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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 
2017 年半年度报告摘要 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月26日 
 
 
 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 华泰柏瑞丰盛纯债债券 基金主代码 000187 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月2日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,865,935.88份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 下属分级基金的交易代码: 000187 000188 报告期末下属分级基金的份额总额 40,640,640.90份 21,225,294.98份


2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩 比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体 基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、 息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)*130%(成立日至2016年10月9 日) 中债综合全价(总值)指数(2016年 10月 10 日至今) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市 场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 郭明 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


2.4信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


基金级别


华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日- 2017 年 6月 30日) 报告期(2017 年1月1日 - 2017年 6月30日) 本期已实现收益 1,947,549.91 120,773.34 本期利润 771,641.59 116,806.30 加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0246 本期基金份额净值增长率 0.95% 0.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0685 0.0550 期末基金资产净值 43,425,278.21 22,392,491.03 期末基金份额净值 1.0685 1.0550 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.54% 0.10% 0.90% 0.06% -0.36% 0.04% 过去三个月 0.50% 0.06% -0.88% 0.08% 1.38% -0.02% 过去六个月 0.95% 0.05% -2.11% 0.08% 3.06% -0.03% 过去一年 0.33% 0.08% -3.94% 0.09% 4.27% -0.01% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


过去三年 14.70% 0.09% 1.39% 0.06% 13.31% 0.03% 自基金合同 生效起至今 21.47% 0.09% 4.71% 0.05% 16.76% 0.04%








华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.50% 0.10% 0.90% 0.06% -0.40% 0.04% 过去三个月 0.39% 0.06% -0.88% 0.08% 1.27% -0.02% 过去六个月 0.74% 0.05% -2.11% 0.08% 2.85% -0.03% 过去一年 -0.09% 0.08% -3.94% 0.09% 3.85% -0.01% 过去三年 13.65% 0.09% 1.39% 0.06% 12.26% 0.03% 自基金合同 生效起至今 20.01% 0.09% 4.71% 0.05% 15.30% 0.04%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 6 页 共 29 页


注:1、图示日期为2013年9月2 日至 2017年 6月 30日。2、按基金合同规定,本基金自基金合 同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 (二)投资范围中规定的各项比例,投资于债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%, 现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准,于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有 限公司,出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 7 页 共 29 页


市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券 投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日,公司基金 管理规模为916.45亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 固定收 益部总 2013年 9月 2日 - 10年 金融学硕士, 10年证券从业 经历。曾任深圳发展银行华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


监、 本基 金的基 金经理 (现已更名为平安银行)总 行金融市场部固定收益与 衍生品交易员,负责本外币 理财产品的资产管理工作; 中国工商银行总行金融市 场部人民币债券交易员,负 责银行账户的自营债券投 资工作。 2012年 9月加入华 泰柏瑞基金管理有限公司, 2012年11月起任华泰柏瑞 金字塔稳本增利债券型证 券投资基金基金经理,2013 年9月起任华泰柏瑞丰盛纯 债债券型证券投资基金的 基金经理,2013年 11 月起 任华泰柏瑞季季红债券型 证券投资基金的基金经理, 2014年12月起任华泰柏瑞 丰汇债券型证券投资基金 的基金经理, 2015年 1月起 任固定收益部副总监。2016 年 1月起任固定收益部总 监。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞 丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理 职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规 定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易 的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待, 不存在非公平交易和利益输送的行为。 经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交 易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具 有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方 向。同时潜在利益输送金额比较小(全部低于基金规模的 0.5%) ,因此不构成利益输送。造成少 量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交 易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买 卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当 日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,央行在维护资金面不紧不松的同时,监管层加大了金融去杠杆力度。债券市 场在经历了连续两年的牛市后,在16年底出现了剧烈的调整,收益率曲线熊市变平,短端利率大 幅提升。17年上半年,债券市场收益率整体呈现震荡上行格局,利差走扩。从通胀的角度看,由 于食品价格同比下行,通胀的压力暂时缓解。央行通过调整公开市场利率等一系列措施,抬高短 端融资成本,一系列房地长调控政策的出台,抑制了居民加杠杆资产配置的趋势,房价增长的态 势有望被抑制。从金融去杠杆和加强监管的角度看,MPA 考核、资管新规、同业监管政策将陆续 出台,都将对债券市场产生巨大影响。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 本基金A类和C类份额净值分别为1.0685 元和 1.0550元, 分别上涨 0.95% 和0.74%,同期本基金的业绩比较基准下跌 2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 债券收益预计将继续呈现震荡走势。经济基本面可能走出前高后低的趋势。操作上,基金将 继续保持短久期高杠杆的配置策略,获取较高的票息收入。并在长久期品种上进行一定仓位的交 易操作,获取阶段性的交易机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在 五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来 自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 70%,若《基金 合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期内,本基金未发生利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公 司在华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金未进 行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:





银行存款


1,911,264.14 461,205.03 结算备付金


1,345,740.39 8,246,222.51 存出保证金


10,197.21 10,121.09 交易性金融资产


67,651,532.40 151,532,671.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


67,651,532.40 151,532,671.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


1,000,000.00 - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


应收证券清算款


- - 应收利息


749,710.75 3,800,264.46 应收股利


- - 应收申购款


10,000,484.58 5,505.59 递延所得税资产


- - 其他资产


22,853.72 - 资产总计


82,691,783.19 164,055,989.68 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


15,009,857.48 5,000,000.00 应付证券清算款


1,000,000.00 2,874.98 应付赎回款


8,977.31 1,500.46 应付管理人报酬


33,824.35 142,428.03 应付托管费


9,664.10 40,693.72 应付销售服务费


4,703.44 1,131.97 应付交易费用


30,125.85 56,346.92 应交税费


624,000.00 624,000.00 应付利息


4,087.10 159.21 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


148,774.32 310,002.95 负债合计


16,874,013.95 6,179,138.24 所有者权益:





实收基金


61,865,935.88 149,195,246.81 未分配利润


3,951,833.36 8,681,604.63 所有者权益合计


65,817,769.24 157,876,851.44 负债和所有者权益总计


82,691,783.19 164,055,989.68 注:报告截止日2017 年 6 月 30 日,基金份额总额为 61,865,935.88份,其中华泰柏瑞丰盛纯债 债券 A 40,640,640.90 份,期末基金份额净值为 1.0685 元;华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 21,225,294.98份,期末基金份额净值为 1.0550元。


6.2 利润表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至 上年度可比期间 2016年1月1日至2016华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


2017 年 6月 30日 年 6月 30 日 一、收入


2,044,104.40 17,624,460.74 1.利息收入


2,975,701.51 35,066,943.46 其中:存款利息收入


17,294.12 228,955.04 债券利息收入


2,941,135.34 34,837,988.42 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


17,272.05 - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


248,044.99 -3,670,898.26 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


431,094.99 -3,670,898.26 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


-183,050.00 - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -1,179,875.36 -13,856,373.22 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 233.26 84,788.76 减:二、费用


1,155,656.51 9,850,008.83 1.管理人报酬


412,667.41 3,659,530.51 2.托管费


117,904.98 1,045,580.14 3.销售服务费 6.4.8.2.3 9,196.18 140,761.38 4.交易费用


12,246.56 14,426.10 5.利息支出


426,454.69 4,810,823.77 其中:卖出回购金融资产支出


426,454.69 4,810,823.77 6.其他费用


177,186.69 178,886.93 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 888,447.89 7,774,451.91 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 888,447.89 7,774,451.91


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


项目 本期 2017年 1月 1 日至 2017年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 149,195,246.81 8,681,604.63 157,876,851.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 888,447.89 888,447.89 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -87,329,310.93 -5,618,219.16 -92,947,530.09 其中:1.基金申购款 38,213,743.78 2,211,977.57 40,425,721.35 2.基金赎回款 -125,543,054.71 -7,830,196.73 -133,373,251.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 61,865,935.88 3,951,833.36 65,817,769.24 项目 上年度可比期间 2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 943,319,756.82 121,762,487.73 1,065,082,244.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 7,774,451.91 7,774,451.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -53,664,924.85 11,973,007.60 -41,691,917.25 其中:1.基金申购款 375,498,978.38 37,130,583.95 412,629,562.33 2.基金赎回款 -429,163,903.23 -25,157,576.35 -454,321,479.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -83,342,740.99 -83,342,740.99 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 889,654,831.97 58,167,206.25 947,822,038.22 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 15 页 共 29 页





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______韩勇______














______房伟力______














____赵景云____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]645 号《关于核准华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资 基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式, 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 303,892,660.48元,业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 547 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案, 《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 2 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 303,918,506.28 份基金份额,其中认购资金利息折合 25,845.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券 投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而 不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金A 类、C 类两种收费模 式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值,计 算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的 国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不 直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债 仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产 的比例不低于80%,其中投资于信用债券的资产占基金债券资产的比例合计不低于 50%;现金及到 期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金的业绩比较基准为中债综合 全价(总值)指数。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏 瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期基金会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收 入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本报告期本基金与关联方未进行股票交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注:本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注:无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 412,667.41 3,659,530.51 其中: 支付销售机构的客 户维护费 8,944.10 25,375.75 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 117,904.98 1,045,580.14 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年 1月1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券C 合计 中国工商银行股份有限 公司 - 2,579.41 2,579.41 华泰柏瑞基金管理有限 公司 - 4,555.00 4,555.00 华泰证券股份有限公司 - - - 合计 - 7,134.41 7,134.41 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 1月1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞丰盛纯债 债券A 华泰柏瑞丰盛纯债 债券C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 - 124,529.32 124,529.32 中国工商银行股份有限 公司 - 7,122.65 7,122.65 华泰证券股份有限公司 - 28.55 28.55 合计 - 131,680.52 131,680.52 注:本基金 A 类基金份额不再计提销售服务费,C 类基金份额应支付销售机构的销售服务费,按 前一日基金资产净值的0.40%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.40% ÷ 当年天数 H为每日C类基金份额应支付的销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前 3 个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各基金销售机构。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 30,668,220.66 - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年 1月1日至2017年 6月 30日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至 2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 1,911,264.14 11,368.76 1,631,753.86 65,353.61


6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 注:无。 6.4.9 期末(2017 年6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


注:无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额为15,009,857.48元,以下债券作为抵押。 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 170210 17 国开10 2017年7月4 日 98.75 158,000 15,602,500.00 合计





158,000 15,602,500.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 0 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质 押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易 的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注:无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 67,651,532.40 81.81 其中:债券 67,651,532.40 81.81








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


5 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.21 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,257,004.53 3.94 7 其他各项资产 10,783,246.26 13.04 8 合计 82,691,783.19 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:无。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:无。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 2,888,690.00 4.39 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


2 央行票据 - - 3 金融债券 29,625,000.00 45.01 其中:政策性金融债 29,625,000.00 45.01 4 企业债券 230,342.40 0.35 5 企业短期融资券 15,041,000.00 22.85 6 中期票据 9,974,500.00 15.15 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 9,892,000.00 15.03 9 其他 - - 10 合计 67,651,532.40 102.79


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 170210 17 国开 10 300,000 29,625,000.00 45.01 2 111710223 17 兴业银行 CD223 100,000 9,892,000.00 15.03 3 101754059 17首开MTN003 50,000 5,033,000.00 7.65 4 011698773 16 陕煤化 SCP010 50,000 5,015,000.00 7.62 5 011698735 16 大唐融资 SCP002 50,000 5,014,500.00 7.62


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,197.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 749,710.75 5 应收申购款 10,000,484.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 22,853.72 8 其他 - 9 合计 10,783,246.26 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 25 页 共 29 页





7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券A 300 135,468.80 38,454,392.88 94.62% 2,186,248.02 5.38% 华泰 柏瑞 丰盛 纯债 债券C 179 118,577.07 19,049,433.28 89.75% 2,175,861.70 10.25% 合计 479 129,156.44 57,503,826.16 92.95% 4,362,109.72 7.05% 注:机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级 别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华泰柏瑞 丰盛纯债 11,740.06 0.0289% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 26 页 共 29 页


债券 A 华泰柏瑞 丰盛纯债 债券 C - - 合计 11,740.06 0.0190%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞丰盛纯 债债券A 华泰柏瑞丰盛纯 债债券 C 基金合同生效日(2013 年 9 月 2 日)基金份 额总额 96,296,953.50 207,621,552.78 本报告期期初基金份额总额 146,279,040.21 2,916,206.60 本报告期基金总申购份额 19,015,889.76 19,197,854.02 减:本报告期基金总赎回份额 124,654,289.07 888,765.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 40,640,640.90 21,225,294.98


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 注:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 14,485,550.00 27.75% 85,200,000.00 40.08% - - 中金公司 23,638,629.10 45.28% 107,400,000.00 50.52% - - 瑞银证券 4,979,000.00 9.54% 20,000,000.00 9.41% - - 华泰证券 9,099,940.00 17.43% - - - - 爱建证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2017.1.1-2017.6. 30 59,692,497. 73 - 40,000,000. 00 19,692,497. 73 31.8 3 2 2017.1.1-2017.5. 11 44,767,028. 63 - 44,767,028. 63 0.00 0.00 3 2017.1.1-2017.3. 23 34,239,222. 71 - 34,239,222. 71 0.00 0.00 4 2017.6.12-2017.6 .30 - 19,049,433. 28 - 19,049,433. 28 30.7 9 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。 如果这些份额持有比例较大的投资者 赎回,可能导致巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎 回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付 或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间 内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大额赎回费用归入基金资 产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。 (3) 基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银 行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 (4)基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存 续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切 关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制, 最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年半年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年8月26日