华夏复兴混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 华夏复 兴混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏复 兴混 合
基金主 代码 000031
交易代 码 000031
基金运 作方 式
本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方
式运作 ，自 封闭 期满 之日 起以开 放式 基金 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2007 年 9 月 10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,079,699,506.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
秉承长 期投 资理 念和 个股 精选思 路 ， 以 长期 、 全 球 视野考 察我 国经 济、 行业
以及个 股的 成长 前景 ， 着 眼于公 司外 部环 境 、 公 司 内部品 质两 个基 本评 估维
度，通 过多 层筛 选机 制构 建高品 质的 投资 组合 ，追 求基金 资产 的持 续增 值 ，
力争为 投资 者创 造超 额回 报。
投资策 略
本基金 的资 产配 置采 用 “ 自 上而下 ” 的 多因 素分 析决 策 支持系 统 ， 综 合定 性分
析和定 量分 析手 段， 根据 全球经 济发 展形 势以 及中 国经济 发展 趋势 的判 断 ，
对股票 市场 、 债券 市场 未 来一段 时间 内的 风险 收益 特征做 出合 理预 测 ， 从 而
确定基 金资 产在 股票 、 债 券、 现金 三大 类资产 之间 的投资 比例 ， 并随着 各 类
资产风 险 收 益特 征的 相对 变化 ， 适 时动 态地 调整 股 票、 债券 和货 币市 场工 具
的投资 比例 ， 以规避 或控 制市场 风险 ， 提高基 金收 益率水 平 。 本 基金投 资 从
经济增 长的 长期 规律 和全 球视野 出发 ， 采取 价值 型 投资策 略 ， 选 择具 有长 期
竞争力 和稳 定成 长性 ， 且 预期估 值水 平低 于市 场或 行业平 均水 平的 股票 ， 以
及已经 度过 基本 面拐 点， 且预期 估值 低于 其长 期平 均水平 的股 票进 行 投 资 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪 深 300 指 数 ， 债券投 资的 业绩 比较 基准
为上证 国债 指数 。 基 准收 益率=沪深 300 指 数收 益率× 80% ＋上 证国 债指 数收
益率× 20% 。
风险收 益特 征 本基金 风险 高于 货币 市场 基金、 债券 基金 ，属 于高 风险、 高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 林葛
联系电 话 400-818-6666 010-66060069
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -36,678,419.65
本期利 润 -55,257,884.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0503
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.79%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 839,005,911.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7771
期末基 金资 产净 值 1,918,705,417.71
期末基 金份 额净 值 1.777
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 77.70%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 1.72% 0.61% 4.01% 0.54% -2.29% 0.07%
过去三 个月 -2.26% 0.87% 4.90% 0.49% -7.16% 0.38%
过去六 个月 -2.79% 0.75% 8.65% 0.45% -11.44% 0.30%
过去一 年 -3.84% 0.76% 13.30% 0.54% -17.14% 0.22%
过去三 年 33.71% 1.63% 59.07% 1.40% -25.36% 0.23%
自基金 合同 生 77.70% 1.57% -14.32% 1.46% 92.02% 0.11% 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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效起至 今
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
华夏复 兴混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年 9 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基金以深入的投资研 究为基础，尽力捕捉市场 机会，为投资人谋求良好 的回报。根据银河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ， 在 基金 分类 排名中 （截 至 2017 年 6 月 30 日 数据） ， 华 夏大 盘华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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精选混 合 在 137 只普 通偏 股型基 金（A 类 ）中 排名 第 5 ；华 夏消 费升 级混 合 A 在 256 只灵 活配 置型
基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名第 2 ；华 夏回报 混合 A 和华夏 回
报二号 混合 分别 在 172 只 绝对收 益目 标基 金（A 类 ）中排 名第 2 和第 3； 华 夏全球 股票(QDII) 在 56
只 QDII 股票型基金（A 类 ） 中排 名第 3 ； 华 夏安 康债 券 C 在 126 只 普通 债券 型 基金 （ 二级 非 A 类）
中排名 第 9 ；华 夏可 转债 增强债 券 A 在 17 只可 转 换债券 型基 金（A 类） 中 排名 第 3。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交 易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵航
本基金 的基 金
经理、 股票 投
资部执 行总 经
理
2015-01-07 - 20 年
中南财 经大 学投 资经 济专 业
硕士。 曾 任大 鹏证 券资 产 管理
中心投 资经 理、 长 城证 券 投资
银行部 项目 经理、 鹏华 基 金原
普华证 券投 资基 金基 金经 理
（2003 年 4 月 10 日至 2005
年 5 月 21 日期 间） 等。2005
年 10 月加 入原 中信 基金 ， 曾
任中信 红利 精选 股票 型证 券
投资基 金基 金经 理 （2008 年 5
月 19 日至 2009 年 4 月 18 日
期间） ，华 夏经 典配 置混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理 （2009
年 8 月 7 日至 2011 年 11 月 7
日期间 ）等 。
刘金玉
本基金 的基 金
经理、 股票 投
资部总 监
2014-01-17 2017-01-06 15 年
南京大 学管 理学 硕士。 曾 任中
国平安 保险 集团 资产 管理 中
心研究 员， 华 夏基 金管 理 有限
公司行 业研 究主 管， 泰 达 宏利华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金研 究部 副总 监、 泰 达 宏利
价值优 化型 周期 类行 业证 券
投资基 金基 金经 理 （2010 年 3
月 5 日至 2013 年 7 月 24 日期
间） 、 泰达 宏利 首选 企业 股 票
型证券 投资 基金 基金 经理
（2011 年 3 月 8 日至 2013 年
7 月 24 日 期间） 等。 2013 年 8
月起任 职于 华夏 基金 管理 有
限公司 。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基
金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
上半年 ， 国 内宏 观经 济方 面，GDP 增长 6.9% ， 超 过 年初普 遍预 期。 年初 市场 主流看 法是 今年 全
年的增 长趋 势前 高后 低， 逐季回 落， 但现 实情 况是 2 季度 GDP 增长与 1 季度 持平， 均为 6.9%。究
其原因，一是由于房地产 行业韧性很强，在一二线 楼市冰冻的背景下，三四 线城市在棚改政策的推
动下销售强劲，使得上半 年房地产销售和投资数据 均好于预期；二是由于外 需强劲，欧洲和美国都华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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进入了经济加速复苏阶段 ，使得上半年我国出口超 预期；三是由于供给侧 改 革力度依然很强，尤其
是煤炭、钢铁、有色等上 游行业持续去产能，使得 周期性行业的景气度延长 。流动性方面，尽管存
在波动 ，但 总体 比较 平稳 。4 月，监 管机 构强 力推 动金融 去杠 杆， 流动 性阶 段性收 紧， 但 5 月中旬
以后，维稳需求重新占据 上风，货币政策从中性偏 紧重回中性，流动性随即 好转。金融监管政策方
面，今 年以 来证 监会 旗帜 鲜明地 推动 IPO 发 行制 度 化正常 化， 严厉 打击 市场 操纵和 题材 炒作 ，强 力
监管，鼓励价值投资取向 。基于上述几方面因素， 上半年股票市场呈现震荡 市格局，宏观经济超预
期决定了股市下面有底， 流动性中性略偏紧决定了 股市上面有顶， 监管部门 的政策导向决定了市场
抱团有 业绩 支撑 的白 马股 ，抛弃 没有 业绩 支撑 的题 材股和 高估 值股 票， 大小 盘股急 剧分 化。
报告期 内， 本基 金股 票操 作有两 点需 要检 讨： 首先 是 1 季度 对大 小盘 股急 剧 分化的 市场 格局 把
握不足 ，导 致业 绩排 名落 后；其 次是 2 季度 在大 盘 蓝筹股 持续 走高 的情 况下 减持了 股票 而增 持了 现
金，错 失了 白马 股持 续上 涨的机 会。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.777 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-2.79% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 8.65% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及 行 业走 势的 简要 展望
展望下半年，海外方面， 需要关注美联储和欧洲央 行的货币政策走向，上半 年全球资产价格更
多反映了全球经济温和复 苏的一面，而对全球央行 货币政策拐点的反应不足 ，因此下半年需要密切
关注海外资产价格的波动 情况。国内方面，一方面 要密切关注宏观经济走势 会否出现经济增长减速
滞后的现象；另一方面需 要关注全国金融工作会议 结束之后金融监管的力度 与措施。总而言之，股
市下半 年变 数较 多， 需要 谋定而 后动 。
投资策略上，虽然下半年 相对上半年波动率可能加 大，但大概率仍将保持震 荡市格局，需要抓
住波段操作和结构性投资 机会。整体上 看，宏观经 济形势和宏观政策导向决 定了资源还在不断地向
行业龙头和国有企业倾斜 ，证监会的监管政策取向 也倡导价值投资，因此白 马股依然是核心持仓。
但同时也需要注意到，白 马蓝筹股经过上半年的大 幅上涨，风险收益比已经 没有那么突出，而且机
构抱团取暖从历史上看后 期也存在风险，所以在白 马股上也需要平衡风险， 适度波段操作。同时需
要关注 的是 ， 中小 盘成 长股 在经过 上半 年大 幅杀 跌之 后， 已经 有一 些股 票进 入可 以长期 布局 的阶 段 ，
从中精 选个 股长 线布 局， 可能会 获得 超额 收益 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管 理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同 约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 华夏基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金 的投 资 运作， 进行 了认真 、 独 立的 会计核 算和 必要 的投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本托管人认为，华夏基金 管理有限公司在本基金的 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管 人认 为 ， 华 夏基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华夏 复兴 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款
547,538,826.09 157,064,088.50
结算备 付金
3,119,810.61 909,668.29
存出保 证金
298,730.33 339,414.94
交易性 金融 资产
1,367,391,874.54 1,889,536,864.31
其中： 股票 投资
1,258,172,874.54 1,789,536,864.31
基金投 资
- -
债券投 资
109,219,000.00 100,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
8,331,041.01 -
应收利 息
858,070.31 2,474,395.72
应收股 利
0.50 0.50
应收申 购款
65,886.17 187,251.97
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,927,604,239.56 2,050,511,684.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付赎 回款
2,810,750.13 1,566,436.91
应付管 理人 报酬
2,353,264.82 2,663,540.83
应付托 管费
392,210.83 443,923.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,242,742.90 5,991,952.43
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
99,853.17 105,903.39
负债合 计
8,898,821.85 10,771,757.04
所有者权益：
- -
实收基 金
1,079,699,506.34 1,116,043,238.88
未分配 利润
839,005,911.37 923,696,688.31
所有者 权益 合计
1,918,705,417.71 2,039,739,927.19
负债和 所有 者权 益总 计
1,927,604,239.56 2,050,511,684.23
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.777 元 ， 基金 份额 总 额 1,079,699,506.34 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华夏 复兴 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
-34,381,298.60 -312,411,194.48
1.利息 收入
2,306,801.91 1,524,702.91
其中： 存款 利息 收入
1,220,439.40 684,051.49
债券利 息收 入
679,237.69 830,306.49
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
407,124.82 10,344.93
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-18,322,734.83 -97,860,353.47
其中： 股票 投资 收益
-26,322,144.38 -109,912,728.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-3,200.00 -380,900.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
8,002,609.55 12,433,274.74
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
-18,579,464.54 -216,228,744.13 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
214,098.86 153,200.21
减：二、费用
20,876,585.59 21,548,192.82
1.管理 人报 酬
14,798,143.52 15,971,463.58
2.托管 费
2,466,357.35 2,661,910.59
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
3,117,240.61 2,814,184.43
5.利息 支出
390,603.60 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
390,603.60 -
6.其他 费用
104,240.51 100,634.22
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
-55,257,884.19 -333,959,387.30
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
-55,257,884.19 -333,959,387.30
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表
会计主 体： 华夏 复兴 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,116,043,238.88 923,696,688.31 2,039,739,927.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -55,257,884.19 -55,257,884.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-36,343,732.54 -29,432,892.75 -65,776,625.29
其中：1.基 金申 购款 57,854,529.76 47,632,447.00 105,486,976.76
2.基金 赎回 款 -94,198,262.30 -77,065,339.75 -171,263,602.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,079,699,506.34 839,005,911.37 1,918,705,417.71
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 1,160,807,621.28 1,319,962,011.33 2,480,769,632.61 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
12
金净值 ）
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -333,959,387.30 -333,959,387.30
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
18,241,006.73 13,365,448.29 31,606,455.02
其中：1.基 金申 购款 85,389,228.20 68,764,576.44 154,153,804.64
2.基金 赎回 款 -67,148,221.47 -55,399,128.15 -122,547,349.62
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,179,048,628.01 999,368,072.32 2,178,416,700.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
13
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,798,143.52 15,971,463.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,612,462.76 2,815,032.53
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
③ 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构约定 的用以向基金销售机构支 付客户服务及销售
活动中产生的相关费用， 该费用按照代销机构所代 销基金的份额保有量作为 基数进行计算，从基金
管理人 收取 的基 金管 理费 中列支 ，不 属于 从基 金资 产中列 支的 费用 项目 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,466,357.35 2,661,910.59
注： ① 支付基 金托管人 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提，逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
14
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行活 期存 款 547,538,826.09 1,202,138.00 311,118,116.10 661,602.73
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估
值单
价
数量(单位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300001
特锐
德
2015-11-30 2018-12-01
非公开
发行
流通
受限
8.26 12.72 2,900,000 23,954,000.00 36,888,000.00 -
002879
长缆
科技
2017-06-05 2017-07-07
新发流
通受
限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017-06-15 2017-07-17
新发流
通受
限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017-06-28 2017-07-06
新发流
通受
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
15
限
603305
旭升
股份
2017-06-30 2017-07-10
新发流
通受
限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017-06-26 2017-07-03
新发流
通受
限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017-06-30 2017-07-12
新发流
通受
限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017-06-27 2017-07-05
新发流
通受
限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017-06-27 2017-07-05
新发流
通受
限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017-06-23 2017-07-03
新发流
通受
限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：以 上 “ 可流 通日 ” 是根 据上市 公司 公告 估算 的流 通日期 ，最 终日 期以 上市 公司公 告为 准。
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300267
尔康
制药
2017-05-10
重大事
项
11.46 - - 13,257,230 132,257,026.41 151,927,855.80 -
600666
奥瑞
德
2017-04-27
重大事
项
17.40 - - 2,345,155 55,211,458.42 40,805,697.00 -
300145
中金
环境
2017-06-28
重大事
项
16.92 - - 579,011 5,295,551.74 9,796,866.12 -
002291
星期
六
2017-06-05
重大事
项
15.12 2017-07-05 13.78 571,200 10,240,072.00 8,636,544.00 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
16
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次：
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
1,258,172,874.54 元， 第二 层次的 余额 为 109,219,000.00 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 （ 截至 2016 年
12 月 31 日 止： 第一 层次 的余额 为 1,756,012,864.31 元，第 二层 次的 余额 为 133,524,000.00 元， 第三
层次的 余额 为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于特殊事项 停牌的 股票，本基金将相关股票 公允价值所属层次于其进 行估值调整之日起从第
一层次转入第二层次或第 三层次，于股票复牌能体 现公允价值并恢复市价估 值之日起从第二层次或
第三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股 票，本基金于限售期内将 相关股票公允价值所属
层次列 入第 二层 次， 于限 售期满 并恢 复市 价估 值之 日起从 第二 层次 转入 第一 层次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产 品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此 外， 根据 财政 部、 国家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的 财税[2017]2 号《关 于资 管产 品增华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
17
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管 理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,258,172,874.54 65.27
其中： 股票 1,258,172,874.54 65.27
2 固定收 益投 资 109,219,000.00 5.67
其中： 债券 109,219,000.00 5.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 550,658,636.70 28.57
7 其他各 项资 产 9,553,728.32 0.50
8 合计 1,927,604,239.56 100.00
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 67,623,236.10 3.52
C 制造业 885,423,093.96 46.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 19,284,918.26 1.01
F 批发和 零售 业 11,856,233.20 0.62 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 19,342,257.31 1.01
J 金融业 116,947,576.59 6.10
K 房地产 业 11,901,792.00 0.62
L 租赁和 商务 服务 业 28,252,533.58 1.47
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 78,881,263.00 4.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,659,970.54 0.97
S 综合 - -
合计 1,258,172,874.54 65.57
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 300267 尔康制 药 13,257,230 151,927,855.80 7.92
2 600887 伊利股 份 5,906,263 127,516,218.17 6.65
3 002522 浙江众 成 6,006,181 98,201,059.35 5.12
4 600016 民生银 行 9,881,922 81,229,398.84 4.23
5 300070 碧水源 3,978,620 74,201,263.00 3.87
6 600690 青岛海 尔 2,832,659 42,631,517.95 2.22
7 600666 奥瑞德 2,345,155 40,805,697.00 2.13
8 300001 特锐德 2,900,000 36,888,000.00 1.92
9 002436 兴森科 技 5,826,291 36,705,633.30 1.91
10 002437 誉衡药 业 4,504,000 32,789,120.00 1.71
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于本基 金管理人网站的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 002616 长青集 团 109,096,618.78 5.35
2 002437 誉衡药 业 41,024,160.86 2.01
3 601398 工商银 行 33,745,470.00 1.65 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
19
4 600352 浙江龙 盛 30,668,262.44 1.50
5 002522 浙江众 成 27,903,722.70 1.37
6 600211 西藏药 业 26,117,993.62 1.28
7 300101 振芯科 技 23,186,739.80 1.14
8 600759 洲际油 气 22,871,353.22 1.12
9 300424 航新科 技 21,561,814.94 1.06
10 600489 中金黄 金 21,225,907.76 1.04
11 601186 中国铁 建 20,326,269.05 1.00
12 000937 冀中能 源 19,964,937.50 0.98
13 601328 交通银 行 19,813,122.18 0.97
14 002436 兴森科 技 19,213,440.20 0.94
15 000651 格力电 器 19,173,235.18 0.94
16 002291 星期六 15,371,397.90 0.75
17 002094 青岛金 王 10,748,434.12 0.53
18 601600 中国铝 业 10,702,758.41 0.52
19 000963 华东医 药 10,634,792.10 0.52
20 001979 招商蛇 口 10,538,420.67 0.52
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 128,142,875.90 6.28
2 002616 长青集 团 115,503,490.94 5.66
3 300070 碧水源 89,650,245.38 4.40
4 600666 奥瑞德 82,404,822.31 4.04
5 000709 河钢股 份 60,127,179.08 2.95
6 600211 西藏药 业 42,438,158.11 2.08
7 600887 伊利股 份 34,405,392.08 1.69
8 600208 新湖中 宝 33,972,227.87 1.67
9 601398 工商银 行 33,478,150.00 1.64
10 600139 西部资 源 32,529,010.30 1.59
11 600549 厦门钨 业 20,095,434.10 0.99
12 600395 盘江股 份 19,995,968.18 0.98
13 601118 海南橡 胶 19,816,792.97 0.97
14 000937 冀中能 源 19,698,300.66 0.97
15 601328 交通银 行 19,383,300.00 0.95
16 600489 中金黄 金 17,201,928.31 0.84
17 300273 和佳股 份 16,564,096.82 0.81
18 300249 依米康 15,516,324.66 0.76
19 600259 广晟有 色 14,899,267.02 0.73
20 603519 立霸股 份 14,573,298.68 0.71 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
20
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 748,078,232.66
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,234,533,523.51
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 109,219,000.00 5.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 109,219,000.00 5.69
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 020171 17 贴债 15 1,100,000 109,219,000.00 5.69
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
21
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 298,730.33
2 应收证 券清 算款 8,331,041.01
3 应收股 利 0.50
4 应收利 息 858,070.31
5 应收申 购款 65,886.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,553,728.32
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
22
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300267 尔康制 药 151,927,855.80 7.92 重大事 项
2 600666 奥瑞德 40,805,697.00 2.13 重大事 项
3 300001 特锐德 36,888,000.00 1.92
非公开 发行 流通 受
限
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
222,105 4,861.21 22,163,538.90 2.05% 1,057,535,967.44 97.95%
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 150,102.48 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 9 月 10 日 ）基 金份 额总 额 4,999,112,948.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,116,043,238.88
本报告 期基 金总 申购 份额 57,854,529.76
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 94,198,262.30 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,079,699,506.34
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
本基金管理人、基金托管 人涉及托管业务的部门及 其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处
分。
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
光大证 券 1 634,311,306.96 32.06% 590,734.35 34.62% -
广发证 券 1 532,907,672.40 26.93% 389,716.67 22.84% -
华泰证 券 1 345,295,365.75 17.45% 321,569.24 18.84% -
申万宏 源证 券 2 317,525,170.70 16.05% 295,710.04 17.33% -
东吴证 券 1 148,655,895.39 7.51% 108,712.06 6.37% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
24
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了安 信证 券 、 高 华 证券 、 国 海证 券、 国泰 君安 证券 、 国 信证 券、
海通证券、华西证券、西 部证券、长江证券、中国 银河证券、中投证券、中 信建投证券、中银国际
证券的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
光大证 券 - - - -
广发证 券 - - - -
华泰证 券 - - - -
申万宏 源证 券 - - 313,400,000.00 20.62%
东吴证 券 - - 1,206,700,000.00 79.38%
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
华夏复兴混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
25
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
