嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
基金简称 嘉实沪港深精选股票
基金主代码 001878
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 27日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,071,294,472.75份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长
期资产增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与
定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +
中债综合财富指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 158,359,906.50
本期利润 656,312,292.92
加权平均基金份额本期利润 0.2212
本期加权平均净值利润率 16.28%
本期基金份额净值增长率 24.46%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 319,600,767.68
期末可供分配基金份额利润 0.0785
期末基金资产净值 5,841,691,533.37
期末基金份额净值 1.435
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 43.50% 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.06% 0.84% 2.54% 0.49% 1.52% 0.35%
过去三个月 6.45% 0.81% 5.88% 0.46% 0.57% 0.35%
过去六个月 24.46% 0.76% 12.50% 0.45% 11.96% 0.31%
过去一年 42.79% 0.82% 18.12% 0.56% 24.67% 0.26%
自基金合同
生效起至今
43.50% 0.78% 20.85% 0.61% 22.65% 0.17%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富
指数收益率×10%
沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的
300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，
同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务
有限公司编制，以香港股票市场中的 50家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均
股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登
记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债
券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本
基金债券部分的业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=45%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+45%*(恒生指数(t)/恒生指数
(t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实沪港深精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2016年5月 27 日至 2017 年6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII ）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债
券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张金涛
本基金、
嘉实稳
盛债券、
嘉实沪
港深回
报混合
基金经
理
2016年5月 27 日 - 15 年
曾任中金公司研究部能源
组组长。润晖投资高级副
总裁，负责能源和原材料
等行业的研究和投资。
2012 年 10 月加入嘉实基
金， 现任海外研究组组长，
负责海外投资策略以及能
源原材料行业研究。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，港股市场表现强劲，跑赢 A 股及大部分发达国家市场。港股持续上涨的原因
主要是整体估值相对便宜加上港股通和海外资金的流入。期间中国经济企稳回升，人民币汇率稳
定，企业盈利持续改善，都为股市上涨创造了有利环境。期内表现较好的是地产、电子、汽车、
博彩等盈利增长较快的行业，电信、能源、公用事业等行业表现落后。
报告期内 A 股市场小幅震荡，市场风格分化明显，家电、食品饮料、电子等估值较低增长明
确的行业涨幅较大。计算机、传媒、纺织服装、农林牧渔、商贸零售等高估值行业表现落后。
本基金保持了在港股上较高的配置，港股主要持股行业包括电子、软件、保险、电信、博彩
等，在A股重点布局了电子、食品饮料、家电、建筑建材等行业，均取得了较好的回报。
投资策略上，我们以价值投资为主，优先选择低估值伴有基本面边际改善的股票，以期享受
盈利和估值的双升，在股价上涨获利空间降低后及时获利了结。我们在深入研究的支持下，致力
于挖掘领先市场的投资机会。鉴于港股市场流动性较差，交易成本较高，在买入港股股票时特别
注意回避有治理问题的公司。在买入流动性较差的中小盘港股时，仓位要同时兼顾风险收益比和
流动性指标。
行业选择上，我们相信未来很长一段时间，中国都处于经济转型期，因此产业升级和消费升
级是长期发展方向，能够主动进行产业升级、符合消费升级方向的公司值得长期关注。报告期内，
基金大幅超配了电子和消费这两个行业，获得一定的超额回报。对于周期股，基我们的投资也是
基于深入研究的基础上进行投资，对于持续性存疑的周期反弹保持谨慎。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.435元；本报告期基金份额净值增长率为 24.46%，业绩
比较基准收益率为12.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场展望：展望2017年下半年，企业盈利仍能维持正增长，但增速可能会见顶回落。股
票市场资金方面，金融去杠杆大背景下，股票市场也不是受杠杆抽离冲击最快，压力最大的资产，
股市资金面有望因相对吸引力的提升面临改善。因此，从股票市场自身的总体盈利和流动性趋势
而言，两者都有经历过往两年的超高双向波动后向一个比较温和的平稳趋势过度的可能。两大因
素相互抵消下市场处于平衡市状态，全年上证指数涨跌幅可能会在个位数范围。但全年的市场过
程可能仍将十分曲折，主要的风险在于货币政策阶段性收紧过度（通胀、汇率、房价等因素牵制） ，
以及金融去杠杆的加速推进造成金融体系整体的流动性收紧。 外部主要的风险在于地缘政治风险。
结构上看，2017年下半年的 A股市场相比过去几年也是一个更难寻找清晰机会的市场——低估值
价值股和强周期类股票经历了一年多的估值修复和业绩上升，但考虑到逐渐见顶的盈利增速和告
别底部的市盈率，要靠景气度大幅超预期来继续提升估值的机会不大，未来个股分化会加剧。另
一方面，小市值成长股系统性的估值消化尽管已经有了较大进展，但其外延并购业绩在 2017 年以
后存在较大不确定性，且在一个流动性偏于收紧的市场，预计尚未告别继续去化泡沫的阶段，个
股开始明显分化，部分优质成长股已经具备了选股价值。就下半年收益率而言，我们认为大小市
值风格仍将整体胜出、但优势会比上半年要弱，应当深入行业和个股仔细分辨相对收益的机会。
港股市场展望：在2017年上半年经历了明显的上涨，整体估值已经趋于合理，但是由于企业
盈利增长仍较为强劲，我们对港股 2017年下半年的表现仍保持相对乐观，但是行业和个股的分化
将会加剧，有持续业绩增长的股票有望继续上涨，而业绩不达预期或不能持续增长的股票则有可
能下跌。港股仍有很大机会继续跑赢 A 股，这是因为港股估值水平仍较 A 股便宜，国内资金对海
外资产配置的热情不减，而在其他渠道不通畅的情况下，资金仍会通过港股通南下，从而逐渐抬
升港股的估值水平和交易活跃度。此外在经历了几年对香港中国股票的低配以后，国际资金也有
望持续回流香港市场，进一步推动港股的行情。
我们将在基金契约的范围内，继续以价值投资为主要策略，深入研究行业发展趋势，挖掘结
构性的投资机会。行业选择上，我们将继续关注产业升级和消费升级这两个长期方向，同时加大
对深度价值的周期性投资机会的研究。在2017年下半年相对看好港股电子、医药、博彩、保险、
农业和原材料等行业的投资机会。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联合交易所，中国证券登
记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会
等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分
配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实沪港深精选股票型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 499,790,207.97 227,954,192.09
结算备付金
18,330,122.70 11,883,558.08
存出保证金
2,426,080.53 254,619.68
交易性金融资产 6.4.7.2 5,310,278,081.75 1,236,359,762.19
其中：股票投资
5,310,278,081.75 1,236,359,762.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
29,654,683.18 4,625,336.05
应收利息 6.4.7.5 88,190.22 38,588.77
应收股利
7,796,600.67 244,943.47
应收申购款
26,490,598.83 710,498.56
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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资产总计
5,894,854,565.85 1,482,071,498.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,543,488.95
应付赎回款
42,594,425.68 105,565,963.20
应付管理人报酬
7,188,450.30 1,883,355.23
应付托管费
1,198,075.06 313,892.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,937,929.18 1,099,542.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 244,152.26 243,375.90
负债合计
53,163,032.48 111,649,617.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,071,294,472.75 1,188,751,926.24
未分配利润 6.4.7.10 1,770,397,060.62 181,669,954.81
所有者权益合计
5,841,691,533.37 1,370,421,881.05
负债和所有者权益总计
5,894,854,565.85 1,482,071,498.89
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.435 元，基金份额总额 4,071,294,472.75
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年6 月 30日
上年度可比期间
2016年5 月27日(基
金合同生效日)至
2016 年 6月 30日
一、收入
700,156,782.41 1,509,490.48
1.利息收入
1,849,520.05 377,836.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,826,186.72 57,251.60
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
23,333.33 320,584.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
189,720,937.16 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 156,671,048.29 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 33,049,888.87 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
497,952,386.42 909,610.61
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 10,633,938.78 222,043.70
减：二、费用
43,844,489.49 492,158.07
1．管理人报酬
29,396,021.08 318,472.02
2．托管费
4,899,336.93 53,078.67
3．销售服务费
- - 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
4．交易费用 6.4.7.18 9,345,106.43 118,271.50
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 204,025.05 2,335.88
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
656,312,292.92 1,017,332.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
656,312,292.92 1,017,332.41
注：本基金合同生效日为 2016 年 5 月 27 日，上年度可比期间是指自基金合同生效日 2016 年 5
月27日至2016年6月 30 日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,188,751,926.24 181,669,954.81 1,370,421,881.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 656,312,292.92 656,312,292.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填列）
2,882,542,546.51 932,414,812.89 3,814,957,359.40
其中：1.基金申购款 4,852,369,078.37 1,634,887,050.43 6,487,256,128.80
2.基金赎回款 -1,969,826,531.86 -702,472,237.54 -2,672,298,769.40 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,071,294,472.75 1,770,397,060.62 5,841,691,533.37
项目
上年度可比期间
2016年 5月 27 日(基金合同生效日)至2016 年 6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
231,073,100.91 - 231,073,100.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,017,332.41 1,017,332.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号填列）
-57,415,308.04 -83,913.05 -57,499,221.09
其中：1.基金申购款 1,707,797.81 3,620.16 1,711,417.97
2.基金赎回款 -59,123,105.85 -87,533.21 -59,210,639.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
173,657,792.87 933,419.36 174,591,212.23
注：本基金合同生效日为2016年5月27日，上年度可比期间是指 2016年 5月 27日至2016年6
月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017年1月 1 日至 2017 年6月 30 日）及上年度可比期间（2016年 5 月 27 日（基金
合同生效日）至2016年6月30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年5月27日(基金合同生效日)
至2016年6月30日 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
当期发生的基金应支付
的管理费
29,396,021.08 318,472.02
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,550,874.16 166,424.38
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年5月27日(基金合同生效
日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,899,336.93 53,078.67
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017年1月 1 日至 2017 年6月 30 日）及上年度可比期间（2016年 5月 27 日（基金合同
生效日）至2016年6月30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017年1 月 1 日至 2017年 6 月 30日）及上年度可比期间（2016 年 5月 27 日（基
金合同生效日）至2016年6 月 30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的
基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年5月27日(基金合同生效日)至2016年
6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 499,790,207.97 1,433,975.56 27,076,972.13 55,133.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017年1 月1 日至 2017年 6月 30日）及上年度可比期间（2016年5月27 日(基金合同生
效日)至2016年6月30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.5.1.1
受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 网下申购
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 网下申购
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017 年
7 月 3
日
未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 网下申购
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 网下申购 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 12
日
未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 网下申购
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 网下申购
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 网下申购
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 网下申购
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 网下申购
6.4.5.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2017年 6月 30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
6.4.5.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2017年 6月 30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2017年6月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2017年6月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,310,278,081.75 90.08
其中：股票 5,310,278,081.75 90.08
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 518,120,330.67 8.79
7 其他各项资产 66,456,153.43 1.13
8 合计 5,894,854,565.85
100.00
注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为3,039,821,327.18 元，占基金资产净值的比例为
52.04%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 334,396,175.32元，占基金资产净值的比例
为5.72%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 122,677,934.10 2.10
B
采矿业 - -
C
制造业 1,763,849,415.10 30.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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E
建筑业 49,494,778.24 0.85
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
38,451.81 0.00
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,936,060,579.25 33.14
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
非必需消费品 361,380,884.34 6.19
必需消费品 174,676,780.71 2.99
能源 - -
金融 717,323,270.86 12.28
医疗保健 265,992,483.90 4.55
工业 65,318,478.83 1.12
信息技术 1,258,238,547.88 21.54
原材料 12,239,407.84 0.21
房地产 77,637,422.86 1.33 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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电信服务 287,941,139.20 4.93
公用事业 153,469,086.08 2.63
合计 3,374,217,502.50 57.76
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 H00700 腾讯控股 1,688,600 409,187,063.59 7.00
2 H00966 中国太平 19,621,400 336,849,552.55 5.77
3 H00762 中国联通 28,600,000 287,941,139.20 4.93
4 000651 格力电器 5,899,999 242,902,958.83 4.16
5 H02018 瑞声科技 2,603,000 220,497,506.18 3.77
6 002241 歌尔股份 11,199,769 215,931,546.32 3.70
7 000858 五 粮 液 3,687,122 205,225,210.52 3.51
8 H01336 新华保险 5,527,100 190,444,101.09 3.26
9 002475 立讯精密 6,027,401 176,241,205.24 3.02
10 H00606
中国粮油控
股
62,117,000 174,676,780.71 2.99
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 H00966 中国太平 295,729,985.75 21.58
2 H00700 腾讯控股 279,018,049.36 20.36
3 H00762 中国联通 242,089,613.89 17.67 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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4 H02018 瑞声科技 205,006,517.67 14.96
5 H01336 新华保险 199,359,372.13 14.55
6 000651 格力电器 185,614,321.02 13.54
7 002241 歌尔股份 184,790,543.58 13.48
8 H00606 中国粮油控股 164,305,681.08 11.99
9 000807 云铝股份 161,449,059.01 11.78
10 000858 五 粮 液 148,523,566.67 10.84
11 H02238 广汽集团 135,637,901.31 9.90
12 H00981 中芯国际 125,527,692.02 9.16
13 000998 隆平高科 120,824,206.25 8.82
14 H00698 通达集团 99,386,706.19 7.25
15 002415 海康威视 98,763,528.33 7.21
16 002032 苏 泊 尔 95,557,545.75 6.97
17 H00883 中国海洋石油 91,522,348.30 6.68
18 002120 韵达股份 86,817,379.14 6.34
19 H00941 中国移动 85,339,389.48 6.23
20 002475 立讯精密 78,075,363.05 5.70
21 H00354 中国软件国际 77,903,385.04 5.68
22 H00732 信利国际 70,811,324.95 5.17
23 H01530 三生制药 70,665,450.12 5.16
24 H00285 比亚迪电子 70,000,557.09 5.11
25 300463 迈克生物 66,184,089.29 4.83
26 H00371 北控水务集团 65,975,440.42 4.81
27 600390 五矿资本 65,798,683.40 4.80
28 H01093 石药集团 58,204,751.56 4.25
29 601058 赛轮金宇 56,580,204.27 4.13
30 H00884 旭辉控股集团 55,119,487.01 4.02
31 300433 蓝思科技 54,754,290.06 4.00 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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32 002035 华帝股份 54,493,888.39 3.98
33 300097 智云股份 54,235,673.44 3.96
34 H00165 中国光大控股 53,932,593.31 3.94
35 002048 宁波华翔 53,665,516.00 3.92
36 601600 中国铝业 51,240,806.74 3.74
37 H02009 金隅股份 51,071,964.86 3.73
38 H01128 永利澳门 43,914,710.03 3.20
39 H03899 中集安瑞科 38,684,237.88 2.82
40 H03933 联邦制药 37,585,391.93 2.74
41 H00027 银河娱乐 37,339,257.27 2.72
42 H03968 招商银行 37,057,604.87 2.70
43 H01317 枫叶教育 36,817,839.24 2.69
44 002391 长青股份 36,091,381.65 2.63
45 H00384 中国燃气 33,399,011.60 2.44
46 H01958 北京汽车 31,576,560.74 2.30
47 H01177 中国生物制药 28,619,407.08 2.09
7.4.2 累计卖出金额前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 157,730,910.11 11.51
2 H00941 中国移动 143,267,728.68 10.45
3 H02382 舜宇光学科技 119,639,381.27 8.73
4 H02009 金隅股份 101,681,368.87 7.42
5 H00883 中国海洋石油 88,139,194.75 6.43
6 000786 北新建材 74,315,478.77 5.42
7 601600 中国铝业 42,521,075.73 3.10 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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8 000651 格力电器 41,236,631.26 3.01
9 601058 赛轮金宇 40,350,911.57 2.94
10 H00799 IGG 34,934,812.32 2.55
11 H01928 金沙中国有限公司 34,286,540.38 2.50
12 300408 三环集团 34,138,395.15 2.49
13 H01888 建滔积层板 31,863,095.39 2.33
14 H02333 长城汽车 30,654,102.44 2.24
15 H00384 中国燃气 29,789,213.38 2.17
16 000807 云铝股份 26,585,896.74 1.94
17 600276 恒瑞医药 24,677,785.18 1.80
18 H00285 比亚迪电子 24,407,175.76 1.78
19 H00698 通达集团 22,754,592.72 1.66
20 600977 中国电影 20,717,517.22 1.51
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,729,182,834.39
卖出股票收入（成交）总额 1,309,887,949.54
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,426,080.53
2 应收证券清算款 29,654,683.18
3 应收股利 7,796,600.67
4 应收利息 88,190.22
5 应收申购款 26,490,598.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 66,456,153.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
138,834 29,324.91 1,875,450,966.15 46.07% 2,195,843,506.60 53.93%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,500,127.44 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 5月 27日 ）基金份额总额 231,073,100.91
本报告期期初基金份额总额 1,188,751,926.24
本报告期基金总申购份额 4,852,369,078.37
减:本报告期基金总赎回份额 1,969,826,531.86
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,071,294,472.75
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券股份
有限公司
1 3,372,022,598.21 55.87% 2,360,416.76 55.98% -
长江证券股份
有限公司
1 869,175,541.71 14.40% 608,428.13 14.43% -
国泰君安证券
股份有限公司
2 847,768,481.98 14.05% 593,441.65 14.07% -
广发证券股份
有限公司
5 686,426,723.64 11.37% 480,502.18 11.39% -
东吴证券股份
有限公司
3 113,665,111.92 1.88% 71,756.97 1.70% 新增2个
中信建投证券
股份有限公司
2 79,063,731.41 1.31% 55,344.02 1.31% -
华创证券有限
责任公司
2 67,104,907.76 1.11% 46,974.16 1.11% -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
4 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份 3 - - - - - 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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有限公司
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - -
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
平安证券股份
有限公司
4 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
4 - - - - - 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券股
份有限公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
3 - - - - 新增1个
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
4 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
天风证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
瑞银证券有限 1 - - - - - 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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责任公司
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
4 - - - - -
天风证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 嘉实沪港深精选股票 2017 年半年度报告摘要
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华泰证券股
份有限公司
- - 60,000,000.00 100.00% - -
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 8月 26日
