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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2017年半年度报告摘要

嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
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嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2017年8 月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 40 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实快线货币市场基金 基金简称 嘉实快线货币 场内简称 嘉实快线(嘉实快线 H类份额场内简称) 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,980,666,983.18份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所(嘉实快线 H类份额) 上市日期 2016年 1月 11日(嘉实快线 H 类份额) 下属分级基金的基金简 称 下属分级基金场内 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级级基 金的份额总额 嘉实快线货币A - 000917 24,978,683,589.54份 嘉实快线货币B - 000918 0.00份 嘉实快线货币C - 000919 0.00份 嘉实快线货币H 嘉实快线 511960 1,983,393.64份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观 研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 40 页


风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 朱萍 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 3.1.1 期间数据和指 标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 嘉实快线货币A 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 30日 ) 107,695,427.48 107,695,427.48 1.9111% 嘉实快线货币B 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 20日) 68,907,309.14 68,907,309.14 1.8043% 嘉实快线货币C 报告期( 2017年1月 245,016,561.59 245,016,561.59 1.8193% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 40 页


1日 - 2017年6月 20日) 嘉实快线货币H 报告期( 2017年1月 1日 - 2017年6月 30日) 6,160,986.34 6,160,986.34 1.8939% 基金级别 3.1.2 期末数据和指 标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 嘉实快线货币A 报告期末( 2017年 6 月 30日 ) 24,978,683,589.54 1.0000 嘉实快线货币B - - 嘉实快线货币C - - 嘉实快线货币H 198,339,363.56 100.0000 基金级别 3.1.3





累计期末 指标 累计净值收益率 嘉实快线货币A 报告期末( 2017年 6 月 30日 ) 5.8767% 嘉实快线货币B 报告期末( 2017年6 月20日 ) 5.6943% 嘉实快线货币C 报告期末( 2017年6 月20日 ) 5.6698% 嘉实快线货币H 报告期末( 2017年6 月30日 ) 4.3988% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2) 嘉实快线货币 A、嘉实快线货币 B、嘉实快线货币 C和嘉实快线货币 H适用不同的管理费率和销售 费率; (3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用; (4)自 2015 年 12 月 31 日起,本 基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付” 。( 5)自 2017 年 6 月 21 日起, 注册登记机构将本基金每一份 B 类基金份额合并为一份 A 类基金份额, 将本基金每一份 C 类基 金份额合并为一份 A 类基金份额,注销 B 类、C 类两类基金份额。H 类基金份额设置保持不变。嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 40 页


份额合并后,嘉实快线货币 A 和嘉实快线货币 H 适用不同的销售费率。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3328% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.3041% 0.0005% 过去三个月 0.9927% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.9056% 0.0008% 过去六个月 1.9111% 0.0012% 0.1734% 0.0000% 1.7377% 0.0012% 过去一年 3.2616% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.9116% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 5.8767% 0.0023% 0.7080% 0.0000% 5.1687% 0.0023% 嘉实快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017年6月 1 日至 2017 年6月20日 0.2170% 0.0024% 0.0201% 0.0000% 0.1969% 0.0024% 2017年4月 1 日至 2017 年6月20日 0.8807% 0.0014% 0.0785% 0.0000% 0.8022% 0.0014% 2017年1月 1 日至 2017 年6月20日 1.8043% 0.0014% 0.1648% 0.0000% 1.6395% 0.0014% 2016年7月 1 日至 2017 年6月20日 3.1605% 0.0023% 0.3414% 0.0000% 2.8191% 0.0023% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 40 页


自基金合同 生效起至今 5.6943% 0.0025% 0.6993% 0.0000% 4.9950% 0.0025% 嘉实快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2017年6月 1 日至 2017 年6月20日 0.2186% 0.0024% 0.0201% 0.0000% 0.1985% 0.0024% 2017年4月 1 日至 2017 年6月20日 0.8873% 0.0014% 0.0785% 0.0000% 0.8088% 0.0014% 2017年1月 1 日至 2017 年6月20日 1.8193% 0.0014% 0.1648% 0.0000% 1.6545% 0.0014% 2016年7月 1 日至 2017 年6月20日 3.1966% 0.0023% 0.3414% 0.0000% 2.8552% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 5.6698% 0.0027% 0.6993% 0.0000% 4.9705% 0.0027% 嘉实快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3298% 0.0005% 0.0287% 0.0000% 0.3011% 0.0005% 过去三个月 0.9831% 0.0008% 0.0871% 0.0000% 0.8960% 0.0008% 过去六个月 1.8939% 0.0011% 0.1734% 0.0000% 1.7205% 0.0011% 过去一年 3.2235% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 2.8735% 0.0022% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 40 页


自基金合同 生效起至今 4.3988% 0.0025% 0.5259% 0.0000% 3.8729% 0.0025%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实快线货币A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2017 年6月 30 日) 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 40 页


图2:嘉实快线货币B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2017 年6月20 日) 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 40 页


图3:嘉实快线货币C 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2017 年6月20 日) 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 40 页


图4:嘉实快线货币H 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12 月31日至 2017年6月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2017 年 6 月 30 日,基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投 资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 40 页


实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接(LOF) 、嘉实超短债 债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实研究精选混合、嘉实 多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实稳固收益债券、 嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实 领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、 嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF )、 嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉 实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强 收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中证500ETF、嘉实增强信 用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、 嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII )、 嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混 合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉 实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、 嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新 收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股 票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新 机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股 票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思 路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉 实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、 嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强 混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳 元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活 配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油 (QDII-LOF) 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳康纯债债 券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中 嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 40 页


多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金、嘉实货币、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉实活钱 包货币、嘉实薪金宝货币、 嘉实 3 个月理财债券、嘉实 现金添利货币、嘉实 6 个月 理财债券基金经理,公司固 定收益业务体系短端 alpha 策略组组长 2015 年 6 月 25日 - 16年 曾任职于中国农业银行黑龙 江省分行及深圳发展银行的 国际业务部,南方基金固定 收益部总监助理、首席宏观 研究员、南方现金增利基金 经理,第一创业证券资产管 理总部固定收益总监、执行 总经理,民生证券资产管理 事业部总裁助理兼投资研究 部总经理,2013 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司,现 任固定收益业务体系短端 alpha 策略组组长,中国国 籍。 张文玥 本基金、嘉实货币、嘉实安 心货币、嘉实理财宝 7 天债 券、嘉实宝、嘉实 1 个月理 财债券、嘉实 3 个月理财债 券、嘉实现金宝货币、嘉实 定期宝 6 个月理财债券基金 经理 2015 年 7 月 14日 - 9年 曾任中国邮政储蓄银行股份 有限公司金融市场部货币市 场交易员及债券投资经理。 2014 年 4 月加入嘉实基金管 理有限公司,现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策 略组。硕士,具有基金从业 资格。 李金灿 本基金、嘉实超短债债券、 2016 - 7年 曾任 FutexTradingLtd 期货嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 40 页


嘉实安心货币、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实宝、嘉实活期 宝货币、嘉实 1 个月理财债 券、嘉实活钱包货币、嘉实 薪金宝货币、嘉实 3 个月理 财债券、嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、嘉实定期 宝 6 个月理财债券、嘉实现 金添利货币、嘉实 6 个月理 财债券基金经理 年 2 月 5日 交易员、北京首创期货有限 责任公司研究员、建信基金 管理有限公司债券交易员。 2012 年 8 月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任债券交易 员,现任职于固定收益业务 体系短端 alpha 策略组。硕 士研究生,CFA、具有基金从 业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉实超 短债债券、嘉实安心货币、 嘉实理财宝 7 天债券、嘉实 宝、嘉实活期宝货币、嘉实 活钱包货币、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币、嘉实 定期宝 6 个月理财债券、嘉 实现金添利货币基金经理 2016 年 4 月 21日 - 8年 曾任中国建设银行金融市场 部、机构业务部业务经理。 2014年12月加入嘉实基金管 理有限公司,现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策 略组。硕士研究生,具有基 金从业资格。 注: (1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥、李金灿、 李曈的任职日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定; (3)本基金基金经理张文玥女士因休产假超过 30 日,在其休假 期间,本基金暂由共同管理的基金经理万晓西先生、李金灿先生及李曈先生代为履行基金经理职 责。该事项已于2017年7月5日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上进行了披露。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 40 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年全球经济整天呈现温和复苏的态势,全球主要经济体贸易回暖,美联储进行年 内二次加息,英法两国大选扰动欧洲市场,日本经济持续复苏,与此同时,包括美联储“缩表” 带来的风险对全球经济产生新的不确定性。 国内经济整体呈现平稳增长,GDP 同比增速 6.9%,政府积极实施稳增长措施、继续推进深化 改革和执行稳健的货币政策,经济表现较好,但仍存在下行压力。具体来看,工业增加值平稳增 长,上半年同比增速均值为 6.91%,低于去年同比增速均值 6.04%;“克强指数”今年前五个月均 值为15.09%,明显高于去年均值 7.24%;中国制造业采购经理指数(PMI)站上荣枯线,上半年均 值为51.47%,略低于去年均值 50.32%。以投资、消费和出口为代表的“三驾马车”增速表现有所 差异,固定资产投资现呈现小幅回落态势,上半年累计同比增速均值为 8.84%,低于去年均值 9.01%,其中房地产开发投资相对平稳,上半年累计同比增速均值为8.92%,高于去年均值 6%,基 础设施投资小幅增长,上半年累计同比增速均值为18.33%,高于去年均值16.68%,民间固定资产 投资增长较好,上半年累计同比增速为 7.05%,高于去年均值 3.66%; 社会消费品零售总额表现 向好,上半年同比增速均值为 10.56%,高于去年均值 9.55%;受国际市场需求回暖影响,出口形 势整体好转,出口金额上半年同比增速均值分别为 8.08%,明显高于去年均值-7.60%。另外,上 半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为1.41%,低于去年均值 2.01%;上半年 PPI同比增速 为 6.62%,高于去年均值-1.31%。从金融数据来看,货币供应量从高位回落,M2 上半年同比增速 均值为 10.42%,低于去年均值 12.04%; 社会融资规模处于高位,上半年新增规模均值为 1.86 万亿元,高于去年均值1.48 万亿元;新增人民币贷款处于高位,上半年新增均值为 1.33万亿元, 高于去年均值1.05万亿元。 上半年人民币汇率呈现先稳后升走势, CNY上半年累计升值 2.4%, CNH嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 40 页


上半年累计升值 2.72%,上半年央行外汇资产新增为-4272 万亿元,较去年同期大幅减少约 8000 亿元,跨境资金流出规模有所收敛。 为兼顾维稳人民币汇率和去杠杆进程,央行货币政策整体有所收紧,2017年上半年央行两次 上调公开市场操作利率,无降准操作,主要通过公开市场操作向市场适度补充流动性,上半年公 开市场操作(含 MLF)累计仅净投放资金 122 亿元,PSL 累计净投放资金 3585 亿元,SLF 累计净 回笼资金 844 亿元。银行间市场资金利率整体上行,2017 年半年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个月 回购加权利率较去年末分别+78BP、+126BP、+150BP和-35BP;银行间市场国债收益率曲线也维持 平稳,2017半年末国债收益率曲线 1年、3 年、5年、7 年和 10 年期收益率较去年末分别+81BP、 +71BP、+64BP、+62BP和+56BP,10年期与1年期国债期限利差为 11BP,较去年末缩小 25BP。 本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任务;灵活配置债 券投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。整体看,本基 金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体 组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实快线货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9111%,本报告期嘉实快线货币 B 的基 金份额净值收益率为1.8043%,本报告期嘉实快线货币 C 的基金份额净值收益率为 1.8193%,本报 告期嘉实快线货币 H 的基金份额净值收益率为 1.8939%,嘉实快线货币 A 与嘉实快线货币 H 同期 业绩比较基准收益率为 0.1734%,嘉实快线货币 B 与嘉实快线货币 C 同期业绩比较基准收益率为 0.1648%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国际货币基金组织近期发布《世界经济展望报告》更新内容,认为全球经济持续复苏,今明 两年增速预计分别为3.5%和3.6%,与 4月份预测值一致。报告预计,发达经济体今年经济增速为 2%,与 4月份预测值持平;明年增速较 4月份预测值下调 0.1个百分点至1.9%。其中,美国经济 今明两年预计均增长2.1%,较 4 月份预测值分别下调 0.2 和0.4 个百分点。IMF 指出,美国经济 今年第一季度表现较弱,并且美国政府酝酿推出的扩张性财政政策力度可能不及预期,是调低美 国增速预期的主要原因。 考虑到欧元区今年第一季度经济增长好于预期且政治不确定性有所下降, IMF 将欧元区今明两年经济增速预期分别上调0.2 和 0.1 个百分点至1.9%和 1.7%。IMF将日本今 年经济增速预期上调0.1个百分点至1.3%,明年增速预期维持在 0.6%不变。预计新兴经济体和发 展中国家今年经济增长 4.6%,比 4月份预测值高出0.1 个百分点, 明年增速预期维持在 4.8%不变。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 40 页


从国内经济来看,稳定和防风险将是经济运行主基调,国内经济可能面临下行压力,预计消 费品零售增幅基本平稳,房地产和基建投资存在不确定性,出口整体维持向好。IMF 将中国今明 两年经济增长预期分别上调 0.1和0.2个百分点至6.7%和 6.4%。 预计2017年下半年货币政策维持“紧平衡”但节奏有所放缓,着眼于防范系统性风险,延续 去杠杆进程,维稳人民币汇率,国内流动性仍存缺口需央行通过公开市场适时补充,另外地方政 府债务置换下半年进程加快,一定程度上需货币政策予以支持。预计2017年下半年财政政策或受 财政收入减缓影响,财政政策对经济支撑力或有所弱化。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为 首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存 款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参 加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公 司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及 2015年 12 月23日公告的 《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金份额已实现收益为 107,695,427.48 元,合计分配 107,695,427.48 元;B 类基金份额已实 现收益为 68,907,309.14 元,合计分配 68,907,309.14 元;C 类基金份额已实现收益为 245,016,561.59元,合计分配 245,016,561.59 元;H 类基金份额已实现收益为6,160,986.34 元, 合计分配6,160,986.34元,符合本基金基金合同的约定。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 40 页


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实快线货币市 场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不 存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 嘉实快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基 金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 10,028,316,725.16 7,343,157,589.05 结算备付金


110,098,530.00 31,115,000.00 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 40 页


存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 6,772,982,379.68 3,027,826,418.21 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


6,672,982,379.68 3,027,826,418.21 资产支持证券投资


100,000,000.00 - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 11,523,757,803.63 11,456,569,949.15 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 78,643,031.25 49,099,910.71 应收股利


- - 应收申购款


1,986,499.17 768,438,134.88 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计


28,515,864,968.89 22,676,287,002.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


1,330,718,494.64 - 应付证券清算款


2,000,000,000.00 - 应付赎回款


968,539.27 163,111.00 应付管理人报酬


4,098,262.98 2,423,684.34 应付托管费


2,036,597.03 1,208,069.38 应付销售服务费


220,509.81 118,866.53 应付交易费用 6.4.7.7 240,092.18 117,903.21 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 40 页


应交税费


- - 应付利息


150,672.51 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 408,847.37 429,000.00 负债合计


3,338,842,015.79 4,460,634.46 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 25,177,022,953.10 22,671,826,367.54 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


25,177,022,953.10 22,671,826,367.54 负债和所有者权益总计


28,515,864,968.89 22,676,287,002.00 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,嘉实快线货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 24,978,683,589.54份;嘉实快线货币 H基金份额净值 100.0000元,基金份额总额 1,983,393.64 份。嘉实快线货币基金份额总额合计为24,980,666,983.18 份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年 6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016 年 6月 30日 一、收入


476,091,295.70 259,277,158.63 1.利息收入


476,062,601.55 253,043,626.30 其中:存款利息收入 6.4.7.11 209,181,904.66 172,603,682.63 债券利息收入


109,516,103.45 74,511,221.58 资产支持证券利息收入


10,827.40 - 买入返售金融资产收入


157,353,766.04 5,928,722.09 其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


28,694.15 6,233,532.33 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 40 页


其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 28,694.15 6,233,532.33 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.13 - - 减:二、费用


48,311,011.15 37,921,367.87 1.管理人报酬


21,525,978.69 17,557,096.58 2.托管费


10,781,034.81 8,840,146.86 3.销售服务费


1,076,070.01 1,659,452.45 4.交易费用 6.4.7.14 - - 5.利息支出


14,639,451.97 9,572,624.53 其中:卖出回购金融资产支出


14,639,451.97 9,572,624.53 6.其他费用 6.4.7.15 288,475.67 292,047.45 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 427,780,284.55 221,355,790.76 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 427,780,284.55 221,355,790.76 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实快线货币市场基金 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 40 页


本报告期:2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 22,671,826,367.54 - 22,671,826,367.54 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 427,780,284.55 427,780,284.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 2,505,196,585.56 - 2,505,196,585.56 其中:1.基金申购款 169,081,326,397.26 - 169,081,326,397.26 2.基金赎回款 -166,576,129,811.70 - -166,576,129,811.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -427,780,284.55 -427,780,284.55 五、期末所有者权益 (基金净值) 25,177,022,953.10 - 25,177,022,953.10 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 40 页


(基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 221,355,790.76 221,355,790.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -13,508,798,356.00 - -13,508,798,356.00 其中:1.基金申购款 126,166,433,620.42 - 126,166,433,620.42 2.基金赎回款 -139,675,231,976.42 - -139,675,231,976.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -221,355,790.76 -221,355,790.76 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,703,178,026.87 - 12,703,178,026.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______











______王红______














______张公允____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 40 页


6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金代销机构 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日)及上年度可比期间(2015年 6 月 25 日(基金 合同生效日)至2015年6月30日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 21,525,978.69 17,557,096.58 其中:支付销售机构的 客户维护费 122,352.71 53,646.50 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额和 H 类基金份额年嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 40 页


管理费率为 0.25%,B 类基金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 10,781,034.81 8,840,146.86 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2017年 1月 1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 256,383.86 165,467.62 618,593.51 13,559.51 1,054,004.50 浦发银行 58.22 36.46 155.40 - 250.08 嘉实财富 1,551.44 - - - 1,551.44 合计 257,993.52 165,504.08 618,748.91 13,559.51 1,055,806.02 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2016年 1月 1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 174,137.94 148,483.00 472,720.35 816,255.43 1,611,596.72 浦发银行 0.34 0.60 7.92 - 8.86 嘉实财富 400.47 - - - 400.47 合计 174,538.75 148,483.60 472,728.27 816,255.43 1,612,006.05 注: (1)本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01%,H 类基金份额的销售服嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 40 页


务费为 0.25%,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算方法:各类别基金份额日销售 服务费=各类别基金份额前一日的资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。 (2)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金销售服务费优惠活动的公告》 ,自 2016年7月4日至2017年 7月4日止期间,销售服务费年费率由0.25%变更为0.01%。 (3)根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实快线货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告》 ,自2017年6月21日起,嘉实快线A、B、C类份额全部修订为A 类份额,销售服 务费率为0.01%,H类份额销售服务费率为 0.25%。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30日 银行间市场 交易的 各关联方名 称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 浦发银行 756,215,492.34 - - - 1,452,610,000.00 218,244.57 注:上年度可比期间(2016 年1 月1 日至 2016年6 月 30 日) ,本基金未与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目


本期


2017 年 1 月 1 日至 2017年 6 月30 日


嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线 货币 H 期初持有的基金份额 - - 201,107,743.19 - 期间申购/买入总份额 2,922,553,643.16 1,061,352,933.52 672,857,445.95 - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 2,291,597,984.96 1,061,352,933.52 873,965,189.14 - 期末持有的基金份额 630,955,658.20 - - - 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 2.53% - - - 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 40 页


项目


上年度可比期间


2016年1月 1日至 2016年 6月 30日


嘉实快线货币A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币C 嘉实快线 货币 H 期初持有的基金份额 - - 714,430.18 - 期间申购/买入总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,136,576.32 - 期间因拆分变动份额 - - - - 减: 期间赎回/卖出总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,851,006.50 - 期末持有的基金份额 - - - - 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - - - - 注:本报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016年6月30日)基金管理人持有的嘉实快线货币 A、B、C类基金份额期间申购/买入总份额含 红利发放份额及自动升降级调增份额;期间赎回/卖出总份额含自动升降级调减份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































嘉实快线货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实资本 9,720,808.32 0.04% - - 嘉实财富 36,413.81 0.00% - - 嘉实快线货币 C 份额单位:份 关联方名称 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 40 页


嘉实资本 - - 9,537,498.62 0.11% 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,204,316,725.16 37,185,626.90 2,073,525,741.25 30,097,163.96 注:(1)本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按适用利率计息。 (2)本期末(2017年 6月 30日) ,本基金无存于浦发银行的定期存款,本期(2017 年 1月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日) ,由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 4,722,916.68元;上年度可比期间末(2016年 6月30 日) ,本基金由浦发银行保管的银行存款余 额含定期存款2,000,000,000.00元,上年度可比期间(2016年 1月 1日至 2016 年6月 30 日) , 由浦发银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 22,141,168.40 元。本基金在承 销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2017年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末(2017年6月 30 日) ,本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券 6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额1,330,718,494.64 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 140220 14国开20 2017年7月4 100.15 2,000,000 200,300,481.73 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 40 页


日 179926 17贴现国 债26 2017年7月3 日 99.39 3,108,000 308,899,462.23 140440 14农发40 2017年7月3 日 100.09 500,000 50,045,946.84 150417 15农发17 2017年7月3 日 100.02 900,000 90,016,221.09 070214 07国开14 2017年7月3 日 99.96 340,000 33,984,796.34 140220 14国开20 2017年7月3 日 100.15 600,000 60,090,144.52 100217 10国开17 2017年7月3 日 100.00 700,000 70,001,650.21 179927 17贴现国 债27 2017年7月3 日 99.31 800,000 79,449,031.62 120230 12国开30 2017年7月3 日 100.02 4,900,000 490,074,742.10 合计





13,848,000 1,382,862,476.68 6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2017年6月 30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 6,772,982,379.68 23.75 其中:债券 6,672,982,379.68 23.40








资产支持证券 100,000,000.00 0.35 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 40 页


2 买入返售金融资产 11,523,757,803.63 40.41 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,138,415,255.16 35.55 4 其他各项资产 80,709,530.42 0.28 5 合计 28,515,864,968.89 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.23 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,330,718,494.64 5.29 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 本基金基金合同第十二部分约定:债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值 的20%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。


7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 35 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 36 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 40 页


7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 78.79 13.23 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.51 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 11.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.00 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 1.47 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 112.94 13.23


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 496,880,737.34 1.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,010,506,828.17 4.01 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 40 页


其中:政策性金融债 1,010,506,828.17 4.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 599,779,490.47 2.38 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,565,815,323.70 18.13 8 其他 - - 9 合计 6,672,982,379.68 26.50 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111799846 17宁波银 行 CD108 5,000,000 498,910,062.03 1.98 2 111720124 17广发银 行 CD124 5,000,000 498,332,104.95 1.98 3 111780173 17宁波银 行 CD115 5,000,000 494,594,730.05 1.96 4 120230 12 国开 30 4,900,000 490,074,742.10 1.95 5 179926 17贴现国 债 26 4,200,000 417,431,705.72 1.66 6 111799901 17成都银 行 CD104 3,000,000 299,248,051.59 1.19 7 111780042 17天津银 行 CD116 3,000,000 299,189,051.70 1.19 8 111780113 17青岛银 行 CD091 3,000,000 299,108,401.87 1.19 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 40 页


9 111780017 17宁波银 行 CD113 3,000,000 296,834,450.43 1.18 10 111780219 17徽商银 行 CD096 3,000,000 296,747,263.52 1.18 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0159%


报告期内偏离度的最低值 -0.0042% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0041% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.40 注:报告期末,本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金采用固定份额净值,嘉实快线货币 A、B、C 类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人 民币元,嘉实快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为 100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 7.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 40 页


年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 78,643,031.25 4 应收申购款 1,986,499.17 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 80,709,530.42 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 嘉实 快线 货币 A 5,780 4,321,571.56 24,464,279,198.27 97.94% 514,404,391.27 2.06% 嘉实 快线 货币 B - - - - - - 嘉实 快线 货币 C - - - - - - 嘉实 快线 货币 630 3,148.24 695,361.79 35.06% 1,288,031.85 64.94% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 40 页


H 合计 6,410 3,897,139.93 24,464,974,560.06 97.94% 515,692,423.12 2.06% 注:(1)嘉实快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实快线货币 A 份额占嘉实快线货币 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实 快线货币 A份额占嘉实快线货币 A总份额比例; (2)嘉实快线货币 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 B 份额占嘉实快线货币 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实快 线货币 B份额占嘉实快线货币B总份额比例; (3)嘉实快线货币 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 C 份额占嘉实快线货币 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实快 线货币 C份额占嘉实快线货币C总份额比例; (4)嘉实快线货币 H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分 别为机构投资者持有嘉实快线货币 H 份额占嘉实快线货币 H 总份额比例、个人投资者持有嘉实快 线货币 H份额占嘉实快线货币H总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人


嘉实快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 莫熙阳 145,171.00 7.32% 2 云南国际信托有限公司-钱塘盛 世证券投资集合资金信托 139,198.00 7.02% 3 李强 96,325.00 4.86% 4 国泰君安证券资管-民生银行- 国泰君安君享抱朴慧选 2号集合 资产管理计划 95,983.00 4.84% 5 国泰君安证券资管-民生银行- 国泰君安君享抱朴慧选 1号集合 资产管理计划 84,900.00 4.28% 6 北京衍航投资管理有限公司-衍 航6号事件驱动策略私募证券投 资基金 83,865.00 4.23% 7 莫顺红 82,291.00 4.15% 8 杨水生 51,754.00 2.61% 9 黄舒婷 44,791.00 2.26% 10 北京衍航投资管理有限公司-衍 航十号私募投资基金 40,018.00 2.02% 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 40 页


注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 嘉实快线货币A 28,579,965.84 0.11% 嘉实快线货币B - - 嘉实快线货币C - - 嘉实快线货币H - - 合计 28,579,965.84 0.11% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实快线货币A >=100 嘉实快线货币B 0 嘉实快线货币C 0 嘉实快线货币H 0 合计 >=100 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实快线货币A 10~50 嘉实快线货币B 0 嘉实快线货币C 0 嘉实快线货币H 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 嘉实快线货币 A 嘉实快线货币 B 嘉实快线货币 C 嘉实快线货 币 H 基金合同生效日(2015 年 6 月 25 日)基金份额总额 230,338,805.42 - - - 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 40 页


本报告期期初基金份额总 额 12,059,202,218.03 1,298,890,512.04 8,510,845,108.15 8,028,885.29 本报告期基金总申购份额 91,258,149,153.62 46,800,899,704.86 31,005,235,152.44 170,423.87 减:本报告期基金总赎回 份额 78,338,667,782.11 48,099,790,216.90 39,516,080,260.59 6,215,915.52 本报告期基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - - - 本报告期期末基金份额总 额 24,978,683,589.54 - - 1,983,393.64 注:报告期期间基金总申购份额含转入份额、红利再投份额及基金份额自动升升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 37 页 共 40 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本次基金份额持有人大会以通讯方式召开,由权益登记日(2017 年 5 月 19 日)登记 在册的本基金基金份额持有人对本次会议议案进行表决,大会表决投票时间从2017 年5 月19日 起,至 2017 年 6 月 19 日 17:00 止,会议审议通过了《关于嘉实快线货币市场基金合并基金份 额设置并降低基金费率的议案》 。2017年6月21日,本基金管理人发布《关于嘉实快线货币市场 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 ,该决议自2017年 6月 20日起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


报告期内,基金管理人无重大人事变动。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 38 页 共 40 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券股份 有限公司 2 151,802,232,000.00 100.00% - - - 渤海证券股份有限 公司 1 - - - - - 广州证券股份有限 公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份 有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份有限 公司 1 - - - - - 江海证券有限公司 1


- - - - - 申万宏源证券有限 公司 1 - - - - - 长江证券股份有限 公司 1 - - - - - 招商证券股份有限 公司 2 - - - - - 中国国际金融股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限 公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 39 页 共 40 页


注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/06/29 至 2017/06/30 - 5,000,000,000.00 - 5,000,000,000.00 20.02% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份 额净值产生一定的影响; 极端情况下可能引发基金的流动性风险, 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项; 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 嘉实快线货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 40 页 共 40 页


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 8月 26日