧 张, 对债 券的长 期乐 观 预 期有一 定打 压。 在股 票和 其他类 权益 市场 ,也 表现 出负面 反馈 。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 35 页


双债增 强基 金年 初以 来一 直保持 较高 可转 债仓 位, 阶段性 净值 波动 较大 。随 着 6 月 下旬 对 于 流动性 较差 预期 的逐 步修 复,转 债指 数大 幅回 升, 基金净 值随 之上 涨。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期双 债增 强A 净值 增长 率0.56% , 波动 率 0.35% , 双 债增 强C 净值 增长 率 0.41% , 波动 率0.35%; 业绩 比较 基准 收 益率-2.11% ,波动率 0.08% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 下半年 需重 点关 注价 格水 平的预 期差 。虽 然市 场普 遍预测 PPI 与 CPI 水 平较 低,但 输入 性 通 胀压力与价格 绝对水平 高 启将对货币政 策稳健中 性 构成压力。输 入性通胀 水 平主要是原 油价格的 控制者仍是美 国和中东 国 家。当前弱美 元、强油 价 符合双方政治 利益,且 该 诉求已有限 产等正向 反馈。我们认 为下半年 油 价将会继续超 过市场普 遍 预期,进而对 国内通胀 水 平形成压力 。国内的 供给侧改革和 环保督察 持 续,会支撑产 成品出厂 价 格水平。价格 水平预期 差 将支持企业 经营水平 和盈利水平超 预期回升 , 银行信贷冲动 和息差水 平 也将有回升的 需求。因 此 将重点关注 下半年大 类资产 配置 转换 的时 点。 我们坚持认为 在今年的 债 券市场决定因 子中,流 动 性虽然不是正 向支持者 , 但出现所谓“ 钱 荒” 的概 率也 极低 。2013 年6 月 的流 动性 紧张 与美 联储突 然退 出 QE、 房地 产 资金链 套利 、 同业 与 表外房地产非 标的强共 振 有直接关系。 综合当前 的 情况看都不具 备流动性 极 端紧张引发 资产大幅 度下跌的条件 。尤其是 在 实体经济内生 流动性较 好 ,银行信贷支 持力度较 大 的情况下, 发生此类 事件的 概率 进一 步降 低。 今年以来股票 市场整体 远 优于债券资产 ,我们仍 看 好下半年股票 市场表现 。 在增发受到限 制 的情况下,可 转债发行 扩 容已经形成趋 势。对于 可 转债的存量和 债券市场 可 配置资金量 来看,转 债市场 扩容 并不 形成 压力 。双债 增强 基金 仍会 在风 险适当 控制 的基 础上 积极 配置可 转债 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的 执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 35 页


或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、 风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 内控 合规 总经 理组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、 内控合规 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组 的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 , 符 合相 关法 律法 规 及基金 合同 中关 于收 益分 配条款 的规 定 。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 35 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 作为本基金的 托管人, 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资 基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金 合同和 托管 协议 的规 定, 对 建信双 债增 强债 券型 基 金2017 年半 年度 基金 的投 资 运作, 进行 了认 真、 独立的会计核 算和必要 的 投资监督,认 真履行了 托 管人的义务, 不存在任 何 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本托管人认为 ,建信基 金 管理有限责任 公司在建 信 双债增强债券 型基金的 投 资运作、基金 资 产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支及 利润分配 等 问题上,不 存在损害 基金份额持有 人利益的 行 为;在报告期 内,严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有关法律 法规,在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人认为 ,建信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 建信 双债 增强债 券型 基 金2017 年半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真 实、准 确、 完整 ,未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 35 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


2,387,794.43 12,526,095.76 结算备 付金


120,334.44 107,553.18 存出保 证金


81,520.30 81,999.29 交易性 金融 资产


171,574,732.32 481,087,954.01 其中: 股票 投资


1,824,000.00 - 基金投 资


- - 债券投 资


169,750,732.32 481,087,954.01 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


716,786.17 5,037,458.59 应收股 利


- - 应收申 购款


18,667.00 2,643.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


174,899,834.66 498,843,704.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


30,899,875.05 40,000,000.00 应付证 券清 算款


2,013,518.55 - 应付赎 回款


250,050.08 188,017.39 应付管 理人 报酬


71,318.89 338,465.86 应付托 管费


23,772.98 112,821.95 应付销 售服 务费


12,995.85 32,753.31 应付交 易费 用


27,146.42 2,035.00 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 35 页


应交税 费


- - 应付利 息


-7,885.79 24,366.69 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


275,230.01 349,842.55 负债合 计


33,566,022.04 41,048,302.75 所有者权益:





实收基 金


113,475,278.47 368,604,105.46 未分配 利润


27,858,534.15 89,191,295.91 所有者 权益 合计


141,333,812.62 457,795,401.37 负债和 所有 者权 益总 计


174,899,834.66 498,843,704.12 报告截 止日2017 年 06 月 30 日, 基金 份额 总额 113,475,278.47 份。 其中 建信 双债增 强债 券基 金 A 类基金 份额 净值 1.252 元,基 金份 额总 额 75,921,927.70 份; 建信 双债 增 强债券 基金 C 类 基金 份额净 值1.233 元, 基金 份额总 额 37,553,350.77 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


842,768.72 17,327,751.30 1.利息 收入


2,634,149.07 20,825,088.06 其中: 存款 利息 收入


53,190.35 238,113.81 债券利 息收 入


2,580,958.72 20,518,950.18 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 68,024.07 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-6,485,007.76 -2,490,006.36 其中: 股票 投资 收益


423,813.74 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-6,908,821.50 -2,490,006.36 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 4,517,858.61 -1,081,966.57 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 35 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 175,768.80 74,636.17 减: 二、费用


2,042,032.15 5,237,916.08 1.管 理人 报酬


725,324.29 2,856,091.51 2.托 管费


241,774.82 952,030.49 3.销 售服 务费


89,130.71 612,394.33 4.交 易费 用


59,654.58 6,852.57 5.利 息支 出


703,929.59 593,036.83 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


703,929.59 593,036.83 6.其 他费 用


222,218.16 217,510.35 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -1,199,263.43 12,089,835.22 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -1,199,263.43 12,089,835.22


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 368,604,105.46 89,191,295.91 457,795,401.37 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -1,199,263.43 -1,199,263.43 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -255,128,826.99 -60,133,498.33 -315,262,325.32 其中:1.基 金申 购款 452,148,322.78 108,224,731.29 560,373,054.07 2. 基金 赎回 款 -707,277,149.77 -168,358,229.62 -875,635,379.39 四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 35 页


有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 113,475,278.47 27,858,534.15 141,333,812.62 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 727,485,911.05 176,143,379.28 903,629,290.33 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 12,089,835.22 12,089,835.22 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -20,501,686.25 -6,555,854.19 -27,057,540.44 其中:1.基 金申 购款 551,353,381.83 134,853,916.96 686,207,298.79 2. 基金 赎回 款 -571,855,068.08 -141,409,771.15 -713,264,839.23 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 706,984,224.80 181,677,360.31 888,661,585.11


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______ 吴 曙明______














____ 丁颖____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信双债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]698 号 《 关于 核 准建信 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 募集 的建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 35 页


批复》核准, 由建信基 金 管理有限责任 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《建信双 债增强债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集3,195,585,368.91 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2013) 第437 号 验资报 告予 以 验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 建 信双债 增强 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2013 年 7 月 25 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基 金份额 总额 为3,196,716,975.03 份 基金 份额, 其中 认购资 金利 息折 合1,131,606.12 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为建 信基金 管理 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 中信 银行 股份有 限公 司。 本基金 根据 认购/申 购费 用 、 赎 回费 用收 取方 式的 不 同, 将基 金份 额分 为不 同 的类别 。 在投 资 者认购/申 购时 收取 认购/ 申购费 用, 赎回 时根 据持 有期限 收取 赎回 费用 的, 称为 A 类基 金份 额 ; 不收取 认购/申 购费 用, 而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费, 赎回 时根 据持有 期限 收取 赎回 费用的 ,称 为 C 类 基金 份 额。本 基金 A 类、C 类两 种收费 模式 并存 ,由 于基 金费用 的不 同, 本基 金A 类 基金 份额 和C 类基 金份额 分别 计算 基金 份额 净值。 投资 人可 自由 选择 认 购/ 申 购某 一类 别的 基金份 额, 但各 类别 基金 份额之 间不 能相 互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法发行上市 的债券、 货币市场工具以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会相 关规定)。 本基 金主 要投 资 于 国债 、央 行票 据、 金融 债、次 级债 、地 方政 府债 、企业 债和 公司 债、 中期票据、 短期融资 券、 资产支持证 券、可转 债(含 分离交易可 转债)、债 券回 购、银行存 款以及 法律法 规或 监管 部门 允许 基金投 资的 其他 固定 收益 类金融 工具 。 基 金不 直接 从 二级市 场买 入股 票、 权证等权益类 资产,但 可 参与一级市场 新股申购 或 增发,持有因 可转债转 股 所形成的股 票或分离 交易可转债分 离交易的 权 证等资产。因 上述原因 持 有的股票和权 证等资产 , 基金将在其 可交易之 日起 的10 个交 易日 内卖 出 。 本基 金债 券资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 80% , 其 中投 资于 信用 债和可 转债 的比 例合 计不 低 于非 现金 基金 资产 的 80% ;基 金持 有的 现金 以及 到 期日 在 1 年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 综合 全价( 总值) 指数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 35 页


“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 建信 双债 增强债 券 型 证券 投资 基金 基金 合同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2017 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 35 页


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.8.1 关 联方 报酬 6.4.8.1.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 725,324.29 2,856,091.51 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 35 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 213,655.29 374,307.90 1、 支 付基 金管 理人 建信 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.60% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 6.4.8.1.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 241,774.82 952,030.49 支付基金托管 人中信银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累计 至每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 6.4.8.1.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券C 合计 建信基 金 - 1,424.22 1,424.22 中国建 设银 行 - 56,182.99 56,182.99 中信银 行 - 13,434.30 13,434.30 合计 - 71,041.51 71,041.51 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建 信 双 债 增 强 债 券 A 建信双 债增 强债 券C 合计 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 35 页


建信基 金 - 384,187.12 384,187.12 中国建 设银 行 - 120,278.44 120,278.44 中信银 行 - 32,830.53 32,830.53 合计 - 537,296.09 537,296.09 支付基 金销 售机 构的 销售 服务费 按 C 类基 金份 额前 一日基 金资 产净 值 0.35% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给建信基金 ,再由建 信 基金计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公 式为: 日C 类 基金 份额 销售 服务 费=C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 X 0.35% / 当年天 数。 6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行 2,387,794.43 35,471.40 68,285,797.56 170,350.28 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中信 银行 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。 6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 报告期 末, 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 35 页


6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额9,899,875.05 元 ,是 以如 下债 券作 为 抵押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 071746001 17 国 元证 券 CP001 2017 年7 月 3 日 100.16 100,000 10,016,000.00 合计





100,000 10,016,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额21,000,000.00 元 , 于2017 年7 月3 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相 关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年06 月30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 75,782,639.42 为元 ,属 于第 二 层次的 余额 为 95,792,092.90 元, 无属 于第 三 层次的 余额(2016 年06 月30 日 : 第 一层 次29,220,212.95 元, 第二 层次776,973,202.86 元, 无 第三层 次) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 35 页


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易 不活跃)等 情况, 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值 应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年 06 月 30 日 , 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 6 月 30 日:同)。 (d)不以 公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房 地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非 保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入 基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1 日起执 行。 此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增 值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂 适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管 理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 35 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 1,824,000.00 1.04 其中: 股票 1,824,000.00 1.04 2 固定收 益投 资 169,750,732.32 97.06 其中: 债券 169,750,732.32 97.06








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,508,128.87 1.43 7 其他各 项资 产 816,973.47 0.47 8 合计 174,899,834.66 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,824,000.00 1.29 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 35 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,824,000.00 1.29 以上行 业分 类 以2017 年06 月 30 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600755 厦门国 贸 200,000 1,824,000.00 1.29


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600004 白云机 场 18,598,528.79 4.06 2 601336 新华保 险 6,900,190.07 1.51 3 600755 厦门国 贸 3,801,675.44 0.83 买入金 额为 买入 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) , 不包括 相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600004 白云机 场 19,012,374.76 4.15 2 601336 新华保 险 7,028,218.32 1.54 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 35 页


3 600755 厦门国 贸 1,883,614.96 0.41 卖出金 额接 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) , 不包括 相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 29,300,394.30 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 27,924,208.04 买入股 票成 本总 额和 卖出 股票收 入总 额均 为买 卖成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ), 不包 括相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 25,702,206.80 18.19 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,032,000.00 14.17 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 11,258,804.10 7.97 5 企业短 期融 资券 10,005,000.00 7.08 6 中期票 据 20,101,000.00 14.22 7 可转债 (可 交换 债) 82,651,721.42 58.48 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 169,750,732.32 120.11


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019547 16 国债 19 201,170 17,711,006.80 12.53 2 110034 九州转 债 107,560 13,611,718.00 9.63 3 113009 广汽转 债 107,790 13,328,233.50 9.43 4 110032 三一转 债 97,220 11,549,736.00 8.17 5 110033 国贸转 债 86,560 10,250,435.20 7.25 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 35 页





7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日 前一年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 81,520.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 716,786.17 5 应收申 购款 18,667.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 35 页


9 合计 816,973.47


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110034 九州转 债 13,611,718.00 9.63 2 113009 广汽转 债 13,328,233.50 9.43 3 110032 三一转 债 11,549,736.00 8.17 4 110033 国贸转 债 10,250,435.20 7.25 5 113008 电气转 债 8,693,082.00 6.15 6 113010 江南转 债 6,681,363.80 4.73 7 132005 15 国资 EB 6,045,543.00 4.28 8 128010 顺昌转 债 5,727,463.50 4.05 9 128011 汽模转 债 4,182,246.18 2.96 10 110031 航信转 债 1,539,187.20 1.09 11 128012 辉丰转 债 961,876.00 0.68 12 120001 16 以岭 EB 72,033.00 0.05 13 123001 蓝标转 债 8,804.04 0.01


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建信 8,170 9,292.77 - 0.00% 75,921,927.70 100.00% 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 35 页


双债 增强 债券A 建信 双债 增强 债券C 4,935 7,609.59 - 0.00% 37,553,350.77 100.00% 合计 13,105 8,658.93 - 0.00% 113,475,278.47 100.00% 分级基 金机 构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 对 下属 分级 基金 , 比例的 分母 采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 建信双 债 增强债 券 A 88.90 0.00% 建信双 债 增强债 券 C - - 合计 88.90 0.00% 基金管理人的 从业人员 持 有份额占总份 额比例的 计 算中,对下属 分级基金 , 比例的分母 采用各自 级别的 份额 ,对 合计 数, 比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数( 即期 末基金 份额 总额 ) 。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券 C 基金合 同生 效日 (2013 年7 月 25 日 ) 基 金份 额总额 1,411,188,651.09 1,785,528,323.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 303,073,209.89 65,530,895.57 本报告 期基 金总 申购 份额 449,499,129.96 2,649,192.82 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 676,650,412.15 30,626,737.62 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 35 页


本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 75,921,927.70 37,553,350.77 上述总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 报告期 内, 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 35 页


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证 券 2 27,924,208.04 100.00% 25,446.87 100.00% - 东北证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 1、本基金根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关问 题的 通知》 (证监 基金字 [2007]48 号) 的规定及 本 基金管理人的 《基金专 用 交易席位租用 制度 》 ,基 金 管理人制定了 提供 交易单 元的 券商 的选 择标 准,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、证 券 市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本 基金 本报 告期 内未 新 增交易 单元 , 未剔 除交 易 单元 。 本 基金 与托 管在 同 一托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 中信证 券 508,965,806.71 93.04% 2,355,500,000.00 100.00% - - 建信双债增强债券 2017 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 35 页


东北证 券 38,088,660.78 6.96% - - - - 国泰君 安 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - §11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 单位: 份 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金 情况 序号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年01 月 01 日 -2017 年03 月21 日 79,999,200.00 0.00 79,999,200.00 0.00 0.00 2 2017 年01 月 01 日 -2017 年01 月16 日 80,512,841.09 0.00 80,512,841.09 0.00 0.00 注:本基 金本报 告期末 不 存在单一 投资者 份额占 比 达到或超 过 20% 的情况 。


建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 8 月 26 日