华 富 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月26 日
华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富保 本混 合
基金主 代码 000028
交易代 码 000028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 595,232,101.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金 采 取 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略 CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ） ， 通 过 动 态 调 整
资 产 组合 ，在 确保 本金 安全 的 前提 下， 力争 实现 保本
周期内 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金遵 循长 期投 资的 基本 原 则， 融合 国际 化的 风险
管 理 工具 与本 土化 的价 值投 资 实践 ，利 用避 险技 术进
行 风 险跨 期管 理， 在此 基础 上 ，坚 持以 价值 发现 为核
心 的 投资 研究 理念 ，寻 找中 国 经济 成长 和资 本市 场发
展 过 程中 的中 长期 投资 机遇 ， 最大 限度 地追 求本 金安
全与财 富增 值的 动态 平衡 。
业绩比 较基 准 本 基 金在 保本 周期 内的 业绩 比 较基 准为 ：三 年期 银行
定期存 款税 后收 益率
风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，属 证券 投资 基金 中的
低风险 品种 。
投 资 者投 资于 保本 基金 并不 等 于将 资金 作为 存款 放在
银 行 或存 款类 金融 机构 ，保 本 基金 在极 端情 况下 仍然
存在本 金损 失的 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人 姓名 满志弘 朱萍 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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联系电 话 021-68886996 021-61618888
电子邮 箱 manzh@hffund.com zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95528
传真 021-68887997 021-63602540
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 4,086,968.15
本期利 润 5,671,371.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0087
本期基 金份 额净 值增 长率 0.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0165
期末基 金资 产净 值 605,993,683.85
期末基 金份 额净 值 1.018
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.89% 0.09% 0.20% 0.01% 0.69% 0.08%
过去三 个月 0.39% 0.08% 0.60% 0.01% -0.21% 0.07%
过去六 个月 0.89% 0.08% 1.20% 0.01% -0.31% 0.07%
过去一 年 1.70% 0.07% 2.46% 0.01% -0.76% 0.06%
过去三 年 32.70% 0.56% 9.14% 0.01% 23.56% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
36.94% 0.49% 14.64% 0.01% 22.30% 0.48%
注： 本 基金 在保 本周 期内 的业绩 比较 基准=三 年期 银 行定期 存款 税后 收益 率， 业绩比 较基 准在 每个
交易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金的 资产 配置范 围为 ：股 票、
权证等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于40% ，其 中基金 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产
净值 的3% ；债 券、 货币 市 场工具 等保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 60% ， 其中现 金或 投资 于到
期日在 一年 以 内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5%； 其他 金融 工具的 投资 比例 符 合
法律法 规和 监管 机构 的规 定。 本 基金 建仓 期为2013 年 4 月 24 日到2013 年 10 月 24 日， 建仓 期结华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。本 报告 期内 ，本基 金严 格执 行了 《华 富保本 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》的 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资 基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天益 货 币市场基金、 华富天盈 货 币市场基金 、华富产
业升级 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 三十 三只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡伟
华 富 保本 混合 型基 金
经 理 、华 富收 益增 强
债 券 型基 金经 理、 华
富 恒 富分 级债 券型 基
金 经 理、 华富 恒财 分
2013 年 4
月24 日
- 十三年
中 南 财经 政 法大 学经 济学
学 士 、本 科 学历 ，曾 任珠
海 市 商业 银 行资 金营 运部
交 易 员， 从 事债 券研 究及
债券交 易工 作， 2006 年 11华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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级 债 券型 基金 经理 、
华 富 恒稳 纯债 债券 型
基 金 经理 、华 富旺 财
保 本 混 合 型 基 金 经
理 、 华富 恒利 债券 型
基 金 经理 、华 富安 福
保 本 混 合 型 基 金 经
理 、 华富 灵活 配置 混
合 型 基金 经理 、华 富
弘 鑫 灵活 配置 混合 型
基 金 经理 、华 富天 益
货 币 市场 基金 经理 、
华 富 天盈 货币 市场 基
金 经 理、 公司 公募 投
资 决 策委 员会 委员 、
公 司 总经 理助 理、 固
定收益 部总 监
月 加 入华 富 基金 管理 有限
公 司 ，曾 任 债券 交易 员、
华 富 货币 市 场基 金基 金经
理 助 理、 固 定收 益部 副总
监、2009 年 10 月 19 日至
2014 年11 月17 日 任华 富
货 币 市场 基 金基 金经 理、
2014 年 8 月 7 日至 2015
年2 月11 日任 华富 灵活 配
置混合 型基 金基 金经 理。
张惠
华 富 保本 混合 型基 金
基 金 经理 、华 富旺 财
保 本 混合 型基 金基 金
经 理 、华 富恒 利债 券
型 基 金基 金经 理、 华
富 安 享保 本混 合型 基
金 基 金经 理、 华富 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金 经 理、 华富 元鑫 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金 经 理、 华富 益鑫 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金 经 理、 华富 永鑫 灵
活 配 置混 合型 基金 基
金经理
2014 年11
月19 日
- 十年
合 肥 工业 大 学产 业经 济学
硕 士 、 研 究生 学 历，2007
年 6 月加 入华 富基 金管 理
有 限 公司 ， 先后 担任 研究
发 展 部助 理 行业 研究 员、
行业研 究员 、 固 收研 究员 ，
2012 年 5 月 21 日至 2014
年3 月19 日任 华富 策略 精
选 混 合型 基 金基 金经 理助
理，2014 年 3 月 20 日至
2014 年11 月18 日 任华 富
保 本 混合 型 基金 基金 经理
助理。
注：胡伟的任 职日期为 该 基金成立之日 ，张惠的 任 职日期为公司 作出决定 之 日，证券从 业年限的
计算标 准上 ，证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期 内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ，中 国宏 观 经济运 行仍 然较 稳， 工业 生产总 体平 稳，CPI 温 和 上涨，PPI 高点
回落并短期趋 于稳定。 总 的来看，经济 稳中有落 趋 势不改，但短 期下行压 力 可控。政策 方面，央
行稳健中 性（ 略紧）操 作 思路贯穿于上 半年，加 之 去杠杆监管政 策仍在路 上 ，以及海外 市场的偏
鹰派货 币政 策拐 点显 现， 资金面 整体 维持 紧平 衡。
上半年 ，债 券市 场收 益率 整体震 荡上 行，10 年期 国 债收益 率从 去年 末 3.01% 一度震 荡上 行至
3.69% ， 收 益率 上行 幅度 接 近 70 个bp ， 较 去年 收益 率低 位2.64% 上 行超 过100 个 bp 。 回 顾上 半年
债市走势，宏 观经济的 超 预期增长是利 率上行的 基 础性力量；同 时，叠加 货 币政策持续 偏紧，金
融监管 在4 月和 5 月 全面 升级进 一步 加剧 了债 市调 整。 在 债市 收益 率在5 月 调 整至阶 段性 高点 后，
随着金融监管 协调加强 ， 货币政策又在 边际上有 所 放松，加之人 民币贬值 压 力缓解，6 月资金面
好于预期，这 些变化都 使 得债券市场的 悲观情绪 有 所缓和，6 月 份市场迎 来 了反弹行情 。上半年
权益市场以低 估值，业 绩 稳健的价值股 表现较好 ， 而创业板跌幅 较大，转 债 市场先抑后 扬，中证
转债上 涨2.58% 。
本基金 在上 半年 继续 严格 执行 CPPI 的投 资策 略， 进 一步加 大了 安全 稳健 类资 产的配 置， 通过
配置 AAA 的 存单 、存 款以 及公司 债继 续积 累安 全垫 ，同时 对于 风险 资产 择机 波段操 作， 获取 超 额
收益， 半年 度本 基金 净值 小幅增 长。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于2013 年4 月 24 日正式 成立 。 截 止2017 年6 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.018 元，
累计份 额净 值 为 1.356 元 。报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.89% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率
为1.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
目前来看，经 济基本面 已 经逐步有利于 债券市场 ， 经济逐步回落 的概率较 大 ，而从绝对回 报
角度，债券收 益率配置 价 值也具备。但 现阶段政 策 面和资金面的 反复和波 动 仍然会对市 场形成掣
肘，而金融去 杠杆仍然 在 行进过程中， 后续债券 市 场需要观察市 场出清程 度 和速度。而 美联储加
息和缩 表也 依然 会对 国内 债券市 场形 成负 面影 响。 从配置 角度 ， 我 们对 债市 的观点 仍然 相对 中性 ，
长端利 率债 或有 波段 机会 ，短 端 1-3 年中 高等 级资 产仍然 是更 为明 确的 机会 。因此 本基 金将 继 续
适度杠杆和久 期，严控 信 用风险，弱化 资本利得 ， 风险资产及时 做好波段 操 作和结构调 整。我们
将继续 做好 大类 资产 的配 置，优 化风 险资 产以 及安 全资产 的比 重， 努力 实现 本金的 保值 增值 。
本基金将继续 把流动性 管 理和风险控制 放在首位 ， 在较低风险程 度下，认 真 研究各个潜在 投
资领域的机会 ，发挥管 理 人的综合优势 ，积极稳 健 地做好配置策 略，均衡 投 资，力争为 基金持有
人获取 合理 的投 资收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富保 本混合型 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规 定， 本期 利润为 5,671,371.45 元 ， 期末可 供分 配利 润为 9,845,708.63 元 。本 报
告期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 华富保 本混 合型
证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同、托 管协议的 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了基
金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对华富保本混 合型证券 投 资基金的投资 运作进行 了 监督，对基 金资产净
值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核， 未发现基
金管理 人存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。该 基金本 报告 期内 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 期内 ， 由 华富 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
72,321,698.40 20,549,879.61
结算备 付金
582,861.81 585,902.30
存出保 证金
93,273.33 55,532.35
交易性 金融 资产
600,868,813.13 683,334,066.87
其中： 股票 投资
43,084,303.53 25,733,179.07
基金投 资
- -
债券投 资
557,784,509.60 657,600,887.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
4,392,077.96 57,297.87
应收利 息
9,766,441.34 11,312,320.18
应收股 利
- -
应收申 购款
89,929.35 29,390.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
688,115,095.32 715,924,389.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
78,739,441.89 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,350,882.65 303,086.60
应付管 理人 报酬
604,913.81 733,201.77
应付托 管费
100,818.96 122,200.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
79,590.70 75,062.02
应交税 费
- - 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息
17,417.56 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
228,345.90 472,314.77
负债合 计
82,121,411.47 1,705,865.45
所有者权益：
实收基 金
596,147,975.22 708,740,487.04
未分配 利润
9,845,708.63 5,478,037.46
所有者 权益 合计
605,993,683.85 714,218,524.50
负债和 所有 者权 益总 计
688,115,095.32 715,924,389.95
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.018 元， 基金 份额 总额595,232,101.96 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
11,101,526.75 -2,003,768.36
1.利息 收入
13,320,699.70 3,462,478.82
其中： 存款 利息 收入
1,718,648.93 1,231,386.29
债券利 息收 入
11,541,649.51 1,557,632.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
60,401.26 673,459.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,225,995.37 -2,353,425.08
其中： 股票 投资 收益
-2,355,384.47 -6,647,657.67
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,122,698.55 4,227,282.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
252,087.65 66,950.00
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
1,584,403.30 -3,194,061.34
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
422,419.12 81,239.24
减： 二、费用
5,430,155.30 1,870,840.64 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 3,940,702.06 1,286,506.01
2．托 管费 6.4.8.2.2 656,783.60 214,417.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
210,021.53 156,643.97
5．利 息支 出
403,774.73 5,292.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
403,774.73 5,292.50
6．其 他费 用
218,873.38 207,980.47
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
5,671,371.45 -3,874,609.00
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
5,671,371.45 -3,874,609.00
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
708,740,487.04 5,478,037.46 714,218,524.50
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,671,371.45 5,671,371.45
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-112,592,511.82 -1,303,700.28 -113,896,212.10
其中：1.基 金申 购款 3,865,303.82 46,163.63 3,911,467.45
2. 基金 赎回 款 -116,457,815.64 -1,349,863.91 -117,807,679.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
596,147,975.22 9,845,708.63 605,993,683.85
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
134,491,345.19 10,296,176.84 144,787,522.03
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -3,874,609.00 -3,874,609.00
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
630,878,527.59 -748,449.60 630,130,077.99
其中：1.基 金申 购款 671,115,822.31 -753,267.42 670,362,554.89
2. 基金 赎回 款 -40,237,294.72 4,817.82 -40,232,476.90
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -5,710,603.99 -5,710,603.99
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
765,369,872.78 -37,485.75 765,332,387.03
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富保本混合 型投资基 金 （以下简称本 基金或基 金 ）经中国证券 监督管理 委 员会（中国证 监
会） （ 证监 许可[2013]69 号） 核 准， 基金 合同 于 2013 年 4 月 24 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定。 设 立时 募 集资金 到位 情况 经天 健会 计师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审验， 并出 具 《验
资报告》 （天健 验（2013 ）6-3 号） 。有 关基金设 立文 件已按规定向 中国证监 会 备案。本基金 的管
理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有 限公 司 ，基金托管人 为上海浦 东 发展银行股 份有限公
司。
根据《华富保 本混合型 证 券投资基金基 金合同》 的 规定，本基金 为保本混 合 型基金，本基 金
的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 公开 发行 上市 的各 类股票 （包 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债 券 、 货 币市 场工 具、 权证 以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机 构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
( 二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 10,580,614.36 7.38% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 发生 的债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安证券 7,000,000.00 0.37% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内无 通过关 联方 交易 单元 发生 的权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 9,702.11 7.36% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 - - - -
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,940,702.06 1,286,506.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,333,115.61 413,330.75
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
656,783.60 214,417.69
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年托华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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管费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦东发展
银行股份有限
公司
2,321,698.40 92,169.41 8,518,670.50 772,396.16
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上海浦 东发
展银行
111709240 17 浦 发银 行
CD240
分销 300,000 29,630,310.00
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 ，本基金 银行间市场债券 正回购交 易的卖出回购证 券款余额 78,739,441.89
元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111799831 17 广州农
村商业银
行 CD117
2017 年7 月6
日
97.78 200,000 19,556,000.00
111794712 17 广州农
村商业银
行 CD062
2017 年7 月6
日
97.75 300,000 29,325,000.00
111792719 17 广州农
村商业银
行 CD027
2017 年7 月6
日
95.57 242,000 23,127,940.00
041664033 16 苏沙钢
CP002
2017 年7 月6
日
100.58 100,000 10,058,000.00
合计
842,000 82,066,940.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无交易 所市 场债 券正 回购 余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 43,084,303.53 6.26
其中： 股票 43,084,303.53 6.26
2 固定收 益投 资 557,784,509.60 81.06
其中： 债券 557,784,509.60 81.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,904,560.21 10.59
7 其他各 项资 产 14,341,721.98 2.08
8 合计 688,115,095.32 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,917,458.87 0.48
B
采矿业 5,713,114.66 0.94
C
制造业 12,784,016.00 2.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,628,500.00 0.60
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,900,246.00 0.97
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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P
教育 5,977,248.00 0.99
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,163,720.00 1.02
S
综合 - -
合计 43,084,303.53 7.11
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601801 皖新传 媒 446,000 6,163,720.00 1.02
2 600661 新南洋 278,400 5,977,248.00 0.99
3 600048 保利地 产 591,800 5,900,246.00 0.97
4 002683 宏大爆 破 633,383 5,713,114.66 0.94
5 000933 神火股 份 755,700 5,509,053.00 0.91
6 600827 百联股 份 178,000 2,892,500.00 0.48
7 600418 江淮汽 车 266,600 2,812,630.00 0.46
8 000063 中兴通 讯 92,200 2,188,828.00 0.36
9 002460 赣锋锂 业 46,300 2,141,375.00 0.35
10 002299 圣农发 展 98,401 1,463,222.87 0.24
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
1 002683 宏大爆 破 6,998,699.15 0.98
2 600661 新南洋 5,997,628.45 0.84
3 600048 保利地 产 5,994,833.90 0.84
4 601801 皖新传 媒 5,761,436.46 0.81
5 000933 神火股 份 4,998,762.46 0.70
6 000709 河钢股 份 3,999,978.00 0.56
7 600031 三一重 工 3,999,417.31 0.56
8 001979 招商蛇 口 3,995,812.59 0.56
9 600887 伊利股 份 2,999,778.00 0.42
10 002020 京新药 业 2,999,416.00 0.42
11 601186 中国铁 建 2,998,948.00 0.42
12 002242 九阳股 份 2,998,248.16 0.42
13 600827 百联股 份 2,997,775.11 0.42
14 002539 云图控 股 2,997,219.21 0.42
15 601009 南京银 行 2,996,552.40 0.42
16 600418 江淮汽 车 2,992,960.00 0.42
17 600569 安阳钢 铁 1,999,551.00 0.28
18 000063 中兴通 讯 1,998,700.00 0.28
19 002460 赣锋锂 业 1,998,692.00 0.28
20 300590 移为通 信 1,998,610.00 0.28
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002701 奥瑞金 4,421,000.00 0.62
2 600031 三一重 工 4,396,865.05 0.62
3 000709 河钢股 份 4,215,282.49 0.59
4 300446 乐凯新 材 3,363,415.00 0.47
5 001979 招商蛇 口 3,356,771.00 0.47
6 600887 伊利股 份 3,133,753.00 0.44
7 601009 南京银 行 3,117,312.00 0.44
8 600028 中国石 化 3,069,984.00 0.43
9 601186 中国铁 建 2,965,311.44 0.42
10 002242 九阳股 份 2,882,625.57 0.40 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
11 000400 许继电 气 2,837,015.00 0.40
12 002020 京新药 业 2,824,953.38 0.40
13 002690 美亚光 电 2,810,902.00 0.39
14 002539 云图控 股 2,422,278.00 0.34
15 002353 杰瑞股 份 2,421,803.90 0.34
16 600569 安阳钢 铁 2,254,548.00 0.32
17 000028 国药一 致 2,085,805.80 0.29
18 000157 中联重 科 1,974,917.00 0.28
19 000975 银泰资 源 1,831,285.90 0.26
20 300590 移为通 信 1,714,565.00 0.24
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,313,371.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 62,213,822.58
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,886,000.00 4.93
其中： 政策 性金 融债 29,886,000.00 4.93
4 企业债 券 98,329,234.60 16.23
5 企业短 期融 资券 40,184,000.00 6.63
6 中期票 据 88,886,000.00 14.67
7 可转债 （可 交换 债） 177,275.00 0.03
8 同业存 单 300,322,000.00 49.56
9 其他 - -
10 合计 557,784,509.60 92.04
华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111713052 17 浙 商银 行
CD052
400,000 38,660,000.00 6.38
2 041651036 16 中 煤能 源
CP001
300,000 30,126,000.00 4.97
3 170401 17 农发 01 300,000 29,886,000.00 4.93
4 111709240 17 浦 发银 行
CD240
300,000 29,670,000.00 4.90
5 122394 15 中 银债 297,000 29,560,410.00 4.88
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本报 告 期内 ，本 基金 投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体不 存 在被 监 管部 门立 案 调查 的 情
况，在 本报 告编 制日 前一 年内也 不存 在受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 93,273.33
2 应收证 券清 算款 4,392,077.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,766,441.34
5 应收申 购款 89,929.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,341,721.98
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.03
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,644 89,589.42 415,302.98 0.07% 594,816,798.98 99.93%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
68,326.13 0.0115%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 4 月 24 日 ） 基金 份额 总额
526,218,773.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 707,671,375.92
本报告 期基 金总 申购 份额 3,859,896.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 116,299,170.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 595,232,101.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作 需要，增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期没 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 52,808,062.56 36.82% 49,179.98 37.29% -
国信证券 2 40,536,440.33 28.26% 36,940.75 28.01% -
方正证券 1 21,698,692.93 15.13% 19,773.92 14.99% -
华安证券 2 10,580,614.36 7.38% 9,702.11 7.36% -
安信证券 1 9,813,560.80 6.84% 8,943.29 6.78% -
民生证券 2 7,990,464.00 5.57% 7,361.55 5.58% -
广州证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 69,924,255.44 56.97% 1,647,100,000.00 87.88% - -
国信证券 - - 201,400,000.00 10.75% - -
方正证券 3,029,681.90 2.47% 18,800,000.00 1.00% - -
华安证券 - - 7,000,000.00 0.37% - -
安信证券 - - - - - -
民生证券 49,777,542.19 40.56% - - - -
广州证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。 华富保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无
