华夏经典配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏经 典混 合
基金主 代码 288001
交易代 码 288001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 15 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 911,497,575.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
在长期 投资 的基 础上 ， 将 战略资 产配 置与 时机 选择 相结合 ， 积极 主动 地精 选
证券 ， 并 充分 利用 短期 金 融工具 作为 动态 配置 的有 效缓冲 及收 益补 充 ， 实 施
全流程 的风 险管 理， 力求 在风险 可控 、 获取稳 定收 益的基 础上 ， 追求资 本 最
大可能 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 管理 ， 遵 循积 极主 动的 投资 理
念，对 股票 和债 券、 短期 金融工 具的 比例 进行 动态 调整。
业绩比 较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 60%× 沪深 300 指数+20%× 中 证 综 合 债 券 指 数
+20%× 一 年期 定期 存款 利 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合基 金 ， 风 险 与收益 高于 债券 基金 与货 币市场 基金 ， 低于 股票 基
金。本 基金 追求 资产 配置 动态平 衡、 收益 和长 期资 本增值 平衡 ，风 险 适 中 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 张燕
联系电 话 400-818-6666 0755-83199084
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95555
传真 010-63136700 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -17,588,998.69
本期利 润 48,169,678.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0509
本期加 权平 均净 值利 润率 5.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.21%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 26,111,649.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0286
期末基 金资 产净 值 937,609,224.24
期末基 金份 额净 值 1.029
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 363.05%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 4.57% 0.70% 3.21% 0.41% 1.36% 0.29%
过去三 个月 1.58% 0.66% 3.77% 0.37% -2.19% 0.29%
过去六 个月 5.21% 0.55% 6.57% 0.34% -1.36% 0.21%
过去一 年 2.69% 0.56% 10.07% 0.40% -7.38% 0.16%
过去三 年 3.57% 1.39% 45.21% 1.04% -41.64% 0.35%
自基金 合同 生
效起至 今
363.05% 1.25% 154.16% 1.05% 208.89% 0.20%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2004 年 3 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日） 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织 的 公 募 基 金 公 司 ， 以 及 特 定 客 户 资 产 管 理 人 、 保 险 资 金 投 资 管 理 人 ， 香 港 子 公 司 是 首 批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财 富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许利明
本基金 的基 金
经理、 股票 投
资部总 监
2016-03-25 - 19 年
北京工 商大 学产 业经 济学 硕
士。 曾任 北京 国际 信托 投 资公
司投资 银行 总部 项目 经理 ， 湘
财证券 有限 责任 公司 资产 管
理总部 总经 理助 理等， 北 京鹿
苑天闻 投资 顾问 有限 责任 公
司首席 投资 顾问， 天弘 基 金管
理有限 公司 投资 部副 总经 理、
天弘精 选混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 （2007 年 7 月 27
日至 2009 年 3 月 30 日期 间）
等， 中国 国际 金融 有限 公 司投
资经理 。 2011 年 6 月加 入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾 任 机构
投资部 投资 经理 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，国际方面，全球 主要经济体延续复苏态势 ，各大股票指数平稳上行 ，其中港股指数上
涨明显 。美 国分 别 于 3 月和 6 月两 次加 息， 并 在 6 月给出 了相 对激 进的 缩表 计划， 但由 于市 场对 加
息预期比较充分 ，两次加 息未引发资本市 场的大幅 波动。大宗商品 方面，OPEC 限 产不达预期 ，国
际原油 价格 自年 初开 始震 荡走低 。 国 内方 面，1 季度 PPI 创出 近期 高点 ，CPI 保持低 位运 行， 房地 产
销售超 出预 期， 部分 城市 房价进 一步 上涨 ；2 季度 PPI 逐步 走低 ，CPI 仍 保持 低位， 房地 产销 售有 所
降温， 部分 城市 房价 出现 松动， 金融 市场 去杠 杆政 策逐步 落实 ，债 券市 场受 到一定 冲击 。
A 股 市场在 1 季度 经历 了 年初的 短暂 调整 后震 荡上 行，家 电、 建材 、白 酒、 建筑等 行业 表现 出
色，大盘蓝筹股表现优于 小盘股；2 季度市场出现 震荡，结构进一步分化， 家电、白酒、金融等行
业表现 出色 ，A 股 成功 加 入 MSCI 指数之 后， 这一 趋势得 到进 一步 加强 。
报告期 内， 本基 金在 1 季 度保持 了中 性偏 低仓 位， 前期重 点布 局了 受益 于 PPI 上行的周期 类股
票，对 家电 、白 酒、 建筑 类股票 也有 一定 配置 ；2 季度， 本基 金 在 4 月市 场 出现明 显回 调后 提升 了
仓位，重点增持了估值比 较合理的消费品龙头公司 股票，减持了建筑类股票 。整个上半年，本基金
持有中 小市 值股 票较 少。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.029 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 5.21% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 6.57% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，预计国内宏 观经济将继续平稳运行， 股票市场波动性可能保持 在较低水平，但由
于上半年市场对全年经济 增长的预期已经体现得比 较充分，股票市场出现大 幅度系统性机会的可能华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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性也不大。从结构 上看， 在加强监管的政策背景下 ，中小市值股票的价值回 归之路还将持续相当长
时间， 因此 投资 机会 仍将 体现在 估值 相对 比较 合理 、成长 性确 定的 板块 中。
下半年 ，本基金将继 续做好 “ 自下而上 ” 的个股研 究工作， 选择并重点买 入估值与成 长性相匹配
的优质 公司 ，力 争获 得公 司成长 所带 来的 收益 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关 规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人 、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元 的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格 遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 经典 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
6,115,258.44 107,508,960.78
结算备 付金
1,881,549.29 2,242,362.12
存出保 证金
601,359.48 822,394.87
交易性 金融 资产
931,781,574.64 825,747,179.42
其中： 股票 投资
691,854,424.24 494,348,206.92
基金投 资
- -
债券投 资
239,927,150.40 331,398,972.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,752,637.00 20,752,842.69
应收利 息
2,685,857.80 6,950,250.40
应收股 利
- -
应收申 购款
62,620.73 35,096.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
944,880,857.38 964,059,086.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,244,102.41 489,178.96
应付管 理人 报酬
1,141,902.02 1,246,514.83
应付托 管费
190,317.00 207,752.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,244,411.61 2,150,049.83
应交税 费
2,045,657.12 2,045,657.12
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
405,242.98 320,476.36
负债合 计
7,271,633.14 6,459,629.57
所有者权益：
- -
实收基 金
911,497,575.06 979,455,143.56
未分配 利润
26,111,649.18 -21,855,686.15
所有者 权益 合计
937,609,224.24 957,599,457.41
负债和 所有 者权 益总 计
944,880,857.38 964,059,086.98
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.029 元 ，基 金份额 总额 911,497,575.06 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 经典 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
60,018,614.26 -313,327,428.03
1.利息 收入
6,279,931.03 6,924,187.66
其中： 存款 利息 收入
320,722.62 490,633.87
债券利 息收 入
5,943,535.12 6,433,553.79
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,673.29 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-12,044,633.55 -300,839,081.12
其中： 股票 投资 收益
-15,371,934.56 -308,409,813.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-1,949,859.65 4,777,684.41
资产支 持证 券投 资收 益
- - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
5,277,160.66 2,793,048.32
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
65,758,677.45 -19,457,583.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
24,639.33 45,049.32
减：二、费用
11,848,935.50 17,916,852.98
1.管理 人报 酬
7,026,424.42 8,151,211.91
2.托管 费
1,171,070.76 1,358,535.26
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
3,408,568.11 8,230,554.35
5.利息 支出
65,834.23 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
65,834.23 -
6.其他 费用
177,037.98 176,551.46
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
48,169,678.76 -331,244,281.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
48,169,678.76 -331,244,281.01
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 经典 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
979,455,143.56 -21,855,686.15 957,599,457.41
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 48,169,678.76 48,169,678.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-67,957,568.50 -202,343.43 -68,159,911.93
其中：1.基 金申 购款 13,535,757.69 -65,166.92 13,470,590.77
2.基金 赎回 款 -81,493,326.19 -137,176.51 -81,630,502.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 911,497,575.06 26,111,649.18 937,609,224.24 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,036,010,502.21 434,387,165.63 1,470,397,667.84
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -331,244,281.01 -331,244,281.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
9,463,336.79 2,079,186.58 11,542,523.37
其中：1.基 金申 购款 112,505,608.75 6,918,835.19 119,424,443.94
2.基金 赎回 款 -103,042,271.96 -4,839,648.61 -107,881,920.57
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- -103,463,229.60 -103,463,229.60
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,045,473,839.00 1,758,841.60 1,047,232,680.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行 ” ） 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
中信证 券 2,170,684,903.57 94.86% 2,876,178,200.83 53.72%
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
中信证 券 20,969,729.70 100.00% 148,217,221.30 73.23%
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
中信证 券 199,000,000.00 100.00% - -
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 2,021,555.87 94.86% 1,010,918.14 45.05%
关联方 名称 上年度 可比 期间 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 2,678,577.56 53.72% 1,477,587.41 40.87%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取证管费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,026,424.42 8,151,211.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 976,319.07 1,124,078.67
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,171,070.76 1,358,535.26
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行活 期存 款 6,115,258.44 296,645.65 153,110,247.75 430,619.34
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 招商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达 2017-06-27 2017-07-05 新发 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
精工 流通
受限
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
601088
中国
神华
2017-06-05
重大事
项
22.29 - - 497,102 10,940,056.56 11,080,403.58 -
600636
*ST 爱
富
2016-05-09
重大事
项
13.86 2017-08-04 14.55 770,700 10,855,334.39 10,681,902.00 -
000403
ST 生
化
2017-06-22
重大事
项
30.93 - - 261,300 8,159,333.00 8,082,009.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
691,854,424.24 元， 第二 层 次的余 额 为 239,927,150.40 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日 止： 第一 层次 的余 额为 494,348,206.92 元 ， 第二层 次的 余额 为 331,398,972.50 元 ，第 三层 次
的余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金 于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 691,854,424.24 73.22
其中： 股票 691,854,424.24 73.22
2 固定收 益投 资 239,927,150.40 25.39
其中： 债券 239,927,150.40 25.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,996,807.73 0.85
7 其他各 项资 产 5,102,475.01 0.54
8 合计 944,880,857.38 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 42,892,403.58 4.57
C 制造业 395,685,801.04 42.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,815,000.00 1.79
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 55,200,480.00 5.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 88,567,072.00 9.45
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.00
J 金融业 46,611,056.00 4.97
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,074,972.00 4.91
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 691,854,424.24 73.79 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 000039 中集集 团 2,101,770 37,894,913.10 4.04
2 000069 华侨 城 A 3,684,200 37,063,052.00 3.95
3 601628 中国人 寿 1,370,000 36,962,600.00 3.94
4 601933 永辉超 市 5,000,000 35,400,000.00 3.78
5 600009 上海机 场 900,000 33,579,000.00 3.58
6 600104 上汽集 团 1,050,069 32,604,642.45 3.48
7 002032 苏泊尔 790,660 32,456,593.00 3.46
8 601111 中国国 航 3,279,392 31,974,072.00 3.41
9 000968 蓝焰控 股 2,200,000 31,812,000.00 3.39
10 300577 开润股 份 556,920 31,510,533.60 3.36
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于本基 金管理人网站的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601628 中国人 寿 56,229,600.17 5.87
2 601991 大唐发 电 53,610,702.10 5.60
3 000333 美的集 团 44,359,333.17 4.63
4 601111 中国国 航 44,117,778.04 4.61
5 000968 蓝焰控 股 39,566,585.72 4.13
6 002501 利源精 制 38,422,058.14 4.01
7 600428 中远海 特 38,221,442.50 3.99
8 000069 华侨 城 A 35,085,845.96 3.66
9 600009 上海机 场 34,052,438.82 3.56
10 000039 中集集 团 33,458,738.91 3.49
11 300577 开润股 份 31,618,581.00 3.30
12 600104 上汽集 团 31,259,338.90 3.26
13 600028 中国石 化 28,959,900.00 3.02
14 002032 苏泊尔 28,833,842.76 3.01
15 000063 中兴通 讯 28,832,120.00 3.01
16 600029 南方航 空 28,665,555.00 2.99
17 601933 永辉超 市 28,354,587.00 2.96
18 603833 欧派家 居 27,924,819.42 2.92 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
19 000596 古井贡 酒 27,360,773.05 2.86
20 600197 伊力特 23,809,687.74 2.49
21 600690 青岛海 尔 23,012,753.89 2.40
22 601919 中国远 洋 22,183,730.58 2.32
23 002635 安洁科 技 21,318,801.91 2.23
24 600089 特变电 工 19,366,860.78 2.02
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 601991 大唐发 电 55,717,070.84 5.82
2 002501 利源精 制 33,569,096.63 3.51
3 000333 美的集 团 32,369,570.34 3.38
4 000630 铜陵有 色 31,871,988.09 3.33
5 600856 中天能 源 30,973,737.09 3.23
6 600362 江西铜 业 30,422,029.96 3.18
7 000063 中兴通 讯 30,235,313.39 3.16
8 600028 中国石 化 28,883,276.31 3.02
9 600029 南方航 空 28,067,035.82 2.93
10 000060 中金岭 南 27,579,544.87 2.88
11 600426 华鲁恒 升 25,986,184.56 2.71
12 600688 上海石 化 25,816,277.75 2.70
13 002299 圣农发 展 24,041,413.82 2.51
14 601919 中国远 洋 22,484,362.17 2.35
15 002051 中工国 际 22,250,004.92 2.32
16 600089 特变电 工 21,586,998.58 2.25
17 601628 中国人 寿 21,075,120.82 2.20
18 001979 招商蛇 口 20,892,877.74 2.18
19 600782 新钢股 份 20,461,723.77 2.14
20 000898 鞍钢股 份 20,011,502.01 2.09
21 300212 易华录 19,966,833.24 2.09
22 600500 中化国 际 19,540,215.57 2.04
23 600328 兰太实 业 19,218,073.94 2.01
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,219,014,469.90
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,073,638,087.89
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 100,723,150.40 10.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 139,204,000.00 14.85
其中： 政策 性金 融债 139,204,000.00 14.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 239,927,150.40 25.59
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 150414 15 农发 14 1,100,000 109,527,000.00 11.68
2 010107 21 国债(7) 982,090 100,723,150.40 10.74
3 170203 17 国开 03 200,000 19,928,000.00 2.13
4 160420 16 农发 20 100,000 9,749,000.00 1.04
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 601,359.48
2 应收证 券清 算款 1,752,637.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,685,857.80
5 应收申 购款 62,620.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,102,475.01
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,537 44,383.19 9,381,173.15 1.03% 902,116,401.91 98.97%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 348,182.76 0.04%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 15 日 ）基 金份 额总 额 12,149,371,119.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 979,455,143.56
本报告 期基 金总 申购 份额 13,535,757.69
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 81,493,326.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 911,497,575.06
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证 券 2 2,170,684,903.57 94.86% 2,021,555.87 94.86% -
光大证 券 1 116,205,771.86 5.08% 108,222.37 5.08% -
招商证 券 2 1,499,327.50 0.07% 1,396.25 0.07% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。 华夏经典配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
24
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ，本基 金 还选择 了中 金公 司、申 万 宏源证 券、 中信 证券(山东) 、国泰 君安 证券、
中银国际证券、中信建投 证券和华泰证券的交易单 元作为本基金交易单元， 本报告期无股票交易及
应付佣 金。
④ 本报告期内，在上述租 用的券商交易单元中，中 金公司的部分交易单元为 本基金本期新增的
交易单 元。 本期 没有 剔除 的券商 交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
中信证 券 20,969,729.70 100.00% 199,000,000.00 100.00%
光大证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
