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嘉实增长(070002)

嘉实增长:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 
 
 
嘉 实 增 长 开放 式 证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 摘要 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月26 日 
 
§1 重要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本基金为嘉实 理财通系 列 证券投资基金 之一,嘉 实 理财通系列证 券投资基 金 由具有不同市 场 定位的三只基 金构成, 包 括相互独立的 嘉实增长 证 券投资基金、 嘉实稳健 证 券投资基金 和嘉实债 券证券 投资 基金 。每 只基 金均为 契约 型开 放式 ,适 用一个 基金 合同 和招 募说 明书。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 2 页 共 36 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 嘉实增 长开 放式 证券 投资 基金 基金简 称 嘉实增 长混 合 基金主 代码 070002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 7 月 9 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 267,421,146.67 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 投资于 具有 高速 成长 潜力 的中小 企业 上市 公司 ,以 获 取未来 资本 增值 的机 会, 并谋求 基金 资产 的中 长期 稳 定增值 ,同 时通 过分 散投 资提高 基金 资产 的流 动性 。 投资策 略 从公司 基本 面分 析入 手挑 选具有 成长 潜力 的股 票, 重 点投资 于预 期利 润或 收入 具有良 好增 长潜 力的 成长 型 上市公 司的 股票 。投 资组 合比例 范围 为股 票 40%-75% 、 债券 20%-55% 、 现金5%左 右。 业绩比 较基 准 60%*巨潮 500 ( 小盘 )指 数收益 率+40%* 中债 总指 数 收 益率。 风险收 益特 征 本基金 属于 中高 风险 证券 投资基 金, 长期 系统 性风 险 控制目 标为 基金 份额 净值 相对于 基金 业绩 基准 的β 值 保持 在0.5 至0.8 之 间。


嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 36 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电 话 (010 )65215588 (010 )66594896 电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-600-8800 95566 传真 (010 )65182266 (010 )66594942 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -300,593,629.96 本期利 润 -181,037,275.87 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6529 本期加 权平 均净 值利 润率 -7.26% 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.17% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 2,029,156,280.94 期末可 供分 配基 金份 额利 润 7.5879 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 36 页


期末基 金资 产净 值 2,296,577,427.61 期末基 金份 额净 值 8.588 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 1,067.61% 注: (1)本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入( 不含 公允价值变 动收益 ) 扣除相关费 用后的余 额, 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益; (2)所 述基金 业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ,计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ; (3 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.49% 0.31% 2.74% 0.57% -0.25% -0.26% 过去三 个月 -6.88% 0.79% -4.02% 0.63% -2.86% 0.16% 过去六 个月 -7.17% 0.75% -4.20% 0.55% -2.97% 0.20% 过去一 年 -11.99% 0.81% -3.98% 0.56% -8.01% 0.25% 过去三 年 65.12% 1.63% 84.58% 1.63% -19.46% 0.00% 自基金 合同 生效起 至今 1,067.61% 1.31% 483.54% 1.92% 584.07% -0.61% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:60%*巨潮 500( 小盘) 指数收 益率+40%* 中 债总 指 数收益 率。 巨潮小 盘指 数的 总市 值相 对于 A 股 市场 覆盖 率约为 14% , 具有 良好 的市 场代 表 性,用 以反 映 A 股 市场小盘市值 股票的运 行 情况,适合作 为本基金 股 票投资业绩比 较基准。 中 国债券总财 富指数是 全样本债券指 数,包括 市 场上所有具有 可比性的 符 合指数编制标 准的债券 ( 如交易所和 银行间国 债、 银行 间金 融债 等) 。 中 国债券 总财 富指 数是 以债 券全价 计算 的指 数值 , 考 虑了付 息日 利息 再投 资因素,在样 本券付息 时 利息再投资计 入指数之 中 。中国债券总 财富指数 能 表征中国债 券 市场趋 势,是 债券 组合 投资 管理 业绩评 估的 有效 工具 。 本基金 的业 绩基 准指 数按 照构建 公式 每交 易日 进行 计算, 计算 方式 如下 : 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 36 页


Benchmark(0)=1000 Return(t)=60%* 巨潮 500( 小盘) 指数(t)/ 巨潮 500( 小盘) 指数(t-1)-1)+40%*( 中 国 债 券 总 指 数 (t)/中 国债 券总 指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t =1,2 ,3, … 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图:嘉 实增 长混 合份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图 (2003 年7 月9 日至 2017 年6 月 30 日) 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项 资产配置比例 符合基金 合 同第三部分( 四(一) 投 资范围和(四 )各基金 投 资组合比例 限制)的 规定: (1)投 资于股票 、 债券的比例 不低于基 金资 产总值的 80%;( 2) 持有 一家公司的 股票, 不 得超过基金资 产净值 的 10%;( 3)本基金 与由基金管 理人管理的其 他基金持 有 一家公司发 行的证嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 36 页


券, 不 得超 过该 证券 的10%;( 4) 投 资于 国债 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 20%;( 5) 本基 金的 股 票资产中至少 有 80% 属于 本基金名称所 显示的投 资 内容; (6)法律 法规或监 管部门对上 述比例限 制另有 规定 的, 从其 规定 。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 36 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业 年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 截止 2017 年 6 月 30 日, 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、129 只开放 式证 券投 资基金,具体 包括嘉实 元 和、嘉实成长 收益混合 、 嘉 实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 混合 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 (LOF ) 、 嘉实 超短 债 债券、 嘉实 主题 混合、 嘉 实策略 混合 、 嘉 实海 外中 国股票 混合 (QDII ) 、 嘉 实 研究精 选混 合、 嘉实 多元债 券、 嘉 实量 化阿 尔 法混合、 嘉实 回报 混合、 嘉 实基本 面 50 指 数 (LOF ) 、 嘉实稳 固收 益债 券、 嘉实价 值优 势混 合、 嘉实H 股指 数 (QDII-LOF ) 、 嘉 实主题 新动 力混 合、 嘉实 多利分 级债 券、 嘉实 领先成 长混 合、 嘉实 深证 基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实信 用债 、嘉 实周 期优 选混合 、嘉 实安 心货 币、 嘉实中 创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联 接、 嘉 实沪 深 300ETF 、嘉 实优 化 红利混 合、 嘉实 全球 房地 产(QDII ) 、嘉 实理 财 宝 7 天 债券 、嘉 实增 强 收益定 期债 券 、 嘉 实纯 债 债券 、 嘉 实中 证中 期企 业 债指数 (LOF) 、 嘉实 中证500ETF 、 嘉实 增强 信 用定期 债券 、嘉 实中 证500ETF 联接 、嘉 实中 证中 期 国债 ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、 嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII)、 嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定 期债券 、 嘉实新兴市场 债券、嘉 实 绝对收益策 略定期混 合、 嘉 实 宝A/B 、 嘉 实 活 期宝货 币、 嘉实 1 个月 理 财债券 、 嘉 实活 钱包 货币 、 嘉实 泰和 混合 、 嘉 实薪金宝货币 、嘉实对 冲 套利定期开放 混合、嘉 实 中证医药卫生 ETF、嘉 实 中证主要消 费 ETF 、 嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个 月理 财债 券 、 嘉 实医疗 保健 股票 、 嘉实 新 兴产业 股票 、 嘉实 新 收益混 合 、 嘉 实沪 深 300 指数研 究增 强 、 嘉 实逆 向 策略股 票 、 嘉 实企 业变 革 股票 、 嘉 实新 消费 股 票基金、嘉实 全球互联 网 股票、嘉实先 进制造股 票 、嘉实事件驱 动股票、 嘉 实快线货币 、嘉实新 机遇混 合发 起式 、嘉 实低 价策略 股票 、嘉 实中 证金 融地产 ETF 联 接、 嘉实 新 起点灵 活配 置混 合、 嘉实腾讯自选 股大数据 股 票、嘉实环保 低碳股票 、 嘉实创新成长 灵活配置 混 合、嘉实智 能汽车股 票、嘉实新起 航灵活配 置 混合、嘉实新 财富灵活 配 置混合、嘉实 稳祥纯债 债 券、嘉实稳 瑞纯债债嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 36 页


券、嘉实新常 态灵活配 置 混合、嘉实新 趋势灵活 配 置混合、嘉实 新优选灵 活 配置混合、 嘉实新思 路灵活配置混 合、嘉实 稳 泰债券、嘉实 稳丰纯债 债 券、嘉实沪港 深精选股 票 、嘉实稳盛 债券、嘉 实稳鑫纯债债 券、嘉实 安 益混合、嘉实 文体娱乐 股 票、嘉实稳泽 纯债债券 、 嘉实惠泽定 增混合、 嘉实成长增强 混合、嘉 实 策略优选混合 、嘉实主 题 增强混合、嘉 实优势成 长 混合、嘉实 研究增强 混合、嘉实稳 荣债券、 嘉 实农业产业股 票、嘉实 价 值增强混合、 嘉实新添 瑞 混合、嘉实 现金宝货 币、嘉 实增 益宝 货币 、嘉 实物流 产业 股票 、嘉 实丰 安 6 个 月定 期债 券、 嘉实 新添程 混合 、嘉 实 稳 元纯债债券、 嘉实稳熙 纯 债债券、嘉实 新能源新 材 料股票、嘉实 新添华定 期 混合、嘉实 丰和灵活 配置混合、嘉实定期 宝 6 个月理财债券、嘉实沪 港 深回报混合、嘉实现 金添 利货币、嘉实原 油 (QDII-LOF ) 、 嘉实 前沿 科 技沪港 深股 票、 嘉实 稳宏 债券、 嘉实 中关 村 A 股 ETF 、 嘉 实稳 康纯 债债 券、 嘉 实稳 华纯 债债 券、 嘉实 6 个月 理财 债券 、 嘉 实稳怡 债券 、 嘉 实富 时中 国A50ETF 联接。 其中 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合和 嘉实 债 券 3 只 开放 式基金 属于 嘉实 理财 通系 列基金 ,同 时, 管 理 多个全 国社 保基 金、 企业 年金、 特定 客户 资产 投资 组合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘美玲 本基金 、 嘉 实 优 势 成 长 混 合基金 经理 2015 年 12 月31 日 - 13 年 2004 年 6 月 加 入 嘉 实基 金 , 先后 在 研究 部、 投资 部 工 作, 并 担任 过研 究部 能 源 组组 长 、投 资经 理职 务。具 有基 金从 业资 格。 注: (1 ) 任 职日 期、 离任 日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实理财通系列 证券投资 基 金暨嘉实增长 证券投资 基 金、嘉实稳健 证券投资 基 金和嘉实债 券证券投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产,在严格 控制风险 的 基础上,为基 金份额持 有 人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符 合有关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 36 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基 金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和 公司内部公平 交易制度 , 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策,并 在 获得投资信 息、投资 建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会;通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 , 合 计6 次 , 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要, 与其 他组合 发生 反向 交易 ,不 存在利 益输 送行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 经济 数据 整 体超出 市场 预期 , 供 给侧 改革带 动煤 炭、 钢铁 等行 业利润 复苏 , 催 生了部分行业 的投资需 求 ;房地产三四 线销售的 火 爆对经济形成 短期支撑 , 带动整体房 地产产业 链的景气上行 ;经济增 长 正向预期下补 库存需求 延 续,也带动了 上半年的 经 济增长。A 股市场流 动性方面,金 融去杠杆 、 市场风险偏好 降低、资 金 入市意愿低迷 导致流动 性 边际收紧, 市场维持 震荡格局,结 构分化显 著 。表现好的行 业主要有 几 条主线,前期 由于地缘 摩 擦升温推动 军工股的 上涨;对高确 定性和高 安 全边际的偏好 ,家电、 食 品饮料行业涨 幅显著, 阶 段性在一带 一路带动 下订单 高增长 以及带路 受 益区域的建筑 建材板块 领 涨市场;低估 值、低仓 位 的大金融板 块在保险 和国有 大行 拉动 下强 劲反 弹并录 得绝 对正 收益 。 本基 金在 报告 期表 现不 佳 , 基于 全年 经济 增长 前高 后低的 判断 , 对 房地 产产 业链后 周期 的家 电、食品饮料 配置不足 , 主要仓位集中 配置在行 业 景气向上的一 带一路以 及 基本面存在 较大改善 空间和 估值 提升 可能 的国 企改革 标的 上, 曾经 阶段 性有较 好的 效果 , 但 在四 月中下 旬市 场回 调中 , 相关标 的波 动较 大, 组合 净值出 现较 大回 撤。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 8.588 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.17%,业绩 比较基 准收 益率 为-4.20% 。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 36 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下半年, 我们认为 机 会大于风险, 从流动性 环 境来看,由于 英国脱欧 靴 子落地,美元 加 息概率降低, 市场整体 流 动性压力较小 。经济基 本 面短期难以显 著改善, 但 也不具备进 一步显著 低于预 期的 条件 。 风 险偏 好的提 升可 能成 为下 半年 提振市 场的 关键 因素 , 随 着2017 年 换届 时间 的 临近, 国内 大环 境的 稳定 、改革 的推 进可 能成 为改 变风险 偏好 的催 化剂 。 下半年一方面 转型和创 新 是长期的主线 ,我们会 持 续关注云计算 与大数据 、 先进制造、大 安 全、医疗服务 等方面的 机 会,另一方面 ,改革可 能 再次成为风口 ,可能推 动 供给侧改革 、国企改 革的相关机会 。对于本 基 金的投资而言 ,我们会 结 合长期与短期 ,把握机 会 ,力争继续 为投资人 获取良 好的 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定 ,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 专 业委员会,委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、合规等部 门 负责人组成, 负责研究 、 指导基金估值 业务。基 金 管理人估值委 员和基金 会 计均具有专 业胜任能 力和相关工作 经历。报 告 期内,固定收 益部门负 责 人同时兼任基 金经理、 估 值委员,基 金经理参 加估值专业委 员会会议 , 但不介入基金 日常估值 业 务;参与估值 流程各方 之 间不存在任 何重大利 益冲突;与估 值相关的 机 构包括但不限 于上海、 深 圳证券交易所 ,中国证 券 登记结算有 限责任公 司,中 央国 债登 记结 算公 司,中 证指 数有 限公 司以 及中国 证券 投资 基金 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 (1) 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 。 (2) 根据 本报 告 3. 1.1 “ 本期利 润 ” 为-181,037,275.87 以及 本基 金基 金合 同 (十一 (二 ) 收益分 配原 则 ) “5、 如 果 基金当 期出 现亏 损 , 则 不 进行收 益分 配 ” , 因此 报 告期内 本基 金未 实施 利润分 配, 符合 法律 法规 的规定 和基 金合 同的 相关 约定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 36 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对嘉 实增 长开 放式证 券投 资基 金 (以 下称 “本 基金” ) 的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金 合同和托管协 议的有关 规 定,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为,完 全 尽职尽责地 履行了应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 36 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 增长 开放 式证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 175,971,360.03 32,415,255.10 结算备 付金


4,140,758.20 6,318,619.80 存出保 证金


716,920.30 950,429.65 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,988,396,098.44 2,602,403,473.18 其中: 股票 投资


1,084,583,391.84 1,958,612,749.58 基金投 资


- - 债券投 资


903,812,706.60 643,790,723.60 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 91,100,000.00 - 应收证 券清 算款


23,629,481.81 - 应收利 息 6.4.7.5 22,643,615.98 15,333,012.87 应收股 利


- - 应收申 购款


418,754.18 1,013,951.92 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


2,307,016,988.94 2,658,434,742.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 36 页


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 3,692,167.49 应付赎 回款


4,860,205.39 1,803,087.99 应付管 理人 报酬


2,819,006.54 3,419,378.88 应付托 管费


469,834.40 569,896.49 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 1,923,157.61 2,339,139.96 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 367,357.39 414,542.14 负债合 计


10,439,561.33 12,238,212.95 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 267,421,146.67 286,030,616.01 未分配 利润 6.4.7.10 2,029,156,280.94 2,360,165,913.56 所有者 权益 合计


2,296,577,427.61 2,646,196,529.57 负债和 所有 者权 益总 计


2,307,016,988.94 2,658,434,742.52 注:报 告截 止 日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值8.588 元, 基金 份额 总额267,421,146.67 份。 6.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 增长 开放 式证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 36 页


2017 年6 月 30 日 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-150,922,220.64 -49,453,676.28 1.利息 收入


13,082,306.66 10,460,886.48 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 633,226.41 1,020,367.16 债券利 息收 入


12,372,786.49 9,425,870.62 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


76,293.76 14,648.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-283,810,612.73 1,387,459.12 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -286,374,288.05 -7,091,161.63 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -741,658.00 -1,817,016.00 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 3,305,333.32 10,295,636.75 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.16 119,556,354.09 -62,000,174.70 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 249,731.34 698,152.82 减: 二、费用


30,115,055.23 29,145,197.34 1.管 理人 报酬


18,558,003.91 19,983,868.68 2.托 管费


3,093,000.68 3,330,644.77 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 8,355,669.67 5,725,065.47 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 108,380.97 105,618.42 三、利润总额(亏损 总额 以“-” -181,037,275.87 -78,598,873.62 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 36 页


号填列) 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -181,037,275.87 -78,598,873.62 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 增长 开放 式证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 286,030,616.01 2,360,165,913.56 2,646,196,529.57 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -181,037,275.87 -181,037,275.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -18,609,469.34 -149,972,356.75 -168,581,826.09 其中:1. 基 金申 购款 26,937,538.47 214,594,391.15 241,531,929.62 2. 基金 赎回 款 -45,547,007.81 -364,566,747.90 -410,113,755.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 267,421,146.67 2,029,156,280.94 2,296,577,427.61 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 36 页


项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 300,248,211.86 2,716,145,389.18 3,016,393,601.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -78,598,873.62 -78,598,873.62 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -10,029,470.17 -92,820,865.03 -102,850,335.20 其中:1. 基 金申 购款 60,781,265.79 495,554,246.06 556,335,511.85 2. 基金 赎回 款 -70,810,735.96 -588,375,111.09 -659,185,847.05 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -3,022,067.06 -3,022,067.06 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 290,218,741.69 2,541,703,583.47 2,831,922,325.16


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 赵学 军______














______王红______














____ 张 公允____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 36 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 报 告期 所采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无须 说明 的会计 差错 更正 。 6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构


6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 )及 上 年度可 比期 间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日) , 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 18,558,003.91 19,983,868.68 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,052,293.40 1,998,889.66 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 36 页


注:本 基金 的基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费 率计 提。 计 算方法 如下 :


H=E× 年费 率/当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金管 理费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金管理人的 管理费每 日 计算,逐日累 计至每月 月 底,按月支付 ,由基金 托 管人于次月 前五个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 ,若 遇法定 节假 日、 休息 日, 支付日 期顺 延。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,093,000.68 3,330,644.77 注:本 基金 的基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。 计算方 法如 下:


H=E× 年费 率/当 年天 数


H 为每 日应 支付 的基 金托 管费


E 为前 一日 的基 金资 产净 值


基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月底,按 月 支付;由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从 基金资 产中 一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 41,978,697.92 - - - - - 注:上 年度 可比 期间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) , 本 基金 未 与 关 联方进 行银 行间 同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 36 页


6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 (2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日) 及上年 度可 比期 间 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日) , 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本期末 (2017 年6 月30 日)及 上年 度末 (2016 年12 月 31 日 ) , 其他 关联 方 未持有 本基 金。 6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 175,971,360.03 584,811.79 109,510,753.79 979,961.14 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按适 用利 率计 息。 6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 及 上 年度可 比期 间(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日) , 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 6.4.5 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 6.4.5.1.1 受 限证 券类别 :股 票 金额单 位: 人民 币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 网下申 购 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 2017 年7 月 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 网下申 购 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 36 页


日 17 日 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 网下申 购 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 网下申 购 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 网下申 购 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 网下申 购 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 网下申 购 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 网下申 购 603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 网下申 购 6.4.5.1.2 受 限证 券类别 :债 券 本期末 (2017 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的债券 。 6.4.5.1.3 受 限证 券类别 :其 他 本期末 (2017 年6 月30 日) , 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增 发证 券而 流通 受限 的其他 证券 。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 36 页


6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002013 中 航 机 电 2017 年 5 月 12 日 重 大 事 项 停 牌 10.33 2017 年 8 月 2 日 11.36


3,946,350 50,391,593.50 40,765,795.50 -


6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年6 月30 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2017 年6 月30 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 36 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,084,583,391.84 47.01 其中: 股票 1,084,583,391.84 47.01 2 固定收 益投 资 903,812,706.60 39.18 其中: 债券 903,812,706.60 39.18








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 91,100,000.00 3.95 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 180,112,118.23 7.81 7 其他各 项资 产 47,408,772.27 2.05 8 合计 2,307,016,988.94 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 136,672,282.68 5.95 B 采矿业 - - C 制造业 605,286,000.27 26.36 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 35,181,228.74 1.53 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 36 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,373,408.89 1.41 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 125,713,921.82 5.47 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 126,897,846.00 5.53 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 22,458,703.44 0.98 S 综合 - - 合计 1,084,583,391.84 47.23


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000998 隆平高 科 6,206,734 136,672,282.68 5.95 2 000069 华侨城 A 12,614,100 126,897,846.00 5.53 3 002439 启明星 辰 5,534,447 102,940,714.20 4.48 4 600887 伊利股 份 3,705,200 79,995,268.00 3.48 5 601799 星宇股 份 1,547,966 68,451,056.52 2.98 6 002643 万润股 份 4,406,095 65,033,962.20 2.83 7 600176 中国巨 石 4,253,900 46,707,822.00 2.03 8 000513 丽珠集 团 681,745 46,426,834.50 2.02 9 600872 中炬高 新 2,493,400 45,629,220.00 1.99 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 36 页


10 002013 中航机 电 3,946,350 40,765,795.50 1.78 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.jsfund.cn )的半 年度 报告 正文 。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000998 隆平高 科 156,161,179.21 5.90 2 600887 伊利股 份 115,305,136.70 4.36 3 000069 华侨城 A 107,933,344.72 4.08 4 600038 中直股 份 104,973,911.54 3.97 5 600120 浙江东 方 79,955,204.58 3.02 6 601186 中国铁 建 75,923,791.95 2.87 7 601668 中国建 筑 75,290,118.77 2.85 8 300124 汇川技 术 74,641,453.42 2.82 9 002643 万润股 份 68,031,501.79 2.57 10 002013 中航机 电 66,697,178.49 2.52 11 601799 星宇股 份 65,404,146.54 2.47 12 600079 人福医 药 64,940,450.36 2.45 13 600039 四川路 桥 63,984,901.00 2.42 14 600150 中国船 舶 63,573,882.13 2.40 15 000065 北方国 际 63,184,825.77 2.39 16 000728 国元证 券 62,221,643.93 2.35 17 000652 泰达股 份 61,857,928.90 2.34 18 600335 国机汽 车 61,396,251.69 2.32 19 601881 中国银 河 60,855,302.95 2.30 20 000928 中钢国 际 60,313,016.65 2.28 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 36 页


21 600528 中铁工 业 60,178,414.13 2.27 22 600018 上港集 团 53,543,340.61 2.02 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 的股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600570 恒生电 子 154,629,916.31 5.84 2 002048 宁波华 翔 141,684,547.47 5.35 3 600029 南方航 空 139,490,007.42 5.27 4 300124 汇川技 术 128,857,466.74 4.87 5 600240 华业资 本 121,242,583.00 4.58 6 002341 新纶科 技 101,350,811.58 3.83 7 300369 绿盟科 技 95,060,077.10 3.59 8 600458 时代新 材 92,476,206.75 3.49 9 600760 中航黑 豹 88,687,263.80 3.35 10 600038 中直股 份 85,308,082.73 3.22 11 600120 浙江东 方 76,762,800.98 2.90 12 300073 当升科 技 76,644,541.19 2.90 13 601668 中国建 筑 74,326,168.51 2.81 14 601186 中国铁 建 71,317,990.48 2.70 15 000652 泰达股 份 69,661,055.10 2.63 16 300244 迪安诊 断 64,671,476.84 2.44 17 600528 中铁工 业 62,183,875.59 2.35 18 601881 中国银 河 62,068,091.30 2.35 19 600039 四川路 桥 61,932,105.45 2.34 20 600079 人福医 药 61,676,426.40 2.33 21 300199 翰宇药 业 59,920,000.82 2.26 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 36 页


22 000728 国元证 券 59,463,071.35 2.25 23 300075 数字政 通 55,827,895.98 2.11 24 600018 上港集 团 54,569,395.55 2.06 25 000596 古井贡 酒 54,098,992.95 2.04


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,774,560,229.90 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,483,447,942.68 注:7.4.1 项 “买 入金 额 ” 、7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收 入” 均 按买 入或 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 4,899,291.20 0.21 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 898,913,415.40 39.14 其中: 政策 性金 融债 898,913,415.40 39.14 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 903,812,706.60 39.35


嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 27 页 共 36 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140220 14 国开 20 2,900,000 290,377,000.00 12.64 2 150207 15 国开 07 2,300,000 230,575,000.00 10.04 3 150201 15 国开 01 2,000,000 199,980,000.00 8.71 4 170401 17 农发 01 1,000,000 99,620,000.00 4.34 5 140347 14 进出 47 300,000 30,036,000.00 1.31


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基金 未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 36 页


1 存出保 证金 716,920.30 2 应收证 券清 算款 23,629,481.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,643,615.98 5 应收申 购款 418,754.18 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 47,408,772.27 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002013 中航机 电 40,765,795.50 1.78 重大事 项停 牌


嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 36 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 98,336 2,719.46 433,310.45 0.16% 266,987,836.22 99.84%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 76,661.22 0.03%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 30 页 共 36 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 7 月 9 日 ) 基金 份额 总 额 945,335,227.25 本报告 期期 初基 金份 额总 额 286,030,616.01 本报告 期基 金总 申购 份额 26,937,538.47 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 45,547,007.81 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 267,421,146.67 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ;基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 31 页 共 36 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


报告期 内, 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报 告 期 内 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 , 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 (特殊 普通 合伙 ) 。








10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 32 页 共 36 页


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东吴证券股 份有限 公司 3 913,217,178.85 14.60% 623,764.36 14.46% - 中泰证券股 份有限 公司 4 794,491,678.90 12.70% 556,153.52 12.89% - 中国国际金 融股份有限 公司 3 751,734,239.79 12.01% 507,291.08 11.76% - 招商证券股 份有限 公司 2 641,068,158.98 10.25% 448,750.53 10.40% - 海通证券股 份有限 公司 2 617,914,828.15 9.88% 432,544.11 10.03% - 兴业证券股 份有限 公司 3 576,139,200.34 9.21% 403,297.44 9.35% - 长江证券股 份有限 公司 1 398,106,735.74 6.36% 278,679.01 6.46% - 东兴证券股 份有限 公司 1 362,244,386.16 5.79% 253,571.05 5.88% 新增 1 个 安信证券股 份有限 公司 3 263,659,961.96 4.21% 167,131.71 3.87% - 国金证券股 份有限 公司 2 220,910,259.55 3.53% 154,637.18 3.58% - 方正证券股 份有限 公司 3 214,025,435.57 3.42% 149,817.80 3.47% - 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 33 页 共 36 页


天风证券股 份有限 公司 1 207,831,873.06 3.32% 131,205.03 3.04% - 广发证券股 份有限 公司 5 193,509,604.95 3.09% 135,460.15 3.14% - 国泰君安证 券股份有限 公司 4 72,859,534.67 1.16% 51,001.94 1.18% - 国元证券股 份有限 公司 1 28,992,547.27 0.46% 20,294.78 0.47% 新增 北京高华证 券有限责任 公司 1 - - - - - 渤海证券股 份有限 公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限 公司 2 - - - - - 东方证券股 份有限 公司 4 - - - - - 光大证券股 份有限 公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限 公司 2 - - - - - 国信证券股 份有限 公司 1 - - - - - 华宝证券有 限责任 公司 1 - - - - - 华创证券有 限责任 公司 2 - - - - 新增 2 个 华福证券有 1 - - - - - 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 34 页 共 36 页


限责任 公司 华泰证券股 份有限 公司 4 - - - - - 华西证券有 限责任 公司 1 - - - - - 民生证券股 份有限 公司 2 - - - - - 平安证券股 份有限 公司 4 - - - - - 瑞银证券有 限责任 公司 1 - - - - - 申万宏源证 券有限 公司 2 - - - - - 天源证券经 纪有限 公司 1 - - - - - 湘财证券有 限责任 公司 1 - - - - - 新时代证券 股份有限公 司 1 - - - - - 信达证券股 份有限 公司 1 - - - - - 英大证券有 限责任 公司 1 - - - - - 长城证券股 份有限 公司 3 - - - - - 浙商证券股 份有限 公司 1 - - - - - 中国民族证 1 - - - - - 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 35 页 共 36 页


券有限责任 公司 中国银河证 券股份有限 公司 2 - - - - - 中国中投证 券有限责任 公司 1 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限 公司 4 - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 2 - - - - - 申万宏源西 部证券有限 公司 1 - - - - - 宏信证券有 限责任 公司 2 - - - - - 注 1:本表 “ 佣金”指 本 基金通过单一 券商的交 易 单元进行股票 、权证等 交 易而合计支 付该等券 商的佣 金合 计。 注2 : 交易 单元 的选 择标 准和程 序 (1 ) 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2 ) 公司 财务 状况 良好 ; (3 ) 有良 好的 内控 制度 , 在业内 有良 好的 声誉 ; (4 ) 有 较强 的研 究能 力, 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告; (5 ) 建立 了广 泛的 信息 网 络,能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。 嘉实增长混合 2017 年半年度报告摘要 第 36 页 共 36 页


基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订 协议, 并通 知基 金托 管人 。 注3 : 平安 证券 有限 责任 公司更 名为 平安 证券 股份 有限公 司。 注4 : 报告 期内 ,本 基金 退租以 下交 易单 元: 中投 证券股 份有 限公 司退 租深 圳交易 单 元 1 个。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公司 - - 548,100,000.00 100.00% - - 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 26 日