嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本基金分为嘉实多元债券A、B，嘉实多元债券A 收取认（申）购费和赎回费；嘉实多元债券
B不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称 嘉实多元债券
基金主代码 070015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 9月 10日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 402,943,160.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
下属分级基金的交易代码 070015 070016
报告期末下属分级基金的份额总额 321,251,635.37 份 81,691,524.83份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过谋求较高的当期收益，力
争资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划
组成。根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、
债券市场和股票市场估值水平及预期收益等动态分析，决定债券类、权益类资
产配置比例。债券类投资采取积极主动的投资策略包括确定债券组合久期、债
券组合期限结构及类属配置、单个资产选择，权益类投资作为辅助和补充，其
最重要因素是本金安全。
业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 郭明
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基
金管理有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日 - 2017
年 6月 30日)
报告期(2017 年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益 4,667,923.19 1,114,564.43
本期利润 6,314,532.63 1,520,123.90
加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0163
本期加权平均净值利润率 1.67% 1.43%
本期基金份额净值增长率 1.73% 1.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 13,353,461.73 2,749,032.75
期末可供分配基金份额利润 0.0416 0.0337
期末基金资产净值 370,395,305.14 93,469,203.00
期末基金份额净值 1.153 1.144
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 73.94% 68.88%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
（4）嘉实多元债券A收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券 B不收取认（申）购费和赎回费
但计提销售服务费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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嘉实多元债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.05% 0.04% 1.06% 0.11% -0.01% -0.07%
过去三个月 1.30% 0.04% -0.13% 0.11% 1.43% -0.07%
过去六个月 1.73% 0.04% -0.65% 0.11% 2.38% -0.07%
过去一年 4.37% 0.10% -0.70% 0.13% 5.07% -0.03%
过去三年 27.62% 0.42% 14.04% 0.13% 13.58% 0.29%
自基金合同
生效起至今
73.94% 0.34% 42.13% 0.13% 31.81% 0.21%
嘉实多元债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.06% 0.05% 1.06% 0.11% 0.00% -0.06%
过去三个月 1.23% 0.05% -0.13% 0.11% 1.36% -0.06%
过去六个月 1.53% 0.04% -0.65% 0.11% 2.18% -0.07%
过去一年 4.04% 0.10% -0.70% 0.13% 4.74% -0.03%
过去三年 26.24% 0.42% 14.04% 0.13% 12.20% 0.29%
自基金合同
生效起至今
68.88% 0.34% 42.13% 0.13% 26.75% 0.21%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图1:嘉实多元债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月 10 日至 2017 年6月 30 日）
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图2:嘉实多元债券B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年9月 10 日至 2017 年6月 30 日）
注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。
建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）
投资组合限制”的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2017 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、129 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF） 、嘉实超短债
债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实研究精选混合、嘉实
多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF） 、嘉实稳固收益债券、
嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF联接、 嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ）、
嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉
实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强
收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证500ETF、嘉实增强信
用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF联接、
嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII ）、
嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混
合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉
实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新
收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股
票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新
机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、
嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股
票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思
路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉
实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强
混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货
币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳
元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活
配置混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油
（QDII-LOF） 、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A股 ETF、嘉实稳康纯债债
券、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中
嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理
多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王茜
本基金、嘉实多
利分级债券、嘉
实新机遇混合发
起式、嘉实新起
点混合、嘉实新
起航混合基金经
理，公司固定收
益业务体系配置
策略组组长
2009年2月13
日
- 15 年
曾任武汉市商业银行信贷
资金管理部总经理助理，
中信证券固定收益部，长
盛债券基金基金经理、长
盛货币基金经理。2008年
11 月加盟嘉实基金管理
有限公司，现任固定收益
业务体系配置策略组组
长。工商管理硕士，具有
基金从业资格， 中国国籍。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从1、2季度的数据来看，虽然期间出现数据的波动，但是整体来看实际上经济表现出了一定
的韧性，包括产品价格等等。我们的理解是，当前经济大的背景，具有正向因素和负向因素交织
的特点，使得经济具有一定的韧性。正向因素包括，经过前期数年的经济增速回落，大部分行业
已经完成去杠杆，主要是中下游行业。负向因素包括，前期的房地产泡沫可能严重透支了未来的
长期需求，也制约了地产投资的长期发展。几个重要的中上游行业并没有完成真正的去杠杆。前
期的政府基建投资的支撑，从边际上也会逐渐减弱。
上半年债券市场回顾：
从市场来看，市场收益率均出现了不同幅度的上行，但是利率债的上行幅度与信用债的上行嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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幅度并没有出现明显的分化。虽然期间信用利差有所波动，但是大体上信用利差仍然保持在较低
位水平。
上半年股票市场回顾：
上半年股票市场分化明显，其中2季度股票市场依然延续了前期的风格分化，并且更加明显。
上半年沪深 300 为代表的大盘股震荡上行，半年度收益率达到 10%左右。而创业板为代表的成长
股，整体依然继续下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实多元债券 A 基金份额净值为 1.153 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.73%；截至本报告期末嘉实多元债券 B 基金份额净值为 1.144 元，本报告期基金份额净值增长
率为1.53%；同期业绩比较基准收益率为-0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在多种因素交织的情况下，目前来看 2 季度的经济增速还会不错，预计后期披露的工业增加
值，GDP 增速仍然能够保持较高的水平。但是，下半年我们对经济增速依然保持谨慎，预计 GDP
同比增速还会逐渐回落。
下半年债券市场展望：
最近，债市表现重新出现分化，长端利率债收益率小幅下行，而信用债，尤其是中低等级信
用债收益率则出现大幅度下行。
对此，我们的理解是，近期的市场走势更多的是对前期信用利差快速上行的修正。从中期角
度而言，我们认为目前并不是信用利差的真正拐点，未来中低等级信用利差扩大，高等级信用利
差震荡的走势可能是更大概率的事情。
从基本面角度来看，最近的经济数据又表现出一定的韧性，而货币政策、监管政策虽然在边
际上不会更加严厉，但我们认为仍然整体是进三退二的形式，趋紧的方向并不会改变。
因此就整体而言，我们判断：下半年，长端利率债进入顶部震荡区域，信用利差出现分化，
中低等级仍然有上行风险。
下半年股票市场展望：
股票市场近期整体表现的比较平稳，各类主要指数均有所上涨，但是市场的分化度依然较大。
我们以 20 倍估值、20%以上的两年增速来作为筛选标准，可以看到的是近期符合筛选标准的公司
数量已经越来越多，进入了历史上偏中等的区间。从这个角度来看，我们认为应该逐渐对优质成
长股进入认真筛选阶段。近期我们几个筛选思路包括，收益率上游成本端回落的中游加工制造业，嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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需求低位稳定的下游消费端个股，分红率有望进一步提高的高分红类个股。
未来组合操作展望：
债券市场整体收益率整体处于中性水平， 因此我们整体以中性偏防御策略进行稳健配置。
重点关注利率债尤其是金融债的波段操作机会，同时注重中等级信用债的票息收益。
权益市场，整体会保持中性偏谨慎的参与比例，以高分红、低估值、前期涨幅较小的配
置标的为主，同时也加大关注风险释放之后，出现的优质成长股的配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参
加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公
司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 本基金的基金管理人于 2017年1月17日发布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2016
年第三次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2016年 12月 31日，本期B 类份额每 10份基金份额
发放现金红利0.075元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）本基金的基金管理人于报告期内实施了 1次利润分配，符合本基金基金合同（十五（三）
基金收益分配原则）“1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每年分配比例不得低于可供分配收益的 50%”的约定，具体参见报告“6.4.11 利润分配情
况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
（3） 本基金的基金管理人于 2017年7月14日发布 《嘉实多元收益债券型证券投资基金 2017
年第二次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2017年 6月 30 日，本期A 类份额每 10 份基金份额
发放现金红利0.0490元，本期 B类份额每10份基金份额发放现金红利 0.0440元，具体参见本报嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实
多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行
了2 次利润分配，分配金额为 13,236,362.44 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金
2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 713,171.51 13,190,084.22
结算备付金
4,169,123.26 903,181.43
存出保证金
39,247.11 44,998.90
交易性金融资产 6.4.7.2 496,851,973.50 443,467,381.26
其中：股票投资
1,197,891.00 16,216,395.26
基金投资
- -
债券投资
495,654,082.50 427,250,986.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 39,995,179.99 50,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 10,032,796.65 7,583,580.20
应收股利
- -
应收申购款
96,780.56 39,876.27
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
551,898,272.58 515,229,102.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
87,000,000.00 -
应付证券清算款
48,767.28 1,023,590.80
应付赎回款
355,038.76 716,484.88
应付管理人报酬
266,225.91 308,088.94
应付托管费
76,064.52 88,025.40
应付销售服务费
23,199.56 31,463.18
应付交易费用 6.4.7.7 13,482.42 107,127.01
应交税费
- -
应付利息
-32,511.52 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 283,497.51 370,012.98
负债合计
88,033,764.44 2,644,793.19
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 402,943,160.20 440,446,838.45
未分配利润 6.4.7.10 60,921,347.94 72,137,470.64
所有者权益合计
463,864,508.14 512,584,309.09
负债和所有者权益总计
551,898,272.58 515,229,102.28
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，嘉实多元债券 A 基金份额净值 1.153 元，基金份额总额
321,251,635.37份；嘉实多元债券 B基金份额净值1.144元，基金份额总额81,691,524.83份。
嘉实多元债券基金份额总额合计为 402,943,160.20份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年 6月 30 日
一、收入
10,895,314.98 -8,014,085.33
1.利息收入
9,987,191.87 7,367,569.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,676.71 71,100.50
债券利息收入
8,858,673.24 7,294,565.03
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,083,841.92 1,904.44
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,144,746.03 -9,602,615.47
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,232,550.77 -13,624,964.63
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 50,730.74 3,816,269.09
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 37,074.00 206,080.07
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
2,052,168.91 -5,785,943.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
700.23 6,903.65
减：二、费用
3,060,658.45 3,037,352.47
1．管理人报酬
1,687,444.81 1,179,680.25
2．托管费
482,127.08 337,051.51
3．销售服务费
159,195.23 258,662.29 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
4．交易费用 6.4.7.18 63,819.10 354,425.07
5．利息支出
458,411.31 697,268.39
其中：卖出回购金融资产支出
458,411.31 697,268.39
6．其他费用 6.4.7.19 209,660.92 210,264.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
7,834,656.53 -11,051,437.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
7,834,656.53 -11,051,437.80
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
440,446,838.45 72,137,470.64 512,584,309.09
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,834,656.53 7,834,656.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-37,503,678.25 -5,814,416.79 -43,318,095.04
其中：1.基金申购款 7,451,615.66 1,095,411.34 8,547,027.00 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
2.基金赎回款 -44,955,293.91 -6,909,828.13 -51,865,122.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- -13,236,362.44 -13,236,362.44
五、期末所有者权益
（基金净值）
402,943,160.20 60,921,347.94 463,864,508.14
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
381,342,097.72 75,796,938.69 457,139,036.41
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
-
-11,051,437.80
-11,051,437.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-109,797,156.70
-17,650,389.38
-127,447,546.08
其中：1.基金申购款
89,998,405.65
15,006,312.70
105,004,718.35
2.基金赎回款
-199,795,562.35
-32,656,702.08
-232,452,264.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
-
-
-
嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 38 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
271,544,941.02
47,095,111.51
318,640,052.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____张公允____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银
行"）
基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年6月30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,687,444.81 1,179,680.25
其中： 支付销售机构的客
户维护费
115,304.40 159,176.29
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
482,127.08 337,051.51
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
合计 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 38 页
嘉实基金管理有限公司 - 28,424.92 28,424.92
中国工商银行 - 38,620.83 38,620.83
合计 - 67,045.75 67,045.75
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实多元债券A 嘉实多元债券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 - 77,959.57 77,959.57
中国工商银行 - 43,078.07 43,078.07
合计 - 121,037.64 121,037.64
注： （1）本基金 B 类基金份额销售服务费年费率为 0.30%，每日计提，逐日累计至每月月末，按
月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B 类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2017年1月1日至2017年6月 30 日）及上年度可比期间（2016年 1月 1 日至 2016
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 713,171.51 32,980.64 2,944,072.83 57,739.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016
年6月30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2017年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2017年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2017年6月30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2017年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额87,000,000.00 元， 于 2017年7月3日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,197,891.00 0.22
其中：股票 1,197,891.00 0.22
2 固定收益投资 495,654,082.50 89.81
其中：债券 495,654,082.50 89.81
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 39,995,179.99 7.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,882,294.77 0.88
7 其他各项资产 10,168,824.32 1.84
8 合计 551,898,272.58 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - - 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 1,197,891.00 0.26
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,197,891.00 0.26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 50,100 1,197,891.00 0.26
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601939 建设银行 4,697,385.00 0.92
2 300199 翰宇药业 3,073,104.00 0.60 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
3 002311 海大集团 1,536,728.00 0.30
4 600011 华能国际 1,025,240.00 0.20
5 600036 招商银行 934,365.00 0.18
6 601908 京运通 768,327.00 0.15
7 002595 豪迈科技 766,090.00 0.15
注：报告期内（2017年1月1 日至 2017年 06月 30日），本基金累计买入金额前 20 名的股票明
细仅包括上述7只股票。
7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002311 海大集团 6,492,363.99 1.27
2 601939 建设银行 4,805,805.65 0.94
3 002595 豪迈科技 4,229,767.92 0.83
4 300199 翰宇药业 3,720,632.41 0.73
5 601908 京运通 2,820,457.00 0.55
6 002462 嘉事堂 2,028,398.96 0.40
7 603308 应流股份 1,700,859.00 0.33
8 600011 华能国际 1,027,132.00 0.20
注：报告期内（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日） ，本基金累计卖出金额前 20 名的股票明
细仅包括上述8只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,801,239.00
卖出股票收入（成交）总额 26,825,416.93
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,021,000.00 6.47
其中：政策性金融债 30,021,000.00 6.47
4 企业债券 212,340,164.00 45.78
5 企业短期融资券 190,254,000.00 41.01
6 中期票据 60,170,000.00 12.97
7 可转债（可交换债） 2,868,918.50 0.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 495,654,082.50 106.85
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 041666014
16 深圳水务
CP002
400,000 39,936,000.00 8.61
2 041658050
16 华润水泥
CP001
300,000 30,051,000.00 6.48
3 1180104 11 杭高新债 200,000 20,242,000.00 4.36
4 101552030 15中铝MTN002 200,000 20,134,000.00 4.34
5 041672007
16 常州城建
CP001
200,000 20,114,000.00 4.34 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 39,247.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,032,796.65
5 应收申购款 96,780.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,168,824.32 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
嘉实
多元
债券A
3,526 91,109.37 255,106,163.45 79.41% 66,145,471.92 20.59%
嘉实
多元
债券 B
2,451 33,329.88 2,136,752.13 2.62% 79,554,772.70 97.38%
合计 5,566 72,393.67 257,242,915.58 63.84% 145,700,244.62 36.16%
注：(1)嘉实多元债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实多元债券 A 份额占嘉实多元债券 A 总份额比例、个人投资者持有嘉实
多元债券A份额占嘉实多元债券 A总份额比例；
(2)嘉实多元债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分
别为机构投资者持有嘉实多元债券 B 份额占嘉实多元债券 B 总份额比例、个人投资者持有嘉实多
元债券B份额占嘉实多元债券 B总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实多元债券A 19,053.27 0.01%
嘉实多元债券 B
814.99 0.00%
合计 19,868.26 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实多元债券A 0
嘉实多元债券 B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实多元债券A 0
嘉实多元债券 B
0
合计 0
嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B
基金合同生效日（2008年9月 10 日）基金份
额总额
998,363,495.91 3,581,412,351.15
本报告期期初基金份额总额 335,592,316.95 104,854,521.50
本报告期基金总申购份额 3,541,596.84 3,910,018.82
减:本报告期基金总赎回份额 17,882,278.42 27,073,015.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 321,251,635.37 81,691,524.83
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
北京高华证
券有限责任
公司
2 39,626,655.93 100.00% 27,738.75 100.00% -
中信证券股
份有限公司
2 - - - - -
国信证券股
份有限公司
2 - - - - -
招商证券股
份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
德邦证券有
限责任公司
1 - - - - -
光大证券股
份有限公司
1 - - - - - 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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广发证券股
份有限公司
1 - - - - -
国都证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
华福证券有
限责任公司
1 - - - - -
民生证券股
份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
长城证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
2 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中泰证券股 1 - - - - - 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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份有限公司
长江证券股
份有限公司
3 - - - - -
东方证券股
份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
天风证券股
份有限公司
1 - - - - 新增
西藏东方财
富证券股份
有限公司
2 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
北京高华证
券有限责任
公司
14,989,140.20 10.71% 2,240,000,000.00 92.79% - -
国泰君安证
券股份有限
公司
125,017,306.33 89.29% - - - -
海通证券股
份有限公司
- - 174,000,000.00 7.21% - -
嘉实多元债券 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/01/01 至
2017/06/30
255,101,190.47 - - 255,101,190.47 63.31%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份
额净值产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险， 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；
若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 8月 26日
