华富中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
前端交 易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,172,718.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 约束
和 数 量化 风险 控制 ，力 争控 制 净值 增长 率与 业绩 比较
基 准 之间 的 日均 跟 踪偏 离度 的 绝对 值 不超 过 0.35%和
年跟踪 误差 不超 过 4% ，以 实现对 中 证 100 指数 的有 效
跟踪。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 本 基金 的标 的指 数为 中证
100 指数 。本 基金 原 则上采 用 完全 复制 指数 的 投资策
略 ， 即按 照标 的指 数成 份股 及 其权 重构 建股 票组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整 ， 力争 净值 增长 率与 业绩 比 较基 准之 间的 跟踪 误差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证100 指 数收 益率 ×95% ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金， 属于 较高 风险 、较
高 收 益的 投资 品种 。一 般情 况 下， 其风 险和 收益 高于
混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 陆志俊
联系电 话 021-68886996 95559
电子邮 箱 manzh@hffund.com luzj@bankcomm.com 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-700-8001 95559
传真 021-68887997 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,231,746.23
本期利 润 10,274,129.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1676
本期基 金份 额净 值增 长率 15.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1563
期末基 金资 产净 值 91,546,213.29
期末基 金份 额净 值 1.1563
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3） 期末 可供 分配 利润 指标 的计算 方法 为采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实 现
部分的 期末 余额 的孰 低数 ，表中 的 “ 期末 ”均 指报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.34% 0.69% 4.50% 0.73% 0.84% -0.04% 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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过去三 个月 10.65% 0.61% 9.27% 0.62% 1.38% -0.01%
过去六 个月 15.15% 0.55% 14.37% 0.56% 0.78% -0.01%
过去一 年 24.11% 0.64% 20.84% 0.64% 3.27% 0.00%
过去三 年 83.16% 1.68% 77.19% 1.65% 5.97% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
15.63% 1.46% 7.57% 1.44% 8.06% 0.02%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝中 证100 指数 收益 率 × 9 5%+ 一 年期 银行 定期 存款 收 益率 （税 后） ×5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指数的
成份股及其备 选成份股 、 新股、现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券等 。 其中，本基 金投资于
中证100 指 数的 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 为基 金资产 的 90% ～95%， 基金 保留的 现金 以及 投 资
于到期 日 在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。本 基 金建仓 期 为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 本报 告期 内，
本基金 严格 执行 了《 华富 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》的 相关 规定 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2.5 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股 份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金 融控股 （集 团） 有限 公司 。截止 2017 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势混合型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指 数证 券 投资 基金 、 华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 混合型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒 富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财保本混 合型证券 投 资基金、华富 永鑫灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华富健康文 娱灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富恒利债券 型证券投 资 基金、华富物 联世界灵 活 配置混合型 证券投资
基金、华富安 享保本混 合 型证券投资基 金、华富 安 福保本混合型 证券投资 基 金、华富诚 鑫灵活配
置混合型证券 投资基金 、 华富元鑫灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华富益 鑫 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富华鑫灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、华富弘鑫灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富天鑫灵活配 置混合型 证 券投资基金、 华富天益 货 币市场基金、 华富天盈 货 币市场基金 、华富产
业升级 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 三十 三只 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中 证
100 指数
基 金 基 金
经 理 、 华
富 量 子 生
命 力 混 合
型 基 金 基
2012 年12 月
19 日
- 十年
上 海 交通 大 学安 泰管 理学
院 会 计学 硕 士、 研究 生学
历 ， 曾担 任 平安 资产 管理
有 限 责任 公 司量 化投 资部
投资经 理助 理， 2009 年 11
月 进 入华 富 基金 管理 有限
公 司 ，曾 任 金融 工程 研究华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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金 经 理 、
华 富 中 小
板 指 数 增
强 型 基 金
基金经 理
员、产 品设 计经 理。
注：任职日期 为公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管 理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年以来， 政 策监管有 所 加强，对资本 市场有显 著 影响。四月份 以来，金 融 监管政策频繁 出
台，影子银行 收缩明显 ， 金融去杠杆初 见成效。 五 月份以来，为 了对冲年 中 各种流动性 缺口，货
币政策 出现 放松 迹象 。2017 年上半 年， 市场呈 N 型 震荡， 价值 白马 股表 现好 于成长 股。 沪深 300
指数上 涨 10.78% ， 中小 板 指数上 涨 7.33% 。其 中， 表现最 好的 三个 行业 分别 为家用 电器 、食 品饮华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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料、非 银金 融， 表现 最差 的三个 行业 分别 为农 林牧 渔、纺 织服 装、 综合 。
本基金是完全 复制的指 数 基金，为投资 者提供有 效 跟踪市场的投 资工具， 通 过严格的投资 约
束和数量化风 险控制， 力 争实现 对业绩 基准的有 效 跟踪。我们将 恪守基金 合 同的规定， 保持对基
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2009 年 12 月 30 日正式 成立 。截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 1.1563
元，累 计基 金份 额净 值 为 1.1563 元 。本 基金 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 15.15% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为14.37% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
进入下 半年 ， 前期 对市 场 影响较 大的 监管 及政 策因 素， 将由 “紧 货币+严 监管 ”逐渐 转向 “严
监管+ 稳货 币 ” 。 监 管政 策 在一定 程度 上与 杠杆 变化 密切相 关， 而杠 杆变 化与 企业盈 利有 关， 因此 ，
严监管 对 EPS 不 利。 同时 ，货币 政策 在很 大程 度上 与无风 险利 率相 关， 进而 对股票 估值 有显 著 影
响，所 以紧 货币 对 PE 不利。
6 月份市场整 体虽然出 现 反弹，但热点 扩散，成 交 低迷。市场整 体资金净 流 出缩减，未来 进
一步缩 减空 间有 限 。 上 证 50 指数 上行 力度 减弱 ， 强势 行业中 家电 、 食品 饮料 呈 加速上 涨 ， 银 行上
行减弱且资金 转为净流 出 。下半年，我 们对市场 持 谨慎态度，本 基金 将严 格 控制仓位， 寻求更加
均衡的 配置 结构 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经 理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 按照 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》和《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基 金
基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本期利 润 为10,274,129.08 元 ， 期 末可 供分 配利 润 为12,373,494.65 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
从 2017 年 1 月 1 日起 至 本报告 期中 （2017 年 3 月 14 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ，但 是至 本报 告期 期末（2017 年 6 月 30 日 ）基金 资产 净值 已 经
高于 5000 万元 。本 基金 管 理人会 根据 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ，积极 采取 相关 措
施，并 将严 格按 照有 关法 规的要 求对 本基 金进 行监 控和操 作。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2017 年上 半年 度， 基金托 管人在 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基 金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2017 年上 半年 度， 华富基 金管理 有限 公司 在华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2017 年上 半年 度， 由 华富 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华富中 证 100 指
数证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
86,384.01 1,014,538.72
结算备 付金
435,199.58 1,041,250.61
存出保 证金
21,972.65 1,550.02
交易性 金融 资产
89,577,426.48 31,049,599.25
其中： 股票 投资
84,496,119.68 31,049,599.25
基金投 资
- -
债券投 资
5,081,306.80 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
5,600,000.00 -
应收证 券清 算款
84,596.57 -
应收利 息
48,404.12 735.61
应收股 利
- -
应收申 购款
109,287.08 10,015.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
95,963,270.49 33,117,689.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
4,010,000.00 -
应付证 券清 算款
225,226.99 -
应付赎 回款
39,586.10 76,541.37
应付管 理人 报酬
36,611.96 14,270.23
应付托 管费
10,983.59 4,281.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
31,731.57 5,420.17
应交税 费
- - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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应付利 息
786.05 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
62,130.94 245,067.56
负债合 计
4,417,057.20 345,580.39
所有者权益：
实收基 金
79,172,718.64 32,634,574.05
未分配 利润
12,373,494.65 137,535.52
所有者 权益 合计
91,546,213.29 32,772,109.57
负债和 所有 者权 益总 计
95,963,270.49 33,117,689.96
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1563 元， 基金 份额 总额79,172,718.64 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
一、收入
10,666,092.62 -4,763,330.72
1.利息 收入
73,404.25 17,770.82
其中： 存款 利息 收入
14,891.16 14,916.62
债券利 息收 入
31,198.98 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
27,314.11 2,854.20
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,548,298.07 588,965.80
其中： 股票 投资 收益
1,789,704.26 254,868.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,977.22 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
756,616.59 334,097.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
8,042,382.85 -5,371,471.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,007.45 1,404.05 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
减： 二、费用
391,963.54 204,223.55
1．管 理人 报酬 6.4.8.2.1 159,624.16 82,021.84
2．托 管费 6.4.8.2.2 47,887.28 24,606.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
102,572.09 20,453.12
5．利 息支 出
19,844.75 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
19,844.75 -
6．其 他费 用
62,035.26 77,142.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
10,274,129.08 -4,967,554.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
10,274,129.08 -4,967,554.27
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
32,634,574.05 137,535.52 32,772,109.57
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 10,274,129.08 10,274,129.08
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
46,538,144.59 1,961,830.05 48,499,974.64
其中：1. 基 金申 购款 50,751,719.43 2,289,866.12 53,041,585.55
2. 基金 赎回 款 -4,213,574.84 -328,036.07 -4,541,610.91
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,172,718.64 12,373,494.65 91,546,213.29 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,990,591.38 2,503,869.75 38,494,461.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -4,967,554.27 -4,967,554.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-217,060.78 19,082.75 -197,978.03
其中：1. 基 金申 购款 2,996,496.90 -227,349.42 2,769,147.48
2. 基金 赎回 款 -3,213,557.68 246,432.17 -2,967,125.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,773,530.60 -2,444,601.77 33,328,928.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富中 证100 指 数型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （证 监 许可 【2009 】1158 号） 核 准， 基 金合 同 于 2009 年12 月 30 日 生效 。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 设立时募 集 资金到位情况 经天健光 华 （北京）会 计师事务
所审验 ， 并 出具 《 验资 报 告》 （天 健光 华验 （2009 ） 综字 第 070007 号） 。 有关 基金设 立文 件已 按规
定向中国证券 监督管理 委 员会备案。本 基金的管 理 人和基金份额 登记机构 为 华富基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金资 产投 资于具 有良 好 流
动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 100 指 数的 成份 股及 其 备选成 份股 、 新 股、 现金 或者到 期日 在一 年以华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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内的政府债券 等。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，本 基 金管理人在 履行适当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基 金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税务 总 局 《关 于企 业所 得税若 干 优惠政 策的 通知 》 （财 税 〔2008 〕1 号） 、 《 关
于实施上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知》 （财税〔2012 〕85 号） 、 《关于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 （ 财税 〔2015 〕101 号） 、 《关 于全 面推
开营业税改征 增值税试 点 的通知》 （财税 〔2016 〕36 号） 、 《关于进 一步明确 全面推开营 改增试点
金融业有关政 策的通知》 （ 财税〔2016 〕46 号） 、 《关 于金融机构同 业往来等 增 值税补充政 策的通
知》 （ 财税 〔2016 〕70 号 ）及其 他相 关税 务法 规和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
( 一) 2016 年 5 月 1 日前 ，发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
对基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 暂免 征收 营业 税。
( 二) 2016 年 5 月 1 日起 ，金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
( 三) 对基 金买 卖股 票、 债 券的差 价收 入， 暂免 征收 企业所 得税 ；
( 四) 证券 投资 基 金 从公 开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持 股期 限在1 个月 以内 （含
1 个月） 的， 其股 息红 利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1 年（含 1 年）
的， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额 。 上 述所
得统一 适 用20% 的税 率计 征个人 所得 税。
对基金取得的 股票的股 息 、红利收入以 及企业债 券 的利息收入， 由上市公 司 和发行债券的 企
业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 56,046,763.91 68.44% 9,383,748.94 68.92%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
华安证券 4,299,434.80 37.77% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间内无 通过 关联 方交 易单 元发生 的债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 58,400,000.00 56.02% 10,400,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注 ：本 基金 本报 告期 内 及上年 度可 比期 间内 无通 过关联 方交 易单 元发 生的 权证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 52,196.24 68.91% 17,501.44 55.15%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 8,739.20 69.38% 1,875.01 68.50%
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
159,624.16 82,021.84 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
27,680.51 27,687.14
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 0.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
47,887.28 24,606.59
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
86,384.01 6,937.33 215,374.37 1,596.22
注：1) 本表 仅列 示活 期存 款余额 及产 生利 息。
2) 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券登记结 算有限责 任 公司，按银行 同业利率 计 息。本期末和 上年度末 的 相关余额在 资产负债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600050
中国
联通
2017 年
4 月 5
日
重大
事项
停牌
7.47
2017 年
8 月 21
日
8.22 106,383 632,092.04 794,681.01 -
601989
中国
重工
2017 年
5 月 31
日
重大
事项
停牌
6.21 - - 119,004 885,206.10 739,014.84 -
601088
中国
神华
2017 年
6 月 5
日
重大
事项
停牌
22.29 - - 25,201 569,041.59 561,730.29 -
600795
国电
电力
2017 年
6 月 5
日
重大
事项
停牌
3.60 - - 153,323 485,747.50 551,962.80 -
300104 乐视 2017 年 重大 30.68 - - 15,294 624,705.38 469,219.92 - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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网 4 月 17
日
事项
停牌
002252
上海
莱士
2017 年
4 月 21
日
重大
事项
停牌
20.24 - - 12,780 243,686.84 258,667.20 -
601727
上海
电气
2017 年
6 月 22
日
重大
事项
停牌
7.57
2017 年
7 月 3
日
7.54 17,196 194,607.40 130,173.72 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月
26 日
重大
事项
停牌
14.59 - - 7,924 217,414.82 115,611.16 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期 末，基金 从 事证券交易所 债券正回 购 交易形成的卖 出回购证 券 款余额为人民 币
4,010,000.00 元， 于2017 年 7 月 3 日、2017 年 7 月17 日 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证 券交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 84,496,119.68 88.05
其中： 股票 84,496,119.68 88.05
2 固定收 益投 资 5,081,306.80 5.30
其中： 债券 5,081,306.80 5.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,600,000.00 5.84 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 521,583.59 0.54
7 其他各 项资 产 264,260.42 0.28
8 合计 95,963,270.49 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,528,292.54 2.76
C 制造业 24,639,182.83 26.91
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,612,590.38 2.85
E 建筑业 4,471,553.25 4.88
F 批发和 零售 业 540,843.75 0.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,811,905.83 1.98
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,214,826.55 2.42
J 金融业 39,992,379.46 43.69
K 房地产 业 4,610,787.06 5.04
L 租赁和 商务 服务 业 105,952.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 422,791.62 0.46
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 307,196.19 0.34
S 综合 - -
合计 84,258,301.46 92.04
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2017 年7 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 237,818.22 0.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 237,818.22 0.26
7.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的股票投资明 细
7.3.1 期末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 132,125 6,554,721.25 7.16
2 600036 招商银 行 124,162 2,968,713.42 3.24
3 600519 贵州茅 台 6,059 2,858,939.15 3.12
4 601166 兴业银 行 150,115 2,530,938.90 2.76
5 000651 格力电 器 60,121 2,475,181.57 2.70
6 600016 民生银 行 284,723 2,340,423.06 2.56
7 600000 浦发银 行 174,203 2,203,667.95 2.41
8 000002 万
科Ａ 87,478 2,184,325.66 2.39 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
9 000333 美的集 团 49,015 2,109,605.60 2.30
10 601288 农业银 行 574,311 2,021,574.72 2.21
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 五 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.05
2 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.04
3 603043 广州酒 家 1,267 32,017.09 0.03
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03
5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.02
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 3,579,251.00 10.92
2 601318 中国平 安 3,127,757.00 9.54
3 000002 万
科Ａ 2,872,267.00 8.76
4 600519 贵州茅 台 2,617,150.70 7.99
5 600690 青岛海 尔 2,196,994.00 6.70
6 600048 保利地 产 2,139,641.00 6.53
7 601166 兴业银 行 1,687,056.00 5.15
8 000001 平安银 行 1,627,101.00 4.96
9 600016 民生银 行 1,593,126.00 4.86
10 600036 招商银 行 1,531,644.00 4.67
11 000858 五 粮 液 1,505,223.26 4.59
12 601169 北京银 行 1,453,461.00 4.44
13 600000 浦发银 行 1,432,101.00 4.37
14 000333 美的集 团 1,296,425.99 3.96
15 601288 农业银 行 1,251,607.00 3.82 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
16 601688 华泰证 券 1,033,892.00 3.15
17 600030 中信证 券 997,024.00 3.04
18 601668 中国建 筑 993,685.00 3.03
19 600837 海通证 券 984,783.00 3.00
20 600015 华夏银 行 961,418.00 2.93
21 000776 广发证 券 942,793.10 2.88
22 600887 伊利股 份 842,514.00 2.57
23 601988 中国银 行 795,123.00 2.43
24 601766 中国中 车 783,178.00 2.39
25 601818 光大银 行 774,433.00 2.36
26 601398 工商银 行 766,559.00 2.34
27 002142 宁波银 行 702,963.00 2.15
28 600104 上汽集 团 692,265.00 2.11
29 601211 国泰君 安 675,672.00 2.06
30 601601 中国太 保 660,292.00 2.01
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 2,643,941.99 8.07
2 600690
青岛海 尔 1,863,447.00 5.69
3 000002
万
科Ａ 1,796,711.70 5.48
4 600048
保利地 产 1,625,044.00 4.96
5 600519
贵州茅 台 1,406,273.80 4.29
6 000001
平安银 行 1,032,239.18 3.15
7 000858
五 粮 液 951,220.80 2.90
8 000776
广发证 券 593,286.20 1.81
9 601688
华泰证 券 590,640.00 1.80
10 601318
中国平 安 535,663.00 1.63
11 601169
北京银 行 498,220.00 1.52
12 600015
华夏银 行 477,002.88 1.46
13 601377
兴业证 券 442,555.00 1.35
14 000333
美的集 团 430,550.68 1.31
15 600886
国投电 力 394,435.89 1.20 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
16 601166
兴业银 行 373,440.00 1.14
17 601600
中国铝 业 370,042.53 1.13
18 600705
中航资 本 359,936.12 1.10
19 600111
北方稀 土 308,781.25 0.94
20 002142
宁波银 行 271,670.00 0.83
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 63,026,322.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,417,358.15
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,081,306.80 5.55
其中： 政策 性金 融债 5,081,306.80 5.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,081,306.80 5.55
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开1703 50,920 5,081,306.80 5.55
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金 本报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况，在本 报
告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,972.65
2 应收证 券清 算款 84,596.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,404.12
5 应收申 购款 109,287.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 264,260.42
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,187 36,201.52 47,910,118.82 60.51% 31,262,599.82 39.49%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
860.21 0.0011%
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 30 日 ）基 金份 额总 额
337,421,352.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,634,574.05
本报告 期基 金总 申购 份额 50,751,719.43
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,213,574.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,172,718.64
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富货币 市场 基金 基金 经理 。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富恒稳 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天益 货币 市场 基金 基金 经理。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 翔先生 不 再担 任华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基 金 经理 的职 务。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘陈启 明 先生 为华
富成长 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘姚姣 姣 女士 为华
富天盈 货币 市场 基金 基金 经理。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富国 泰民 安灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，刘 文正先 生 不再 担任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作 需 要 ，增 聘高靖 瑜 女士 为华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 高靖瑜 女士 为 华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 翁海 波先生 不再 担 任
华富智 慧城 市灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
13 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经 理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
14 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
天鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
15 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富天鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
16 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 龚炜先 生为 华 富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
17 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审 议 通过， 因工 作需 要， 增聘 翁海波 先生 为 华
富物联 世界 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
18 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 56,046,763.91 68.44% 52,196.24 68.91% -
国信证券 1 25,845,237.86 31.56% 23,552.69 31.09% - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2 )此 处的 佣金 指基 金通 过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易而 合计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 4,299,434.80 37.77% 58,400,000.00 56.02% - -
国信证券 7,084,199.50 62.23% 45,841,000.00 43.98% - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 3.15-6.30 0.00 47,910,118.82 0.00 47,910,118.82 60.51%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
无
华富中证 100 指数证券投资基 金 2017 年半年度报告摘要
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11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无
