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华夏安康债A(001031)

华夏安康债:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
华夏安康信用优选债券型证券投资基金 
2017 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 
1 
 
§ 1 重 要提示 
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 
 



华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 2 § 2 基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金名 称 华夏安 康信 用优 选债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 华夏安 康债 券 基金主 代码 001031 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 284,859,117.24 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001031 001033 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 152,465,398.02 份 132,393,719.22 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下, 追求 较高 的当期 收入 和总 回报 。 投资策 略 基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政策 形势、 利率 走势、 信用状 况等 的综 合判 断, 并结合 各大 类资 产的 估值 水平和 风险 收益 特征 , 在 基 金合同 规定 的范 围内 决 定各类 资产 的配 置比 例 。 在信用 债券 投资 策略 上 , 基金根 据对 未来 债券 市场 的判断 ,采 用战 略性 配置 与战术 性交 易结 合的 方法 ,买入 并持 有核 心资 产, 同时结 合市 场上 出现 的机 会利用 信用 利差 策略 进行 战术交 易。 业绩比 较基 准 基准收 益率= 中债 企业 债总 指数收 益率× 80%+ 中债 国 债总指 数收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金,高 于货 币市 场基 金。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李彬 王永民 联系电 话 400-818-6666 010-66594896 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 2.4 信 息披 露方 式 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 3 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 本期已 实现 收益 3,537,049.51 1,460,062.30 本期利 润 8,718,386.82 5,170,963.44 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0163 0.0341 本期加 权平 均净 值利 润率 1.39% 2.96% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.53% 3.41% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 期末可 供分 配利 润 23,102,778.61 17,622,626.12 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1515 0.1331 期末基 金资 产净 值 183,417,438.58 156,750,143.95 期末基 金份 额净 值 1.203 1.184 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日) 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 基金份 额累 计净 值增 长率 37.31% 35.34% 注: ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 ② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 ③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较 华夏安 康债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 2.38% 0.25% 0.69% 0.05% 1.69% 0.20% 过去三 个月 3.00% 0.20% -3.12% 0.11% 6.12% 0.09% 过去六 个月 3.53% 0.16% -6.11% 0.10% 9.64% 0.06% 过去一 年 2.63% 0.16% -9.84% 0.11% 12.47% 0.05% 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 4 过去三 年 32.67% 0.33% -8.63% 0.11% 41.30% 0.22% 自基金 合同 生 效起至 今 37.31% 0.30% -8.78% 0.10% 46.09% 0.20% 华夏安 康债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去一 个月 2.42% 0.24% 0.69% 0.05% 1.73% 0.19% 过去三 个月 2.96% 0.20% -3.12% 0.11% 6.08% 0.09% 过去六 个月 3.41% 0.16% -6.11% 0.10% 9.52% 0.06% 过去一 年 2.32% 0.16% -9.84% 0.11% 12.16% 0.05% 过去三 年 31.53% 0.33% -8.63% 0.11% 40.16% 0.22% 自基金 合同 生 效起至 今 35.34% 0.30% -8.78% 0.10% 44.12% 0.20% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较 华夏安 康信 用优 选债 券型 证券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2012 年 9 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日) 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 5 § 4 管 理人报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日, 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管 理公司之一。公司总部设 在北京,在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公 司, 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、 境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内 地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。 华夏基金以深入的投资研 究为基础,尽力捕捉市场 机会,为投资人谋求良好 的回报。根据银河 证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 , 在 基金 分类 排名中 (截 至 2017 年 6 月 30 日 数据) , 华 夏大 盘 精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金(A 类 )中 排名 第 5 ;华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型 基金( 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%)( A 类) 中排 名第 2 ;华 夏回报 混合 A 和华夏 回 报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金(A 类 )中排 名第 2 和第 3; 华 夏全球 股票(QDII) 在 56华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 6 只 QDII 股票型基金(A 类 ) 中排 名第 3 ; 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 ( 二级 非 A 类) 中排名 第 9 ;华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金(A 类) 中 排名 第 3。 在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中, 华夏基金获得 “2 016 年度被 动 投资金 牛基 金公 司 ” 奖。 在客户 服务 方面 ,2017 年 上半年 , 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 , 努 力提 高客户 使用 的便 利 性和服 务体 验: (1) 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 , 更好地 满足 客户 理财 需求 ; (2) 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 , 并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份, 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ; (3 ) 网上交 易 上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务, 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 , 拓宽客 户交 易渠 道, 提高 客户交 易便 利性 ; (4 ) 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 , 定 投 让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动, 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经 理小组 )及 基金 经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 柳万军 本基金 的基 金经理 、固 定收益 部总 监 2014-05-05 - 10 年 中国人 民银 行研 究生 部 金融学 硕士 。 曾 任中 国人 民银行 上海 总部 副主 任 科员、 泰康 资产 固定 收益 部投资 经理 、 交 银施 罗德 基金固 定收 益部 基金 经 理助理 等。 2013 年 6 月加 入华夏 基金 管理 有限 公 司, 曾 任固 定收 益部 研究 员等。 注: ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 报告期内,本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基 金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研 究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 , 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高 效的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风 险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 7 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合,制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 上半年,国际方面,美国 经济增长平稳,劳动力市 场数据改善但通胀偏弱; 特朗普政府政策兑 现不及预期叠加油价下跌 拖累,长期通胀预期受挫 ,虽然货币政策稳步回归 正常化,但长端利率下 行,美元指数维持弱势。 欧元区经济复苏势头良好 ,宽松退出提上日程,但 短期对国内市场影响有 限。国内方面,经济增长较为平稳,通胀保持低位,PPI 涨幅缓慢回落,受美元走弱影响,人民 币 汇率稳 中有 升, 贬值 预期 走弱, 外汇 占款 流出 有所 下降。 市场方面,1 季度央行先 后两次抬升政策利率,银 行间市场资金利率和同业 利率随之上行,债 市表现不佳;2 季度起, 三会掀起强有力的金融监 管风暴,银行同业利率飙 升,债券市场在供需失 衡的冲击下出现快速调整 ;随后在货币政策维稳和 监管协调加强下,市场悲 观预期好转,债券资产 有所修 复并 回归 平稳 。转 债市场 上半 年在 供给 放量 和流动 性不 佳的 预期 压制 下表现 一般 ,但 在 5 月 底流动 性预 期改 善后 表现 亮眼。 股市 受盈 利驱 动, 结构分 化明 显, 业绩 良好 的龙头 个股 表现 突出 。 报告期 内, 本基 金对 信用 品种进 行了 少量 调仓 ,保 持了偏 高的 权益 仓位 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 截至 2017 年 6 月 30 日 , 华夏安 康债 券 A 基金 份额 净值 为 1.203 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 3.53% ; 华 夏安 康债 券 C 基 金份 额净 值为 1.184 元 , 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 3.41% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-6.11% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 展望下半年,金融强监管 带来实体融资回落,对经 济的负面影响会逐步显现 ,利率可能进入逐 步筑顶回落的通道。货币 政策掣肘减弱,资金利率 抬升逐步传导至实体,货 币政策中期延续中性偏 友好态度的概率较高。在 监管协调的政策取向下, 集中冲击大概率已过,金 融去杠杆成效显现,监 管黑天鹅再现的概率不大 。本轮熊市的几个负面驱 动因素影 响逐步减弱,债 市或将逐步转向中性偏华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 8 乐观。转债层面,下半年 供给进一步扩大,交易机 会增强。股市整体趋势仍 将持续,更多体现为由 业绩驱 动。 下半年,本基金将基本维 持现有债券仓位,密切关 注长端利率债和可转债的 交易机会,并在保 持一定 权益 类仓 位的 前提 下进行 波段 操作 。 珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 , 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为 信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 , 规范 运作, 审慎 投资, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 根据中国证监会相关规定 及基金合 同约定,本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规 要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25% 以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价 服务。其中,本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展,建立了负责估 值工作决策和执行的专门 机构,组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资 风控工作负责人、证券研 究工 作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等,以上人员具有丰富 的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时,根据基金管理公司 制定的相关制度,估值 工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内,参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 报告期内,本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值 低于五 千万 元的 情形 。 § 5 托 管人报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在华夏 安康信用优选债券 型证券投 资基金( 以下称 “ 本 基金 ” )的托管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基 金合同和托管协议的有关 规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应 尽的义 务。 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 9 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 §6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 华夏 安康 信用 优选债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款


3,111,394.11 137,343,585.73 结算备 付金


5,522,954.78 13,655,852.16 存出保 证金


213,993.39 183,767.11 交易性 金融 资产


408,837,212.15 955,563,603.73 其中: 股票 投资


59,154,268.05 68,067,802.93 基金投 资


- - 债券投 资


349,682,944.10 887,495,800.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


1,576,831.88 - 应收利 息


6,861,600.57 13,101,252.62 应收股 利


- - 应收申 购款


19,451.76 30,134,820.77 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


426,143,438.64 1,149,982,882.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 10 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


82,700,000.00 9,900,000.00 应付证 券清 算款


1,203,368.14 61,588,212.48 应付赎 回款


425,241.40 132,028.41 应付管 理人 报酬


178,896.40 462,082.37 应付托 管费


59,632.14 154,027.46 应付销 售服 务费


37,649.56 65,580.16 应付交 易费 用


1,272,337.77 1,273,748.87 应交税 费


48.50 48.50 应付利 息


24,298.44 548.00 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


74,383.76 70,000.00 负债合 计


85,975,856.11 73,646,276.25 所有者权益:


- - 实收基 金


284,859,117.24 929,409,801.07 未分配 利润


55,308,465.29 146,926,804.80 所有者 权益 合计


340,167,582.53 1,076,336,605.87 负债和 所有 者权 益总 计


426,143,438.64 1,149,982,882.12 注:报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日, 华夏 安康 债券 A 基 金份 额净 值 1.203 元 ,华夏 安康 债 券 C 基金份 额净 值 1.184 元; 华 夏安康 债券 基金 份额 总 额 284,859,117.24 份 ( 其中 A 类 152,465,398.02 份, C 类 132,393,719.22 份 )。 6.2 利 润表 会计主 体: 华夏 安康 信用 优选债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


20,345,946.04 -29,277,357.94 1.利息 收入


16,278,402.95 40,533,042.85 其中: 存款 利息 收入


142,993.52 431,608.37 债券利 息收 入


15,941,497.07 40,001,962.96 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


193,912.36 99,471.52 其他利 息收 入


- - 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 11 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-4,842,856.21 -69,773,585.46 其中: 股票 投资 收益


7,942,924.94 -72,882,741.45 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


-14,166,833.80 2,486,571.40 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


1,381,052.65 622,584.59 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 8,892,238.45 -179,203.56 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


18,160.85 142,388.23 减:二、费用


6,456,595.78 16,634,268.71 1.管理 人报 酬


2,412,376.17 7,449,060.52 2.托管 费


804,125.36 2,483,020.15 3.销售 服务 费


263,822.08 788,035.29 4.交易 费用


879,539.27 2,962,819.93 5.利息 支出


1,987,991.05 2,853,563.82 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,987,991.05 2,853,563.82 6.其他 费用


108,741.85 97,769.00 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列) 13,889,350.26 -45,911,626.65 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填列)


13,889,350.26 -45,911,626.65 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 会计主 体: 华夏 安康 信用 优选债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 929,409,801.07 146,926,804.80 1,076,336,605.87 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 13,889,350.26 13,889,350.26 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -644,550,683.83 -105,507,689.77 -750,058,373.60 其中:1.基 金申 购款 36,081,555.29 5,608,894.85 41,690,450.14 2.基金 赎回 款 -680,632,239.12 -111,116,584.62 -791,748,823.74 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 12 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 284,859,117.24 55,308,465.29 340,167,582.53 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,982,247,946.07 608,046,654.59 2,590,294,600.66 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -45,911,626.65 -45,911,626.65 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -888,604,364.56 -166,500,824.99 -1,055,105,189.55 其中:1.基 金申 购款 1,011,637,181.78 254,967,690.71 1,266,604,872.49 2.基金 赎回 款 -1,900,241,546.34 -421,468,515.70 -2,321,710,062.04 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - -136,753,049.89 -136,753,049.89 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,093,643,581.51 258,881,153.06 1,352,524,734.57 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 杨明 辉,主 管会 计工 作负 责人 :汪贵 华, 会计 机构 负责 人:汪 贵华 6.4 报 表附 注 6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计 政策、 会计 估计 一致 。 6.4.2 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.3 关联 方关 系 6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 13 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行 ” ) 基金托 管人 中信证 券股 份有 限公 司( “ 中信证 券 ” ) 基金管 理人 的股 东 中信证 券 ( 山东 ) 有 限责任 公司 ( “ 中信 证券 (山 东) ” ) 基金管 理人 股东 控股 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 6.4.4.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 中信证 券 5,047,642.32 0.78% - - 6.4.4.1.2 权 证交 易 无。 6.4.4.1.3 债 券交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 中信证 券 6,926,571.70 1.38% - - 6.4.4.1.4 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 中信证 券 244,800,000.00 5.34% - - 6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 14 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 3,691.31 0.78% 3,691.31 0.29% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 - - - - 注:上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ,以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手 费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。 6.4.4.2 关联 方报 酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,412,376.17 7,449,060.52 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 118,997.00 202,741.08 注: ① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的年 费率计 提, 逐日 累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为: 日基 金管 理人 报酬 =前一 日基 金资 产净 值× 0.60%/ 当年 天数 。 ③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活动中 产生 的相 关费 用, 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算, 从基 金 管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ,不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 804,125.36 2,483,020.15 注: ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.20% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 。 ② 基金 托管 费计 算公 式为 :日基 金托 管费 =前 一日 基金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数。 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 15 6.4.4.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 合计 华夏基 金管 理有 限 公司 - 183,681.17 183,681.17 中国银 行 - 11,526.26 11,526.26 中信证 券 - 127.29 127.29 中信证 券( 山东 ) - 102.23 102.23 合计 - 195,436.95 195,436.95 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华夏安 康债 券A 华夏安 康债 券C 合计 华夏基 金管 理有 限 公司 - 641,269.07 641,269.07 中国银 行 - 22,325.67 22,325.67 中信证 券 - 261.70 261.70 中信证 券( 山东 ) - 223.76 223.76 中信期 货 - 1.82 1.82 合计 - 664,082.02 664,082.02 注: ① 支付 基金 销售 机构 的基金 销售 服务 费 按 C 类 基金份 额前 一日 基金 资产 净值 0.30% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 给基 金管 理人, 再由 基金 管理 人计 算并支 付给 各基 金销 售 机构。 ② 基金 销售 服务 费计 算公 式为: C 类日 基金 销售 服务 费=前 一 日 C 类基 金资 产 净值× 0.30%/ 当年 天数。 6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 9,999,426.71 - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 16 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 - - - - - - 6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 无。 6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行活 期存 款 3,111,394.11 99,526.01 1,843,786.20 283,754.14 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 6.4.5 期末 (2017 年 6 月 30 日) 本基 金持 有的 流通 受限证 券 6.4.5.1 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票 无。 6.4.5.2 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 6.4.5.2.1 银 行间 市场 债券 正回购 无。 6.4.5.2.2 交 易所 市场 债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 82,700,000.00 元 , 分别 于 2017 年 7 月 27 日前后 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券, 按证 券交易 所规 定的 比例 折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法





根据企业会计 准则的 相关规定,以公允价值计 量的金融工具,其公允价 值的计量可分为三个层华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 17 次:





第 一层 次: 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具, 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允 价值。





第 二层 次: 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具, 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依 据做必 要调 整确 定公 允价 值; 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 , 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非 活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。





第三层次:对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具, 可以其他反映市场参与 者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。 6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值








截至 2017 年 6 月 30 日 止 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为 64,649,994.05 元 ,第 二层 次的余 额 为 344,187,218.10 元, 第三 层次 的余 额为 0 元。 (截 至 2016 年 12 月 31 日止 : 第 一层 次的 余 额为 86,024,188.93 元, 第 二层次 的余 额 为 869,539,414.80 元, 第三 层次 的 余额 为 0 元 。 ) 6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动








对于特殊事项 停牌的 股票,本基金 将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第 一层次转入第二层次或第 三层次,于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或 第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票,本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属 层次列 入第 二层 次, 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。 6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额





本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。 6.4.6.5 增值 税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。





此 外, 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增 值税政 策 有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 18 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经 营成果 无影 响。 § 7 投 资组合报告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 59,154,268.05 13.88 其中: 股票 59,154,268.05 13.88 2 固定收 益投 资 349,682,944.10 82.06 其中: 债券 349,682,944.10 82.06 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,634,348.89 2.03 7 其他各 项资 产 8,671,877.60 2.03 8 合计 426,143,438.64 100.00 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 44,279,168.05 13.02 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 3,872,000.00 1.14 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,831,300.00 2.30 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 19 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,307,800.00 0.38 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,864,000.00 0.55 S 综合 - - 合计 59,154,268.05 17.39 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 600690 青岛海 尔 700,000 10,535,000.00 3.10 2 000858 五粮液 180,000 10,018,800.00 2.95 3 600104 上汽集 团 319,941 9,934,168.05 2.92 4 000568 泸州老 窖 140,000 7,081,200.00 2.08 5 601006 大秦铁 路 800,000 6,712,000.00 1.97 6 600019 宝钢股 份 1,000,000 6,710,000.00 1.97 7 601668 中国建 筑 400,000 3,872,000.00 1.14 8 601098 中南传 媒 100,000 1,864,000.00 0.55 9 000069 华侨 城 A 130,000 1,307,800.00 0.38 10 600009 上海机 场 30,000 1,119,300.00 0.33 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的 半 年度报 告正 文。 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600900 长江电 力 15,667,440.00 1.46 2 000568 泸州老 窖 14,549,339.32 1.35 3 600519 贵州茅 台 13,005,815.86 1.21 4 601668 中国建 筑 10,889,987.00 1.01 5 600028 中国石 化 10,393,000.00 0.97 6 600690 青岛海 尔 9,226,292.00 0.86 7 600104 上汽集 团 8,680,131.30 0.81 8 000630 铜陵有 色 8,631,814.00 0.80 9 601398 工商银 行 8,555,000.00 0.79 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 20 10 601006 大秦铁 路 8,497,733.00 0.79 11 601939 建设银 行 8,295,896.00 0.77 12 002142 宁波银 行 8,228,130.00 0.76 13 001979 招商蛇 口 7,617,351.00 0.71 14 601857 中国石 油 7,265,785.00 0.68 15 000858 五粮液 7,023,767.00 0.65 16 600809 山西汾 酒 6,859,815.00 0.64 17 600019 宝钢股 份 6,837,929.32 0.64 18 601155 新城控 股 6,522,302.20 0.61 19 002739 万达电 影 5,440,463.20 0.51 20 601933 永辉超 市 5,312,078.92 0.49 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 600900 长江电 力 17,016,715.00 1.58 2 600519 贵州茅 台 14,936,562.41 1.39 3 600028 中国石 化 14,780,523.00 1.37 4 601857 中国石 油 11,700,680.92 1.09 5 000547 航天发 展 11,178,143.97 1.04 6 000568 泸州老 窖 10,054,607.59 0.93 7 601398 工商银 行 8,553,381.00 0.79 8 601939 建设银 行 8,125,018.17 0.75 9 000630 铜陵有 色 8,040,645.71 0.75 10 601668 中国建 筑 7,908,868.00 0.73 11 002142 宁波银 行 7,780,387.07 0.72 12 601989 中国重 工 7,694,580.00 0.71 13 300323 华灿光 电 7,606,008.60 0.71 14 600809 山西汾 酒 7,180,681.10 0.67 15 001979 招商蛇 口 7,127,646.00 0.66 16 000930 中粮生 化 7,080,951.03 0.66 17 600150 中国船 舶 6,347,580.00 0.59 18 601155 新城控 股 6,064,697.30 0.56 19 601006 大秦铁 路 5,876,235.00 0.55 20 002739 万达电 影 5,677,570.47 0.53 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 312,643,215.67 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 21 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 337,063,443.59 注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 11,986,800.00 3.52 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,851,900.00 6.13 其中: 政策 性金 融债 20,851,900.00 6.13 4 企业债 券 243,120,268.10 71.47 5 企业短 期融 资券 50,045,000.00 14.71 6 中期票 据 10,159,000.00 2.99 7 可转债 (可 交换 债) 13,519,976.00 3.97 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 349,682,944.10 102.80 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 122441 15 赣 长运 310,000 30,566,000.00 8.99 2 1580228 15 渝 能源 债 300,000 29,502,000.00 8.67 3 136241 16 中牧 01 300,000 29,331,000.00 8.62 4 136580 16 万达 06 300,000 28,053,000.00 8.25 5 122515 PR 庆城 投 399,940 24,356,346.00 7.16 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 22 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 7.12 投 资组 合报 告附 注 7.12.1 报告期内, 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求,未发现本 基金投资的前十名证券 的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 213,993.39 2 应收证 券清 算款 1,576,831.88 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,861,600.57 5 应收申 购款 19,451.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,671,877.60 7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110033 国贸转 债 2,013,140.00 0.59 7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 23 7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 8 基 金份额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华夏安 康债 券 A 2,862 53,272.33 83,157,191.42 54.54% 69,308,206.60 45.46% 华夏安 康债 券 C 3,096 42,762.83 49,769,215.68 37.59% 82,624,503.54 62.41% 合计 5,958 47,811.20 132,926,407.10 46.66% 151,932,710.14 53.34% 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人员持 有本 基金 华夏安 康债 券 A 125,857.45 0.08% 华夏安 康债 券 C 569,571.44 0.43% 合计 695,428.89 0.24% 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人持有 本开 放式 基金 华夏安 康债 券 A 0 华夏安 康债 券 C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开放式 基金 华夏安 康债 券 A 0 华夏安 康债 券 C 0 合计 0 §9 开 放式基金份额变动 单位: 份 项目 华夏安 康债 券 A 华夏安 康债 券 C 基金合 同生 效日 (2012 年 9 月 11 日)基 金份 额总 额 2,560,213,226.74 2,915,616,481.17 本报告 期期 初基 金份 额总 额 711,092,066.62 218,317,734.45 本报告 期基 金总 申购 份额 3,772,999.11 32,308,556.18 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 24 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 562,399,667.71 118,232,571.41 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,465,398.02 132,393,719.22 § 10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告 期内 ,本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处 分。 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 东方证 券 2 463,177,525.94 71.29% 338,721.50 71.29% - 华泰证 券 2 160,438,752.66 24.69% 117,328.95 24.69% - 中国银 河证 券 5 21,037,728.34 3.24% 15,384.95 3.24% - 中信证 券 2 5,047,642.32 0.78% 3,691.31 0.78% - 国泰君 安证 券 4 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 25 天风证 券 1 - - - - - 注: ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ 经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ 公司 财务 状况 良好 。 ⅲ 有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ 有较 强的 研究 能力 ,能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门的 研究报 告。 ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ② 券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研 究实 力 进行评 估, 确定 选用 交易 单元的 券商 。 ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③ 除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了高 华证 券 、 国 信 证券 、 海 通证 券、 瑞银 证券 、 申 万宏 源证 券、 太平洋 证券 、西 部证 券、 招商证 券、 中金 公司 、万 和证券 、中 信建 投证 券和 中银国 际证 券的 交易 单 元作为 本基 金交 易单 元, 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。 ④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ,天 风证 券、 太平 洋证券 和万 和证 券的 交易 单元为 本基 金本 期 新增的 交易 单元 。本 期没 有剔除 的券 商交 易单 元。 10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 东方证 券 148,680,055.60 29.64% 4,089,900,000.00 89.24% 华泰证 券 15,055,457.79 3.00% - - 中国银 河证 券 312,649,168.54 62.34% - - 中信证 券 6,926,571.70 1.38% 244,800,000.00 5.34% 国泰君 安证 券 616,209.40 0.12% 248,100,000.00 5.41% 兴业证 券 14,072,975.00 2.81% - - 天风证 券 3,539,320.00 0.71% - - 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘 要 26 § 11 影响 投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2017-01-01 至 2017-05-11 200,000,000.00 - 200,000,000.00 - - 2 2017-05-16 至 2017-06-08 80,839,935.33 - 80,839,935.33 - - 产品特 有风 险 本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形, 在市 场 流动性 不足 的情 况下 ,如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回, 基金 管理 人可 能无 法以合 理的 价格 及时 变 现基金 资产 ,有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响, 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。 在特定 情况 下, 若持 有基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ,可 能导 致在其 赎回 后本 基金 资 产规模 持续 低于5000 万元 ,面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 八月 二十 六日