华 泰 柏 瑞 量化 增 强 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合 ”， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强混 合
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,777,243,905.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 指数 增强 型混 合投 资 基金 ，在 力求 有效 控制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或 超 越业 绩比 较基 准的 投资 收 益， 谋求 基金 资产 的长
期增值 。
本 基 金力 争将 对业 绩比 较基 准 的年 化跟 踪误 差控 制在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 指 数。 以
增 强 指数 投资 收益 为目 的的 股 票投 资策 略如 下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本 等 模型 ）， 选取 并持 有预 期 收益 较好 的股 票构 成投
资 组 合， 在严 格控 制组 合预 期 跟踪 误差 的基 础上 ，力
求 超 越标 的指 数投 资回 报。 一 般情 况下 ，本 基金 股票
资产投 资比 例不 低于 基金 资产的85% 。债 券投 资策 略:
将 具 体采 用期 限结 构配 置、 市 场转 换、 信用 利差 和相
对 价 值判 断、 信用 风险 评估 、 现金 管理 等管 理手 段进
行 个 券选 择。 同时 运用 金融 衍 生工 具投 资策 略和 融资
融券和 转融 资转 融券 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋2.5%( 指年 收益 率， 评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金是 一只 混合 型基 金， 其 预期 风险 与预 期收 益高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层 及基 金托 管人 住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 281,403,565.90
本期利 润 553,935,697.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1856
本期基 金份 额净 值增 长率 14.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2285
期末基 金资 产净 值 4,427,012,647.86
期末基 金份 额净 值 1.594
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.20% 0.69% 4.94% 0.64% 2.26% 0.05%
过去三 个月 7.05% 0.69% 6.46% 0.59% 0.59% 0.10%
过去六 个月 14.27% 0.65% 11.61% 0.54% 2.66% 0.11%
过去一 年 25.72% 0.72% 18.38% 0.64% 7.34% 0.08%
过去三 年 129.44% 1.75% 78.96% 1.66% 50.48% 0.09%
自合同 生效
日至今
147.10% 1.61% 77.03% 1.54% 70.07% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2013 年8 月2 日至 2017 年 6 月 30 日。
按基金 合同 规定 ，本 基金 自基金 合同 生效 日 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 报告 日本基 金的 各项 投资
比例已 达到 基金 合同 第十 四条 （ 二） 投资 范围 ： 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ；
现金和 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 率不 低于基 金资 产净 值 的5%。。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证 券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞精选 回报灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 量化对冲 稳 健收益定期开 放混合型 发 起式证券投资 基金、华 泰 柏瑞天添宝 货币市场
基金、华泰柏 瑞爱利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华泰柏瑞多 策略灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华泰柏瑞 睿利灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新经 济沪港深 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华泰 柏瑞鼎利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 行业竞争 优 势灵活配置 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 享 利灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞兴利 灵 活配置混合 型证券投华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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资基金、华泰 柏瑞锦利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 泰利灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 华 泰柏 瑞裕 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞价 值精 选 30 灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金、华泰柏 瑞国企改 革 主题灵活配置 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞盛 利 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 量化 创优灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 公 司基 金
管理规 模 为916.45 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、 本 基
金的基
金经理
2013 年8 月2 日 - 15
副 总 经理 。 曾在 美国 巴克
莱 全 球投 资 管理 有限 公司
（BGI ）担 任 投资 经 理，
2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞
基 金 管 理 有限 公 司，2013
年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化
增 强 混合 型 证券 投资 基金
的基金经理，2013 年 10
月 起 任 公 司 副 总 经 理 ，
2014 年 12 月 起任 华泰 柏
瑞 量 化优 选 灵活 配置 混合
型 证 券投 资 基金 的基 金经
理，2015 年 3 月起 任华 泰
柏 瑞 量化 先 行混 合型 证券
投 资 基金 的 基金 经理 和华
泰 柏 瑞量 化 驱动 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 的基
金经理 ，2015 年 6 月起 任
华 泰 柏瑞 量 化智 慧灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金的
基 金 经理 和 华泰 柏瑞 量化
绝 对 收益 策 略定 期开 放 混
合 型 发起 式 证券 投资 基金
的基金 经理 。2016 年 5 月
起 任 华泰 柏 瑞量 化对 冲稳
健 收 益定 期 开放 混合 型发
起 式 证券 投 资基 金的 基金
经理 。2017 年3 月 起任 华
泰 柏 瑞惠 利 灵活 配置 混合
型 证 券投 资 基金 的基 金经
理。2017 年 5 月起 任华 泰
柏 瑞 量化 创 优灵 活配 置混
合 型 证券 投 资基 金的 基金华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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经 理 。本 科 与研 究生 毕业
于清华大学, MBA 毕 业于
美 国 加州 大 学伯 克利 分校
哈斯商 学院 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期指基
金管理 公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 及其他相关 法律、法 规的 规定以及《 华泰柏 瑞
量化指数增强 股票型证 券 投资基金基金 合同》的 约 定，在严格控 制风险的 基 础上，忠实 履行基金
管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最大 利益。在 本 报告期内，基 金投资管 理 符合有关法 律、法规
的规定 及基 金合 同的 约定 ，不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理 办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩 表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年一 季度 大盘 整体 走势 为窄幅 震荡 向上 行，3、4 月份监 管机 构密 集出 台了 多个监 管政 策，
短期从 严监 管政 策叠 加, 对 市场影 响较 大， 但这 些不 利影响 在 4 、5 月份 市场 的 波动中 基本 反应 了。
随着 IPO 发 行规 模趋 缓、 减持新 规出 台以 及央 行逆 回购和 MLF 等操 作释 放流 动性， 市场 流动 性 问
题逐步 缓解 。 5 月24 日上 证综指 走出 双重 底后 ， 市 场 在一些 行业 龙头 股的 带领 下出现 了较 强反 弹 。
本报告期内本基金正常运 作, 量化模型运行平稳，投 资组合获取了与预期基本 吻合的超额收
益，主 动风 险也 相对 较低 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.5940 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 14.27%，业
绩比较 基准 收益 率 为11.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2017 下半 年, 我们 认 为除非 发生 系统 性风 险, 股 市应该 有不 错的 机会 。
尽管 17 年 境外 境内 的不 确 定性因 素仍 然会 有， 国内 经济基 本面 没有 出现 实质 性改变 ， 仍 面临
调结构的压力 ，但我们 认 为在不发生系 统风险的 前 提下，A 股市 场下半年 应 该有不错的 表现。根
本的驱 动因 素还 是大 量资 金依然 缺少 更好 的投 资方 向， 而 A 股 市场 在风 险释 放之后 是一 个不 错 的
选择。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未分配利 润与未分 配 利润中已实现 收益的孰 低 数为准。截止 本报告期 末 ，本基金可 分配收益
为634,726,501.02 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内无 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
292,862,765.16 144,647,510.41
结算备 付金
7,798,625.56 62,655,244.88
存出保 证金
999,406.07 1,046,332.84
交易性 金融 资产
4,035,375,736.98 2,979,117,651.48
其中： 股票 投资
3,955,679,736.98 2,917,210,651.48
基金投 资
- -
债券投 资
79,696,000.00 61,907,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 50,000,000.00
应收证 券清 算款
219,153,638.67 256,774.03
应收利 息
1,315,425.07 1,219,839.46
应收股 利
- -
应收申 购款
2,515,303.18 591,119.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,560,020,900.69 3,239,534,472.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
121,444,722.40 1,172,594.42
应付管 理人 报酬
3,887,171.99 2,684,123.95
应付托 管费
971,793.01 671,030.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6,051,255.48 3,160,560.98
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
653,309.95 403,629.63
负债合 计
133,008,252.83 8,091,939.96
所有者权益：
实收基 金
2,777,243,905.05 2,317,143,270.01
未分配 利润
1,649,768,742.81 914,299,262.17
所有者 权益 合计
4,427,012,647.86 3,231,442,532.18
负债和 所有 者权 益总 计
4,560,020,900.69 3,239,534,472.14
注：1. 报告 截止 日2017 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.594 元 ， 基 金份 额总 额2,777,243,905.05
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
599,372,142.52 -362,485,934.03
1.利息 收入
1,827,065.14 3,026,283.19
其中： 存款 利息 收入
1,227,709.56 984,275.98
债券利 息收 入
498,148.39 1,152,605.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
101,207.19 889,402.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
323,049,031.98 -246,973,478.52
其中： 股票 投资 收益
276,203,863.69 -248,865,287.65
基金投 资收 益
- - 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 32 页
债券投 资收 益
191,839.27 -402,040.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -22,519,005.71
股利收 益
46,653,329.02 24,812,854.84
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
272,532,131.30 -119,802,501.30
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
1,963,914.10 1,263,762.60
减： 二、费用
45,436,445.32 23,821,215.88
1．管 理人 报酬
21,740,037.76 11,480,610.59
2．托 管费
5,435,009.40 2,870,152.56
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
18,031,964.79 9,244,541.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
229,433.37 225,911.35
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
553,935,697.20 -386,307,149.91
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
553,935,697.20 -386,307,149.91
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 增强混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,317,143,270.01 914,299,262.17 3,231,442,532.18
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 553,935,697.20 553,935,697.20
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
460,100,635.04 181,533,783.44 641,634,418.48 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 32 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 1,714,259,914.57 809,602,943.30 2,523,862,857.87
2. 基金 赎回 款 -1,254,159,279.53 -628,069,159.86 -1,882,228,439.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,777,243,905.05 1,649,768,742.81 4,427,012,647.86
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,713,677,868.67 1,303,101,551.44 3,016,779,420.11
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -386,307,149.91 -386,307,149.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-371,155,190.13 -140,522,942.24 -511,678,132.37
其中：1. 基 金申 购款 324,196,700.09 200,837,411.64 525,034,111.73
2. 基金 赎回 款 -695,351,890.22 -341,360,353.88 -1,036,712,244.10
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,342,522,678.54 776,271,459.29 2,118,794,137.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞量 化增 强混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化指 数增 强股 票型 证券投 资基 金，华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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以下简称 “本 基金 ”)经 中 国证券监督管 理委员会(以 下简称 “中国 证监会 ”) 证 监许可[2013]610
号《关于核准 华泰柏瑞 量 化指数增强股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华泰柏 瑞基金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华泰柏 瑞量化指 数 增强股 票型 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2013) 第441 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 华泰 柏 瑞量化 指数 增强 股票
型证券投资基 金基金合 同 》于 2013 年 8 月 2 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
333,186,365.72 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 78,104.91 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 ，基 金 托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰 柏瑞 量化 增强 混合 型证券 投资 基金 ”， 基金 简称为 “华泰 柏 瑞量 化增 强混合 ” ， 基金 代码 保
持不变 。 本基 金、 基金 管 理人更 名等 的详 细内 容见 我公 司2015 年8 月6 日 刊 登在中 国证 券报 、 上
海证券报、证 券时报的 《 华泰柏瑞基金 管理有限 公 司关于旗下部 分股票型 证 券投资基金 更名并修
改基金 合同 的公 告》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化增强 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围 为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、 债券 、 权 证 、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具(须 符合 中国
证监会 相关 规定)。 本基 金 股票资 产投 资比 例不 低于 基金资 产 的 60% ； 现 金和 到 期日在 一年 以内 的
政府债 券的 投资 比率 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。本 基金的 业绩 比较 基准 为 95 %× 沪深 300 指 数收
益率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2017 年8 月26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《 企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞量化 增强 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2017 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。 上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
无。
6.4.7.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份有限公司 2,642,877,478.96 21.85% - -
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.7.1.4 权 证交 易 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 32 页
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券股份有限
公司
2,438,091.50 21.86% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
- - - - -
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,740,037.76 11,480,610.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,424,273.62 1,398,303.08
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,435,009.40 2,870,152.56
6.4.7.2.3 销 售服 务费 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期 及2016 年 度 ，基金 管理 人之 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
292,862,765.16 867,364.56 81,648,815.22 596,897.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.8 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能 2017 年6 2017 年 新股流 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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科技 月28 日 7 月 6
日
通受限
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.8.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600057
象屿
股份
2017
年 6 月
27 日
临时
停牌
10.17
2017
年 7 月
4 日
10.07 4,396,089 48,014,388.20 44,708,225.13 -
600643
爱建
集团
2017
年 4 月
17 日
临时
停牌
14.98
2017
年 8 月
2 日
16.48 2,015,562 26,696,219.96 30,193,118.76 -
002600
江粉
磁材
2017
年 2 月
27 日
临时
停牌
11.46
2017
年 8 月
9 日
6.25 1,607,100 17,644,456.38 18,417,366.00 -
000662
天夏
智慧
2017
年 6 月
29 日
临时
停牌
16.00 - - 804,192 15,434,474.22 12,867,072.00 -
601919
中远
海控
2017
年 5 月
17 日
临时
停牌
5.35
2017
年 7 月
26 日
5.89 940,900 5,051,690.00 5,033,815.00 -
601088
中国
神华
2017
年 6 月
5 日
临时
停牌
22.29 - - 159,311 2,626,089.84 3,551,042.19 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 32 页
6.4.8.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 内无 银行 间市场 债券 正回 购。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 内无 交易 所市场 债券 正回 购。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,955,679,736.98 86.75
其中： 股票 3,955,679,736.98 86.75
2 固定收 益投 资 79,696,000.00 1.75
其中： 债券 79,696,000.00 1.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,661,390.72 6.59
7 其他各 项资 产 223,983,772.99 4.91
8 合计 4,560,020,900.69 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 26,226,959.96 0.59
B
采矿业 122,937,881.73 2.78
C
制造业 1,660,114,728.26 37.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
31,118,961.62 0.70
E
建筑业 65,409,179.96 1.48 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
F
批发和 零售 业 45,048,899.62 1.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 204,748,007.34 4.62
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
120,977,992.05 2.73
J
金融业 1,214,754,908.62 27.44
K
房地产 业 231,670,730.93 5.23
L
租赁和 商务 服务 业 120,150,125.29 2.71
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,155,908.32 0.46
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 92,365,453.28 2.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,955,679,736.98 89.35
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 3,612,818 179,231,900.98 4.05
2 601006 大秦铁 路 12,193,370 102,302,374.30 2.31
3 600030 中信证 券 5,908,931 100,570,005.62 2.27
4 601288 农业银 行 28,325,200 99,704,704.00 2.25
5 601398 工商银 行 18,986,042 99,676,720.50 2.25
6 600688 上海石 化 14,324,939 94,687,846.79 2.14
7 000069 华侨城 Ａ 8,985,888 90,398,033.28 2.04 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
8 601231 环旭电 子 5,640,974 88,619,701.54 2.00
9 600383 金地集 团 7,354,065 84,351,125.55 1.91
10 000415 渤海金 控 11,209,792 75,441,900.16 1.70
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000069 华侨城 Ａ 124,147,876.23 3.84
2 600966 博汇纸 业 113,220,788.53 3.50
3 600688 上海石 化 108,314,498.98 3.35
4 601006 大秦铁 路 106,118,188.25 3.28
5 601601 中国太 保 101,532,673.07 3.14
6 601288 农业银 行 94,662,215.97 2.93
7 600030 中信证 券 91,807,942.62 2.84
8 002195 二三四 五 91,176,549.26 2.82
9 600153 建发股 份 88,185,349.88 2.73
10 600312 平高电 气 85,808,389.99 2.66
11 000002 万
科Ａ 83,530,546.86 2.58
12 002449 国星光 电 80,326,672.15 2.49
13 000415 渤海金 控 78,749,032.64 2.44
14 601231 环旭电 子 76,209,256.86 2.36
15 000338 潍柴动 力 74,791,356.98 2.31
16 002636 金安国 纪 73,537,809.81 2.28
17 600383 金地集 团 72,673,509.95 2.25
18 600816 安信信 托 71,220,021.00 2.20
19 600036 招商银 行 67,779,429.73 2.10
20 601398 工商银 行 66,669,812.93 2.06
注：本 项买 入金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600309 万华化 学 128,918,903.51 3.99
2 601211 国泰君 安 119,892,689.29 3.71
3 601633 长城汽 车 115,851,349.70 3.59
4 601318 中国平 安 105,582,535.18 3.27
5 600036 招商银 行 101,551,275.28 3.14
6 600816 安信信 托 95,069,524.18 2.94
7 002142 宁波银 行 88,671,630.14 2.74
8 600104 上汽集 团 88,127,198.00 2.73
9 000921 海信科 龙 84,897,620.46 2.63
10 600048 保利地 产 78,891,063.97 2.44
11 601601 中国太 保 75,755,879.42 2.34
12 000338 潍柴动 力 72,408,728.86 2.24
13 600966 博汇纸 业 71,857,373.10 2.22
14 600028 中国石 化 71,699,537.32 2.22
15 600761 安徽合 力 71,490,271.32 2.21
16 000069 华侨城 Ａ 69,993,150.63 2.17
17 002449 国星光 电 68,626,936.56 2.12
18 600056 中国医 药 67,132,566.64 2.08
19 600900 长江电 力 65,701,631.24 2.03
20 600739 辽宁成 大 64,593,725.70 2.00
注：本 项卖 出金 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑其他 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,295,947,048.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,806,014,804.06
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,696,000.00 1.80 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
其中： 政策 性金 融债 79,696,000.00 1.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,696,000.00 1.80
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 800,000 79,696,000.00 1.80
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本基 金本 报告 期内 未 投资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金 本报 告期 末投 资的 前十名 证券 中， 中信 证券 （600030) 于2017 年5 月 24 日收到 中国 证
监会处罚决定 。因公司 在 司度（上海） 贸易有限 公 司从事证券交 易时间连 续 计算不足半 年的情况
下， 违 规为 其提 供融 资融 券服务 。 对 中信 证券 责令 改正， 给予 警告 ， 没 收违 法 所得 61,655,849.78
元，并处以 308,279,248.90 元罚款；对 直接负责人 笪新亚、宋成给 予警告， 并分别处以人民 币
10 万元罚款 。在监管 机构 的指导下，公 司持续完 善 相关内控机制 ，依法合 规 地开展各项 业务,目
前公司 的经 营情 况正 常。
报告期内基金 投资的前 十 名证券的其 他 发行主体 ， 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 999,406.07
2 应收证 券清 算款 219,153,638.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,315,425.07
5 应收申 购款 2,515,303.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 223,983,772.99
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
36,665 75,746.46 2,321,124,296.12 83.58% 456,119,608.93 16.42%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,653,950.66 0.1316%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,317,143,270.01
本报告 期基 金总 申购 份额 1,714,259,914.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,254,159,279.53 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,777,243,905.05
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人的 托管 业务 部 门及其 相关 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚
等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 32 页
交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
华泰证券 2 2,642,877,478.96 21.85% 2,438,091.50 21.86% -
广发证券 1 1,944,470,943.55 16.07% 1,810,893.35 16.24% -
中信证券 1 1,472,852,992.30 12.17% 1,371,674.67 12.30% -
国金证券 1 1,315,984,718.65 10.88% 1,199,262.11 10.75% -
招商证券 1 1,069,750,045.78 8.84% 974,866.55 8.74% -
西南证券 1 895,031,105.78 7.40% 833,549.53 7.47% -
国泰君安 1 611,848,852.32 5.06% 557,581.82 5.00% -
方正证券 1 602,027,178.37 4.98% 548,629.03 4.92% -
中金公司 1 513,110,104.57 4.24% 477,863.03 4.28% -
国信证券 1 485,317,580.94 4.01% 442,269.44 3.97% -
海通证券 1 454,373,034.65 3.76% 414,069.52 3.71% -
中信建投 1 89,859,872.10 0.74% 83,688.17 0.75% -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 32 页
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - 70,000,000.00 48.28% - -
国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
西南证券 10,681,063.30 100.00% 25,000,000.00 17.24% - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金公司 - - 50,000,000.00 34.48% - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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长城证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170116~20170
210
405,858,588
.52
507,178,050
.14
262,932,662
.94
650,103,975
.72
23.4
1
2
20170410~20170
630
405,858,588
.52
507,178,050
.14
262,932,662
.94
650,103,975
.72
23.4
1
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如果这 些份额 持 有比例较 大的投 资者
赎回， 可能导 致巨额 赎回 ， 从而引发流 动性风 险， 可能对基 金产生 如下影 响 ： （1 ） 延期办理赎
回 申 请或 暂 停赎 回的 风 险。 当 发生 巨 额赎 回时 ， 投资 者 可能 面 临赎 回申 请延期 办 理、 延 缓支 付
或暂停赎 回的风 险。 （2 ） 基金 净值大 幅波动 的风 险。 基 金管理 人为了 应对 大额赎回 可能短 时间
内 进 行资 产 变现 ，这 将 对基 金 资产 净 值产 生不 利 影响 ， 同时 可 能发 生大 额赎回 费 用归 入 基金 资
产、 基金份 额净值 保留位 数四舍五 入等问 题， 这些 都可能会 造成基 金资产 净 值的较大 波动。 （3）
基金投 资 目 标偏 离的 风 险。 单 一投 资 者大 额赎 回 后可 能 导致 基 金规 模缩 小，基 金 将面 临 投资 银
行 间 债券 、 交易 所债 券 时交 易 困难 的 情形 ，从 而 使得 实 现基 金 投资 目标 存在一 定 的不 确 定性 。
（4） 基 金合同 提前终止 的风险。 如果投 资者大 额 赎回可能 导致基 金资产 规 模过小， 不能满 足存
续 的 条件 ， 基金 将根 据 基金 合 同的 约 定面 临合 同 终止 清 算、 转 型等 风险 。本基 金 管理 人 将密 切
关注申赎 动向， 审 慎评估 大额申赎 对基金 持有集 中 度的影响， 同时将 完善流 动性风险 管控机 制，
最大限度 的保护 基金份 额 持有人的 合法权 益。 华泰柏瑞量化增强 2017 年半年 度报告摘要
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11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
注：无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年8 月26 日
