华 泰 保 兴 货币 市 场 基 金
2017 年半年度报告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管 理人： 华泰保兴基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年 8 月 26 日
华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 4 月 20 日起 至 6 月 30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 华泰保 兴货 币
基金主 代码 004493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 20 日
基金管 理人 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,070,936,997.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 华泰保 兴货 币 A 华泰保 兴货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004493 004494
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 19,600,849.13 份 5,051,336,148.05 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下， 结合 对国 内外宏 观经 济运 行、 金
融市场 运行 、资 金流 动格 局、货 币市 场收 益率 曲线 形态等 各方 面的 分析 ，
合理安 排组 合期 限结 构， 积极选 择投 资工 具， 采取 主动性 的投 资策 略和 精
细化的 操作 手法 ，在 控制 的前提 下， 实现 基金 的投 资目标 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布 的 7 天 通知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。
华泰保 兴货 币 A 华泰保 兴货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金 为货 币市 场基 金，
是证券 投资 基金 中的 低风
险品种 。本 基金 的预 期风
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。 本基 金 的预期 风险 和预
期收益 率低 于股 票型 基金 、 混 合型 基金 和华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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险和预 期收 益率 低于 股票
型基金 、混 合型 基金 和债
券型基 金。
债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 尤小刚 王永民
联系电 话 021-80299000 010-66594896
电子邮 箱 fund_xxpl@ehuatai.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-632-9090 95566
传真 021-60963566 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ehuataifund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 华泰保 兴货 币 A 华泰保 兴货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指
标
报告期( 2017 年 4 月 20 日 - 2017
年 6 月 30 日)
报告期( 2017 年 4 月 20 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 202,155.50 26,178,302.17
本期利 润 202,155.50 26,178,302.17
本期净 值收 益率 0.7348% 0.7824% 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 4 月 20 日 ，截 止报告 期末 基金 合同 生效 未满半 年。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华泰保 兴货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3377% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.2267% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
0.7348% 0.0021% 0.2663% 0.0000% 0.4685% 0.0021%
华泰保 兴货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3576% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.2466% 0.0025%
自基金 合同
生效起 至今
0.7824% 0.0022% 0.2663% 0.0000% 0.5161% 0.0022%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年 4 月 20 日 生效 ，截止 报告 期末 基金 合同 生效未 满半 年。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中国 人民 银行 公布 的 7 天通知 存款 利率 （税 后） 。
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 19,600,849.13 5,051,336,148.05
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年 4 月 20 日 生效 ，截止 报告 期末 基金 合同 生效未 满半 年。
2、 按 照本 基金 基金 合同 约 定， 基 金管 理人 应当 自基 金合同 生效 之日 起六 个月 内使基 金的 投资 组合
比例符 合基 金合 同的 约定 ，截止 报告 期末 本基 金尚 未完成 建仓 。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华泰保 兴基 金管 理有 限公 司经中 国证 监会 证监 许可[2016]1309 号文 核准 ，于 2016 年 7 月 26
日成立 ， 注册 资本 1.2 亿 元人民 币 ， 公 司股 东分 别 为华泰 保险 集团 股份 有限 公司 （下 称 “ 华 泰保 险
集团 ” ） 、上海飞恒资产管理中心（有限合 伙） （下称 “ 飞 恒资产 ” ） 、 上海旷正资产管理中心（有 限
合伙 ） （下称 “ 旷正资产 ” ） 、上海 泰颐资产管理 中心（有限 合伙） （ 下称 “ 泰 颐资产 ” ） 、 上海哲昌 资
产管理中心（有 限合伙） （下称 “ 哲昌资产” ） 、上海志庄资产管理中心 （有限合伙） （ 下称 “ 志庄 资
产” ） ， 其中 ，华 泰保 险集 团持股 比例 为 80% ，飞 恒 资产、 旷正 资产 、泰 颐资 产、哲 昌资 产、 志庄
资产均 为公 司高 级管 理人 员及核 心业 务骨 干股 权激 励持股 平台 ，合 计持 股比 例为 20% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司资 产管 理总 规模 为 143.9 亿 元， 其中 公募 基金 管 理规模 为 54.21
亿元，包括华 泰保兴尊 诚 一年定期开放 债券型证 券 投资基金、华 泰保兴吉 年 丰混合型发 起式证券
投资基 金、 华泰 保兴 货币 市场基 金 等 3 只 产品 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张挺
本基金 基
金经理 、
华泰保 兴
尊诚定 开
基金基 金
经理
2017 年 4 月
20 日
- 6 年
上海财 经大 学经 济学 硕士 。
历任华 泰资 产管 理有 限公
司固定 收益 组合 管理 部债
券研究 员、 投资 助理、 投 资
经理。 在 华泰 资产 管理 有 限
公司任 职期 间， 曾 管理 组 合
类保险 资产 管理 产品、 集 合华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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型企业 年金 计划 等。2016
年 8 月加 入华 泰保 兴基 金 管
理有限 公司 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 定确
定的解 聘日 期；
2、非 首任 基金 经理 ， “ 任 职日期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决定 确定 的聘 任日期 和解 聘 日 期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、规范性文 件要求和 本 基金基金合同 约定，本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运 作无违法
违规、 未履 行基 金合 同或 其他损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度的执 行 情况主要包括 ：公平对 待 不同投资组合 ，禁止各 投 资组合之间进 行
以利益输送为 目的的投 资 交易活动；建 立统一 的 研 究报告发布和 信息共享 平 台，使各投 资组合得
到公平的投资 研究服务 ； 在保证各投资 组合投资 决 策相对独立性 的同时， 严 格执行投资 授权制度
及授权 审批 程序 ； 实 行集 中交易 制度 和公 平交 易分 配制度 ， 以 “ 时 间优 先、 价 格优先 ” 为 基本 原则，
结合投资交易 系统中的 公 平交易模块， 尽最大可 能 保证公平对待 各投资组 合 ；建立各投 资组合投
资信息严格管 理及保密 制 度，保证不同 投资组合 经 理之间的重大 非公开投 资 信息的相互 隔离；加
强对各投资组 合投资交 易 行为的监察稽 核力度， 建 立有效的异常 交易行为 日 常监控和分 析评估体
系等。
本报告期内， 各投资组 合 不存在因非公 平 交易等 导 致的利益输送 行为及其 他 违反公平交易 制
度的情 况， 公平 交易 制度 的整体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行 为，公平 对 待不同的投资 组合，公 司 制定《异常交 易监控与 报 告制度》对涉 嫌
内幕交易、涉 嫌市场操 纵 、涉嫌利益输 送等交易 行 为异常和交易 价格异常 的 情形进行了 界定，并
拟定相应的监 控、识别 、 分析与防控措 施；公司 禁 止同一交易日 内同一投 资 组合内部、 不同投资华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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组合之 间的 反向 交易 以及 其他可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的交 易行 为。
公司对 各投 资组 合的 交易 行为进 行监 控和 分析 ，对 各投资 组合 不同 时间 窗口 （1 日 、3 日、5
日）内 的同 向交 易、 反向 交易的 溢价 金额 与溢 价率 进行了 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 制度 的 异
常交易 行为 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 ， 国内 经济 运行 稳 中有升 ， 全国 房地 产销 售 面积增 速同 比有 所回 落 ， 但仍处 于正 增长 ，
三四线城市房 地产市场 去 库存效果良好 ，带动房 地 产投资回升。 物价方面 ， 工业品价格 高位略有
回落，居民消 费价格指 数 受猪肉价格下 滑的影响 总 体处于低位， 整体通胀 压 力不大。债 券市场的
关注重 点在 于去 杠杆 政策 ， 随 着监 管政 策的 推进 ， 叠加资 金面 紧张 因素 ， 债 券市场 一度 大幅 下跌 ，
资金面较为紧 张，收益 率 曲线平坦化， 之后监管 更 加注重协调和 稳定，6 月 上旬资金预 期较紧，
但随着 央行 投 放 28 天逆 回 购和加 强市 场沟 通， 下旬 资金转 为平 稳。
报告期内，基 金操作上 除 了做好日常流 动性管理 以 外，注重在资 金面分析 的 基础上合理安 排
资产的 到期 期限 。将 大部 分资产 的到 期日 安排 在 6 月中旬 ，在 同业 存单 利率 上行后 加大 了配 置 力
度，适度拉长 剩余期限 ， 并在季末资金 利率高企 时 通过质押式回 购积极融 出 资金，在保 证基金流
动性的 前提 下增 强收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期华 泰保 兴货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为 0.7348% ， 本报 告期 华泰 保 兴货 币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为 0.7824% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.2663% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 经济运行 仍 将保持良好态 势，主要 原 因在于房地产 市场去库 存 情况理想，未 来
半年房地产投 资难以显 著 下行，从而给 下游工业 品 需求带来支撑 。同时， 人 民币有效汇 率指数上
半年出现一定 修复，海 外 经济形势较好 ，可能使 得 贸易盈余有所 回升，也 有 利于经济增 速保持高
位。四 季度 工业 品价 格同 比回落 可能 会对 经济 带来 一些负 面影 响， 但程 度预 计较为 轻微 。
从债券市场来 看，严监 管 仍然会继续推 进，但也 会 注意监管协调 ，货币政 策 可能会保持不 紧
不松，货币市 场利率仍 然 会保持在一个 中性偏高 的 水平，综合考 虑，同业 存 单仍然具备 较高的投
资价值 ，MPA 考核 时点 仍 然需要 注意 防范 流动 性阶 段性紧 张风 险。
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基金操作上， 主要配置 方 向仍然是全国 性股份制 银 行同业存单和 同业存款 ， 加强对资金面 的
分析， 做好 流动 性管 理， 防范 MPA 考 核时 点流 动性 紧张风 险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 、科学和 一 贯性，保护基 金份额持 有 人的合法权益 ，成立了 估 值委员会。 估值委员
会主要负责估 值政策和 估 值程序的制定 、修订以 及 执行情况的监 督。估值 委 员会委员由 分管运营
的副总经理、 研 究部、 风 险管理部、监 察稽核部 和 运营保障部的 指定人员 担 任。估值委 员会委员
均具备 良好 的专 业胜 任能 力，在 基金 估值 研究 或运 作方面 具有 丰富 经验 。
研究部负责对 特殊投资 品 种估值进行分 析研究， 并 就可能影响投 资品种公 允 价值的重大事 项
进行监控和报 告，对拟 采 用的估值方法 进行初步 判 断，提出适用 的估值模 型 和参数；风 险管理部
负责对特殊投 资品种的 估 值方法和估值 模型进行 研 究，通过实证 分析等方 法 完善估值模 型，验证
研究部提供的 估值模型 参 数并协助提供 数据支持 文 件；监察稽核 部检查、 督 促相关部门 严格遵守
法规和公司制 度的规定 ， 采用适当程序 进行基金 估 值及调整；检 查、督促 相 关部门及时 进行信息
披露；根据相 关规定及 估 值委员会的决 议对估值 相 关公告进行合 规性审核 ； 运营保障部 根据相关
法规和本办法 对基金进 行 估值；根据指 定方法监 控 并汇报基金持 有停牌股 票 的情况，根 据公司估
值委员会的决 议进行估 值 并与托管人核 对，与会 计 师事务所沟通 ；根据相 关 法规规定及 时进行信
息披露 。上 述参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议 ， 由其 按约 定提 供 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种/ 在 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的
固定收 益品 种（ 估值 处理 标准另 有规 定的 除外 ）的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基 金合同中 收 益分配的有关 规定，本 基 金根据每日基 金收益情 况 ，以每万份基 金
已实现收益为 基准，为 投 资人每日计算 当日收益 并 分配，每月集 中支付。 本 报告期内本 基金应分
配收 益 26,380,457.67 元 ， 实际分 配收 益 26,380,457.67 元。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在华泰保兴货币市场基金（以下
称“ 本基金 ” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议 的有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义 务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 净值收益
率的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 保兴 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 967,912,590.68
结算备 付金 5,995,373.91
存出保 证金 41,914.42
交易性 金融 资产 1,762,697,673.67
其中： 股票 投资 - 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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基金投 资 -
债券投 资 1,762,697,673.67
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 2,431,122,431.67
应收证 券清 算款 113,772.63
应收利 息 13,228,225.73
应收股 利 -
应收申 购款 350,000.00
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 5,181,461,982.71
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 108,899,716.65
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 647,196.33
应付托 管费 196,120.10
应付销 售服 务费 23,895.83
应付交 易费 用 30,768.76
应交税 费 -
应付利 息 28,316.10
应付利 润 606,533.36
递延所 得税 负债 - 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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其他负 债 92,438.40
负债合 计 110,524,985.53
所有者权益：
实收基 金 5,070,936,997.18
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 5,070,936,997.18
负债和 所有 者权 益总 计 5,181,461,982.71
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ，华 泰保 兴货 币 A 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总额
19,600,849.13 份； 华泰 保 兴货币 B 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 5,051,336,148.05 份。
华泰保 兴货 币份 额总 额合 计为 5,070,936,997.18 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 保兴 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年 4 月 20 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 4 月 20 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月
30 日
一、收入 29,973,777.57
1.利息 收入 29,115,461.21
其中： 存款 利息 收入 22,797,967.50
债券利 息收 入 4,814,810.60
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,502,683.11
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 858,316.36
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 858,316.36
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 - 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -
减： 二、费用 3,593,319.90
1．管 理人 报酬 2,209,041.46
2．托 管费 669,406.49
3．销 售服 务费 80,078.42
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 513,974.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 513,974.45
6．其 他费 用 120,819.08
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填列） 26,380,457.67
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 26,380,457.67
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 华泰 保兴 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年 4 月 20 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 20 日( 基金合 同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,833,947,478.52 - 5,833,947,478.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 26,380,457.67 26,380,457.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以 “- ” 号填
-763,010,481.34 - -763,010,481.34 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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列）
其中：1. 基 金申 购款
4,826,118,238.97 - 4,826,118,238.97
2. 基金 赎回 款
-5,589,128,720.31 - -5,589,128,720.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- -26,380,457.67 -26,380,457.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,070,936,997.18 - 5,070,936,997.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 王冠 龙______
______ 寻 卫国______
____ 王云 凌____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
华泰保兴 货币市场基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证券监 督管理委员会（以下简称 “ 中国
证监会 ” ） 证监 许可[2016]2924 号 《 关于 准予 华泰 保兴 货币市 场基 金注 册的 批复 》 核 准 ， 由 华泰 保
兴基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《华泰保 兴 货币市场基 金基金合
同》公开募集 。本基金 为 契约型开放式 基金，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集 5,833,532,329.13 元 ， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 普 华永 道中 天验 字
（2017 ）第 447 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《华 泰保 兴货 币 市场基 金基 金合 同》
于 2017 年 4 月 20 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 5,833,947,478.52 份， 其中 认购
资金利 息折 合基 金份 额 415,149.39 份 。本 基金 的基 金管理 人为 华泰 保兴 基金 管理有 限公 司， 基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。
根据《华泰保 兴货币市 场 基金基金合同 》和《华 泰 保兴货币市场 基金招募 说 明书》的规定 ，
本基金 根据 基金 份额 持有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额数 量不 同， 分设 不 同类别 的基 金份 额，
各类基 金份 额按 照不 同的 费率计 提销 售服 务费 。其 中，基 金账 户最 低基 金份 额余额 为 1 份， 且 按
照 0.25% 的 年费 率计 提销 售服务 费的 称 为 A 类份 额 ；基金 账户 最低 基金 份额 余额 为 5,000,000 份，
且按 照 0.01% 的 年费 率计 提销售 服务 费的 称 为 B 类 份额 ； 本 基金 A 类份 额及 B 类 份额 分设 不同 的
基金代 码。 由于 基金 费用 的不同 ， 本 基 金 A 类 份额 及 B 类份 额将 分别 计算 和 公布每 万份 基金 已实
现收益 和 7 日年 化收 益率 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 华泰 保兴货 币市 场基 金基 金合 同》 的有 关规 定，华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括： 现金 ； 期限 在 1 年以 内 （ 含 1 年 ） 的 银行
存款、债券回 购、中央 银 行票据、同业 存单；剩 余 期限在 397 天以内（ 含 397 天）的债 券、非
金融企业债务 融资工具 、 资产支持证券 及中国证 监 会、中国人民 银行认可 的 其他具有良 好流动性
的货币 市场 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 人民 银行公 布的 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰保 兴基 金管 理有限 公司 于 2017 年 8 月 26 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、各项具体会计准则 及相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ） 、中国证监 会颁布的《证券投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半 年度报 告> 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会（ 以下
简称“ 基金业协会” ）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰保兴 货币市场基金基金合
同》 和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2017 年 4 月 20 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 4 月 20
日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年 4 月 20 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 06 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
（1） 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产 的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
（2） 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目 。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
债券投资或资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资或资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认： （1 ）收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终
止； （2） 该金 融资 产已 转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和 报酬 转移 给转 入方 ；
或者 （3 ） 该 金融 资产 已转 移， 虽然 本基 金既 没有 转 移也没 有保 留金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
为了避免债券 投资或资 产 支持证券投资 的账面价 值 与公允价值的 差异导致 基 金资产净值发 生
重大偏离，从 而对基金 持 有人的利益产 生稀释或 不 公平的结果， 基金管理 人 于每一计价 日采用债
券投资或资产 支持证券 投 资的公允价值 计算影子 价 格。当基金资 产净值与 影 子价格的偏 离达到或
超过基 金资 产净值 的 0.25% 时，基 金管 理人应 根据 风险控 制的 需要调 整组 合 ，使基 金资 产净值 更华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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能公允 地反 映基 金资 产价 值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 或资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
（1） 存在 活跃 市场 的金 融 工具按 其估 值日 的市 场交 易价格 确定 公允 价值 ； 估 值日无 交易 ， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
（2） 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 如估 值日 无交 易且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
（3） 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用市 场参 与者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的 各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1 ） 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2）交易双 方准备按 净 额结算时， 金融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因级别调 整而引起
的 A 、B 级 基金 份额 之间 的转换 所产 生的 实收 基金 变动。
6.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金 同一 类别 内的 每份 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 本 基金 收益 分配 方 式 为 红利再 投资 ； “ 每
日分配 、 按 月支 付 ” ， 本 基 金根据 每日 基金 收益 情况 ， 以各 类基 金份 额的 每万 份基金 已实 现收 益为
基准，为投资 人每日计 算 当日收益并分 配，每月 集 中支付，投资 人当日收 益 分配的计算 保留到小
数点 后 2 位 ， 小 数点 后第 3 位按 去尾 原则 处理 （因 去 尾形成 的余 额进 行再 次分 配， 直 到分 完为 止） ；
本基金根据每 日收益情 况 ，将当日收益 全部分配 ， 若当日已实现 收益大于 零 时，为投资 人记正收
益；若当日已 实现收益 小 于零时，为投 资人记负 收 益；若当日已 实现收益 等 于零时，当 日投资人
不记收益；当 月收益结 转 时，如投资人 的累计未 结 转收益为正， 则为份额 持 有人增加相 应的基金
份额；如投资 人的累计 未 结转收益为负 ，则为份 额 持有人缩减相 应的基金 份 额；如投资 人的累计
未结转 收益 等于 零时 ， 份 额持有 人的 基金 份额 保持 不变； 当日 申购 的基 金份 额自下 一个 交易 日起 ，
享有基 金的 收益 分配 权益 ； 当日 赎回 的基 金份 额自 下一个 交易 日起 ， 不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分 部并披露 分部 信息。经营 分部是指 本基 金内同时满 足下列条 件的 组成部分： （1 ）该组
成部分能够 在日常活 动中 产生收入、 发生费用； （2 ）本基金的 基金管理 人能 够定期评价 该组成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩； （3 ） 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资或 资产 支持证 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ： 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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（1 ） 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 和 资 产 支 持 证 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》
采用估值技术 确定公允 价 值。本基金持 有的银行 间 同业市场债券 和资产支 持 证券按现金 流量折现
法估值 ，具 体估 值模 型、 参数及 结果 由中 央国 债登 记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
（2） 对于 在证 券交 易所 上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （可 转换 债券 、 资 产 支持证 券和 私募
债券除外） ，按 照中证指 数 有限公司根据 《中国证 券 投资基金业协 会估值核 算 工作小组关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
根 据 财 政部 、国 家 税务 总局 财 税[2002]128 号 《关于 开 放 式证 券投 资 基金 有关 税 收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化
个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得 税
政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通 知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
（1）自 2016 年 5 月 1 日 起，金 融业 由缴 纳营 业税 改为缴 纳增 值税 。对 证券 投资基 金管 理 人
运用基金买卖 股票、债 券 的转让收入免 征增值税 ， 对国债、地方 政府债以 及 金融同业往 来利息收
入亦免 征增 值税 。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 票的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ）对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限
售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税， 持股时间 自 解禁日起计 算；解禁
前取得 的股 息 、 红 利收 入 继续暂 减 按 50% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所 得统 一 适用 20% 的 税率 计征
个人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰保 兴基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 20 日 生效 ，本 报告期 未通 过关 联方 交易 单元进 行交 易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,209,041.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 91,845.57
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.33% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.33%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
669,406.49
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 4 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华泰保 兴货 币 A 华泰保 兴货 币 B 合计
华泰保 兴基 金管 理有 限公
司
884.13 61,434.98 62,319.11
中国银 行股 份有 限公 司 12,008.01 480.26 12,488.27
合计 12,892.14 61,915.24 74,807.38
注： 本 基金 对不 同份 额类 别设定 不同 的基 金销 售服 务费率 ， 本 基金 A 类基 金 份额的 年销 售服 务费
率为 0.25% ， 本基 金 B 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.01% 。 各类 基金 份 额的销 售服 务费 计提
的计算 公式 相同 ，具 体如 下：
H ＝E× 该类 基金 份额 的年 销售服 务费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 该类 基金 份额 应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 前一 日该 类基 金份 额 的基金 资产 净值
各类基 金份 额的 销售 服务 费每日 计提 ，逐 日累 计至 每个月 月末 ，按 月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本报 告期 及上 年度 可 比期间 ， 本基 金未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场债 券 （ 含回 购 ） 的 交易 。 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 4 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日
华泰保 兴货 币 A 华泰保 兴货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4
月 20 日 ） 持有 的基 金份 额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 40,193,695.94
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额 0.00 40,193,695.94
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.79%
注：1 、报 告期 内， 申购 份 额含红 利再 投资 份额 。
2、本 基金 管理 人投 资本 基 金按照 公告 的费 率条 款执 行，不 存在 费率 优惠 的情 况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未有 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月 20 日( 基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 47,912,590.68 305,889.50
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 保管 ，按 银行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 基金 合 同 2017 年 4 月 20 日生 效， 本报 告 期及上 年度 可比 期间 未在 承销期 内参 与关 联
方承销 证券 交易 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 33 页
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 108,899,716.65 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开 04 2017 年 7 月 5 日 99.57 1,100,000 109,527,000.00
合计
1,100,000 109,527,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 、公 允价 值
（1） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（2） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
A ． 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为 1,762,697,673.67 元， 无属 于第 一层次 或第 三层 次的 余额 。
B ． 公允 价值 所属 层次 间的 重大变 动
本基金 本报 告期 持有 的以 公允价 值计 量的 金融 工具 的公允 价值 所属 层级 未发 生重大 变动 。
C ． 第三 层次 公允 价值 余额 和本期 变动 金额 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 33 页
无。
（3） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（4） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
2 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策 的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中 未明 确承 诺到期 本金 可全 部收 回的 投资收 益) ， 不 征收 增值 税 ；(2) 纳税 人购 入基
金 、信 托、 理财 产品 等各类 资产 管理 产品 持有 至到期 ，不 属于 金融 商品 转让；(3) 资管 产品 运营
过程中 发 生 的增 值税 应税 行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 。上 述政 策自 2016 年 5 月 1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《 关于资 管产 品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号《关 于资 管产 品增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资
1,762,697,673.67 34.02
其中： 债券
1,762,697,673.67 34.02
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
2,431,122,431.67 46.92 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
973,907,964.59 18.80
4 其他各 项资 产
13,733,912.78 0.27
5 合计
5,181,461,982.71 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额
3.89
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额
108,899,716.65 2.15
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 基金 报告 期内 未发 生债券 正回 购的 资金 余额 超过基 金资 产净 值 20% 的 情况。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
48
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 报告 期内 投资 组合平 均剩 余期 限未 发生 超过 120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 33 页
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内
57.88 2.15
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天
9.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天
25.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天
1.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ）
7.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计
101.91 2.15
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内本 基金 投资 组合平 均剩 余存 续期 未发 生超 过 240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券
73,092,986.81 1.44
2 央行票 据
- -
3 金融债 券
159,140,945.71 3.14
其中： 政策 性金 融债
159,140,945.71 3.14
4 企业债 券
- -
5 企业短 期融 资券
250,516,083.28 4.94
6 中期票 据
- -
7 同业存 单
1,279,947,657.87 25.24 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 33 页
8 其他
- -
9 合计
1,762,697,673.67 34.76
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率 债 券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709220 17 浦 发银
行 CD220
1,500,000 148,608,694.75 2.93
2 111707139 17 招 商银
行 CD139
1,500,000 148,491,387.35 2.93
3 111710281 17 兴 业银
行 CD281
1,300,000 128,722,408.82 2.54
4 170204 17 国开 04
1,100,000 109,356,109.80 2.16
5 111710218 17 兴 业银
行 CD218
1,000,000 99,705,302.28 1.97
6 111714160 17 江 苏银
行 CD160
1,000,000 99,283,631.17 1.96
7 111715184 17 民 生银
行 CD184
1,000,000 98,981,093.05 1.95
8 111708186 17 中 信银
行 CD186
1,000,000 98,946,772.73 1.95
9 019546 16 国债 18
731,570 73,092,986.81 1.44
10 011698709 16 现 代投
资 SCP002
500,000 50,159,733.72 0.99
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0557%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0294%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0131%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情 况说明
注：本 基金 报告 期内 未发 生负偏 离的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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注：本 基金 报告 期内 未发 生正偏 离的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 商 定利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
7.9.2
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的发行主 体 没有出现被监 管部门立 案 调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
41,914.42
2 应收证 券清 算款
113,772.63
3 应收利 息
13,228,225.73
4 应收申 购款
350,000.00
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7 其他
-
8 合计
13,733,912.78
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 33 页
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
华泰
保兴
货币
A
338 57,990.68 6,778,352.46 34.58% 12,822,496.67 65.42%
华泰
保兴
货币
B
51 99,045,806.82 5,001,266,198.38 99.01% 50,069,949.67 0.99%
合计 389 13,035,827.76 5,008,044,550.84 98.76% 62,892,446.34 1.24%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
华泰保 兴货 币 A 402,729.05 2.0547%
华泰保 兴货 币 B 0.00 0.0000%
合计
402,729.05 0.0079%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
华泰保 兴货 币 A 华泰保 兴货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年 4 月 20 日） 基金
份额总 额
46,449,159.42 5,787,498,319.10
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
23,164,053.40 4,802,954,185.57
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
50,012,363.69 5,539,116,356.62 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 33 页
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,600,849.13 5,051,336,148.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 、份 额强 增。总 赎回 份额 含转 换出 份额、 份额 强减 。
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1） 基金 管理 人 2017 年 3 月 30 日 公告 ，增 聘王 现 成先生 为本 公司 副总 经理 。
（2） 本报 告期 内， 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请普华 永道中 天会计 师事务所（ 特殊普 通合伙 ）为本基金 提供
审计服 务。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、基金托管 人的托 管业务 部门及其相 关高级 管理人 员无受监管 部门
稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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例
长城证 券 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
申万证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长城证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申万证 券 - - - - - -
海通证 券 547,641,044.45 100.00% 1,462,800,000.00 100.00%
- -
注：1 、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 有关 规定 ， 基金管 理人 对多 家证 券经 营机构 进行 了综 合评 估。
专用交 易单 元的 选择 标准 ：
（1 ） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（2 ） 研 究实 力较 强， 具有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员 ， 能 及时、 定期 、 全面地 为基 金提 供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向和 个股 分析 的研 究报 告等信 息服 务；
（3 ） 内部 管理 规范 、严 谨 ，具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
专用交 易单 元的 选择 程序 ：
（1 ） 公司 对交 易单 元所 属 券商进 行综 合评 价， 投资 决策委 员会 根据 综合 评价 的结果 作出 租用 与否
的决策 ；
（2 ） 公司 研究 部定 期组 织 对交易 单元 所属 券商 的综 合服务 进行 评价 ， 由 投资 决策委 员会 对交 易单
元的交 易量 进行 分配 和调 整。
2、报 告期 内基 金租 用交 易 单元的 变更 情况 ： 华泰保兴货币 2017 年半年度报 告摘要
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本基金 于本 报告 期内 成立 ，本报 告期 内租 用的 交易 单元全 部为 新增 交易 单元 。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
注：本 基金 报告 期内 未发 生偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情况 。
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20%的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2017.05.23-2017.
06.27
0.00 104,007,651.40 100,000,000.00 604,057,151.40 11.91%
个人 - - -
- - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过基 金总 份 额 20% 的 情况， 在市 场流 动 性不
足的情 况下 ， 如遇 投资 者 巨额赎 回或 集中 赎回 ， 存 在基金 资产 无法 以合 理价 格及时 变现 以支 付投 资者 赎回
款的风 险， 以及 基金 份额 净值出 现大 幅波 动的 风险 。
注：单 一机 构投 资 者 1 通 过认购 ，在 基金 合同 生效 日持有 本基 金份 额 600,049,500.00 份。
报告期 内， 申购 份额 含红 利再投 资份 额。
11.2 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
注：无。
华泰保兴基金管理有限公司
2017 年 8 月 26 日
