嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
嘉 实 稳 健 开放 式 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本基金为嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一，嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场
定位的三只基 金构成， 包 括相互独立的 嘉实增长 证 券投资基金、 嘉实稳健 证 券投资基金 和嘉实债
券证券 投资 基金 。每 只基 金均为 契约 型开 放式 ，适 用一个 基金 合同 和招 募说 明书。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实稳 健开 放式 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实稳 健混 合
基金主 代码 070003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 9 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,189,334,163.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 、确 保基 金资 产良好 流动 性的 前提 下， 以
获取资 本增 值收 益和 现金 红利分 配的 方式 来谋 求基 金
资产的 中长 期稳 定增 值。
投资策 略
在对市 场趋 势判 断的 前提 下进行 资产 配置 ，通 过基 本
面分析 挖掘 行业 优势 企业 ，获取 稳定 的长 期回 报。 投
资组合 比例 范围 为股 票 40%-75%、 债券20%-55%、 现 金
5%左右 。
业绩比 较基 准
60%*巨潮 200 （ 大盘 ）指 数收益 率+40%* 中债 总指 数 收
益率
风险收 益特 征
本基金 属于 中低 风险 证券 投资基 金， 长期 系统 性风 险
控制目 标为 基金 份额 净值 相对于 基金 业绩 基准 的β 值
保持 在0.5 至 0.8 之 间。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -29,722,502.08
本期利 润 352,507,277.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1074
本期加 权平 均净 值利 润率 9.67%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,173,214,299.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6814
期末基 金资 产净 值 3,749,407,286.70
期末基 金份 额净 值 1.176
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 347.86%
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.33% 0.62% 3.35% 0.41% 2.98% 0.21%
过去三 个月 4.91% 0.67% 3.94% 0.38% 0.97% 0.29%
过去六 个月 10.11% 0.60% 6.51% 0.35% 3.60% 0.25% 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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过去一 年 9.80% 0.62% 9.41% 0.41% 0.39% 0.21%
过去三 年 61.46% 1.51% 78.76% 1.47% -17.30% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
347.86% 1.27% 245.64% 1.67% 102.22% -0.40%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：60%*巨潮 200( 大盘) 指数收 益率+40%* 中 债总 指 数收益 率。
巨潮大 盘指 数的 总市 值相 对于 A 股 市场 覆盖 率约为 52% ， 具有 良好 的市 场代 表 性，用 以反 映 A 股
市场大盘市值 股票的运 行 情况，适合作 为本基金 股 票投资业绩比 较基准。 中 国债券总财 富指数是
全样本债券指 数，包括 市 场上所有具有 可比性的 符 合指数编制标 准的债券 （ 如交易所和 银行间国
债、 银行 间金 融债 等） 。 中 国债券 总财 富指 数是 以债 券全价 计算 的指 数值 ， 考 虑了付 息日 利息 再投
资因素，在样 本券付息 时 利息再投资计 入 指数之 中 。中国债券总 财富指数 能 表征中国债 券 市场趋
势，是 债券 组合 投资 管理 业绩评 估的 有效 工具 。
本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算， 计算 方式 如下 ：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%* （巨潮 200( 大盘)指数(t)/巨潮 200( 大盘)指数(t-1)-1)+40%*( 中国债券总指数
(t)/中 国债 券总 指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中 t =1,2 ,3, … 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实稳 健混 合份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2003 年7 月9 日至 2017 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资比例符 合基金合 同 第三部分（四 （一）投 资 范围和（四） 各基金投 资 组合比例限 制）的规
定： （1）投资 于股票、 债 券的比例不 低于基金 资产 总值的 80%；（ 2）持 有一 家公司的股 票，不 得
超过基 金资 产净 值 的10%；（ 3） 本基 金与 由基 金管 理 人管理 的其 他基 金持 有一 家公司 发行 的证 券，
不得超 过该 证券 的10%；（ 4 ） 投 资于 国债 的比 例不 低 于基金 资产 净值 的20%；（ 5 ） 本 基金 的股 票资
产中至少有 80% 属于 本基 金名称所显示 的投资内 容； （6）法律法规 或监管 部 门 对上述比例 限制另
有规定 的， 从其 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止 2017 年 6 月 30 日， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、129 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增 长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实 超短 债
债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 （QDII ） 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实
多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉实稳 固收 益债 券、
嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 （QDII-LOF ） 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实
领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉
实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产（QDII ） 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强
收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 （LOF） 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信
用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债 券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混
合、 嘉 实 宝A/B 、 嘉 实 活 期宝货 币、 嘉实 1 个月 理 财债券 、 嘉 实活 钱包 货币 、 嘉实 泰和 混合 、 嘉
实薪金宝货币 、嘉实对 冲 套利定期开放 混合、嘉 实 中证医药卫生 ETF、嘉 实 中证主要消 费 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券 、 嘉 实医疗 保健 股票 、 嘉实 新 兴产业 股票 、 嘉实 新
收益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实逆 向 策略股 票 、 嘉 实企 业变 革 股票 、 嘉 实新 消费 股
票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实先 进制造股 票 、嘉实事件驱 动股票、 嘉 实快线货币 、嘉实新
机遇混 合发 起式 、嘉 实低 价策略 股票 、嘉 实中 证金 融地产 ETF 联 接、 嘉实 新 起点灵 活配 置混 合、
嘉实腾讯自选 股大数据 股 票、嘉实环保 低碳股票 、 嘉实创新成长 灵活配置 混 合、嘉实智 能汽车股
票、嘉实新起 航灵活配 置 混合、嘉实新 财富灵活 配 置混合、嘉实 稳祥纯债 债 券、嘉实稳 瑞纯债债嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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券、嘉实新常 态灵活配 置 混合、嘉实新 趋势灵活 配 置混合、嘉实 新优选灵 活 配置混合、 嘉实新思
路灵活配置混 合、嘉实 稳 泰债券、嘉实 稳丰纯债 债 券、嘉实沪港 深精选股 票 、嘉实稳盛 债券、嘉
实稳鑫纯债债 券、嘉实 安 益混合、嘉实 文体娱乐 股 票、嘉实稳泽 纯债债券 、 嘉实惠泽定 增混合、
嘉实成长增强 混合、嘉 实 策 略优选混合 、嘉实主 题 增强混合、嘉 实优势成 长 混合、嘉实 研究增强
混合、嘉实稳 荣债券、 嘉 实农业产业股 票、嘉实 价 值增强混合、 嘉实新添 瑞 混合、嘉实 现金宝货
币、嘉 实增 益宝 货币 、嘉 实物流 产业 股票 、嘉 实丰 安 6 个 月定 期债 券、 嘉实 新添程 混合 、嘉 实 稳
元纯债债券、 嘉实稳熙 纯 债债券、嘉实 新能源新 材 料股票、嘉实 新添华定 期 混合、嘉实 丰和灵活
配置混合、嘉实定期 宝 6 个月理财债券、嘉实沪 港 深回报混合、嘉实现 金添 利货币、嘉实原 油
（QDII-LOF ） 、 嘉实 前沿 科 技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏 债券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、 嘉 实稳 康纯 债债
券、 嘉 实稳 华纯 债债 券、 嘉实6 个月 理财 债券 、 嘉 实稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接。 其中
嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放 式基金 属于 嘉实 理财 通系 列基金 ，同 时， 管 理
多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户 资产 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟琳琳
本基金 、
嘉实价
值优势
混合基
金经理
2015 年2 月17
日
- 12 年
2005 年7 月加 入嘉 实基
金，先 后担 任过 金属 与非
金属行 业分 析师 、基 金经
理助理 职务 。具 有基 金从
业资格 。
张淼
本基金 、
嘉实先
进制造
股票基
金经理
2015 年2 月17
日
- 12 年
曾就职 于东 方基 金管 理有
限公司 研究 部。2007 年 9
月加入 嘉实 基金 管理 有限
公司， 先后 担任 研究 员、
研究部 副总 监和 基金 经理
助理职 务。 硕士 研究 生，
具有基 金从 业资 格。
注： （1 ） 任 职日 期、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》 的相 关规 定。 （3 ） 本 基金基 金经 理张 淼 女 士因 休产假 超 过 30 日 ， 在嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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其休假 期间 ， 本 基金 暂由 我公司 基金 经理 李帅 先生 代为履 行基 金经 理职 责。 该事项 已 于 2017 年3
月24 日在 《中 国证 券报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》上 进行 了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财通系列 证券投资 基 金暨嘉实增长 证券投资 基 金、嘉实稳健 证券投资 基 金和嘉实债 券证券投
资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上 ，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符 合有关法
律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计6 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 市场 整体 温和 上涨， 一季 度市 场主 要围 绕 PPI 快速 上涨 带来 的周 期股的 盈利 修复 、
低估值 蓝筹 的估 值修 复以 及 19 大带 来的 改革 预期 的 主题投 资三 条主 线展 开， 二 季度在 经济 增长 阶
段性见顶和流 动性边际 收 紧的背景下， 市场结束 了 春季躁动，二 八分化明 显 ，只有家电 、非银金
融、食 品饮 料和 银行 四个 行业取 得了 正收 益； 整体 看今年 上半 年沪 深 300 上涨 10.78% ， 上证 50
上涨11.5% ， 创业 板指 数下 跌 7.52% ； 分 行业 看， 家用 电器、 食品 饮料、 有色 金 属、 钢 铁和 银行 取嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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得了较好的绝 对收益和 相 对收益，而传 媒、农林 牧 渔、纺织服装 和计算机 则 产生 了较大 的负的绝
对收益 和相 对收 益。
回顾本组合的 操作，一 季 度在经济较好 和流动性 充 裕的背景下维 持了较高 的 仓位，二季度 在
政策上控杠杆 的背景下 ， 下调了权益的 配置到 60% 左右；在行业 配置上， 增 加了估值较低 且增长
确定的保险和 银行的配 置 ，以及集中度 较高且估 值 较低的造纸和 建材的配 置 ，保持了医 药、家电
和通讯设备的 龙头品种 的 配置；减持了 景气度有 所 下降的汽车、 估值较高 的 军工和苹果 产业链的
配置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.176 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 10.11% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为6.51% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 ： 一是，三四线 房地产销 售 增长带来房地 产投资的 持 续性和强度好 于
预期，海外经 济的恢复 带 动出口增速也 好于预期 ， 因此整个经济 预计能够 保 持平稳的态 势；二是
流动性 仍处 于偏 紧的 状态 ， 政府 继续 强化 金融 去杠 杆的决 心， 同时 也强 调防 范地方 政府 债务 风险 ；
三是，整体市 场的风险 偏 好受政策的打 压并没有 提 高的迹象；因 此，我们 判 断下半年整 体市场依
然维持平稳， 更多的收 益 仍来自于行业 和个股的 精 选，我们看好 的方向主 要 是：一是， 受益于供
给侧改革和环 保约束的 造 纸、水泥和电 解铝行业 ； 二是，受益于 经济小幅 改 善且估值较 低的银行
和保险；三是 ，增长确 定 且估值合理的 医药和家 电 的龙头企业； 四是，政 策 友好且有较 大增长空
间的新 能源 汽车 和通 讯设 备。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、合规等部 门
负责人组成， 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值 委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能
力和相关工作 经历。报 告 期内，固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员，基 金经理参嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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加估值专业委 员会会议 ， 但不介入基金 日常估值 业 务；参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利
益冲突；与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ，中国证 券 登记结算有 限责任公
司，中 央国 债登 记结 算公 司，中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同（ 十 一（二）基金 收益分配 原 则）约定，报 告期内本 基 金未实施利润 分
配，符 合法 律法 规的 规定 和基金 合同 的相 关约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实稳 健开 放式证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 稳健 开放 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 430,753,988.85 180,973,999.75
结算备 付金
3,872,377.89 4,658,493.48
存出保 证金
661,070.21 573,636.12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,348,583,737.11 3,399,332,150.42
其中： 股票 投资
2,478,217,263.81 2,518,526,050.12
基金投 资
- -
债券投 资
870,366,473.30 880,806,100.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 65,631.26
应收利 息 6.4.7.5 11,333,815.75 15,477,166.96
应收股 利
- -
应收申 购款
119,667.35 66,825.71
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,795,324,657.16 3,601,147,903.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 36 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
32,107,390.04 3,467,032.09
应付赎 回款
6,382,768.92 1,776,570.66
应付管 理人 报酬
4,507,415.38 4,629,909.32
应付托 管费
751,235.92 771,651.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,775,116.40 1,434,627.22
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 393,443.80 450,509.69
负债合 计
45,917,370.46 12,530,300.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,576,192,987.42 1,660,905,913.87
未分配 利润 6.4.7.10 2,173,214,299.28 1,927,711,689.30
所有者 权益 合计
3,749,407,286.70 3,588,617,603.17
负债和 所有 者权 益总 计
3,795,324,657.16 3,601,147,903.70
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.176 元， 基金 份额 总 额 3,189,334,163.87
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 稳健 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
389,828,071.72 -438,692,736.75
1.利息 收入
15,719,623.23 16,505,431.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 794,509.42 854,771.65
债券利 息收 入
14,904,295.45 15,650,660.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,818.36 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-8,147,721.58 -160,304,406.95
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -27,978,052.08 -171,539,554.88
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -154,990.00 -2,181,240.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 19,985,320.50 13,416,387.93
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
382,229,779.13 -294,925,915.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 26,390.94 32,153.78
减： 二、费用
37,320,794.67 37,879,236.09
1．管 理人 报酬
27,082,988.71 27,998,571.41
2．托 管费
4,513,831.50 4,666,428.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 5,604,342.30 5,097,170.56
5．利 息支 出
- - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 119,632.16 117,065.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
352,507,277.05 -476,571,972.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
352,507,277.05 -476,571,972.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 稳健 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,660,905,913.87 1,927,711,689.30 3,588,617,603.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 352,507,277.05 352,507,277.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-84,712,926.45 -107,004,667.07 -191,717,593.52
其中：1.基 金申 购款 17,100,397.60 21,446,026.07 38,546,423.67
2. 基金 赎回 款 -101,813,324.05 -128,450,693.14 -230,264,017.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,576,192,987.42 2,173,214,299.28 3,749,407,286.70
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,772,456,287.97 2,580,272,282.98 4,352,728,570.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -476,571,972.84 -476,571,972.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-22,772,283.22 -27,241,771.89 -50,014,055.11
其中：1.基 金申 购款 36,612,736.90 40,476,361.81 77,089,098.71
2. 基金 赎回 款 -59,385,020.12 -67,718,133.70 -127,103,153.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -35,813,111.75 -35,813,111.75
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,749,684,004.75 2,040,645,426.50 3,790,329,431.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
______ 赵学 军______
______王红______
____ 张 公允____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 27,082,988.71 27,998,571.41 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,973,354.11 3,055,874.96
注：本 基金 的基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H=E× 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ，若 遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,513,831.50 4,666,428.59
注：本 基金 的基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E× 年费 率/当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、休 息日 ，支付 日期 顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 220,388,164.10 - - - - - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
注：上 年度 可比 期间 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） ，本 基金 未与 关 联方进 行银 行间 同
业市场 的债 券 （ 含回 购） 交易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 （2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日） 及上年 度可 比期 间 （2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日） ， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2017 年6 月30 日）及 上年 度末 （2016 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 430,753,988.85 766,029.47 254,069,924.61 818,921.27
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按适 用利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日） 及 上 年度可 比期 间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30 日） ， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.5 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.5.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年7
月7 日
未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26
网下
申购 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年7
月17 日
未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
网下
申购
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年7
月3 日
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
网下
申购
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年7
月5 日
未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
网下
申购
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年7
月12 日
未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36
网下
申购
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月10 日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26
网下
申购
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月5 日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
网下
申购
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月3 日
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
网下
申购
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月6 日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
网下
申购
6.4.5.1.2 受 限证 券类别 ：债 券
本期末 （2017 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的债券 。
6.4.5.1.3 受 限证 券类别 ： 其他
本期末 （2017 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的其他 证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002049 紫光2017 年2 重大 30.82 2017 年 7 27.74 928,774 42,209,949.74 28,624,814.68 - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
国芯 月20 日 事项
停牌
月 17 日
300065
海兰
信
2016 年
12 月8 日
重大
事项
停牌
25.63
2017 年 7
月6 日
23.07 179,850 4,484,826.74 4,609,555.50 -
603501
韦尔
股份
2017 年6
月 5 日
重大
事项
停牌
20.15 - - 829 5,819.58 16,704.35 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2017 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,478,217,263.81 65.30
其中： 股票 2,478,217,263.81 65.30
2 固定收 益投 资 870,366,473.30 22.93
其中： 债券 870,366,473.30 22.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 434,626,366.74 11.45
7 其他各 项资 产 12,114,553.31 0.32
8 合计 3,795,324,657.16 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 26,483.85 0.00
C
制造业 1,227,024,830.22 32.73
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
27,680,000.00 0.74
E
建筑业 170,421,362.26 4.55 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
F
批发和 零售 业 393,506,158.74 10.50
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
55,329.55 0.00
J
金融业 455,731,613.45 12.15
K
房地产 业 41,074,249.60 1.10
L
租赁和 商务 服务 业 118,133,576.68 3.15
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,400,718.56 1.08
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,162,940.90 0.11
S
综合 - -
合计 2,478,217,263.81 66.10
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000028 国药一 致 2,684,976 217,214,558.40 5.79
2 000963 华东医 药 3,545,244 176,198,626.80 4.70
3 000063 中兴通 讯 5,840,762 138,659,689.88 3.70
4 000651 格力电 器 3,208,600 132,098,062.00 3.52
5 600703 三安光 电 5,369,380 105,776,786.00 2.82
6 600887 伊利股 份 3,760,800 81,195,672.00 2.17
7 002027 分众传 媒 5,823,400 80,129,984.00 2.14
8 600036 招商银 行 3,348,500 80,062,635.00 2.14 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
9 002450 康得新 3,381,452 76,150,299.04 2.03
10 601318 中国平 安 1,449,927 71,930,878.47 1.92
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 74,374,865.04 2.07
2 600036 招商银 行 71,265,973.37 1.99
3 002027 分众传 媒 70,154,652.31 1.95
4 601318 中国平 安 64,307,095.14 1.79
5 000513 丽珠集 团 52,705,122.78 1.47
6 600390 五矿资 本 52,400,768.97 1.46
7 601800 中国交 建 49,562,454.97 1.38
8 600089 特变电 工 49,364,313.70 1.38
9 600585 海螺水 泥 48,182,465.02 1.34
10 601939 建设银 行 44,377,332.90 1.24
11 600820 隧道股 份 44,132,462.13 1.23
12 601169 北京银 行 43,424,680.55 1.21
13 601398 工商银 行 43,107,899.74 1.20
14 601166 兴业银 行 42,966,162.06 1.20
15 601668 中国建 筑 42,607,480.68 1.19
16 002074 国轩高 科 41,340,127.57 1.15
17 000069 华侨城 Ａ 40,460,894.35 1.13
18 600308 华泰股 份 39,907,794.51 1.11 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
19 600340 华夏幸 福 38,214,207.53 1.06
20 002241 歌尔股 份 35,823,625.28 1.00
7.4.2 累 计卖 出 金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600737 中粮糖 业 111,404,512.55 3.10
2 600477 杭萧钢 构 98,637,990.72 2.75
3 000581 威孚高 科 86,437,966.70 2.41
4 002051 中工国 际 86,255,524.12 2.40
5 601992 金隅股 份 79,629,898.38 2.22
6 600759 洲际油 气 64,689,917.36 1.80
7 600308 华泰股 份 60,925,252.68 1.70
8 000547 航天发 展 56,780,937.36 1.58
9 300033 同花顺 52,336,574.45 1.46
10 600584 长电科 技 46,374,575.91 1.29
11 000778 新兴铸 管 43,423,668.24 1.21
12 600498 烽火通 信 41,850,617.14 1.17
13 600390 五矿资 本 41,819,900.55 1.17
14 002074 国轩高 科 41,242,826.10 1.15
15 600104 上汽集 团 39,689,997.05 1.11
16 601058 赛轮金 宇 38,515,758.74 1.07
17 600118 中国卫 星 38,003,985.34 1.06
18 000423 东阿阿 胶 37,925,402.75 1.06
19 000401 冀东水 泥 37,274,836.13 1.04
20 601688 华泰证 券 36,981,816.85 1.03 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,902,217,775.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,307,380,236.12
注：7.4.1 项 “买 入金 额 ” 、7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收
入” 均 按买 入或 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 248,525,000.00 6.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 621,744,000.00 16.58
其中： 政策 性金 融债 621,744,000.00 16.58
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 97,473.30 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 870,366,473.30 23.21
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120009
12 附 息国 债
09
2,500,000 248,525,000.00 6.63
2 150201 15 国开 01 1,800,000 179,982,000.00 4.80 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
3 160419 16 农发 19 1,800,000 179,874,000.00 4.80
4 110208 11 国开 08 1,000,000 101,810,000.00 2.72
5 160217 16 国开 17 600,000 59,688,000.00 1.59
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基金 未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 661,070.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,333,815.75
5 应收申 购款 119,667.35
6 其他应 收款 - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,114,553.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 97,473.30 0.00
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
206,206 15,466.74 9,087,279.24 0.28% 3,180,246,884.63 99.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
报告期 末， 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额 1,030,248,511.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,360,747,642.92
本报告 期基 金总 申购 份额 34,600,895.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 206,014,375.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,189,334,163.87
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ， 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所
（特殊 普通 合伙 ） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股
份有限 公司
2 778,496,113.14 18.51% 544,949.70 18.65% -
长江证券股
份有限 公司
1 715,784,850.47 17.01% 501,056.01 17.15% -
宏信证券有
限责任 公司
2 512,105,201.90 12.17% 358,475.31 12.27% -
东兴证券股
份有限 公司
1 437,969,204.98 10.41% 306,578.45 10.49% -
光大证券股
份有限 公司
1 362,265,330.67 8.61% 253,585.73 8.68% -
中国国际金
融股份有限
公司
3 303,599,146.98 7.22% 191,664.20 6.56% 新增 1 个
中信建投证
券股份有限
公司
2 238,469,746.00 5.67% 166,929.09 5.71% - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
海通证券股
份有限 公司
2 200,898,769.84 4.78% 140,629.54 4.81% -
安信证券股
份有限 公司
3 149,510,657.02 3.55% 104,657.65 3.58% -
中信证券股
份有限 公司
4 124,519,137.00 2.96% 87,165.28 2.98% -
广发证券股
份有限 公司
5 101,774,149.07 2.42% 71,241.95 2.44% -
东方证券股
份有限 公司
4 87,088,308.01 2.07% 60,962.94 2.09% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 78,845,423.51 1.87% 55,191.79 1.89% -
国金证券股
份有限 公司
2 64,087,866.61 1.52% 44,861.50 1.54% -
东吴证券股
份有限 公司
3 51,405,022.24 1.22% 33,444.41 1.14% 新增 2 个
渤海证券股
份有限 公司
1 - - - - -
东北证券股
份有限 公司
2 - - - - -
方正证券股
份有限 公司
3 - - - - -
广州证券股
份有限 公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
4 - - - - -
国信证券股 1 - - - - - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
份有限 公司
国元证券股
份有限 公司
1 - - - - -
华宝证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华创证券有
限责任 公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任 公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限 公司
4 - - - - -
华西证券有
限责任 公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限 公司
2 - - - - -
平安证券股
份有限 公司
4 - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限 公司
2 - - - - -
天源证券经
纪有限 公司
1 - - - - -
湘财证券有
限责任 公司
1 - - - - -
新时代证券
股份有限公
司
1 - - - - -
信达证券股 1 - - - - - 嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
份有限 公司
兴业证券股
份有限 公司
3 - - - - -
英大证券有
限责任 公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限 公司
3 - - - - -
浙商证券股
份有限 公司
1 - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
2 - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限 公司
4 - - - - -
天风证券股
份有限 公司
1 - - - - 新增
注 1：本表 “ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券嘉实稳健混合 2017 年半年度报告摘要
第 36 页 共 36 页
商的佣 金合 计。
注2 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1 ） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订
协议， 并通 知基 金托 管人 。
注3 ： 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。
注4 ： 报告 期内 ，本 基金 退租以 下交 易单 元： 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 26 日
