对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实新兴市场(000340)

嘉实新兴市场:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 
 
 
嘉实新兴市场债券型证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月26日 
 
§1 重要提示 
 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 42 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场债券 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 26 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 241,780,731.01 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 下属分级基金的交易代码: 000342 000341 报告期末下属分级基金的份额总额 206,231,270.91 份 35,549,460.10份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长 期保值增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势, 深入分析不同国家和地区 财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀 及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期, 对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和 预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 郭明 联系电话 (010)65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95588 传真 (010)65182266 (010)66105798


2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼 邮政编码 -


2.5 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基 金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017 报告期(2017 年1月1日 - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


年 6月 30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 37,723,514.69 19,572,688.04 本期利润 20,048,304.56 7,317,805.33 加权平均基金份额本期利润 0.0472 0.1982 本期加权平均净值利润率 4.02% 2.66% 本期基金份额净值增长率 2.88% 5.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 80,493,638.03 50,504,710.77 期末可供分配基金份额利润 0.3903 1.4207 期末基金资产净值 243,174,503.32 265,525,576.58 期末基金份额净值 1.179 1.103 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 17.90% 10.30% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; (4)本基金已于 2015年 11 月 26 日对原嘉实新兴市场 A和嘉实新兴市场 B 份额实施了转换。嘉 实新兴市场A转换为嘉实新兴市场 C2;嘉实新兴市场 B 转换为嘉实新兴市场A1;( 5)本基金转换 为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,嘉实新兴市场 A1 份额以人民币计价并申购,收取申购、 赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购,计提销售服务费,不收取申购费。 (6)嘉实新 兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实新兴市场 A1 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.34% 0.24% 0.21% 0.01% -1.55% 0.23% 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 42 页


过去三个月 -0.42% 0.20% 0.63% 0.01% -1.05% 0.19% 过去六个月 2.88% 0.22% 1.25% 0.01% 1.63% 0.21% 过去一年 9.07% 0.20% 2.53% 0.01% 6.54% 0.19% 自基金合同 生效起至今 17.90% 0.20% 4.07% 0.01% 13.83% 0.19%








嘉实新兴市场 C2 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.00% 0.12% 0.21% 0.01% -0.21% 0.11% 过去三个月 1.38% 0.11% 0.63% 0.01% 0.75% 0.10% 过去六个月 5.15% 0.12% 1.25% 0.01% 3.90% 0.11% 过去一年 6.26% 0.13% 2.53% 0.01% 3.73% 0.12% 自基金合同 生效起至今 10.30% 0.14% 4.07% 0.01% 6.23% 0.13% 注:本基金业绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1%。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:


Benchmark(0)=1000


Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 42 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图1:嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 11 月26日至 2017 年6月 30 日) 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


图2:嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 11 月26日至 2017 年6月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 42 页


资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接(LOF) 、嘉实超短债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实研究精选混合、嘉实 多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实稳固收益债券、 嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF )、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强 收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证500ETF、嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII )、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新 收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股 票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新 机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股 票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思 路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉 实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、 嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳 元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活 配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油 (QDII-LOF) 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳康纯债债 券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 42 页


嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理 多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 关子宏 本基金 基金经 理 2013年11 月 26日 - 16 年 经济学硕士,特许金融分析师,在 2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司,现就任于嘉实基金固定收益部 并兼任嘉实国际固定收益投资总监。 关先生在亚洲固定收益、美元信用 债、全球债券组合和外汇投资方面具 有超过 12 年的经验,曾就职于霸菱 资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲 债券投资总监,瑞士信贷资产管理有 限公司(新加坡及北京)的亚洲固定 收益及外汇部董事,保诚资产管理 (新加坡)有限公司的亚洲固定收益 投资董事和首域投资(香港)有限公 司的基金经理等职务。 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 42 页


公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年, 黄金 (+8.20%) , 美股 (+8.24%) , 欧股 (+4.97%)和 A 股皆涨; 油价 (-14.30%) 回调。全球经济复苏延续,市场主要关注美联储政策变化、特朗普实施改革、英国退欧、荷兰大选、 中国政府工作报告相关要点和 2017 年经济增长目标等事件。二季度全球经济复苏延续,市场主要 关注美联储政策变化、特朗普医改和税改进程、特朗普解雇联邦调查局局长科米、法国大选、英 国大选、巴西总统贿赂丑闻、亚马逊收购全食超市进军线下零售、中国加强金融监管和中国 A 股 被纳入MSCI新兴市场指数等事件。 中国央行副行长易纲指出,我国今年货币政策是稳健中性,不紧不松,既可以保持经济平稳 健康发展,也可以防范通胀风险、资产价格泡沫。美联储加息后,中国央行全线上调 SLF、MLF 及逆回购利率。紧跟美国步伐,香港金管局将基准利率上调 25 个基点至1.25%。 2017 年一季度美国 10 年期国债收益率在一季度先升后跌,季度末收益率为 2.3874%,相比 2016年末下跌5.7个基点。全球债券市场强势反弹,新兴市场信用债券表现优于发达市场债券。 美联储于6月宣布加息 25 个基点,将基准联邦基金利率上调至1%—1.25%,并预计年内将再加息 一次。美联储还预计将在今年开始缩表,起初每月缩减 60 亿美元国债、40 亿美元 MBS;缩表规模 每季度增加一次,直到达到每月缩减 300 亿美元国债、200 亿美元 MBS 为止。美联储主席耶伦承 认通胀数据下降,但认为数据有噪音,通胀回升的条件仍然存在,暗示会继续加息。特朗普 2018 年预算案计划削减 1.7 万亿美元福利开支,以在未来 10 年内平衡预算,其中要求财政提供 16 亿 美元用以修筑边界墙。对于预算案,民主、共和两党议员均表示怀疑。欧洲、英国、加拿大央行 行长先后释放收紧货币信号。欧央行 6 月会议按兵不动但不再提降息,德拉吉称欧元区明显在改 善,下行风险进一步消失,但政策取得成功还早,仍有必要维持宽松政策,考虑 QE 退出的时间尚 未到来。英国央行召开利率决策会议,会议决定维持 0.25%的利率不变。英国央行行长卡尼称,嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


一定条件下有必要移除部分刺激,决策层已明确对通胀超过目标容忍度有限,未来数月将讨论加 息相关问题。加拿大央行维持利率不变在0.5%,符合市场预期,其声明中对经济的预期较为乐观, 被市场解读为鹰派。日本央行按兵不动,维持整体经济评估;维持政策利率在-0.1%、维持 10 年 期国债收益率 0%的目标、维持以每年 80 万亿日元左右的速度购债的承诺,符合市场预期。黑田 称现阶段不应讨论货币政策正常化。 2017年上半年,市场预计通胀比预期弱,美国国债十年收益率从三月的 2.6%高位逐步下降到 四、五月的2.2-2.4%范围,特朗普光环减退,税制改革,医改、通俄门事件都让市场怀疑他的执 政能力,我们趁机会有序减低久期,也有序减持部分估值较贵的美元债,包括投资级和高收益。 因应美联储官员发言,美国国债十年收益率在六月一度跌穿 2.2%,在下旬开始回升到 2.3%以上水 平。市场新供应在四、五月一度减少,六月底,市场新发行开始再大量出现,二级市场开始转弱, 市场交易员也较少持仓,我们卖出部分技术面较弱债券,减少组合波动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实新兴市场 A1 基金份额净值为1.179元, 本报告期基金份额净值增长率为 2.88%;截至本报告期末嘉实新兴市场 C2 基金份额净值为 1.103 美元,本报告期基金份额净值增 长率为5.15%;同期业绩比较基准收益率为 1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 短期内我们对债券市场相对乐观,因为我们对短期利率走势比较看好,预期期内会下降,市 场的需求也开始增加。美国公布的通胀和零售数据都比预期弱,美联储主席耶伦在美国国会听证 会的发言偏鸽派,称通胀存不确定性,如果核心通胀持续低于2%,可能重新调整货币政策,利率 无需进一步升高太多即可达到中性状态,并暗示或不会连任联储主席。特朗普长子公布电邮透露 大选期间接触俄罗斯人士的细节,令特朗普的“通俄门”危机重燃。同时,参议院共和党的医保 草案遭遇否决,让市场看空总统特朗普的实际执行能力。以上一系列因素都导致让市场预料美联 储加息步伐有机会放缓,我们认为美国国债收益率徘徊在短期会继续维持在2.4%以下水平,对债 券市场较有利。 在下半年操作思路、组合配置方面,我们会根据市场变化,抓紧适当时机对持有的长短久期 投资级债券进行转换。我们也积极关注一级市场的机会,预计在未来 2-4 星期,但因为接近暑假 关系比上周少一点,二级市场气氛也随之稍微安静。发行主要为投资级美元债,自发改委重新批 出海外债发行后,也有较多高收益的房地产开发商和工业板块要来发行。我们偏好中久期(5 年 左右)的投资级债,和短久期(3 年左右)的高收益债。我们认为在六月的市场下跌,为三季度 提供更好的买入机会。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 42 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所以 及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同(十九(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分 配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 42 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实 新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金 2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 42 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 48,429,137.53 47,487,867.99 结算备付金


5,635,786.28 5,845,948.29 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 450,375,500.85 822,979,155.52 其中:股票投资


6,935,373.02 12,302,258.76








基金投资


15,701,579.60 35,503,848.68 债券投资


427,738,548.23 775,173,048.08 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 2,759,335.40 591,861.58 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


7,418,885.80 3,787,180.44 应收利息 6.4.7.5 6,510,081.74 11,307,363.52 应收股利


105,843.83 - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - 818,823.57 资产总计


521,234,571.43 892,818,200.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,710,849.76 - 应付赎回款


4,789,466.09 4,126,793.53 应付管理人报酬


485,211.43 756,856.30 应付托管费


121,302.82 189,214.06 应付销售服务费


110,482.62 119,387.81 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 317,178.81 432,482.96 负债合计


12,534,491.53 5,624,734.66 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 377,701,731.10 650,673,219.86 未分配利润 6.4.7.10 130,998,348.80 236,520,246.39 所有者权益合计


508,700,079.90 887,193,466.25 负债和所有者权益总计


521,234,571.43 892,818,200.91 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,嘉实新兴市场 A1 基金份额净值 1.179 元,基金份额总额 206,231,270.91 份;嘉实新兴市场 C2 基金份额净值 1.103 美元,基金份额总额 35,549,460.10 份。嘉实新兴市场基金份额总额合计为241,780,731.01份。


6.2 利润表 会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


2017 年 1月 1日至 2017 年6 月30 日 2016年 1 月1 日至 2016 年 6月 30日 一、收入





33,175,126.82


42,230,537.80


1.利息收入


21,113,352.78


19,656,800.17


其中:存款利息收入 6.4.7.11


42,318.72


35,739.89


债券利息收入


21,071,034.06


19,621,060.28


资产支持证券利息收入


-





- 买入返售金融资产收入


-





- 其他利息收入


-





- 2.投资收益(损失以“-”填列)


42,319,291.12


8,885,437.96


其中:股票投资收益 6.4.7.12


-70,367.56


-








基金投资收益 6.4.7.13


-550,633.04


- 债券投资收益 6.4.7.14


42,537,986.29


8,904,402.15


资产支持证券投资收益


-





- 贵金属投资收益


-





- 衍生工具收益 6.4.7.15


-587,973.33


-18,964.19


股利收益 6.4.7.16


990,278.76


- 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17


-29,930,092.84


14,036,001.47


4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.21


-381,573.42


-432,387.46


5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18


54,149.18


84,685.66


减:二、费用


5,809,016.93


4,669,433.34


1.管理人报酬


3,857,955.59


3,040,128.54


2.托管费


964,488.89


760,032.17


3.销售服务费


683,043.60


632,466.76


4.交易费用 6.4.7.19


39,023.15


21,643.87


5.利息支出


-





- 其中:卖出回购金融资产支出


-





- 6.其他费用 6.4.7.20


264,505.70


215,162.00


嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 27,366,109.89 37,561,104.46 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 27,366,109.89 37,561,104.46


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 650,673,219.86 236,520,246.39 887,193,466.25 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 27,366,109.89 27,366,109.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -272,971,488.76 -132,888,007.48 -405,859,496.24 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -272,971,488.76 -132,888,007.48 -405,859,496.24 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


五、 期末所有者权益 (基 金净值) 377,701,731.10 130,998,348.80 508,700,079.90 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 502,653,515.57 86,327,962.19 588,981,477.76 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 37,561,104.46 37,561,104.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 33,529,699.29 22,661,405.44 56,191,104.73 其中:1.基金申购款 149,640,475.04 41,620,594.06 191,261,069.10 2.基金赎回款 -116,110,775.75 -18,959,188.62 -135,069,964.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 536,183,214.86 146,550,472.09 682,733,686.95


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____张公允____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 德意志银行 与基金管理人股东处于同一控股集团


6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 债券交易





金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


香港上海汇丰银行 有限公司 362,557,318.28


12.51%


120,658,297.45


13.97%


德意志银行


142,134,589.86


4.90%


30,571,035.89


3.54%





6.4.4.1.3 债券回购交易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.4.1.4 基金交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月 1日至2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 德意志银行


19,093,588.08


100.00% - - 注:上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) ,本基金未通过关联方交易单元进 行基金交易。 6.4.4.1.5 权证交易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例 德意志银行


3,602.57


12.05%


- - 注(1) :上年度可比期间(2016年1月1 日至 2016年 6月 30 日) ,本基金无应支付关联方佣金。 注(2) :上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,857,955.59 3,040,128.54 其中: 支付销售机构的客 户维护费 985,733.06 627,625.41 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产 净值×1.0% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年6 月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 964,488.89 760,032.17 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当 年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 42 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,413.30 1,413.30 中国工商银行 - 236,834.10 236,834.10 合计 - 238,247.40 238,247.40 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 合计 嘉实基金管理有限公司 - 1,256.63 1,256.63 中国工商银行 - 219,060.03 219,060.03 合计 - 220,316.66 220,316.66 注: (1)本基金C2 类基金份额销售服务费年费率为0.50%,每日计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。其计算公式为:日 C2 类基金份额销售服务费=前一日 C2 类基金份额参考净值×前一日 C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。 (2)本基金A1类基金份额不收取销售服务费。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 期初持有的基金份额 - 76,532.14 期间申购/买入总份额 - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 76,532.14 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.22% 项目 上年度可比期间 2016年 1月1日至2016年6月30日 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 期初持有的基金份额 - 76,532.14 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 76,532.14 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.21% 注:本报告期内(2017年1 月1日至2017年6月 30 日)及上年度可比期间(2016年 1月 1日至 2016年6月30日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2017年6月30日)及上年度末(2016年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 6,645,594.19 39,325.06 32,462,917.00 34,523.88 香港上海汇 41,783,543.34 2,993.66 15,157,828.62 3.16 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


丰银行有限 公司 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限 公司保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.4.7.1 外汇远期交易 本期 2017年1月 1日至 2017年 6月 30日 关联方名称 项目 卖出币种 当期交易协议金 额 期末未结算协议余 额 香港上海汇丰银行 有限公司 卖出美元 美元


36,524,348.35


32,300,000.00


卖出欧元 欧元


3,928,295.00


1,240,000.00


卖出人民币 人民币


94,042,975.00


94,042,975.00


卖出新加坡元 新加坡元


2,080,000.00


-





上年度可比期间 2016年1月 1日至 2016年 6月 30日 关联方名称 项目 卖出币种 当期交易协议金 额 期末未结算协议余 额 香港上海汇丰银行 有限公司 卖出美元 美元


11,254,669.00


11,254,669.00


卖出欧元 欧元


2,000,000.00


2,000,000.00


卖出人民币 人民币


59,429,150.00


59,429,150.00


卖出新加坡元 新加坡元


1,650,000.00


1,650,000.00


6.4.4.7.2 期货交易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日) ,本基金未与关联方进行期货交易。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


6.4.5 期末(2017年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2017年6月30日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2017年6月30日) ,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2017年6月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2017年6月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 6,935,373.02 1.33 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 6,935,373.02 1.33 2 基金投资 15,701,579.60 3.01 3 固定收益投资 427,738,548.23 82.06 其中:债券 427,738,548.23 82.06








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 2,759,335.40 0.53 其中:远期 2,759,335.40 0.53 期货 - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,064,923.81 10.37 8 其他各项资产 14,034,811.37 2.69 9 合计 521,234,571.43 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 6,935,373.02 1.36 合计 6,935,373.02 1.36


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元











行业类别








公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 3,903,883.22 0.77 房地产 3,031,489.80 0.60 合计 6,935,373.02 1.36 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


1 Altisource Residential Corp - RESI UN 纽约证 券交易 所 美国 44,534 3,903,883.22 0.77 2 Uniti Group Inc - UNIT UW 纳斯达 克证券 交易所 美国 17,800 3,031,489.80 0.60


7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP RESI UN 4,337,944.07 0.49 2 UNITI GROUP INC UNIT UW 3,236,441.60 0.36 注:报告期内,本基金累计买入金额前 20 名的股票仅包括上述 2 只股票。 7.5.2 累计卖出金额前 20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT AREIT SP 8,295,002.84 0.93 2 CAPITALAND MALL TRUST CT SP 5,099,740.23 0.57 注:报告期内,本基金累计卖出金额前 20 名的股票仅包括上述 2 只股票。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额























单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 7,574,385.67 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


卖出收入(成交)总额 13,394,743.07 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按 买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%) A+ 4,010,620.93 0.79 A - - A- 5,507,641.40 1.08 BBB+ 14,472,165.95 2.84 BBB 3,483,633.58 0.68 BBB- 88,143,284.98 17.33 BB+ 17,448,835.63 3.43 BB 38,980,226.53 7.66 BB- 19,857,632.75 3.90 B+ 109,279,675.09 21.48 B 57,492,112.83 11.30 B- 64,413,217.51 12.66 CCC+ 4,649,501.05 0.91 CCC - - CCC- - - 注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、穆迪)提供的债券信用评级信息,上 述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 HK0000207057 ITNL INTL PTE LTD 21,300,000 21,265,707.00 4.18 2 XS0920162855 LAI FUNG HOLDINGS LTD 14,000,000 14,027,580.00 2.76 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


3 HK0000206091 JINCHUAN GROUP 13,000,000 12,864,800.00 2.53 4 XS1598221338 YIDA CHINA 13,548,800 12,638,998.08 2.48 5 XS1144495808 QBE INSURANCE GROUP LTD 9,484,160 10,570,096.32 2.08 注1:本表所使用的证券代码为彭博代码; 注 2:数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇 率中间价折算为人民币。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期(美元对人民币) 3,221,400.00 0.63 2 远期投资 外汇远期(美元对人民币) 215,830.00 0.04 3 远期投资 外汇远期(欧元对美元) -150,784.60 -0.03 4 远期投资 外汇远期(人民币对美元) -234,440.00 -0.05 5 远期投资 外汇远期(人民币对美元) -292,670.00 -0.06


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 DBXII CHINA SOVREIGN BOND 1D ETF 基金 交易型开 放式 db x-trackers 9,550,175.24 1.88 2 DBX USD ETF 基金 交易型开 db x-trackers 6,151,404.36 1.21 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


ASIACORP BOND ETF 1D 放式 注:报告期末,本基金仅持有上述 2只基金。 7.11 投资组合报告附注


7.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 7,418,885.80 3 应收股利 105,843.83 4 应收利息 6,510,081.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,034,811.37


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 嘉实新兴 市场 A1 6,672 30,909.96 14,239,290.17 6.90% 191,991,980.74 93.10% 嘉实新兴 市场 C2 1,943 18,296.17 76,532.14 0.22% 35,472,927.96 99.78% 合计 8,615 28,065.09 14,315,822.31 5.92% 227,464,908.70 94.08% 注: (1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、 个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实新兴市场 A1 份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例、个人投资者持有嘉 实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场 A1 总份额比例; (2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2 总份额比例、个人投资者持有嘉实 新兴市场 C2 份额占嘉实新兴市场 C2总份额比例。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 嘉实新兴市场 A1 167,890.84 0.08% 嘉实新兴市场 C2 11,748.09 0.03% 合计 179,638.93 0.07%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别


有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 嘉实新兴市场 A1 0 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


部门负责人持有本开放式基金 嘉实新兴市场 C2 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实新兴市场 A1 0 嘉实新兴市场 C2 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实新兴市场 A1 嘉实新兴市场 C2 基金合同生效日(2015 年 11 月 26 日)基金 份额总额 584,694,687.00 58,358,086.01 本报告期期初基金份额总额 530,159,404.76 38,427,039.20 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 323,928,133.85 2,877,579.10 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 206,231,270.91 35,549,460.10


嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


报告期内,基金管理人无重大人事变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 42 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 香港上海汇丰银行有限 公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限 公司 Citigroup Global Markets Asia Limited - - - - - - 野村国际(香港)有限公 司 Nomura International (Hong Kong) Limited - - - - - - 瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia Limited - 20,969,128.74 100.00% 26,306.31 87.95% - 法国巴黎证券(亚洲)有 限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited - - - - - - 高盛(亚洲)有限责任公 司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - - - - - - 美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - - - - - - 摩根大通证券(亚太)有 - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 德意志证券亚洲有限公 司 Deutsche Securities Asia Limited - - - 3,602.57 12.05% - 巴克莱 Barclays - - - - - - 摩根士丹利亚洲有限公 司 Morgan Stanley Asia Limited - - - - - - 富 瑞 金 融 集 团 Jefferies Hong Kong Limited - - - - - - 瑞士信贷(香港)有限公 司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - - Australia and New Zealand Banking Group - - - - - - 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - - - - - - 国泰君安国际控股有限 公司 Guotai Junan International Holdings Limited - - - - - - 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 42 页


Limited AMTD Asset Management Limited - - - - - - SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking - - - - - - Wells Fargo Securities LLC - - - - - - SC Lowy Financial(HK) Ltd - - - - - - ING Bank N.V. - - - - - - 瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited - - - - - - 海通国际证券有限公司 Haitong International Securities Company Ltd. - - - - - - 东方汇理 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK - - - - - - 工银国际控股有限公司 ICBC International Holdings Limited - - - - - - 俄罗斯外贸银行资本公 司 VTB CAPITAL PLC - - - - - - 中国国际金融香港证券 有限公司 China International Capital - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


Corporation Hong Kong Securities Limited Commerzbank AG - - - - - - 凯基证券(香港)有限公 司 KGI Securities (Hong Kong) Limited - - - - - - 中银香港 Bank of China Hong Kong - - - - - - Agricultural Bank of China International - - - - - - Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch - - - - - - MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT - - - - - - Morgan Capital Advisors LLP - - - - - - National Bank of Australia - - - - - - Natixis Asia - - - - - - Royal Bank of Canada - - - - - - Royal Bank of Scotland Plc(RBS) - - - - - - Standard Chartered - - - - - - NATIXIS - - - - - - 渤海证券 Bohai Securities Co. Ltd. - - - - - - 广发证券(香港)经济有 限公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


Ltd 建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited - - - - - - 招商证券(香港)有限公 司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - - - - - - Banco Bradesco S.A. Grand Cayman Branch - - - - - 新增 注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指 标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经 纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购 成交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的比 例 成交金额 占当期 基金 成交总 额的比 例 香港上海汇丰银行有限 公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 362,557,318.28 12.51% - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限 公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 348,902,551.99 12.03% - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


野村国际(香港)有限公 司 Nomura International (Hong Kong) Limited 252,630,337.51 8.71% - - - - - - 瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asia Limited 218,230,638.25 7.53% - - - - - - 法国巴黎证券(亚洲)有 限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited 216,006,671.16 7.45% - - - - - - 高盛(亚洲)有限责任公 司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C 189,048,990.34 6.52% - - - - - - 美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 175,000,325.58 6.04% - - - - - - 摩根大通证券(亚太)有 限 公 司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 145,968,899.34 5.03% - - - - - - 德意志证券亚洲有限公 司 Deutsche Securities Asia Limited 142,134,589.86 4.90% - - - - 19,093,588.08 100.00% 巴克莱 Barclays 126,352,768.11 4.36% - - - - - - 摩根士丹利亚洲有限公 司 Morgan Stanley Asia Limited 103,775,653.10 3.58% - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


富 瑞 金 融 集 团 Jefferies Hong Kong Limited 87,131,570.00 3.01% - - - - - - 瑞士信贷(香港)有限公 司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited 82,528,904.30 2.85% - - - - - - Australia and New Zealand Banking Group 78,099,339.64 2.69% - - - - - - 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited 61,869,324.01 2.13% - - - - - - 国泰君安国际控股有限 公司 Guotai Junan International Holdings Limited 59,975,906.40 2.07% - - - - - - 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited 41,931,856.87 1.45% - - - - - - AMTD Asset Management Limited 40,194,351.32 1.39% - - - - - - SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking 35,337,943.51 1.22% - - - - - - Wells Fargo Securities LLC 28,375,200.78 0.98% - - - - - - SC Lowy Financial(HK) Ltd 28,196,769.19 0.97% - - - - - - ING Bank N.V. 15,690,209.74 0.54% - - - - - - 嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited 14,461,023.07 0.50% - - - - - - 海通国际证券有限公司 Haitong International Securities Company Ltd. 10,234,101.10 0.35% - - - - - - 东 方 汇 理 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 9,046,733.10 0.31% - - - - - - 工银国际控股有限公司 ICBC International Holdings Limited 5,492,271.97 0.19% - - - - - - 俄罗斯外贸银行资本公 司 VTB CAPITAL PLC 5,435,675.74 0.19% - - - - - - 中国国际金融香港证券 有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 4,925,103.38 0.17% - - - - - - Commerzbank AG 4,890,068.05 0.17% - - - - - - 凯基证券(香港)有限公 司 KGI Securities (Hong Kong) Limited 4,679,281.56 0.16% - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金嘉实新兴市场 2017 年半年度报告摘要 第 42 页 共 42 页


者类 别 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017/04/14 至 2017/04/26 99,899,100.89 - 99,899,100.89 - - 2 2017/04/26 至 2017/06/22 79,839,321.35 - 79,839,321.35 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基 金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000 万元, 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 8月 26日