光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
光 大 保德 信 货币 市 场基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十六日 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 货币
基金主 代码 360003
交易代 码 360003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 9 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,246,657,612.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于高 信用 等级 、 高 流动 性的 短期 金 融工具 ， 为投 资者 提供
流动性 储备 ； 并在 保持 基 金资产 本金 安全 和高 流动 性的前 提下 ， 获得 稳健
的超越 业绩 比较 基准 的当 期收益 。
投资策 略
本基金 按照 自上 而下 的方 法对基 金资 产进 行动 态的 大类资 产配 置 ， 类 属资
产配置 和证 券选 择 。 一 方 面根据 整体 配置 要求 通过 积极的 投资 策略 主动 寻
找风险 中蕴 藏的 投资 机会 ， 发 掘价 格被 低估 的且 符 合流动 性要 求的 适合 投
资的品 种 ； 另 一方 面通 过 风险预 算管 理 、 平 均剩 余 期限控 制和 个券 信用 等
级限定 等方 式有 效控 制投 资风险 ， 从而 在一 定的 风 险限制 范围 内达 到风 险
收益最 佳配 比。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
从长期 平均 值来 看 ， 本 基 金风险 收益 特征 属于 证券 投资基 金中 的低 风险 品
种， 风险 程度 低于 其他 类 型的基 金品 种 。 本 基金 按 照风险 收益 配比 原则对
投资组 合进 行严 格的 风险 管理 ， 将 风险 水平 控制 在 既定目 标之 内 ， 在 风险
限制范 围内 追求 收益 最大 化。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张燕
联系电 话 （021 ）80262888 0755-83199084
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95555
传真 （021 ）80262468 0755-83195201 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 招商 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 173,196,689.49
本期利 润 173,196,689.49
本期净 值收 益率 1.7463%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 9,246,657,612.34
期末基 金份 额净 值 1.0000
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
(2) 本基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2848% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2556% 0.0005%
过去三 个月 0.8638% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.7753% 0.0007%
过去六 个月 1.7463% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 1.5703% 0.0006%
过去一 年 3.0046% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 2.6497% 0.0019%
过去三 年 10.4385% 0.0027% 1.0656% 0.0000% 9.3729% 0.0027%
自基金 合同 生效
起至今
41.6366% 0.0055% 10.9206% 0.0027% 30.7160% 0.0028%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 货币 市场 基金 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2005 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日)
注： 按 照基 金合 同规 定， 本 基金建 仓期 自基 金合 同生 效日起 一个 月内 。 本 基金 合 同生效 日 为 2005
年 6 月 9 日 ，本 基金 已于 基金合 同规 定的 期限 内完 成建仓 并达 到本 基金 合同 约定的 投资 比例 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法规允 许的 范围 内为 各类 投资者 提供 更多 资产 管理 服务。
截至 2017 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、 光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大 保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保 德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投资基金、光大
保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信
永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个
月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王慧杰 基金经 理 2014-08-28 2017-04-08 7 年
王慧杰 女士 ，硕 士。2006 年毕业
于 南 开 大 学 数 学 系 信 息 与 计 算 科
学专业 ，2009 年 获得 美国 普渡大
学 计 算 金 融 方 向 硕 士 学 位 和 应 用
统 计 学 研 究 生 学 历 资 格 认 证 。 王
慧杰女 士 于 2009 年 6 月至 2011
年 8 月在彭 博资 讯社 纽约 总部担
任利率 衍生 品研 发员 ；2011 年 8
月 加 入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 固 定 收 益 研 究 员 。 现
任 光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 岁 末 红 利 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
光 大 保 德 信 永 利 纯 债 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
杨烨超 基金经 理 2017-04-08 - 6 年
杨烨超 先生 ，硕 士。2007 年毕业
于复旦 大学 世界 经济 系，2010 年
获 得 复 旦 大 学 世 界 经 济 系 的 硕 士
学位。 自 2010 年 7 月 加入 光大保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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任市场 部产 品助 理 、 产 品 经理 （负
责产品 设计 研究 等） ， 2014 年 3 月
至 2015 年 11 月 担任 固定 收益部
研 究 员 ， 现 任 光 大 保 德 信 耀 钱 包
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 永
鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 恒 利 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
光 大 保 德 信 铭 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 永
利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、本 基金 于 2017 年 8 月 2 日增 聘沈 荣先 生为 基金 经理。
沈荣先 生简 历：
2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上 海电 器科 学研 究所 （ 集团 ） 有 限公 司任 职 CAD 开发工 程师 ； 2011
年 6 月至 2012 年 3 月在 国 金证券 股份 有限 公司 任职 行业研 究员 ；2012 年 3 月至 2014 年 4 月 在宏 源
证券股 份有 限公 司任 职行 业分析 师、 固定 收益 分析 师；2014 年 4 月至 2017 年 6 月 在平 安养 老保 险
股份有 限公 司任 职债 券助 理研究 经理 、投 资经 理；2017 年 7 月 加入 光大 保德 信基金 管理 有限 公司 ，
担任固 定收 益部 基金 经理 （拟任 ）。 现任 光大 保德 信货币 市场 基金 、光 大保 德信鼎 鑫灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制 度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年国 内经 济整 体表现 较好 ，呈 现一 定的 韧性。 一季 度 GDP 实现 6.9% 增长 ，延 续去
年四季度以来的回升态势 ，工业生产和固定资产投 资均有较好表现，消费略 有下滑。二季度经济数
据出现 一定 波动 ，4 月 单 月制造 业投 资增 速回 落， 基建和 房地 产投 资 4 月稳 定。进 入 5 月经 济表 现
出一定的韧性，工业生产 超预期，工业企业盈利增 速保持高位，固定资产投 资受基建和房地产增速
拖累有 所回 落。 但进 入 6 月后， 高频 数据 显示 ，部 分工业 原材 料价 格反 弹， 高炉开 工率 回升 ，经 济
继续保 持一 定的 韧性 。通 货膨胀 方面 ，CPI 今年 1-2 月由于 春节 错位 有所 扰动 ，3 月 以来 逐步 抬 升 ，
整体通胀压力一般。今年 以来全球经济进入弱复苏 态势，带动出口增速整体 较好。展望下半年，在
房地产调控和金融监管的 共同作用下，基本面总需 求不足或将使经济增长动 力较弱，另一方面叠加
去年下 半年 高基 数影 响， 经济下 半年 仍面 临较 大的 回落压 力。
货币政 策方 面，2017 年 上 半年央 行维 持稳 健中 性的 基调， 虽然 总量 政策 维持 稳定， 在资 金面 的
波动在 加大 ， 资 金价 格中 枢明显 抬升 。 一 季度 央行 两次上 调公 开市 场逆 回购 、 中期 借贷 便利 （MLF ）
以及常 备借 贷便 利 （SLF ） 等货币 政策 工具 的操 作利 率， 除 了价 格提 升外， 一 季度总 量上 为净 回笼 。
进入二季 度，一行三会密集出台多 项金融监管措施，尤其是 银监会的 “ 三三四” 等监管措施引发市 场
担忧，资金面承压，利率 也明显上行。虽然二季度 末市场流动性整体宽松， 平稳跨季，但预计未来
货币政 策基 调仍 将以 经济 基本面 为中 心， 继续 保持 稳健中 性。
市场运 行方 面，2017 年上 半年利 率在 震 荡 中整 体上 行， 面 临的 主要 影响 包括 国内较 强的 经济 基
本面 、 金 融监 管超 预期 、 海外启 动加 息周 期等 压力 ，10 年国 债波 动区 间为 3.1%-3.7% ，10 年国 开为
3.7%-4.4% 。 二季 度由 于超 预期的 金融 监管 和经 济数 据利率 出现 快速 上行 并触 及今年 的高 点 ， 期 限 利
差收至 历史 极低 位置 ， 收 益率曲 线异 常平 坦。5 月 中旬以 来， 由于 严监 管的 缓和及 流动 性相 对宽 松，
利率经 历一 波平 稳下 行。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 1.7463% ，业 绩比较 基准 收益 率 为 0.1760% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势 的简 要展望
本基金 在上 半年 日常 操作 中始终 保持 相对 较低 的剩 余期限 ， 并且 判断 今年 资金 始终保 持紧 平衡 ，
在配置上降低了短融的配 置，更多配置了银行存款 和存单，提高了组合的静 态收益率，同时较好地
保持了组合流动性。本基 金将会密切关注国际国内 经济形势和货币、财政政 策的动态。在基金操作
中要重点关注季末和半年 末等传统资金面紧张的时 点对资金面的冲击，在做 好基金的流动性管理的
前提下 ，同 时适 当提 高组 合收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 的估 值 业务严 格遵 守 《企 业会 计 准则 》 、 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期内，公司设立由负 责运营的高管、运营部代 表（包括基金会计）、投 研部门代表（包括
权益 、固 定收 益业务 板块 ）、 监察 稽核 部代 表、IT 部代表 、 金融 工程部 门代 表人员 组成 的估 值委 员
会。公司估值委员会主要 负责制定、修订和完善基 金估值政策和程序，选择 基金估值模型及估值模
型假设，定期评价现有估 值政策和程序的适用性及 对估值程序执行情况进行 监督。基金估值政策的
议定和修改采用集体决策 机制，对需采用特别估值 的证券，基金管理人及时 启动特别估值程序，由
公司估值委员会讨论特别 估值方案，同时审慎平衡 托管行、审计师意见和基 金同业的惯常做法，与
托管行沟通后形成建议， 经公司管理层批准后由运 营部具体执行。估值委员 会提交建议一般需获得
估值委 员会 二分 之一 以上 成员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力 和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按自 然月 结转 为相应 的基 金份 额。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配 、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,477,798,314.76 3,234,530,731.61
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,474,609,244.08 986,410,175.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,474,609,244.08 986,410,175.10
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,438,629,593.33 2,736,710,425.05
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 43,298,893.15 16,114,942.20
应收股 利 - -
应收申 购款 53,593,173.49 1,500.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 9,487,929,218.81 6,973,767,773.96
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 234,999,682.50 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,909,685.46 1,154,841.02
应付托 管费 881,722.88 349,951.82
应付销 售服 务费 2,204,307.14 874,879.54
应付交 易费 用 103,977.66 73,566.52
应交税 费 - -
应付利 息 19,420.90 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 152,809.93 319,000.00
负债合 计 241,271,606.47 2,772,238.90
所有者权益： - -
实收基 金 9,246,657,612.34 6,970,995,535.06 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 9,246,657,612.34 6,970,995,535.06
负债和 所有 者权 益总 计 9,487,929,218.81 6,973,767,773.96
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 9,487,929,218.81
份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 208,978,048.10 128,696,979.33
1.利息 收入 210,503,820.73 125,615,428.95
其中： 存款 利息 收入 111,319,727.97 60,539,693.53
债券利 息收 入 36,316,879.60 46,116,554.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 62,867,213.16 18,959,180.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,525,772.63 3,081,550.38
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,525,772.63 3,081,550.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 35,781,358.61 30,574,647.53
1．管 理人 报酬 16,381,704.44 13,274,870.43
2．托 管费 4,964,152.88 4,022,688.00
3．销 售服 务费 12,410,382.10 10,056,719.99
4．交 易费 用 323.00 575.00
5．利 息支 出 1,816,537.34 3,007,502.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,816,537.34 3,007,502.84
6．其 他费 用 208,258.85 212,291.27
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
173,196,689.49 98,122,331.80 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 173,196,689.49 98,122,331.80
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
6,970,995,535.06 - 6,970,995,535.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 173,196,689.49 173,196,689.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
2,275,662,077.28 - 2,275,662,077.28
其中：1.基 金申 购款 23,481,157,900.31 - 23,481,157,900.31
2.基金 赎回 款 -21,205,495,823.03 - -21,205,495,823.03
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -173,196,689.49 -173,196,689.49
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
9,246,657,612.34 - 9,246,657,612.34
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
25,701,972,674.11 - 25,701,972,674.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 98,122,331.80 98,122,331.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-19,831,861,865.03 - -19,831,861,865.03
其中：1.基 金申 购款 9,122,729,748.46 - 9,122,729,748.46
2.基金 赎回 款 -28,954,591,613.49 - -28,954,591,613.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -98,122,331.80 -98,122,331.80
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
5,870,110,809.08 - 5,870,110,809.08 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国
证监会 ” ） 证 监基 金字[2005]69 号 文 《关 于同 意光 大 保德信 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由光
大保德 信基 金管 理有 限公 司作为 管理 人向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同于 2005 年 6 月 9 日正式 生效 ，
首次设 立募 集规 模 为 1,439,643,105.95 份基 金份 额。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 本基 金
的基金管理人及注册登记 机构为光大保德信基金管 理有限公司，基金托管人 为招商银行股份有限公
司。
本基金通过投资于高信用 等级、高流动性的短期金 融工具，为投资者提供流 动性储备；并在保
持基金资产本金安全和高 流动性的前提下，获得稳 健的超越业绩比较基准的 当期收益。本基金的投
资范围为具有良好流动性 的短期金融工具，目前主 要包括现金；一年以内（ 含一年）的银行定期存
款、大 额存 单； 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券； 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 债券 回
购；期限在一年以内（含 一年）的中央银行票据； 中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好
流动性 的货 币市 场工 具。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：税后 活期 存款 利率 。
6.4.2 会计 报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则 、其后 颁布的 应用 指南、 解释以 及其他 相关 规定（ 以下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编制, 同 时， 对
于在具体会计核算和信息 披露方面，也参考了中国 证券投资基金业协会修订 的《证券投资基金会计
核算业务 指引 》、中 国证 监会制定 的《 关于证 券投 资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值
计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资 基金信息披露内容与格
式准则 》第 2 号 《年 度报 告的内 容与 格式 》、 《证 券投资 基金 信息 披 露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报
表附注 的编 制及 披露 》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 5 号 《货 币 市场基 金信 息披 露特 别
规定 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会
及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计 估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
2、 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批 准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来 利 息收 入； 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ，暂 适 用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳 税额 中抵 减。
3、企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
4、 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄 存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ； 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保
德信 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 招商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,381,704.44 13,274,870.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 333,902.29 325,525.46
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.33%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理费 划付指 令， 基金 托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、
公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,964,152.88 4,022,688.00
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 11,993,675.71
光大证 券 1,345.08
招商银 行 11,379.80
合计 12,006,400.59
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 9,512,731.91
光大证 券 487.32
招商银 行 15,683.62
合计 9,528,902.85
注：基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、服 务等 各项 费用 ，由 基金管 理人 支配 使
用。 在通 常情 况下 ， 基 金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率计提 。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ；由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个 工作 日内 从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人, 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银 行 - - - - 230,000,000.00 12,539.73
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 106,413,996.79 16,149,665.72
期间申 购/ 买 入总 份额 272,032,351.97 200,664.69
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出总 份
额
279,264,912.00 -
期末持 有的 基金 份额 99,181,436.76 16,350,330.41
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占
基金总 份额 比例
1.07% 0.28%
注： “ 期间 申购/ 买 入总 份 额 ” 中 申购 、基 金转 换入 、 红利再 投份 额之 和， 本期 红利再 投份 额为
1,732,351.97 份 ( 上年 度可 比期间 红利 再投 资份 额 为 200,664.68 份)
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
光大证 券股 份有
限公司
200,010,322.81 2.16% 400,000,000.00 5.74%
注：本 报告 期内 ，光 大证 券股份 有限 公司 申购 本基 金 200,000,000.00 元 ，申 购费 0 元； 按照 招
募说明 书公 示费 率收 费。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 7,798,314.76 60,165.70 308,227.45 27,010.83
注：1. 上述 当期 利息 收入 中包含 本基 金通 过托 管银 行备付 金账 户转 存于 中国 证券登 记结 算公 司
等结算 账户 的证 券交 易结 算资金 的利 息收 入。
2.当期 利息 收入 含存 放于 基金托 管人 招商 银行 的协 议存款 利息 收入 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
160419 16 农发 19 2017-07-03 99.93 1,100,000.00 109,923,000.00
170204 17 国开 04 2017-07-03 99.57 1,400,000.00 139,398,000.00
合计
2,500,000.00 249,321,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无其 他说 明事 项。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 2,474,609,244.08 26.08
其中： 债券 2,474,609,244.08 26.08
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,438,629,593.33 25.70
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,477,798,314.76 47.19
4 其他各 项资 产 96,892,066.64 1.02
5 合计 9,487,929,218.81 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.84
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 234,999,682.50 2.54
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 52
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 平均剩 余期 限超 过 120 天 的情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 45.49 2.54
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 6.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 39.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
7.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
2.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.57 2.54
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 平均剩 余期 限超 过 240 天 的情况 。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 619,631,184.52 6.70
其中： 政策 性金 融债 619,631,184.52 6.70 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 389,828,468.96 4.22
6 中期票 据 20,040,545.65 0.22
7 同业存 单 1,445,109,044.95 15.63
8 其他 - -
9 合计 2,474,609,244.08 26.76
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111780173 17 宁 波银 行 CD115 7,600,000 751,783,989.69 8.13
2 111709240 17 浦 发银 行 CD240 3,000,000 296,942,750.73 3.21
3 111714160 17 江 苏银 行 CD160 2,000,000 198,567,262.36 2.15
4 111780193 17 盛 京银 行 CD129 2,000,000 197,815,042.17 2.14
5 160419 16 农发 19 1,700,000 169,925,827.08 1.84
6 170204 17 国开 04 1,400,000 139,316,186.39 1.51
7 140225 14 国开 25 1,300,000 130,360,487.87 1.41
8 140220 14 国开 20 1,200,000 120,205,262.61 1.30
9 011766006 17 北 京国 资 SCP002 1,000,000 99,989,099.81 1.08
10 011754002 17 深 投控 SCP001 1,000,000 99,978,884.24 1.08
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0215%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0264%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0094%
注：数 据均 按报 告期 内的 交易日 统计 。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
（1） 本基 金估 值采 用摊 余 成本法 ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 实际 利率 并考虑 其买 入时 的
溢价与 折价 ，在 其剩 余存 续期内 摊销 ，每 日计 提损 益。
（2） 为了 避免 采用 摊余 成 本法计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净
值发生重大偏离，从而对 基金持有人的利益产生稀 释和不公平的结果，基金 管理人于每一估值日，
采用市场 利率或交易价格，对基金 持有的估值对象进行重新 评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净 值
与影子定价的偏离达到或 超过基金资产净值的一定 幅度时，或基金管理人认 为发生了其他的重大偏
离时，基金管理人可以与 基金托管人商定后进行调 整，使基金资产净值更能 公允地反映基金资产价
值，确 保以 摊余 成本 法计 算的基 金资 产净 值不 会对 基金持 有人 造成 实质 性的 损害。
（3） 如 有确 凿证 据表 明按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的， 基 金管理 人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 。
（4） 如有 新增 事项 或变 更 事项， 按国 家最 新规 定估 值。
7.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 未出 现被监 管部门立案调 查， 或在报告编制日前一 年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 43,298,893.15
4 应收申 购款 53,593,173.49
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 96,892,066.64 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 29 页
7.9.4 其他需说明的重要事 项
无其他 需说 明的 重要 事项 。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
119,741 77,222.15 8,967,548,627.84 96.98% 279,108,984.50 3.02%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
982,688.15 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 9
日）基 金份 额总 额
1,439,760,614.07
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 6,970,995,535.06
本报告 期 基 金总 申购 份额 23,481,157,900.31
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 21,205,495,823.03
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 9,246,657,612.34 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过， 自 2017 年 8 月 1 日起， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总
经理一 职。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：本 报告 期本 基金 未新 增租用 交易 单元 。
本报告 期本 基金 未撤 销租 用交易 单元 。
专用交 易单 元的 选择 标准 和程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效 、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则 ， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况 、
研究实 力等 进行 综合 考量 。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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基本选 择标 准如 下：
实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
经 营行 为规 范， 近两 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚；
内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为本 基金 提 供高质 量的 咨询 服
务；
对 于某 一领 域的 研究 实 力超 群 ，或 是能 够提 供全 方面， 高质 量的 服务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投 资研 究团 队按 照（1 ）中列 出的 有关 经营 情况 、治理 情况 的选 择标 准， 对备选 的证 券经 营
机构进 行初 步筛 选；
对 通过 初选 的各 证券 经 营机构 ， 投 资研究 团队 各 成员在 其分 管行 业或 领域 的范围 内， 对该机
构所提 供的 研究 报告 和信 息资讯 进行 评分 。
根 据各 成员 评分 ，得 出 各证券 经营 机构 的综 合评 分。
投 资研 究团 队根 据各 机 构的得 分排 名， 拟 定要 选 用其专 用交 易单 元的 证券 经营机 构， 并报本
管理人 董事 会批 准。
经 董事 会批 准后 ，由 本 管理人 交易 部 门 、运 营部 门配合 完成 专用 交易 单元 的具体 租用 事 宜 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5%( 含) 以 上。 光大保德信货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 29 页
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170106-201706
30
1,200,
000,00
0.00
1,432,
541,41
3.86
-
2,632,541,4
13.86
28.51%
2
20170216-201703
07
400,00
0,000.
00
4,201,
331,54
0.32
3,345,00
0,000.00
1,256,331,5
40.32
13.61%
3
20170628-201706
30
1,043,
283,27
1.15
1,017,
861,08
6.17
-
2,061,144,3
57.32
22.32%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年八月二十 六日
