华夏大中华企业精选灵活配置混合型
证券投资基金（QDII ）
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏大 中华 企业 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （QDII ）
基金简 称 华夏大 中华 混合 （QDII ）
基金主 代码 002230
交易代 码 002230
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 20 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 351,253,236.18 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
本基金通 过积 极资产 配置 和组合管 理， 追求在 有效 控制风险 的前 提下实 现
基金资 产的 稳健 、持 续增 值。
投资策 略
本基金将 根据 全球宏 观经 济发展走 向、 区域经 济发 展态势、 中国 大国战 略
部署、 经济 政策 、 法 律法 规 等可能 影响 证券 市场 的重 要因素 的分 析和 预测 ，
分析和比 较股 票、债 券等 不同金融 工具 的风险 收益 特征，并 以此 为依据 ，
确定资 产配 置比 例并 不时 进行调 整， 以保 持基 金资 产配置 的有 效性 。
业绩比 较基 准
30%* 富时中国 A 股全 股 指数收 益率+30%* 富时中国国际 （不 含 B 股） 全
指指数 收益 率+40%* 上证国债指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金属 于混 合基金 ，风 险与收益 高于 债券基 金与 货币市场 基金 ，属于 较
高风险、 较高 收益的 品种 。本基金 为全 球证券 投资 基金 ，除 了需 要承担 与
国内证券 投资 基金类 似的 市场波动 风险 之外， 本基 金还面临 汇率 风险等 海
外市场 投资 所面 临的 特别 投资风 险。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 境 外资 产托 管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 摩根大 通银 行
注册地 址 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地 址 270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070
华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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邮政编 码 10017
2.5 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 13,851,944.50
本期利 润 30,298,667.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1034
本期加 权平 均净 值利 润率 7.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 75,290,946.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2143
期末基 金资 产净 值 493,339,992.83
期末基 金份 额净 值 1.405
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 40.50%
注： ① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.15% 0.80% 1.80% 0.35% 2.35% 0.45%
过去三 个月 -0.43% 0.77% 2.17% 0.38% -2.60% 0.39%
过去六 个月 14.23% 0.76% 6.54% 0.37% 7.69% 0.39%
过去一 年 30.70% 0.81% 12.09% 0.42% 18.61% 0.39%
自基金 合同 40.50% 0.93% 16.25% 0.58% 24.25% 0.35% 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏大 中华 企业 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （QDII ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2016 年 1 月 20 日至 2017 年 6 月 30 日)
注：根 据华 夏大 中华 企业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金（QDII ）的基金 合同规 定， 本基 金
自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合本 基金 合同 第十 二部分 “ 二、 投资 范围 ” 、
“ 四、 投资 限制 ” 的有 关约 定。
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘
精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
阳琨
本基金 的基
金经理 、公
司副总 经
理、投 资总
监
2016-01-20 - 22 年
北京大 学 MBA 。
曾任宝 盈基 金基
金经理 助理 ， 益民
基金投 资部 部门
经理 ， 中 国对 外经
济贸易 信托 投资
有限公 司财 务部
部门经 理等 。 2006
年 8 月 加入 华夏
基金管 理有 限公
司， 曾任 策略 研究
员、 股票 投资 部副
总经理 ， 兴和 证券
投资基 金基 金经华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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理（ 2009 年 1 月 1
日至 2012 年 1 月
12 日 期间） 、 兴华
证券投 资基 金基
金经理 （2007 年 6
月 12 日至 2013 年
4 月 11 日 期间 ） 、
华夏盛 世精 选混
合型证 券投 资基
金基金 经理 （2009
年 12 月 18 日至
2015 年 9 月 1 日
期间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年，股票市场出现较 明显的分化行情。年初以 来，实体经济延续了复苏 趋势，商品价格和
企业利 润明 显恢 复 ， 房 地产 销售也 呈现 出超 乎市 场预 期的韧 性 。 在 经济 环境 总体 稳健向 好的 背景 下 ，华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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政府抓 住时 机推 出了 一系 列防范 金融 风险 的措 施， 尤其是 4 月份 以后 ，监 管 机构加 强了 去杠 杆的 政
策力度，国内流动性环境 出现了一定程度的收紧， 债券市场有所调整，十年 期国债收益率创出年内
新高，利率曲线平坦化。 受经济复苏和监管加强的 双重影响，市场投资者倾 向于持有优质资产，行
业龙头白马股受到普遍追 捧。家电、白酒以及制造 业的部分优质公司股价表 现突出，而大部分中 小
市值股票则持续下跌。此 外，港股通效应持续发酵 ，香港市场受益于资金流 入，表现良好。港股市
场优势 板块 同 A 股近似 ， 亦呈现 龙头 股领 跑的 格局 。 中概 股市 场中 阿里 、 京 东等大 型股 票的 股价 表
现也十 分抢 眼。
报告期 内，本基金保 持了相对稳 定的股票投资 比例和区域 市场配置，继 续坚持 “ 自下而上 ” 的个
股选择 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.405 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 14.23%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 6.54% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 一 阶 段， 我们 基本 维持前 期的 市场 判断 。一 方面， 我们 认为 金融 去杠 杆在 2 季 度得 到 市
场普遍关注，短期政策冲 击效应较明显，3 季度可 能迎来一定的喘息时段， 但从中长期看，去杠杆
对总体流动性环境的压力 可能持续，广谱资产价格 可能继续承压。另一方面 ，宏观经济的复苏仍具
有持续性，海外经济复苏 的态势良好，进出口部门 可能为企业盈利增长提供 动力。我们认为，未来
一个阶 段的 股市 会继 续呈 现结构 性分 化的 格局 ，个 股 “ 业 绩为 王 ” 的 趋势 将会 延续。
对于海 外市 场 ， 我 们认 为 港股 同 A 股 联动 性增强 ， 由于港 股在 蓝筹 板块 相 对 A 股 仍有 一定 估值
优势， 预计 港股 表现 还有 空间。 中概 股市 场受 到美 国整体 市场 影响 较大 ， 在 美股估 值高 企的 情况 下，
我们仍 会控 制中 概股 的头 寸。
总体而 言，我们将继 续坚持选股 不选时的策略 ，继续强调 “ 自下而 上 ” 精选个股，承 担个股集 中
度较高 的风 险， 争取 以专 业投资 为持 有人 提供 合理 的回报 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应 严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及 基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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会计主 体： 华夏 大中 华企 业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （QDII ）
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
62,446,955.58 22,710,731.43
结算备 付金
4,168,039.08 376,016.58
存出保 证金
110,051.59 45,517.58
交易性 金融 资产
439,291,724.67 192,627,239.15
其中： 股票 投资
439,291,724.67 192,627,239.15
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7,935.03 3,452.18
应收股 利
212,847.96 -
应收申 购款
1,617,373.94 537,361.24
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
507,854,927.85 216,300,318.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,608,093.45 -
应付赎 回款
7,651,218.69 811,323.40
应付管 理人 报酬
745,710.12 350,528.75
应付托 管费
144,999.19 68,158.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
280,842.86 162,267.55
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
84,070.71 61,959.09
负债合 计
14,514,935.02 1,454,237.15 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
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所有者权益：
- -
实收基 金
351,253,236.18 174,602,561.45
未分配 利润
142,086,756.65 40,243,519.56
所有者 权益 合计
493,339,992.83 214,846,081.01
负债和 所有 者权 益总 计
507,854,927.85 216,300,318.16
注： ① 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 1.405 元 ， 基金 份额 总额 351,253,236.18 份。
② 本基 金合 同 于 2016 年 1 月 20 日生 效， 上年 度可 比 期间 自 2016 年 1 月 20 日至 2016 年 6 月
30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 大中 华企 业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （QDII ）
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 20 日（基
金合同生效日） 至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
35,474,952.45 20,711,331.76
1.利息 收入
231,884.87 441,317.39
其中： 存款 利息 收入
231,884.87 441,317.39
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
18,777,910.30 10,860,683.15
其中： 股票 投资 收益
15,424,525.33 10,187,622.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,353,384.97 673,061.08
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
16,446,722.70 7,997,964.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-612,032.13 334,624.90
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
630,466.71 1,076,741.51
减：二、费用
5,176,285.25 3,184,746.60
1.管理 人报 酬
3,546,728.85 2,021,407.05
2.托管 费
689,641.72 393,051.31
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
864,176.80 690,416.10
5.利息 支出
- - 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用
75,737.88 79,872.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
30,298,667.20 17,526,585.16
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
30,298,667.20 17,526,585.16
注： 本 基金 合同 于 2016 年 1 月 20 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2016 年 1 月 20 日至 2016 年 6 月
30 日。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 大中 华企 业精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （QDII ）
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
174,602,561.45 40,243,519.56 214,846,081.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 30,298,667.20 30,298,667.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
176,650,674.73 71,544,569.89 248,195,244.62
其中：1.基 金申 购款 315,178,258.72 122,664,243.09 437,842,501.81
2.基金 赎回 款 -138,527,583.99 -51,119,673.20 -189,647,257.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
351,253,236.18 142,086,756.65 493,339,992.83
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 20 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
430,488,511.77 - 430,488,511.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 17,526,585.16 17,526,585.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-287,882,186.43 -6,898,945.16 -294,781,131.59
其中：1.基 金申 购款 11,230,193.14 461,301.81 11,691,494.95
2.基金 赎回 款 -299,112,379.57 -7,360,246.97 -306,472,626.54 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
142,606,325.34 10,627,640.00 153,233,965.34
注： 本 基金 合同 于 2016 年 1 月 20 日 生效， 上年 度可 比期间 自 2016 年 1 月 20 日至 2016 年 6 月
30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人
摩根大 通银 行 基金境 外资 产托 管人
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股 成交金 额 占当期 股票华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
13
票成交 总
额的比 例
成交总 额的
比例
中信证 券 39,885,204.96 6.50% 65,632,113.68 12.68%
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 33,151.64 7.96% 22,129.63 7.88%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月20 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 61,123.36 14.87% 61,123.36 16.14%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取证 管费 、经 手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务 。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月20 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,546,728.85 2,021,407.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
623,696.78
418,704.41
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.8% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.8%/ 当年 天数 。
③ 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
14
活动中 产生 的相 关费 用， 该费用 按照 代销 机构 所代 销基金 的份 额保 有量 作为 基数进 行计 算， 从基 金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月20 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 689,641.72 393,051.31
注： ① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.35% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.35%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 20 日 （ 基金 合 同生效 日） 至
2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
活期存 款
31,235,956.75 212,179.17 24,852,732.61 436,667.03
摩根大 通银 行
活期存 款
31,210,998.83 - 22,448,073.39 7.84
注：本 基金 的活 期银 行存 款分别 由基 金托 管人 中国 建设银 行和 基金 境外 资产 托管人 摩根 大通 银
行保管 ，按 适用 利率 或约 定利率 计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
15
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002013
中航
机电
2017-05-12
重大事
项
10.33 2017-08-02 11.36 450,000.00 5,735,776.86 4,648,500.00 -
300109
新开
源
2017-03-27
重大事
项
42.11 - - 100,000.00 4,655,868.00 4,211,000.00 -
002856
美芝
股份
2017-06-19
重大事
项
31.86 - - 1,230.00 14,280.30 39,187.80 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
16
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
435,080,724.67 元， 第二 层 次的余 额 为 4,211,000.00 元，第 三层 次的 余额 为 0 元。 （ 截至 2016 年 12
月 31 日 止， 第 一层 次的 余 额为 192,627,239.15 元， 第 二层次 的余 额为 0 元， 第 三 层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日 起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
17
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 439,291,724.67 86.50
其中： 普通 股 433,182,841.73 85.30
存托凭 证 6,108,882.94 1.20
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,614,994.66 13.12
8 其他各 项资 产 1,948,208.52 0.38
9 合计 507,854,927.85 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通机 制投 资香 港股 票的公 允价 值 为 79,265,692.85 元 ， 占 基金 资
产净值 比例 为 16.07% 。
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国内 地 279,124,142.88 56.58
中国香 港 154,058,698.85 31.23 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
18
美国 6,108,882.94 1.24
合计 439,291,724.67 89.04
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
工业 130,528,537.27 26.46
必需消 费品 97,070,846.67 19.68
信息技 术 65,161,524.17 13.21
材料 46,354,543.34 9.40
非必需 消费 品 37,762,620.00 7.65
公用事 业 17,869,739.00 3.62
房地产 15,492,545.58 3.14
保健 15,305,251.68 3.10
金融 13,746,116.96 2.79
能源 - -
电信服 务 - -
合计 439,291,724.67 89.04
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称 ( 英文)
公司名
称( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
SHENWU
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY CO
LTD
神雾环 保 300156 深圳 中国内 地 1,149,933.00 37,671,805.08 7.64
2
DALIAN ZHIYUN
AUTOMATION CO
LTD
智云股 份 300097 深圳 中国内 地 1,173,678.00 31,689,306.00 6.42
3
ZHOU HEI YA
INTERNATIONAL
HOLDINGS CO
LTD
周黑鸭 国
际控股 有
限公司
01458 香港 中国香 港 3,764,000.00 25,644,779.41 5.20
4
WULIANGYE
YIBIN CO LTD
五粮液 000858 深圳 中国内 地 450,000.00 25,047,000.00 5.08
5
SHENWU ENERGY
SA VING CO LTD
神雾节 能 000820 深圳 中国内 地 600,000.00 22,788,000.00 4.62
6 XIAMEN 法拉电 子 600563 上海 中国内 地 379,051.00 18,728,909.91 3.80 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
19
FARATRONIC CO
LTD
7
LUZHOU
LAOJIAO CO LTD
泸州老 窖 000568 深圳 中国内 地 350,000.00 17,703,000.00 3.59
8
SUZHOU ANJIE
TECHNOLOGY CO
LTD
安洁科 技 002635 深圳 中国内 地 450,000.00 16,299,000.00 3.30
9
TRA VELSKY
TECHNOLOGY
LTD
中国民 航
信息网 络
股份有 限
公司
00696 香港 中国香 港 811,000.00 16,189,311.76 3.28
10
FUTURE LAND
DEVELOPMENT
HOLDINGS LTD
新城发 展
控股有 限
公司
01030 香港 中国香 港 5,990,000.00 15,492,545.58 3.14
注： ① 所用 证券 代码 采用 当地市 场代 码。
② 投资 者欲 了解 本报 告期 末基金 投资 的所 有权 益投 资明 细 ，应 阅读 登载 于本 基金管 理人 网站 的
半年度 报告 正文 。
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.5.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基
金
资产净 值
比例（ ％）
1
ZHOU HEI YA
INTERNATIONAL
HOLDINGS CO LTD
01458 25,347,653.08 11.80
2
SHENWU
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY CO LTD
300156 21,526,376.00 10.02
3
WULIANGYE YIBIN CO
LTD
000858 19,289,675.66 8.98
4
TOP RESOURCE
CONSERVATION &
ENVIRONMENT CORP
300332 17,008,305.74 7.92
5
XIAMEN FARATRONIC
CO LTD
600563 16,273,062.01 7.57
6
DALIAN ZHIYUN
AUTOMATION CO LTD
300097 15,378,748.12 7.16
7
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
00874 15,325,717.30 7.13 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
20
PHARMACEUTICAL
HOLDINGS CO LTD
8
LUZHOU LAOJIAO CO
LTD
000568 14,750,260.75 6.87
9
CHONGQING THREE
GORGES WATER
CONSERV ANCY &
ELECTRIC POWER CO
LTD
600116 14,267,954.36 6.64
10
SUZHOU ANJIE
TECHNOLOGY CO LTD
002635 14,061,989.92 6.55
11
ANHUI GUJING
DISTILLERY CO LTD
000596 13,760,238.38 6.40
12
FUTURE LAND
DEVELOPMENT
HOLDINGS LTD
01030 13,204,354.27 6.15
13
GUANGZHOU
HANGXIN A VIATION
TECHNOLOGY CO LTD
300424 12,883,374.24 6.00
14
TCL MULTIMEDIA
TECHNOLOGY
HOLDINGS LTD
01070 11,120,405.86 5.18
15
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLDINGS
CO LTD
000966 10,256,004.00 4.77
16
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP LTD
06169 9,383,893.67 4.37
17
JU TENG
INTERNATIONAL
HOLDINGS LTD
03336 9,002,012.62 4.19
18
TRA VELSKY
TECHNOLOGY LTD
00696 8,997,423.35 4.19
19
CHINA
COMMUNICATIONS
CONSTRUCTION CO
LTD
01800 8,917,658.06 4.15
20
SHENWU ENERGY
SA VING CO LTD
000820 8,599,212.64 4.00
21
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION CORP
LTD
01186 8,189,939.62 3.81
22
CHINA EVERGRANDE
GROUP
03333 7,248,085.59 3.37
23 GRAND BAOXIN AUTO 01293 6,921,775.84 3.22 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
21
GROUP LTD
24
SHENZHEN LIANDE
AUTOMATIC
EQUIPMENT CO LTD
300545 6,822,127.00 3.18
25
LINGYUAN IRON &
STEEL CO LTD
600231 6,786,387.66 3.16
26
BEIJING SPC
ENVIRONMENT
PROTECTION TECH CO
LTD
002573 6,593,152.00 3.07
27
FUTURE LAND
HOLDINGS CO LTD
601155 6,423,886.89 2.99
28
SINOTRANS SHIPPING
LTD
00368 6,378,326.49 2.97
29
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT
CONTROLS CO LTD
002050 6,041,954.38 2.81
30
SUNNY OPTICAL
TECHNOLOGY GROUP
CO LTD
002382 5,988,188.59 2.79
31
A VIC
ELECTROMECHANICAL
SYSTEMS CO LTD
002013 5,735,776.86 2.67
32
BEIJING WKW
AUTOMOTIVE PARTS
CO LTD
002662 5,597,389.70 2.61
33
ASM PACIFIC
TECHNOLOGY LTD
00522 5,033,312.33 2.34
34
BLACKCOW FOOD CO
LTD
002387 5,032,596.10 2.34
35
BOAI NKY
PHARMACEUTICALS
LTD
300109 4,655,868.00 2.17
36
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS LTD
02689 4,506,789.12 2.10
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基
金资产 净
值比例
（％） 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
22
1
KANGDE XIN COMPOSITE MATERIAL GROUP
CO LTD
002450 11,867,609.23 5.52
2 FUFENG GROUP LTD 00546 10,592,231.75 4.93
3 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD 02238 9,604,113.48 4.47
4
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION
CO LTD
01800 8,570,436.21 3.99
5 CHINA EVERGRANDE GROUP 03333 7,620,489.12 3.55
6 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 01186 7,522,048.73 3.50
7
BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION
TECH CO LTD
002573 7,158,059.78 3.33
8 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 00175 7,155,457.24 3.33
9 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD 601155 6,901,905.10 3.21
10
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE &
TECHNOLOGY CO LTD
02208 3,494,687.56 1.63
002202 3,295,179.62 1.53
11
SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO
LTD
600984 6,240,777.00 2.90
12 WH GROUP LTD 00288 6,239,037.37 2.90
13 SINOTRANS SHIPPING LTD 00368 5,852,410.68 2.72
14
GUANGZHOU HANGXIN A VIATION
TECHNOLOGY CO LTD
300424 5,427,263.30 2.53
15
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT
STOCK LTD CO
06869 5,148,518.96 2.40
16 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 01093 4,466,701.37 2.08
17 XINYU IRON & STEEL CO LTD 600782 4,440,252.00 2.07
18 JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO LTD 002068 4,072,863.46 1.90
19
XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS
AND CHEMICALS GROUP CO LTD
600425 4,022,389.00 1.87
20 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 3,981,485.15 1.85
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5.3 权益 投资 的买 入成 本 总额及 卖出 收入 总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 415,010,794.55
卖出收 入（ 成交 ）总 额 200,217,557.06
注： “ 买入 成本 ” 、“ 卖 出收 入 ” 均 按买 卖成 交金 额（ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关
交易费 用。
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
23
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资 组合 报告 附注
7.11.1 报告期内，本基金 投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 110,051.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 212,847.96
4 应收利 息 7,935.03
5 应收申 购款 1,617,373.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,948,208.52
7.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
24
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
14,320 24,528.86 2,985,344.63 0.85% 348,267,891.55 99.15%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
3,255,205.17 0.93%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
§9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 1 月 20 日） 基金 份额 总 额 430,488,511.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 174,602,561.45
本报告 期基 金总 申购 份额 315,178,258.72
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 138,527,583.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 351,253,236.18
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
25
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
方正证 券 1 329,251,411.00 53.63% 151,109.78 35.34% -
CICC - 85,098,619.76 13.86% 106,373.32 24.88% -
西南证 券 1 40,757,959.67 6.64% 37,958.17 8.88% -
中信证 券 2 39,885,204.96 6.50% 33,151.64 7.75% -
广发证 券 1 31,633,126.03 5.15% 29,459.86 6.89% -
天风证 券 2 28,993,336.61 4.72% 21,202.46 4.96% -
CREDIT SUISSE - 28,154,011.79 4.59% 8,446.21 1.98% -
BOCI SECURITIES - 20,839,802.42 3.39% 31,259.72 7.31% -
中国银 河证 券 1 9,202,685.64 1.50% 8,570.21 2.00% -
爱建证 券 1 58,281.00 0.01% 42.64 0.01% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较 强的 研究 能力 ，能 及时、 全面 、定 期提 供质 量较高 的宏 观、 行业 、公 司和证 券市 场研 究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
26
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了安 信证 券 、 财 富 里昂证 券 、 高 华证 券、 广州 证券 、 国 联证 券、
国泰君 安证 券、 华福 证券 、华融 证券 、华 鑫证 券、 上海证 券、 申万 宏源 证券 、太平 洋证 券、 西部 证
券、信 达证 券、 兴业 证券 、中金 公司 、中 信建 投证 券和中 投证 券的 交易 单元 作为本 基金 交易 单元 ，
本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④ 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，天 风证 券的 部分 交易单 元和 中信 证券 的部 分交易 单元 为本 基
金本期 新增 的交 易单 元。 本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。
⑤ 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ，佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、基 金
等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
方正证 券 - - - - - -
CICC - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
CREDIT SUISSE - - - - - -
BOCI SECURITIES - - - - - -
中国银 河证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏基 金管 理有 限公 司 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金（QDII ）2017 年半年度报告摘要
27
二〇一 七年 八月 二十 六日
