华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞量化优选混合
基金主代码 000877
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 12月 17 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 566,474,991.92 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求
资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金投资策略如下：1、股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益
较好的股票构成投资组合， 在有效控制风险的前提下，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市
场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例
可降至0%。 2、 固定收益资产投资策略本基金固定收益
资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，
有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、资
产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的
基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置
策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析
的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿
付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较
高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策
略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有
利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基
金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交
易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融
衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基
金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具
对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投
资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如
期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管
理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定
参与投资。
业绩比较基准 95%*沪深 300 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 田青
联系电话 021-38601777 010-67595096
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1 月1 日 - 2017年6月 30 日)
本期已实现收益 37,992,623.50
本期利润 94,389,878.62
加权平均基金份额本期利润 0.2086
本期基金份额净值增长率 15.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.6002 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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期末基金资产净值 906,497,253.90
期末基金份额净值 1.6002
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.22% 0.70% 4.73% 0.64% 2.49% 0.06%
过去三个月 7.65% 0.68% 5.79% 0.59% 1.86% 0.09%
过去六个月 15.55% 0.65% 10.23% 0.54% 5.32% 0.11%
过去一年 29.94% 0.73% 15.44% 0.63% 14.50% 0.10%
自基金合同
生效起至今
60.02% 1.78% 11.03% 1.73% 48.99% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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注：1、图示日期为2014年12月17日至 2017年6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投
资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例：本基金股票资产的投资比
例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司基金
管理规模为916.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
田汉卿
副总经
理、 本基
金的基
金经理
2014 年12月 17
日
- 15
副总经理。曾在美国巴克
莱全球投资管理有限公司
（BGI ）担任投资经理，
2012年8月加入华泰柏瑞华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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基金管理有限公司，2013
年 8 月起任华泰柏瑞量化
增强混合型证券投资基金
的基金经理，2013 年 10
月起任公司副总经理，
2014 年 12 月起任华泰柏
瑞量化优选灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2015年 3月起任华泰
柏瑞量化先行混合型证券
投资基金的基金经理和华
泰柏瑞量化驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理，2015年 6月起任
华泰柏瑞量化智慧灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理和华泰柏瑞量化
绝对收益策略定期开放混
合型发起式证券投资基金
的基金经理。2016年 5月
起任华泰柏瑞量化对冲稳
健收益定期开放混合型发
起式证券投资基金的基金
经理。2017 年3月起任华
泰柏瑞惠利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2017年 5月起任华泰
柏瑞量化创优灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。本科与研究生毕业
于清华大学, MBA 毕业于
美国加州大学伯克利分校
哈斯商学院。
盛豪
量化投
资部副
总监、 本
基金的
基金经
理
2015 年10月 13
日
- 9
英国剑桥大学数学系硕
士。2007 年 10 月至 2010
年 3 月任 Wilshire
Associates 量化研究员，
2010 年 11 月至 2012 年 8
月任 Goldenberg
Hehmeyer Trading
Company 交易员。2012 年
9 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司，历任量化投
资部研究员、基金经理助
理。2015年 1月起任量化华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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投资部副总监， 2015年 10
月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞量化驱动
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年
12 月起任华泰柏瑞行业
竞争优势灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017年 3月起任华泰
柏瑞国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞盛利灵活配置混
合型证券投资基金和华泰
柏瑞惠利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017年 4月起任华泰
柏瑞泰利灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞
锦利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞裕利
灵活配置混合型证券投资
基金和华泰柏瑞睿利灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2017年 6月
起任华泰柏瑞精选回报灵
活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞
量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行
基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的本基金合计发生 5 次，为量化投资因投资策略需要，与
其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度大盘整体走势为窄幅震荡向上行，3、4月份监管机构密集出台了多个监管政策，
短期从严监管政策叠加,对市场影响较大，但这些不利影响在 4、5月份市场的波动中基本反应了。
随着 IPO 发行规模趋缓、减持新规出台以及央行逆回购和 MLF 等操作释放流动性，市场流动性问
题逐步缓解。 5月24日上证综指走出双重底后， 市场在一些行业龙头股的带领下出现了较强反弹。
本报告期内本基金正常运作,量化模型运行平稳，投资组合获取了与预期基本吻合的超额收
益，主动风险也相对较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.6002 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.55%，业
绩比较基准收益率为10.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017下半年, 我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。
尽管 17 年境外境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A 股市场下半年应该有不错的表现。根
本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而 A 股市场在风险释放之后是一个不错的
选择。
本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，顺应市场的变化，在有效控制主动投资
风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内基金未实施收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
45,632,212.91 12,530,120.94
结算备付金
13,445,694.77 4,849,223.30
存出保证金
164,458.25 47,221.28
交易性金融资产
849,790,923.98 281,606,678.83
其中：股票投资
834,832,923.98 275,615,678.83
基金投资
- -
债券投资
14,958,000.00 5,991,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 6,500,000.00
应收证券清算款
188,675.43 103,663.06
应收利息
272,937.10 118,326.61
应收股利
- -
应收申购款
2,821,681.63 5,165,659.85
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
912,316,584.07 310,920,893.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年 6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,584,413.10 724,462.66
应付管理人报酬
1,068,630.28 390,101.54
应付托管费
178,105.07 65,016.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用
803,482.41 345,624.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
184,699.31 375,096.70
负债合计
5,819,330.17 1,900,302.42
所有者权益：
实收基金
566,474,991.92 223,146,229.14
未分配利润
340,022,261.98 85,874,362.31
所有者权益合计
906,497,253.90 309,020,591.45
负债和所有者权益总计
912,316,584.07 310,920,893.87
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.6002元，基金份额总额566474991.92 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6月 30日
一、收入
102,753,945.83 -35,631,440.67
1.利息收入
324,842.61 313,121.46
其中：存款利息收入
219,075.76 118,467.52
债券利息收入
100,328.24 149,599.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,438.61 45,054.30
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
45,062,933.40 -23,304,276.41
其中：股票投资收益
37,377,978.12 -22,670,833.49
基金投资收益
- -
债券投资收益
47,662.28 -49,660.00 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -2,922,493.33
股利收益
7,637,293.00 2,338,710.41
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
56,397,255.12 -12,859,346.12
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
968,914.70 219,060.40
减：二、费用
8,364,067.21 3,378,859.12
1．管理人报酬
4,919,095.32 1,851,981.56
2．托管费
819,849.32 308,663.58
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
2,430,187.09 1,005,339.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
194,935.48 212,874.15
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
94,389,878.62 -39,010,299.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
94,389,878.62 -39,010,299.79
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日 至 2017年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
223,146,229.14 85,874,362.31 309,020,591.45
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 94,389,878.62 94,389,878.62
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
343,328,762.78 159,758,021.05 503,086,783.83 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
其中：1.基金申购款 496,013,585.86 235,268,993.58 731,282,579.44
2.基金赎回款 -152,684,823.08 -75,510,972.53 -228,195,795.61
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
566,474,991.92 340,022,261.98 906,497,253.90
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
270,531,917.32 94,450,751.24 364,982,668.56
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- -39,010,299.79 -39,010,299.79
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-101,541,970.55 -16,327,216.30 -117,869,186.85
其中：1.基金申购款 32,091,900.40 8,007,041.48 40,098,941.88
2.基金赎回款 -133,633,870.95 -24,334,257.78 -157,968,128.73
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
168,989,946.77 39,113,235.15 208,103,181.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 1132号 《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,619,915,951.10 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 768
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于 2014 年 12 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,619,915,951.10
份基金份额，其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业
/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。本基金股票资产
的投资比例占基金资产的 0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为95%*沪深 300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如
财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构基金
管理人、基金注册登记人、基金直销机构 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1、关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份有限公司 443,788,137.54 24.65% - -
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
412,033.08 25.75% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券股份有限公
司
- - - -
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,919,095.32 1,851,981.56
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,239,851.82 614,561.49
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
819,849.32 308,663.58
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
注：本基金报告期内无销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
基金合同生效日（ 2014年
12月 17 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 7,912,865.70 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 7,912,865.70 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.4000% -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
45,632,212.91 110,593.57 4,989,835.23 57,809.17
注：本报告期，基金托管人建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.9 期末（ 2017 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年6
月 5 日
2017 年
7 月 7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017 年
7 月 17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600057
象屿
股份
2017
年 6 月
27 日
临时
停牌
10.17
2017
年 7 月
4 日
10.07 839,975 8,909,403.87 8,542,545.75 -
000662
天夏
智慧
2017
年 6 月
29 日
临时
停牌
16.00 - - 238,200 4,525,708.47 3,811,200.00 -
002600 江粉 2017 临时 11.46 2017 6.25 300,900 3,315,771.00 3,448,314.00 - 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
磁材 年 2 月
27 日
停牌 年 8 月
9 日
600643
爱建
集团
2017
年 4 月
17 日
临时
停牌
14.98
2017
年 8 月
2 日
16.48 211,260 2,765,313.03 3,164,674.80 -
601919
中远
海控
2017
年 5 月
17 日
临时
停牌
5.35
2017
年 7 月
26 日
5.89 171,100 910,467.00 915,385.00 -
601088
中国
神华
2017
年 6 月
5 日
临时
停牌
22.29 - - 33,400 548,558.06 744,486.00 -
注：1、本基金截至2017年 6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 834,832,923.98 91.51
其中：股票 834,832,923.98 91.51
2 固定收益投资 14,958,000.00 1.64
其中：债券 14,958,000.00 1.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 59,077,907.68 6.48
7 其他各项资产 3,447,752.41 0.38
8 合计 912,316,584.07 100.00 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 6,821,576.98 0.75
B
采矿业 27,273,875.11 3.01
C
制造业 363,279,747.29 40.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,450,640.72 0.60
E
建筑业 14,114,377.60 1.56
F
批发和零售业 9,824,495.71 1.08
G
交通运输、仓储和邮政业 31,931,174.00 3.52
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
26,870,333.73 2.96
J
金融业 253,814,776.69 28.00
K
房地产业 48,955,427.16 5.40
L
租赁和商务服务业 22,403,018.83 2.47
M
科学研究和技术服务业 3,695,699.00 0.41
N
水利、环境和公共设施管理业 19,835,605.16 2.19
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 562,176.00 0.06
S
综合 - -
合计 834,832,923.98 92.09
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本报告期末未持有通过沪港深投资的股票。
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 673,548 33,414,716.28 3.69
2 601601 中国太保 570,417 19,320,023.79 2.13
3 000069 华侨城Ａ 1,897,586 19,089,715.16 2.11
4 601398 工商银行 3,426,600 17,989,650.00 1.98
5 601006 大秦铁路 2,115,200 17,746,528.00 1.96
6 600383 金地集团 1,524,125 17,481,713.75 1.93
7 002195 二三四五 2,433,320 17,398,238.00 1.92
8 000002 万
科Ａ 690,883 17,251,348.51 1.90
9 601231 环旭电子 1,021,900 16,054,049.00 1.77
10 600816 安信信托 1,156,605 15,718,261.95 1.73
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.huatai-pb.com 网站
的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600966 博汇纸业 19,441,688.18 6.29
2 000069 华侨城Ａ 18,721,753.16 6.06
3 601318 中国平安 18,098,461.00 5.86
4 601006 大秦铁路 18,015,325.05 5.83
5 600739 辽宁成大 17,450,760.81 5.65
6 601601 中国太保 17,150,547.50 5.55
7 000002 万
科Ａ 16,189,685.25 5.24
8 600383 金地集团 15,872,316.73 5.14
9 002195 二三四五 15,340,923.23 4.96
10 601288 农业银行 14,091,840.00 4.56
11 601231 环旭电子 14,005,342.74 4.53 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
12 601398 工商银行 13,930,595.00 4.51
13 600030 中信证券 13,824,467.77 4.47
14 600688 上海石化 13,783,444.36 4.46
15 002449 国星光电 13,623,596.70 4.41
16 000415 渤海金控 13,199,763.59 4.27
17 002636 金安国纪 12,975,985.26 4.20
18 600153 建发股份 12,942,123.99 4.19
19 600036 招商银行 12,901,356.66 4.17
20 600312 平高电气 12,876,796.44 4.17
21 601211 国泰君安 11,895,406.83 3.85
22 600816 安信信托 11,690,204.33 3.78
23 000338 潍柴动力 11,468,419.99 3.71
24 601636 旗滨集团 11,109,475.62 3.60
25 600016 民生银行 10,993,858.00 3.56
26 002146 荣盛发展 10,838,160.68 3.51
27 002385 大北农 10,427,475.61 3.37
28 601997 贵阳银行 9,840,876.43 3.18
29 002714 牧原股份 9,640,999.83 3.12
30 601633 长城汽车 9,478,111.00 3.07
31 601818 光大银行 9,255,870.33 3.00
32 000426 兴业矿业 9,084,790.24 2.94
33 000750 国海证券 9,014,246.64 2.92
34 600475 华光股份 8,472,178.23 2.74
35 600409 三友化工 8,395,995.76 2.72
36 000001 平安银行 8,322,729.02 2.69
37 000651 格力电器 8,128,305.00 2.63
38 000060 中金岭南 8,091,410.18 2.62
39 600028 中国石化 8,084,118.83 2.62
40 000776 广发证券 7,941,143.90 2.57
41 002559 亚威股份 7,742,498.16 2.51
42 600019 宝钢股份 7,626,821.77 2.47
43 601225 陕西煤业 7,606,024.39 2.46
44 600664 哈药股份 7,375,663.58 2.39
45 601390 中国中铁 6,953,880.00 2.25
46 000903 云内动力 6,940,061.13 2.25
47 002648 卫星石化 6,936,546.19 2.24 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
48 002555 三七互娱 6,752,338.66 2.19
49 002477 雏鹰农牧 6,734,786.00 2.18
50 600057 象屿股份 6,717,127.37 2.17
51 601166 兴业银行 6,712,593.50 2.17
52 600056 中国医药 6,662,063.04 2.16
53 600900 长江电力 6,323,339.00 2.05
54 603198 迎驾贡酒 6,297,537.32 2.04
55 002148 北纬科技 6,234,402.38 2.02
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601633 长城汽车 19,248,484.60 6.23
2 600739 辽宁成大 18,888,104.01 6.11
3 600036 招商银行 16,418,130.27 5.31
4 002146 荣盛发展 15,813,358.64 5.12
5 601211 国泰君安 15,052,492.66 4.87
6 600104 上汽集团 12,147,837.46 3.93
7 600309 万华化学 10,345,843.18 3.35
8 601318 中国平安 9,745,683.00 3.15
9 600761 安徽合力 8,966,982.21 2.90
10 600900 长江电力 8,416,301.00 2.72
11 600028 中国石化 8,308,859.00 2.69
12 002285 世联行 8,235,642.42 2.67
13 000921 海信科龙 7,991,856.49 2.59
14 000001 平安银行 7,946,629.88 2.57
15 601390 中国中铁 7,681,287.00 2.49
16 600056 中国医药 7,589,308.90 2.46
17 002648 卫星石化 7,429,936.37 2.40
18 002477 雏鹰农牧 6,725,479.00 2.18
19 600585 海螺水泥 6,304,422.62 2.04
20 600000 浦发银行 6,105,414.92 1.98
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
买入股票成本（成交）总额 1,135,193,903.64
卖出股票收入（成交）总额 669,712,374.73
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,958,000.00 1.65
其中：政策性金融债 14,958,000.00 1.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,958,000.00 1.65
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 170401 17 农发 01 100,000 9,962,000.00 1.10
2 160308 16 进出 08 50,000 4,996,000.00 0.55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 164,458.25
2 应收证券清算款 188,675.43
3 应收股利 -
4 应收利息 272,937.10
5 应收申购款 2,821,681.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,447,752.41
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,670 53,090.44 287,491,717.12 50.75% 278,983,274.80 49.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,908,361.60 0.5100% 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 100
万份以上。
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0至 10万份。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 12 月17 日 ）基金份额总额
1,620,221,925.44
本报告期期初基金份额总额 223,146,229.14
本报告期基金总申购份额 496,013,585.86
减:本报告期基金总赎回份额 152,684,823.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 566,474,991.92
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 443,788,137.54 24.65% 412,033.08 25.75% -
新时代证券 1 328,630,542.47 18.25% 299,480.92 18.71% -
国信证券 2 296,645,111.74 16.47% 216,951.75 13.56% -
方正证券 1 222,277,553.79 12.34% 202,561.88 12.66% -
宏信证券 2 174,785,422.90 9.71% 160,946.38 10.06% -
万联证券 2 152,934,282.79 8.49% 140,259.80 8.76% -
西藏东方财富 2 78,083,627.80 4.34% 71,817.53 4.49% -
天风证券 1 65,651,341.12 3.65% 61,139.28 3.82% -
华创证券 1 37,810,832.53 2.10% 35,216.78 2.20% -
财达证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - - 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
浙商证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1． 具有相应的业务经营资格；
2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，本基金新增交易单元为西南证券、新时代证券、万联证券、南京证券、财达证券。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 华泰柏瑞量化优选混合 2017 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
华泰证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国信证券 2,052,319.10 100.00% - - - -
方正证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西藏东方财富 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年8月26日
